嘉实主题新动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实主题新动力股票 基金主代码 070021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 3,064,592,494.05 份 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会,并 投资目标 在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争获取长期,持 续,稳定的超额收益。 通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力,并以新兴增长动 力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索,将主题投资策略融 入本基金自上而下的管理流程中。(1)力求前瞻性研判驱动经济发展 及转型的新兴增长动力所带来的投资主题;(2)根据投资主题的广度投资策略 及数量、以及经济周期与市场因素决定大类资产配置决策,优先考虑 股票类资产的配置; 3)深入挖掘有望受益于该主题的上市公司股票; (4)在综合考量投资组合的风险与收益的原则下,完成构建并定期 调整投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数*95% + 上证国债指数*5% 本基金为一只主动投资的股票型基金,其预期风险与预期收益高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 185,749,437.45 2.本期利润 511,799,389.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.1555 4.期末基金资产净值 3,035,358,184.56 5.期末基金份额净值 0.990注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收益 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 率标准差④ 过去三个月 18.00% 1.20% 9.03% 1.36% 8.97% -0.16%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告图:嘉实主题新动力股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 12 月 7 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任长城证券有限责任公司行业研 究员,任银华基金管理有限公司研 究员、天华证券投资基金、银华内 本基金 2012 年 7 月 需精选股票型证券投资基金基金经 齐海滔 基金经 - 10 年 18 日 理。2011 年 4 月加盟嘉实基金管理 理 有限公司,曾任投资经理。硕士研 究生,具有基金从业资格,中国国 籍。注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 第 4 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于补库存效应,3 季度经济数据企稳,流动性环境也较为宽松,A 股市场出现了较大幅度的上涨,市场估值整体上了一个台阶。从风格上看,在流动性的支持以及持续出现的题材刺激下,中小盘成长股继续大幅跑赢大盘股,以信息服务为代表的成长股在 3 季度取得了显著的超额收益,临近三中全会,基于政策预期,题材类个股活跃,上海自贸、土地流转、环保、国企改革等相关个股出现了较大的涨幅。 本基金 3 季度仓位基本保持稳定。整体上看,3 季度本基金超配传媒、乳制品和医药,取得了一定的超额收益,此外部分重仓股表现较好,也对组合有较好的贡献。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.990 元;本报告期基金份额净值增长率为 18.00%,业绩比较基准收益率为 9.03%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于 4 季度的市场,我们认为,补库存效应在 4 季度将逐渐减弱,经济数据难见起色,周期股难以出现趋势性的机会。货币政策中性偏紧,利率中枢可能会有所提高,而 IPO 也在临近,因此我们判断,以创业板为代表的中小盘股票在 4 季度将面临压力。整体而言,4 季度的市场将以调整为主。 在经济转型期的经济、政治环境下,寻找成长确定、符合转型主线的主题标的,是本基金在今明两年的核心策略,符合这一主线的行业和个股将是本基金的核心配置,如医药、食品饮料、环保、传媒、农业等;在传统的周期性行业中,我们关注个别供给面收缩足以影响行业盈利的子行业,在预期差中寻找机会。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 第 5 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告 1 权益投资 2,553,217,212.31 83.75 其中:股票 2,553,217,212.31 83.75 2 固定收益投资 199,306,000.00 6.54 其中:债券 199,306,000.00 6.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 162,397,194.54 5.33 6 其他资产 133,841,565.20 4.39 合计 3,048,761,972.05 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 148,308,713.00 4.89 B 采矿业 - - C 制造业 1,606,914,649.66 52.94 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 55,533,574.72 1.83 F 批发和零售业 522,284,643.96 17.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 90,680,297.40 2.99 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 34,302,913.89 1.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 95,192,419.68 3.14 S 综合 - - 合计 2,553,217,212.31 84.125.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000028 国药一致 7,001,664 294,630,021.12 9.71 第 6 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告 2 600887 伊利股份 5,870,970 262,314,939.60 8.64 3 600079 人福医药 5,169,485 166,184,693.40 5.47 4 002440 闰土股份 4,569,235 143,336,901.95 4.72 5 000963 华东医药 3,041,496 133,521,674.40 4.40 6 000538 云南白药 1,102,917 129,107,464.02 4.25 7 600352 浙江龙盛 9,709,781 118,944,817.25 3.92 8 600486 扬农化工 3,394,768 109,684,954.08 3.61 9 600315 上海家化 2,523,338 109,538,102.58 3.61 10 000998 隆平高科 4,331,905 99,633,815.00 3.285.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,306,000.00 6.57 其中:政策性金融债 199,306,000.00 6.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 199,306,000.00 6.575.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 130218 13 国开 18 900,000 89,397,000.00 2.95 2 120245 12 国开 45 800,000 79,888,000.00 2.63 3 130322 13 进出 22 300,000 30,021,000.00 0.99注:报告期末,本基金仅持有上述 3 只债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 第 7 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 984,282.01 2 应收证券清算款 129,123,374.44 3 应收股利 - 4 应收利息 3,694,052.84 5 应收申购款 39,855.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 133,841,565.205.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 公允价值(元) (%) 1 600486 扬农化工 109,684,954.08 3.61 重大事项停牌 2 600079 人福医药 13,733,400.00 0.45 非公开发行流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,500,560,482.17 报告期期间基金总申购份额 39,612,083.03 减:报告期期间基金总赎回份额 475,580,071.15 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,064,592,494.05注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 第 8 页 共9 页 嘉实主题新动力股票 2013 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实主题新动力股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实主题新动力股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实主题新动力股票型证券投资基金公告的各项原稿。8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 9 页 共9 页