嘉实价值优势混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2015 年 8 月 3 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更 名的公告》，嘉实价值优势股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实价值优势混合型 证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 14 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表 ...... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 20 §8 投资组合报告 ......46 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 8.12 本报告期末各资产单元的净值及占基金资产净值的比例 ...... 52 8.13 投资组合报告附注 ...... 52 §9 基金份额持有人信息...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §10 开放式基金份额变动...... 53 §11 重大事件揭示...... 53 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 11.4 基金投资策略的改变 ...... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 11.8 其他重大事件 ...... 62 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实价值优势混合型证券投资基金 基金简称 嘉实价值优势混合 基金主代码 070019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 7 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,100,976,606.87 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值 水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益 的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行 改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金 的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入 研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国 内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市 场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。 具体包括：资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略、债 券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 经雷 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 (特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2021 年 2020 年 2019 年 指标 本期已实 511,853,464.00 654,295,172.79 185,528,624.42 现收益 本期利润 -18,657,587.43 801,936,349.28 749,137,891.76 加权平均 基金份额 -0.0166 0.8217 0.4089 本期利润 本期加权 平均净值 -0.65% 46.47% 30.13% 利润率 本期基金 份额净值 2.25% 61.32% 39.64% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 期末可供 1,649,919,014.22 1,155,518,186.34 791,369,980.03 分配利润 期末可供 分配基金 1.4986 1.4438 0.5150 份额利润 期末基金 2,750,895,621.09 1,955,848,205.55 2,328,096,876.17 资产净值 期末基金 2.499 2.444 1.515 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额 累计净值 288.67% 280.11% 135.63% 增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 2.88% 0.71% 1.50% 0.75% 1.38% -0.04% 过去六个月 -4.29% 0.95% -5.02% 0.97% 0.73% -0.02% 过去一年 2.25% 1.14% -4.67% 1.11% 6.92% 0.03% 过去三年 130.34% 1.25% 61.52% 1.22% 68.82 0.03% % 过去五年 151.49% 1.19% 48.25% 1.14% 103.24 0.05% % 自基金合同生效起 288.67% 1.41% 81.03% 1.35% 207.64 0.06% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2021 年 - - - -- 2020 年 - - - -- 2019 年 2.6000 421,139,163.68 74,519,051.99 495,658,215.67 - 合计 2.6000 421,139,163.68 74,519,051.99 495,658,215.67 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2021 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 258 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固 定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实新消 费股票、 嘉实丰和 曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证 灵活配置 券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限 混合、嘉 2017 年 公司任研究员、基金经理助理职务。2007 谭丽 实价值精 11 月 14 - 20 年 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 选股票、 日 研究员、投资经理、策略组投资总监，现 嘉实价值 任价值风格投资总监。硕士研究生，具有 发现三个 基金从业资格。中国国籍。 月定期混 合、嘉实 价值长青 混合、嘉 实价值臻 选混合、 嘉实价值 驱动一年 持有期混 合、嘉实 产业优选 混 合 （LOF）基 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪标的指数需要 与其他组合发生反向交易, 另 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年疫情仍然没有过去，海外经济在刺激政策支持下，需求呈现复苏态势，但供给端受到疫情反复的影响，在供应链端、物流端都存在供需缺口，导致出现大宗商品、以芯片为代表的元器件等商品的价格持续上涨，同时资本市场已经经历了连续两年的大涨，我们年初对全年的收益率预期比较保守，组合配置以大盘价值为主，偏向防守，市场如我们年初所料，整体指数收益率较低，但结构性行情远超我们预期，表现为创业板指数表现良好，高经济赛道资产表现靓丽，同时在价格大幅上涨情况下，上游资源品的个股有很好的收益率表现，对此我们有所配置，但表现逊于行业。 国内方面，地产行业在调控加严的背景下，部分企业出现经营风险，整体经济下行压力较大，但我们认为后续政策的纠偏，稳增长的发力可以期待，同时我们选择最后会胜出的企业，行业在整顿后趋于健康，会有利于龙头企业抢占份额以及获得合理的资产回报率。 我们仍然看好以银行、地产、资源品等为代表的大盘价值股，尤其地产行业，我们认为目前市场给出的价格长期来看是非常有吸引力的，具有非常明显的绝对收益机会，同时我们仍然看空过去两年表现极致的漂亮 50（主要分布在消费、医疗服务、科技等领域）以及新能源行业为代表的大盘成长股，我们认为需要较长时间去消化估值水平，盈利的增长不足以支撑市值的继续上涨， 盈利的增长还存在不达预期的可能。 我们格外重视小盘成长股，股票众多，估值相对合理，随着制造业的升级与转型，我们认为在机械、电子、化工等制造业会出现很多个股机会，大多具有产业升级、进口替代的机会，这需要认真的筛选和耐心的持有，等待价值的发现。 总结一下全年的组合管理，除了进行个股的再平衡以外，到年底，我们在金融、地产等大盘价值股上加大了投资比例，我们认为市场先生低估了这些资产的价值，同时也对中小的制造业个股加强了研究和投资，努力去挖掘未来能够长大的中小公司的机会，或者被市场定价错误的个股机会。