嘉实安心货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 报告期末基金份额总额 225,358,256.12 份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力 求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金主要投资策略包括： 整体资产配置策略（根据宏观经济指标，决定组合 的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资 产的流动性特征，决定组合中各类资产的投资比例。根 据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级 别。） 类别资产配置策略（根据整体策略要求，决定组合 中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同 类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规 对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。） 明细资产配置策略（第一步筛选，根据明细资产的 剩余期限、资信等级、流动性指标，决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比， 对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选， 根据个别债券的流动性指标，决定投资总量。） 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 下属分级基金的交易代码 070028 070029 报告期末下属分级基金的份额总额 29,873,741.27 份 195,484,514.85 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 1.本期已实现收益 85,750.58 554,466.12 2.本期利润 85,750.58 554,466.12 3.期末基金资产净值 29,873,741.27 195,484,514.85 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.2787% 0.0010% 0.3366% 0.0000% -0.0579% 0.0010% 过去六个月 0.6471% 0.0009% 0.6732% 0.0000% -0.0261% 0.0009% 过去一年 1.4224% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 0.0687% 0.0011% 过去三年 4.7231% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 0.6694% 0.0013% 过去五年 8.5111% 0.0014% 6.7574% 0.0000% 1.7537% 0.0014% 自基金合同 34.7079% 0.0035% 16.9646% 0.0001% 17.7433% 0.0034% 生效起至今 嘉实安心货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3385% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0019% 0.0010% 过去六个月 0.7672% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.0940% 0.0009% 过去一年 1.6660% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 0.3123% 0.0011% 过去三年 5.4793% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 1.4256% 0.0013% 过去五年 9.8202% 0.0014% 6.7574% 0.0000% 3.0628% 0.0014% 自基金合同 38.8138% 0.0035% 16.9646% 0.0001% 21.8492% 0.0034% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 嘉实货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 薪金宝货 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金 币、嘉实 融市场部货币市场交易员及债券投资经 张文玥 3 个月理 2022年5 月18 - 16 年 理。2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限 财债券、 日 公司，现任固收投研体系基金经理。硕士 嘉实快线 研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 货币、嘉 实现金宝 货币、嘉 实融享货 币基金经 理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2 季度央行通过 MLF(中期借贷便利)和结构性货币政策补充中长期资金，旨在巩固经济增长、为社融及信贷合理增长提供支撑；此外央行通过 OMO(公开市场操作)投放来调节银行短期头寸情 况，保持流动性合理充裕。具体来看，在 MLF 层面净回笼 1250 亿元：其中 MLF 到期 5320 亿，MLF 投放 4070 亿；在 OMO 层面净回笼 1000 亿元：其中 OMO 到期 2.29 万亿，OMO 投放 2.39 万亿；在 国库定存层面净回笼 800 亿：其中到期 1400 亿，投放 2200 亿。整体看 2 季度流动性合理充裕， 央行并未进行大规模公开市场净投放避免了资金淤积，但是在税期、月末和季末等关键时点，央行加大公开市场投放力度来，体现货币政策的支持基调。 2 季度短端资产收益率呈现 4 月先下后上 V 型反转、5 月震荡、6 月再度向下突破的走势。4 月上旬，“机构欠配逻辑”带动资产收益率快速下行，1 年 AAA 同业存单利率从 2.24%大幅下行 24BP 至 2.00%；4 月下旬，1 年 AAA 同业存单利率从 2.00%大幅上行 25BP 至 2.25%、随后在央行 OMO 大量投放下回落至 2.10%。5 月，短端资产收益率趋于震荡，1 年 AAA 同业存单利率围绕 2.08%-2.10%窄幅区间波动。进入 6 月，流动性持续宽松、叠加机构配置需求再起，市场做多情绪 反弹，1 年 AAA 同业存单利率从 2.08%向下突破 2.0%关键点位、最低下行 13BP 至 1.95%并最终收 于 1.975%，半年末央行持续投放 7 天跨季逆回购，资金利率虽有抬升但整体平稳。2 季度银行间 市场隔夜和 7 天回购利率均值分别为 1.84%和 1.94%，较今年 1 季度均值 1.85%和 2.13%分别下行 1BP 和 19BP。 2024 年 2 季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制银行存款和债券资产配置比例，有效管理组合利率风险，动态调整组合久期；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险；灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，2 季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币 A 的基金份额净值收益率为 0.2787%；嘉实安心货币 B 的基金份额净 值收益率为 0.3385%；业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 140,519,225.81 59.90 其中：债券 140,519,225.81 59.90 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 88,692,492.22 37.81 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 5,376,532.71 2.29 付金合计 4 其他资产 1,385.96 0.00 5 合计 234,589,636.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 26 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 35 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 75 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 59.69 3.99 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 36.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 103.97 3.99 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,284,796.75 5.45 其中：政策性金融债 12,284,796.75 5.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 128,234,429.06 56.90 8 其他 - - 9 合计 140,519,225.81 62.35 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 112402021 24 工商银行 320,00031,964,277.42 14.18 CD021 2 112403123 24 农业银行 250,00024,933,067.65 11.06 CD123 3 112305205 23 建设银行 200,00019,945,016.26 8.85 CD205 4 112306210 23 交通银行 170,00016,947,941.22 7.52 CD210 5 112305184 23 建设银行 130,00012,978,948.09 5.76 CD184 6 112306199 23 交通银行 130,00012,969,021.90 5.75 CD199 7 220322 22 进出 22 100,00010,203,087.37 4.53 8 112303142 23 农业银行 85,000 8,496,156.52 3.77 CD142 9 170208 17 国开 08 20,000 2,081,709.38 0.92 注：报告期末，本基金仅持有上述 9 只债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0205% 报告期内偏离度的最低值 -0.0012% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0066% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,385.96 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,385.96 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 报告期期初基金份 30,953,110.48 212,173,874.92 额总额 报告期期间基金总 113,185,835.62 221,733,114.18 申购份额 报告期期间基金总 114,265,204.83 238,422,474.25 赎回份额 报告期期末基金份 29,873,741.27 195,484,514.85 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2024-06-28 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 2 基金转换入 2024-06-27 50,000,000.00 50,000,000.00 - 3 红利再投资 2024-06-25 164.82 - - 4 红利再投资 2024-05-27 10,287.92 - - 5 基金转换入 2024-05-08 60,000,000.00 60,000,000.00 - 6 红利再投资 2024-04-25 62,072.29 - - 7 赎回 2024-05-13 -60,000,000.00 -60,000,000.00 - 8 赎回 2024-04-11 -100,000,000.00-100,000,000.00 - 合计 -99,927,474.97-100,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者序持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额 类号或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 间 （%） 1 2024-04-01 至 71,352,595.31 50,941,068.98 - 122,293,664.2 54.2 2024-06-30 9 7 2024-04-01 至 机 2024-04-10,2024-05-0 100,141,284.3 110,417,165.9 160,344,640.8 22.2 构 2 8 至 0 2 9 50,213,809.33 8 2024-05-12,2024-06-2 7 至 2024-06-30 3 2024-06-07 至 7,649,154.27 60,066,524.76 50,000,000.00 17,715,679.03 7.86 2024-06-23 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日