嘉实安心货币市场基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月28日 报告期末基金份额总额 3,236,582,065.11份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标， 力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和 收益性。根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限 投资策略 和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中 各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状 况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 下属分级基金的交易代码 070028 070029 报告期末下属分级基金的份额总额 75,089,720.07份 3,161,492,345.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 1. 本期已实现收益 489,836.10 16,031,250.89 2．本期利润 489,836.10 16,031,250.89 3．期末基金资产净值 75,089,720.07 3,161,492,345.04 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2） 嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率。（3）本基金无持有人认购/申购或交 易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5296% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.1930% 0.0014% 月 嘉实安心货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5897% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.2531% 0.0014% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1：嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年12月28日至2016年3月31日） 图2：嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年12月28日至2016年3月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的 有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 本基金、嘉实货 曾任职于国家开发银行国际 币、嘉实超短债 金融局，中国银行澳门分行资 魏莉 债券、嘉实理财 2013年12月 - 12年 金部经理。2008年7月加盟 宝7天债券、嘉 19日 嘉实基金从事固定收益投资 实1个月理财 研究工作。金融硕士，CFA， 债券、嘉实薪金 CPA，具有基金从业资格，中 宝货币基金经 国国籍。 理 本基金、嘉实货 币、嘉实宝货 曾任中国邮政储蓄银行股份 币、嘉实理财宝 有限公司金融市场部货币市 7天债券、嘉实 2014年8月 场交易员及债券投资经理。 张文玥 1 个月理财债 13日 - 7年 2014年4月加入嘉实基金管 券、嘉实3个月 理有限公司现金管理部。硕 理财债券、嘉实 士，具有基金从业资格。 机构快线货币 基金经理 本基金、嘉实货 曾任中国建设银行金融市场 币、嘉实活期宝 部、机构业务部业务经理。 李曈 货币、理财宝7 2015年5月 - 6年 2014年12月加入嘉实基金管 天债券、嘉实活 14日 理有限公司。硕士研究生，具 钱包货币基金 有基金从业资格。 经理 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度，全球经济增长前景依然疲软、复苏缓慢，美国经济积极因素增多，欧洲经济数据持续不佳，日本经济难言乐观。近期经济合作暨发展组织表示，将2016年全球经济GDP增长预期从去年11月的3.3%下调至3.0%，是过去五年来的最低增速。预计2017年GDP增长会提高到3.3％，但是仍然低于经合组织此前逾3.6％的预期。另外经合组织大幅度下调主要发达经济体和新兴市场的经济增速预期。其中，美国的经济增速预期降至2%（此前为2.5%）；欧元区的降至1.4%（此前为1.8%），日本的降至0.8%（此前为1.0%）；中国维持6.5%；巴西达到-4%；印度则上调至7.4%。 2016年一季度国内经济短期弱企稳，但下行压力犹存。工业、投资、消费和出口等月度指标整体表现喜忧参半。2016年1月至2月，我国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比2015年12月回落0.5个百分点；1至2月固定资产投资同比增速为10.2%，比2015年12月回落0.2个百分点；1至2月社会消费品零售总额同比增速为10.20%，比2015年12月回落0.9个百分点；1至2月出口金额同比增速均值为-18.35%，大幅低于2015年12月的-1.69%。 具体来看，投资增速略有回升，主要来自房地产投资增速回升带动；消费表现略弱；受海外市场需求疲软等影响，出口表现依然较弱。在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，房地产投资增速持续回升不确定较大，作为稳增长主要抓手的基建投资还需进一步增效加力。 2016年一季度在岸人民币汇率小幅升值0.4%，离岸人民币汇率升值幅度达1.59%，1-2月央行外汇资产下降8724亿元，随着央行各项行政管控措施陆续实施，跨境资金波动弱于去年年末，2月份贸易顺差的大幅缩水也增加了外汇储备的压力。 2015年四季报我们判断“在稳增长压力仍然较大、积极财政政策后续需进一步加大发力和地方政府债务置换以及人民币汇率贬值的背景下，预计2016年一季度货币政策维持适度宽松，财政政策更增效给力，市场利率中枢继续下移，债券市场整体中性偏乐观，货币市场维持适度宽松。”事实上，2016年一季度经济现弱企稳，但下行压力依然较大，利率受双节因素、杠杆高企和资金外流等有所波动，汇率由阶段性走稳步入小幅升值，人民币贬值预期和担忧情绪有所减轻，跨境资金波动减弱。央行一季度货币政策继续执行“双稳”，通过行政措施和入市干预来稳定汇率，通过降准、降息、SLF、MLF、PSL、国库现金招标和公开市场操作等工具来稳定利率。 在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对双节因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为0.5296%，嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为0.5897%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,107,569,476.63 32.71 其中：债券 1,107,569,476.63 32.71 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,700,000,575.50 50.21 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 515,889,231.11 15.24 计 4 其他资产 62,517,643.22 1.85 合计 3,385,976,926.46 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 66.23 4.54 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 4.17 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 20.53 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 11.75 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 102.68 4.54 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 370,286,513.45 11.44 其中：政策性金融债 370,286,513.45 11.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 189,917,586.40 5.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 547,365,376.78 16.91 8 其他 - - 合计 1,107,569,476.63 34.22 9 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111605001 16建行 3,000,000 298,332,883.25 9.22 CD001 2 111603002 16农行 2,000,000 199,104,612.05 6.15 CD002 3 150215 15国开15 1,200,000 120,031,838.91 3.71 4 090205 09国开05 1,000,000 100,162,035.67 3.09 5 011599910 15中油股 1,000,000 99,989,546.23 3.09 SCP005 6 160201 16国开01 1,000,000 99,822,754.48 3.08 7 011602001 16铁道 900,000 89,928,040.17 2.78 SCP001 8 110243 11国开43 500,000 50,269,884.39 1.55 9 111602003 16工行 500,000 49,927,881.48 1.54 CD003 注：报告期末，本基金仅持有上述9只债券。 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0381% 报告期内偏离度的最低值 0.0028% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.8.2若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天 的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超 过当日基金资产净值的20％的情况。 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 5.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,357,343.22 4 应收申购款 50,095,300.00 5 其他应收款 65,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 62,517,643.22 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 报告期期初基金份额总额 100,666,928.61 5,354,225,309.43 报告期期间基金总申购份额 42,871,676.29 2,494,465,041.12 减：报告期期间基金总赎回份额 68,448,884.83 4,687,198,005.51 报告期期末基金份额总额 75,089,720.07 3,161,492,345.04 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；总赎回份 额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年3月28日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 2 红利再投资 2016年3月25日 1,816,420.71 - - 3 赎回 2016年3月18日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 4 红利再投资 2016年2月25日 1,226,404.25 - - 5 申购 2016年2月23日 340,000,000.00 340,000,000.00 - 6 红利再投资 2016年1月25日 786,349.96 - - 7 申购 2016年1月21日 130,000,000.00 130,000,000.00 - 8 申购 2016年1月7日 300,000,000.00 300,000,000.00 - 合计 673,829,174.92 670,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年4月20日