嘉实安心货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 15 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 15 6.2 利润表........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4 报表附注.................................................................................................................................... 19§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 35 7.2 债券回购融资情况.................................................................................................................... 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................38 7.9 投资组合报告附注.................................................................................................................... 38§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 40§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 41 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................................................. 44 10.9 其他重大事件.......................................................................................................................... 44§11 备查文件目录................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 46 11.2 存放地点.................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式.................................................................................................................................. 46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,343,216,345.58份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 下属分级基金的交易代码： 070028 070029 报告期末下属分级基金的份额总额 65,390,703.11份 2,277,825,642.47份 2.2基金产品说明 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。根据宏观经 济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征 决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组 合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 胡勇钦 王永民 人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区世纪大道8号上海国金中 心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华 北京西城区复兴门内大街1号 润大厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年1月1日- 报告期( 2016年1月1日- 2016年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 869,925.50 26,026,810.95 本期利润 869,925.50 26,026,810.95 本期净值收益率 1.0226% 1.1433% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末基金资产净值 65,390,703.11 2,277,825,642.47 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 累计净值收益率 14.1633% 15.4083% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率；（3）本基金无持有人认购/申购或交 易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1544% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0434% 0.0012% 过去三个月 0.4905% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.1539% 0.0024% 过去六个月 1.0226% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.3494% 0.0020% 过去一年 2.0781% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.7244% 0.0023% 过去三年 9.5834% 0.0033% 4.0537% 0.0000% 5.5297% 0.0033% 自基金合同 14.1633% 0.0034% 6.1572% 0.0001% 8.0061% 0.0033% 生效起至今 嘉实安心货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1743% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0633% 0.0012% 过去三个月 0.5505% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.2139% 0.0024% 过去六个月 1.1433% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.4701% 0.0020% 过去一年 2.3241% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.9704% 0.0023% 过去三年 10.3777% 0.0033% 4.0537% 0.0000% 6.3240% 0.0033% 自基金合同 15.4083% 0.0034% 6.1572% 0.0001% 9.2511% 0.0033% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1：嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年12月28日至2016年6月30日） 图2：嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年12月28日至2016年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的 有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金、 曾任职于国家开发银行国 魏莉 嘉 实 货 2013年12月19 - 13年 际金融局，中国银行澳门分 币、嘉实 日 行资金部经理。