嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 2011年年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年8月18日至2011年12月31日) 注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(七)2、基金投资组合比例限制)的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2009年8月18日,2009年度的相关数据根据当年实际存续期(2009年8月18日至2009年12月31日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是本基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,欧债危机不断扩大,对发达国家经济陷入衰退的预期转化为对外需的担心。国内宏观经济的主基调是调控和增长减速,由于通胀持续维持高位,货币政策持续收紧。加上经济减速导致市场对上市公司盈利的担忧,上证指数下跌幅度达到21.6%。流动性收缩和供给的持续扩大,市场整体估值持续下移,尤其是高估值的中小盘股出现了持续的大幅下跌,低估值的银行等指标股表现相对较好。 本基金上半年中小盘股的配置比例偏高,在中小盘股持续下跌的过程中损失比较大。下半年对组合作了比较大的调整,从仓位和结构两个方面加强的防御,超配了食品饮料、医药等行业,并增加了地产银行等低估值行业的配置,下半年业绩有比较大的好转,但由于上半年落后太多,全年表现不佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.872元 本报告期基金份额净值增长率为-23.24%,业绩比较基准收益率为3.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年在美国持续宽松的货币政策刺激下,经济可能逐步企稳,低增长下的温和复苏将稳定全球经济预期。欧洲为解决债务危机,数量宽松不可避免。尽管如此,欧洲经济恐怕仍将出现轻度衰退。海外经济低迷对我国出口的影响正在逐步显现,新的一年出口难以成为推动经济增长的力量。我国经过2011年的持续紧缩后,经济已经减速,预期上半年CPI将逐月回落,为货币政策的小幅松动创造了条件。上半年政策微调,流动性将有所改善。房地产调控政策暂时不会出现大规模松动,但局部的小幅调整可能会不时出现。地产股在低估值的条件下有估值修复的可能。但地产投资增速下滑仍将带动固定资产投资增速下滑,政府主导的基建投资将成为经济稳定增长的重要力量。除了调控政策微调可能带来一些市场活力,科技进步和创新依然将给市场带来不少机会。 经过2011年的持续下跌,市场对经济减速已经有所反映,估值便宜成为市场最大的优势。货币政策松动可能成为市场回升的契机,但鉴于流动性改善有限,大小非减持压力依然存在,市场向上的空间有限,市场特征可能是阶段性和结构性机会并存。个股选择上需要兼顾估值合理,盈利的确定性和成长性的匹配,控制盈利不达预期的风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)“3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值 4、在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配 本基金月度进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准(同期人民币一年期定期存款利率(税前)),本基金可进行月度收益分配 本报告3.1.1“本期利润”为-647,823,872.49元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.1281元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.872元。自上次基金收益分配除息日(2010年11月5日)至每月可供分配利润计算截至日(每月最后1日)的份额净值增长率,均未超过本基金业绩比较基准,因此本报告期未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、吴海霞签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2012)第20456号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.872元,基金份额总额2,205,927,820.98份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金无差错更正事项。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 注:本期(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2011年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2011年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2011年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2011年12月31日),本基金无证券交易所债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.10 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2011年5月27日,宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会的公告》,中国证监会决定对五粮液给予警告,并处以60万元罚款。 本基金投资于“五粮液(000858)”的决策程序说明:基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“五粮液”股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.10.1 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.10.2 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.10.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.10.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续3年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:英大证券有限责任公司上海交易单元1个 东海证券有限责任公司上海交易单元1个。 