嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为三年期定期存款利率 + 1.6%。 上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark0=1000 Return t=100% ×(三年期定期存款利率+1.6%)/365 Benchmark t=( 1+ Return t )×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3, 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年9月1日至2011年6月30日) ■ 注:本基金基金合同生效日(2010年9月1日)至报告期末未满1年。按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资(二)投资范围、(六)2.投资组合限制”的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、23只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内,嘉实稳固收益债券基金份额净值增长率为0.10% 投资风格相似的嘉实多元债券A基金份额净值增长率为-0.90%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率为-1.09%,嘉实债券基金份额净值增长率为-0.96%,嘉实多利分级债券基金份额净值增长率为-0.32%,某债券组合份额净值增长率为-0.41%。 主要原因:报告期内,相对于嘉实稳固收益的资产配置,嘉实债券和嘉实多元债券在权益类资产配置过重,因股票市场及转债市场的下跌给其净值增长带来了较大损失 嘉实多利是一只新建仓基金,严格高风险资产的仓位控制,因此相对受损较小。此外,由于转债相对于股票下跌幅度较小,因此某债券组合净值增长率的负增长情况相对较少。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,经济增速平稳回落:扣除通胀影响后的消费低位徘徊 投资相对稳定 随着全球经济的逐步放缓,进出口增速继续温和放缓 6月PMI快速降到50.9%,处于历史低位,企业生产活动放缓。通胀逐步走高:6月CPI 6.4%再创这轮通胀以来新高,但由于海外需求走软,国际大宗商品价格出现下跌,PPI环比继续回落。货币供应量M1、M2同比增速从去年12月份的21.19%和19.72%下降到今年6月的13.1%和15.9%。上半年,控通胀是管理层进行宏观经济调控的首要目标,央行主要通过数量工具实现紧缩货币控制通胀的目标,每月上调1次准备金率,2月、4月各加息1次。 债市方面,流动性是影响今年债券市场走势的重要因素,在6月准备金率缴款后,7 天回购利率上升到9%以上,紧张程度甚至超过了今年1月8.6%,债券收益率曲线明显扁平化,中长期国债收益率并未超过春节前后高位,其中金融债收益率更因国开债的大量供给创今年以来新高(平均升幅40bp左右)。股票市场方面,上半年上证综指下跌1.64%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌2.69%,而中小盘综合指数下跌12.68%,创业板综合指数下跌24.84%,中小板、创业板成为市场最大下跌板。 报告期内,本基金保持适中的组合久期和类属配置,减持了转债比例,维持较低的股票仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金基金份额净值为0.989元 本报告期基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年下半年,保持经济稳定增长和控制通胀预期将是下半年的政策基调,随保障房、水利、区域经济建设提速,经济增长整体出现大幅回落的概率较低,经济环比低点已过,同比基本稳定 世界经济继续缓慢复苏,但面临的风险因素仍然较多。通胀见顶缓慢回落,紧缩性货币政策进一步加强的可能性降低,加息、上调RRR几近尾声,流动性趋暖,但货币政策难松,否则会导致通胀再起。在这种情形下,债券收益率仍将在高位整理,长期配置价值逐步显现。考虑到地方政府融资平台的偿债风险已经开始显现,我们将精选信用债,尽量规避城投和低评级品种。可转债方面,三季度前期供给未放量前转债供需关系仍有利于转债市场,转债回购融资有可能放开将增大转债需求, 股市寻底中,转债的绝对价格和估值也接近底部,进入战略建仓期。 本基金计划在三季度坚持谨慎的权益投资策略 债券方面,考虑到今年下半年通胀预期的回落和紧缩性货币政策不再进一步加强的影响,组合久期逐步向基准久期靠拢。本基金将严格按照CPPI策略,立足于绝对回报,降低组合的波动率,力争为投资者取得稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本报告3.1 “期末可供分配基金份额利润”为-0.0114元、“期末基金份额净值”为0.989元,以及本基金基金合同第十五部分三、收益分配原则“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,因此报告期内本基金未实施分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:嘉实稳固收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.989元,基金份额总额2,614,329,860.48份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实稳固收益债券型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2010年9月1日,因此无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实稳固收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2010年9月1日,因此无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.65% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2011年1月1日至2011年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年6月30日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011年1月1日至2011年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.1.2 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2011年6月30日),本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2011年6月30日),本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额260,159,669.92元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额400,000,000.00元,于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,报告期内未改聘。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011年8月24日 基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实稳固收益债券 基金主代码 070020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月1日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,614,329,860.48份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。 投资策略 运用本金保护机制(包括嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施),谋求有效控制投资风险。以“3年运作周期滚动”的方式,实施开放式运作。优先配置债券类资产:投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级的中短期债券,以持有到期策略为主 择机少量投资权益类资产:采用收益增强型权益类投资策略。 业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期定期存款利率+1.6% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 赵会军 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65182266 (010)66105799 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -7,444,274.00 本期利润 5,310,459.21 加权平均基金份额本期利润 0.0017 本期加权平均净值利润率 0.18% 本期基金份额净值增长率 0.10% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配利润 -29,837,544.22 期末可供分配基金份额利润 -0.0114 期末基金资产净值 2,584,492,316.26 期末基金份额净值 0.989 3.1.3累计期末指标 报告期末(2011年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -1.10% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.30% 0.09% 0.40% 0.01% -0.70% 0.08% 过去三个月 -0.10% 0.09% 1.21% 0.01% -1.31% 0.08% 过去六个月 0.10% 0.11% 2.42% 0.01% -2.32% 0.10% 自基金合同生效起至今 -1.10% 0.11% 4.08% 0.01% -5.18% 0.10% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘熹 本基金、嘉实债券基金经理,公司固定收益部总监 2010年9月1日 - 17 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理,巨田证券公司投资部副经理,招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合基金经理、嘉实多元债券基金经理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 6,403,243.45 323,626,043.23 结算备付金 33,995,247.12 2,038,967.88 存出保证金 419,636.40 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 2,371,480,650.86 3,436,509,120.49 其中:股票投资 23,079,733.76 180,341,217.39 基金投资 - - 债券投资 2,348,400,917.10 3,256,167,903.10 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 790,842,026.27 300,000.00 应收证券清算款 12,060,531.50 2,320,344.58 应收利息 6.4.7.5 41,975,516.86 25,275,087.87 应收股利 4,860.00 - 应收申购款 521,900.00 160,880.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,257,703,612.46 3,790,480,444.45 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 660,159,669.92 280,119,379.82 应付证券清算款 - 7,204,942.59 应付赎回款 9,347,394.71 10,672,744.85 应付管理人报酬 1,424,269.01 2,011,201.05 应付托管费 394,412.93 556,947.98 应付销售服务费 876,473.24 1,237,662.19 应付交易费用 6.4.7.7 310,841.61 364,316.30 应交税费 366,378.54 366,378.54 应付利息 130,529.52 154,490.43 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 201,326.72 91,728.11 负债合计 673,211,296.20 302,779,791.86 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,614,329,860.48 3,531,797,386.90 未分配利润 6.4.7.10 -29,837,544.22 -44,096,734.31 所有者权益合计 2,584,492,316.26 3,487,700,652.59 负债和所有者权益总计 3,257,703,612.46 3,790,480,444.45 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 32,619,365.61 1.利息收入 54,624,741.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 488,819.32 债券利息收入 49,937,361.87 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,198,560.00 其他利息收入 - 2.投资收益 -37,776,749.55 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -20,557,579.63 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -17,498,808.83 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 279,638.91 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 12,754,733.21 4.汇兑收益 - 5.其他收入 6.4.7.17 3,016,640.76 减:二、费用 27,308,906.40 1.管理人报酬 9,761,661.14 2.托管费 2,703,229.16 3.销售服务费 6,007,176.06 4.交易费用 6.4.7.18 1,329,526.20 5.利息支出 7,253,700.59 其中:卖出回购金融资产支出 7,253,700.59 6.其他费用 6.4.7.19 253,613.25 三、利润总额 5,310,459.21 减:所得税费用 - 四、净利润 5,310,459.21 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,531,797,386.90 -44,096,734.31 3,487,700,652.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,310,459.21 5,310,459.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -917,467,526.42 8,948,730.88 -908,518,795.54 其中:1.基金申购款 73,888,574.09 -504,300.21 73,384,273.88 2.基金赎回款 -991,356,100.51 9,453,031.09 -981,903,069.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,614,329,860.48 -29,837,544.22 2,584,492,316.26 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(中国工商银行) 基金托管人、基金代销机构 国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,761,661.14 其中:支付销售机构的客户维护费 2,685,935.95 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,703,229.16 获得销售服务费各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 318,029.89 中国工商银行 2,679,806.55 国都证券有限责任公司 30,323.23 合计 3,028,159.67 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 29,910,305.56 283,545,670.81 - - 1,158,714,000.00 183,663.85 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,403,243.45 372,513.19 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601113 华鼎锦纶 2011年4月28日 2011年8月12日 ipo网下锁定三个月 14.00 14.26 728,376 10,197,264.00 10,386,641.76 - 300238 冠昊生物 2011年6月29日 2011年7月6日 未上市 18.20 18.20 500 9,100.00 9,100.00 - 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 122080 11康美债 2011年6月23日 2011年7月5日 未上市 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 网下申购 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 080205 08国开05 2011年7月1日 102.50 900,000 92,250,000.00 100236 10国开36 2011年7月1日 100.16 1,000,000 100,160,000.00 110217 11国开17 2011年7月1日 99.61 810,000 80,684,100.00 合计 2,710,000 273,094,100.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 23,079,733.76 0.71 其中:股票 23,079,733.76 0.71 2 固定收益投资 2,348,400,917.10 72.09 其中:债券 2,348,400,917.10 72.09 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 790,842,026.27 24.28 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 40,398,490.57 1.24 6 其他各项资产 54,982,444.76 1.69 7 合计 3,257,703,612.46 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 16,230,361.76 0.63 C0 食品、饮料 1,275,780.00 0.05 C1 纺织、服装、皮毛 10,386,641.76 0.40 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 950,740.00 0.04 C8 医药、生物制品 3,617,200.00 0.14 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 2,310,280.00 0.09 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 4,259,092.00 0.16 I 金融、保险业 280,000.00 0.01 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 23,079,733.76 0.89 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601113 华鼎锦纶 728,376 10,386,641.76 0.40 2 000829 天音控股 297,800 2,721,892.00 0.11 3 000423 东阿阿胶 60,000 2,475,600.00 0.10 4 002024 苏宁电器 120,000 1,537,200.00 0.06 5 600009 上海机场 120,000 1,536,000.00 0.06 6 600519 贵州茅台 6,000 1,275,780.00 0.05 7 000538 云南白药 20,000 1,141,600.00 0.04 8 000800 一汽轿车 66,500 941,640.00 0.04 9 600115 东方航空 148,900 774,280.00 0.03 10 601288 农业银行 100,000 280,000.