2008年7 超短债债 月加盟嘉实基金从事固定 券、嘉实1 收益投资研究工作。金融硕 个月理财 士，CFA，CPA，具有基金从 债券、嘉 业资格，中国国籍。 实薪金宝 货币基金 经理 本基金、 嘉 实 货 币、嘉实 宝A/B、嘉 曾任中国邮政储蓄银行股 实理财宝 份有限公司金融市场部货 7天债券、 币市场交易员及债券投资 张文玥 嘉实1个 2014年8月13日 - 8年 经理。2014年4月加入嘉实 月理财债 基金管理有限公司，现任职 券、嘉实3 于固定收益业务体系短端 个月理财 alpha策略组。硕士，具有 债券、嘉 基金从业资格。 实机构快 线货币基 金经理 本基金、 嘉 实 货 币、嘉实 曾任中国建设银行金融市 活期宝货 场部、机构业务部业务经 币、理财 理。2014年12月加入嘉实 李曈 宝7天债 2015年5月14日 - 6年 基金管理有限公司，现任职 券、嘉实 于固定收益业务体系短端 活钱包货 alpha策略组。硕士研究生， 币、嘉实 具有基金从业资格。 机构快线 货币基金 经理 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定；（3）2016年7月23日，本基金管理人发布《关于嘉实安心 货币基金经理变更的公告》，魏莉女士不再担任本基金基金经理，聘请李金灿先生担任本基金基金 经理职务，与张文玥女士、李曈先生共同管理本基金。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年是2008年国际金融危机爆发后，世界经济复苏力度最弱的一年。经济合作与发展组织近期发布的半年一次的经济展望报告中说，当前全球经济陷入了“低增长陷阱”，各国需要加大投入带动增长速度。发达国家增速缓慢，许多新兴经济体增速也在放缓，有的甚至在萎缩。鉴于企业投资新增乏力，消费者支出谨慎，经合组织预测今年全球经济增幅将只有3%。全球经济还将面临英国脱离欧盟的后续影响、新兴经济体的高信贷增长和债务风险，以及动荡的金融市场等等因素。世界银行6月初发布的《全球经济展望》中表示年初以来世界经济持续疲软，下行风险凸显，复苏仍在延续但力度差于预期。世行因此将今年世界经济增速预期从1月时的2.9%下调至2.4%。 2016年上半年国内经济整体呈现弱复苏，GDP同比增速6.7%，虽然政府积极实施稳增长措施、继续推进深化改革和执行宽松的货币政策，经济下行压力依然较大，复苏基础不牢固。具体来看，工业增加值趋于平稳，上半年同比增速均值为5.96%，低于去年同比增速均值6.09%；“克强指数”上半年均值为4.19%，明显高于去年均值1.16%；中国制造业采购经理指数（PMI）在荣枯线附近徘徊，上半年均值为49.80%，略低于去年均值49.91%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速持续处于低位，固定资产投资现呈现震荡态势，上半年累计同比增速均值为10.00%，低于去年均值11.36%，其中房地产开发投资趋于向好，上半年累计同比增速均值为5.90%，高于去年均值4.48%，基础设施投资维持平稳，上半年累计同比增速均值为18.95%，民间固定资产投资则呈现大幅回落，上半年累计同比增速为4.88%，大幅低于去年均值11.63%；社会消费品零售总额较为平稳，上半年同比增速均值为10.28%，略低于去年均值10.66%；受国际市场需求疲软影响，出口形势整体低迷，出口金额上半年同比增速均值分别为-7.33%，明显低于去年均值-1.19%。另外，上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为2.10%，高于去年均值1.44%；上半年PPI同比增速为-3.88%，高于去年均值-5.22%。从金融数据来看，货币供应量处于高位，M2上半年同比增速均值为12.85%，高于去年均值12.32%；社会融资规模处于高位，上半年新增规模均值为1.62万亿元，高于去年均值1.27万亿元；新增人民币贷款处于高位，上半年新增均值为1.25万亿元，高于去年均值0.98万亿元。上半年人民币汇率呈现先升后贬走势，CNY上半年累计贬值2.3%，CNH上半年累计贬值1.5%，上半年央行外汇资产新增为-1.22万亿元，较去年同期大幅减少8700亿元，跨境资金流出规模依然较大。 为兼顾维稳人民币汇率和应对经济下行风险，央行货币政策整体维持适度宽松，2016年上半年央行仅降准1次，此外央行优化公开市场操作和加大定向政策工具使用，上半年公开市场操作累计净投放资金9500亿元，国库现金定存累计净投放资金900元，MLF累计净投放资金10797亿元，PSL累计净投放资金5907亿元。银行间市场资金利率整体维稳，2016半年末隔夜、7天、1个月和3个月回购加权利率较去年末分别持平、+39BP、-14BP和-12BP；银行间市场国债收益率曲线也维持平稳，2016半年末国债收益率曲线1年、3年、5年、7年和10年期收益率较去年末分别+9BP、持平、-1BP、1BP和2BP，10年期与1年期国债期限利差为45BP，较去年末缩小8BP。 2016年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。整体看，2016年上半年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为1.0226%，嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为1.1433%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国人民银行近期发布的《中国金融稳定报告（2016）》在展望2016年全球经济时认为，2016年，全球经济将继续呈现不均衡复苏。IMF预计2016年和2017年全球经济增速分别为3.4%和3.6%，低于前期预测值。 2016年下半年国际经济继续分化，黑天鹅事件突发将加剧国际市场波动，如6月底的英国公投脱欧已经成为影响上半年全球经济的最大的黑天鹅事件，并引发对欧洲一体化甚至全球化进程逆转的担忧。此外，还包括11月份美国大选对美国乃至全球经济的影响、美联储加息节奏、全球经济面临的高债务、低生产率增速和较窄的政策回旋空间等带来的风险。从国内经济来看，国内经济复苏基础不牢固，预计消费品零售增幅基本平稳，固定资产投资、房地产投资、货币供应增幅略有下降，出口增长延续低迷。 由于产能过剩和实际利率水平过高，信用风险开始逐渐曝露。2015年债券市场违约事件频发，出现8起公募债券违约，2016年上半年已有17个债券发行主体共计34只债券发生违约事件，2016下半年在去产能和去杠杆加速的背景下，预计债券违约将继续扩大，回归正常化。2016年，中国债券市场到期偿还量创历史新高，尤其是下半年，将迎来偿还高峰，Wind资讯统计显示，7-12月期间，共2.34万亿元的信用债必须偿还，远高于上半年的2.1万亿元。违约债券覆盖面或有所扩大，从公募产品到私募产品，从国有企业到民营企业，从利息违约到本金违约等等。 预计2016年货币政策将延续中性偏松，鉴于国内外经济状况分化，人民币贬值压力依然较大，外汇占款仍然处于下行通道，国内流动性仍需央行通过降准或其他政策工具及时补充，加上国内经济下行压力依然较大，需货币政策予以支持。预计2016年下半年财政政策将更加积极，在经济下行和结构性改革背景下，财政政策更具优势，将加大新基建投资，弥补民间投资不足，稳定经济增长。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十九（二）收益分配原则“2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益“、“4.本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”的内容，本期A类份额已实现收益为869,925.50元，每日分配，每月支付，合计分配869,925.50元，B类份额已实现收益为26,026,810.95元，每日分配，每月支付，合计分配26,026,810.95元，符合本基金基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实安心货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 674,669,557.46 540,183,051.60 结算备付金 6,812,857.14 22,514,285.71 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 460,008,405.21 1,380,455,868.77 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 460,008,405.21 1,380,455,868.