注4:中信建投证券有限责任公司更名为中信建投证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2012年3月30日 基金名称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实回报混合 基金主代码 070018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月18日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,205,927,820.98份 基金合同存续期 不定期 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报 投资策略 自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。大类资产配置:依据自主开发的战术资产配置模型,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理分配各类资产投资比例。股票投资策略:优先进行行业配置,在行业内精选个股。债券投资策略:以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税前) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年8月18日-2009年12月31日 本期已实现收益 -202,669,151.13 254,403,802.72 242,195,481.16 本期利润 -647,823,872.49 382,675,400.73 499,628,029.57 加权平均基金份额本期利润 -0.2702 0.0858 0.0578 本期加权平均净值利润率 -27.23% 8.43% 5.71% 本期基金份额净值增长率 -23.24% 11.25% 5.59% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -282,594,208.83 267,511,035.38 165,039,690.09 期末可供分配基金份额利润 -0.1281 0.0949 0.0271 期末基金资产净值 1,923,333,612.15 3,204,441,661.14 6,363,079,009.28 期末基金份额净值 0.872 1.136 1.045 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长率 -9.83% 17.47% 5.59% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.33% 0.79% 0.89% 0.01% -4.22% 0.78% 过去六个月 -11.56% 0.85% 1.78% 0.01% -13.34% 0.84% 过去一年 -23.24% 0.92% 3.33% 0.01% -26.57% 0.91% 自基金合同生效起至今 -9.83% 1.07% 6.63% 0.01% -16.46% 1.06% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - 2010 0.2600 50,101,707.58 31,636,045.94 81,737,753.52 2009 0.1100 49,345,249.88 22,061,756.95 71,407,006.83 合计 0.3700 99,446,957.46 53,697,802.89 153,144,760.35 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵勇 本基金基金经理 2009年8月18日 - 10年 曾任大成基金管理公司基金经理助理,泰康资产管理公司权益投资经理。2008年3月加入嘉实基金管理公司。北京大学光华管理学院工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 352,535,670.46 389,336,492.09 结算备付金 3,770,455.71 6,453,093.60 存出保证金 1,424,074.34 2,752,697.49 交易性金融资产 7.4.7.2 1,419,553,693.56 2,834,682,658.91 其中:股票投资 1,012,222,271.76 2,518,598,833.57 基金投资 - - 债券投资 407,331,421.80 316,083,825.34 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 196,800,415.20 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 5,123,405.98 4,866,138.15 应收股利 - - 应收申购款 25,484.58 1,870,369.82 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,979,233,199.83 3,239,961,450.06 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 49,432,469.37 19,240,852.12 应付赎回款 1,226,354.32 5,340,913.03 应付管理人报酬 2,521,308.61 4,169,197.80 应付托管费 420,218.07 694,866.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,160,133.86 5,923,960.24 应交税费 38,841.60 19,420.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 100,261.85 130,578.67 负债合计 55,899,587.68 35,519,788.92 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,205,927,820.98 2,819,962,302.32 未分配利润 7.4.7.10 -282,594,208.83 384,479,358.82 所有者权益合计 1,923,333,612.15 3,204,441,661.14 负债和所有者权益总计 1,979,233,199.83 3,239,961,450.06 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -584,747,515.84 507,342,060.86 1.利息收入 11,660,459.86 23,597,015.35 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,139,842.02 4,889,239.52 债券利息收入 8,107,364.37 18,707,775.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 413,253.47 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -151,776,845.42 351,788,909.11 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -168,155,588.36 331,795,060.