过去的一年，组合的失要比得更多，主要的失在于当年初市场进入泡沫化阶段，市场先生对核心资产的出价异常慷慨的时候，没有果断进行组合的再平衡，另外被多年的市场情绪所左右，对上游资源品的价值挖掘非常不够，整体上我们对收益率并不满意，应该可以做的更好， 我们仍然保持较低的换手，不因短期的事件和情绪去交易股票，而是根据股票的预期收益率变化来决定个股仓位的变化，对组合个股持续跟踪，进行动态再平衡，尽量让整体组合保持在一个较好的预期收益率水平上。我们也会受到市场的影响，对估值的判断跟随市场先生的情绪而改变，投资中最难做到的事就是知行合一，过去一年给我们最大的心得就是“最艰难的投资决定就是卖出的决定”，因为留恋最后的收益而丧失了卖出的机会，拖累了组合的收益率。 2021 年的市场先生无视估值，无视盈利模式，只注重景气，类似 2020 年只注重核心资产， 无论何时我们都坚持认为估值（或者说安全边际）是投资最重要的事之一，是价值风格投资框架的核心要素之一，在多变的市场先生面前，我们需要保持估值体系的稳定，不断提高自己的定价能力，也就是估值的准确性以提高组合收益率， 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.499 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.25%，业绩 比较基准收益率为-4.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济处于触底阶段，在稳增长的政策下，我们认为全年经济企稳是大概率事件，流动性方面，海外的加息与缩表进程会有一定的干扰，同时商品价格的高企对企业盈利还是存在压力，尤其在上半年，我们整体判断经济大概率需要在下半年才能趋稳，资本市场很可能会提前作出反应，判断还是结构性机会为主的行情。 整体上我们认为 AH 市场整体估值合理，H 股市场会较 A 股市场提前企稳。A 股市场结构性分 化较大，部分资产呈现泡沫化特征，需要谨慎，但也有低估值、高股息资产可以获得绝对收益，同时随着市场调整，逐渐出现一批估值合理的成长股，市场先生情绪不好的时候，恰恰是我们可 以淘金的时候，整体市场仍然积极可为。 正值农历新年，冰雪消融、万物复苏，未来一年希望疫情逐渐远离，相信股市暂时的低迷将成为未来收益的起点，价值风格投资大师约翰涅夫说过“在炮声隆隆中入场，在号角吹响时卖出”，我们深以为然，也送给广大投资人共勉。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业务，新产品新业务从战略规划到具体产品方案、业务模式，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表及调查、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲 突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 23909 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实价值优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实价值优势混合型证券投资基金(以下简称“嘉 实价值优势混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实价值优势混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实价值优 势混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实价值优势混合基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实价值优 势混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算嘉实价值优势混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实价值优势混合基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 任 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实价 值优势混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实价值优势 混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实价值优势混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 357,389,487.08 111,199,285.76 结算备付金 153,801.74 1,207,096.85 存出保证金 312,102.46 267,777.40 交易性金融资产 7.4.7.2 2,419,468,546.09 1,844,865,817.64 其中：股票投资 2,419,468,546.09 1,837,352,412.76 基金投资 - - 债券投资 - 7,513,404.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 74,642.25 1,748,054.69 应收利息 7.4.7.5 35,495.12 15,987.86 应收股利 - - 应收申购款 972,448.40 6,566,299.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,778,406,523.14 1,965,870,319.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 22,623,120.48 6,693,349.21 应付管理人报酬 3,606,008.81 2,315,693.75 应付托管费 601,001.50 385,948.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 387,844.76 384,929.27 应交税费 - 43.05 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 292,926.50 242,149.69 负债合计 27,510,902.05 10,022,113.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,100,976,606.87 800,330,019.21 未分配利润 7.4.7.10 1,649,919,014.22 1,155,518,186.34 所有者权益合计 2,750,895,621.09 1,955,848,205.55 负债和所有者权益总计 2,778,406,523.14 1,965,870,319.51 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.499 元，基金份额总额 1,100,976,606.87 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 35,899,986.18 836,898,595.92 1.利息收入 825,910.42 726,708.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 823,485.85 648,231.98 债券利息收入 2,424.57 78,476.17 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 562,756,386.02 686,526,540.28 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 505,926,646.53 651,997,669.39 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,870,801.68 2,356,362.31 资产支持证券投资 7.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 54,958,937.81 32,172,508.58 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -530,511,051.43 147,641,176.49 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 2,828,741.17 2,004,171.00 号填列） 减：二、费用 54,557,573.61 34,962,246.64 1．管理人报酬 - 42,898,345.37 26,001,518.87 2．托管费 - 7,149,724.26 4,333,586.50 3．销售服务费 - - - 4．交易费用 7.4.7.19 4,241,705.54 4,364,488.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 8.74 26.76 7．