嘉实安心货币市场基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 03 月 26 日  嘉实安心货币 2018 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18 §6 审计报告 ................................................................................................................................. 19 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 20 7.2 利润表............................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 24 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47 8.2 债券回购融资情况........................................................................................................................ 47 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 48 第 3 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 48 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 49 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 50 8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 50 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 51 §10 开放式基金份额变动............................................................................................................. 52 §11 重大事件揭示........................................................................................................................ 52 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 57 11.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 59 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 60 §13 备查文件目录........................................................................................................................ 60 13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 60 13.2 存放地点...................................................................................................................................... 60 13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 60 第 4 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 2,829,697,981.04 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 金简称 下属分级基金的交 070028 070029 易代码 报告期末下属分级 121,055,930.74 份 2,708,642,050.30 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于 业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。根据 宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产 的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等 级及担保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 负责人 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 第 5 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大 北京西城区复兴门内大街 1 号 厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 赵学军 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理 基金年度报告备置地点 有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 会计师事务所 （特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 报告期(2017 年 01 月 01 日-2017 报告期(2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 数据和指标 年 12 月 31 日) 年 12 月 31 日) 月 31 日) 嘉实安心货币 嘉实安心货 嘉实安心货币 嘉实安心货币 B 嘉实安心货币 B 嘉实安心货币 B A 币A A 本期已实现 4,164,816.17 89,967,078.89 2,122,460.52 58,495,738.96 1,526,433.97 43,634,233.23 收益 本期利润 4,164,816.17 89,967,078.89 2,122,460.52 58,495,738.96 1,526,433.97 43,634,233.23 本期净值收 2.9854% 3.2325% 3.3653% 3.6131% 2.1001% 2.3454% 益率 3.1.2 期 末 2018 年末 2017 年末 2016 年末 数据和指标 期末基金资 121,055,930.74 2,708,642,050.30 66,751,688.42 2,640,339,655.59 66,168,079.62 2,285,495,842.11 产净值 第 6 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 额净值 3.1.3 累计 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末指标 累计净值收 22.8240% 24.9100% 19.2638% 20.9991% 15.3810% 16.7799% 益率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 嘉实安心货币 A 与嘉实安心货币 B 适用不同的销售服务费率；（3）本基金无持有人认购/申购或交 易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值收 基准收益 阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.5611% 0.0030% 0.3403% 0.0000% 0.2208% 0.0030% 过去六个月 1.2533% 0.0055% 0.6805% 0.0000% 0.5728% 0.0055% 过去一年 2.9854% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 1.6354% 0.0051% 过去三年 8.6864% 0.0041% 4.0537% 0.0000% 4.6327% 0.0041% 过去五年 15.9873% 0.0039% 6.7537% 0.0000% 9.2336% 0.0039% 自基金合同 22.8240% 0.0038% 9.5378% 0.0001% 13.2862% 0.0037% 生效起至今 嘉实安心货币 B 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值收 基准收益 阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.6222% 0.0030% 0.3403% 0.0000% 0.2819% 0.0030% 过去六个月 1.3757% 0.0055% 0.6805% 0.0000% 0.6952% 0.0055% 第 7 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 过去一年 3.2325% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 1.8825% 0.0051% 过去三年 9.4706% 0.0041% 4.0537% 0.0000% 5.4169% 0.0041% 过去五年 17.3885% 0.0039% 6.7537% 0.0000% 10.6348% 0.0039% 自基金合同 24.9100% 0.0038% 9.5378% 0.0001% 15.3722% 0.0037% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图 1：嘉实安心货币 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日） 第 8 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 图 2：嘉实安心货币 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日） 注:按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有 关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 9 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：元 嘉实安心货币 A 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 式 赎回款转出金 备注 本年变动 分配合计 转实收基金 额 2018 年 3,746,712.58 1,136,004.67 -717,901.08 4,164,816.17 - 2017 年 2,020,254.12 473,106.51 -370,900.11 2,122,460.52 - 2016 年 1,591,267.86 157,871.58 -222,705.47 1,526,433.97 - 合计 7,358,234.56 1,766,982.76 -1,311,506.66 7,813,710.66 - 嘉实安心货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备 年度 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 注 2018 年 84,835,709.03 5,361,052.84 -229,682.98 89,967,078.89 - 2017 年 52,231,690.80 4,209,222.65 2,054,825.51 58,495,738.96 - 2016 年 39,738,348.34 4,425,461.85 -529,576.96 43,634,233.23 - 合计 176,805,748.17 13,995,737.34 1,295,565.57 192,097,051.08 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全 国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 第 10 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 截止 2018 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、144 只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉 实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债 券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、 嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增 强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强 信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中 证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益 混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、 嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股 票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保 低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳 祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪 港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳 泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、 嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、 嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期 债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新 添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原 油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债 债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两 第 11 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉 实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量 化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售 混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实 增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全 国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、嘉 实超短债 债券、理财 宝 7 天债 券、嘉实 宝、嘉实活 期宝货币、 嘉实 1 个月 曾任 Futex Trading 理财债券、 Ltd 期货交易员、北 嘉实活钱 京首创期货有限责 包货币、嘉 任公司研究员、建信 实薪金宝 基金管理有限公司 货币、嘉实 债券交易员。2012 3 个月理财 2016 年 7 月 23 年 8 月加入嘉实基 李金灿 - 9年 债券、嘉实 日 金管理有限公司，曾 快线货币、 任债券交易员，现任 嘉实现金 职于固定收益业务 宝货币、嘉 体系短端 alpha 策 实增益宝 略组。硕士研究生， 货币、嘉实 CFA、具有基金从业 定期宝 6 个 资格。 月理财债 券、嘉实现 金添利货 币、嘉实 6 个月理财 债券基金 经理 本基金、嘉 曾任中国建设银行 2015 年 5 月 14 李曈 实货币、嘉 - 9年 金融市场部、机构业 日 实超短债 务部业务经理。2014 第 12 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 债券、嘉实 年 12 月加入嘉实基 宝、嘉实活 金管理有限公司，现 期宝货币、 任职于固定收益业 嘉实活钱 务 体 系 短端 alpha 包货币、嘉 策略组。硕士研究 实快线货 生，具有基金从业资 币、嘉实现 格。 金宝货币、 嘉实增益 宝货币、嘉 实定期宝 6 个月理财 债券、嘉实 现金添利 货币基金 经理 本基金、嘉 实货币、理 财宝 7 天债 曾任中国邮政储蓄 券、嘉实 银行股份有限公司 宝、嘉实 1 金融市场部货币市 个月理财 场交易员及债券投 债券、嘉实 资经理。2014 年 4 3 个月理财 2014 年 8 月 13 张文玥 - 10 年 月加入嘉实基金管 债券、嘉实 日 理有限公司，现任职 快线货币、 于固定收益业务体 嘉实现金 系短端 alpha 策略 宝货币、嘉 组。硕士，具有基金 实定期宝 6 从业资格。 个月理财 债券基金 经理 注:（1）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 第 13 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益 输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素， 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年世界经济整体呈现温和增长，但增速出现放缓，主要经济体经济增速、通胀水平和货 币政策分化明显。美国经济表现抢眼，美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧，金融市场呈 现震荡。保护主义和单边主义抬头，国际经济贸易规则酝酿调整。国际货币基金组织预测数据显 第 14 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 示，2018 年世界 GDP 增长率与 2017 年基本持平。其中，2018 年发达经济体 GDP 增速为 2.4%，比 2017 年上升 0.1 个百分点，美国经济增速表现出上升趋势，欧元区和日本等其它经济体均出现增 速回落现象。新兴市场与发展中经济体 GDP 增速为 4.7%，与 2017 年一致，但内部分化显著，除 印度等极少数国家之外，其他主要亚洲新兴经济体均显现出经济增速回落态势。 2018 年，在面临中美贸易摩擦和国内稳杠杆的背景下，我国经济形势整体相对稳健，供给侧 改革继续推进，但是经济下行压力和债务风险问题日益严重。2018 年 GDP 增速达到了 6.6%，低于 去年的 6.8%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增 长 6.4%。具体来看，工业增加值小幅回落，全年同比增速均值为 6.17%，低于去年同比增速均值 6.58%；“克强指数”前 11 个月均值为 8.81%，明显低于去年均值 11.52%；中国制造业采购经理指 数（PMI）均值站到荣枯线以上，全年均值为 50.90%，低于去年均值 51.61%。以投资、消费和出 口为代表的“三驾马车”增速涨跌互现，固定资产投资整体呈现回落态势，全年累计同比增速均 值为 5.68%，低于去年均值 7.46%，其中房地产开发投资全年累计同比增速均值为 9.13%，高于去 年均值 6.0%，民间固定资产投资小幅回升，全年累计同比增速为 7.87%，高于去年均值 6.0%；社 会消费品零售总额也呈现回落，全年同比增速均值为 8.22%，低于去年均值 9.43%；受贸易摩擦抢 出口和人民币贬值等影响，出口形势整体略有好转，出口金额全年同比增速均值为 11.23%，高于 去年均值 7.65%。另外，全年价格水平整体出现温和小幅上行，全国居民消费价格总水平同比增 速均值为 2.13%，高于去年均值 1.55%；全年 PPI 同比增速为 3.54%，大幅低于去年均值 6.33%。 从金融数据来看，货币供应增速放缓，M2 全年同比增速均值为 8.28%，略低于去年均值 9.32%； 社 会融资规模持续走低，全年新增规模均值为 1.60 万亿元，低于去年均值 1.87 万亿元；新增人民 币贷款继续上升，全年新增均值为 1.35 万亿元，高于去年均值 1.13 万亿元。全年人民币汇率整 体呈现先稳后贬走势，CNY 全年累计贬值 5.43%，CNH 全年累计贬值 5.47%，全年央行外汇资产减 少为 2232 亿元，去年同期大幅减少 4272 亿元，跨境资金流出规模在管控下明显减少但是流出趋 势难改。 货币政策以国内为主、以国外为辅，为应对经济下行风险，央行货币政策整体偏松，央行定 向降准 4 次，央行还通过公开市场操作、国库现金定存、MLF 和 PSL 等政策工具及时补充和调节 市场流动性，全年公开市场操作（含国库现金定存）累计净投放资金 8000 亿元。银行间市场资金 利率大幅回落，2018 年末隔夜、 天、 个月和 3 个月回购加权利率较 2017 年末分别-226BP、-59BP、 -286BP 和-198BP；银行间市场国债收益率曲线呈现陡峭化下移，2018 年末国债收益率曲线 1 年、 3 年、5 年、7 年和 10 年期收益率较去年末分别-119BP、-91BP、-88BP、-73BP 和-65BP，10 年期 与 1 年期国债期限利差为 63BP，较去年末扩大 54BP。 第 15 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 2018 年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵 活配置债券、同业存单和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。 