嘉实安心货币市场基金 2014年半年度报告摘要 2014年6月30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年8月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (4)本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币A ■ 嘉实安心货币B ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图1:嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月28日至2014年6月30日) ■ 图2:嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月28日至2014年6月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 (3)2014年8月13日,本基金管理人发布《关于新增嘉实安心货币基金经理的公告》,增聘张文玥女士担任本基金基金经理,与魏莉女士共同管理本基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,资金面仍是货币市场的关键性主导因素。1月末春节假期临近,大量现金流出效应明显,央行采取了逆回购操作,稳定了市场预期。在春节后大量现金回流,央行重启了正回购进行对冲。一季度人民币创下历年最高的2.6%的季度贬幅,3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%,人民币进入双向波动阶段。随着经济数据的乏力下滑,央行展开了一系列定向微调的维稳政策。4月25日起下调县域农商行存准率2个百分点,下调县域农合行存准率0.5个百分点。6月16日起,又对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商行下调存准率0.5个百分点。央行还通过定向发放给国开行一万亿额度的再贷款,专项用于支持棚户区改造。今年以来金融机构新增外汇占款出现持续下滑的趋势,至6月底为-883亿元,十个月正增长后首次出现下降。6月中旬IPO重启对货币市场带来扰动,但在央行的稳定指引下半年末仍然平稳渡过。上半年对货币基金影响显著的另一方面是银行同业存款政策调整。伴随市场资金面的宽松,1年期同业存款利率在春节前突破7%高位后,同业存款利率大幅下降,央行窗口指导商业银行不接受签署提前支取利率与定期存款利率一致的同业存款,范围进一步扩大。央行等五部委5月17日下发127号文规范金融机构同业业务后,同业存款的需求相对减弱。在市场流动性充裕、经济基本面疲软的推动下,债券市场在上半年走出牛市行情,银行投资户的需求主要在中长端释放,10年国开债从年初5.83%迅速下行87bps至4.96%的水平。短端收益率也随之回落,半年末1年期国开金融债收益率4.28%,较年初的5.50%下行122bps。信用产品方面,短融收益率跟随基准利率下行,高信用等级之间的利差有所收窄,短融受到各种类型投资需求的青睐,1年期高评级的AAA级短融半年末收益率4.73%,较年初的6.28%下行155bps。 上半年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务。密切跟踪各项经济数据,及时分析市场资金面变化,把握投资时钟,适时调整投资策略和组合配置。组合持仓以短期利率债、不同期限的同业存款和交易所回购为主,合理管理现金流分布,保障组合充足流动性。上半年本组合债券配置控制合理仓位,逐步增加久期,在提高组合静态收益、提供流动性储备的同时,控制组合承担的利率风险。整体看,上半年本基金实现了安全性和流动性的目标,并抓住市场机遇,保持了平稳较好的投资业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为1.9478%,嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为2.0691%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看,上半年美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期,但外需仍保持稳定,美国的量化宽松政策接近尾声,欧洲央行可能实施新一轮量化宽松,由此带来的影响错综复杂 国内经济短期企稳,中期仍面临压力,房地产投资增速下滑仍将延续,基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量,通胀仍将保持稳定,但潜在风险在增加 人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体经济和货币环境,预计央行将持续定向宽松的货币政策,短端通过公开市场操作,打造利率走廊,中长端用抵押补充贷款PSL打造中期政策利率。PSL一方面承担外汇占款减少后基础货币投放的任务,一方面传递央行的政策意图,引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。从季节性因素看,3季度财政存款回笼规模较大,同时股票IPO开闸后将对资金面构成持续扰动。央行的抵押补充贷款、定向降准和银监会对贷存比的修订,将对商业银行信贷投放起到政策导向的作用,这对债券市场会构成压力。下半年预期货币基金的同业存款政策将面临较大调整,将对货币基金的运作带来复杂和深远影响,投资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置债券持仓、同业存款和交易所回购,谨慎控制组合利率风险,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十九(二)收益分配原则“2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。4.本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。”,本期A类份额已实现收益为1,223,082.29元,每日分配,每月支付,合计分配1,223,082.29元,B类份额已实现收益为12,790,270.94元,每日分配,每月支付,合计分配12,790,270.94元,符合本基金基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实安心货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实安心货币市场基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,嘉实安心货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额53,446,789.61份 嘉实安心货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,972,682,408.68份。 嘉实安心货币基金份额总额合计为2,026,129,198.29份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实安心货币市场基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实安心货币市场基金 本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:(1)嘉实安心货币A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。其计算公式为:日A类基金份额销售服务费=前一日A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 (2)嘉实安心货币B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。其计算公式为:日B类基金份额销售服务费=前一日B类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:嘉实安心货币B类,报告期间申购/买入总份额含红利再投资增加本基金管理人持有的本基金份额632,909.46份。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 嘉实安心货币B 份额单位:份 ■ 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期银行存款按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。(2)本期末(2014年6月30日)由中国银行保管的银行存款余额含定期存款 50,000,000.00元,由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入1,120,522.91元。(3)上年度可比期间末(2013年6月30日),由中国银行保管的银行存款余额含定期存款 50,000,000.00元,上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入730,330.40元。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2014年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 7.8.2 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:(1)嘉实安心货币A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实安心货币A份额占嘉实安心货币A总份额比例、个人投资者持有嘉实安心货币A份额占嘉实安心货币A总份额比例 (2)嘉实安心货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实安心货币B份额占嘉实安心货币B总份额比例、个人投资者持有嘉实安心货币B份额占嘉实安心货币B总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额 总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:大通证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月25日 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,026,129,198.