嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2015 年 8 月 3 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更 名的公告》，嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实量化阿尔法混 合型证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ...... 16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ...... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 8.12 投资组合报告附注 ...... 61 §9 基金份额持有人信息 ...... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 62 §10 开放式基金份额变动 ...... 62 §11 重大事件揭示 ...... 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 11.4 基金投资策略的改变 ...... 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 11.8 其他重大事件 ...... 70 §12 备查文件目录 ...... 71 12.1 备查文件目录 ...... 71 12.2 存放地点 ...... 71 12.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 基金简称 嘉实量化阿尔法混合 基金主代码 070017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 3 月 20 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,096,702.09 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以“定量投资”为主 （Quantitative Investment Approach），辅以“定性投资” （Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。 定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强 大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括嘉实行业选 择模型、嘉实 Alpha 多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将 根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做相应调 整，以不断改善模型的适用性。定性投资主要利用基本面研究成果， 对模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊条件的股票， 即在嘉实 Alpha 多因素模型筛选出的股票名单中，根据分析师定性 研究成果，剔除掉限制买入类股票，从而进行定性优选。其他投资 策略包括资产配置、债券投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数*95%+上证国债指数*5% 风险收益特征 较高风险，较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 郭明 负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 55 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 55 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号 层 邮政编码 100020 100140 法定代表人 经雷 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 (特殊普通合伙) 二座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2023 年 2022 年 2021 年 指标 本期已实 -15,329,207.30 -16,787,640.89 83,985,538.21 现收益 本期利润 -12,245,342.61 -35,652,091.21 33,780,831.79 加权平均 基金份额 -0.1181 -0.3269 0.1996 本期利润 本期加权 平均净值 -9.56% -23.84% 11.10% 利润率 本期基金 份额净值 -9.54% -20.01% 8.81% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末 指标 期末可供 13,999,526.22 27,213,802.14 90,415,328.82 分配利润 期末可供 分配基金 0.1385 0.2580 0.8245 份额利润 期末基金 115,096,228.31 132,705,698.31 200,073,551.80 资产净值 期末基金 1.138 1.258 1.825 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末 标 基金份额 累计净值 102.60% 123.97% 180.01% 增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -5.25% 0.89% -6.02% 0.74% 0.77% 0.15% 过去六个月 -9.97% 0.88% -9.81% 0.79% -0.16% 0.09% 过去一年 -9.54% 0.84% -9.68% 0.78% 0.14% 0.06% 过去三年 -21.27% 1.08% -28.20% 1.01% 6.93% 0.07% 过去五年 64.81% 1.18% 18.18% 1.14% 46.63% 0.04% 自基金合同生效起 102.60% 1.49% 61.58% 1.14% 41.02% 0.35% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×(中证800指数(t)/中证800指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2022 年 2.4740 13,190,686.12 13,870,800.54 27,061,486.66 - 2021 年 2.2060 28,534,891.37 32,770,425.74 61,305,317.11 - 合计 4.6800 41,725,577.49 46,641,226.28 88,366,803.77 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 334 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实绝对 曾任职于安信基金管理有限责任公司，从 收益策略 事风险控制工作。 2014 年 9 月加入嘉实 金猛 定 期 混 2018 年 9 - 11 年 基金管理有限公司，现任职于量化投资部。 