嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.1.1 目标基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.2.1 目标基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5%。 深证基本面120指数选取深圳证券交易所上市公司中最大的120家A股上市公司作为样本,样本的权重配置与其经济规模相适应。具有良好的基本面、市场代表性和流动性,并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(深证基本面120指数(t)/深证基本面120指数(t-1)-1)+5%×银行同业存款利率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实深证基本面120联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年8月1日至2012年12月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资(二)投资范围和(八)2、基金投资组合比例限制”的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2011年8月1日,2011年度的相关数据根据当年实际存续期(2011年8月1日至2011年12月31日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2012年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是本基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 公司采用基金业通用的公平交易模块,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,统计数据显示,正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征,平均溢价率趋近于0。 报告期内,公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年度化拟合偏离度为0.77%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.8511元 本报告期基金份额净值增长率为0.98%,业绩比较基准收益率为0.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,随着中国经济转型的逐步推进,推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在,所以我们依然坚定看好中国A 股市场的长期发展前景,并对未来A 股市场的长期表现充满信心。 本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配 (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为425,209.11元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.1489元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.8511元,以及本基金基金合同第十九部分三、收益分配原则“3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值 ”的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2013)第20217号 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2013)第20217号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.8511元,基金份额总额548,862,205.31份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2011年8月1日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2011年8月1日至2011年12月31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2011年8月1日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2011年8月1日至2011年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,则取0)×0.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,则取0)×0.1% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2012年12月31日)及上年度末(2011年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末,本基金持有521,615,419.00份目标ETF基金份额(2011年12月31日:363,615,419.00份),占其总份额的比例为82.55%(2011年12月31日:61.95%)。 7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2012年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期末,本基金仅持有上述1只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.9 期末投资目标基金明细 ■ 8.10 投资组合报告附注 8.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有可转换债券。 8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司 注4:中国建银投资证券有限责任公司更名为中国中投证券有限责任公司。 注5:民生证券有限责任公司更名为民生证券股份有限公司。 注6:中信金通证券有限责任公司更名为中信证券(浙江)有限责任公司。 注7:广发华福证券有限责任公司更名为华福证券有限责任公司。 注8:华宝证券经纪有限责任公司更名为华宝证券有限责任公司。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年3月28日 基金名称 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实深证基本面120ETF联接 基金主代码 070023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 548,862,205.31份 基金合同存续期 不定期 基金名称 嘉实深证基本面120ETF(场内简称:深F120) 基金主代码 159910 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年9月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 业绩比较基准 深证基本面120指数*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,其业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面120指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年8月1日(基金合同生效日)-2011年12月31日 本期已实现收益 -7,188,830.56 -20,289,787.74 本期利润 425,209.11 -67,338,203.74 加权平均基金份额本期利润 0.0009 -0.1197 本期加权平均净值利润率 0.11% -12.35% 本期基金份额净值增长率 0.98% -15.72% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 -81,721,057.36 -60,366,185.27 期末可供分配基金份额利润 -0.1489 -0.1572 期末基金资产净值 467,141,147.95 323,693,547.93 期末基金份额净值 0.8511 0.8428 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 -14.89% -15.72% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.68% 1.25% 6.99% 1.26% -0.31% -0.01% 过去六个月 -3.90% 1.28% -3.91% 1.30% 0.01% -0.02% 过去一年 0.98% 1.29% 0.94% 1.32% 0.04% -0.03% 