嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金产品情况 基金简称 嘉实中创 400ETF 联接 基金主代码 070030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日 报告期末基金份额总额 68,005,779.93 份 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 投资目标 最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪;将在综合考虑合 投资策略 规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级 市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。 中创 400 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率业绩比较基准 *5%。 本基金为中创 400ETF 的联接基金,主要通过投资于中 创 400ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金风险收益特征 的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型 基金、及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中创400交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159918 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年3月22日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年5月11日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中创400指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高 于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 4,987,098.41 2.本期利润 19,834,210.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.2405 4.期末基金资产净值 85,176,762.39 5.期末基金份额净值 1.2525注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 3 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 23.02% 1.46% 23.95% 1.49% -0.93% -0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图:嘉实中创 400ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 3 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制(一)投资组合限制”的有关约定。 第 4 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金、嘉实中创 400ETF、嘉实沪深 曾先后担任平安保险投 300ETF、嘉实沪深 资管理中心基金交易室 300ETF 联接(LOF)、 主任及天同基金管理有 嘉实中证 500ETF 及 限公司投资部总经理、万 其联接基金、嘉实 2012 年 3 杨宇 - 15 年 家(天同)180 指数基金 中证中期企业债指 月 22 日 经理。2004 年 7 月加入 数(LOF)、嘉实中 嘉实基金。南开大学经济 证中期国债 ETF 及 学硕士,具有基金从业资 其联接基金基金经 格,中国国籍。 理、公司指数投资 部总监注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 第 5 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.04%,年度化拟合偏离度为 0.59%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2525 元;本报告期基金份额净值增长率为 23.02%,业绩比较基准收益率为 23.95%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,452,568.33 4.00 其中:股票 3,452,568.33 4.00 2 基金投资 76,895,072.93 89.04 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,751,489.09 6.66 7 其他资产 259,246.62 0.30 合计 86,358,376.97 100.00 第 6 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 43,500.00 0.05 B 采矿业 28,853.00 0.03 C 制造业 2,373,441.33 2.79 电力、热力、燃气及水生产和供 D 16,956.00 0.02 应业 E 建筑业 135,034.00 0.16 F 批发和零售业 70,086.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 7,648.00 0.01 H 住宿和餐饮业 19,116.00 0.02 信息传输、软件和信息技术服务 I 478,295.00 0.56 业 J 金融业 - - K 房地产业 32,709.00 0.04 L 租赁和商务服务业 89,508.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 20,065.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 54,916.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,428.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 70,013.00 0.08 S 综合 - - 合计 3,452,568.33 4.055.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 002240 威华股份 43,800 208,926.00 0.25 2 300315 掌趣科技 5,400 122,904.00 0.14 3 002551 尚荣医疗 3,300 80,454.00 0.09 4 002211 宏达新材 12,600 70,812.00 0.08 5 300118 东方日升 8,500 60,095.00 0.07 6 002268 卫 士 通 3,000 56,220.00 0.07 7 300058 蓝色光标 800 53,600.00 0.06 8 002171 精诚铜业 7,600 48,564.00 0.06 9 300355 蒙草抗旱 1,300 35,893.00 0.04 10 300002 神州泰岳 900 34,569.00 0.04 第 7 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。5.8 期末投资目标基金明细 公允价值(人民 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 币元) 净值比例(%) 嘉实中创 交易型开放 嘉实基金管 1 股票型 76,895,072.93 90.28 400ETF 式 理有限公司5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,840.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 986.76 5 应收申购款 219,419.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 8 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 合计 259,246.625.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 净值比例(%) 说明 1 002240 威华股份 208,926.00 0.25 重大事项停牌 2 300315 掌趣科技 122,904.00 0.14 重大事项停牌 3 002551 尚荣医疗 80,454.00 0.09 重大事项停牌 4 002211 宏达新材 70,812.00 0.08 重大事项停牌 5 300118 东方日升 60,095.00 0.07 重大事项停牌 6 002268 卫 士 通 56,220.00 0.07 重大事项停牌 7 002171 精诚铜业 48,564.00 0.06 重大事项停牌 8 300355 蒙草抗旱 35,893.00 0.04 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 98,010,125.19 报告期期间基金总申购份额 21,692,205.73 减:报告期期间基金总赎回份额 51,696,550.99 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 68,005,779.93注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件; (2)《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 第 9 页 共 10 页 嘉实中创 400ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 (3)《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》; (4)《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页