合、嘉实 月 20 日 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），金 对冲套利 融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。 定期混合 中国国籍。 基金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 金猛 公募基金 3 339,806,232.34 2018 年 9 月 20 日 私募资产管 2 309,307,847.52 2022 年 11 月 21 日 理计划 其他组合 1 375,972,677.78 2021 年 11 月 12 日 合计 6 1,025,086,757.64 - 注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2.报告期内，金猛管理的 1 只公募基金已于 2023 年 6 月 5 日终止。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理的薪酬激励存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况，其薪酬激励部分的计算方法如下： 本基金基金经理的奖金与所管理产品的长期业绩表现、为客户创造的回报相关，与公司当年的支付能力相关，其管理产品的长期业绩表现与基金经理本人的奖金正向相关。客户有明确业绩要求的，优先按客户要求的业绩基准考核，达到客户基准要求才有资格获得激励。其次对标公募产品 可比竞争组，满 3 年产品按三年业绩前 1/3 为合格标准；不满 3 年的产品看短期业绩，仅区分是 否合格，达成合格标准才有资格获得激励。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格 遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，为防范兼任行为潜在利益冲突，公司增加了公平交易管理环节、公平交易执行力度。 （1）加强投资指令管理：基金经理管理的多个组合，同日购入或出售同一证券时尽量同时发送投资指令，并通过公平交易系统进行价差监控管理。 （2）加强对交易行为管理：兼任组合间不得进行同日反向交易，对多个组合间同日及临近日同向交易的价差强化控制和监测。 （3）加强交易监测和分析：对不同时间窗下（日内、3 日内、10 日内）反向交易和同向交易价差监控的分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素，对是否存在不公平对待的情形进行分析。 （4）加强事后报告机制：对同一基金经理管理的多个组合的收益率差异进行分析，并对公平交易机制的潜在问题和完善情况进行说明。 报告期内，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 13 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场在 2023 的表现显然很难令投资者满意，主要指数从节奏上看均是冲高回落的势头， 上证指数从年初至 5 月中旬一度上涨接近 10%，而到年底给出的成绩单是下跌 3.70%。由于全年防御板块的相对强势和成长板块的持续走弱，上证指数对于全市场的代表性在一定程度上是失真的， 例如沪深 300 和中证 800 全年跌幅都在 10%以上。结合交易量进一步萎缩的现实，可以说 2023 年 A 股核心资产在基本面相对保持平稳的同时出现了投资者预期的恶化而导致了估值和交易热度的双重下行，凸显对经济复苏的悲观判断。除权益市场外，债券、商品等大类资产也开始同步反映衰退预期，人民币汇率也在海内外货币政策走向的分化下承受了较大压力。 权益市场内部的结构分化体现在主题和市值风格上。在上半年，宏观经济复苏迟迟未能确认的情况下资金持续涌入局部热点，推动中特估、泛人工智能等部分主题板块一度创下新高；到了下半年主题投资的热情有所退散而风格分化度提升，以低估值、红利、低波动为代表的风格投资走出了强趋势。另一方面是中小市值公司在群体特征上略好于大市值公司，且市值风格的焦点体现在核心资产之外的微盘股中：在三月末至四月中下旬出现一轮超过 10%的回撤后，代表市场中市值最小的一批公司的微盘股指数在后续再度创下新高。行业之间的分化度虽然没有风格与主题显著，但由于成长板块的核心亮点泛人工智能在下半年也开始走弱，全年的体验很糟糕。因此即使在通信、传媒、计算机和电子占据行业榜前列时，创业板、科创 50 指数全年分别下跌 19%和 11%，最大回撤幅度都超过 25%。 报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票 Alpha 的测度，并 通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以 及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业，以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.138 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.54%，业绩 比较基准收益率为-9.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济角度看 2023 年经济增速并不低，实现了低基数背景下的平稳恢复，但弱点在于房 地产和内需的疲软下企业与居民部门微观上感受到的通缩压，进而在资产价格出现了负反馈。2024 年需要在宏观研判上密切关注宏观与微观体感差的拐点的到来，例如政策侧重点是否会从供给侧转向需求侧，并以此为基础确定资产配置与行业配置策略。 进入 2024 年我们认为房地产、杠杆率、外资持续流出等市场过度定价关注的宏观风险将随着 现实的企稳而边际上趋于缓和，难以重现 2023 年始终悬而未决的状态，无论最终以如何程度落地可能对资本市场均不是利空因素。而海外方面美联储进入降息周期和广义财政赤字进一步的扩张，也将为利率地进一步下行创造条件，给予投资者一定的乐观空间。在估值上，由于大批核心资产已然跌至截面与时间序列上的底部区域，优质赛道与企业竞争优势并存的标的显然有着更高的性价比，站在市场情绪冰点更加有介入的价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23483 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(以下简称 “嘉实量化阿尔法混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表 以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实量化阿尔法混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实量化阿 尔法混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实量化阿尔法混合基金的基金管理人嘉实基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实量化阿 尔法混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算嘉实量化阿尔法混合基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实量化阿尔法混合基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实量 化阿尔法混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实量化阿 尔法混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 柴瀚英 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2024 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 8,012,387.17 5,487,926.00 结算备付金 437,697.59 251,507.79 存出保证金 13,844.29 14,170.76 交易性金融资产 7.4.7.2 107,313,385.95 127,384,154.69 其中：股票投资 106,801,895.90 124,912,478.77 基金投资 - - 债券投资 511,490.05 2,471,675.