自基金合同生效起至今 -14.89% 1.22% -24.21% 1.34% 9.32% -0.12% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨阳 本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理 2011年8月1日 - 12 曾任贝尔斯登高级工程师,HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,Citadel投资集团高级数量分析师,高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 15,484,455.48 8,034,959.54 结算备付金 - - 存出保证金 250,000.00 458,716.80 交易性金融资产 7.4.7.2 451,886,867.13 315,732,162.38 其中:股票投资 16,577,654.48 12,403,350.00 基金投资 425,325,212.65 293,655,812.38 债券投资 9,984,000.00 9,673,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 95,124.85 207,323.54 应收股利 - - 应收申购款 5,252.80 63,504.46 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 27,845.20 - 资产总计 467,749,545.46 324,496,666.72 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 29,937.41 320,313.79 应付管理人报酬 15,624.57 13,818.72 应付托管费 3,124.90 2,763.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 49,598.43 147,015.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 510,112.20 319,207.11 负债合计 608,397.51 803,118.79 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 548,862,205.31 384,059,733.20 未分配利润 7.4.7.10 -81,721,057.36 -60,366,185.27 所有者权益合计 467,141,147.95 323,693,547.93 负债和所有者权益总计 467,749,545.46 324,496,666.72 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日 一、收入 1,281,738.10 -65,619,438.79 1.利息收入 419,138.68 2,307,755.46 其中:存款利息收入 7.4.7.11 98,032.20 398,466.43 债券利息收入 321,106.48 111,912.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,797,376.46 其他利息收入 - - 2.投资收益 -6,837,651.87 -21,495,590.19 其中:股票投资收益 7.4.7.12 66,140.73 -24,297,207.31 基金投资收益 7.4.7.13 -7,038,962.28 2,723,423.55 债券投资收益 7.4.7.14 9,150.00 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 126,019.68 78,193.57 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 7,614,039.67 -47,048,416.00 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.18 86,211.62 616,811.94 减:二、费用 856,528.99 1,718,764.95 1.管理人报酬 158,217.20 693,891.37 2.托管费 31,643.55 138,778.26 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 283,890.26 684,897.82 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 382,777.98 201,197.50 三、利润总额 425,209.11 -67,338,203.74 减:所得税费用 - - 四、净利润 425,209.11 -67,338,203.74 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 384,059,733.20 -60,366,185.27 323,693,547.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 425,209.11 425,209.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 164,802,472.11 -21,780,081.20 143,022,390.91 其中:1.基金申购款 258,231,046.46 -33,748,632.48 224,482,413.98 2.基金赎回款 -93,428,574.35 11,968,551.28 -81,460,023.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 548,862,205.31 -81,721,057.36 467,141,147.95 项目 上年度可比期间2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 827,277,553.66 - 827,277,553.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -67,338,203.74 -67,338,203.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -443,217,820.46 6,972,018.47 -436,245,801.99 其中:1.基金申购款 4,530,341.64 -272,352.55 4,257,989.09 2.基金赎回款 -447,748,162.10 7,244,371.02 -440,503,791.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 384,059,733.20 -60,366,185.27 323,693,547.93 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(“嘉实深证基本面120ETF”) 本基金是该基金的联接基金 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 158,217.20 693,891.37 其中:支付销售机构的客户维护费 455,744.27 330,500.59 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 31,643.55 138,778.26 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 15,484,455.48 89,520.30 8,034,959.54 293,982.88 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012年12月26日 重大事项停牌 10.12 2013年1月21日 11.13 154,000 1,442,041.43 1,558,480.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 16,577,654.48 3.54 其中:股票 16,577,654.48 3.54 2 基金投资 425,325,212.65 90.93 3 固定收益投资 9,984,000.00 2.13 其中:债券 9,984,000.00 2.13 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,484,455.48 3.31 7 其他各项资产 378,222.85 0.08 合计 467,749,545.46 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 763,528.00 0.16 C 制造业 9,802,230.27 2.10 C0 食品、饮料 947,407.00 0.20 C1 纺织、服装、皮毛 73,149.00 0.