嘉实周期优选股票型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实周期优选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月8日至2013年3月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 延续着2012年4季度经济反弹以及流动性释放所带来的上涨,本季度初市场持续向上,总体格局是围绕两会的主题而演进 而随着两会结束以及政局平稳过渡,一方面由于实质性的改革举措仍需要时间来推进,市场热情有所下降,另外,房地产调控正朝着全方位制度化的方向演进,市场对未来1-2个季度经济信心有所不足,股指随之回落。本季度沪深300指数下跌1.1%,行业表现则分化严重,其中医药、电子、化工、通信、电力公用事业以及小盘股指数获得了接近或者超过10%的行业收益,而白酒、地产、保险、食品饮料、煤炭有色等代表传统投资驱动的经济板块大幅度下跌。本基金季度收益1.42%,略微跑赢市场,在仓位上总体是中性略微偏高 随着经济总体增速下降,行业配置的重要性也在下降,优选个股始终是核心的思路,本季度组合保持了较高的家电配置比例,并坚守建材、汽车、通信、机械设备等低估值行业,并积极关注农业、光伏、铁路等改革性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.036元 本报告期基金份额净值增长率为1.44%,业绩比较基准收益率为-0.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1季度经济的短期青黄不接倒也在我们去年年报的预期之中,未来地产制度化调控的深度影响仍需要观察,是经济方面的主要不确定性 另外,从政府对光伏行业较为果断的处置态度来看,未来改革举措的释放力度和进程可能会超过市场预期,政策可能会更加坚决有效,这也许是中期市场真正的上行动力。总体上,我们仍将坚持强调改革和效率两个方向,重点关注大类机电设备制造业中暂时处于周期困境的优质龙头企业,并积极关注金融、铁路、电网、农业、光伏、军工等主题性机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的文件 (2)《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》 (3)《嘉实周期优选股票型证券投资基金托管协议》 (4)《嘉实周期优选股票型证券投资基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)报告期内嘉实周期优选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 嘉实周期优选股票 交易代码 070027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月8日 报告期末基金份额总额 410,957,873.73份 投资目标 本基金精选周期行业的上市公司股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。 投资策略 本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研判基础上,优选周期行业股票,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标的,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 18,281,372.63 2.本期利润 5,818,353.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 4.期末基金资产净值 425,576,907.87 5.期末基金份额净值 1.036 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.44% 1.46% -0.98% 1.48% 2.42% -0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 詹凌蔚 本基金基金经理、公司研究部总监、总经理助理 2011年12月8日 - 12年 曾任融通基金管理有限公司研究部研究员、研究部副总监、基金经理助理、投资总监、总经理助理,融通新蓝筹混合基金经理,博时主题行业股票基金经理,长盛基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监、研究发展部总监和长盛同德主题增长股票基金经理。2009年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任研究部总监、总经理助理。经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 354,615,695.67 69.99 其中:股票 354,615,695.67 69.99 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 133,432,883.07 26.34 6 其他资产 18,604,971.64 3.67 合计 506,653,550.38 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,825.00 0.00 B 采矿业 13,301,623.11 3.13 C 制造业 220,242,188.34 51.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,915,000.00 1.62 E 建筑业 13,480,000.00 3.17 F 批发和零售业 17,492,273.50 4.11 G 交通运输、仓储和邮政业 15,324,090.40 3.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,453,677.74 3.16 J 金融业 36,174,860.11 8.50 K 房地产业 17,989,157.47 4.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 225,000.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 354,615,695.67 83.33 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600582 天地科技 1,968,507 21,476,411.37 5.05 2 600761 安徽合力 2,360,081 19,565,071.49 4.60 3 000651 格力电器 650,819 18,593,898.83 4.37 4 000527 美的电器 1,419,940 14,497,587.40 3.41 5 600585 海螺水泥 849,997 14,492,448.85 3.41 6 000063 中兴通讯 1,239,531 13,882,747.20 3.26 7 601668 中国建筑 4,000,000 13,480,000.00 3.17 8 600028 中国石化 1,799,949 13,301,623.11 3.13 9 600030 中信证券 1,064,783 12,958,409.11 3.04 10 601006 大秦铁路 1,696,992 12,642,590.40 2.97 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 194,470.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,686.40 5 应收申购款 18,395,814.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 18,604,971.64 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000527 美的电器 14,497,587.40 3.41 重大资产重组停牌 本报告期期初基金份额总额 362,010,777.88 本报告期基金总申购份额 291,002,758.53 减:本报告期基金总赎回份额 242,055,662.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 410,957,873.73 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日