嘉实主题新动力股票型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:"本基金业绩比较基准为:沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。 沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。" 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实主题新动力股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年12月7日至2014年6月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期,1-2月份,以创业板为代表的中小盘股票延续着2013年的表现,不过,3月份之后,经历长时间下跌后的周期股(以地产为代表),在稳增长的预期下,开始反弹,而改革预期和经济转型支持的成长股,则在估值透支和流动性变紧的作用下出现了幅度较大的调整,5月下旬,随着政府微刺激,市场对于资金面的忧虑开始逐渐降低,中小市值股票开始了反弹。从整个上半年来看,并没有显著的风格特点,表现较好的行业中,既有周期性的房地产,也有成长型的计算机和信息技术,行业内个股分化明显,业绩等催化因素确定性强的个股以及有较大题材支撑的个股表现突出,在资金面的支持下,主题投资活跃。 报告期内,组合在1季度基本保持了高仓位,2季度开始对市场变得谨慎,进行了一定幅度的减仓操作,整体而言操作较少,换手率较低,组合的配置大方向依旧延续了以老龄化和节能环保为主线的配置思路,在2季度后期开始减持高估值小盘股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.975元 本报告期基金份额净值增长率为-1.02%,业绩比较基准收益率为-6.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年的市场,我们认为,3季度市场可能出现一个较好的时点。3季度中上旬,随着中报时点的临近,以创业板为代表的中小市值股票会再次面临业绩预测向下修正的压力,IPO供给的增加、后续新三板的推出也会逐渐增加创业板的资金面压力,预计以创业板为代表的中小市值股票在3季度会面临调整压力,资金逐渐向业绩和催化因素确定的个股集中。随着市场的调整,风险逐渐释放,而政府的微刺激会逐渐的发挥作用,3季度下旬可能出现较好的投资机会。 随着市场风险的释放,政府刺激和资金价格的下降可能支持周期股出现一次反弹,伴随着沪港通的推出,市场可能会阶段性出现一次风格转换,但传统的周期股反弹空间也不会大,毕竟大的经济面仍在下行,房地产也已经进入下行周期。3季度成长股会出现明显的分化,市场机会出现在那些估值合理、业绩(或催化因素)能够兑现的个股上,单纯讲故事的伪成长股面临的风险越来越大。 我们对4季度的市场更加乐观,政府的微刺激会逐渐的显现效果,经济短期企稳的迹象会明确,随着货币政策进入宽松周期,资金价格将继续回落,而四中全会的召开则会稳定市场信心,提高风险偏好,我们认为4季度的市场会有较好的机会。 在经济转型期的经济、政治环境下,寻找符合改革和转型主线的主题标的,是组合在今年的核心策略,符合这一主线的行业和个股是组合的核心配置,如医药、节能环保等,对于目前市场普遍热情较高的行业,如新能源汽车、移动互联等,我们会重新审视行业,寻找与未来成长相匹配的买入价格。在下半年,我们会更加强调业绩、估值和催化因素的可兑现性,以此控制组合的风险,并希望能够在3季度找到偏周期行业的反弹机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配 (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为9,300,130.22元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.0814元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.975元,以及本基金基金合同第十五部分三、收益分配原则“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对嘉实主题新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,嘉实主题新动力股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实主题新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实主题新动力股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实主题新动力股票型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实主题新动力股票型证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.975元,基金份额总额2,115,285,091.74份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实主题新动力股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实主题新动力股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本产品。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2014年06月30日)及上年度末(2013年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.1.1 受限证券类别:债券 本期末(2014年6月30日),本基金未持有流通受限的债券。 6.4.5.1.2 受限证券类别:其他 本期末(2014年6月30日),本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月25日 基金名称 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 基金简称 嘉实主题新动力股票 基金主代码 070021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月7日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,115,285,091.74份 基金合同存续期 不定期 投资目标 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会,并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争获取长期,持续,稳定的超额收益。 投资策略 通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力,并以新兴增长动力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索,将主题投资策略融入本基金自上而下的管理流程中。(1)力求前瞻性研判驱动经济发展及转型的新兴增长动力所带来的投资主题 (2)根据投资主题的广度及数量、以及经济周期与市场因素决定大类资产配置决策,优先考虑股票类资产的配置 (3)深入挖掘有望受益于该主题的上市公司股票 (4)在综合考量投资组合的风险与收益的原则下,完成构建并定期调整投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5% 风险收益特征 本基金为一只主动投资的股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 赵会军 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65182266 (010)66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 196,089,098.97 本期利润 9,300,130.22 加权平均基金份额本期利润 0.0041 本期加权平均净值利润率 0.41% 本期基金份额净值增长率 -1.02% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 -172,182,592.07 期末可供分配基金份额利润 -0.0814 期末基金资产净值 2,062,659,780.44 期末基金份额净值 0.975 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -2.50% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.94% 0.90% 0.40% 0.74% 3.54% 0.16% 过去三个月 -0.10% 1.13% 0.90% 0.83% -1.00% 0.30% 过去六个月 -1.02% 1.32% -6.62% 0.99% 5.60% 0.33% 过去一年 16.21% 1.24% -1.32% 1.11% 17.53% 0.13% 过去三年 8.94% 1.17% -27.08% 1.23% 36.02% -0.06% 自基金合同生效起至今 -2.50% 1.12% -29.64% 1.23% 27.14% -0.11% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 齐海滔 本基金基金经理 2012年7月18日 - 11年 曾任长城证券有限责任公司行业研究员,任银华基金管理有限公司研究员、天华证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金基金经理。