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 下属分级基金的交易代码: 070028 070029 报告期末下属分级基金的份额总额 53,446,789.61份 1,972,682,408.68份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布 根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例 根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 基金级别 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 1,223,082.29 12,790,270.94 本期利润 1,223,082.29 12,790,270.94 本期净值收益率 1.9478% 2.0691% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末基金资产净值 53,446,789.61 1,972,682,408.68 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 累计净值收益率 7.9570% 8.6091% 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3157% 0.0040% 0.1110% 0.0000% 0.2047% 0.0040% 过去三个月 0.8855% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.5489% 0.0026% 过去六个月 1.9478% 0.0039% 0.6695% 0.0000% 1.2783% 0.0039% 过去一年 3.6261% 0.0032% 1.3500% 0.0000% 2.2761% 0.0032% 自基金合同生效起至今 7.9570% 0.0036% 3.4535% 0.0001% 4.5035% 0.0035% 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3356% 0.0040% 0.1110% 0.0000% 0.2246% 0.0040% 过去三个月 0.9461% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.6095% 0.0026% 过去六个月 2.0691% 0.0039% 0.6695% 0.0000% 1.3996% 0.0039% 过去一年 3.8748% 0.0032% 1.3500% 0.0000% 2.5248% 0.0032% 自基金合同生效起至今 8.6091% 0.0036% 3.4535% 0.0001% 5.1556% 0.0035% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏莉 本基金、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实薪金宝货币基金经理 2013年12月19日 - 11年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 211,108,509.71 340,485,605.41 结算备付金 9,575,000.00 3,795,238.11 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 300,473,292.45 59,970,048.43 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 300,473,292.45 59,970,048.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 1,206,000,000.00 930,000,000.00 应收证券清算款 295,113,605.65 166,210.37 应收利息 6.4.7.4 6,708,902.51 1,511,074.91 应收股利 - - 应收申购款 313,045.29 456,388.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 2,029,292,355.61 1,336,384,566.14 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,500,000.00 58,644.00 应付管理人报酬 244,249.93 102,987.54 应付托管费 74,015.08 31,208.31 应付销售服务费 18,254.88 13,577.81 应付交易费用 6.4.7.6 3,712.33 4,018.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,135,552.77 734,902.26 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 187,372.33 369,000.00 负债合计 3,163,157.32 1,314,337.99 所有者权益: 实收基金 6.4.7.8 2,026,129,198.29 1,335,070,228.15 未分配利润 6.4.7.9 - - 所有者权益合计 2,026,129,198.29 1,335,070,228.15 负债和所有者权益总计 2,029,292,355.61 1,336,384,566.14 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 15,827,935.07 11,565,458.63 1.利息收入 15,394,935.63 10,905,192.89 其中:存款利息收入 6.4.7.10 4,262,787.18 3,130,318.55 债券利息收入 3,832,903.64 2,586,878.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,299,244.81 5,187,995.77 其他利息收入 - - 2.投资收益 432,999.44 660,265.74 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 432,999.44 660,265.74 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 - - 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.12 - - 减:二、费用 1,814,581.84 1,813,830.91 1.管理人报酬 1,137,090.45 1,096,609.60 2.托管费 344,572.83 332,305.88 3.销售服务费 113,553.56 160,715.08 4.交易费用 6.4.7.13 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.14 219,365.00 224,200.35 三、利润总额 14,013,353.23 9,751,627.72 减:所得税费用 - - 四、净利润 14,013,353.23 9,751,627.72 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,335,070,228.15 - 1,335,070,228.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 14,013,353.23 14,013,353.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 691,058,970.14 - 691,058,970.14 其中:1.基金申购款 4,470,617,781.26 - 4,470,617,781.26 2.基金赎回款 -3,779,558,811.12 - -3,779,558,811.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -14,013,353.23 -14,013,353.23 五、期末所有者权益(基金净值) 2,026,129,198.29 - 2,026,129,198.29 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,394,420,733.03 - 2,394,420,733.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,751,627.72 9,751,627.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -685,197,259.82 - -685,197,259.82 其中:1.基金申购款 4,373,936,722.19 - 4,373,936,722.19 2.基金赎回款 -5,059,133,982.01 - -5,059,133,982.