其他费用 7.4.7.20 267,789.70 262,625.52 三、利润总额（亏损总额以 -18,657,587.43 801,936,349.28 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -18,657,587.43 801,936,349.28 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 800,330,019.21 1,155,518,186.34 1,955,848,205.55 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -18,657,587.43 -18,657,587.43 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 300,646,587.66 513,058,415.31 813,705,002.97 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,187,464,762.25 1,897,176,879.03 3,084,641,641.28 购款 2.基金赎 -886,818,174.59 -1,384,118,463.72 -2,270,936,638.31 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,100,976,606.87 1,649,919,014.22 2,750,895,621.09 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,536,726,896.14 791,369,980.03 2,328,096,876.17 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 801,936,349.28 801,936,349.28 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -736,396,876.93 -437,788,142.97 -1,174,185,019.90 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 655,935,666.69 555,826,653.28 1,211,762,319.97 购款 2.基金赎 -1,392,332,543.62 -993,614,796.25 -2,385,947,339.87 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 800,330,019.21 1,155,518,186.34 1,955,848,205.55 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实价值优势混合型证券投资基金(原名为嘉实价值优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]482 号《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实价值优势股票型证券投资基金基 金合同》于 2010 年 6 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,931,737,508.29 份 基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入， 将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的基金可供分配利润为基准进行计算。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 357,389,487.08 111,199,285.76 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 357,389,487.08 111,199,285.76 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,387,417,224.03 2,419,468,546.09 32,051,322.06 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,387,417,224.03 2,419,468,546.09 32,051,322.06 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,275,839,744.15 1,837,352,412.76 561,512,668.61 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 6,463,700.00 7,513,404.88 1,049,704.88 券 银行间市场 - - - 合计 6,463,700.00 7,513,404.88 1,049,704.88 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,282,303,444.15 1,844,865,817.64 562,562,373.49 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 35,285.42 11,754.17 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 69.20 543.10 应收债券利息 - 3,570.09 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 140.50 120.50 合计 35,495.12 15,987.86 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 387,844.76 384,929.27 银行间市场应付交易费用 - - 合计 387,844.76 384,929.27 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 80,926.50 22,149.69 应付证券出借违约金 - - 预提费用 212,000.00 220,000.00 合计 292,926.50 242,149.69 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 800,330,019.21 800,330,019.21 本期申购 1,187,464,762.25 1,187,464,762.25 本期赎回（以“-”号填列） -886,818,174.59 -886,818,174.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,100,976,606.87 1,100,976,606.87 注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,305,655,112.20 -150,136,925.86 1,155,518,186.34 本期利润 511,853,464.00 -530,511,051.43 -18,657,587.43 本期基金份额交易 485,902,246.74 27,156,168.57 513,058,415.31 产生的变动数 其中：基金申购款 2,118,196,033.30 -221,019,154.27 1,897,176,879.03 基金赎回款 -1,632,293,786.56 248,175,322.84 -1,384,118,463.72 本期已分配利润 - - - 本期末 2,303,410,822.94 -653,491,808.72 1,649,919,014.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12 月 31 日 活期存款利息收入 791,413.10 629,906.20 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,442.47 9,494.74 其他 4,630.28 8,831.04 合计 823,485.85 648,231.98 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 505,926,646.53 651,997,669.39 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 505,926,646.53 651,997,669.39 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,465,402,072.10 2,041,530,383.59 减：卖出股票成本总 959,475,425.57 1,389,532,714.20 额 买卖股票差价收入 505,926,646.53 651,997,669.39 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 1,870,801.68 2,356,362.31 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 1,870,801.68 2,356,362.31 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 8,340,569.20 22,600,670.00 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 6,463,700.00 19,901,168.60 额 减：应收利息总额 6,067.52 343,139.09 买卖债券差价收入 1,870,801.68 2,356,362.31 