嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金 联接基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................51 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细错误!未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................51 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................51 7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................51§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................52§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................53§10 重大事件揭示...................................................................................................................................53 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................53 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................54 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................56§11 备查文件目录...................................................................................................................................57 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................57 11.2 存放地点..................................................................................................................................57 11.3 查阅方式..................................................................................................................................57 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中创400ETF联接 基金主代码 070030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月22日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,650,985.24份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 中创400交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159918 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年3月22日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年5月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪；将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一 级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目 标ETF的买卖。 业绩比较基准 中创400指数收益率*95% +银行活期存款税后利率 *5% 风险收益特征 本基金为中创400ETF的联接基金，主要通过投资于中 创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金 的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券 型基金、及货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2% 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整 业绩比较基准 中创400指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 洪渊 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区世纪大道8号上海国金 号 中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55 华润大厦8层 号 邮政编码 100005 100140 法定代表人 邓红国 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -3,489,715.80 本期利润 -23,238,839.82 加权平均基金份额本期利润 -0.2737 本期加权平均净值利润率 -14.53% 本期基金份额净值增长率 -14.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 62,385,618.91 期末可供分配基金份额利润 0.7284 期末基金资产净值 173,982,866.54 期末基金份额净值 2.0313 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 103.13% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.32% 1.61% 6.40% 1.62% -0.08% -0.01% 过去三个月 4.34% 1.76% 4.60% 1.78% -0.26% -0.02% 过去六个月 -14.51% 2.61% -14.75% 2.64% 0.24% -0.03% 过去一年 -25.63% 2.75% -18.72% 2.83% -6.91% -0.08% 过去三年 99.52% 2.09% 129.80% 2.13% -30.28% -0.04% 自基金合同 103.13% 1.90% 122.88% 1.95% -19.75% -0.05% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中创400指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5%。 中创400指数挑选在深圳证券交易所的中小企业板及创业板股票中，依据其前6个月的平均流通 市值的比重和平均成交金额的比重按2：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序选取排 名在位于101-500名的股票。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×中创400指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图：嘉实中创400ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年3月22日至2016年6月30日） 注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制（一）投 资组合限制”的有关约定。 注2：2016年3月24日，本基金管理人发布《关于嘉实中创400ETF联接基金经理变更的公告》， 何如女士不再担任本基金基金经理职务，聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉实沪深 300ETF及其联接、嘉 曾任职于中国台湾台育证 实中证500ETF及其 券、中国台湾保诚投信。2008 联 接、嘉 实 中 创 年6月加入嘉实基金管理有 陈正宪 400ETF、嘉实基本面 2016年3月 - 11年 限公司，先后任职于产品管 50指数（LOF）、嘉实 24日 理部、指数投资部，现任指 H 股 指 数 数投资部执行总监及基金经 （QDII-LOF）、嘉实黄 理。硕士研究生，具有基金 金（ QDII-FOF-LOF) 从业资格，中国台湾籍。 基金经理 本基金、嘉实中证金 融地产 ETF 及其联 接、嘉实中证主要消 2009年加入嘉实基金管理有 费ETF、嘉实中证医 2016年3月 限公司，曾任指数投资部指 刘珈吟 药卫生ETF、嘉实深 24日 - 7年 数研究员一职。现任指数投 证基本面120ETF及 资部基金经理。 其联接、嘉实中创 400ETF 基金基金经 理 本基金、嘉实中证主 曾任职于IA克莱灵顿投资管 要消费ETF、嘉实中 理 公 司 (IA-Clarington 证医药卫生ETF、嘉 Investments Inc )、富兰克 实中证金融地产ETF 2014年5月 2016年3 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司 何如 及其联接、嘉实沪深 9日 月24日 10年 (Franklin Templeton 300ETF及其联接、嘉 Investments Corp.)。2007 实中证500ETF及其 年6月加入嘉实基金管理有 联接、嘉实基本面50 限公司，先后任职于产品管 指数（LOF）、嘉实H 理部、指数投资部，现任指 股指数（QDII-LOF）、 数投资部副总监、基金经理。 