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,167,000,000.00 3,478,502,042.60 应收证券清算款 23,115,721.94 - 应收利息 6.4.7.5 12,586,610.12 38,188,637.72 应收股利 - - 应收申购款 481,486.60 1,420,375.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 65,000.00 65,000.00 资产总计 2,344,739,638.47 5,461,329,261.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,941,083.33 应付赎回款 13,005.58 52,059.75 应付管理人报酬 451,492.25 762,249.62 应付托管费 136,815.83 230,984.73 应付销售服务费 30,261.86 42,450.05 应付交易费用 6.4.7.7 11,727.50 16,001.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 572,172.34 1,983,194.57 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 307,817.53 409,000.00 负债合计 1,523,292.89 6,437,023.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,343,216,345.58 5,454,892,238.04 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,343,216,345.58 5,454,892,238.04 负债和所有者权益总计 2,344,739,638.47 5,461,329,261.75 注：报告截止日2016年6月30日，嘉实安心货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额 65,390,703.11份；嘉实安心货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,277,825,642.47 份。嘉实安心货币基金份额总额合计为2,343,216,345.58份。 6.2利润表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年6月30日 年6月30日 一、收入 32,456,760.17 43,860,861.17 1.利息收入 32,007,154.50 42,963,366.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,742,665.26 13,654,672.80 债券利息收入 11,738,727.04 10,877,233.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,525,762.20 18,431,459.36 其他利息收入 - - 2.投资收益 449,605.67 897,495.13 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 449,605.67 897,495.13 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 - - 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.13 - - 减：二、费用 5,560,023.72 5,320,262.63 1．管理人报酬 3,904,388.18 3,636,282.50 2．托管费 1,183,147.97 1,101,903.86 3．销售服务费 220,367.66 347,455.81 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.15 252,119.91 234,620.46 三、利润总额 26,896,736.45 38,540,598.54 减：所得税费用 - - 四、净利润 26,896,736.45 38,540,598.54 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,454,892,238.04 - 5,454,892,238.04 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 26,896,736.45 26,896,736.45 期利润） 三、本期基金份额交易 -3,111,675,892.46 - -3,111,675,892.46 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 4,368,333,547.02 - 4,368,333,547.02 2.基金赎回款 -7,480,009,439.48 - -7,480,009,439.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -26,896,736.45 -26,896,736.45 金净值变动 五、期末所有者权益（基 2,343,216,345.58 - 2,343,216,345.58 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,641,106,069.30 - 3,641,106,069.30 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 38,540,598.54 38,540,598.54 期利润） 三、本期基金份额交易 1,666,803,490.51 - 1,666,803,490.51 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 11,706,562,796.51 - 11,706,562,796.51 2.基金赎回款 -10,039,759,306.00 - -10,039,759,306.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -38,540,598.54 -38,540,598.54 金净值变动 五、期末所有者权益（基 5,307,909,559.81 - 5,307,909,559.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1947号《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实安心货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,771,799,526.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第507号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实安心货币市场基金基金合同》于2011年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,771,867,457.66份基金份额，其中认购资金利息折合67,931.20份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，在投资者持有基金份额达到或者超过500万份时，设置为A类基金份额；在投资者持有基金份额低于500万份时，设置为B类基金份额，因此形成不同的基金份额等级。