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,917,251.90 1,174,233.29 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 14,461,491.04 18,819,615.13 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -445,154,721.36 128,271,598.01 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 523,591.08 3,684,538.39 减:二、费用 63,076,356.65 124,666,660.13 1.管理人报酬 35,849,635.03 68,465,883.85 2.托管费 5,974,939.17 11,410,980.61 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 20,760,931.46 42,870,579.85 5.利息支出 25,025.67 1,432,275.27 其中:卖出回购金融资产支出 25,025.67 1,432,275.27 6.其他费用 7.4.7.19 465,825.32 486,940.55 三、利润总额 -647,823,872.49 382,675,400.73 减:所得税费用 - - 四、净利润 -647,823,872.49 382,675,400.73 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,819,962,302.32 384,479,358.82 3,204,441,661.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -647,823,872.49 -647,823,872.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -614,034,481.34 -19,249,695.16 -633,284,176.50 其中:1.基金申购款 127,795,726.04 2,212,725.83 130,008,451.87 2.基金赎回款 -741,830,207.38 -21,462,420.99 -763,292,628.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,205,927,820.98 -282,594,208.83 1,923,333,612.15 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,088,001,954.09 275,077,055.19 6,363,079,009.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 382,675,400.73 382,675,400.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,268,039,651.77 -191,535,343.58 -3,459,574,995.35 其中:1.基金申购款 410,062,485.28 28,637,664.49 438,700,149.77 2.基金赎回款 -3,678,102,137.05 -220,173,008.07 -3,898,275,145.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -81,737,753.52 -81,737,753.52 五、期末所有者权益(基金净值) 2,819,962,302.32 384,479,358.82 3,204,441,661.14 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司(“国都证券”) 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 35,849,635.03 68,465,883.85 其中:支付销售机构的客户维护费 5,939,811.67 11,223,372.23 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,974,939.17 11,410,980.61 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 1,632,872,000.00 741,509.55 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 352,535,670.46 3,052,880.44 389,336,492.09 4,746,130.48 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,012,222,271.76 51.14 其中:股票 1,012,222,271.76 51.14 2 固定收益投资 407,331,421.80 20.58 其中:债券 407,331,421.80 20.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 196,800,415.20 9.94 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 356,306,126.17 18.00 6 其他各项资产 6,572,964.90 0.33 合计 1,979,233,199.83 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 71,010,232.14 3.69 C 制造业 624,457,023.16 32.47 C0 食品、饮料 221,235,705.27 11.50 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,371,127.96 2.41 C5 电子 37,786,656.00 1.96 C6 金属、非金属 542,638.80 0.03 C7 机械、设备、仪表 69,228,001.80 3.60 C8 医药、生物制品 249,292,893.33 12.96 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 18,805,072.58 0.98 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 25,166,991.18 1.31 H 批发和零售贸易 40,047,332.52 2.08 I 金融、保险业 15,658,674.61 0.81 J 房地产业 206,970,819.54 10.76 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 10,106,126.03 0.53 合计 1,012,222,271.76 52.63 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002099 海翔药业 4,417,429 82,605,922.30 4.29 2 600887 伊利股份 3,550,494 72,536,592.42 3.77 3 000002 万科A 9,139,279 68,270,414.13 3.55 4 000423 东阿阿胶 