嘉实安心货币市场基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 11§4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................18§6 审计报告.............................................................................................................................................18§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19 7.1 资产负债表................................................................................................................................19 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 8.2 债券回购融资情况....................................................................................................................44 8.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................44 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................45 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 8.8 投资组合报告附注....................................................................................................................45§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................52 11.9 其他重大事件..........................................................................................................................52§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................54§13 备查文件目录...................................................................................................................................54 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................54 13.2 存放地点..................................................................................................................................54 13.3 查阅方式..................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,641,106,069.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 下属分级基金的交易代码： 070028 070029 报告期末下属分级基金的份额总额 330,696,785.90份 3,310,409,283.40份 2.2基金产品说明 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。根据宏观经 济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征 决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组 合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 胡勇钦 王永民 人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京西城区复兴门内大街1号 号上海国金中心二期 23楼 01-03单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华 北京西城区复兴门内大街1号 润大厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 安奎 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2014年 2013年 2012年 据和指标 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 嘉实安心货币A 嘉实安心货 币B 本期已实现收 2,909,514.90 40,514,314.30 2,270,654.79 14,769,977.15 1,596,360.64 10,855,509.33 益 本期利润 2,909,514.90 40,514,314.30 2,270,654.79 14,769,977.15 1,596,360.64 10,855,509.33 本期净值收益 3.8913% 4.1406% 3.1163% 3.3648% 2.6707% 2.9182% 率 3.1.2 期末数 2014年末 2013年末 2012年末 据和指标 期末基金资产 330,696,785.90 3,310,409,283.40 48,450,767.89 1,286,619,460.26 271,904,548.60 2,122,516,184 净值 .43 期末基金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累计期 2014年末 2013年末 2012年末 末指标 累计净值收益 10.0150% 10.8133% 5.8946% 6.4078% 2.6945% 2.9440% 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率；（3）本基金无持有人认购/申购或交 易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.9419% 0.0024% 0.3403% 0.0000% 0.6016% 0.0024% 过去六个月 1.9065% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 1.2260% 0.0021% 过去一年 3.8913% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.5413% 0.0031% 过去三年 9.9895% 0.0035% 4.1178% 0.0001% 5.8717% 0.0034% 自基金合同 10.0150% 0.0035% 4.1341% 0.0001% 5.8809% 0.0034% 生效起至今 嘉实安心货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0025% 0.0024% 0.3403% 0.0000% 0.6622% 0.0024% 过去六个月 2.0297% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 1.3492% 0.0021% 过去一年 4.1406% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.7906% 0.0031% 过去三年 10.7855% 0.0035% 4.1178% 0.0001% 6.6677% 0.0034% 自基金合同 10.8133% 0.0035% 4.1341% 0.0001% 6.6792% 0.0034% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1：嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年12月28日至2014年12月31日） 图2：嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年12月28日至2014年12月31日） 注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制） 的有关约定。 