整体看，2018 年上半年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性 和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场 机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币 A 的基金份额净值收益率为 2.9854%，嘉实安心货币 B 的基金份额净 值收益率为 3.2325%，业绩比较基准收益率为 1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际货币基金组织 2019 年初发布了新版的《世界经济展望》。IMF 认为，2018 年全球增长率 估计为 3.7%，但由于 2018 年年底全球贸易局势、金融状况收紧，以及公共和私人债务高企等因 素的影响。2019 年全球经济增长不乐观，IMF 认为可能实际增速只有 3.5%。预计 2019 年全球经 济增长将放缓。全球增长面临的风险偏于下行，贸易紧张局势的升级可能超出增长预测已经体现 的程度，这仍是经济前景面临的一个主要风险。除了贸易不确定性之外，IMF 认为还有诸多因素 可能触发全球经济下行。尤其是随着美联储加息、欧洲央行退出 QE（量化宽松）购债计划，融资 环境已经从去年秋季以来收紧，且公私部门的债务处于相当高水平。同时，下行风险也包括了英 国“无协议脱欧”等。其中，发达经济体实际增速将下滑到 2%，低于 2017 年的 2.4%和 2018 年的 2.3%；而新兴市场和发展中经济体预计也将下滑到 4.5%，低于 2017 年的 4.7%和 2018 年的 4.6%。 2019 年国内经济下行压力较大，目前固定资产投资、消费和社融以及 M2 增速均处于历史低 位，宽货币持续，宽信用有待观察，在国内经济风险隐患突显和中美贸易摩擦不确定的背景下， 2019 年经济目标完成压力较大。 在经济下行周期，2018 年信用风险继续曝露，违约范围和金额继续扩大。2018 年全年新增违 约主体 43 家，涉及债券 119 只，涉及金额 1166.51 亿，约是 2017 年 3.5 倍，超过 2014 年~2017 年违约金额的总和。2018 年的债券违约从季度分布看，一季度、二季度、三季度和四季度新增违 约主体分别为 1 家、8 家、15 家和 19 家，明显集中于下半年，且环比呈增加趋势。 2019 年，在外部压力减弱的背景下，央行继续推进“宽货币”+“宽信用”组合政策，1 月份 已推出全面降准、普惠金融定向降准、TMLF 和创设 CBS 等，预计宽信用起效前，宽货币持续。中 国人民银行货币政策司司长发表文章《货币政策回顾与展望》，指出了 2019 年货币政策调控的政 策思路：一是稳健的货币政策保持松紧适度，进一步强化逆周期调节。二是进一步发挥货币政策 的结构优化作用，创新货币政策工具，以供给侧结构性改革为主线，落实好金融服务实体经济各 第 16 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 项政策措施。三是切实防范化解重点领域金融风险，平衡好促发展与防风险之间的关系。四是协 调好本外币关系，处理好内部均衡和外部均衡的平衡。五是提高金融结构的适应性，在服务经济 结构转型升级的同时增强金融体系的韧性。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为 首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存 款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制 利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另 类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新 业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控 重大风险。 （2）合规管理：主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线” 防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）内部审计：按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后 续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）法律事务：负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主 动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日 常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所 有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、 年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 第 17 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公 司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十九（二）收益分配原则“2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日 基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付 收益“、“4.本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利 转基金份额）方式”的内容，本期 A 类份额已实现收益为 4,164,816.17 元，每日分配，每月支付， 合计分配 4,164,816.17 元，B 类份额已实现收益为 89,967,078.89 元，每日分配，每月支付，合 计分配 89,967,078.89 元，符合法律法规的规定和本基金基金合同的约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实安心货币市场基金（以下 称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第 18 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 §6 审计报告 普华永道中天审字(2019)第22730号 嘉实安心货币市场基金全体基金份额持有人： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实安心货币市场基金(以下简称“嘉实安心货币基金”)的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉实安心货币基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实安心货币基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 嘉实安心货币基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实安心货币基金的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算嘉实安心 货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实安心货币基金的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 第 19 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对嘉实安心货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致嘉实安心货币基金不能 持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 薛 竞 中国 上海市 张 勇 2019 年 3 月 20 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 第 20 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 923,668,628.95 650,283,176.35 结算备付金 26,659,090.91 16,568,181.82 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,186,134,781.68 537,228,226.23 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,186,134,781.68 537,228,226.23 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 680,000,000.00 1,627,000,490.50 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 16,334,811.98 8,727,904.27 应收股利 - - 应收申购款 10,288,598.39 250,693.48 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 40,000.00 40,000.00 资产总计 2,843,125,911.91 2,840,098,672.65 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,623,462.27 128,934,023.07 应付赎回款 250,000.00 10.00 应付管理人报酬 844,710.01 541,314.02 应付托管费 255,972.73 164,034.56 应付销售服务费 49,761.59 31,205.63 应付交易费用 7.4.7.7 27,770.79 12,903.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,967,253.48 2,914,837.54 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 409,000.00 409,000.00 负债合计 13,427,930.87 133,007,328.64 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,829,697,981.04 2,707,091,344.01 第 21 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,829,697,981.04 2,707,091,344.01 负债和所有者权益总计 2,843,125,911.91 2,840,098,672.65 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，嘉实安心货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 121,055,930.74 份；嘉实安心货币 B 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 2,708,642,050.30 份。 基金份额总额合计为 2,829,697,981.04 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日 至 2018 2017 年 1 月 1 日 至 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 一、收入 108,463,443.48 68,754,215.65 1.利息收入 100,421,884.92 67,247,067.03 其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,119,557.59 19,400,008.97 债券利息收入 42,623,401.51 19,296,977.08 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 32,678,925.82 28,550,080.98 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 8,041,558.56 1,507,148.62 列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 8,041,558.56 1,507,148.62 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.13 - - 列) 减：二、费用 14,331,548.42 8,136,016.17 1．管理人报酬 10,065,524.59 5,597,665.87 2．托管费 3,050,158.92 1,696,262.25 第 22 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 3．销售服务费 656,692.77 324,640.73 4．交易费用 7.4.7.14 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 27,881.81 - 7．其他费用 7.4.7.15 531,290.33 517,447.32 三、利润总额(亏损总额以“-” 94,131,895.06 60,618,199.48 号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 94,131,895.06 60,618,199.48 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,707,091,344.01 - 2,707,091,344.01 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 94,131,895.06 94,131,895.06 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 122,606,637.03 - 122,606,637.03 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,371,013,611.31 - 11,371,013,611.31 购款 2.基金赎 -11,248,406,974.28 - -11,248,406,974.28 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -94,131,895.06 -94,131,895.06 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 2,829,697,981.04 - 2,829,697,981.04 权益（基金净值） 第 23 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,351,663,921.73 - 2,351,663,921.73 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 60,618,199.48 60,618,199.48 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 355,427,422.28 - 355,427,422.28 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 7,171,576,992.73 - 7,171,576,992.73 购款 2.基金赎 -6,816,149,570.45 - -6,816,149,570.45 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -60,618,199.48 -60,618,199.48 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 2,707,091,344.01 - 2,707,091,344.01 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可[2011]1947 号《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》核准，由嘉实基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实安心货币市场基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集 1,771,799,526.46 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 507 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实安心货币市场基金基金合同》于 2011 年 第 24 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 12 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,771,867,457.66 份基金份额，其中认 购资金利息折合 67,931.20 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托 管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，在投资者持有基金份额达到或者超过 500 万份时， 设置为 A 类基金份额；在投资者持有基金份额低于 500 万份时，设置为 B 类基金份额，因此形成 不同的基金份额等级。不同基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，分别设置基金代码，并 单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确 认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定， 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实安心货币市场基金基金合 同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 第 25 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基 金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 第 26 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎 第 27 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起 的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部 分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按月支付”。本基金根 据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集 中支付收益。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资 者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者 不记收益；本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转 基金份额)方式。若投资者在每月累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金 份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益；基金 份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益 一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额 时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其 当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；当日 第 28 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日 起，不享有基金的收益分配权益；本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金计算影子价格过程中 确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金 融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 第 29 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 活期存款 3,668,628.95 5,283,176.35 定期存款 920,000,000.00 645,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以 - 130,000,000.00 内 存款期限 1-3 个月 420,000,000.00 210,000,000.00 存款期限 3 个月及以上 500,000,000.00 305,000,000.00 其他存款 - - 第 30 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 合计 923,668,628.95 650,283,176.35 注:定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 1,186,134,781.68 1,186,806,000.00 671,218.32 0.0237 合计 1,186,134,781.68 1,186,806,000.00 671,218.32 0.0237 资产支持证券 - - - - 合计 1,186,134,781.68 1,186,806,000.00 671,218.32 0.0237 上年度末 2017 年 12 月 31 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 537,228,226.23 536,874,000.00 -354,226.23 -0.0131 合计 537,228,226.23 536,874,000.00 -354,226.23 -0.0131 资产支持证券 - - - - 合计 537,228,226.23 536,874,000.00 -354,226.23 -0.0131 注:偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2018 年 12 月 31 日)及上年度末(2017 年 12 月 31 日)，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 680,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 680,000,000.00 - 上年度末 项目 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 1,460,000,000.00 - 第 31 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 银行间市场 167,000,490.50 - 合计 1,627,000,490.50 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2018 年 12 月 31 日)及上年度末(2017 年 12 月 31 日)，本基金无买断式逆回购交易中取得 的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,027.58 725.39 应收定期存款利息 6,254,093.48 4,122,253.36 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 11,996.60 7,455.70 应收债券利息 9,731,139.71 3,520,101.91 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 336,554.61 1,077,367.91 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 16,334,811.98 8,727,904.27 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应收分销手续费返还 40,000.00 40,000.00 合计 40,000.00 40,000.00 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 27,770.79 12,903.82 合计 27,770.79 12,903.82 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第 32 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 其他 - - 预提费用 409,000.00 409,000.00 应付指数使用费 - - 应付替代款 - - 可退替代款 - - 合计 409,000.00 409,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实安心货币 A 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 66,751,688.42 66,751,688.42 本期申购 1,124,369,721.19 1,124,369,721.19 本期赎回（以“-”号填列） -1,070,065,478.87 -1,070,065,478.87 本期末 121,055,930.74 121,055,930.74 嘉实安心货币 B 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,640,339,655.59 2,640,339,655.59 本期申购 10,246,643,890.12 10,246,643,890.12 本期赎回（以“-”号填列） -10,178,341,495.41 -10,178,341,495.41 本期末 2,708,642,050.30 2,708,642,050.30 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含 转换出及基金份额自动降级调减份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实安心货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,164,816.17 - 4,164,816.17 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 第 33 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 基金赎 - - - 回款 本期已分配利 -4,164,816.17 - -4,164,816.17 润 本期末 - - - 嘉实安心货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 89,967,078.89 - 89,967,078.89 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 基金赎 - - - 回款 本期已分配利 -89,967,078.89 - -89,967,078.89 润 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 38,637.18 54,551.83 定期存款利息收入 24,647,772.61 18,996,993.91 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 433,147.80 348,463.23 其他 - - 合计 25,119,557.59 19,400,008.97 7.4.7.12 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日 至 2018年12月 2017年1月1日 至 2017年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债 15,290,783,694.99 4,627,527,177.64 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 15,173,657,148.49 4,588,510,897.41 额 减：应收利息总额 109,084,987.94 37,509,131.61 买卖债券差价收入 8,041,558.56 1,507,148.62 第 34 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 7.4.7.13 其他收入 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)，本基金无其他收入。 7.4.7.14 交易费用 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)，本基金无交易费用。 7.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行划款手续费 94,090.33 80,247.32 上市年费 - - 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 指数使用费 - - 红利手续费 - - 其他 1,200.00 1,200.00 合计 531,290.33 517,447.32 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 （1）2019 年 1 月 25 日，本基金管理人发布《关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2019 年第 1 号）》，收益分配所属期间为自 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日止。 （2）2019 年 2 月 25 日，本基金管理人发布《关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2019 年第 2 号）》，收益分配所属期间为自 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 2 月 24 日止。 （3）本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 第 35 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 收益支付日直接计入其基金账户。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 2017 年 1 月 1 日 至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,065,524.59 5,597,665.87 其中：支付销售机构的客户维护费 118,136.64 36,696.70 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 2017 年 1 月 1 日 至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,050,158.92 1,696,262.25 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 第 36 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 合计 嘉实基金管理有限公 48,690.71 290,174.29 338,865.00 司 中国银行 43,599.22 - 43,599.22 合计 92,289.93 290,174.29 382,464.22 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 合计 嘉实基金管理有限公 62,751.11 162,231.06 224,982.17 司 中国银行 19,653.60 - 19,653.60 合计 82,404.71 162,231.06 244,635.77 注:本基金 A 类基金份额销售服务费年费率 0.25%，B 类基金份额销售服务费年费率 0.01%，每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金份 额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。