嘉实领先成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共59页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 第3页共59页 6.4报表附注......22 §7投资组合报告......44 7.1期末基金资产组合情况......44 7.2期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12投资组合报告附注......50 §8基金份额持有人信息......52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52 §9开放式基金份额变动......53 §10重大事件揭示......54 10.1基金份额持有人大会决议......54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4基金投资策略的改变......54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8其他重大事件......56 §11影响投资者决策的其他重要信息......58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58 第4页共59页 §12备查文件目录......59 12.1备查文件目录......59 12.2存放地点......59 12.3查阅方式......59 第5页共59页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实领先成长混合型证券投资基金 基金简称 嘉实领先成长混合 基金主代码 070022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月31日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,602,153,681.56份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业，并投 投资目标 资于其中领先成长的企业，在严格控制风险的前提下， 力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。 在大类资产配置上，首先参考公司投资决策委员会所 形成的大类资产配置范围，在控制风险的前提下优先 配置股票资产；在股票选择层面，本基金将在快速成 长行业备选库中寻找市场占有率较高、具有较强竞争 投资策略 优势的领先成长公司。在债券投资方面，以久期控制 和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略 等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工 具组合。 沪深300 指数收益率 ×95%＋上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×5%。 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风 险、较高收益的品种。 第6页共59页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 林葛 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 （010）65182266 （010）68121816 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区世纪大道8 号上海国金 北京东城区建国门内大街69号 中心二期53层09-11单元 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 华润大厦8层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100005 100031 法定代表人 邓红国 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 基金半年度报告备置地点 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 8层 第7页共59页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 30,360,283.33 本期利润 231,053,633.58 加权平均基金份额本期利润 0.1449 本期加权平均净值利润率 7.89% 本期基金份额净值增长率 7.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -56,972,549.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0356 期末基金资产净值 3,090,050,224.56 期末基金份额净值 1.929 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 137.40% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.81% 0.73% 4.74% 0.64% 2.07% 0.09% 过去三个月 3.54% 0.83% 5.80% 0.59% -2.26% 0.24% 过去六个月 7.71% 0.75% 10.24% 0.54% -2.53% 0.21% 过去一年 2.55% 0.83% 15.52% 0.64% -12.97% 0.19% 第8页共59页 过去三年 101.36% 2.08% 66.87% 1.66% 34.49% 0.42% 自基金合同 137.40% 1.65% 25.21% 1.46% 112.19% 0.19% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率×5%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×沪深300指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t) Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实领先成长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年5月31日至2017年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 第9页共59页 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十二、基金的投资（三）投资范围和（七）投资限制” 的有关约定。 第10页共59页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实 多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、 嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉 实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强 收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、 嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新 收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股 票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新 机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股 票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思 第11页共59页 路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉 实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、 嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳 元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活 配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油 （QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债 券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中 嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理 多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实成 长收益 曾任职于成都证券、大鹏 混合、嘉 证券、国信证券，从事行 实成长 业研究工作，先后担任研 增强混 究员、高级研究员；2006 合基金 年12月加盟嘉实基金管 邵秋涛 2011年5月31日- 19年 经理，股 理有限公司，历任公司高 票投资 级研究员、投资经理，现 业务助 任助理CIO兼股票投资部 理 CIO 总监。金融硕士，具有基 兼股票 金从业资格，澳大利亚籍。 投资部 总监 注：（1）任职日期是本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员 资格管理办法》的相关规定 第12页共59页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实领先成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，中国GDP连续两个季度保持6.9%的较快增长，CPI稳定在1.5%左右，PPI冲 高回落到5%左右，中国经济呈现出增长平稳、物价稳定的良好格局。 中国A股市场上半年小幅震荡、结构分化。大盘蓝筹股一枝独秀，价值股表现出色，上证指 数先扬后抑上涨2%。