注2：2014年8月13日，本基金管理人发布《关于新增嘉实安心货币基金经理的公告》，聘请张 文玥女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：本基金基金合同生效日为2011年12月28日，2011年度的相关数据根据当年实际存续期（2011 年12月28日至2011年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 嘉实安心货币A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2014年 2,349,700.47 800,940.05 -241,125.62 2,909,514.90 2013年 1,686,224.23 721,234.13 -136,803.57 2,270,654.79 2012年 1,245,840.91 595,218.63 -244,698.90 1,596,360.64 合计 5,281,765.61 2,117,392.81 -622,628.09 6,776,530.33 单位：人民币元 嘉实安心货币B 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2014年 33,130,320.52 5,422,418.57 1,961,575.21 40,514,314.30 2013年 9,390,930.20 5,176,047.31 202,999.64 14,769,977.15 2012年 7,282,875.29 3,098,598.25 474,035.79 10,855,509.33 合计 49,804,126.01 13,697,064.13 2,638,610.64 66,139,800.78 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并 设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金 投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、66只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉 实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 说明 期限 限 任职日期 离任日期 本基金、嘉实 曾任职于国家开发 货币、嘉实超 银行国际金融局， 短债债券、嘉 中国银行澳门分行 实理财宝7天 资金部经理。2008 魏莉 债券、嘉实 1 2013年12月 - 11年 年7月加盟嘉实基 个 月 理 财 债 19日 金从事固定收益投 券、嘉实薪金 资研究工作。金融 宝货币基金经 硕士，CFA，CPA， 理 具有基金从业资 格，中国国籍。 曾任中国邮政储蓄 本基金、嘉实 银行股份有限公司 理财宝7天债 金融市场部货币市 券、嘉实1个 2014年8月13 场交易员及债券投 张文玥 月理财债券、 日 - 6年 资经理。2014年4 嘉实3个月理 月加入嘉实基金管 财债券基金经 理有限公司现金管 理 理部。硕士，具有 基金从业资格。 注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益 输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素， 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，资金面是货币市场的关键性主导因素。公开市场操作方面，央行先是在春节前启动了逆回购操作，然后在7月末重启了正回购操作，并共计4次下调正回购利率80BP到3.2%。11月22日央行宣布降息，将一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%，并将存款利率浮动区间的上限由1.1倍调整为1.2倍。此外，央行还通过定向下调三农和小微企业贷款达标银行的存准率，向国开行发放万亿PSL再贷款，向四大行和股份制银行发放中期借贷便利（MLF），以及运用SLO等工具进行短期流动性灵活调控，宽货币与宽信贷两手抓。3月17日起，人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，人民币进入双向波动阶段。年初货币市场利率随着春节结束而从高位逐步回落，6月份IPO重启后每个月给货币市场都带来一定扰动，四季度末由于人民币贬值行情启动、IPO大规模冻结资金、股市火爆吸引资金入市、央行注入增量流动性减少、机构杠杆加大融资需求旺盛等原因，银行间资金面骤然缩紧，回购利率大幅上行，12月下旬7天回购利率最高达到6.38%，回到2014年初水平。2014年对货币基金影响显著的另一方面是银行同业存款政策调整。1年期同业存款利率在春节前突破7%高位后大幅下降，央行窗口指导部分商业银行不接受“两率合一”的同业存款，5月份127号文下发规范金融机构同业业务以及9月份加强月末存款偏离度3%的考核，使同业存款的需求更为理性。4季度末下发了387号文，对非银行金融机构存款纳入一般存款统计口径且暂行准备金率为零，使货币基金存出的同业存款仍然具有较强需求。在经济基本面疲软的推动下，债券市场在前三季度走出牛市行情，1年期国开金融债收益率较年初的5.50%下行250bps至11月底的3.00%，然后在12月迅速回调50bps至3.50%。较年初的5.50%下行122bps。信用产品方面，短融先是受到各种类型投资需求的青睐，1年期高评级的AAA级短融从年初的6.28%一路下行至11月的4.04%，然后受到股市向好、货币基金赎回以及中证登质押新规的突发事件影响迅速回调至4.99%。 2014年本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；组合持仓以短期利率债、优质短融、同业存款和交易所回购为主，合理管理现金流分布，保障组合充足流动性。前三季度判断市场情况后采取长久期配置，四季度后期则调整为短久期策略，在实现组合较好静态收益的同时，减小组合承担的利率风险。整体看，2014年本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为3.8913%，嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为4.1406%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看，美国的非农就业形势和经济增长向好，目前市场一致预期6月加息；欧洲已开始新一轮量化宽松，随着油价等大宗商品价格的走低，全球央行降息潮抵御通缩，由此带来的影响错综复杂；国内经济仍面临下行压力，房地产投资增速下滑，基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量，通缩压力在逐渐增加；人民币汇率小幅贬值趋势仍将延续，进出口数据低于预期，外汇占款负增长，央行先是重启了7天和28天逆回购，再于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，被市场解读为春节前对冲现金流出和外汇占款收缩的中性操作。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计2015年央行的货币政策将更加注重松紧适度，不排除继续降准和降息的可能，同时继续灵活运用公开市场操作、MLF、PSL等货币政策工具，实现货币信贷和社会融资规模的合理增长。随着政府债务融资平台的清理和调结构去产能的转型，信用违约风险将在2015年有所增加。央行对存款保险制度的推出、对非银同业存款计入一般性存款的统计口径调整，将对商业银行的信贷投放和吸收同业存款行为产生新的影响，这对货币基金也会带来新的机遇和挑战。 针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，重点支持创新业务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题，同时应有效防控风险，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则的创新，使之更加符合投资者需求，并在投资者利益保护、市场营销方面坚持底线。 （2）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。 （3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （4）合规管理：主要从事前合规审核、合规监控系统化建设、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。 此外，我们还积极配合证监会、北京证监局、社保基金理事会的现场检查、以及统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十九（二）收益分配原则“2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。4.本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。”，本期A类份额已实现收益为2,909,514.90元，每日分配，每月支付，合计分配2,909,514.90元，B类份额已实现收益为40,514,314.30元，每日分配，每月支付，合计分配40,514,314.30元，符合本基金基金合同的约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实安心货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20085号 嘉实安心货币市场基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的嘉实安心货币市场基金(以下简称“嘉实安心货币基金”)的财务报 表，包括2014年12月31日资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实安心货币基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务 报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述嘉实安心货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了嘉实安心货币基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经 营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮 洪 磊 中国 上海市 2015年3月18日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 621,240,758.01 340,485,605.41 结算备付金 19,340,000.00 3,795,238.11 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 580,336,417.46 59,970,048.43 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 580,336,417.46 59,970,048.