不同基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a)同业存款；b)买入返售金融资产(质押式、买断式)；c)国债、地方政府债；d)金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,669,557.46 定期存款 673,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 330,000,000.00 存款期限1个月以内 63,000,000.00 存款期限3个月及以上 280,000,000.00 其他存款 - 合计： 674,669,557.46 注：定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 460,008,405.21 460,261,000.00 252,594.79 0.0108% 券 合计 460,008,405.21 460,261,000.00 252,594.79 0.0108% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2016年6月30日）,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产款 - - 交易所市场买入返售金融资产款 1,167,000,000.00 - 合计 1,167,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 452.89 应收定期存款利息 2,093,233.98 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,759.22 应收债券利息 8,710,896.60 应收买入返售证券利息 1,779,267.43 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 12,586,610.12 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收分销手续费返还 65,000.00 待摊费用 - 合计 65,000.00 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 11,727.50 合计 11,727.50 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11.85 预提费用 307,805.68 应付指数使用费 - 其他 - 合计 307,817.53 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实安心货币A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 100,666,928.61 100,666,928.61 本期申购 111,184,025.70 111,184,025.70 本期赎回 -146,460,251.20 -146,460,251.20 本期末 65,390,703.11 65,390,703.11 金额单位：人民币元 嘉实安心货币B 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,354,225,309.43 5,354,225,309.43 本期申购 4,257,149,521.32 4,257,149,521.32 本期赎回 -7,333,549,188.28 -7,333,549,188.28 本期末 2,277,825,642.47 2,277,825,642.47 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；赎回含转换出及基金份额自动升 降级调减份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实安心货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 869,925.50 - 869,925.50 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -869,925.50 - -869,925.50 本期末 - - - 单位：人民币元 嘉实安心货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 26,026,810.95 - 26,026,810.95 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -26,026,810.95 - -26,026,810.95 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 14,575.44 定期存款利息收入 9,538,339.62 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 189,750.20 其他 - 合计 9,742,665.26 6.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,721,212,683.74 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,680,483,775.48 成本总额 减：应收利息总额 40,279,302.59 买卖债券差价收入 449,605.67 6.4.7.13其他收入 本期（2016年1月1日至2016年6月30日)，本基金无其他收入。 6.4.7.14交易费用 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无交易费用。 6.4.7.15其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 17,901.52 银行划款手续费 34,564.23 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 750.00 合计 252,119.91 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日后的收益支付事项如下： 宣告日 分配收益所属期间 2016年第7号收益支付公告 2016年7月25日 2016年6月27日至2016年7月24日 2016年第8号收益支付公告 2016年8月25日 2016年7月25日至2016年8月24日 注：本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收益支付日直接计入其基金账户。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 3,904,388.18 3,636,282.50 的管理费 其中：支付销售机构的 15,123.77 33,788.90 客户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 1,183,147.97 1,101,903.86 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 嘉实基金管理有限公司 64,875.68 113,879.98 178,755.66 中国银行 9,081.41 - 9,081.41 合计 73,957.09 113,879.98 187,837.07 上年度可比期间 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 嘉实基金管理有限公司 160,073.83 100,052.24 260,126.07 中国银行 23,283.80 - 23,283.80 合计 183,357.63 100,052.24 283,409.87 注：（1）嘉实安心货币A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服 务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日A类 基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 （2）嘉实安心货币B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务 费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。