成长风格表现落后，创业板指数下跌7%。 究其原因，一是经济增速下降时期，行业龙头企业的竞争优势增强，业绩增长的确定性较高，得到估值溢价；二是真实利率高企的背景下，投资者更青睐低估值、高分红品种；三是与国际资 本市场接轨后，海外投资者对大盘蓝筹股的集中投资带来的A股投资理念变迁。 本组合在2017年上半年加大了对低估值稳定成长股的投资比重，增持了家电、食品饮料、汽 车、建筑、新材料等行业的配置，取得了良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.929元；本报告期基金份额净值增长率为7.71%，业绩 比较基准收益率为10.24%。 第13页共59页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，宏观经济继续保持平稳发展格局，系统性风险得到有效控制，改革逐步 深化，为A股市场的健康发展奠定了良好基础。 预计中国A股市将维持震荡格局，但前期剧烈的风格分化将逐步放缓，基本面投资、理性投 资的理念深入人心，结构性机会将持续活跃。 经历了2016年到2017年上半年大幅上涨之后，大盘蓝筹股的估值水平已经和国际资本市场 接轨，后续机会取决于具体企业能否维持平稳的利润增速、与较好的分红回报。我们认为在食品 饮料、家电、汽车、新材料等领域，中国的龙头企业具备了国际领先竞争实力，依然有良好的投 资价值。 成长股虽然暂时处于风格低谷，但是我们坚信，新兴产业是推动中国经济跨越中等收入陷阱 的主要动力，也是中国经济转型创新的最大受益者。在经历了连续两年的风格低迷之后，部分未 来成长空间巨大、成长确定、估值合理、治理良好的优秀成长企业将率先筑底，迎来新一波历史 机遇。 感谢持有人对我们的一贯信任和支持。我们将秉持“远见者稳进”的理念，从产业投资视角 出发，在新消费、新科技、新服务、新改革领域，去深入挖掘一批未来的新蓝筹，努力为持有人 创造长期可持续的良好回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公 司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-56,972,549.89元，以及本基金基金合同 第14页共59页 （十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规 的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第15页共59页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理 有限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 第16页共59页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实领先成长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 680,702,524.72 575,822,314.93 结算备付金 1,398,465.41 5,378,271.86 存出保证金 835,953.72 1,112,073.28 交易性金融资产 6.4.7.2 2,449,468,728.97 2,194,512,445.87 其中：股票投资 2,419,465,728.97 2,164,521,445.87 基金投资 - - 债券投资 30,003,000.00 29,991,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,324,612.37 应收利息 6.4.7.5 1,153,492.96 731,194.04 应收股利 - - 应收申购款 472,333.55 824,787.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,134,031,499.33 2,785,705,700.34 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第17页共59页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 31,279,543.88 - 应付赎回款 6,171,499.96 73,942,138.31 应付管理人报酬 3,692,362.50 3,514,044.50 应付托管费 615,393.74 585,674.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,910,083.40 1,569,161.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 312,391.29 677,336.41 负债合计 43,981,274.77 80,288,354.53 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,602,153,681.56 1,510,404,814.08 未分配利润 6.4.7.10 1,487,896,543.00 1,195,012,531.73 所有者权益合计 3,090,050,224.56 2,705,417,345.81 负债和所有者权益总计 3,134,031,499.33 2,785,705,700.34 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.929元，基金份额总额1,602,153,681.56 份。 第18页共59页 6.2利润表 会计主体：嘉实领先成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 262,328,303.52 -153,593,942.57 1.利息收入 2,608,633.00 1,694,208.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,087,793.69 1,232,447.43 债券利息收入 465,747.81 461,761.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,091.50 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 58,653,572.73 -125,026,350.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,791,582.29 -131,649,753.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 22,650.00 -40,560.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 14,839,340.44 6,663,962.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 200,693,350.25 -31,352,409.11 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 372,747.54 1,090,608.51 减：二、费用 31,274,669.94 22,033,454.28 1．管理人报酬 21,744,597.42 14,716,471.51 2．托管费 3,624,099.53 2,452,745.24 第19页共59页 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,690,230.97 4,651,109.39 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 215,742.02 213,128.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 231,053,633.58 -175,627,396.85 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 231,053,633.58 -175,627,396.85 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实领先成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,510,404,814.08 1,195,012,531.73 2,705,417,345.81 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 231,053,633.58 231,053,633.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 91,748,867.48 61,830,377.69 153,579,245.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 302,872,392.79 241,320,226.25 544,192,619.04 第20页共59页 2.基金赎回款 -211,123,525.31 -179,489,848.56 -390,613,373.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,602,153,681.56 1,487,896,543.00 3,090,050,224.56 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 821,635,864.64 1,295,158,735.22 2,116,794,599.86 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -175,627,396.85 -175,627,396.85 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 110,428,048.02 105,994,303.24 216,422,351.26 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 529,002,133.57 577,697,561.38 1,106,699,694.95 2.