嘉实安心货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 报告期末基金份额总额 1,492,858,890.48 份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力 求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金主要投资策略包括： 整体资产配置策略（根据宏观经济指标，决定组合 的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资 产的流动性特征，决定组合中各类资产的投资比例。根 据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级 别。） 类别资产配置策略（根据整体策略要求，决定组合 中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同 类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规 对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。） 明细资产配置策略（第一步筛选，根据明细资产的 剩余期限、资信等级、流动性指标，决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比， 对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选， 根据个别债券的流动性指标，决定投资总量。） 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 下属分级基金的交易代码 070028 070029 报告期末下属分级基金的份额总额 37,189,961.22 份 1,455,668,929.26 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 1.本期已实现收益 178,730.78 7,068,956.17 2.本期利润 178,730.78 7,068,956.17 3.期末基金资产净值 37,189,961.22 1,455,668,929.26 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4409% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.1043% 0.0014% 过去六个月 0.9369% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 0.2674% 0.0013% 过去一年 1.8562% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.5062% 0.0012% 过去三年 6.0417% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 1.9880% 0.0029% 过去五年 12.6742% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 5.9205% 0.0036% 自基金合同 28.6325% 0.0036% 12.9109% 0.0001% 15.7216% 0.0035% 生效起至今 嘉实安心货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.5010% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.1644% 0.0014% 过去六个月 1.0570% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 0.3875% 0.0013% 过去一年 2.1004% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.7504% 0.0012% 过去三年 6.8076% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 2.7539% 0.0029% 过去五年 14.0325% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 7.2788% 0.0036% 自基金合同 31.6030% 0.0036% 12.9109% 0.0001% 18.6921% 0.0035% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 嘉实货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 薪金宝货 币、嘉实 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金 3 个月理 融市场部货币市场交易员及债券投资经 张文玥 财债券、 2014年8 月13 - 13 年 理。2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限 嘉实快线 日 公司，现任固收投研体系基金经理。硕士 货币、嘉 研究生，具有基金从业资格。 实现金宝 货币、嘉 实增益宝 货币、嘉 实融享货 币基金经 理 本基金、 嘉实货 币、嘉实 曾任职于中信银行股份有限公司，从事债 薪金宝货 券交易、同业负债及同业流动性管理工 币、嘉实 作，期间曾借调中国银行业监督管理委员 徐珊 现金宝货 2020 年 6 月 4 - 15 年 会。2017 年 2 月加入嘉实基金管理有限 币、嘉实 日 公司，从事同业存款管理工作，现任固收 增益宝货 投研体系基金经理。硕士研究生，具有基 币、嘉实 金从业资格。 精选平衡 混合基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济数据方面，2021 年 2 季度以来，出口保持强劲，国内经济持续恢复，央行货币政策维持 中性，并继续向常态化回归，在结构性政策支持下，社融增速持续下降，而信贷质量维持向好， 政策利率保持不变。7 天逆回购和 1 年 MLF 利率分别保持在 2.2%和 2.95%的水平。央行同时继续 引导 1 年和 5 年 LPR 利率水平分别维持在 3.85%和 4.65%不变。在可自主决定发行和审核偏严情况 下，4 月和 5 月地方专项债发行节奏较缓慢，流动性整体处于稍宽松水平。6 月专项债发行节奏有所加快，流动性边际走紧至适中水平。 公开市场操作方面，央行公开市场操作表现为净投放。银行间市场隔夜和 7 天回购利率均值 分别为 2.03%和 2.24%，较今年 1 季度均值 2.05%和 2.41%分别下行了 2bps 和下降了 17bps。债券 市场收益率整体先下行再缓慢上行，2季末1年期和10年期国开债收益率分别收于2.43%和3.08%， 较今年 1 季度末 2.58%和 3.19%下行了 15bps 和 11bps。信用债市场收益率先下后上，随后季末迅 速下行。1 年期 AAA 级短融收益率由 1 季度末的 3.02%下行至 2.86%，再上行至 6 月下旬的 3.03%， 2 季末回落至 2.97%。1 年期 AAA 存单收益率由季初的 2.99%下行至最低 2.81%，再上行至 6 月下 旬的 2.92%，2 季末回落至 2.81%。 本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;同时，控制银行存款和债券资产配置比例，适度拉长组合久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险。整体看，2 季度本基金成功应对了季末及税期所带来的流动性波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和 收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4409%；嘉实安心货币 B 的基金份额净 值收益率为 0.5010%；业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 759,745,845.45 50.18 其中：债券 759,745,845.45 50.18 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 495,000,000.00 32.69 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 253,272,669.24 16.73 付金合计 4 其他资产 6,051,303.01 0.40 5 合计 1,514,069,817.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 75 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 48.98 1.34 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 21.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 10.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 8.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 10.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 101.02 1.34 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 29,907,509.65 2.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,303,660.74 8.06 其中：政策 70,072,119.48 4.69 性金融债 4 企业债券 20,101,261.68 1.35 5 企业短期融 180,071,176.80 12.06 资券 6 中期票据 20,129,309.11 1.35 7 同业存单 389,232,927.47 26.07 8 其他 - - 9 合计 759,745,845.45 50.89 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112005083 20 建设银行 900,000 89,694,850.72 6.01 CD083 2 012102065 21 恒健 SCP003 400,000 39,991,786.20 2.68 3 160309 16 进出 09 300,000 30,022,490.97 2.01 4 112197358 21 恒生银行 300,000 29,975,233.81 2.01 CD011 5 112003131 20 农业银行 300,000 29,949,916.34 2.01 CD131 6 112006167 20 交通银行 300,000 29,902,718.46 2.00 CD167 7 112180326 21 法国巴黎(中 300,000 29,896,796.55 2.00 国)CD002 8 112197506 21 瑞穗银行 300,000 29,750,720.96 1.99 CD024 9 1826004 18 汇丰银行 02 200,000 20,124,152.88 1.35 10 136671 16 中车 01 200,000 20,101,261.68 1.35 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0433% 报告期内偏离度的最低值 0.0190% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0324% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020 年 7 月 13 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚 决字〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920 万元。 2020 年 7 月 13 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2020〕36 号），对向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告、批量处置不良资产未向监管部门报告等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司没收违法所得 55.3 万 元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元。2021 年 1 月 19 日, 根据中国银行保险监督管理 委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕1 号），对发生重要信息系统突发事件未报告等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 420万元的行政处罚。 本基金投资于“20 建设银行 CD083（112005083）”、“20 农业银行 CD131（112003131）”的决 策程序说明：基于对 20 建设银行 CD083、20 农业银行 CD131 的信用分析以及二级市场的判断，本 基金投资于“20 建设银行 CD083”、“20 农业银行 CD131”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,664.90 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,794,487.02 4 应收申购款 215,151.09 5 其他应收款 40,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,051,303.01 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 报告期期初基金 44,827,781.80 1,542,451,180.27 份额总额 报告期期间基金 3,795,554.46 397,163,275.35 总申购份额 报告期期间基金 11,433,375.04 483,945,526.36 总赎回份额 报告期期末基金 37,189,961.22 1,455,668,929.26 份额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间 区间 机 2021/04/01 构 1 至 644,358,249.283,231,680.67 -647,589,929.95 43.38 2021/06/30 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日