嘉 实 深 证 基 本 面 硕士研究生，具有基金从业 120ETF及其联接、嘉 资格，加拿大籍。 实 黄 金 （ QDII-FOF-LOF)基 金经理 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，年度化拟合偏离度为0.59%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.0313元；本报告期基金份额净值增长率为-14.51%，业绩比较基准收益率为-14.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-23,238,839.82元，以及基金合同（十五（三）基金收益分配原则）约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,009,234.95 9,731,973.55 结算备付金 60,020.67 75,651.06 存出保证金 23,984.28 71,897.93 交易性金融资产 6.4.7.2 164,658,119.61 164,860,694.59 其中：股票投资 3,607,799.64 5,077,119.00 基金投资 161,050,319.97 159,783,575.59 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 951,264.06 847,036.31 应收利息 6.4.7.5 1,846.25 2,170.83 应收股利 - - 应收申购款 229,865.37 246,627.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 176,934,335.19 175,836,052.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,744,957.38 1,058,553.92 应付管理人报酬 5,714.97 6,926.90 应付托管费 1,142.99 1,385.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 40,312.95 46,535.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 159,340.36 204,278.78 负债合计 2,951,468.65 1,317,680.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 85,650,985.24 73,444,146.06 未分配利润 6.4.7.10 88,331,881.30 101,074,226.01 所有者权益合计 173,982,866.54 174,518,372.07 负债和所有者权益总计 176,934,335.19 175,836,052.14 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.0313元，基金份额总额85,650,985.24份。 6.2利润表 会计主体：嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -22,984,413.04 51,772,487.08 1.利息收入 34,739.95 42,403.30 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,739.25 42,403.30 债券利息收入 0.70 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -3,393,287.31 30,935,785.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -954,379.29 -305,623.86 基金投资收益 6.4.7.13 -2,456,081.1 31,227,380.07 7 债券投资收益 6.4.7.14 444.72 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 16,728.43 14,029.10 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -19,749,124.02 20,398,606.65 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 123,258.34 395,691.82 减：二、费用 254,426.78 596,105.62 1．管理人报酬 35,948.37 35,758.76 2．托管费 7,189.65 7,151.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 110,447.07 376,740.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 100,841.69 176,455.06 三、利润总额 -23,238,839.82 51,176,381.46 减：所得税费用 - - 四、净利润 -23,238,839.82 51,176,381.46 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 73,444,146.06 101,074,226.01 174,518,372.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -23,238,839.82 -23,238,839.82 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 12,206,839.18 10,496,495.11 22,703,334.29 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 65,595,866.78 58,000,742.76 123,596,609.54 2.基金赎回款 -53,389,027.60 -47,504,247.65 -100,893,275.25 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动 五、期末所有者权益（基 85,650,985.24 88,331,881.30 173,982,866.54 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 79,057,725.07 41,042,479.46 120,100,204.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 51,176,381.46 51,176,381.46 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 3,754,442.76 51,164,767.79 54,919,210.55 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 144,647,377.33 259,833,221.47 404,480,598.80 2.基金赎回款 -140,892,934.57 -208,668,453.68 -349,561,388.25 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动 五、期末所有者权益（基 82,812,167.83 143,383,628.71 226,195,796.54 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13号《关于核准嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集378,368,900.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第063号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为378,434,953.27份基金份额，其中认购资金利息折合66,052.84份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为中创400交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中创400指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中创400指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a)同业存款；b)买入返售金融资产(质押式、买断式)；c)国债、地方政府债；d)金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 11,009,234.95 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 11,009,234.95 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,441,688.09 3,607,799.64 166,111.55 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 169,960,033.63 161,050,319.97 -8,909,713.66 其他 - - - 合计 173,401,721.72 164,658,119.61 -8,743,602.11 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2016年6月30日）,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2016年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,803.