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 54,958,937.81 32,172,508.58 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 54,958,937.81 32,172,508.58 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -530,511,051.43 147,641,176.49 股票投资 -529,461,346.55 147,331,609.61 债券投资 -1,049,704.88 309,566.88 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -530,511,051.43 147,641,176.49 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,556,002.09 1,632,184.49 基金转出费收入 272,739.08 371,986.51 合计 2,828,741.17 2,004,171.00 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 4,241,705.54 4,364,488.99 银行间市场交易费用 - - 合计 4,241,705.54 4,364,488.99 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 92,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 37,789.70 24,625.52 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 267,789.70 262,625.52 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 42,898,345.37 26,001,518.87 其中：支付销售机构的客户维护费 9,562,038.59 2,975,546.18 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,149,724.26 4,333,586.50 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 357,389,487.08 791,413.10 111,199,285.76 629,906.20 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 泰慕 2021 年2022 年 新发未 001234 士 12月31 1 月 11 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 日 中富 2021 年2022 年 新股锁 300814 电路 8 月 4 2 月 14 定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 日 日 申菱 2021 年2022 年 新股锁 301018 环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 日 日 英诺 2021 年2022 年 新股锁 301021 激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 日 日 301025 读客 2021 年2022 年 新股锁 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 文化 7 月 6 1 月 24 定 日 日 华蓝 2021 年2022 年 新股锁 301027 集团 7 月 8 1 月 19 定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 日 日 东亚 2021 年2022 年 新股锁 301028 机械 7 月 12 1 月 20 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 日 日 怡合 2021 年2022 年 新股锁 301029 达 7 月 14 1 月 24 定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 日 日 新柴 2021 年2022 年 新股锁 301032 股份 7 月 15 1 月 24 定 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 日 日 迈普 2021 年2022 年 新股锁 301033 医学 7 月 15 1 月 26 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 日 日 润丰 2021 年2022 年 新股锁 301035 股份 7 月 21 1 月 28 定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 日 日 双乐 2021 年2022 年 新股锁 301036 股份 7 月 21 2 月 16 定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 日 日 保立 2021 年2022 年 新股锁 301037 佳 7 月 21 2 月 7 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 日 日 中集 2021 年2022 年 新股锁 301039 车辆 7 月 1 1 月 10 定 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 日 日 中环 2021 年2022 年 新股锁 301040 海陆 7 月 26 2 月 7 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 日 日 天禄 2021 年2022 年 新股锁 301045 科技 8 月 6 2 月 17 定 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 日 日 能辉 2021 年2022 年 新股锁 301046 科技 8 月 10 2 月 17 定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 日 日 雷电 2021 年2022 年 新股锁 301050 微力 8 月 17 2 月 24 定 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 日 日 远信 2021 年2022 年 新股锁 301053 工业 8 月 25 3 月 1 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 日 日 301056 森赫 2021 年2022 年 新股锁 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 股份 8 月 27 3 月 7 定 日 日 中粮 2021 年2022 年 新股锁 301058 工科 9 月 1 3 月 9 定 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 日 日 海锅 2021 年2022 年 新股锁 301063 股份 9 月 9 3 月 24 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 日 日 大地 2021 年2022 年 新股锁 301068 海洋 9 月 16 3 月 28 定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 日 日 凯盛 2021 年2022 年 新股锁 301069 新材 9 月 16 3 月 28 定 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 日 日 孩子 2021 年2022 年 新股锁 301078 王 9 月 30 4 月 14 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 日 日 邵阳 2021 年2022 年 新股锁 301079 液压 10月11 4 月 19 定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 日 可孚 2021 年2022 年 新股锁 301087 医疗 10月15 4 月 25 定 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 - 日 日 华润 2021 年2022 年 新股锁 301090 材料 10月19 4 月 26 定 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 日 日 百诚 2021 年2022 年 新股锁 301096 医药 12月13 6 月 20 定 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 日 日 风光 2021 年2022 年 新股锁 301100 股份 12月10 6 月 17 定 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 日 日 明月 2021 年2022 年 新股锁 301101 