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 18,945,519.64 0.54 2 601137 博威合金 14,870,277.00 0.43 3 601799 星宇股份 14,592,347.28 0.42 4 002024 苏宁电器 14,322,470.98 0.41 5 600519 贵州茅台 13,111,771.95 0.38 6 601519 大智慧 12,997,800.00 0.37 7 000423 东阿阿胶 11,314,249.62 0.32 8 601318 中国平安 10,898,061.75 0.31 9 601113 华鼎锦纶 10,197,264.00 0.29 10 600880 博瑞传播 9,818,173.23 0.28 11 600518 康美药业 9,662,754.92 0.28 12 000063 中兴通讯 9,557,299.28 0.27 13 000024 招商地产 9,518,172.73 0.27 14 601166 兴业银行 7,151,824.42 0.21 15 002063 远光软件 5,728,216.23 0.16 16 601288 农业银行 5,680,000.00 0.16 17 600376 首开股份 5,450,749.96 0.16 18 000039 中集集团 4,995,616.64 0.14 19 600577 精达股份 4,959,277.31 0.14 20 600887 伊利股份 4,416,327.04 0.13 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 43,646,815.41 1.25 2 601006 大秦铁路 24,086,257.50 0.69 3 601118 海南橡胶 21,953,487.64 0.63 4 000002 万科A 19,621,229.89 0.56 5 002063 远光软件 13,127,315.93 0.38 6 601799 星宇股份 13,066,947.44 0.37 7 601137 博威合金 12,105,326.43 0.35 8 002024 苏宁电器 11,983,698.91 0.34 9 000858 五粮液 11,599,398.57 0.33 10 601318 中国平安 10,615,893.33 0.30 11 600880 博瑞传播 10,394,270.56 0.30 12 000024 招商地产 9,832,872.10 0.28 13 601519 大智慧 9,429,250.57 0.27 14 000423 东阿阿胶 9,278,698.32 0.27 15 600518 康美药业 9,234,004.08 0.26 16 002152 广电运通 8,890,932.87 0.25 17 000063 中兴通讯 8,765,585.11 0.25 18 002299 圣农发展 8,120,460.97 0.23 19 601166 兴业银行 6,870,540.57 0.20 20 600276 恒瑞医药 6,205,789.50 0.18 买入股票成本(成交)总额 348,521,736.27 卖出股票收入(成交)总额 485,640,467.54 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 267,533,651.40 10.35 2 央行票据 127,361,000.00 4.93 3 金融债券 686,793,000.00 26.57 其中:政策性金融债 686,793,000.00 26.57 4 企业债券 933,901,079.74 36.13 5 企业短期融资券 299,911,000.00 11.60 6 中期票据 - - 7 可转债 32,901,185.96 1.27 8 其他 - - 9 合计 2,348,400,917.10 90.87 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 112006 08万科G2 1,662,209 172,248,069.83 6.66 2 1001032 10央行票据32 1,300,000 127,361,000.00 4.93 3 110217 11国开17 1,100,000 109,571,000.00 4.24 4 122065 11上港01 1,034,750 102,843,802.50 3.98 5 1180007 11渝城投债 1,000,000 101,090,000.00 3.91 序号 名称 金额 1 存出保证金 419,636.40 2 应收证券清算款 12,060,531.50 3 应收股利 4,860.00 4 应收利息 41,975,516.86 5 应收申购款 521,900.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,982,444.76 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 32,887,114.20 1.27 2 125731 美丰转债 12,949.86 0.00 3 110009 双良转债 1,121.90 0.00 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601113 华鼎锦纶 10,386,641.76 0.40 ipo网下锁定三个月 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 25,910 100,900.42 159,929,830.28 6.12% 2,454,400,030.20 93.88% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 10,162.60 0.00% 基金合同生效日(2010年9月1日)基金份额总额 4,482,963,516.71 本报告期期初基金份额总额 3,531,797,386.90 本报告期基金总申购份额 73,888,574.09 减:本报告期基金总赎回份额 991,356,100.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,614,329,860.48 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 2 246,576,475.79 31.85% 200,344.84 31.03% - 国信证券股份有限公司 1 221,781,285.46 28.64% 188,512.42 29.20% - 招商证券股份有限公司 2 142,610,866.12 18.42% 121,218.73 18.78% - 北京高华证券有限责任公司 2 84,729,375.49 10.94% 70,843.65 10.97% - 中信证券股份有限公司 2 56,826,762.29 7.34% 46,171.96 7.15% - 中国国际金融有限公司 1 21,729,774.38 2.81% 18,470.54 2.86% - 长城证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发华福证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券有限责任公司 1 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券有限责任公司 2 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 63,550,105.49 5.02% 750,000,000.00 2.83% - - 国信证券股份有限公司 522,520,562.49 41.27% 9,829,000,000.00 37.07% - - 招商证券股份有限公司 89,896,914.99 7.10% 903,700,000.00 3.41% - - 北京高华证券有限责任公司 467,453,373.28 36.92% 10,653,341,000.00 40.18% - - 中信证券股份有限公司 13,449,624.84 1.06% - - - - 中国国际金融有限公司 109,156,596.73 8.62% 4,380,000,000.00 16.52% - -