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 32.56 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.72 合计 1,846.25 6.4.7.6其他资产 本期末（2016年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 40,312.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 40,312.95 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,888.28 预提费用 149,452.08 应付指数使用费 - 其他 - 合计 159,340.36 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 73,444,146.06 73,444,146.06 本期申购 65,595,866.78 65,595,866.78 本期赎回 -53,389,027.60 -53,389,027.60 本期末 85,650,985.24 85,650,985.24 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,648,179.16 44,426,046.85 101,074,226.01 本期利润 -3,489,715.80 -19,749,124.02 -23,238,839.82 本期基金份额交易 9,227,155.55 1,269,339.56 10,496,495.11 产生的变动数 其中：基金申购款 48,792,005.17 9,208,737.59 58,000,742.76 基金赎回款 -39,564,849.62 -7,939,398.03 -47,504,247.65 本期已分配利润 - - - 本期末 62,385,618.91 25,946,262.39 88,331,881.30 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 33,162.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 937.73 其他 639.14 合计 34,739.25 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 251,850.21 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,206,229.50 合计 -954,379.29 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 29,057,170.16 减：卖出股票成本总额 28,805,319.95 买卖股票差价收入 251,850.21 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 41,724,700.00 减：现金支付申购款总额 3,560,090.36 减：申购股票成本总额 39,370,839.14 申购差价收入 -1,206,229.50 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 18,147,998.90 减：卖出/赎回基金成本总额 20,604,080.07 基金投资收益 -2,456,081.17 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,545.42 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,100.00 成本总额 减：应收利息总额 0.70 买卖债券差价收入 444.72 6.4.7.15衍生工具收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,728.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,728.43 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -19,749,124.02 ——股票投资 97,765.22 ——债券投资 - ——基金投资 -19,846,889.24 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -19,749,124.02 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 37,966.40 基金转出费收入 85,291.94 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 替代损益 - 其他 - 合计 123,258.34 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 110,447.07 银行间市场交易费用 - 合计 110,447.07 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 74,589.06 债券托管账户维护费 - 银行划款手续费 1,389.61 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 - 合计 100,841.69 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 中创400交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 （“嘉实中创400ETF”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 35,948.37 35,758.76 的管理费 其中：支付销售机构的客 - 88,497.94 户维护费 注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有 限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余 部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数， 则取0）×0.5% /当年天数。 注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 7,189.65 7,151.73 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的基 金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为 负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费 ＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 11,009,234.95 33,162.38 19,883,055.38 37,707.41 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 报告期末（2016年6月30日），本基金持有74,684,808.00份目标ETF基金份额（2015年12月31日：62,684,808.00份），占其总份额的比例为95.07%(2015年12月31日：92.78%)。6.4.11利润分配情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未实施利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 同洲2016年 重大 002052电子 1月12事项 10.03 - - 1,500 19,717.21 15,045.00 - 日 停牌 长城2016年 重大 002071影视 6月15事项 13.64 - - 500 6,989.81 6,820.00 - 日 停牌 新 海2016年 重大 2016年 002089 宜 1月8 事项 16.88 7月18 18.55 1,300 25,290.26 21,944.00 - 日 停牌 日 大洋2016年 重大 2016年 002249电机 6月8 事项 11.97 7月28 10.77 1,100 11,662.04 13,167.00 - 日 停牌 日 联络2016年 重大 002280互动 4月25事项 19.71 - - 1,300 28,424.30 25,623.00 - 日 停牌 天润2016年 重大 002283曲轴 3月23事项 18.20 - - 1,300 19,914.69 23,660.00 - 日 停牌 博云2016年 重大 002297新材 6月20事项 13.09 - - 700 8,565.03 9,163.00 - 日 停牌 日海2016年 重大 2016年 002313通讯 6月20事项 13.59 7月4 14.95 500 7,148.73 6,795.00 - 日 停牌 日 南山2016年 重大 2016年 002314控股 3月7 事项 6.83 7月19 7.51 1,100 6,569.88 7,513.00 - 日 停牌 日 皖通2016年 重大 2016年 002331科技 4月18事项 16.54 7月11 15.31 720 11,047.01 11,908.80 - 日 停牌 日 千方2016年 重大 2016年 002373科技 5月12事项 14.94 8月16 16.43 1,100 18,157.35 16,434.00 - 日 停牌 日 *ST 2016年 重大 2016年 002379鲁丰 5月16事项 3.83 8月16 4.02 3,700 16,252.83 14,171.00 - 日 停牌 日 南洋2016年 重大 002389科技 2月3 事项 12.95 - - 600 8,223.67 7,770.00 - 日 停牌 九安2016年 重大 2016年 002432医疗 6月20事项 18.14 7月13 19.95 500 8,737.72 9,070.00 - 日 停牌 日 壹桥2016年 