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,353,400,000.00 930,000,000.00 应收证券清算款 - 166,210.37 应收利息 7.4.7.5 17,916,943.43 1,511,074.91 应收股利 - - 应收申购款 52,745,891.58 456,388.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,644,980,010.48 1,336,384,566.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 228,865.46 58,644.00 应付管理人报酬 592,231.59 102,987.54 应付托管费 179,464.13 31,208.31 应付销售服务费 45,151.95 13,577.81 应付交易费用 7.4.7.7 3,876.20 4,018.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 2,455,351.85 734,902.26 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 369,000.00 369,000.00 负债合计 3,873,941.18 1,314,337.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,641,106,069.30 1,335,070,228.15 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 3,641,106,069.30 1,335,070,228.15 负债和所有者权益总计 3,644,980,010.48 1,336,384,566.14 注：报告截止日2014年12月31日，嘉实安心货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额 330,696,785.90份；嘉实安心货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,310,409,283.40 份。嘉实安心货币基金份额总额合计为3,641,106,069.30份。 7.2利润表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至 年12月31日 2013年12月31日 一、收入 48,805,500.04 20,028,174.12 1.利息收入 48,264,139.91 19,548,359.80 其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,687,231.28 5,039,244.13 债券利息收入 12,651,059.23 5,041,227.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 25,925,849.40 9,467,888.00 其他利息收入 - - 2.投资收益 541,360.13 479,814.32 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 541,360.13 479,814.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 - - 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.13 - - 减：二、费用 5,381,670.84 2,987,542.18 1．管理人报酬 3,563,386.38 1,771,194.76 2．托管费 1,079,814.03 536,725.58 3．销售服务费 291,723.62 241,417.21 4．交易费用 7.4.7.14 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.15 446,746.81 438,204.63 三、利润总额 43,423,829.20 17,040,631.94 减：所得税费用 - - 四、净利润 43,423,829.20 17,040,631.94 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实安心货币市场基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,335,070,228.15 - 1,335,070,228.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 43,423,829.20 43,423,829.20 润） 三、本期基金份额交易产 2,306,035,841.15 - 2,306,035,841.15 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 11,656,023,848.73 - 11,656,023,848.73 2.基金赎回款 -9,349,988,007.58 - -9,349,988,007.58 四、本期向基金份额持有 - -43,423,829.20 -43,423,829.20 人分配利润产生的基金 净值变动 五、期末所有者权益（基 3,641,106,069.30 - 3,641,106,069.30 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,394,420,733.03 - 2,394,420,733.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 17,040,631.94 17,040,631.94 润） 三、本期基金份额交易产 -1,059,350,504.88 - -1,059,350,504.88 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 6,886,603,451.30 - 6,886,603,451.30 2.基金赎回款 -7,945,953,956.18 - -7,945,953,956.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -17,040,631.94 -17,040,631.94 净值变动 五、期末所有者权益（基 1,335,070,228.15 - 1,335,070,228.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2011]1947号《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》核准，由嘉实 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实安心货币市场基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集1,771,799,526.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 507号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实安心货币市场基金基金合同》于2011年 12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,771,867,457.66份基金份额，其中认 购资金利息折合67,931.20份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托 管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，在投资者持有基金份额达到或者超过500万份时， 设置为A类基金份额；在投资者持有基金份额低于500万份时，设置为B类基金份额，因此形成 不同的基金份额等级。不同基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，分别设置基金代码，并 单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确 认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金的基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金的基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10基金的收益分配政策 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在每月累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益；基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 7.