镜片 12 月 9 6 月 16 定 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 日 日 达嘉 2021 年2022 年 新股锁 301126 维康 11月30 6 月 7 定 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 日 日 金钟 2021 年2022 年 新股锁 301133 股份 11月19 5 月 26 定 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 日 日 招标 2021 年2022 年 新发未 301136 股份 12月31 1 月 11 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 日 日 华研 2021 年2022 年 新股锁 301138 精机 12 月 8 6 月 15 定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 日 日 隆华 2021 年2022 年 新股锁 301149 新材 11 月 3 5 月 10 定 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 日 日 海力 2021 年2022 年 新股锁 301155 风电 11月17 5 月 24 定 60.66 96.75 1,054 63,935.64101,974.50 - 日 日 优宁 2021 年2022 年 新股锁 301166 维 12月21 6 月 28 定 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 日 日 通灵 2021 年2022 年 新股锁 301168 股份 12 月 2 6 月 10 定 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 日 日 泽宇 2021 年2022 年 新股锁 301179 智能 12 月 1 6 月 8 定 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 日 日 万祥 2021 年2022 年 新股锁 301180 科技 11 月 9 5 月 16 定 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 日 日 凯旺 2021 年2022 年 新股锁 301182 科技 12月16 6 月 23 定 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 日 日 奥尼 2021 年2022 年 新股锁 301189 电子 12月21 6 月 28 定 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 日 日 善水 2021 年2022 年 新股锁 301190 科技 12月17 6 月 24 定 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 日 日 家联 2021 年2022 年 新股锁 301193 科技 12 月 2 6 月 9 定 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 日 日 光庭 2021 年2022 年 新股锁 301221 信息 12月15 6 月 22 定 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 日 日 炬芯 2021 年2022 年 新股锁 688049 科技 11月22 5 月 30 定 42.98 51.71 3,260140,114.80168,574.60 - 日 日 概伦 2021 年2022 年 新股锁 688206 电子 12月20 6 月 28 定 28.28 33.01 6,000169,680.00198,060.00 - 日 日 688262 国芯 2021 年2022 年 新发未 41.98 41.98 7,129299,275.42299,275.42 - 科技 12月28 1 月 6 上市 日 日 利元 2021 年2022 年 新股锁 688499 亨 6 月 23 1 月 4 定 38.85 293.00 2,149 83,488.65629,657.00 - 日 日 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 7,513,404.88 未评级 - - 合计 - 7,513,404.88 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 357,389,487.08 - - - 357,389,487.08 结算备付金 153,801.74 - - - 153,801.74 存出保证金 312,102.46 - - - 312,102.46 交易性金融资产 - - - 2,419,468,546.09 2,419,468,546.09 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 74,642.25 74,642.25 应收利息 - - - 35,495.12 35,495.12 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 972,448.40 972,448.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 357,855,391.28 - - 2,420,551,131.86 2,778,406,523.14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 22,623,120.48 22,623,120.48 应付管理人报酬 - - - 3,606,008.81 3,606,008.81 应付托管费 - - - 601,001.50 601,001.50 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 387,844.76 387,844.76 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 292,926.50 292,926.50 负债总计 - - - 27,510,902.05 27,510,902.05 利率敏感度缺口 357,855,391.28 - - 2,393,040,229.81 2,750,895,621.09 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 111,199,285.76 - - - 111,199,285.76 结算备付金 1,207,096.85 - - - 1,207,096.85 存出保证金 267,777.40 - - - 267,777.40 交易性金融资产 - - 7,513,404.88 1,837,352,412.76 1,844,865,817.64 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,748,054.69 1,748,054.69 应收利息 - - - 15,987.86 15,987.86 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,566,299.31 6,566,299.31 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 112,674,160.01 - 7,513,404.88 1,845,682,754.62 1,965,870,319.51 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,693,349.21 6,693,349.21 应付管理人报酬 - - - 2,315,693.75 2,315,693.75 应付托管费 - - - 385,948.99 385,948.99 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 384,929.27 384,929.27 应付税费 - - - 43.05 43.05 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 242,149.69 242,149.69 负债总计 - - - 10,022,113.96 10,022,113.96 利率敏感度缺口 112,674,160.01 - 7,513,404.88 1,835,660,640.66 1,955,848,205.55 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 - -105,940.26 基点 分析 市场利率下降 25 个 - 107,739.82 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 所有外币相对人民 - - 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 - - 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 2,419,468,546.09 87.95 1,837,352,412.76 93.94 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,419,468,546.09 87.95 1,837,352,412.76 93.94 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 117,169,190.36 93,843,562.39 5% 分析 业绩比较基准下降 -117,169,190.36 -93,843,562.39 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 2,417,271,219.56 元，属于第二层次的余额为 2,197,326.53 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 1,804,431,086.69 元，第二层次 40,434,730.95 元，无属于第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,419,468,546.09 87.08 其中：股票 2,419,468,546.09 87.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 357,543,288.82 12.87 8 其他各项资产 1,394,688.23 0.05 9 合计 2,778,406,523.14 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,526,941,965.79 55.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 45,816.60 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 147,464,784.80 5.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 537,154.17 0.02 J 金融业 410,177,808.54 14.91 K 房地产业 255,347,295.84 9.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 141,059.24 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 78,807,947.31 2.86 S 综合 - - 合计 2,419,468,546.09 87.95 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000002 万 科 A 12,922,434255,347,295.84 9.28 2 600036 招商银行 4,702,074229,038,024.54 8.33 3 002925 盈趣科技 5,971,921203,224,471.63 7.39 4 601838 成都银行 15,094,982181,139,784.00 6.58 5 002078 太阳纸业 14,513,542166,760,597.58 6.06 6 002938 鹏鼎控股 3,742,100158,777,303.00 5.77 7 300628 亿联网络 1,880,290153,149,620.50 5.57 8 601021 春秋航空 2,596,211147,464,784.80 5.36 9 002541 鸿路钢构 2,666,640142,771,905.60 5.19 10 600309 万华化学 1,319,445133,263,945.00 4.84 11 603901 永创智能 7,972,453128,356,493.30 4.67 12 002724 海洋王 7,812,600127,736,010.00 4.64 13 300193 佳士科技 8,313,048105,991,362.00 3.85 14 300575 中旗股份 4,147,610 93,113,844.50 3.38 15 603096 新经典 2,670,170 78,770,015.00 2.86 16 603866 桃李面包 2,521,836 71,620,142.40 2.60 17 300415 伊之密 1,914,990 40,674,387.60 1.48 18 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.02 19 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 20 688206 概伦电子 6,000 198,060.00 0.01 21 688049 炬芯科技 3,260 168,574.60 0.01 22 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 23 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 24 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 25 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 26 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 27 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 28 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 29 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 30 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 31 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 32 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 33 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 34 301045 天禄科技 850 24,552.25 0.00 35 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 36 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 37 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 38 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 39 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 40 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 41 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 42 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 43 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 44 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 45 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 46 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 47 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 48 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 49 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 50 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 51 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 52 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 53 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 54 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 55 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 56 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 57 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 58 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 59 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 60 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 61 