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 39,279.81 应收股利 - - 应收申购款 11,944.09 9,405.61 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 115,789,259.09 133,186,444.66 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 129,946.15 16,972.75 应付管理人报酬 115,736.17 171,535.93 应付托管费 19,289.35 28,589.31 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 428,059.11 263,648.36 负债合计 693,030.78 480,746.35 净资产： 实收基金 7.4.7.10 101,096,702.09 105,491,896.17 未分配利润 7.4.7.12 13,999,526.22 27,213,802.14 净资产合计 115,096,228.31 132,705,698.31 负债和净资产总计 115,789,259.09 133,186,444.66 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.138 元，基金份额总额 101,096,702.09 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -10,009,349.00 -32,830,765.15 1.利息收入 37,645.76 19,476.39 其中：存款利息收入 7.4.7.13 37,645.76 19,476.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -13,133,905.19 -14,014,126.00 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -15,551,772.97 -16,574,113.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 1,975.16 394,747.39 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 2,415,892.62 2,165,240.14 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 3,083,864.69 -18,864,450.32 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 3,045.74 28,334.78 号填列） 减：二、营业总支出 2,235,993.61 2,821,326.06 1．管理人报酬 1,750,334.20 2,250,820.93 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 291,722.41 375,136.77 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.23 8．其他费用 7.4.7.23 193,937.00 195,368.13 三、利润总额（亏损总额 -12,245,342.61 -35,652,091.21 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -12,245,342.61 -35,652,091.21 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -12,245,342.61 -35,652,091.21 7.3 净资产变动表 会计主体：嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 105,491,896.17 - 27,213,802.14 132,705,698.31 资产 二、本期期初净 105,491,896.17 - 27,213,802.14 132,705,698.31 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -4,395,194.08 - -13,214,275.92 -17,609,470.00 号填列） （一）、综合收益 - - -12,245,342.61 -12,245,342.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4,395,194.08 - -968,933.31 -5,364,127.39 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,730,243.31 - 914,803.77 4,645,047.08 购款 2.基金赎 -8,125,437.39 - -1,883,737.08 -10,009,174.47 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 101,096,702.09 - 13,999,526.22 115,096,228.31 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 109,658,222.98 - 90,415,328.82 200,073,551.80 资产 二、本期期初净 109,658,222.98 - 90,415,328.82 200,073,551.80 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -4,166,326.81 - -63,201,526.68 -67,367,853.49 号填列） （一）、综合收益 - - -35,652,091.21 -35,652,091.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4,166,326.81 - -487,948.81 -4,654,275.62 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 16,287,328.43 - 7,633,028.67 23,920,357.10 购款 2.