基金赎回款 -418,574,085.55 -471,703,258.14 -890,277,343.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 932,063,912.66 1,225,525,641.61 2,157,589,554.27 金净值） 第21页共59页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____张公允____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实领先成长混合型证券投资基金(原名为嘉实领先成长股票型证券投资基金，以下简称“本 基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]492号《关于核准 嘉实领先成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《嘉实领先成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,770,700,444.71 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第205号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《嘉实领先成长股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月31日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,771,100,409.96份基金份额，其中认购资金利息折 合399,965.25份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农 业银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，嘉实领先成长 股票型证券投资基金于2015年8月3日公告后更名为嘉实领先成长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实领先成长混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票)，权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金资产配 置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资 产投资于快速成长行业中的领先成长公司。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×95%+上证 国债指数×5%。 第22页共59页 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实领先成长混合型证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 第23页共59页 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 680,702,524.72 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 680,702,524.72 注：定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,213,013,849.96 2,419,465,728.97 206,451,879.01 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 30,069,060.00 30,003,000.00 -66,060.00 合计 30,069,060.00 30,003,000.00 -66,060.00 第24页共59页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,243,082,909.96 2,449,468,728.97 206,385,819.01 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2017年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2017年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 139,835.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 566.37 应收债券利息 1,012,578.08 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 174.39 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 338.49 合计 1,153,492.96 第25页共59页 6.4.7.6其他资产 本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,909,863.49 银行间市场应付交易费用 219.91 合计 1,910,083.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,037.01 预提费用 298,354.28 应付指数使用费 - 其他 - 合计 312,391.29 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,510,404,814.08 1,510,404,814.08 本期申购 302,872,392.79 302,872,392.79 第26页共59页 本期赎回(以"-"号填列) -211,123,525.31 -211,123,525.31 本期末 1,602,153,681.56 1,602,153,681.56 注：申购含转换入，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -82,645,907.24 1,277,658,438.97 1,195,012,531.73 本期利润 30,360,283.33 200,693,350.25 231,053,633.58 本期基金份额交易 -4,686,925.98 66,517,303.67 61,830,377.69 产生的变动数 其中：基金申购款 -15,347,857.64 256,668,083.89 241,320,226.25 基金赎回款 10,660,931.66 -190,150,780.22 -179,489,848.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -56,972,549.89 1,544,869,092.89 1,487,896,543.00 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 2,043,358.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,130.29 其他 18,305.39 合计 2,087,793.69 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 第27页共59页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 2,204,691,569.78 减：卖出股票成本总额 2,160,899,987.49 买卖股票差价收入 43,791,582.29 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 30,687,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 29,977,350.00 成本总额 减：应收利息总额 687,000.00 买卖债券差价收入 22,650.00 6.4.7.14衍生工具收益 本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 14,839,340.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,839,340.44 第28页共59页 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 200,693,350.25 ——股票投资 200,773,060.25 ——债券投资 -79,710.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 200,693,350.25 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 158,182.28 基金转出费收入 214,565.26 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 372,747.54 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 第29页共59页 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 5,690,005.97 银行间市场交易费用 225.00 合计 5,690,230.97 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 12,000.00 银行划款手续费 5,187.74 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 200.00 合计 215,742.02 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 第30页共59页 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”) 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 21,744,597.42 14,716,471.51 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,752,907.87 3,138,212.88 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第31页共59页 当期发生的基金应支付 3,624,099.53 2,452,745.24 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 期初持有的基金份额 4,436,113.57 4,436,113.57 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,436,113.57 4,436,113.57 期末持有的基金份额 0.28% 0.48% 占基金总份额比例 注：本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至 2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第32页共59页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 680,702,524.72 2,043,358.01 241,306,604.77 1,170,873.