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 62 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 63 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 64 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 65 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 66 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 67 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 68 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 69 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 70 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 71 600887 伊利股份 64 2,653.44 0.00 72 601633 长城汽车 19 922.26 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 217,373,875.73 11.11 2 601838 成都银行 192,230,573.31 9.83 3 002938 鹏鼎控股 140,526,998.95 7.18 4 002724 海洋王 129,162,001.00 6.60 5 603866 桃李面包 125,000,435.63 6.39 6 603901 永创智能 121,472,950.50 6.21 7 300193 佳士科技 116,342,585.42 5.95 8 600900 长江电力 113,703,171.21 5.81 9 002078 太阳纸业 111,322,550.68 5.69 10 601021 春秋航空 104,480,858.02 5.34 11 300415 伊之密 103,373,050.66 5.29 12 300575 中旗股份 99,768,807.46 5.10 13 600036 招商银行 98,524,992.52 5.04 14 002925 盈趣科技 86,278,408.16 4.41 15 300628 亿联网络 58,298,923.36 2.98 16 600309 万华化学 57,609,430.26 2.95 17 600031 三一重工 39,292,001.25 2.01 18 601633 长城汽车 36,147,095.28 1.85 19 600060 海信视像 30,943,443.20 1.58 20 002541 鸿路钢构 27,757,650.02 1.42 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601633 长城汽车 298,132,039.69 15.24 2 600031 三一重工 177,321,008.49 9.07 3 600900 长江电力 165,388,907.63 8.46 4 600426 华鲁恒升 111,266,331.14 5.69 5 300415 伊之密 81,647,941.20 4.17 6 600867 通化东宝 81,613,284.35 4.17 7 600176 中国巨石 73,110,487.05 3.74 8 300083 创世纪 68,565,142.32 3.51 9 603866 桃李面包 67,439,064.12 3.45 10 603345 安井食品 60,252,080.32 3.08 11 000895 双汇发展 53,239,611.74 2.72 12 600036 招商银行 37,353,853.00 1.91 13 600060 海信视像 31,096,874.04 1.59 14 601021 春秋航空 29,056,429.37 1.49 15 300628 亿联网络 25,731,274.74 1.32 16 688981 中芯国际 24,148,390.17 1.23 17 600309 万华化学 17,489,199.00 0.89 18 300193 佳士科技 4,353,969.20 0.22 19 688235 百济神州 3,124,961.26 0.16 20 688303 大全能源 3,075,975.13 0.16 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,071,052,905.45 卖出股票收入（成交）总额 1,465,402,072.10 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期末各资产单元的净值及占基金资产净值的比例 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5月 17 日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 312,102.46 2 应收证券清算款 74,642.25 3 应收股利 - 4 应收利息 35,495.12 5 应收申购款 972,448.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,394,688.23 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 242,246 4,544.87 353,052,980.67 32.07 747,923,626.20 67.93 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,898,765.17 0.26 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >=100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 6 月 7 日）基 3,931,737,508.29 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 800,330,019.21 本报告期基金总申购份额 1,187,464,762.25 减：本报告期基金总赎回份额 886,818,174.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,100,976,606.87 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2021 年 5 月 29 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨 竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。 2021 年 7 月 23 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚 康先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费 92,000.00 元，该审计机构已连续 12 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 海通证券股 5 439,695,529.35 12.53% 307,786.99 13.00% - 份有限公司 国信证券股 1 421,702,654.36 12.02% 295,191.85 12.46% - 份有限公司 华创证券有 2 362,595,093.71 10.33% 253,817.47 10.72% - 限责任公司 中国国际金 5 336,474,806.70 9.59% 212,422.30 8.97% - 融股份有限 公司 华西证券股 3 313,804,780.60 8.94% 198,106.50 8.37% - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 4 246,740,998.64 7.03% 155,768.84 6.58% - 公司 方正证券股 5 224,886,677.77 6.41% 157,563.74 6.65% - 份有限公司 招商证券股 2 192,979,937.60 5.50% 135,085.97 5.70% - 份有限公司 中航证券有 1 188,661,980.80 5.38% 119,105.33 5.03% - 限公司 瑞银证券有 2 188,522,422.94 5.37% 128,527.94 5.43% - 限责任公司 东方证券股 5 183,930,250.20 5.24% 128,751.18 5.44% - 份有限公司 中泰证券股 5 179,782,275.48 5.12% 116,141.64 4.90% - 份有限公司 广发证券股 4 141,508,813.65 4.03% 99,056.65 4.18% - 份有限公司 安信证券股 3 50,745,688.82 1.45% 35,522.31 1.50% - 份有限公司 中信证券股 10 33,355,671.73 0.95% 23,349.33 0.99% - 份有限公司 长江证券股 2 3,190,917.88 0.09% 2,014.51 