嘉实主题新动力混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 7 月 18 日  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实主题新动力混合 基金主代码 070021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 330,317,520.27 份 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机 投资目标 会,并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争 获取长期,持续,稳定的超额收益。 通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力,并以新兴 增长动力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索,将主 题投资策略融入本基金自上而下的管理流程中。(1)力求前瞻性 研判驱动经济发展及转型的新兴增长动力所带来的投资主题; 投资策略 (2)根据投资主题的广度及数量、以及经济周期与市场因素决定 大类资产配置决策,优先考虑股票类资产的配置;(3)深入挖掘 有望受益于该主题的上市公司股票;(4)在综合考量投资组合的 风险与收益的原则下,完成构建并定期调整投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数*95% + 上证国债指数*5% 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品 种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币 元 主要财务指标 报告期(2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -35,110,258.03 2.本期利润 -72,837,671.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2187 4.期末基金资产净值 442,563,117.51 5.期末基金份额净值 1.340 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ ① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 过去三个月 -14.05% 1.73% -9.38% 1.08% -4.67% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 3页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 图:嘉实主题新动力混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 12 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二) 投资组合限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任融通基金管理有限公 司、泰康资产管理有限责 任公司、长盛基金管理有 限公司、上海磐信投资管 理有限公司股票研究员, 本基金基金 2017 年 12 月 曲盛伟 - 7年 海富通基金管理有限公司 经理 12 日 投资经理,上海盘京投资 管理中心基金经理助理。 2017 年 10 月加入嘉实基 金管理有限公司股票投资 部。 注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 4页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式 进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 2 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内经济面临很多冲击,包括贸易战等宏观风险一直让市场震荡下行。资金面紧张,部 分上市公司东方园林等龙头环保公司由于资金链问题牵动市场神经,使得市场对于整体以资金驱 动的资产前景产生了质疑。但不可否认资金面是最大的基本面,它牵动着大部分公司未来发展的 持续性问题。总体市场绝大部分股票都以下跌为主,上证综指同期涨幅-10.14%,深证综指跌幅- 13.7%,中小板综合指数跌幅-13.39%,沪深 300 下跌-9.94%,创业板同期上涨-12.78%。 报告期内市场总体下跌,有极少行业实现正收益。以申万 28 个全行业来看,仅有食品饮料 (0.37%)取得正收益,其余行业均为负收益。其中综合(-22.32%),传媒(-20.95%),国防 军工(-19.09%),在跌幅榜上位列前三位。在整个一季度来看,以受宏观经济系统风险影响较 小的食品医疗保健表现出了较高超额收益。 考虑整体市场资金面,外部环境的突然变化,本基金调整了组合配置,规避以上风险。组合表 现年初至 6 月 29 日收益率-11.67%。同期基准沪深 300 表现-12.9%,跑赢基准而且跑赢市场绝大 第 5页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 多数指数。报告期内,成长股资产调整较大,但整体大的成长逻辑未收到证伪。为规避资金面、 贸易战风险,清除了与以上风险相关的标的。主要增加了内需相关,景气度较高的消费、国产计 算机、乡村振兴、新智能化基建等板块的配置。稳健防范系统性外界风险前提下争取未来的超额 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.340 元;本报告期基金份额净值增长率为-14.05%,业 绩比较基准收益率为-9.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 382,365,597.09 81.37 其中:股票 382,365,597.09 81.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,177,457.80 6.63 其中:债券 31,177,457.80 6.63 资产支持证 - - 券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 银行存款和结算备 7 55,117,106.33 11.73 付金合计 8 其他资产 1,265,438.18 0.27 9 合计 469,925,599.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 228,011,177.14 51.52 D 电力、热力、燃气 71,559.85 0.02 第 6页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和 G - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 124,432,271.96 28.12 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M 29,769,362.00 6.73 务业 水利、环境和公共 N 81,226.14 0.02 设施管理业 居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R - - 业 S 综合 - - 合计 382,365,597.09 86.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002215 诺 普 信 5,342,400 37,183,104.00 8.40 2 603679 华体科技 1,601,037 35,302,865.85 7.98 3 000651 格力电器 733,600 34,589,240.00 7.82 4 300659 中孚信息 1,413,880 30,539,808.00 6.90 5 300012 华测检测 5,186,300 29,769,362.00 6.73 6 300352 北信源 6,826,300 27,578,252.00 6.23 7 600197 伊力特 1,129,493 25,470,067.15 5.76 8 300546 雄帝科技 1,150,600 24,783,924.00 5.60 9 300059 东方财富 1,710,900 22,549,662.00 5.10 10 002677 浙江美大 1,237,912 21,539,668.80 4.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,069,000.00 6.79 其中:政策性金融债 30,069,000.00 6.79 第 7页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,108,457.80 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,177,457.80 7.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 170413 17 农发 13 300,000 30,069,000.00 6.79 2 113015 隆基转债 6,900 683,376.00 0.15 3 128020 水晶转债 4,628 425,081.80 0.10 注:报告期末,本基金仅持有上述 3 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 第 8页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 382,875.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 781,766.75 5 应收申购款 100,795.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,265,438.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 (元) 例(%) 1 113015 隆基转债 683,376.00 0.15 2 128020 水晶转债 425,081.80 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期期初基金份额总额 341,436,661.14 报告期期间基金总申购份额 13,794,577.73 减:报告期期间基金总赎回份额 24,913,718.60 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- - "填列) 报告期期末基金份额总额 330,317,520.27 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 9页 共 10页  嘉实主题新动力混合 2018 年第 2 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实主题新动力混合型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实主题新动力混合型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实主题新动力混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600- 8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 7 月 18 日 第 10页 共 10页