2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任投资经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 100,228,218.20 19,887,611.77 结算备付金 6,814,698.60 12,849,886.22 存出保证金 547,772.84 634,600.97 交易性金融资产 6.4.7.2 1,793,360,971.53 2,703,969,689.59 其中:股票投资 1,673,186,971.53 2,505,264,689.59 基金投资 - - 债券投资 120,174,000.00 198,705,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 152,000,000.00 - 应收证券清算款 13,630,018.93 24,954,824.73 应收利息 6.4.7.5 3,583,555.82 3,199,468.01 应收股利 - - 应收申购款 2,522,842.42 379,486.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,072,688,078.34 2,765,875,567.67 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,959,395.63 - 应付赎回款 3,559,572.61 11,071,233.47 应付管理人报酬 2,481,311.15 3,433,429.46 应付托管费 413,551.88 572,238.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 414,024.59 1,292,524.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 200,442.04 401,531.31 负债合计 10,028,297.90 16,770,957.15 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,115,285,091.74 2,789,881,185.66 未分配利润 6.4.7.10 -52,625,311.30 -40,776,575.14 所有者权益合计 2,062,659,780.44 2,749,104,610.52 负债和所有者权益总计 2,072,688,078.34 2,765,875,567.67 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 31,690,608.62 182,083,510.71 1.利息收入 3,597,462.92 4,265,905.37 其中:存款利息收入 6.4.7.11 314,937.06 444,956.27 债券利息收入 2,827,841.10 3,168,820.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 454,684.76 652,128.61 其他利息收入 - - 2.投资收益 214,758,247.04 -70,647,124.03 其中:股票投资收益 6.4.7.12 207,533,350.47 -97,343,601.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -101,690.00 7,351,796.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 7,326,586.57 19,344,680.43 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -186,788,968.75 248,435,668.13 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 123,867.41 29,061.24 减:二、费用 22,390,478.40 33,885,110.68 1.管理人报酬 16,801,829.72 24,232,863.27 2.托管费 2,800,304.91 4,038,810.59 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 2,566,613.91 5,386,637.67 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 221,729.86 226,799.15 三、利润总额 9,300,130.22 148,198,400.03 减:所得税费用 - - 四、净利润 9,300,130.22 148,198,400.03 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,789,881,185.66 -40,776,575.14 2,749,104,610.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,300,130.22 9,300,130.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -674,596,093.92 -21,148,866.38 -695,744,960.30 其中:1.基金申购款 267,221,126.09 2,282,630.89 269,503,756.98 2.基金赎回款 -941,817,220.01 -23,431,497.27 -965,248,717.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,115,285,091.74 -52,625,311.30 2,062,659,780.44 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,162,825,661.95 -811,207,384.98 3,351,618,276.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 148,198,400.03 148,198,400.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -662,265,179.78 99,030,042.51 -563,235,137.27 其中:1.基金申购款 23,263,525.77 -3,324,427.90 19,939,097.87 2.基金赎回款 -685,528,705.55 102,354,470.41 -583,174,235.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,500,560,482.17 -563,978,942.44 2,936,581,539.73 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,801,829.72 24,232,863.27 其中:支付销售机构的客户维护费 4,676,775.39 6,951,830.21 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,800,304.91 4,038,810.59 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 100,228,218.20 276,404.92 82,714,040.78 344,293.84 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600079 人福医药 2013年9月5日 2014年9月5日 非公开发行流通受限 29.00 29.68 470,000 13,630,000.00 13,949,600.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002551 尚荣医疗 2014年6月12日 重大事项停牌 34.01 未知 未知 3,028,742 77,660,426.53 103,007,515.42 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,673,186,971.53 80.73 其中:股票 1,673,186,971.53 80.73 2 固定收益投资 120,174,000.00 5.80 其中:债券 120,174,000.00 5.80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 152,000,000.00 7.33 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 107,042,916.80 5.16 7 其他各项资产 20,284,190.01 0.98 合计 2,072,688,078.34 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 110,796,749.40 5.37 B 采矿业 37,711,076.90 1.83 C 制造业 882,702,227.27 42.