其计算 公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 利息支 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 出 称 中国银行 51,055,221.31 20,121,935.30 293,000,000.00 28,622.82 - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 额 利息支出 称 中国银行 - 229,093,860.27 676,000,000.00 183,548.43 - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 期初持有的基金份额 - 181,796,059.23 期间申购/买入总份额 - 773,829,174.92 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 955,625,234.15 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 期初持有的基金份额 - 304,233,169.72 期间申购/买入总份额 - 444,272,292.81 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 640,000,000.00 期末持有的基金份额 - 108,505,462.53 期末持有的基金份额 - 2.11% 占基金总份额比例 注：本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至 2015年6月30日），本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖嘉实安心货币A类份额， 管理人持有的B类份额期间申购/买入总份额含红利再投份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 254,669,557.46 2,122,301.85 702,761,229.73 4,582,853.36 注：（1）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按适用利率计息，定期银 行存款按银行约定利率计息。（2）本期末（2016年6月30日），本基金由中国银行保管的银行存 款余额含定期存款253,000,000.00元，本期（2016年1月1日至2016年6月30日），由中国银 行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入2,107,726.41元；上年度可比期间末 （2015年6月30日），本基金由中国银行保管的银行存款余额含定期存款700,000,000.00元， 上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），由中国银行保管的银行存款产生的利 息收入含定期存款利息收入4,497,009.76元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6 月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 嘉实安心货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 854,179.14 126,501.93 -110,755.57 869,925.50 - 嘉实安心货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 23,823,877.62 3,503,199.99 -1,300,266.66 26,026,810.95 - 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.2.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 120,045,862.31 498,836,318.42 合计 120,045,862.31 498,836,318.42 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），本基金未持有按长期信用评级的 债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 674,669,557.46 - - - 674,669,557.46 结算备付金 6,812,857.14 - - - 6,812,857.14 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 400,027,922.62 59,980,482.59 - - 460,008,405.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 1,167,000,000.00 - - - 1,167,000,000.00 应收证券清算款 - - - 23,115,721.94 23,115,721.94 应收利息 - - - 12,586,610.12 12,586,610.12 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 481,486.60 481,486.60 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 65,000.00 65,000.00 资产总计 2,248,510,337.22 59,980,482.59 - 36,248,818.66 2,344,739,638.47 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 13,005.58 13,005.58 应付管理人报酬 - - - 451,492.25 451,492.25 应付托管费 - - - 136,815.83 136,815.83 应付销售服务费 - - - 30,261.86 30,261.86 应付交易费用 - - - 11,727.50 11,727.50 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 572,172.34 572,172.34 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 307,817.53 307,817.53 负债总计 - - - 1,523,292.89 1,523,292.89 利率敏感度缺口 2,248,510,337.22 59,980,482.59 - 34,725,525.77 2,343,216,345.58 上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 540,183,051.60 - - - 540,183,051.60 结算备付金 22,514,285.71 - - - 22,514,285.71 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 1,329,962,245.08 50,493,623.69 - - 1,380,455,868.77 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 3,478,502,042.60 - - - 3,478,502,042.60 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 38,188,637.72 38,188,637.72 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,420,375.35 1,420,375.35 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 65,000.00 65,000.00 资产总计 5,371,161,624.99 50,493,623.69 - 39,674,013.07 5,461,329,261.75 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 2,941,083.33 2,941,083.33 应付赎回款 - - - 52,059.75 52,059.75 应付管理人报酬 - - - 762,249.62 762,249.62 应付托管费 - - - 230,984.73 230,984.73 应付销售服务费 - - - 42,450.05 42,450.05 应付交易费用 - - - 16,001.66 16,001.66 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 1,983,194.57 1,983,194.57 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 409,000.00 409,000.00 负债总计 - - - 6,437,023.71 6,437,023.71 利率敏感度缺口 5,371,161,624.99 50,493,623.69 - 33,236,989.36 5,454,892,238.