重大 002447海参 3月9 事项 7.19 - - 1,500 9,687.64 10,785.00 - 日 停牌 三维2016年 重大 2016年 002469工程 5月10事项 9.01 8月2 8.11 700 6,578.12 6,307.00 - 日 停牌 日 达华2016年 重大 2016年 002512智能 6月21事项 20.28 7月21 19.38 800 15,771.55 16,224.00 - 日 停牌 日 三七2016年 重大 2016年 002555互娱 3月10事项 18.10 8月16 19.91 1,000 17,280.74 18,100.00 - 日 停牌 日 明牌2016年 重大 002574珠宝 6月27事项 13.04 - - 700 8,586.37 9,128.00 - 日 停牌 华西2016年 重大 002630能源 4月25事项 11.06 - - 1,400 15,259.81 15,484.00 - 日 停牌 002631德尔2016年 重大 26.60 - - 500 12,509.55 13,300.00 - 未来 6月29事项 日 停牌 普邦2016年 重大 002663园林 4月27事项 7.36 - - 2,500 16,884.98 18,400.00 - 日 停牌 东江2016年 重大 2016年 002672环保 5月23事项 17.33 7月15 19.06 900 15,208.11 15,597.00 - 日 停牌 日 金龙2016年 重大 2016年 300032机电 6月28事项 20.10 7月7 19.80 700 12,573.85 14,070.00 - 日 停牌 日 中 青2016年 重大 300052 宝 6月8 事项 22.03 - - 300 6,628.01 6,609.00 - 日 停牌 易成2016年 重大 300080新能 5月19事项 7.76 - - 900 7,511.95 6,984.00 - 日 停牌 华仁2016年 重大 2016年 300110药业 1月27事项 9.53 7月12 10.48 400 4,566.93 3,812.00 - 日 停牌 日 向 日2016年 重大 300111 葵 6月14事项 4.90 - - 1,500 7,717.29 7,350.00 - 日 停牌 沃森2016年 重大 300142生物 3月22事项 11.16 - - 3,100 32,782.55 34,596.00 - 日 停牌 东方2016年 重大 300166国信 6月8 事项 27.47 - - 700 18,079.07 19,229.00 - 日 停牌 苏 交2016年 重大 2016年 300284 科 5月20事项 19.49 8月10 21.44 700 13,446.28 13,643.00 - 日 停牌 日 汉鼎2016年 重大 300300宇佑 5月9 事项 30.56 - - 500 14,462.14 15,280.00 - 日 停牌 天壕2016年 重大 2016年 300332环境 4月11事项 9.37 7月29 9.91 1,400 13,005.60 13,118.00 - 日 停牌 日 蒙草2016年 重大 2016年 300355生态 6月30事项 7.11 7月6 7.38 900 6,208.91 6,399.00 - 日 停牌 日 快 乐2016年 重大 300413 购 6月20事项 24.35 - - 200 5,198.46 4,870.00 - 日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中创400指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但投资目标ETF基金和标的指数成份股不受此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 11,009,234.95 - - - 11,009,234.95 结算备付金 60,020.67 - - - 60,020.67 存出保证金 23,984.28 - - - 23,984.28 交易性金融资产 - - - 164,658,119.61 164,658,119.61 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 951,264.06 951,264.06 应收利息 - - - 1,846.25 1,846.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 58,590.33 - - 171,275.04 229,865.37 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 11,151,830.23 - - 165,782,504.96 176,934,335.19 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,744,957.38 2,744,957.38 应付管理人报酬 - - - 5,714.97 5,714.97 应付托管费 - - - 1,142.99 1,142.99 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 40,312.95 40,312.95 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 159,340.36 159,340.36 负债总计 - - - 2,951,468.65 2,951,468.65 利率敏感度缺口 11,151,830.23 - - 162,831,036.31 173,982,866.54 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 9,731,973.55 - - - 9,731,973.55 结算备付金 75,651.06 - - - 75,651.06 存出保证金 71,897.93 - - - 71,897.93 交易性金融资产 - - - 164,860,694.59 164,860,694.59 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 847,036.31 847,036.31 应收利息 - - - 2,170.83 2,170.83 应收股利 - - - - - 应收申购款 10,147.02 - - 236,480.85 246,627.87 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 9,889,669.56 - - 165,946,382.58 175,836,052.14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,058,553.92 1,058,553.92 应付管理人报酬 - - - 6,926.90 6,926.90 应付托管费 - - - 1,385.40 1,385.40 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 46,535.07 46,535.07 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 204,278.78 204,278.78 负债总计 - - - 1,317,680.07 1,317,680.07 利率敏感度缺口 9,889,669.56 - - 164,628,702.51 174,518,372.07 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,607,799.64 2.07 5,077,119.00 2.91 交易性金融资产－基金投资 161,050,319.97 92.57 159,783,575.59 91.56 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 164,658,119.61 94.64 164,860,694.59 94.47 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 8,446,868.17 8,486,439.52 业绩比较基准下降5% -8,446,868.17 -8,486,439.52 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为164,199,750.81元，属于第二层次的余额为458,368.80元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次164,396,943.59元，第二层次463,751.00元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,607,799.64 2.04 其中：股票 3,607,799.64 2.04 2 基金投资 161,050,319.97 91.02 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,069,255.62 6.26 8 其他各项资产 1,206,959.96 0.68 合计 176,934,335.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 70,020.00 0.04 B 采矿业 35,639.00 0.02 C 制造业 2,467,175.42 1.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 26,156.00 0.02 应业 E 建筑业 88,386.80 0.05 F 批发和零售业 102,145.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 607,268.62 0.35 业 J 金融业 - - K 房地产业 17,279.00 0.01 L 租赁和商务服务业 36,615.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 36,442.