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 5,240,758.01 10,485,605.41 定期存款 616,000,000.00 330,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 200,000,000.00 - 存款期限1个月以内 285,000,000.00 305,000,000.00 存款期限3个月及以上 131,000,000.00 25,000,000.00 其他存款 - - 合计： 621,240,758.01 340,485,605.41 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 580,336,417.46 580,744,000.00 407,582.54 0.0112% 券 合计 580,336,417.46 580,744,000.00 407,582.54 0.0112% 上年度末 项目 2013年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 59,970,048.43 59,905,000.00 -65,048.43 -0.0049% 券 合计 59,970,048.43 59,905,000.00 -65,048.43 -0.0049% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返 - - 售金融资产款 交易所市场买入返售金 2,353,400,000.00 - 融资产款 合计 2,353,400,000.00 - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 - - 银行间同业市场买入返 售金融资产款 930,000,000.00 - 交易所市场买入返售金 融资产款 合计 930,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 3,434.18 12,439.37 应收定期存款利息 1,444,127.31 541,990.67 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,703.00 1,707.90 应收债券利息 15,092,666.24 537,875.14 应收买入返售证券利息 1,368,012.70 417,061.83 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 17,916,943.43 1,511,074.91 7.4.7.6其他资产 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金无其他资产（其他应收 款、待摊费用等）。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 3,876.20 4,018.07 合计 3,876.20 4,018.07 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 369,000.00 369,000.00 合计 369,000.00 369,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实安心货币A 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,450,767.89 48,450,767.89 本期申购 2,577,044,707.38 2,577,044,707.38 本期赎回 -2,294,798,689.37 -2,294,798,689.37 本期末 330,696,785.90 330,696,785.90 金额单位：人民币元 嘉实安心货币B 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,286,619,460.26 1,286,619,460.26 本期申购 9,078,979,141.35 9,078,979,141.35 本期赎回 -7,055,189,318.21 -7,055,189,318.21 本期末 3,310,409,283.40 3,310,409,283.40 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；赎回含转换出及基金份额自动升 降级调减份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实安心货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,909,514.90 - 2,909,514.90 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,909,514.90 - -2,909,514.90 本期末 - - - 单位：人民币元 嘉实安心货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 40,514,314.30 - 40,514,314.30 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -40,514,314.30 - -40,514,314.30 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 活期存款利息收入 102,284.20 272,467.11 定期存款利息收入 9,367,216.46 4,633,689.87 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 217,730.62 129,465.74 其他 - 3,621.41 合计 9,687,231.28 5,039,244.13 7.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 944,080,968.59 1,700,875,711.02 减：卖出债券及债券到期兑付成本 920,826,646.49 1,660,882,851.91 总额 减：应收利息总额 22,712,961.97 39,513,044.79 买卖债券差价收入 541,360.13 479,814.32 7.4.7.13其他收入 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年1月1日至2013年 12月31日），本基金无其他收入。 7.4.7.14交易费用 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年1月1日至2013年 12月31日），本基金无交易费用。 7.4.7.15其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券托管账户维护 36,000.00 36,000.00 费 银行划款手续费 50,346.81 41,804.63 指数使用费 - - 上市年费 - - 红利手续费 - - 其他 400.00 400.00 合计 446,746.81 438,204.63 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日后的收益支付事项如下： 宣告日 分配收益所属期间 2015年第1号收益支付公告 2015年1月26日 2014年12月25日至2015年1月25日 2015年第2号收益支付公告 2015年2月25日 2015年1月26日至2015年2月24日 注：本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收益 支付日直接计入其基金账户。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间(2013年1月1日至2013 年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 3,563,386.38 1,771,194.76 的管理费 其中：支付销售机构的 57,709.92 116,778.34 客户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 1,079,814.03 536,725.58 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2014年1月1日至2014年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 嘉实基金管理有限公司 54,456.97 99,550.29 154,007.26 中国银行 26,553.78 66.99 26,620.77 合计 81,010.75 99,617.28 180,628.03 上年度可比期间 获得销售服务费的 2013年1月1日至2013年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 嘉实基金管理有限公司 19,390.93 39,545.25 58,936.18 中国银行 40,336.61 878.08 41,214.69 合计 59,727.54 40,423.33 100,150.87 注：（1）嘉实安心货币A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服 务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日A类 基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 （2）嘉实安心货币B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务 费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。