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016 年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总 （单位： 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额 股） 2017 长缆2017年 网下 002879 年7月未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 科技6月5日 申购 7日 2017年 2017 金龙 网下 002882 6月15年7月未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 羽 申购 日 17日 2017年 2017 大烨 网下 300670 6月26年7月未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 智能 申购 日 3日 2017年 2017 富满 网下 300671 6月27年7月未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 电子 申购 日 5日 300672国科2017年 2017未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36网下 第33页共59页 微 6月30年7月 申购 日 12日 2017年 2017 旭升 网下 603305 6月30年7月未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 股份 申购 日 10日 2017年 2017 百达 网下 603331 6月27年7月未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 精工 申购 日 5日 2017年 2017 君禾 网下 603617 6月23年7月未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 股份 申购 日 3日 2017年 2017 睿能 网下 603933 6月28年7月未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 科技 申购 日 6日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.1.3受限证券类别：其他 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码名 日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 胜 2017重 002426利年1大 8.03- - 3,356,800 31,499,594.5326,955,104.00 - 精月16事 第34页共59页 密日项 停 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金，属较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投 资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是致力于挖掘中国经济中快速成长 的行业，并投资于其中领先成长的企业，在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公 司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委 员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督 职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 第35页共59页 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：无)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 第36页共59页 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基 金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其 余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 680,702,524.72 - - - 680,702,524.72 结算备付金 1,398,465.41 - - - 1,398,465.41 第37页共59页 存出保证金 835,953.72 - - - 835,953.72 交易性金融资产 30,003,000.00 - - 2,419,465,728.97 2,449,468,728.97 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,153,492.96 1,153,492.96 应收股利 - - - - - 应收申购款 35,370.81 - - 436,962.74 472,333.55 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 712,975,314.66 - - 2,421,056,184.67 3,134,031,499.33 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 31,279,543.88 31,279,543.88 应付赎回款 - - - 6,171,499.96 6,171,499.96 应付管理人报酬 - - - 3,692,362.50 3,692,362.50 应付托管费 - - - 615,393.74 615,393.74 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,910,083.40 1,910,083.40 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 312,391.29 312,391.29 负债总计 - - - 43,981,274.77 43,981,274.77 第38页共59页 利率敏感度缺口 712,975,314.66 - - 2,377,074,909.90 3,090,050,224.56 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 575,822,314.93 - - - 575,822,314.93 结算备付金 5,378,271.86 - - - 5,378,271.86 存出保证金 1,112,073.28 - - - 1,112,073.28 交易性金融资产 29,991,000.00 - - 2,164,521,445.87 2,194,512,445.87 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 7,324,612.37 7,324,612.37 应收利息 - - - 731,194.04 731,194.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 25,375.67 - - 799,412.32 824,787.99 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 612,329,035.74 - - 2,173,376,664.60 2,785,705,700.34 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 73,942,138.31 73,942,138.31 应付管理人报酬 - - - 3,514,044.50 3,514,044.50 应付托管费 - - - 585,674.07 585,674.07 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,569,161.24 1,569,161.24 第39页共59页 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 677,336.41 677,336.41 负债总计 - - - 80,288,354.53 80,288,354.53 利率敏感度缺口 612,329,035.74 - - 2,093,088,310.07 2,705,417,345.81 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.97%(2016 年12月31日：1.11%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31 日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 第40页共59页 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,419,465,728.97 