嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 备查文件目录...................................................................................................................................46 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 11.2 存放地点..................................................................................................................................46 11.3 查阅方式..................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实稳固收益债券 基金主代码 070020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月1日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 601,236,573.43份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力 争持续稳定地获得高于存款利率的收益。 投资策略 运用本金保护机制（包括嘉实护本目标抬升机制、嘉 实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控 制措施），谋求有效控制投资风险。以“3年运作周期 滚动”的方式，实施开放式运作。优先配置债券类资 产：投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、 具有较高信用等级的中短期债券，以持有到期策略为 主；择机少量投资权益类资产：采用收益增强型权益 类投资策略。 业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期定期存 款利率+ 1.6% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街55 号上海国金中心二期46层 号 06-08单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55 华润大厦8层 号 邮政编码 100005 100140 法定代表人 邓红国 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 122,262,183.76 本期利润 126,188,916.16 加权平均基金份额本期利润 0.1332 本期加权平均净值利润率 11.63% 本期基金份额净值增长率 12.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 128,299,584.63 期末可供分配基金份额利润 0.2134 期末基金资产净值 733,567,142.84 期末基金份额净值 1.220 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 32.16% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.49% 0.77% 0.50% 0.02% -0.01% 0.75% 过去三个月 6.74% 0.61% 1.43% 0.01% 5.31% 0.60% 过去六个月 12.55% 0.51% 2.86% 0.02% 9.69% 0.49% 过去一年 20.89% 0.39% 5.85% 0.02% 15.04% 0.37% 过去三年 26.11% 0.26% 17.31% 0.02% 8.80% 0.24% 自基金合同 32.16% 0.22% 28.12% 0.02% 4.04% 0.20% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率+ 1.6%。 上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期 “金融机构人民币存款基准利率”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100%×(三年期定期存款利率+1.6%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年9月1日至2015年6月30日） 注1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的 投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围和（六）2.投资组合限制”的有 关约定。 注2：2015年4月18日，本基金管理人发布《关于嘉实稳固收益债券基金经理变更的公告》，裴 晓辉先生不再担任本基金基金经理；聘请胡永青先生担任本基金基金经理职务，与基金经理曲扬 女士共同管理本基金。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资 基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、 嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、 嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系 列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，嘉实纯债债 曾任中信基金债券研究员 券、嘉实丰益纯 和债券交易员、光大银行 债定期债券、嘉 债券自营投资业务副主 实债券、嘉实中 2014年4 管，2010年6月加入嘉实 曲扬 证中期企业债指 月18日 - 10年 基金管理有限公司任基金 数(LOF)、嘉实中 经理助理。硕士研究生， 证 中 期 国 债 具有基金从业资格，中国 ETF、嘉实中证金 国籍。 边中期国债ETF 联接基金经理 曾任天安保险股份有限公 本本基金基金经 司固定收益组合经理，信 理、嘉实信用债 诚基金管理有限公司投资 券、嘉实增强收 2015年4 经理，国泰基金管理有限 胡永青 益债券、嘉实丰 月18日 - 12年 公司固定收益部总监助 益策略定期债 理、基金经理。2013年11 券、嘉实元和基 月加入嘉实基金管理有限 金经理 公司固定收益部。硕士研 究生，具有基金从业资格。 本基金基金经 曾任人保健康投资部处 理、嘉实中证中 长、国泰基金固定收益总 期企业债指数 监等职务。2014年1月加 裴晓辉 （LOF)、嘉实中 2014年6 2015年4 9年 入嘉实基金管理有限公司 证 中 期 国 债 月20日 月18日 固定收益部，担任执行总 ETF、嘉实中证金 监，从事投资、研究工作。 边中期国债ETF 硕士，具有基金从业资格。 联接基金经理 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济政策回顾：经济增长方面，上半年经济整体呈现底部企稳的走势，两个季度GDP增速均为7.0%，较去年出现小幅回落。从主要项目来看，第三产业对经济的贡献度有所抬升，成为超预期的主要项目，其中主要的来源包括金融业利润的大幅增加。从投资端来看，整体呈现先抑后平的走势，1季度城镇固定资产投资增速回落至13.5%，2季度虽然继续回落，但进入5、6月份出现企稳态势。其中，基建增速相对稳定，体现了政策效果。地产增速持续低迷。 通胀方面，受到前期经济相对弱势，国外大宗商品价格下跌的影响，整体通胀处于较低水平。CPI上半年进入探底的过程，整体区间维持在1.2%-1.5%之间。PPI则持续大幅负增长，上半年累计跌幅达到4.6%。 货币政策方面，在经济相对弱势，通胀维持较低水平的背景下，整体政策呈现持续宽松的态势，上半年共计降息三次，降准两次。 上半年市场回顾：总体来看，债市走势分化明显，利率债收益率低位震荡，期限利差接近历史新高，信用债收益率持续走低，信用利差新低不断。尽管经济相对低迷，但是由于政策持续宽松，使得市场对未来的经济反弹存在一定乐观预期，加之猪肉和油价回升所带来的通胀预期抬头，使得长端收益率整体处于大的箱体震荡格局。持续宽松的货币政策释放了大量流动性，2季度对短端收益率产生的明显的拉低作用，整体收益率曲线出现陡峭化下行。信用利差方面，受到宽松政策的推动，各等级信用利差都出现回落。按照历史分位比较来看，利差分化更为明显，其中高等级信用利差处于历史低位，而低等级信用利差仍然处于历史偏高水平。 权益方面，上半年出现大幅震荡走势。起初在经济预期相对稳定，政策宽松的作用下，权益市场整体出现大幅上涨，尤其是创业板为代表的中小市值股票，同时也出现了泡沫化的苗头，6月中旬以来，在政策对配资监管逐渐增强的背景下，权益类市场出现大幅下跌。 组合操作方面，上半年保持组合纯债久期稳定，增持中高等级信用债提供了较好的收益；年初基于权益的乐观判断，超配了股票和可转债，6月份有所减仓，但力度相对比较调整幅度而言相对不足，市场大幅调整给组合带来了较大净值损失，这是对于以绝对收益为目标的本组合而言需要检讨的地方。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.220元；本报告期基金份额净值增长率为12.55%，业绩比较基准收益率为2.86%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济与政策展望： 我们认为下半年经济将会延续上半年的走势，即低位稳定。一方面经济内生动力依然较弱，制约了上涨的空间。另一方面，政策保增长力度较强，效果也将在下半年逐渐显现。通胀方面，受到前期基数效应的推动，我们预计下半年CPI、PPI均将有所回升，但基本面的因素将使得两者的回升力度均偏弱，并不会对货币政策宽松形成明显制约。货币政策方面，在经济持续低位，通胀整体不严重的背景下，我们认为持续宽松是大方向。但是，由于通胀筑底回升趋势确立，因此持续大幅降息的空间将会比较有限。 下半年市场展望： 固定收益类，我们认为基本面、通胀水平方面对债市整体构成中性略偏负面的影响，货币政策政策中性偏正面，市场整体风险偏好在往下走的过程中债市长期依然机会大于风险，但中期依然有估值波动的风险，在这种情况下，自下而上优选品种将会是主要的配置策略。需要关注的风险因素包括，资金面边际变化和通胀成都是否会持续超出市场预期。 权益类，经过前期市场的大幅波动，后期将振幅收窄，缺少系统性机会。市场偏好将回归基本面，以及估值的合理性，自下而上来看，我们会重点关注超跌之后有业绩支撑的优质成长股，以及业绩稳定估值合理的相关行业个股。可转债仅有少量的波段操作机会，由于品种稀缺，二级市场操作空间也不太大。 我们将按照绝对收益、稳定增值的思路，重点配置中高等级信用品种，灵活调整久期，运用中等杠杆，做好流动性安排，精选权益投资，加大波段操作力度，争取为持有人谋求长期稳定的正回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十五（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2015年上半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,698,675.43 13,520,052.64 结算备付金 15,658,035.67 14,851,057.34 存出保证金 404,343.90 610,951.39 交易性金融资产 6.4.7.2 1,085,790,910.26 1,102,667,055.29 其中：股票投资 142,128,995.26 67,313,509.45 基金投资 - - 债券投资 923,661,915.00 1,015,353,545.84 资产支持证券投资 20,000,000.00 20,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 16,926,532.08 127,345,827.87 应收利息 6.4.7.5 20,718,364.63 25,651,657.65 应收股利 - - 应收申购款 1,539,482.02 1,663,800.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,151,736,343.99 1,286,310,402.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 384,399,506.70 280,379,284.73 应付证券清算款 22,772,381.31 117,337,668.44 应付赎回款 8,967,957.05 671,925.71 应付管理人报酬 405,786.43 493,023.80 应付托管费 112,371.60 136,529.69 应付销售服务费 249,714.73 303,399.28 应付交易费用 6.4.7.7 903,467.39 820,931.78 应交税费 - - 应付利息 56,755.80 60,195.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 301,260.14 390,002.95 负债合计 418,169,201.15 400,592,961.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 601,236,573.43 817,062,978.04 未分配利润 6.4.7.10 132,330,569.41 68,654,462.52 所有者权益合计 733,567,142.84 885,717,440.56 负债和所有者权益总计 1,151,736,343.99 1,286,310,402.18 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.220元，基金份额总额601,236,573.43份。 6.2利润表 会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 141,859,023.95 82,317,256.65 1.利息收入 31,691,721.61 52,683,982.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 215,144.41 3,425,649.00 债券利息收入 31,034,512.77 48,779,178.66 资产支持证券利息收入 425,654.79 479,154.79 买入返售金融资产收入 16,409.64 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 104,110,620.92 -12,584,078.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 91,222,494.92 585,761.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 12,741,370.76 -13,951,326.60 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 146,755.24 781,486.90 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 3,926,732.40 41,971,924.47 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 2,129,949.02 245,428.13 减：二、费用 15,670,107.79 16,406,300.61 1．管理人报酬 3,506,779.30 4,817,327.09 2．托管费 971,108.10 1,334,028.98 3．销售服务费 2,158,018.00 2,964,509.07 4．交易费用 6.4.7.18 2,839,112.63 271,784.83 5．利息支出 5,972,616.65 6,788,496.13 其中：卖出回购金融资产支出 5,972,616.65 6,788,496.13 6．其他费用 6.4.7.19 222,473.11 230,154.51 三、利润总额 126,188,916.16 65,910,956.04 减：所得税费用 - - 四、净利润 126,188,916.16 65,910,956.04 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 817,062,978.04 68,654,462.52 885,717,440.56 金净值） 二、本期经营活动产生 - 126,188,916.16 126,188,916.16 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -215,826,404.61 -62,512,809.27 -278,339,213.88 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 489,831,420.03 67,471,341.54 557,302,761.57 2.基金赎回款 -705,657,824.64 -129,984,150.81 -835,641,975.45 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 601,236,573.43 132,330,569.41 733,567,142.84 金净值） 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,420,560,637.72 37,137,583.96 1,457,698,221.68 金净值） 二、本期经营活动产生 - 65,910,956.04 65,910,956.04 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 43,429,913.16 1,381,196.62 44,811,109.78 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 117,163,956.03 3,648,241.54 120,812,197.57 2.基金赎回款 -73,734,042.87 -2,267,044.92 -76,001,087.79 四、本期向基金份额持 - -18,462,894.18 -18,462,894.18 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 1,463,990,550.88 85,966,842.44 1,549,957,393.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2010]874号《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的 批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实稳固收 益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次 设立募集不包括认购资金利息共募集4,481,957,028.65元，业经普华永道中天会计师事务所有限 公司普华永道中天验字(2010)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实稳固收益 债券型证券投资基金基金合同》于2010年9月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,482,963,516.71份基金份额，其中认购资金利息折合1,006,488.06份基金份额。本基金的基 金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具，包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换 债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定 收益证券品种，本基金还可投资依法发行或上市的股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基 金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在1年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率+ 1.6%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 10,698,675.43 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 10,698,675.43 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 145,037,927.83 142,128,995.26 -2,908,932.57 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 351,920,159.97 357,322,114.00 5,401,954.03 银行间市场 567,214,798.98 566,339,801.00 -874,997.98 合计 919,134,958.95 923,661,915.00 4,526,956.05 资产支持证券 20,000,000.00 20,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,084,172,886.78 1,085,790,910.26 1,618,023.48 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2015年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2015年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2015年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 770.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,341.49 应收债券利息 20,638,387.34 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72,865.08 合计 20,718,364.63 6.4.7.6其他资产 本期末（2015年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 891,290.48 银行间市场应付交易费用 12,176.91 合计 903,467.39 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,863.45 预提费用 293,396.69 应付指数使用费 - 其他 - 合计 301,260.14 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 817,062,978.04 817,062,978.04 本期申购 489,831,420.03 489,831,420.03 本期赎回 -705,657,824.64 -705,657,824.64 本期末 601,236,573.43 601,236,573.43 注：申购含转换入，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,033,322.47 8,621,140.05 68,654,462.52 本期利润 122,262,183.76 3,926,732.40 126,188,916.16 本期基金份额交易 -53,995,921.60 -8,516,887.67 -62,512,809.27 产生的变动数 其中：基金申购款 46,779,363.31 20,691,978.23 67,471,341.54 基金赎回款 -100,775,284.91 -29,208,865.90 -129,984,150.81 本期已分配利润 - - - 本期末 128,299,584.63 4,030,984.78 132,330,569.41 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 71,003.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 117,405.23 其他 26,735.37 合计 215,144.41 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,117,278,588.91 减：卖出股票成本总额 1,026,056,093.99 买卖股票差价收入 91,222,494.92 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券、债转股及债券到期兑付成交总额 1,208,911,281.45 减：卖出债券、债转股及债券到期兑付成本 1,170,314,815.76 总额 减：应收利息总额 25,855,094.93 买卖债券差价收入 12,741,370.76 6.4.7.14衍生工具收益 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 146,755.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 146,755.24 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 3,926,732.40 ——股票投资 -394,109.83 ——债券投资 4,320,842.23 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,926,732.40 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,886,426.50 基金转出费收入 233,522.52 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 证管费退还 - 其他 10,000.00 合计 2,129,949.02 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,832,843.84 银行间市场交易费用 6,268.79 合计 2,839,112.63 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,000.00 银行划款手续费 10,676.42 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 400.00 合计 222,473.11 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014 年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,506,779.30 4,817,327.09 的管理费 其中：支付销售机构的客 178,413.05 222,688.93 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.65%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 971,108.10 1,334,028.98 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 1,782,553.56 中国工商银行 142,274.15 合计 1,924,827.71 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 2,494,320.04 中国工商银行 207,951.56 合计 2,702,271.60 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.4% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国工商银行 - - - - 55,000,000.00 56,456.75 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国工商银行 31,024,023.29 - - - 259,140,000.00 82,002.77 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014 年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 10,698,675.43 71,003.81 1,977,347.66 76,620.92 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6 月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 建发2015年 重大 600153股份6月29事项 17.51 - - 200,000 4,029,755.203,502,000.00 - 日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额137,399,593.90元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 码 140013 14附息国 2015年7月3 103.33 170,000 17,566,100.00 债13 日 150210 15国开10 2015年7月3 100.93 100,000 10,093,000.00 日 140003 14附息国 2015年7月3 105.66 5,000 528,300.00 债03 日 150309 15进出09 2015年7月3 101.12 500,000 50,560,000.00 日 150002 15附息国 2015年7月3 99.30 100,000 9,930,000.00 债02 日 150003 15附息国 2015年7月3 100.51 100,000 10,051,000.00 债03 日 150211 15国开11 2015年7月3 100.35 400,000 40,140,000.00 日 合计 1,375,000 138,868,400.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额246,999,912.80元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国工商银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信 用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金持有的资产支持证券余额为20,000,000.00元，均为长期信用 评级AAA级(2014年12月31日：20,000,000.00元，均为长期信用评级AAA级)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 22,211,200.00 278,731,000.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 22,211,200.00 278,731,000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 92,591,428.20 100,910,315.46 AAA以下 663,202,996.20 577,950,980.68 未评级 - - 合计 755,794,424.40 678,861,296.14 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有384,399,506.70元将在1个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 10,698,675.43 - - - 10,698,675.43 结算备付金 15,658,035.67 - - - 15,658,035.67 存出保证金 404,343.90 - - - 404,343.90 交易性金融资产 414,307,281.20 485,739,802.30 43,614,831.50 142,128,995.261,085,790,910.26 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 16,926,532.08 16,926,532.08 应收利息 - - - 20,718,364.63 20,718,364.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 205,191.00 - - 1,334,291.02 1,539,482.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 441,273,527.20 485,739,802.30 43,614,831.50 181,108,182.991,151,736,343.99 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 384,399,506.70 - - - 384,399,506.70 产款 应付证券清算款 - - - 22,772,381.31 22,772,381.31 应付赎回款 - - - 8,967,957.05 8,967,957.05 应付管理人报酬 - - - 405,786.43 405,786.43 应付托管费 - - - 112,371.60 112,371.60 应付销售服务费 - - - 249,714.73 249,714.73 应付交易费用 - - - 903,467.39 903,467.39 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 56,755.80 56,755.80 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 301,260.14 301,260.14 负债总计 384,399,506.70 - - 33,769,694.45 418,169,201.15 利率敏感度缺口 56,874,020.50 485,739,802.30 43,614,831.50 147,338,488.54 733,567,142.84 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,520,052.64 - - - 13,520,052.64 结算备付金 14,851,057.34 - - - 14,851,057.34 存出保证金 610,951.39 - - - 610,951.39 交易性金融资产 571,346,110.48 455,753,883.36 8,253,552.00 67,313,509.451,102,667,055.29 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 127,345,827.87 127,345,827.87 应收利息 - - - 25,651,657.65 25,651,657.65 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,633,000.00 - - 30,800.00 1,663,800.00 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 601,961,171.85 455,753,883.36 8,253,552.00 220,341,794.971,286,310,402.18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 280,379,284.73 - - - 280,379,284.73 产款 应付证券清算款 - - - 117,337,668.44 117,337,668.44 应付赎回款 - - - 671,925.71 671,925.71 应付管理人报酬 - - - 493,023.80 493,023.80 应付托管费 - - - 136,529.69 136,529.69 应付销售服务费 - - - 303,399.28 303,399.28 应付交易费用 - - - 820,931.78 820,931.78 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 60,195.24 60,195.24 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 390,002.95 390,002.95 负债总计 280,379,284.73 - - 120,213,676.89 400,592,961.62 利率敏感度缺口 321,581,887.12 455,753,883.36 8,253,552.00 100,128,118.08 885,717,440.56 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 4,631,977.22 2,921,257.00 基点 市场利率上升25个 -4,586,606.22 -2,899,616.87 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类资产的投资比例 不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在1年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 142,128,995.26 19.38 67,313,509.45 7.60 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 142,128,995.26 19.38 67,313,509.45 7.60 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 19.38%(2014年12月31日：7.60%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为152,796,225.76元，属于第二层级的余额为932,994,684.50元，无属于第 三层级的余额（2014年12月31日：第一层级473,078,055.29元，第二层级629,589,000.00元， 无属于第三层级的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月 31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.4），并 将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 142,128,995.26 12.34 其中：股票 142,128,995.26 12.34 2 固定收益投资 943,661,915.00 81.93 其中：债券 923,661,915.00 80.20 资产支持证券 20,000,000.00 1.74 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,356,711.10 2.29 7 其他各项资产 39,588,722.63 3.44 合计 1,151,736,343.99 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,777,475.10 8.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,502,000.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 9,024,000.00 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 30,286,050.00 4.13 业 J 金融业 35,539,470.16 4.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 142,128,995.26 19.38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600582 天地科技 1,059,000 18,098,310.00 2.47 2 601166 兴业银行 1,024,200 17,667,450.00 2.41 3 600037 歌华有线 552,700 17,410,050.00 2.37 4 002450 康得新 518,850 15,876,810.00 2.16 5 600962 *ST中鲁 576,690 11,551,100.70 1.57 6 601628 中国人寿 360,000 11,275,200.00 1.54 7 000333 美的集团 299,980 11,183,254.40 1.52 8 002230 科大讯飞 300,000 10,482,000.00 1.43 9 000089 深圳机场 800,000 9,024,000.00 1.23 10 600480 凌云股份 300,000 7,068,000.00 0.96 11 600016 民生银行 663,664 6,596,820.16 0.90 12 600153 建发股份 200,000 3,502,000.00 0.48 13 300183 东软载波 84,000 2,394,000.00 0.33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600219 南山铝业 94,534,158.42 10.67 2 600150 中国船舶 85,223,677.79 9.62 3 002241 歌尔声学 38,912,727.19 4.39 4 002466 天齐锂业 34,147,745.71 3.86 5 600549 厦门钨业 33,826,343.44 3.82 6 601628 中国人寿 31,944,015.77 3.61 7 600010 包钢股份 31,625,737.00 3.57 8 002215 诺 普 信 28,763,066.63 3.25 9 002358 森源电气 27,861,549.38 3.15 10 600259 广晟有色 27,688,048.11 3.13 11 601933 永辉超市 27,602,834.71 3.12 12 600765 中航重机 27,407,918.53 3.09 13 601166 兴业银行 27,344,541.00 3.09 14 000998 隆平高科 26,089,400.38 2.95 15 000656 金科股份 24,254,795.00 2.74 16 600037 歌华有线 23,941,151.80 2.70 17 600705 中航资本 23,573,125.16 2.66 18 300183 东软载波 22,227,731.20 2.51 19 600582 天地科技 20,711,725.22 2.34 20 601318 中国平安 20,122,148.22 2.27 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600150 中国船舶 108,229,288.09 12.22 2 600219 南山铝业 91,772,933.44 10.36 3 002358 森源电气 80,739,427.61 9.12 4 002215 诺 普 信 50,940,155.64 5.75 5 600010 包钢股份 38,851,043.71 4.39 6 600549 厦门钨业 37,397,071.08 4.22 7 002241 歌尔声学 37,177,493.57 4.20 8 002466 天齐锂业 37,104,230.41 4.19 9 600765 中航重机 36,378,343.65 4.11 10 600713 南京医药 28,847,183.57 3.26 11 000998 隆平高科 27,733,187.56 3.13 12 600259 广晟有色 27,595,664.20 3.12 13 601933 永辉超市 26,660,362.47 3.01 14 600705 中航资本 26,441,220.60 2.99 15 000656 金科股份 24,071,204.41 2.72 16 300162 雷曼光电 22,863,663.96 2.58 17 601318 中国平安 22,470,000.00 2.54 18 601628 中国人寿 20,324,500.00 2.29 19 600282 南钢股份 18,873,191.60 2.13 20 600111 北方稀土 18,603,145.06 2.10 21 600000 浦发银行 18,047,927.65 2.04 22 002052 同洲电子 17,847,983.00 2.02 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,101,265,689.63 卖出股票收入（成交）总额 1,117,278,588.91 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 44,863,290.60 6.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,793,000.00 13.74 其中：政策性金融债 100,793,000.00 13.74 4 企业债券 433,491,193.90 59.09 5 企业短期融资券 22,211,200.00 3.03 6 中期票据 308,134,000.00 42.00 7 可转债 14,169,230.50 1.93 8 其他 - - 合计 923,661,915.00 125.91 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101356012 13酒钢 500,000 52,535,000.00 7.16 MTN001 2 101456034 14皖交投 500,000 51,800,000.00 7.06 MTN001 3 122182 12九州通 500,000 51,000,000.00 6.95 4 150309 15进出09 500,000 50,560,000.00 6.89 5 1282244 12豫交投 500,000 50,375,000.00 6.87 MTN1 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 119031 澜沧江3 200,000 20,000,000.00 2.73 注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内 本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 404,343.90 2 应收证券清算款 16,926,532.08 3 应收股利 - 4 应收利息 20,718,364.63 5 应收申购款 1,539,482.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 39,588,722.63 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113501 洛钼转债 13,944,000.00 1.90 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,973 120,900.18 410,712,009.75 68.31% 190,524,563.68 31.69% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 18,128.43 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年9月1日）基金份额总额 4,482,963,516.71 本报告期期初基金份额总额 817,062,978.04 本报告期基金总申购份额 489,831,420.03 减:本报告期基金总赎回份额 705,657,824.64 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 601,236,573.43 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年4月18日，本基金管理人发布《关于嘉实稳固收益债券基金经理变更的公告》，裴晓 辉先生不再担任本基金基金经理；聘请胡永青先生担任本基金基金经理。 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为期 3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对 此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的 风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工作 并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 北京高华证券 2 979,093,076.69 46.32% 685,368.67 46.32% - 有限责任公司 中信证券股份 2 347,057,112.38 16.42% 242,939.98 16.42% - 有限公司 光大证券股份 1 233,037,261.11 11.02% 163,126.08 11.02% - 有限公司 国信证券股份 1 204,382,519.39 9.67% 143,067.75 9.67% - 有限公司 国金证券股份 1 182,245,171.27 8.62% 127,572.86 8.62% - 有限公司 广发证券股份 1 115,814,691.02 5.48% 81,070.94 5.48% - 有限公司 中信建投证券 2 52,208,613.35 2.47% 36,546.02 2.47% - 股份有限公司 招商证券股份 2 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 海通证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 国都证券股份 1 - - - - - 有限公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国国际金融 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 注4：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 北京高华证券 288,575,434.45 41.41%6,755,364,000.00 44.86% - - 有限责任公司 中信证券股份 127,000,766.62 18.22%2,317,700,000.00 15.39% - - 有限公司 光大证券股份 141,811,994.30 20.35%1,545,900,000.00 10.27% - - 有限公司 国信证券股份 31,960,780.30 4.59%1,262,700,000.00 8.38% - - 有限公司 国金证券股份 71,359.05 0.01%1,623,000,000.00 10.78% - - 有限公司 广发证券股份 - - 899,500,000.00 5.97% - - 有限公司 中信建投证券 14,450,700.00 2.07% 655,000,000.00 4.35% - - 股份有限公司 海通证券股份 93,016,637.34 13.35% - - - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加江南农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券 1 基金代销机构并开展定投业务的 报、证券时报、管理人 公告 网站 2015年1月21日 关于增加天风证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券 2 金代销机构并开展定投业务的公 报、证券时报、管理人 告 网站 2015年1月26日 嘉实基金管理有限公司关于对华 中国证券报、上海证券 3 夏银行借记卡持卡人开通嘉实直 报、证券时报、管理人 销网上交易在线支付业务的公告 网站 2015年2月2日 关于增加众禄基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券 4 金代销机构并开展定投业务的公 报、证券时报、管理人 告 网站 2015年2月10日 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证券 5 旗下部分开放式基金电话交易申 报、证券时报、管理人 2015年2月12日 购、赎回单笔最低要求及最低账 网站 面份额的公告 关于对上海银行借记卡持卡人开 中国证券报、上海证券 6 通嘉实直销网上交易在线支付业 报、证券时报、管理人 务的公告 网站 2015年3月5日 中国证券报、上海证券 关于嘉实稳固收益债券基金经理 7 报、证券时报、管理人 变更的公告 网站 2015年4月18日 中国农业银行关于开放式基金网 中国证券报、上海证券 8 上银行、手机银行申购费率优惠 报、证券时报、管理人 的公告 网站 2015年6月1日 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证券 旗下部分开放式基金申购、赎回、报、证券时报、管理人 9 转换及最低账面份额单笔最低要 网站 求的公告 2015年6月25日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》； （2）《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实稳固收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日