嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要 (2012年第1号) 嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)根据2011年12月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》(证监许可[2011]1947号)和2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]973号)的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年6月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 ■ (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任 吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理 吉林省证券公司总经理 东北证券有限责任公司监事长 吉林天信投资公司总经理 中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。 Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain@&ompany)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作,2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 桑迎先生,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士,8年证券从业经验,具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员,2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至今任本基金基金经理职务。 (2)历任基金经理:无。 3、投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士,公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 变更注册登记日期:2004年8月26日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:肖 钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 发展概况: 中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 ■ (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 ■ (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 ■ (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 ■ (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 ■ (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 ■ (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 ■ (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 ■ (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 ■ 2.代销机构 (1) 中国银行 ■ (2) 中国农业银行 ■ (3) 招商银行 ■ (4) 兴业银行 ■ (5) 宁波银行 ■ (6) 青岛银行 ■ (7) 东莞银行 ■ (8) 临商银行 ■ (9) 浙商银行 ■ (10)深圳农村商业银行 ■ (11)烟台银行 ■ (12)浙江稠州商业银行 ■ (13)哈尔滨银行 ■ (14)东莞农村商业银行 ■ (15)杭州银行 ■ (16)温州银行 ■ (17)中信证券股份有限公司 ■ (18)国泰君安证券股份有限公司 ■ (19)海通证券股份有限公司 ■ (20)申银万国证券股份有限公司 ■ (21)中国银河证券股份有限公司 ■ (22)国都证券有限责任公司 ■ (23)中信建投证券股份有限公司 ■ (24)兴业证券股份有限公司 ■ (25)国盛证券有限责任公司 ■ (26)东方证券股份有限公司 ■ (27)平安证券有限责任公司 ■ (28)招商证券股份有限公司 ■ (29)财富证券有限责任公司 ■ (30)东吴证券股份有限公司 ■ (31)中信万通证券有限责任公司 ■ (32)山西证券股份有限公司 ■ (33)南京证券有限责任公司 ■ (34)民生证券有限责任公司 ■ (35)渤海证券股份有限公司 ■ (36)光大证券股份有限公司 ■ (37)浙商证券有限责任公司 ■ (38)国信证券股份有限公司 ■ (39)安信证券股份有限公司 ■ (40)长城证券有限责任公司 ■ (41)东北证券股份有限公司 ■ (42)华泰证券股份有限公司 ■ (43)广发证券股份有限公司 ■ (44)长江证券股份有限公司 ■ (45)德邦证券有限责任公司 ■ (46)湘财证券有限责任公司 ■ (47)东海证券有限责任公司 ■ (48)中航证券有限公司 ■ (49)国联证券股份有限公司 ■ (50)金元证券股份有限公司 ■ (51)中信证券(浙江)有限责任公司 ■ (52)中银国际证券有限责任公司 ■ (53)恒泰证券股份有限公司 ■ (54)广州证券有限责任公司 ■ (55)新时代证券有限责任公司 ■ (56)上海证券有限责任公司 ■ (57)中原证券股份有限公司 ■ (58)华龙证券有限责任公司 ■ (59)万联证券有限责任公司 ■ (60)东莞证券有限责任公司 ■ (61)大同证券经纪有限责任公司 ■ (62)齐鲁证券有限公司 ■ (63)国金证券股份有限公司 ■ (64)财通证券有限责任公司 ■ (65)第一创业证券股份有限公司 ■ (66)中国中投证券有限责任公司 ■ (67)瑞银证券有限责任公司 ■ (68)华鑫证券有限责任公司 ■ (69)中山证券有限责任公司 ■ (70)中国民族证券有限责任公司 ■ (71)厦门证券有限公司 ■ (72)江海证券有限公司 ■ (73)爱建证券有限责任公司 ■ (74)华宝证券有限责任公司 ■ (75)方正证券股份有限公司 ■ (76)西南证券股份有限公司 ■ (77)日信证券有限责任公司 ■ (78)华福证券有限责任公司 ■ (79)信达证券股份有限公司 ■ (80)华融证券股份有限公司 ■ (81)财富里昂证券有限责任公司 ■ (82)国元证券股份有限公司 ■ (83)宏源证券股份有限公司 ■ (84)中国国际金融有限公司 ■ (85)天相投资顾问有限公司 ■ (二)基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 ■ (四)会计师事务所和经办注册会计师 ■ 四、基金的名称 本基金名称:嘉实安心货币市场基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1、整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 2、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3、明细资产配置策略 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 (二)投资决策 (1) 决策依据 1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况 3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 (2) 决策程序 1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。 3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。 4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定 风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告 风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后) 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。 1.基金资产组合情况 ■ 2. 报告期债券回购融资情况报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 3.期末基金组合剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 注:报告期内投资组合平均剩余期限未超过75天。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 注:报告期末本基金仅持有上述5只债券。 6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 (2)若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 (3) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (4)其他资产构成 ■ 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2012年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币A ■ 嘉实安心货币B ■ 2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图1:嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月28日至2012年6月30日) ■ 图2:嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月28日至2012年6月30日) 注:本基金基金合同生效日2011年12月28日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的有关约定。 十三、费用概览 (一) 基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1) 基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (3)与基金运作有关的其他费用 主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 (1)基金转换费 本基金的转换费率按照如下方式收取: ①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B与嘉实安心货币市场基金互转时,无转换费用 ②嘉实安心货币市场基金转换为嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金C时,无转换费用 ③嘉实安心货币市场基金转换为嘉实旗下原有其他19只开放式基金(包括:嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式证券投资基金联接基金)时,转换费率均为转入基金使用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额 = B×C /(1+G)+ M 转换费用 = [B×C /(1+G)]×G 转入份额 = 净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额 C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 G 为对应的申购费率 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值 M 为嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益。 ④嘉实旗下原有其他21只开放式基金(包括:嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A/C、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式证券投资基金联接基金)转换为嘉实安心货币市场基金,转换费率均为转出基金使用的赎回费率,计算公式如下: 净转入金额 = B×C ×(1-D) 转换费用 = B×C×D 转入份额 = 净转入金额 其中,B 为转出的基金份额 C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D 为转出基金的对应赎回费率。 