其计算 公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 利息支 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 出 称 中国银行 50,000,000.00 30,371,896.44 752,400,000.00 126,532.35 - - 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 额 利息支出 称 中国银行 10,315,671.10 338,688,861.46 200,000,000.00 11,344.93 - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日（ 2011 - - 年12月28日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 1,537,866.55 886,403,945.73 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 1,537,866.55 582,170,776.01 期末持有的基金份额 - 304,233,169.72 期末持有的基金份额 - 9.19% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日（ 2011 - - 年12月28日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 1,150,000,000.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 1,150,000,000.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：（1）本期内（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金管理人持有的嘉实安心货币A 类基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级调增份额；期间赎回/卖出总份额含自 动升降级调减份额。本基金管理人持有的嘉实安心货币B类基金期间申购/买入总份额含自动升降 级调增份额；期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 （2）上年度可比期间(2013年1月1日至2013年12月31日)，本基金管理人持有的嘉实安 心货币B类基金期间赎回/卖出总份额含转换出基金份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 65,240,758.01 2,613,392.53 190,485,605.41 1,448,408.72 注：（1）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定 期银行存款按银行约定利率计息。（2）本期末（2014年12月31日），本基金由中国银行保管的 银行存款余额含定期存款60,000,000.00元，本期（2014年1月1日至2014年12月31日），由 中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入2,511,108.33元；上年度末（2013 年12月31日），本基金由中国银行保管的银行存款余额含定期存款180,000,000.00元，上年度 可比期间（2013年1月1日至2013年12月31日），由中国银行保管的银行存款产生的利息收入 含定期存款利息收入1,175,941.61元。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年12 月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 嘉实安心货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 2,349,700.47 800,940.05 -241,125.62 2,909,514.90 - 嘉实安心货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 33,130,320.52 5,422,418.57 1,961,575.21 40,514,314.30 - 注1：2015年第1号收益支付公告，宣告日2015年1月26日，分配收益所属期间为：自2014 年12月25日至2015年1月25日；2015年第2号收益支付公告，宣告日2015年2月25日，分 配收益所属期间为：自2015年1月26日至2015年2月24日。 注2：本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收 益支付日直接计入其基金账户。 7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2014年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.2.1银行间市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.2.2交易所市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将风险控制在限定的范围之内，以有效控制投资 风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国银行和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且 通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有资产支持证券(2013年12月31日：同)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 - 9,990,071.87 A-1以下 - - 未评级 100,318,357.08 - 合计 100,318,357.08 9,990,071.87 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有按长期信用评级 的债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过75天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基 金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券 正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 621,240,758.01 - - - 621,240,758.01 结算备付金 19,340,000.00 - - - 19,340,000.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 580,336,417.46 - - - 580,336,417.46 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 2,353,400,000.00 - - -2,353,400,000.00 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 17,916,943.43 17,916,943.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 52,745,891.58 52,745,891.58 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,574,317,175.47 - - 70,662,835.013,644,980,010.48 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 228,865.46 228,865.46 应付管理人报酬 - - - 592,231.59 592,231.59 应付托管费 - - - 179,464.13 179,464.13 应付销售服务费 - - - 45,151.95 45,151.95 应付交易费用 - - - 3,876.20 3,876.20 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 2,455,351.85 2,455,351.85 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 369,000.00 369,000.00 负债总计 - - - 3,873,941.18 3,873,941.18 利率敏感度缺口 3,574,317,175.47 - - 66,788,893.833,641,106,069.30 上年度末 6个月以内 6个月-1年1-5年 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 340,485,605.41 - - - 340,485,605.41 结算备付金 3,795,238.11 - - - 3,795,238.11 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 59,970,048.43 - - - 59,970,048.43 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 930,000,000.00 - - - 930,000,000.00 应收证券清算款 - - - 166,210.37 166,210.37 应收利息 - - - 1,511,074.91 1,511,074.91 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 456,388.91 456,388.91 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,334,250,891.95 - - 2,133,674.191,336,384,566.14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 58,644.00 58,644.00 应付管理人报酬 - - - 102,987.54 102,987.54 应付托管费 - - - 31,208.31 31,208.31 应付销售服务费 - - - 13,577.81 13,577.81 应付交易费用 - - - 4,018.07 4,018.07 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 734,902.26 734,902.26 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 369,000.00 369,000.00 负债总计 - - - 1,314,337.99 1,314,337.99 利率敏感度缺口 1,334,250,891.95 - - 819,336.201,335,070,228.