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 50,181,997.50 2.43 F 批发和零售业 426,879,938.83 20.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,882,749.15 5.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 394,189.46 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,556,027.22 1.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,082,015.80 1.02 S 综合 - 合计 1,673,186,971.53 81.12 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300273 和佳股份 5,733,003 176,003,192.10 8.53 2 000963 华东医药 3,247,827 175,382,658.00 8.50 3 000028 国药一致 4,356,835 174,055,558.25 8.44 4 000998 隆平高科 4,031,905 110,796,749.40 5.37 5 002440 闰土股份 5,838,470 108,011,695.00 5.24 6 300257 开山股份 3,344,292 105,980,613.48 5.14 7 002551 尚荣医疗 3,028,742 103,007,515.42 4.99 8 600352 浙江龙盛 6,027,047 97,336,809.05 4.72 9 600594 益佰制药 1,884,945 77,527,787.85 3.76 10 600511 国药股份 2,792,851 63,397,717.70 3.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300096 易联众 62,155,770.41 2.26 2 300005 探路者 57,959,140.39 2.11 3 600511 国药股份 38,226,557.94 1.39 4 300113 顺网科技 33,728,692.23 1.23 5 300030 阳普医疗 30,937,791.55 1.13 6 600525 长园集团 22,688,204.46 0.83 7 300055 万邦达 19,209,216.39 0.70 8 002262 恩华药业 13,074,718.17 0.48 9 300101 振芯科技 12,431,312.34 0.45 10 300273 和佳股份 11,344,775.89 0.41 11 300014 亿纬锂能 10,736,564.69 0.39 12 002038 双鹭药业 10,670,066.17 0.39 13 300252 金信诺 10,606,173.19 0.39 14 002022 科华生物 10,339,832.60 0.38 15 002153 石基信息 10,184,013.67 0.37 16 002456 欧菲光 9,741,565.42 0.35 17 600594 益佰制药 6,783,545.32 0.25 18 000553 沙隆达A 6,079,991.82 0.22 19 000028 国药一致 4,672,678.74 0.17 20 300017 网宿科技 2,849,642.00 0.10 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 125,111,996.76 4.55 2 600079 人福医药 118,835,397.04 4.32 3 000028 国药一致 85,839,941.03 3.12 4 600518 康美药业 69,744,031.36 2.54 5 002041 登海种业 60,839,339.08 2.21 6 002551 尚荣医疗 57,997,318.42 2.11 7 600315 上海家化 52,172,710.64 1.90 8 300014 亿纬锂能 51,607,245.14 1.88 9 600486 扬农化工 51,545,028.20 1.87 10 002400 省广股份 48,053,836.02 1.75 11 000538 云南白药 47,202,904.12 1.72 12 002440 闰土股份 42,738,849.86 1.55 13 600196 复星医药 42,079,908.83 1.53 14 600352 浙江龙盛 40,431,994.35 1.47 15 002456 欧菲光 38,345,715.43 1.39 16 300273 和佳股份 38,131,335.83 1.39 17 300133 华策影视 35,663,650.08 1.30 18 002299 圣农发展 28,165,653.75 1.02 19 002253 川大智胜 24,905,694.99 0.91 20 002262 恩华药业 23,465,737.89 0.85 买入股票成本(成交)总额 390,600,890.06 卖出股票收入(成交)总额 1,242,207,159.84 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,174,000.00 5.83 其中:政策性金融债 120,174,000.00 5.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 120,174,000.00 5.83 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 130243 13国开43 700,000 70,077,000.00 3.40 2 130322 13进出22 300,000 30,021,000.00 1.46 3 140320 14进出20 200,000 20,076,000.00 0.97 序号 名称 金额 1 存出保证金 547,772.84 2 应收证券清算款 13,630,018.93 3 应收股利 - 4 应收利息 3,583,555.82 5 应收申购款 2,522,842.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 20,284,190.01 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 2551 尚荣医疗 103,007,515.42 4.99 重大事项停牌 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 34,051 62,121.09 99,270,465.47 4.69% 2,016,014,626.27 95.31% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 65,329.35 0.00% 基金合同生效日(2010年12月7日)基金份额总额 6,316,712,603.86 本报告期期初基金份额总额 2,789,881,185.66 本报告期基金总申购份额 267,221,126.09 减:本报告期基金总赎回份额 941,817,220.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,115,285,091.74 报告期内未召开基金份额持有人大会。 (2) 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 北京高华证券有限责任公司 2 597,254,361.15 36.58% 418,079.71 36.58% - 中信证券股份有限公司 2 315,771,153.11 19.34% 221,041.33 19.34% - 国泰君安证券股份有限公司 2 199,855,217.58 12.24% 139,900.20 12.24% - 招商证券股份有限公司 2 135,425,339.37 8.29% 94,797.92 8.29% - 广发证券股份有限公司 1 134,666,654.24 8.25% 94,267.16 8.25% - 国金证券股份有限公司 1 102,528,358.96 6.28% 71,770.43 6.28% - 长城证券有限责任公司 1 101,582,686.61 6.22% 71,107.88 6.22% - 国信证券股份有限公司 1 30,295,069.64 1.86% 21,206.55 1.86% - 光大证券股份有限公司 1 15,241,361.69 0.93% 10,668.96 0.93% - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券股份有限公司 228,000,000.00 6.14% 长城证券有限责任公司 1,950,600,000.00 52.54% 国信证券股份有限公司 633,000,000.00 17.05% 光大证券股份有限公司 901,000,000.00 24.27% 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014年8月25日 2014年6月30日