0.09% - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券股 3 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 3 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 光大证券股 2 - - - - - 份有限公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 3 - - - - - 公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 华宝证券股 1 - - - - - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 华泰证券股 5 - - - - - 份有限公司 联储证券有 2 - - - - - 限责任公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券股 4 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 3 - - - - - 券有限公司 天风证券股 2 - - - - - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 西南证券股 2 - - - - - 份有限公司 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 2 - - - - - 司 信达证券股 3 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 野村东方国 际证券有限 2 - - - - - 公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 浙商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 2 - - - - - 券股份有限 公司 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际证 券股份有限 2 - - - - - 公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.华宝证券有限责任公司更名为华宝证券股份有限公司。 4.报告期内，本基金退租以下交易单元：国元证券股份有限公司退租交易单元 1 个。 5.报告期内，本基金新增以下交易单元：东方证券股份有限公司新增交易单元 1 个，海通证 券股份有限公司新增交易单元 2 个，联储证券有限责任公司新增交易单元 2 个，信达证券股份有限公司新增交易单元 2 个，野村东方国际证券有限公司新增交易单元 2 个，中信证券股份有限公司新增交易单元 3 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 华西证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券 股份有限 2,373,252.14 28.45% - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中航证券 - - - - - - 有限公司 瑞银证券 有限责任 - - - - - - 公司 东方证券 股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 100,981.51 1.21% - - - - 公司 安信证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 5,866,335.55 70.33% - - - - 股份有限 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 北京高华 证券有限 - - - - - - 责任公司 渤海证券 股份有限 - - - - - - 公司 长城证券 股份有限 - - - - - - 公司 东北证券 股份有限 - - - - - - 公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 国海证券 股份有限 - - - - - - 公司 国金证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 宏信证券 有限责任 - - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 - - - - - - 公司 华福证券 有限责任 - - - - - - 公司 华泰证券 - - - - - - 股份有限 公司 联储证券 有限责任 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 - - - - - - 公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 西部证券 股份有限 - - - - - - 公司 西南证券 股份有限 - - - - - - 公司 湘财证券 股份有限 - - - - - - 公司 新时代证 券股份有 - - - - - - 限公司 信达证券 股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 野村东方 国际证券 - - - - - - 有限公司 英大证券 有限责任 - - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 - - - - - - 有限公司 中信证券 华南股份 - - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实价值优势混合型证券投资基金调 上海证券报、基金管理 1 整大额申购（含转入及定投）业务的 人网站及中国证监会基 2021 年 1 月 8 日 公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA 转 上海证券报、基金管理 2 换业务的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 1 月 21 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报、基金管理 3 参与中国民生银行基金申购费率优惠 人网站及中国证监会基 2021 年 3 月 31 日 活动的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 上海证券报、基金管理 4 金信（银川）基金销售有限公司办理 人网站及中国证监会基 2021 年 5 月 7 日 旗下基金相关销售业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 5 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 5 月 29 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 6 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 7 月 23 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报、基金管理 7 投资关联方承销证券的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 9 月 1 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报、基金管理 8 投资关联方承销证券的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 9 月 18 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于继续在网 上海证券报、基金管理 9 上直销开展基金认购、申购、转换费 人网站及中国证监会基 2021 年 9 月 28 日 率优惠活动的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管理 10 公募基金参与北京证券交易所股票投 人网站及中国证监会基 2021 年 11 月 16 日 资及相关风险提示的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于对中信银 上海证券报、基金管理 11 行借记卡持卡人开通网上直销电子支 人网站及中国证监会基 2021 年 12 月 3 日 付业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于对中国邮 上海证券报、基金管理 12 政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直 人网站及中国证监会基 2021 年 12 月 3 日 销电子支付业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资 上海证券报、基金管理 13 者持续完善客户身份信息的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 12 月 24 日 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实价值优势混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日