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 15,597.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,873.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 62,006.80 0.04 S 综合 - - 合计 3,607,799.64 2.07 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300142 沃森生物 3,100 34,596.00 0.02 2 002407 多氟多 650 27,683.50 0.02 3 002280 联络互动 1,300 25,623.00 0.01 4 002283 天润曲轴 1,300 23,660.00 0.01 5 300408 三环集团 1,300 23,348.00 0.01 6 002089 新 海 宜 1,300 21,944.00 0.01 7 300113 顺网科技 531 20,156.76 0.01 8 002074 国轩高科 500 19,735.00 0.01 9 300166 东方国信 700 19,229.00 0.01 10 002663 普邦园林 2,500 18,400.00 0.01 11 002508 老板电器 500 18,385.00 0.01 12 300015 爱尔眼科 500 18,265.00 0.01 13 002555 三七互娱 1,000 18,100.00 0.01 14 300088 长信科技 1,200 17,844.00 0.01 15 002070 众和股份 700 17,675.00 0.01 16 002426 胜利精密 1,750 17,237.50 0.01 17 002085 万丰奥威 1,000 17,190.00 0.01 18 002572 索菲亚 300 16,806.00 0.01 19 300136 信维通信 800 16,768.00 0.01 20 002373 千方科技 1,100 16,434.00 0.01 21 002512 达华智能 800 16,224.00 0.01 22 002672 东江环保 900 15,597.00 0.01 23 002108 沧州明珠 600 15,540.00 0.01 24 002299 圣农发展 600 15,540.00 0.01 25 002630 华西能源 1,400 15,484.00 0.01 26 300156 神雾环保 750 15,435.00 0.01 27 300300 汉鼎宇佑 500 15,280.00 0.01 28 002714 牧原股份 300 15,159.00 0.01 29 002052 同洲电子 1,500 15,045.00 0.01 30 002343 慈文传媒 300 14,550.00 0.01 31 002311 海大集团 900 14,193.00 0.01 32 002379 *ST鲁丰 3,700 14,171.00 0.01 33 300032 金龙机电 700 14,070.00 0.01 34 002709 天赐材料 200 13,988.00 0.01 35 300101 振芯科技 500 13,965.00 0.01 36 002224 三 力 士 600 13,890.00 0.01 37 300367 东方网力 550 13,656.50 0.01 38 300284 苏交科 700 13,643.00 0.01 39 300115 长盈精密 660 13,596.00 0.01 40 002221 东华能源 1,100 13,409.00 0.01 41 300078 思创医惠 400 13,376.00 0.01 42 002631 德尔未来 500 13,300.00 0.01 43 002249 大洋电机 1,100 13,167.00 0.01 44 300238 冠昊生物 300 13,164.00 0.01 45 300332 天壕环境 1,400 13,118.00 0.01 46 300068 南都电源 600 13,116.00 0.01 47 300001 特锐德 600 13,014.00 0.01 48 300014 亿纬锂能 300 12,957.00 0.01 49 002075 沙钢股份 900 12,888.00 0.01 50 300324 旋极信息 600 12,876.00 0.01 51 002281 光迅科技 200 12,840.00 0.01 52 300207 欣旺达 500 12,835.00 0.01 53 002544 杰赛科技 400 12,828.00 0.01 54 002138 顺络电子 700 12,691.00 0.01 55 002168 深圳惠程 900 12,672.00 0.01 56 300296 利亚德 400 12,664.00 0.01 57 300216 千山药机 400 12,652.00 0.01 58 300159 新研股份 700 12,635.00 0.01 59 300010 立思辰 600 12,588.00 0.01 60 300266 兴源环境 300 12,552.00 0.01 61 002371 七星电子 300 12,546.00 0.01 62 002477 雏鹰农牧 2,100 12,537.00 0.01 63 300009 安科生物 410 12,250.80 0.01 64 002055 得润电子 400 12,248.00 0.01 65 002326 永太科技 600 12,240.00 0.01 66 300274 阳光电源 500 12,200.00 0.01 67 002444 巨星科技 600 12,192.00 0.01 68 002023 海特高新 700 12,131.00 0.01 69 002271 东方雨虹 700 12,061.00 0.01 70 300287 飞利信 900 12,060.00 0.01 71 300182 捷成股份 700 11,977.00 0.01 72 002131 利欧股份 700 11,963.00 0.01 73 002491 通鼎互联 700 11,942.00 0.01 74 002331 皖通科技 720 11,908.80 0.01 75 300359 全通教育 400 11,864.00 0.01 76 002155 湖南黄金 900 11,853.00 0.01 77 300347 泰格医药 400 11,608.00 0.01 78 002665 首航节能 1,470 11,598.30 0.01 79 002308 威创股份 700 11,501.00 0.01 80 300267 尔康制药 800 11,456.00 0.01 81 002284 亚太股份 600 11,454.00 0.01 82 002048 宁波华翔 500 11,435.00 0.01 83 002018 华信国际 1,200 11,400.00 0.01 84 002610 爱康科技 600 11,352.00 0.01 85 002474 榕基软件 600 11,340.00 0.01 86 300118 东方日升 600 11,316.00 0.01 87 300271 华宇软件 598 11,314.16 0.01 88 002095 生 意 宝 200 11,198.00 0.01 89 002462 嘉事堂 300 11,175.00 0.01 90 300020 银江股份 600 11,160.00 0.01 91 002303 美盈森 900 11,061.00 0.01 92 002092 中泰化学 1,300 10,998.00 0.01 93 002364 中恒电气 400 10,972.00 0.01 94 300053 欧比特 600 10,890.00 0.01 95 002467 二六三 700 10,787.00 0.01 96 002447 壹桥海参 1,500 10,785.00 0.01 97 002268 卫 士 通 300 10,722.00 0.01 98 002185 华天科技 840 10,693.20 0.01 99 002595 豪迈科技 500 10,685.00 0.01 100 002067 景兴纸业 1,300 10,673.00 0.01 101 002366 台海核电 200 10,662.00 0.01 102 002368 太极股份 300 10,659.00 0.01 103 300203 聚光科技 400 10,560.00 0.01 104 300026 红日药业 600 10,434.00 0.01 105 002161 远 望 谷 700 10,423.00 0.01 106 002123 荣信股份 500 10,395.00 0.01 107 002428 云南锗业 600 10,308.00 0.01 108 300364 中文在线 198 10,296.00 0.01 109 300075 数字政通 400 10,260.00 0.01 110 002245 澳洋顺昌 800 10,216.00 0.01 111 002577 雷柏科技 200 10,210.00 0.01 112 002664 信质电机 300 10,206.00 0.01 113 300199 翰宇药业 500 10,175.00 0.01 114 300226 上海钢联 200 10,080.00 0.01 115 002250 联化科技 700 10,024.00 0.01 116 300054 鼎龙股份 400 10,008.00 0.01 117 300336 新文化 400 9,992.00 0.01 118 300252 金信诺 300 9,939.00 0.01 119 002384 东山精密 500 9,930.00 0.01 120 300043 互动娱乐 700 9,919.00 0.01 121 300012 华测检测 800 9,904.00 0.01 122 300377 赢时胜 200 9,898.00 0.01 123 002025 航天电器 400 9,876.00 0.01 124 002256 彩虹精化 300 9,840.00 0.01 125 002622 永大集团 800 9,840.00 0.01 126 300302 同有科技 300 9,741.00 0.01 127 002501 