其中赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实稳固收益债券除外) 根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定,该基金的赎回费全部归入该基金资产(注:在运作期和间歇期,该基金按不同的方式收取赎回费)。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。 注:自2010年5月26日起嘉实主题混合暂停转入业务 自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务 自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务 自2012年3月16日起,嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过500万元 2012年6月8日起,嘉实货币单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过1亿元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 (2)销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。 (二)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (三)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上刊登公告。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下: 1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分:将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披露日起至2012年6月28日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,包括中国银行等16家银行,中信证券等69代销机构,并更新相关代销机构信息。 5.在“十、基金转换”部分:增加了基金转换的相关内容。 6.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.增加“十三、基金的业绩”:说明了自2011年12月28日本基金合同生效日至2012年6月30日的基金业绩。 8.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2011年12月16日首次刊登招募说明书至2012年6月28日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2012年8月27日 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 电话 (010)65215588 传真 (010)65180615 联系人 赵虹 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 吴冬梅 办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心30H 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 胡清泉 办公地址 深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 曹涌 办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 徐莉莉 办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴冬梅 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 施镜葵 办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人 庄文胜 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人 肖钢 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 住所 福州市湖东路154 办公地址 上海市江宁路168 法定代表人 高建平 联系人 刘玲 电话 (021)52629999 传真 (021)62569070 网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 住所 宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528上海、北京地区 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君 电话 68602127 传真 85709799 网址 www.qdccb.com 客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国) 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路193号 法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰 电话 (0769)22100193 传真 (0769)22117730 网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 (0769)96228 住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人 李伟 联系人 宋永成 电话 (0755)25188064、(0755)25188263 传真 (0755)25188785 网址 www.961200.netwww.4001961200.net 客服电话 4001961200 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人 庄永辉 联系人 姚华 电话 (0535)6691337 传真 (0535)6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 住所地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址 浙江省杭州市延安路128号 法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、邵利兵 电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607 网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527、4008096527 住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 住所、办公地址 东莞市城区旗峰路2号 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 (0769)22118343 传真 (0769)22320896 网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122 住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 住所 温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址 温州市车站大道196号 法定代表人 邢增福 联系人 林波 电话 (0577)88990082 传真 (0577)88995217 网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577)96699 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)60833722 传真 (010)60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 住所 上海市浦东新区商城路618号 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 住所 上海淮海中路98号 办公地址 上海市广东路689号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各营业网点咨询电话 住所、办公地址 上海市常熟路171号 法定代表人 丁国荣 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505 住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人 顾伟国 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 010-66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 住所 福州市湖东路268号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人 兰荣 联系人 谢高得 电话 (021)38565785 传真 (021)38565955 网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 住所 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人 曾小普 联系人 徐美云 电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293 网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111 住所、办公地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 (021)63325888 传真 (021)63326173 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 注册地址、办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862 网址 www.pingan.com 客服电话 95511—8 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181号 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288 住所 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577 住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人 张华东 联系人 李铮 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人 余政 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址 天津市南开区宾水西道8号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788,10108998 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳 电话 (0755)83516089 传真 (0755)83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000 住所、办公地址 长春市自由大路1138号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733 住所、办公地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人 吴万善 联系人 孙菁菁 电话 025-83290537 传真 025-51863323 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人 林治海 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579或4008-888-999 住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼 法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 住所、办公地址 湖南长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 (021)68634518 传真 (021)68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭 电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761 网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 注册地址 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570 住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人 陆涛 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 住所、办公地址 浙江省杭州滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人 沈强 联系人 周妍 电话 (0571)96598 传真 (0571)85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)96598 住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人 许刚 联系人 李丹 传真 (021)50372474 客服电话 4006208888 网址 www.bocichina.com.cn 住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号 法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人 刘东 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 住所、办公地址 北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人 马金声 联系人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 住所、办公地址 上海市西藏中路336号 法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 网址 www.962518.com 客服电话 (021)962518、4008918918 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人 石保上 联系人 程月艳耿铭 电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665 网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666 住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)8784656 传真 (0931)4890628 网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931)4890208、4890619 住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁 电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 住所 山西省大同市大北街13号 办公地址 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 住所、公地址 山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所、办公地址 成都市东城根上街95号 法定代表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 0571-87818329 网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、962336(上海地区) 住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人 刘学民 联系人 崔国良 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电话 4006008008 住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人 刘弘 联系人 牟冲 电话 (010)58328366,58328722 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 住所、办公地址 深圳福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人 洪家新 联系人 雷蕾 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (021)32109999,(029)68918888 住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人 吴永良 联系人 李珍 电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582 网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011 住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人 郭林 联系人 陈敏 电话 (021)32229888 传真 021-68728782 网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678 住所、办公地址 上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人 陈林 联系人 毛雪梅 电话 (021)50122222 传真 (021)50122200 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞 电话 (0731)85832503 传真 (0731)85832214 网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人 王珠林 联系人 陈诚 电话 (023)63786464 传真 (023)63786311 网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096 住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰 电话 (010)83991743 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 (010)83991888 住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人 高冠江 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899 住所 北京市西城区金融大街8号 办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层 法定代表人 丁之锁 联系人 梁宇 电话 (010)58568007 传真 (010)58568062 网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 (010)58568118 注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 电话 021-38784818 传真 021-68775878 网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010)88085858 传真 (010)88085195 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人 李剑阁 联系人 马强 电话 (010)65051166 传真 (010)85679535 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010)85679238 (010)85679169 注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人 林义相 联系人 林爽 电话 (010)66045608 传真 (010)66045500 天相投顾网址 http://www.txsec.com 天相基金网网址 http://jijin.txsec.com 客服电话 (010)66045678 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 吕红、黎明 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人 杨绍信 联系人 吴海霞 电话 (021)61238888 传真 (021)61238800 经办注册会计师 汪棣、吴海霞 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 179,135,590.10 20.19 其中:债券 179,135,590.10 20.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 425,000,000.00 47.90 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 178,953,260.44 20.17 4 其他资产 104,241,752.31 11.75 合计 887,330,602.85 100.00 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 62.16 12.71 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.20 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.55 - 3 60天(含)-90天 0.13 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 26.07 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.55 12.71 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,996,691.44 6.36 2 央行票据 99,010,835.47 12.59 3 金融债券 20,064,293.74 2.55 其中:政策性金融债 20,064,293.74 2.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,063,769.45 1.28 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 179,135,590.10 22.77 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,064,293.74 2.55 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11央行票据88 800,000 79,191,365.00 10.07 2 090015 09附息国债15 500,000 49,996,691.44 6.36 3 110206 11国开06 200,000 20,064,293.74 2.55 4 1101086 11央行票据86 200,000 19,819,470.47 2.52 5 041151002 11中石油CP002 100,000 10,063,769.45 1.28 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1633% 报告期内偏离度的最低值 0.0178% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0744% 序号 其他资产 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,065,452.31 4 应收申购款 102,176,300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 104,241,752.31 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年12月28日(合同生效日)-2012年6月30日 1.4594% 0.0033% 0.7530% 0.0001% 0.7064% 0.0032% 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年12月28日(合同生效日)-2012年6月30日 1.5836% 0.0033% 0.7530% 0.0001% 0.8306% 0.0032% 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司