对于由 A 类升级为 B 类的 基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率；对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自 其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 交易 利息 交易 利息 各关联方名称 基金买入 基金卖出 金额 收入 金额 支出 中国银行股份有限 249,264,720.49 60,175,517.89 - - - - 第 37 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 公司 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 交易 利息 交易 利息 各关联方名称 基金买入 基金卖出 金额 收入 金额 支出 中国银行股份有限 69,940,780.66 30,240,467.67 - - - - 公司 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 关联方名称 2017年1月1日 至 2017年12月31日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 3,668,628.95 38,637.18 5,283,176.35 54,551.83 _活期 中国银行股份有限公司 450,000,000.00 13,075,715.39 380,000,000.00 8,419,405.19 _定期 注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 第 38 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 嘉实安心货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 3,746,712.58 1,136,004.67 -717,901.08 4,164,816.17 - 嘉实安心货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 84,835,709.03 5,361,052.84 -229,682.98 89,967,078.89 - 注:（1）2019 年 1 月 25 日，本基金管理人发布《关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2019 年第 1 号）》，收益分配所属期间为自 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日止。 （2）2019 年 2 月 25 日，本基金管理人发布《关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2019 年第 2 号）》，收益分配所属期间为自 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 2 月 24 日止。 （3）本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收益 支付日直接计入其基金账户。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2018 年 12 月 31 日)，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本期末（2018 年 12 月 31 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本期末（2018 年 12 月 31 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标， 第 39 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理 结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事 会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况， 充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金 第 40 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用 评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 180,331,292.11 40,006,544.01 合计 180,331,292.11 40,006,544.01 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票 据等。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），本基金未持有按短期信用 评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），本基金未持有按短期信用 评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），本基金未持有按长期信用 评级的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末（2018 年 12 月 31 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），本基金未持有按长期信用 第 41 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 AAA 675,883,533.68 277,606,048.10 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 675,883,533.68 277,606,048.10 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告，存单采用发行人主体评级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注 7.4.12.2 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。 第 42 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 75 天，平均剩余存续期不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求。当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得 低于 30%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 第 43 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临 的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 日 资产 银行存款 823,668,628.95 100,000,000.00 - - 923,668,628.95 结算备付金 26,659,090.91 - - - 26,659,090.91 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 1,156,134,636.61 30,000,145.07 - - 1,186,134,781.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 680,000,000.00 - - - 680,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 16,334,811.98 16,334,811.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,288,598.39 10,288,598.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 40,000.00 40,000.00 资产总计 2,686,462,356.47 130,000,145.07 - 26,663,410.37 2,843,125,911.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 9,623,462.27 9,623,462.27 应付赎回款 - - - 250,000.00 250,000.00 应付管理人报酬 - - - 844,710.01 844,710.01 应付托管费 - - - 255,972.73 255,972.73 应付销售服务费 - - - 49,761.59 49,761.59 应付交易费用 - - - 27,770.79 27,770.79 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 1,967,253.48 1,967,253.48 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 409,000.00 409,000.00 第 44 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 负债总计 - - - 13,427,930.87 13,427,930.87 利率敏感度缺口 2,686,462,356.47 130,000,145.07 - 13,235,479.50 2,829,697,981.04 上年度末 6 个月 2017 年 12 月 31 6 个月以内 1-5 年 不计息 合计 -1 年 日 资产 银行存款 650,283,176.35 - - - 650,283,176.35 结算备付金 16,568,181.82 - - - 16,568,181.82 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 488,449,156.98 48,779,069.25 - - 537,228,226.23 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 1,627,000,490.50 - - - 1,627,000,490.50 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,727,904.27 8,727,904.27 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 250,693.48 250,693.48 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 40,000.00 40,000.00 资产总计 2,782,301,005.65 48,779,069.25 - 9,018,597.75 2,840,098,672.65 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 128,934,023.07 128,934,023.07 应付赎回款 - - - 10.00 10.00 应付管理人报酬 - - - 541,314.02 541,314.02 应付托管费 - - - 164,034.56 