78.30 2,164,521,445.87 80.01 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,419,465,728.97 78.30 2,164,521,445.87 80.01 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 155,595,107.46 165,339,112.25 业绩比较基准下降5% -155,595,107.46 -165,339,112.25 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第41页共59页 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为2,392,386,941.87元，属于第二层次的余额为57,081,787.10元，无属于第三层次 的余额（上年度末：第一层次2,099,032,158.94元，第二层次95,480,286.93元，无属于第三层 次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 第42页共59页 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第43页共59页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 2,419,465,728.97 77.20 其中：股票 2,419,465,728.97 77.20 2 固定收益投资 30,003,000.00 0.96 其中：债券 30,003,000.00 0.96 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 682,100,990.13 21.76 7 其他各项资产 2,461,780.23 0.08 8 合计 3,134,031,499.33 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,763,566,772.29 57.07 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 168,638,778.24 5.46 F 批发和零售业 67,557,194.64 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 第44页共59页 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 178,218,484.05 5.77 业 J 金融业 79,565,953.49 2.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 73,320,000.00 2.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 62,115,313.00 2.01 R 文化、体育和娱乐业 26,441,386.14 0.86 S 综合 - - 合计 2,419,465,728.97 78.30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 002614 奥佳华 13,364,198 242,961,119.64 7.86 2 600176 中国巨石 18,000,515 197,645,654.70 6.40 3 600068 葛洲坝 15,000,000 168,600,000.00 5.46 4 601799 星宇股份 3,470,154 153,450,209.88 4.97 5 600741 华域汽车 6,254,800 151,616,352.00 4.91 6 000858五粮液 2,651,634 147,589,948.44 4.78 7 600690 青岛海尔 9,576,900 144,132,345.00 4.66 8 002439 启明星辰 6,700,000 124,620,000.00 4.03 9 603579 荣泰健康 816,961 106,057,877.02 3.43 10 000513 丽珠集团 1,500,966 102,215,784.60 3.31 第45页共59页 11 600038 中直股份 1,940,600 88,821,262.00 2.87 12 601009 南京银行 7,081,000 79,378,010.00 2.57 13 603588 高能环境 4,700,000 73,320,000.00 2.37 14 600511 国药股份 1,864,161 67,557,194.64 2.19 15 600763 通策医疗 2,475,700 62,115,313.00 2.01 16 002068 黑猫股份 6,785,192 57,063,464.72 1.85 17 002236 大华股份 2,479,319 56,553,266.39 1.83 18 002074 国轩高科 1,700,000 53,635,000.00 1.74 19 002174 游族网络 1,686,399 53,560,032.24 1.73 20 600809 山西汾酒 1,500,000 52,035,000.00 1.68 21 300200 高盟新材 3,408,474 49,968,228.84 1.62 22 002338 奥普光电 1,386,658 47,590,102.56 1.54 23 600887 伊利股份 2,037,800 43,996,102.00 1.42 24 002426 胜利精密 3,356,800 26,955,104.00 0.87 25 002343 慈文传媒 698,399 26,441,386.14 0.86 26 000811 烟台冰轮 1,500,000 26,175,000.00 0.85 27 002179 中航光电 300,000 9,357,000.00 0.30 28 600305 恒顺醋业 505,300 5,184,378.00 0.17 29 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 30 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 31 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 32 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 33 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 34 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 35 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 36 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00 37 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 38 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00 第46页共59页 39 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 40 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 41 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 42 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 43 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 44 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 45 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 46 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 47 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 48 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 49 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 50 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 51 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 52 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 53 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 54 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 55 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601009 南京银行 195,384,417.19 7.22 2 600176 中国巨石 172,499,208.92 6.38 3 600690 青岛海尔 150,136,403.31 5.55 4 002614 奥佳华 135,162,588.55 5.00 5 600809 山西汾酒 133,020,553.30 4.92 第47页共59页 6 603588 高能环境 114,272,918.76 4.22 7 603579 荣泰健康 109,873,868.62 4.06 8 601186 中国铁建 100,743,190.50 3.72 9 601766 中国中车 99,514,427.40 3.68 10 002074 国轩高科 93,474,302.25 3.46 11 600741 华域汽车 84,291,267.08 3.12 12 601799 星宇股份 80,110,295.54 