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会产生重大变动(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 460,008,405.21 元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第二层次1,380,455,868.77元，无属于第一、第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 460,008,405.21 19.62 其中：债券 460,008,405.21 19.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,167,000,000.00 49.77 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 681,482,414.60 29.06 4 其他各项资产 36,248,818.66 1.55 合计 2,344,739,638.47 100.00 7.2债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超 过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 83.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 5.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 5.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 2.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 2.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.50 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 50,039,210.63 2.14 3 金融债券 289,923,332.27 12.37 其中：政策性金融债 289,923,332.27 12.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,045,862.31 5.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 合计 460,008,405.21 19.63 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值 (张) 比例（％） 1 160201 16国开01 1,000,000 99,875,127.00 4.26 2 011602001 16铁道SCP001 700,000 69,979,342.49 2.99 3 160401 16农发01 600,000 59,980,482.59 2.56 4 011591005 15京能投SCP005 500,000 50,066,519.82 2.14 5 110243 11国开43 500,000 50,044,710.59 2.14 6 1001065N 10央票65续 500,000 50,039,210.63 2.14 7 150215 15国开15 500,000 50,000,534.41 2.13 8 130228 13国开28 300,000 30,022,477.68 1.28 注：报告期末，本基金仅持有上述8只债券。 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0381% 报告期内偏离度的最低值 -0.0057% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0179% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 7.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 23,115,721.94 3 应收利息 12,586,610.12 4 应收申购款 481,486.60 5 其他应收款 65,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 36,248,818.66 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 别 户数 份额 (户) 占总份 占总份持有份额持有份额 额比例 额比例 嘉实安 2,102 31,108.80 6,814,198.39 10.42% 58,576,504.72 89.58% 心货币 A 嘉实安 19 119,885,560.13 2,277,825,642.47 100.00% - - 心货币 B 合计 2,121 1,104,769.61 2,284,639,840.86 97.50% 58,576,504.72 2.50% 注：(1)嘉实安心货币A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实安心货币A份额占嘉实安心货币A总份额比例、个人投资者持有嘉实 安心货币A份额占嘉实安心货币A总份额比例； (2)嘉实安心货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分 别为机构投资者持有嘉实安心货币B份额占嘉实安心货币B总份额比例、个人投资者持有嘉实安 心货币B份额占嘉实安心货币B总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 嘉实安心货币A 2,374.34 0.00% 基金管理人所有从业人员 嘉实安心货币B - 0.00% 持有本基金 合计 2,374.34 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 嘉实安心货币A 0~10 投资和研究部门负责人持 嘉实安心货币B 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 嘉实安心货币A 0 放式基金 嘉实安心货币B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日（2011年12月28日）基金 343,887,031.85 1,427,980,425.81 份额总额 本报告期期初基金份额总额 100,666,928.61 5,354,225,309.43 本报告期基金总申购份额 111,184,025.70 4,257,149,521.32 减:本报告期基金总赎回份额 146,460,251.20 7,333,549,188.