164,034.56 应付销售服务费 - - - 31,205.63 31,205.63 应付交易费用 - - - 12,903.82 12,903.82 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 2,914,837.54 2,914,837.54 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 409,000.00 409,000.00 负债总计 - - - 133,007,328.64 133,007,328.64 -123,988,730.8 利率敏感度缺口 2,782,301,005.65 48,779,069.25 - 2,707,091,344.01 9 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 第 45 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 12 月 31 日，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净 值将不会产生重大变动（2017 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二 层次的余额为 1,186,134,781.68 元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第二层次 537,228,226.23 元，无属于第一、第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 第 46 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未 发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,186,134,781.68 41.72 其中：债券 1,186,134,781.68 41.72 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 680,000,000.00 23.92 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银 行 存款 和 结算 备 3 950,327,719.86 33.43 付金合计 4 其他各项资产 26,663,410.37 0.94 5 合计 2,843,125,911.91 100.00 8.2 债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过 资产净值的 20%。 第 47 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 75 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 52.66 0.34 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 23.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 7.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 0.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 15.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 99.53 0.34 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 129,791,481.85 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,128,474.04 7.07 其中：政策性 200,128,474.04 7.07 金融债 4 企业债券 - - 企业短期融 5 180,331,292.11 6.37 资券 6 中期票据 - - 第 48 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 7 同业存单 675,883,533.68 23.89 8 其他 - - 9 合计 1,186,134,781.68 41.92 剩余存续期 超过 397 天的 10 - - 浮动利率债 券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例 （％） 18 交通银行 1 111806010 2,400,000 239,806,636.09 8.47 CD010 18 建设银行 2 111805248 1,500,000 147,926,901.44 5.23 CD248 3 189949 18 贴现国债 49 1,200,000 119,799,358.52 4.23 18 农业银行 4 111803139 1,200,000 119,349,704.77 4.22 CD139 5 160402 16 农发 02 1,000,000 99,984,056.48 3.53 18 建设银行 6 111805181 1,000,000 99,464,701.21 3.52 CD181 18 沪港务 7 011800821 900,000 90,232,465.89 3.19 SCP002 18 中电信 8 011801570 400,000 40,044,736.15 1.42 SCP008 9 180301 18 进出 01 400,000 40,001,766.94 1.41 18 建设银行 10 111805214 400,000 39,371,547.62 1.39 CD214 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1407% 报告期内偏离度的最低值 -0.0142% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0341% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 第 49 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,334,811.98 4 应收申购款 10,288,598.39 5 其他应收款 40,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 26,663,410.37 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有 持有人结构 额 人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 数 份额 占总份额比 占总份额比 别 (户) 持有份额 持有份额 例（%） 例（%） 嘉 实 安 6,854 17,662.09 5,070,586.33 4.19 115,985,344.41 95.81 心 货 第 50 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 币 A 嘉 实 安 心 20 135,432,102.52 2,697,652,797.42 99.59 10,989,252.88 0.41 货 币 B 合 6,874 411,652.31 2,702,723,383.75 95.51 126,974,597.29 4.49 计 注:(1)嘉实安心货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实安心货币 A 份额占嘉实安心货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实 安心货币 A 份额占嘉实安心货币 A 总份额比例； (2)嘉实安心货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实安心货币 B 份额占嘉实安心货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实 安心货币 B 份额占嘉实安心货币 B 总份额比例。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 基金类机构 1,024,010,779.39 36.19 2 其他机构 404,159,440.81 14.28 3 其他机构 259,276,971.66 9.16 4 其他机构 230,223,100.66 8.14 5 其他机构 128,850,596.67 4.55 6 其他机构 92,346,641.26 3.26 7 其他机构 86,579,947.25 3.06 8 保险类机构 86,394,672.58 3.05 9 保险类机构 80,417,762.74 2.84 10 其他机构 63,019,349.58 2.23 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实安心货币 A 56,788.01 0.05 人所有从 业人员持 嘉实安心货币 B - - 有本基金 合计 56,788.01 0.00 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实安心货币 A 0~10 第 51 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实安心货币 B 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 嘉实安心货币 A 0 本开放式基金 嘉实安心货币 B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 基金合同生效日 （2011 年 12 月 28 343,887,031.85 1,427,980,425.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 66,751,688.42 2,640,339,655.59 额总额 本报告期基金总申购 1,124,369,721.19 10,246,643,890.12 份额 减：本报告期基金总 1,070,065,478.87 10,178,341,495.41 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 121,055,930.74 2,708,642,050.30 额总额 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含 转换出及基金份额自动降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。 