1,496,871 64,290,609.45 3.34 5 600048 保利地产 6,297,854 62,978,540.00 3.27 6 000895 双汇发展 781,523 54,667,533.85 2.84 7 000858 五粮液 1,452,093 47,628,650.40 2.48 8 000568 泸州老窖 1,052,485 39,257,690.50 2.04 9 600079 人福医药 1,975,962 38,076,787.74 1.98 10 002241 歌尔声学 1,574,444 37,786,656.00 1.96 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 219,751,323.43 6.86 2 000937 冀中能源 178,064,122.95 5.56 3 600585 海螺水泥 164,905,413.19 5.15 4 000858 五粮液 146,094,728.18 4.56 5 600000 浦发银行 135,246,284.72 4.22 6 600547 山东黄金 121,861,454.83 3.80 7 000338 潍柴动力 119,677,315.00 3.73 8 600036 招商银行 117,798,286.75 3.68 9 600497 驰宏锌锗 113,611,288.21 3.55 10 601166 兴业银行 106,045,429.00 3.31 11 000877 天山股份 104,038,528.40 3.25 12 000630 铜陵有色 103,264,640.34 3.22 13 000629 攀钢钒钛 96,718,056.89 3.02 14 600376 首开股份 95,028,116.66 2.97 15 300111 向日葵 93,965,527.48 2.93 16 600383 金地集团 92,127,127.53 2.87 17 000581 威孚高科 90,904,165.86 2.84 18 000540 中天城投 88,550,408.29 2.76 19 000651 格力电器 87,643,688.02 2.74 20 600067 冠城大通 87,422,263.08 2.73 21 600079 人福医药 86,195,082.62 2.69 22 600887 伊利股份 86,157,321.42 2.69 23 600395 盘江股份 84,826,309.19 2.65 24 600016 民生银行 81,599,817.25 2.55 25 000895 双汇发展 79,965,229.81 2.50 26 600031 三一重工 78,319,028.98 2.44 27 600432 吉恩镍业 77,966,502.91 2.43 28 600104 上海汽车 76,408,718.49 2.38 29 600271 航天信息 75,255,699.90 2.35 30 600720 祁连山 73,681,049.94 2.30 31 600239 云南城投 72,475,392.11 2.26 32 000983 西山煤电 71,973,858.90 2.25 33 601699 潞安环能 70,750,381.33 2.21 34 600415 小商品城 69,661,269.71 2.17 35 601169 北京银行 67,882,823.03 2.12 36 600809 山西汾酒 66,874,710.32 2.09 37 000002 万科A 66,859,283.32 2.09 38 000024 招商地产 65,449,719.09 2.04 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高科 270,019,393.62 8.43 2 000858 五粮液 208,344,528.88 6.50 3 600497 驰宏锌锗 180,528,649.56 5.63 4 600585 海螺水泥 165,244,369.38 5.16 5 600048 保利地产 149,901,768.11 4.68 6 000937 冀中能源 147,905,285.19 4.62 7 002106 莱宝高科 129,575,236.42 4.04 8 600031 三一重工 125,418,506.42 3.91 9 600000 浦发银行 121,971,786.50 3.81 10 000338 潍柴动力 118,370,577.17 3.69 11 600036 招商银行 113,210,371.12 3.53 12 002152 广电运通 111,835,257.10 3.49 13 600498 烽火通信 106,572,299.24 3.33 14 601166 兴业银行 101,218,249.85 3.16 15 600547 山东黄金 100,525,155.37 3.14 16 000630 铜陵有色 98,615,138.46 3.08 17 600518 康美药业 98,573,169.83 3.08 18 000877 天山股份 95,334,692.85 2.98 19 300111 向日葵 92,085,638.92 2.87 20 600139 西部资源 91,820,458.44 2.87 21 600383 金地集团 89,145,311.60 2.78 22 600016 民生银行 86,652,117.60 2.70 23 600354 敦煌种业 85,198,728.21 2.66 24 000629 攀钢钒钛 85,050,431.70 2.65 25 002161 远望谷 82,642,102.23 2.58 26 002482 广田股份 81,920,178.95 2.56 27 600887 伊利股份 80,998,608.17 2.53 28 600067 冠城大通 80,792,885.29 2.52 29 000792 盐湖股份 77,052,031.00 2.40 30 600376 首开股份 76,567,980.19 2.39 31 600239 云南城投 74,398,333.81 2.32 32 600104 上海汽车 70,356,112.75 2.20 33 000983 西山煤电 70,303,027.46 2.19 34 000960 锡业股份 68,363,881.58 2.13 35 601169 北京银行 67,008,073.26 2.09 36 600432 吉恩镍业 66,296,668.52 2.07 37 000778 新兴铸管 65,993,626.99 2.06 38 000024 招商地产 65,903,617.77 2.06 39 000651 格力电器 65,667,550.33 2.05 40 600395 盘江股份 65,665,063.52 2.05 41 000423 东阿阿胶 65,128,296.71 2.03 买入股票成本(成交)总额 6,268,304,529.21 卖出股票收入(成交)总额 7,156,324,351.96 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 144,955,000.00 7.54 3 金融债券 208,220,000.00 10.83 其中:政策性金融债 208,220,000.00 10.83 4 企业债券 10,309,290.90 0.