利源精制 900 9,720.00 0.01 128 002050 三花股份 1,000 9,650.00 0.01 129 002073 软控股份 800 9,640.00 0.01 130 002583 海能达 800 9,632.00 0.01 131 002174 游族网络 300 9,600.00 0.01 132 002156 通富微电 680 9,588.00 0.01 133 300297 蓝盾股份 600 9,558.00 0.01 134 002325 洪涛股份 1,040 9,557.60 0.01 135 300098 高新兴 600 9,528.00 0.01 136 002099 海翔药业 1,000 9,520.00 0.01 137 002117 东港股份 300 9,438.00 0.01 138 002013 中航机电 700 9,436.00 0.01 139 300291 华录百纳 400 9,412.00 0.01 140 002002 鸿达兴业 500 9,400.00 0.01 141 002121 科陆电子 800 9,400.00 0.01 142 300011 鼎汉技术 400 9,388.00 0.01 143 002522 浙江众成 500 9,375.00 0.01 144 002253 川大智胜 250 9,337.50 0.01 145 002019 亿帆鑫富 600 9,228.00 0.01 146 002589 瑞康医药 300 9,213.00 0.01 147 002642 荣之联 350 9,208.50 0.01 148 002431 棕榈股份 800 9,200.00 0.01 149 300096 易联众 500 9,170.00 0.01 150 002297 博云新材 700 9,163.00 0.01 151 002210 飞马国际 450 9,153.00 0.01 152 002448 中原内配 600 9,150.00 0.01 153 300191 潜能恒信 200 9,146.00 0.01 154 002574 明牌珠宝 700 9,128.00 0.01 155 002436 兴森科技 400 9,116.00 0.01 156 002432 九安医疗 500 9,070.00 0.01 157 002237 恒邦股份 700 9,016.00 0.01 158 002047 宝鹰股份 900 9,000.00 0.01 159 300134 大富科技 300 8,988.00 0.01 160 002570 贝因美 700 8,953.00 0.01 161 300212 易华录 300 8,931.00 0.01 162 002440 闰土股份 600 8,910.00 0.01 163 300368 汇金股份 300 8,838.00 0.01 164 002517 恺英网络 200 8,816.00 0.01 165 002640 跨境通 500 8,810.00 0.01 166 002625 龙生股份 200 8,796.00 0.01 167 002421 达实智能 500 8,735.00 0.01 168 002244 滨江集团 1,300 8,710.00 0.01 169 002437 誉衡药业 1,000 8,700.00 0.01 170 300157 恒泰艾普 800 8,632.00 0.00 171 002341 新纶科技 400 8,612.00 0.00 172 002443 金洲管道 600 8,610.00 0.00 173 002638 勤上光电 400 8,588.00 0.00 174 002468 艾迪西 300 8,586.00 0.00 175 002285 世联行 1,100 8,569.00 0.00 176 002056 横店东磁 500 8,500.00 0.00 177 300369 绿盟科技 200 8,462.00 0.00 178 300147 香雪制药 574 8,455.02 0.00 179 002151 北斗星通 250 8,415.00 0.00 180 002488 金固股份 400 8,408.00 0.00 181 002550 千红制药 1,000 8,340.00 0.00 182 002106 莱宝高科 700 8,316.00 0.00 183 002390 信邦制药 900 8,316.00 0.00 184 002261 拓维信息 600 8,298.00 0.00 185 300131 英唐智控 700 8,267.00 0.00 186 300257 开山股份 500 8,260.00 0.00 187 002413 雷科防务 600 8,238.00 0.00 188 002097 山河智能 800 8,232.00 0.00 189 002254 泰和新材 600 8,232.00 0.00 190 002505 大康农业 2,110 8,229.00 0.00 191 300222 科大智能 300 8,217.00 0.00 192 002581 未名医药 300 8,175.00 0.00 193 300392 腾信股份 300 8,124.00 0.00 194 300463 迈克生物 300 8,121.00 0.00 195 002318 久立特材 700 8,099.00 0.00 196 002414 高德红外 300 8,091.00 0.00 197 002130 沃尔核材 500 8,040.00 0.00 198 002376 新北洋 600 8,016.00 0.00 199 002094 青岛金王 300 8,013.00 0.00 200 300188 美亚柏科 300 7,992.00 0.00 201 300047 天源迪科 400 7,980.00 0.00 202 002603 以岭药业 500 7,955.00 0.00 203 300183 东软载波 300 7,950.00 0.00 204 300379 东方通 100 7,948.00 0.00 205 002416 爱施德 400 7,944.00 0.00 206 002091 江苏国泰 500 7,925.00 0.00 207 002649 博彦科技 200 7,914.00 0.00 208 002011 盾安环境 700 7,896.00 0.00 209 002111 威海广泰 300 7,887.00 0.00 210 002396 星网锐捷 400 7,880.00 0.00 211 002177 御银股份 800 7,880.00 0.00 212 002262 恩华药业 390 7,858.50 0.00 213 300004 南风股份 400 7,840.00 0.00 214 300228 富瑞特装 460 7,820.00 0.00 215 300269 联建光电 300 7,794.00 0.00 216 002260 德奥通航 300 7,785.00 0.00 217 002041 登海种业 500 7,770.00 0.00 218 002389 南洋科技 600 7,770.00 0.00 219 002547 春兴精工 700 7,742.00 0.00 220 300065 海兰信 200 7,736.00 0.00 221 300122 智飞生物 500 7,735.00 0.00 222 002721 金一文化 400 7,732.00 0.00 223 002358 森源电气 500 7,715.00 0.00 224 002497 雅化集团 1,000 7,710.00 0.00 225 002367 康力电梯 500 7,700.00 0.00 226 002197 证通电子 400 7,688.00 0.00 227 002005 德豪润达 1,300 7,683.00 0.00 228 300178 腾邦国际 400 7,680.00 0.00 229 002635 安洁科技 200 7,676.00 0.00 230 002028 思源电气 700 7,665.00 0.00 231 300045 华力创通 400 7,660.00 0.00 232 300031 宝通科技 300 7,656.00 0.00 233 002217 合力泰 500 7,650.00 0.00 234 002480 新筑股份 700 7,609.00 0.00 235 002563 森马服饰 700 7,581.00 0.00 236 300171 东富龙 400 7,552.00 0.00 237 002229 鸿博股份 300 7,524.00 0.00 238 002314 南山控股 1,100 7,513.00 0.00 239 002727 一心堂 300 7,500.00 0.00 240 002263 大 东 南 1,700 7,497.00 0.00 241 002329 皇氏集团 500 7,495.00 0.00 242 002737 葵花药业 200 7,494.00 0.00 243 002588 史丹利 600 7,410.00 0.00 244 002418 康盛股份 700 7,392.00 0.00 245 002463 沪电股份 1,400 7,392.00 0.00 246 300348 长亮科技 200 7,392.00 0.00 247 002502 骅威文化 300 7,380.00 0.00 248 300231 银信科技 400 7,376.00 0.00 249 300111 向日葵 1,500 7,350.00 0.00 250 002078 太阳纸业 1,500 7,320.00 0.00 251 002339 积成电子 400 7,296.00 0.00 252 300090 盛运环保 900 7,281.00 0.00 253 002242 九阳股份 400 7,272.00 0.00 254 300202 聚龙股份 300 7,263.00 0.00 255 002296 辉煌科技 400 7,260.00 0.00 256 300288 朗玛信息 200 7,252.00 0.00 257 300128 锦富新材 400 7,228.00 0.00 258 300439 美康生物 200 7,196.00 0.00 259 002317 众生药业 600 7,194.00 0.00 260 300339 润和软件 200 7,168.00 0.00 261 002309 中利科技 400 