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,390,703.11 2,277,825,642.47 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额；总赎回份额 含转换出及基金份额自动降级调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 债券回购交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期债券回 占当期佣金 数量 成交金额 购成交总额的 佣金 总量的比例 备注 比例 华泰证券股份 426,244,900,000.00 100.00% - - - 有限公司 安信证券股份 3 - - - - - 有限公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券股份 4 - - - - - 有限公司 东吴证券有限 1 - - - - - 责任公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 方正证券股份 3 - - - - - 有限公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 广发证券股份 5 - - - - - 有限公司 广州证券股份 2 - - - - - 有限公司 国金证券股份 2 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 4 - - - - - 股份有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 2 - - - - - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 华创证券有限 2 - - - - - 责任公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 华西证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 2 - - - - - 有限公司 平安证券有限 4 - - - - - 责任公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 申万宏源证券 2 - - - - - 有限公司 天源证券经纪 1 - - - - - 有限公司 湘财证券有限 1 - - - - - 责任公司 新时代证券股 1 - - - - - 份有限公司 信达证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 3 - - - - - 有限公司 英大证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券股份 3 - - - - - 有限公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 2 - - - - - 有限公司 浙商证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国国际金融 2 - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 中国中投证券 2 - - - - - 有限责任公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 4 - - - - - 有限公司 中银国际证券 2 - - - - - 有限责任公司 申万宏源西部 1 - - - - - 证券有限公司 宏信证券有限 2 - - - - - 责任公司 中泰证券股份 4 - - - - 新增3个 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注9：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于嘉 中国证券报、上海证券报、 2016年2月1日 实安心货币2016年春节前暂 证券时报、管理人网站 停申购及转入业务的公告 2 关于增加福建海峡银行为嘉实 中国证券报、上海证券报、 2016年2月24日 旗下基金代销机构并开展定投 证券时报、管理人网站 业务及参加费率优惠的公告 3 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2016年2月25日 益支付的公告（2016年第2号） 证券时报、管理人网站 4 关于增加江苏紫金农村商业银 中国证券报、上海证券报、 2016年3月10日 行股份有限公司为嘉实旗下基 证券时报、管理人网站 金代销机构的公告 5 关于嘉实基金管理有限公司旗 中国证券报、上海证券报、 2016年3月18日 下基金参与和讯信息科技有限 证券时报、管理人网站 公司费率优惠活动的公告 6 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2016年3月25日 益支付的公告（2016年第3号） 证券时报、管理人网站 7 关于增加大泰金石为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年4月6日 基金代销机构并参加费率优惠 证券时报、管理人网站 的公告 8 关于增加北京蒽次方嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年4月7日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 及参加费率优惠的公告 9 嘉实基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、 2016年4月8日 下基金参与中国银河证券股份 证券时报、管理人网站 有限公司申购费率优惠活动的 公告 10 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2016年4月25日 益支付的公告（2016年第4号） 证券时报、管理人网站 11 关于增加联讯证券为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年5月6日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 及参加费率优惠的公告 12 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2016年5月25日 益支付的公告（2016年第5号） 证券时报、管理人网站 13 关于增加慈溪农商银行为嘉实 中国证券报、上海证券报、 2016年5月27日 旗下基金代销机构并开展定投 证券时报、管理人网站 业务及参加费率优惠的公告 14 关于增加利得基金为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年5月30日 基金代销机构并参加费率优惠 证券时报、管理人网站 的公告 15 关于增加徽商银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年6月1日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 及参加费率优惠的公告 16 关于增加中正达广为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年6月8日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 及参加费率优惠的公告 17 关于嘉实基金管理有限公司旗 中国证券报、上海证券报、 2016年6月14日 下基金参与大同证券定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 18 关于增加义乌农商行为嘉实旗 中国证券报、上海证券报、 2016年6月24日 下基金代销机构并开展定投业 证券时报、管理人网站 务的公告 19 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2016年6月27日 益支付的公告（2016年第6号） 证券时报、管理人网站 20 关于增加天津银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2016年6月27日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 及参加费率优惠的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日