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净 值将不会产生重大变动(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为580,336,417.46元，无属于第一或第三层次的余额(2013年12月31日：第 二层次59,970,048.43元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 580,336,417.46 15.92 其中：债券 580,336,417.46 15.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,353,400,000.00 64.57 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 640,580,758.01 17.57 4 其他各项资产 70,662,835.01 1.94 合计 3,644,980,010.48 100.00 8.2债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过 资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 25 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 74.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 4.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 10.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 7.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 98.17 - 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 480,018,060.38 13.18 其中：政策性金融债 480,018,060.38 13.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,318,357.08 2.76 6 中期票据 - - 7 其他 - - 合计 580,336,417.46 15.94 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 120403 12农发03 1,000,000 99,847,342.59 2.74 2 140207 14国开07 800,000 80,080,499.43 2.20 3 140212 14国开12 700,000 70,049,430.20 1.92 4 130405 13农发05 700,000 69,872,375.85 1.92 5 011464003 14中广核 500,000 50,318,219.43 1.38 SCP003 6 011406002 14电网 500,000 50,000,137.65 1.37 SCP002 7 140429 14农发29 400,000 40,051,539.44 1.10 8 100236 10国开36 400,000 40,048,787.65 1.10 9 140320 14进出20 300,000 30,029,089.49 0.82 10 100230 10国开30 200,000 20,029,258.57 0.55 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0985% 报告期内偏离度的最低值 -0.0295% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0332% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.8投资组合报告附注 8.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 8.8.2报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊 余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,916,943.43 4 应收申购款 52,745,891.58 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 70,662,835.01 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有 持有人结构 额 人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 数 份额 占总份额 占总份 别 (户) 持有份额 持有份额比例 额比例 嘉 3,666 90,206.43 1,692,213.41 0.51% 329,004,572.49 99.49% 实 安 心 货 币A 嘉 27 122,607,751.24 3,310,409,283.40 100.00% - - 实 安 心 货 币B 合 3,693 985,948.03 3,312,101,496.81 90.96% 329,004,572.49 9.04% 计 注：(1)嘉实安心货币A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实安心货币A份额占嘉实安心货币A总份额比例、个人投资者持有嘉实 安心货币A份额占嘉实安心货币A总份额比例； (2)嘉实安心货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分 别为机构投资者持有嘉实安心货币B份额占嘉实安心货币B总份额比例、个人投资者持有嘉实安 心货币B份额占嘉实安心货币B总份额比例。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 嘉实安心货 44,209.91 0.01% 币A 基金管理人所有从业人员 嘉实安心货 - - 持有本基金 币B 合计 44,209.91 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 嘉实安心货币A 0~10 投资和研究部门负责人持 嘉实安心货币B 0 有本开放式基金 合计 0~10 嘉实安心货币A 0 本基金基金经理持有本开 嘉实安心货币B 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日（2011年12月28日）基金 343,887,031.85 1,427,980,425.81 份额总额 本报告期期初基金份额总额 48,450,767.89 1,286,619,460.26 本报告期基金总申购份额 2,577,044,707.38 9,078,979,141.35 减:本报告期基金总赎回份额 2,294,798,689.37 7,055,189,318.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 330,696,785.90 3,310,409,283.40 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额； 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2014年8月13日，本基金管理人发布《关于新增嘉实安心货币基金经理的公告》，聘请张文 玥女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。 2014年10月10日本基金管理人发布公告，聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职 务。 2014年12月10日本基金管理人发布公告，安奎先生因任期届满不再担任公司董事长，邓红 国先生任公司董事长。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本 行行长。