嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2021年12月20日 送出日期:2022年01月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实深证基本面120ETF联 基金代码 070023 接 下属基金简称 嘉实深证基本面120ETF联 下属基金交易代码 070023 接A 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2011年8月1日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2016年3月24日 基金经理 刘珈吟 理的日期 证券从业日期 2009年6月1日 开始担任本基金基金经 2017年12月26日 基金经理 李直 理的日期 证券从业日期 2014年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投 资”。 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况 下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分 非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场新股 投资范围 或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业(公 司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产 支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为深证基本面120指数及其未来可能发生的变更。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作 过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级 主要投资策略 市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。此外,为更好地实现 投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资 股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5% 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对 风险收益特征 业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本 面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债 券型基金、及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000 1.2% 申购费 500,000≤M<2,000,000 0.8% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.5% 托管费 0.1% 因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户 其他费用 费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);基金合同生效以 后的信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效以后的会计师费和律师费; 基金的资金汇划费用;按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费;本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取托管费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险: 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2、标的指数波动的风险 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4、标的指数变更的风险 5、指数编制机构停止服务的风险 6、成份股停牌的风险 7、其他投资于目标ETF的风险 二)基金管理过程中共有的风险: 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。