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 43,847,130.90 2.28 8 其他 - - 合计 407,331,421.80 21.18 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110411 11农发11 1,000,000 104,980,000.00 5.46 2 110412 11农发12 1,000,000 103,240,000.00 5.37 3 1101094 11央行票据94 1,000,000 96,640,000.00 5.02 4 1101088 11央行票据88 500,000 48,315,000.00 2.51 5 113002 工行转债 282,310 30,054,722.60 1.56 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,424,074.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,123,405.98 5 应收申购款 25,484.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 6,572,964.90 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 30,054,722.60 1.56 2 110015 石化转债 8,918,252.30 0.46 3 110013 国投转债 3,944,081.70 0.21 4 110007 博汇转债 695,619.20 0.04 5 125887 中鼎转债 234,455.10 0.01 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 60,417 36,511.71 31,924,086.46 1.45% 2,174,003,734.52 98.55% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,803,809.02 0.17% 基金合同生效日(2009年8月18日)基金份额总额 10,103,611,801.46 本报告期期初基金份额总额 2,819,962,302.32 本报告期基金总申购份额 127,795,726.04 减:本报告期基金总赎回份额 741,830,207.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,205,927,820.98 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中国国际金融有限公司 2 1,195,566,175.17 8.95% 988,294.89 8.89% - 广发证券股份有限公司 2 1,172,158,718.37 8.78% 952,385.39 8.57% - 长城证券有限责任公司 2 1,078,512,337.36 8.08% 876,299.64 7.88% - 瑞银证券有限责任公司 1 927,089,366.76 6.94% 788,026.14 7.09% - 新时代证券有限责任公司 1 835,496,775.52 6.26% 710,176.24 6.39% - 申银万国证券股份有限公司 2 829,102,998.85 6.21% 673,651.69 6.06% - 海通证券股份有限公司 2 774,444,893.00 5.80% 645,859.46 5.81% - 中信金通证券有限责任公司 1 615,621,662.56 4.61% 523,275.23 4.71% - 国泰君安证券股份有限公司 4 582,713,505.02 4.36% 473,456.90 4.26% - 东方证券股份有限公司 2 568,956,715.48 4.26% 462,281.04 4.16% 新增1个 渤海证券股份有限公司 1 524,850,412.00 3.93% 446,122.67 4.01% - 平安证券有限责任公司 2 495,778,314.61 3.71% 402,823.81 3.62% - 中国银河证券股份有限公司 2 483,587,005.28 3.62% 411,047.74 3.70% - 华宝证券经纪有限责任公司 1 419,746,991.26 3.14% 356,784.87 3.21% - 北京高华证券有限责任公司 1 369,235,357.90 2.76% 313,850.03 2.82% - 东北证券股份有限公司 2 357,743,576.55 2.68% 304,082.58 2.74% - 华融证券股份有限公司 1 357,660,923.84 2.68% 304,012.58 2.73% - 广发华福证券有限责任公司 1 306,536,593.46 2.30% 260,554.32 2.34% - 国信证券股份有限公司 1 287,635,393.07 2.15% 244,487.78 2.20% - 民生证券有限责任公司 2 241,261,971.07 1.81% 196,027.55 1.76% - 湘财证券有限责任公司 1 230,847,929.44 1.73% 196,221.42 1.76% - 中信证券股份有限公司 3 187,883,450.05 1.41% 159,700.71 1.44% - 中国建银投资证券有限责任公司 2 171,910,119.28 1.29% 139,678.28 1.26% - 方正证券股份有限公司 1 169,511,619.35 1.27% 144,082.97 1.30% 新增 兴业证券股份有限公司 1 142,324,199.75 1.07% 120,973.67 1.09% - 东海证券有限责任公司 1 28,052,134.36 0.21% 23,843.43 0.21% 已退租 安信证券股份有限公司 3 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 大通证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券有限责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增 华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - - 华西证券有限责任公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 1 - - - - - 天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 浙商证券有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国证券股份有限公司 573,122.74 2.39% - - - - 海通证券股份有限公司 - - 780,000,000.00 23.42% - - 东北证券股份有限公司 - - 1,300,000,000.00 39.04% - - 国信证券股份有限公司 - - 610,000,000.00 18.32% - - 湘财证券有限责任公司 23,400,000.00 97.61% - - - - 方正证券股份有限公司 - - 640,000,000.00 19.22% - -