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）的审计费60,000.00元，该审计机构已连续3年提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券股份 3 - - - - - 有限公司 安信证券股份 3 - - - - - 有限公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券股份 2 - - - - - 有限公司 东吴证券有限 1 - - - - - 责任公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 方正证券股份 3 - - - - 新增2个 有限公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 广发证券股份 5 - - - - - 有限公司 广州证券股份 2 - - - - - 有限公司 国金证券股份 2 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 4 - - - - - 股份有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 2 - - - - - 有限公司 宏源证券股份 1 - - - - - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 华创证券有限 2 - - - - - 责任公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 华融证券股份 1 - - - - - 有限公司 华西证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 2 - - - - - 有限公司 平安证券有限 4 - - - - - 责任公司 齐鲁证券有限 1 - - - - - 公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 申银万国证券 2 - - - - - 股份有限公司 天源证券经纪 1 - - - - - 有限公司 湘财证券有限 1 - - - - - 责任公司 新时代证券有 1 - - - - - 限责任公司 信达证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 3 - - - - - 有限公司 英大证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券有限 3 - - - - - 责任公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 2 - - - - - 有限公司 浙商证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国国际金融 2 - - - - - 有限公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 中国中投证券 2 - - - - - 有限责任公司 中航证券有限 1 - - - - - 公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 中信证券（浙 1 - - - - - 江）有限责任公 司 中信证券股份 3 - - - - - 有限公司 中银国际证券 2 - - - - - 有限责任公司 宏信证券有限 1 - - - - 新增 责任公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 注4：广州证券有限责任公司更名为广州证券股份有限公司。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 36,535,400,000.00 100.00% 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于嘉 中国证券报、上海证券报、 2014年1月27日 实安心货币2014年春节前暂停 证券时报、管理人网站 申购及转入业务的公告 2 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年1月27日 益支付的公告（2014年第1号） 证券时报、管理人网站 3 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年2月25日 益支付的公告（2014年第2号） 证券时报、管理人网站 4 嘉实安心货币市场基金暂停通 中国证券报、上海证券报、 2014年3月12日 过代销机构的大额申购（含转入 证券时报、管理人网站 及定投）公告 5 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年3月25日 益支付的公告（2014年第3号） 证券时报、管理人网站 6 关于调整嘉实旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、 2014年4月16日 基金的日常转换费率的公告 证券时报、管理人网站 7 关于增加苏州银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年4月17日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 8 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年4月25日 益支付的公告（2014年第4号） 证券时报、管理人网站 9 嘉实基金管理有限公司关于嘉 中国证券报、上海证券报、 2014年4月25日 实安心货币2014年劳动节前暂 证券时报、管理人网站 停申购及转入业务的公告 10 关于增加和讯信息科技为嘉实 中国证券报、上海证券报、 2014年4月28日 旗下基金代销机构并开展定投 证券时报、管理人网站 业务的公告 11 关于增加上海银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年5月5日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 12 关于增加温州龙湾农商银行为 中国证券报、上海证券报、 2014年5月12日 嘉实旗下基金代销机构并开展 证券时报、管理人网站 定投业务及参与温州龙湾农商 银行费率优惠活动的公告 13 关于增加吉林银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年5月22日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 14 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年5月26日 益支付的公告（2014年第5号） 证券时报、管理人网站 15 关于增加瑞丰银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年6月16日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 及参与瑞丰银行费率优惠活动 的公告 16 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年6月25日 益支付的公告（2014年第6号） 证券时报、管理人网站 17 嘉实基金管理有限公司关于对 中国证券报、上海证券报、 2014年7月1日 交通银行太平洋借记卡持卡人 证券时报、管理人网站 开通嘉实直销网上交易电子支 付业务的公告 18 关于增加同花顺为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 2014年7月23日 金代销机构并开展定投业务的 证券时报、管理人网站 公告 19 关于增加华安证券为旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年7月23日 代销机构并开展定投及费率优 证券时报、管理人网站 惠等业务的公告 20 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年7月25日 益支付的公告（2014年第7号） 证券时报、管理人网站 21 关于新增嘉实安心货币基金经 中国证券报、上海证券报、 2014年8月13日 理的公告 证券时报、管理人网站 22 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年8月25日 益支付的公告（2014年第8号） 证券时报、管理人网站 23 关于增加宏信证券为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年8月29日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 24 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年9月25日 益支付的公告（2014年第9号） 证券时报、管理人网站 25 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年10月27 益支付的公告（2014年第10号）证券时报、管理人网站 日 26 关于增加展恒基金为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年10月29 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 日 的公告 27 关于增加深圳腾元为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年10月29 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 日 的公告 28 关于增加锦州银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年11月7日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 29 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年11月25 益支付的公告（2014年第11号）证券时报、管理人网站 日 30 关于增加宜信普泽为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2014年12月8日 基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 31 关于嘉实安心货币市场基金收 中国证券报、上海证券报、 2014年12月25 益支付的公告（2014年第12号）证券时报、管理人网站 日 32 嘉实基金管理有限公司关于网 中国证券报、上海证券报、 2014年12月29 上直销继续实施基金申购与转 证券时报、管理人网站 日 换费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更 名为托管业务部。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。 13.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 13.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月31日