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 263,291.00 0.06 C4 石油、化学、塑胶、塑料 684,730.00 0.15 C5 电子 543,245.00 0.12 C6 金属、非金属 3,652,917.00 0.78 C7 机械、设备、仪表 3,141,549.43 0.67 C8 医药、生物制品 495,941.84 0.11 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 161,478.00 0.03 E 建筑业 41,160.00 0.01 F 交通运输、仓储业 240,784.43 0.05 G 信息技术业 524,898.00 0.11 H 批发和零售贸易 669,307.00 0.14 I 金融、保险业 1,616,419.78 0.35 J 房地产业 2,376,051.00 0.51 K 社会服务业 255,000.00 0.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 126,798.00 0.03 合计 16,577,654.48 3.55 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 154,000 1,558,480.00 0.33 2 000651 格力电器 26,500 675,750.00 0.14 3 000898 鞍钢股份 128,100 497,028.00 0.11 4 000001 平安银行 29,700 475,794.00 0.10 5 000709 河北钢铁 169,300 453,724.00 0.10 6 000825 太钢不锈 124,800 450,528.00 0.10 7 000157 中联重科 45,400 418,134.00 0.09 8 002024 苏宁电器 61,800 410,970.00 0.09 9 000100 TCL集团 183,500 401,865.00 0.09 10 000338 潍柴动力 14,659 371,019.29 0.08 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 14,747,108.61 4.56 2 000709 河北钢铁 6,168,821.01 1.91 3 000651 格力电器 5,967,497.89 1.84 4 000898 鞍钢股份 5,208,817.38 1.61 5 000001 平安银行 4,951,948.90 1.53 6 000825 太钢不锈 4,670,532.95 1.44 7 002024 苏宁电器 4,504,813.74 1.39 8 000157 中联重科 4,206,785.78 1.30 9 000063 中兴通讯 3,595,242.03 1.11 10 000100 TCL集团 3,521,939.00 1.09 11 000402 金融街 3,515,565.65 1.09 12 000858 五粮液 3,461,687.54 1.07 13 000983 西山煤电 3,451,609.53 1.07 14 000338 潍柴动力 3,278,795.91 1.01 15 000527 美的电器 3,133,696.34 0.97 16 000783 长江证券 2,759,369.76 0.85 17 000568 泸州老窖 2,611,178.69 0.81 18 000776 广发证券 2,601,236.18 0.80 19 000630 铜陵有色 2,530,654.80 0.78 20 000895 双汇发展 2,459,772.69 0.76 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 3,562,088.76 1.10 2 000709 河北钢铁 1,811,908.88 0.56 3 000898 鞍钢股份 1,553,094.62 0.48 4 000651 格力电器 1,492,295.52 0.46 5 000001 平安银行 1,307,968.94 0.40 6 000825 太钢不锈 1,254,394.14 0.39 7 002024 苏宁电器 1,160,771.86 0.36 8 000858 五粮液 1,146,390.99 0.35 9 000157 中联重科 1,017,610.66 0.31 10 000900 现代投资 968,455.37 0.30 11 000063 中兴通讯 932,469.53 0.29 12 000402 金融街 900,135.06 0.28 13 000100 TCL集团 842,789.60 0.26 14 000983 西山煤电 824,690.79 0.25 15 002304 洋河股份 818,184.81 0.25 16 000338 潍柴动力 805,326.03 0.25 17 000783 长江证券 732,516.26 0.23 18 000568 泸州老窖 676,373.72 0.21 19 000895 双汇发展 671,087.06 0.21 20 000630 铜陵有色 666,787.30 0.21 买入股票成本(成交)总额 176,761,770.97 卖出股票收入(成交)总额 49,039,034.74 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,984,000.00 2.14 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 9,984,000.00 2.14 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1001074 10央行票据74 100,000 9,984,000.00 2.14 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 嘉实深证基本面120ETF 股票型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 425,325,212.65 91.05 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 95,124.85 5 应收申购款 5,252.80 6 其他应收款 27,845.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 378,222.85 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 1,558,480.00 0.33 重大事项停牌 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,720 147,543.60 244,292,044.17 44.51% 304,570,161.14 55.49% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,373.56 0.00% 基金合同生效日(2011年8月1日)基金份额总额 827,277,553.66 本报告期期初基金份额总额 384,059,733.20 本报告期基金总申购份额 258,231,046.46 减:本报告期基金总赎回份额 93,428,574.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 548,862,205.31 报告期内无基金份额持有人大会决议。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费60,000.00元,该审计机构已连续2年提供审计服务。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券股份有限公司 2 225,790,664.15 100.00% 189,866.52 100.00% - 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 2 - - - - 新增1个 大通证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券有限责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - - 华西证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 2 - - - - 新增1个 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 天源证券经纪有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个 招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增 浙商证券有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券(浙江)有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日 2012年12月31日