7,164.00 0.00 262 300333 兆日科技 300 7,140.00 0.00 263 002411 必康股份 400 7,140.00 0.00 264 002180 艾派克 250 7,132.50 0.00 265 300049 福瑞股份 300 7,131.00 0.00 266 300039 上海凯宝 700 7,119.00 0.00 267 300093 金刚玻璃 300 7,107.00 0.00 268 300034 钢研高纳 319 7,049.90 0.00 269 002157 正邦科技 300 7,038.00 0.00 270 002036 联创电子 300 7,023.00 0.00 271 002043 兔 宝 宝 700 7,021.00 0.00 272 002551 尚荣医疗 300 7,014.00 0.00 273 002433 太安堂 700 7,014.00 0.00 274 300080 易成新能 900 6,984.00 0.00 275 002288 超华科技 700 6,930.00 0.00 276 002690 美亚光电 300 6,912.00 0.00 277 300352 北信源 370 6,907.90 0.00 278 002032 苏 泊 尔 200 6,890.00 0.00 279 002145 中核钛白 1,100 6,875.00 0.00 280 300016 北陆药业 300 6,855.00 0.00 281 002071 长城影视 500 6,820.00 0.00 282 300005 探路者 400 6,820.00 0.00 283 300224 正海磁材 300 6,801.00 0.00 284 002313 日海通讯 500 6,795.00 0.00 285 300496 中科创达 100 6,772.00 0.00 286 002471 中超控股 1,100 6,765.00 0.00 287 002681 奋达科技 400 6,752.00 0.00 288 002315 焦点科技 100 6,746.00 0.00 289 002479 富春环保 600 6,738.00 0.00 290 002064 华峰氨纶 1,400 6,720.00 0.00 291 002429 兆驰股份 800 6,704.00 0.00 292 002079 苏州固锝 600 6,702.00 0.00 293 002240 威华股份 500 6,680.00 0.00 294 002699 美盛文化 200 6,678.00 0.00 295 300245 天玑科技 300 6,660.00 0.00 296 002279 久其软件 300 6,654.00 0.00 297 002449 国星光电 500 6,635.00 0.00 298 300386 飞天诚信 200 6,634.00 0.00 299 300052 中青宝 300 6,609.00 0.00 300 300083 劲胜精密 800 6,608.00 0.00 301 002568 百润股份 300 6,600.00 0.00 302 002298 中电鑫龙 400 6,600.00 0.00 303 002178 延华智能 600 6,588.00 0.00 304 002481 双塔食品 900 6,570.00 0.00 305 300316 晶盛机电 500 6,550.00 0.00 306 002009 天奇股份 400 6,532.00 0.00 307 300197 铁汉生态 470 6,514.20 0.00 308 300295 三六五网 200 6,500.00 0.00 309 002037 久联发展 400 6,472.00 0.00 310 002655 共达电声 400 6,460.00 0.00 311 300229 拓尔思 300 6,414.00 0.00 312 002751 易尚展示 100 6,401.00 0.00 313 002650 加加食品 900 6,399.00 0.00 314 300355 蒙草生态 900 6,399.00 0.00 315 002527 新时达 400 6,320.00 0.00 316 002469 三维工程 700 6,307.00 0.00 317 002267 陕天然气 600 6,300.00 0.00 318 002334 英威腾 700 6,230.00 0.00 319 002093 国脉科技 500 6,205.00 0.00 320 002215 诺 普 信 600 6,204.00 0.00 321 002020 京新药业 500 6,185.00 0.00 322 002126 银轮股份 700 6,174.00 0.00 323 002214 大立科技 500 6,165.00 0.00 324 002269 美邦服饰 1,400 6,160.00 0.00 325 002540 亚太科技 700 6,104.00 0.00 326 002029 七 匹 狼 600 6,090.00 0.00 327 002668 奥马电器 100 6,087.00 0.00 328 002702 海欣食品 300 6,087.00 0.00 329 002498 汉缆股份 1,400 6,076.00 0.00 330 300177 中海达 400 6,064.00 0.00 331 002556 辉隆股份 400 6,044.00 0.00 332 002600 江粉磁材 500 6,040.00 0.00 333 002697 红旗连锁 1,000 6,040.00 0.00 334 002128 露天煤业 800 6,008.00 0.00 335 300074 华平股份 500 6,000.00 0.00 336 002148 北纬通信 300 5,985.00 0.00 337 002717 岭南园林 200 5,972.00 0.00 338 300137 先河环保 400 5,916.00 0.00 339 002170 芭田股份 700 5,908.00 0.00 340 002118 紫鑫药业 400 5,880.00 0.00 341 002496 辉丰股份 1,000 5,850.00 0.00 342 002344 海宁皮城 600 5,850.00 0.00 343 002503 搜于特 470 5,837.40 0.00 344 002154 报 喜 鸟 1,200 5,796.00 0.00 345 002698 博实股份 300 5,778.00 0.00 346 002277 友阿股份 500 5,760.00 0.00 347 002482 广田集团 750 5,685.00 0.00 348 002476 宝莫股份 700 5,663.00 0.00 349 002189 利达光电 200 5,652.00 0.00 350 002369 卓翼科技 500 5,625.00 0.00 351 002332 仙琚制药 500 5,600.00 0.00 352 002602 世纪华通 300 5,559.00 0.00 353 002362 汉王科技 200 5,498.00 0.00 354 002408 齐翔腾达 1,000 5,490.00 0.00 355 002293 罗莱生活 400 5,480.00 0.00 356 300376 易事特 200 5,458.00 0.00 357 300056 三维丝 300 5,415.00 0.00 358 002604 龙力生物 500 5,395.00 0.00 359 002564 天沃科技 700 5,390.00 0.00 360 300248 新开普 200 5,382.00 0.00 361 002542 中化岩土 700 5,306.00 0.00 362 300152 科融环境 700 5,278.00 0.00 363 002609 捷顺科技 300 5,277.00 0.00 364 300307 慈星股份 400 5,272.00 0.00 365 002658 雪迪龙 300 5,217.00 0.00 366 002251 步 步 高 400 5,188.00 0.00 367 002741 光华科技 200 5,094.00 0.00 368 300064 豫金刚石 500 5,090.00 0.00 369 300006 莱美药业 580 5,022.80 0.00 370 002181 粤 传 媒 600 4,926.00 0.00 371 002636 金安国纪 300 4,920.00 0.00 372 002345 潮宏基 500 4,890.00 0.00 373 300413 快乐购 200 4,870.00 0.00 374 300314 戴维医疗 200 4,846.00 0.00 375 002504 弘高创意 200 4,840.00 0.00 376 002571 德力股份 300 4,830.00 0.00 377 002653 海思科 300 4,806.00 0.00 378 002226 江南化工 500 4,790.00 0.00 379 002143 印纪传媒 200 4,686.00 0.00 380 300485 赛升药业 100 4,646.00 0.00 381 002115 三维通信 400 4,596.00 0.00 382 002232 启明信息 300 4,596.00 0.00 383 002235 安妮股份 250 4,552.50 0.00 384 300263 隆华节能 400 4,472.00 0.00 385 300205 天喻信息 300 4,437.00 0.00 386 300155 安居宝 300 4,404.00 0.00 387 300071 华谊嘉信 400 4,320.00 0.00 388 300148 天舟文化 280 4,258.80 0.00 389 300276 三丰智能 200 4,212.00 0.00 390 002378 章源钨业 400 4,180.00 0.00 391 002233 塔牌集团 500 4,015.00 0.00 392 300329 海伦钢琴 200 3,998.00 0.00 393 002203 海亮股份 500 3,885.00 0.00 394 300110 华仁药业 400 3,812.00 0.00 395 002678 珠江钢琴 300 3,681.00 0.00 396 002493 荣盛石化 300 3,636.00 0.00 397 002752 昇兴股份 200 3,368.00 0.00 398 002031 巨轮智能 700 3,164.00 0.00 399 002711 欧浦智网 200 2,980.