第 52 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已 按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续 7 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期佣 交易单 券商名称 占当期股票成 金 备注 元数量 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比 例 安信证券股 3 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 2 - - - - - 公司 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券股 3 - - - - - 份有限公司 第 53 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 东方证券股 4 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 3 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 方正证券股 5 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 4 - - - - - 份有限公司 广州证券股 2 - - - - - 份有限公司 国海证券股 2 - - - - 新增 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 4 - - - - - 公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 国元证券股 1 - - - - - 份有限公司 第 54 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 华宝证券有 1 - - - - - 限责任公司 华创证券有 2 - - - - - 限责任公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 华泰证券股 4 - - - - - 份有限公司 华西证券股 1 - - - - - 份有限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券股 4 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 申万宏源证 3 - - - - - 券有限公司 天风证券股 2 - - - - - 份有限公司 天源证券经 1 - - - - - 纪有限公司 西南证券股 2 - - - - 新增 份有限公司 湘财证券股 1 - - - - - 第 55 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 份有限公司 新时代证券 新增 1 股份有限公 2 - - - - 个 司 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 浙商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 3 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中泰证券股 4 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 4 - - - - - 公司 中信证券股 5 - - - - - 第 56 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权 占当期债券 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 比例 比例 的比例 华泰证券 股份有限 - - 62,166,800,000.00 100.00% - - 公司 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证券 关于国金证券开展嘉实旗下基金定投 1 报、证券时报、管理人 2018 年 1 月 5 日 业务的公告 网站 2 嘉实基金管理有限公司关于基金经理 中国证券报、上海证券 2018 年 1 月 12 日 第 57 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 恢复履行职务的公告 报、证券时报、管理人 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 3 报、证券时报、管理人 2018 年 1 月 25 日 的公告（2018 年第 1 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代 4 报、证券时报、管理人 2018 年 2 月 14 日 销机构及参加费率优惠的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 5 报、证券时报、管理人 2018 年 2 月 26 日 的公告（2018 年第 2 号） 网站 嘉实基金管理有限公司关于增加和耕 中国证券报、上海证券 6 传承为嘉实旗下基金代销机构并开展 报、证券时报、管理人 2018 年 3 月 5 日 定投业务及参加费率优惠的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于修改嘉实安心货币市场基金基金 7 报、证券时报、管理人 2018 年 3 月 22 日 合同及托管协议的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 8 报、证券时报、管理人 2018 年 3 月 26 日 的公告（2018 年第 3 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 9 报、证券时报、管理人 2018 年 4 月 25 日 的公告（2018 年第 4 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 10 报、证券时报、管理人 2018 年 5 月 25 日 的公告（2018 年第 5 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于增加腾安基金销售（深圳）有限 11 报、证券时报、管理人 2018 年 5 月 28 日 公司为旗下基金代销机构的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 12 报、证券时报、管理人 2018 年 6 月 25 日 的公告（2018 年第 6 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于增加中信期货为嘉实旗下基金代 13 报、证券时报、管理人 2018 年 7 月 16 日 销机构并开展定投业务的公告 网站 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券 14 部分基金直销柜台申购、赎回、转换 报、证券时报、管理人 2018 年 7 月 18 日 数量限制的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 15 报、证券时报、管理人 2018 年 7 月 25 日 的公告（2018 年第 7 号） 网站 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券 16 金代销机构并开展定投及转换业务的 报、证券时报、管理人 2018 年 8 月 24 日 公告 网站 第 58 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 17 报、证券时报、管理人 2018 年 8 月 27 日 的公告（2018 年第 8 号） 网站 关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券 18 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2018 年 9 月 14 日 费率优惠的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 19 报、证券时报、管理人 2018 年 9 月 25 日 的公告（2018 年第 9 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 20 报、证券时报、管理人 2018 年 10 月 25 日 的公告（2018 年第 10 号） 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 21 报、证券时报、管理人 2018 年 11 月 26 日 的公告（2018 年第 11 号） 网站 关于增加万家财富为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券 22 销机构并开展转换业务及参加费率优 报、证券时报、管理人 2018 年 11 月 30 日 惠的公告 网站 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券 23 金代销机构并开展定投业务及参加费 报、证券时报、管理人 2018 年 12 月 10 日 率优惠的公告 网站 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券 24 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2018 年 12 月 10 日 费率优惠的公告 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实安心货币市场基金收益支付 25 报、证券时报、管理人 2018 年 12 月 25 日 的公告（2018 年第 12 号） 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 持有基金 者 份额比例 份额 序 期初 申购 赎回 类 达到或者 持有份额 占比 号 份额 份额 份额 别 超过 20%的 （%） 时间区间 2018/03/15 1 至 - 1,024,010,779.39 - 1,024,010,779.39 36.19 2018/12/31 机 2018/10/12 构 至 2 - 2,246,574,245.67 1,842,414,804.86 404,159,440.81 14.28 2018/10/30， 2018/12/04 第 59 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 至 2018/12/13 2018/07/05 3 至 - 1,707,468,415.86 1,707,468,415.86 - - 2018/09/04 2018/01/01 4 至 550,000,000.00 - 550,000,000.00 - - 2018/01/02 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对 基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支 付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金 合同等情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 13.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 第 60 页 共 61 页  嘉实安心货币 2018 年年度报告 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 03 月 26 日 第 61 页 共 61 页