基金赎 -20,453,655.24 - -8,120,977.48 -28,574,632.72 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -27,061,486.66 -27,061,486.66 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 105,491,896.17 - 27,213,802.14 132,705,698.31 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(原名为嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1424 号《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实量化阿尔法股票型证券 投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,961,222,796.80 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具 有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应 权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不 得低于可供分配收益的 30%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 无。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 8,012,387.17 5,487,926.00 等于：本金 8,011,602.71 5,487,383.17 加：应计利息 784.46 542.83 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 8,012,387.17 5,487,926.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 110,206,355.51 - 106,801,895.90 -3,404,459.61 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 473,000.00 431.75 511,490.05 38,058.30 债券 银行间市场 - - - - 合计 473,000.00 431.75 511,490.05 38,058.30 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 110,679,355.51 431.75 107,313,385.95 -3,366,401.31 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 131,408,930.57 - 124,912,478.77 -6,496,451.80 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 2,388,711.60 36,778.52 2,471,675.92 46,185.80 债券 银行间市场 - - - - 合计 2,388,711.60 36,778.52 2,471,675.92 46,185.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 133,797,642.17 36,778.52 127,384,154.69 -6,450,266.00 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 289.08 17.86 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 253,770.03 88,630.50 其中：交易所市场 253,770.03 88,630.50 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 174,000.00 175,000.00 合计 428,059.11 263,648.36 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 105,491,896.17 105,491,896.17 本期申购 3,730,243.31 3,730,243.31 本期赎回（以“-”号填列） -8,125,437.39 -8,125,437.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 101,096,702.09 101,096,702.09 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,107,127.79 -32,893,325.65 27,213,802.14 本期期初 60,107,127.79 -32,893,325.65 27,213,802.14 本期利润 -15,329,207.30 3,083,864.69 -12,245,342.61 本期基金份额交易产生 -2,229,207.63 1,260,274.32 -968,933.31 的变动数 其中：基金申购款 1,976,478.02 -1,061,674.25 914,803.77 基金赎回款 -4,205,685.65 2,321,948.57 -1,883,737.08 本期已分配利润 - - - 本期末 42,548,712.86 -28,549,186.64 13,999,526.22 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 29,699.34 15,382.92 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,715.60 3,619.10 其他 230.82 474.37 合计 37,645.76 19,476.39 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -15,551,772.97 -16,574,113.53 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -15,551,772.97 -16,574,113.53 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12月 31 2022 年1 月 1日至 2022 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 768,930,721.64 360,664,654.43 额 减：卖出股票成本 782,675,219.95 376,339,535.69 总额 减：交易费用 1,807,274.66 899,232.27 买卖股票差价收 -15,551,772.97 -16,574,113.53 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利 8,686.76 169,175.11 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 -6,711.60 225,572.28 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 1,975.16 394,747.39 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 