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002466 天齐锂业 590,929.00 0.34 2 300408 三环集团 488,134.00 0.28 3 002407 多氟多 353,772.00 0.20 4 002176 江特电机 339,604.00 0.19 5 300136 信维通信 335,036.52 0.19 6 002085 万丰奥威 321,412.50 0.18 7 002131 利欧股份 281,308.00 0.16 8 002311 海大集团 280,653.00 0.16 9 002426 胜利精密 279,487.00 0.16 10 002460 赣锋锂业 272,331.27 0.16 11 300113 顺网科技 252,534.00 0.14 12 002299 圣农发展 247,648.64 0.14 13 002221 东华能源 247,420.00 0.14 14 300015 爱尔眼科 245,957.16 0.14 15 002508 老板电器 245,012.00 0.14 16 300267 尔康制药 242,660.00 0.14 17 300367 东方网力 241,487.00 0.14 18 002273 水晶光电 238,885.00 0.14 19 002280 联络互动 235,281.00 0.13 20 002572 索菲亚 232,939.00 0.13 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002466 天齐锂业 327,897.00 0.19 2 300408 三环集团 284,458.40 0.16 3 002176 江特电机 242,033.40 0.14 4 002407 多氟多 211,412.42 0.12 5 002460 赣锋锂业 209,661.00 0.12 6 300136 信维通信 193,219.81 0.11 7 002085 万丰奥威 192,205.00 0.11 8 002426 胜利精密 175,947.60 0.10 9 300113 顺网科技 174,843.00 0.10 10 002311 海大集团 172,219.00 0.10 11 300367 东方网力 160,381.00 0.09 12 002508 老板电器 156,347.33 0.09 13 002131 利欧股份 155,890.00 0.09 14 002299 圣农发展 155,622.00 0.09 15 002572 索菲亚 155,134.00 0.09 16 300088 长信科技 155,024.00 0.09 17 002273 水晶光电 153,081.50 0.09 18 002489 浙江永强 152,718.00 0.09 19 300015 爱尔眼科 150,423.50 0.09 20 300324 旋极信息 149,415.00 0.09 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 49,834,976.51 卖出股票收入（成交）总额 29,057,170.16 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 嘉实中创 股票型 交易型开 嘉实基金 161,050,319.97 92.57 400ETF 放式 管理有限 公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,984.28 2 应收证券清算款 951,264.06 3 应收股利 - 4 应收利息 1,846.25 5 应收申购款 229,865.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 1,206,959.96 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300142 沃森生物 34,596.00 0.02 重大事项停牌 2 002280 联络互动 25,623.00 0.01 重大事项停牌 3 002283 天润曲轴 23,660.00 0.01 重大事项停牌 4 002089 新 海 宜 21,944.00 0.01 重大事项停牌 5 300166 东方国信 19,229.00 0.01 重大事项停牌 6 002663 普邦园林 18,400.00 0.01 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 7,371 11,620.00 - - 85,650,985.24 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 47,023.54 0.05% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年3月22日）基金份额总额 378,434,953.27 本报告期期初基金份额总额 73,444,146.06 本报告期基金总申购份额 65,595,866.78 减:本报告期基金总赎回份额 53,389,027.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 85,650,985.24 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 2016年3月24日，本基金管理人发布《关于嘉实中创400ETF联接基金经理变更的公告》，何如女士不再担任本基金基金经理；聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国泰君安证券 2 78,885,824.07 100.00% 73,468.62 100.00% - 股份有限公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 国都证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 东方证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 长江证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注4：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 2,545.42 100.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证 2016年2月24日 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管 及参加费率优惠的公告 理人网站 2 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年3月18日 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管 费率优惠活动的公告 理人网站 3 关于嘉实中创400ETF联接基金经 中国证券报、上海证 2016年3月24日 理变更的公告 券报、证券时报、管 理人网站 4 关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年4月6日 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 5 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016年4月8日 基金参与中国银河证券股份有限 券报、证券时报、管 公司申购费率优惠活动的公告 理人网站 6 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年5月6日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 7 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年5月10日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 8 关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年5月30日 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 9 嘉实基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证 2016年6月7日 旗下部分开放式基金申购金额下 券报、证券时报、管 限的公告 理人网站 10 关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年6月8日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 11 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年6月14日 基金参与大同证券定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 12 关于增加天津银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年6月27日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 13 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 2016年6月30日 东店铺开展费率优惠活动的公告 券报、证券时报、管 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； （2）《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日