2.96 13 002439 启明星辰 75,396,169.32 2.79 14 000858 五粮液 70,612,400.03 2.61 15 002068 黑猫股份 61,411,727.20 2.27 16 002174 游族网络 52,625,287.02 1.95 17 601390 中国中铁 51,472,861.28 1.90 18 002236 大华股份 49,165,912.87 1.82 19 600763 通策医疗 47,106,149.61 1.74 20 002338 奥普光电 45,284,676.41 1.67 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 601009 南京银行 139,269,031.47 5.15 2 600498 XD烽火通 130,526,163.94 4.82 3 002281 光迅科技 127,394,958.58 4.71 4 002007 华兰生物 126,422,251.38 4.67 5 603328 依顿电子 125,099,961.67 4.62 6 601766 中国中车 97,301,111.04 3.60 7 000811 烟台冰轮 93,470,441.59 3.45 8 002603 以岭药业 92,757,910.30 3.43 第48页共59页 9 002048 宁波华翔 92,412,099.00 3.42 10 600809 山西汾酒 89,332,555.00 3.30 11 601186 中国铁建 86,114,933.34 3.18 12 600183 生益科技 76,595,632.01 2.83 13 300296 利亚德 65,268,153.51 2.41 14 300342 天银机电 53,251,952.20 1.97 15 601390 中国中铁 49,159,555.87 1.82 16 000581 威孚高科 48,143,894.04 1.78 17 600690 青岛海尔 47,104,123.76 1.74 18 000963 华东医药 45,007,510.64 1.66 19 000858 五粮液 41,276,024.20 1.53 20 002046 轴研科技 37,360,724.59 1.38 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,215,071,210.34 卖出股票收入（成交）总额 2,204,691,569.78 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,003,000.00 0.97 其中：政策性金融债 30,003,000.00 0.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 第49页共59页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,003,000.00 0.97 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 150417 15农发17 300,000 30,003,000.00 0.97 注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 第50页共59页 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 835,953.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,153,492.96 5 应收申购款 472,333.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,461,780.23 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 第51页共59页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 83,047 19,292.13 861,305,763.50 53.76% 740,847,918.06 46.24% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 742,196.78 0.05% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 第52页共59页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年5月31日）基金份额总额 2,771,100,409.96 本报告期期初基金份额总额 1,510,404,814.08 本报告期基金总申购份额 302,872,392.79 减:本报告期基金总赎回份额 211,123,525.31 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,602,153,681.56 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 第53页共59页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 第54页共59页 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 中国银河证 券股份有限 22,148,681,236.96 48.62% 1,504,083.78 48.62% - 公司 申万宏源证 21,050,176,700.81 23.77% 735,128.27 23.77% - 券有限公司 华泰证券股 1 866,322,223.01 19.60% 606,425.57 19.60% - 份有限公司 光大证券股 1 185,367,224.90 4.19% 129,758.53 4.19% - 份有限公司 国信证券股 1 168,442,402.03 3.81% 117,911.28 3.81% - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国元证券股 1 - - - - - 份有限公司 世纪证券有 1 - - - - - 限责任公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 第55页共59页 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加广州农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证 1 基金代销机构并开展定投业务的 券报、证券时报、管 2017年1月13日 公告 理人网站 关于增加青岛农商银行为嘉实旗 中国证券报、上海证 2 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管 2017年1月13日 的公告 理人网站 关于增加“新浪基金”为嘉实旗 中国证券报、上海证 3 下基金代销机构 并开展定投业 券报、证券时报、管 2017年2月21日 务及参加费率优惠的公告 理人网站 关于调整凤凰金信基金代销的部 中国证券报、上海证 4 分开放式基金转换补差费率的公 券报、证券时报、管 2017年2月28日 告 理人网站 关于增加植信基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 5 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 2017年3月16日 告 理人网站 6 关于嘉实旗下部分开放式基金转 中国证券报、上海证 2017年4月12日 第56页共59页 换业务更新的公告 券报、证券时报、管 理人网站 关于增加创金启富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 7 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年4月14日 加费率优惠的公告 理人网站 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下 中国证券报、上海证 8 基金代销机构并开展定投业务及 券报、证券时报、管 2017年5月31日 参加费率优惠的公告 理人网站 关于调整旗下部分基金申购、赎 中国证券报、上海证 9 回、转换起点及账户最低持有份 券报、证券时报、管 2017年6月28日 额下限的公告 理人网站 关于增加中民财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 10 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年6月30日 加费率优惠的公告 理人网站 第57页共59页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 持有基金份 者 额比例达到 序 期初 申购 赎回 份额占 类 或者超过 持有份额 号 份额 份额 份额 比 别 20%的时间 区间 2017/01/18 机 1至 215,835,753.97 142,843,181.69 20,000,000.00 338,678,935.66 21.14% 构 2017/06/30 个 -- - - - - - 人 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 第58页共59页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实领先成长混合型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实领先成长混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实领先成长混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实领先成长混合型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实领先成长混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 12.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年8月26日 第59页共59页