2,018,217.60 14,239,413.81 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 1,980,711.60 13,760,702.60 总额 减：应计利息总额 44,217.60 253,129.91 减：交易费用 - 9.02 买卖债券差价收入 -6,711.60 225,572.28 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 2,415,892.62 2,165,240.14 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 2,415,892.62 2,165,240.14 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 3,083,864.69 -18,864,450.32 股票投资 3,091,992.19 -18,907,340.42 债券投资 -8,127.50 42,890.10 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 3,083,864.69 -18,864,450.32 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,943.67 26,294.43 基金转出费收入 102.07 2,040.35 合计 3,045.74 28,334.78 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 54,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 1,937.00 2,368.13 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 193,937.00 195,368.13 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人 银行”) DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,750,334.20 2,250,820.93 其中：应支付销售机构的客户维护 572,329.40 689,798.80 费 应支付基金管理人的净管理费 1,178,004.80 1,561,022.13 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/ 当年天数。2.自 2023 年 7 月 10 日起，本基金管理费率由 1.50%调整为 1.20%。3.根据本基金的基 金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 291,722.41 375,136.77 注：1.支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2.自 2023 年 7 月 10 日起，本基金托管费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 8,012,387.17 29,699.34 5,487,926.00 15,382.92 限公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 威 2023 300904 力 年8月 6 个月 新股 35.41 61.53 162 5,736.42 9,967.86 - 传 2 日 锁定 动 蓝 2023 301348 箭 年8月 6 个月 新股 18.08 44.57 237 4,284.96 10,563.09 - 电 1 日 锁定 子 301362 民 2023 6 个月 新股 51.05 38.52 121 6,177.05 4,660.92 - 爆 年7月 锁定 光 27 日 电 敷 2023 新股 301371 尔 年7月 6 个月 锁定 55.68 37.58 64 3,563.52 2,405.12 - 佳 24 日 科 2023 新股 301372 净 年8月 6 个月 锁定 45.00 43.59 120 5,400.00 5,230.80 - 源 3 日 波 2023 301421 长 年8月 6 个月 新股 29.38 59.37 137 4,025.06 8,133.69 - 光 16 日 锁定 电 恒 2023 301469 达 年8月 6 个月 新股 36.58 33.09 122 4,462.76 4,036.98 - 新 10 日 锁定 材 乖 2023 301498 宝 年8月 6 个月 新股 39.99 38.81 107 4,278.93 4,152.67 - 宠 9 日 锁定 物 金 2023 301509 凯 年7月 6 个月 新股 56.56 62.23 76 4,298.56 4,729.48 - 生 26 日 锁定 科 固 2023 301510 高 年8月 6 个月 新股 12.00 35.01 265 3,180.00 9,277.65 - 科 4 日 锁定 技 长 2023 301518 华 年7月 6 个月 新股 25.75 23.01 151 3,888.25 3,474.51 - 化 26 日 锁定 学 多 2023 新股 301528 浦 年8月 6 个月 锁定 71.80 68.91 53 3,805.40 3,652.23 - 乐 17 日 威 2023 301533 马 年8月 6 个月 新股 29.50 33.16 125 3,687.50 4,145.00 - 农 7 日 锁定 机 热 2023 603075 威 年9月 6 个月 新股 23.10 23.31 51 1,178.10 1,188.81 - 股 1 日 锁定 份 浙 2023 603119 江 年7月 6 个月 新股 15.32 23.87 69 1,057.08 1,647.03 - 荣 21 日 锁定 泰 润 2023 603193 本 年 10 6 个月 新股 17.38 16.66 89 1,546.82 1,482.74 - 股 月9日 锁定 份 金 2023 603270 帝 年8月 6 个月 新股 21.77 29.58 64 1,393.28 1,893.12 - 股 25 日 锁定 份 恒 2023 603276 兴 年9月 6 个月 新股 25.73 24.88 54 1,389.42 1,343.52 - 新 18 日 锁定 材 光 2023 688450 格 年7月 6 个月 新股 53.09 36.42 56 2,973.04 2,039.52 - 科 17 日 锁定 技 中 2023 新股 688549 巨 年8月 6 个月 锁定 5.18 8.09 756 3,916.08 6,116.04 - 芯 30 日 航 2023 688563 材 年7月 6 个月 新股 78.99 60.49 92 7,267.08 5,565.08 - 股 12 日 锁定 份 芯 2023 688582 动 年6月 6 个月 新股 26.74 38.67 140 3,743.60 5,413.80 - 联 21 日 锁定 科 康 2023 688602 鹏 年7月 6 个月 新股 8.66 11.06 323 2,797.18 3,572.38 - 科 13 日 锁定 技 埃 2023 688610 科 年7月 6 个月 新股 73.33 51.00 88 6,453.04 4,488.00 - 光 10 日 锁定 电 威 2023 新股 688612 迈 年7月 6 个月 锁定 47.29 37.97 