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -9,751,627.72 -9,751,627.72 五、期末所有者权益(基金净值) 1,709,223,473.21 - 1,709,223,473.21 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,137,090.45 1,096,609.60 其中:支付销售机构的客户维护费 34,008.72 79,158.58 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 344,572.83 332,305.88 获得销售服务费的各关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 嘉实基金管理有限公司 8,736.37 30,473.74 39,210.11 中国银行 15,337.93 66.99 15,404.92 合计 24,074.30 30,540.73 54,615.03 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 嘉实基金管理有限公司 11,420.29 23,866.53 35,286.82 中国银行 29,309.82 792.22 30,102.04 合计 40,730.11 24,658.75 65,388.86 本期2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 20,143,635.34 - - - - 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 10,315,671.10 338,688,861.46 200,000,000.00 11,344.93 - - 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日(2011年12月28日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 300,632,909.46 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - -300,632,909.46 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日(2011年12月28日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 1,050,000,000.00 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 1,050,000,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 64.66% 关联方名称 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 嘉实资本管理有限公司 20,234,650.81 1.03% - - 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 71,108,509.71 1,184,029.98 1,166,580,928.56 863,174.23 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 300,473,292.45 14.81 其中:债券 300,473,292.45 14.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,206,000,000.00 59.43 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 220,683,509.71 10.87 4 其他各项资产 302,135,553.45 14.89 合计 2,029,292,355.61 100.00 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 75.60 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 4.94 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.99 - 3 60天(含)—90天 6.41 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.99 - 4 90天(含)—180天 3.95 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 8.91 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.81 - 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,490,042.07 13.84 其中:政策性金融债 280,490,042.07 13.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,983,250.38 0.99 6 中期票据 - - 7 其他 - - 合计 300,473,292.45 14.83 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 40,071,928.10 1.98 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 140204 14国开04 800,000 80,323,599.94 3.96 2 140429 14农发29 400,000 40,145,743.59 1.98 3 140212 14国开12 300,000 30,055,713.88 1.48 4 100230 10国开30 200,000 20,041,574.82 0.99 5 090306 09进出06 200,000 20,038,963.74 0.99 6 140207 14国开07 200,000 20,037,203.84 0.99 7 100236 10国开36 200,000 20,030,353.28 0.99 8 130236 13国开36 200,000 19,991,033.62 0.99 9 011454002 14长电SCP002 200,000 19,983,250.38 0.99 10 140319 14进出19 200,000 19,794,842.65 0.98 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0812% 报告期内偏离度的最低值 -0.0175% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0330% 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 295,113,605.65 3 应收利息 6,708,902.51 4 应收申购款 313,045.29 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 302,135,553.45 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 嘉实安心货币A 2,478 21,568.52 2,989,259.59 5.59% 50,457,530.02 94.41% 嘉实安心货币B 23 85,768,800.38 1,947,737,080.91 98.74% 24,945,327.77 1.26% 合计 2,501 810,127.63 1,950,726,340.50 96.28% 75,402,857.79 3.72% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实安心货币A 27,065.25 0.05% 嘉实安心货币B - - 合计 27,065.25 0.00% 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实安心货币A 0~10 嘉实安心货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实安心货币A 0 嘉实安心货币B 0 合计 0 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 基金合同生效日(2011年12月28日)基金份额总额 343,887,031.85 1,427,980,425.81 本报告期期初基金份额总额 48,450,767.89 1,286,619,460.26 本报告期基金总申购份额 525,917,292.85 3,944,700,488.41 减:本报告期基金总赎回份额 520,921,271.13 3,258,637,539.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 53,446,789.61 1,972,682,408.68 报告期内未召开基金份额持有人大会。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券股份有限公司 3 12,961,500,000.00 100.00% - - - 安信证券股份有限公司 3 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券有限责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 5 - - - - - 广州证券有限责任公司 2 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 4 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 华西证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券有限责任公司 4 - - - - - 齐鲁证券有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 2 - - - - - 天源证券经纪有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 3 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券(浙江)有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -