基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 ■ 2.2目标基金基本情况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本基金合同生效日为2011年8月1日,本报告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实深证基本面120联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年8月1日至2011年9月30日) 注:本基金基金合同生效日2011年8月1日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金日均跟踪误差为1.48%,年度化拟合偏离度为23.35%。本基金跟踪误差过高的主要原因是由于本基金正处于建仓期,待到建仓结束后,本基金的跟踪误差会恢复到正常水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9620元 本报告期基金份额净值增长率为-3.80%,业绩比较基准收益率为-14.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为目标ETF的联接基金,遵循指数化投资理念,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,将继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注:报告期末,本基金仅持有上述1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.8期末投资目标基金明细 ■ 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:(1)报告期期间基金总申购份额含转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额 (2)本基金合同生效日为2011年8月1日,本报告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 (2)《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 (3)《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 (4)《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (6) 报告期内嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 嘉实深证基本面120ETF联接 基金主代码 070023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 报告期末基金份额总额 507,199,193.82份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 业绩比较基准 深证基本面120指数*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,其业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金名称 嘉实深证基本面120ETF(场内简称:深F120) 基金主代码 159910 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年9月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面120指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 主要财务指标 报告期(2011年8月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -13,670,493.14 2.本期利润 -22,870,544.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0303 4.期末基金资产净值 487,938,735.63 5.期末基金份额净值 0.9620 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年8月1日至2011年9月30日 -3.80% 0.43% -14.04% 1.38% 10.24% -0.95% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨阳 本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理 2011年8月1日 - 11年 曾任贝尔斯登高级工程师,HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,Citadel投资集团高级数量分析师,高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 137,813,383.56 26.23 其中:股票 137,813,383.56 26.23 2 基金投资 220,094,427.29 41.89 3 固定收益投资 9,655,000.00 1.84 其中:债券 9,655,000.00 1.84 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 157,512,628.32 29.98 7 其他资产 381,407.10 0.07 8 合计 525,456,846.27 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 499,406.96 0.10 B 采掘业 6,859,235.95 1.41 C 制造业 85,066,967.61 17.43 C0 食品、饮料 11,179,991.86 2.29 C1 纺织、服装、皮毛 1,211,428.31 0.25 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,041,689.00 0.42 C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,722,486.70 1.17 C5 电子 3,399,625.76 0.70 C6 金属、非金属 31,860,863.54 6.53 C7 机械、设备、仪表 23,813,895.28 4.88 C8 医药、生物制品 5,836,987.16 1.20 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,173,240.17 0.45 E 建筑业 164,566.00 0.03 F 交通运输、仓储业 2,995,119.60 0.61 G 信息技术业 5,093,347.00 1.04 H 批发和零售贸易 6,350,704.30 1.30 I 金融、保险业 11,262,365.04 2.31 J 房地产业 15,102,744.10 3.10 K 社会服务业 1,582,949.97 0.32 L 传播与文化产业 - - M 综合类 662,736.86 0.14 合计 137,813,383.56 28.24 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 1,327,088 9,608,117.12 1.97 2 000709 河北钢铁 1,543,500 5,649,210.00 1.16 3 000825 太钢不锈 1,106,650 4,858,193.50 1.00 4 000898 鞍钢股份 905,443 4,690,194.74 0.96 5 000001 深发展A 239,201 3,836,784.04 0.79 6 000651 格力电器 190,514 3,808,374.86 0.78 7 002024 苏宁电器 314,900 3,278,109.00 0.67 8 000063 中兴通讯 159,000 3,005,100.00 0.62 9 000527 美的电器 198,658 2,928,218.92 0.60 10 000983 西山煤电 126,173 2,688,746.63 0.55 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,655,000.00 1.98 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,655,000.00 1.98 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101030 11央行票据30 100,000 9,655,000.00 1.98 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 嘉实深证基本面120ETF 股票型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 220,094,427.29 45.11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 185,182.51 5 应收申购款 125,669.39 6 其他应收款 70,555.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 381,407.10 基金合同生效日(2011年8月1日)基金份额总额 827,277,553.66 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 369,991.28 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 320,448,351.12 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 507,199,193.82