72 3,404.88 2,733.84 - 斯 19 日 688627 精 2023 6 个月 新股 46.77 87.72 73 3,414.21 6,403.56 - 智 年7月 锁定 达 11 日 誉 2023 688638 辰 年7月 6 个月 新股 83.90 59.68 56 4,698.40 3,342.08 - 智 4 日 锁定 能 逸 2023 688646 飞 年7月 6 个月 新股 46.80 36.07 88 4,118.40 3,174.16 - 激 21 日 锁定 光 盛 2023 688651 邦 年7月 6 个月 新股 39.90 46.05 97 3,870.30 4,466.85 - 安 19 日 锁定 全 浩 2023 688657 辰 年9月 6 个月 新股 103.40 78.23 28 2,895.20 2,190.44 - 软 25 日 锁定 件 盛 2023 688702 科 年9月 6 个月 新股 42.66 48.18 83 3,540.78 3,998.94 - 通 6 日 锁定 信 中 2023 688716 研 年9月 6 个月 新股 29.66 36.39 91 2,699.06 3,311.49 - 股 13 日 锁定 份 爱 2023 688719 科 年9月 6 个月 新股 69.98 60.10 52 3,638.96 3,125.20 - 赛 20 日 锁定 博 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 438,482.88 - AAA 以下 73,007.17 460,300.80 未评级 - 2,011,375.12 合计 511,490.05 2,471,675.92 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 8,012,387.17 - - - 8,012,387.17 结算备付金 437,697.59 - - - 437,697.59 存出保证金 13,844.29 - - - 13,844.29 交易性金融资产 - 443,790.91 67,699.14 106,801,895.90 107,313,385.95 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 11,944.09 11,944.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,463,929.05 443,790.91 67,699.14 106,813,839.99 115,789,259.09 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 129,946.15 129,946.15 应付管理人报酬 - - - 115,736.17 115,736.17 应付托管费 - - - 19,289.35 19,289.35 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 428,059.11 428,059.11 负债总计 - - - 693,030.78 693,030.78 利率敏感度缺口 8,463,929.05 443,790.91 67,699.14 106,120,809.21 115,096,228.31 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 5,487,926.00 - - - 5,487,926.00 结算备付金 251,507.79 - - - 251,507.79 存出保证金 14,170.76 - - - 14,170.76 交易性金融资产 2,011,375.12 - 460,300.80 124,912,478.77 127,384,154.69 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 39,279.81 39,279.81 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,405.61 9,405.61 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,764,979.67 - 460,300.80 124,961,164.19 133,186,444.66 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 16,972.75 16,972.75 应付管理人报酬 - - - 171,535.93 171,535.93 应付托管费 - - - 28,589.31 28,589.31 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 263,648.36 263,648.36 负债总计 - - - 480,746.35 480,746.35 利率敏感度缺口 7,764,979.67 - 460,300.80 124,480,417.84 132,705,698.31 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升25 个 -6,017.27 -7,366.96 基点 市场利率下降25 个 6,104.93 7,476.96 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023年12月31日） 31 日 ） 所有外币相对人民 - - 币升值 5% 所有外币相对人民 - - 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 106,801,895.90 92.79 124,912,478.77 94.13 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 106,801,895.90 92.79 124,912,478.77 94.13 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5,713,849.41 6,605,450.29 5% 业绩比较基准下降 -5,713,849.41 -6,605,450.29 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 107,171,459.35 124,890,988.32 第二层次 - 2,099,554.12 第三层次 141,926.60 393,612.25 合计 107,313,385.95 127,384,154.69 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 393,612.25 393,612.25 当期购买 - 122,783.32 122,783.32 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 453,297.91 453,297.91 当期利得或损失总额 - 78,828.94 78,828.94 其中：计入损益的利得或损 - 78,828.94 78,828.94 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 141,926.60 141,926.60 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 19,143.28 19,143.28 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 433,513.90 433,513.90 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -39,901.65 -39,901.65 其中：计入损益的利得或损 - -39,901.65 -39,901.65 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 393,612.25 393,612.25 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -39,901.65 -39,901.65 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：1.本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。 2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值 价值 技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 限售股票 141,926.60 平均价格亚 预期波动率 18.55%-73.71% 负相关 式期权模型 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 限售股票 393,612.25 平均价格亚 预期波动率 18.91%-247.56% 负相关 式期权模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 106,801,895.90 92.24 其中：股票 106,801,895.90 92.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 511,490.05 0.44 其中：债券 511,490.05 0.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,450,084.76 7.30 8 其他各项资产 25,788.38 0.02 9 合计 115,789,259.09 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,048,912.00 0.91 B 采矿业 3,412,662.00 2.97 C 制造业 76,638,818.09 66.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 268,872.00 0.23 E 建筑业 1,362,570.00 1.18 F 批发和零售业 4,281,281.69 3.72 G 交通运输、仓储和邮政业 2,455,319.00 2.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,148,880.90 2.74 J 金融业 7,107,771.00 6.18 K 房地产业 1,646,394.00 1.43 L 租赁和商务服务业 1,436,936.00 1.25 M 科学研究和技术服务业 2,594,004.42 2.25 N 水利、环境和公共设施管理业 215,310.80 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 946,036.00 0.82 R 文化、体育和娱乐业 238,128.00 0.21 S 综合 - - 合计 106,801,895.90 92.79 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688036 传音控股 14,419 1,995,589.60 1.73 2 300308 中际旭创 17,400 1,964,634.00 1.71 3 600519 贵州茅台 1,088 1,877,888.00 1.63 4 000651 格力电器 54,700 1,759,699.00 1.53 5 601138 工业富联 114,900 1,737,288.00 1.51 6 600938 中国海油 82,100 1,721,637.00 1.50 7 601058 赛轮轮胎 143,500 1,686,125.00 1.46 8 002236 大华股份 89,800 1,656,810.00 1.44 9 300130 新国都 65,800 1,592,360.00 1.38 10 603688 石英股份 18,200 1,581,216.00 1.37 11 601601 中国太保 66,400 1,578,992.00 1.37 12 000997 新 大 陆 80,000 1,568,800.00 1.36 13 600919 江苏银行 232,500 1,555,425.00 1.35 14 002466 天齐锂业 26,900 1,500,751.00 1.30 15 300389 艾比森 85,700 1,486,038.00 1.29 16 002821 凯莱英 12,700 1,474,470.00 1.28 17 600887 伊利股份 55,000 1,471,250.00 1.28 18 300118 东方日升 81,900 1,445,535.00 1.26 19 600438 通威股份 57,000 1,426,710.00 1.24 20 002984 森麒麟 49,400 1,425,190.00 1.24 21 600522 中天科技 113,700 1,420,113.00 1.23 22 688599 天合光能 49,701 1,417,969.53 1.23 23 600285 羚锐制药 82,800 1,416,708.00 1.23 24 002572 索菲亚 87,400 1,394,030.00 1.21 25 002334 英威腾 159,300 1,390,689.00 1.21 26 600153 建发股份 144,300 1,389,609.00 1.21 27 002311 海大集团 30,900 1,387,719.00 1.21 28 688576 西山科技 14,336 1,378,119.68 1.20 29 002384 东山精密 75,800 1,378,044.00 1.20 30 002938 鹏鼎控股 61,300 1,368,216.00 1.19 31 002244 滨江集团 186,100 1,352,947.00 1.18 32 601336 新华保险 43,000 1,338,590.00 1.16 33 601186 中国铁建 175,700 1,337,077.00 1.16 34 603611 诺力股份 70,400 1,332,672.00 1.16 35 601369 陕鼓动力 164,900 1,315,902.00 1.14 36 600487 亨通光电 109,600 1,308,624.00 1.14 37 301235 华康医疗 50,900 1,304,567.00 1.13 38 601006 大秦铁路 180,400 1,300,684.00 1.13 39 601958 金钼股份 137,600 1,300,320.00 1.13 40 688569 铁科轨道 47,074 1,299,713.14 1.13 41 002158 汉钟精机 57,900 1,288,854.00 1.12 42 300622 博士眼镜 64,700 1,283,001.00 1.11 43 603589 口子窖 28,300 1,281,990.00 1.11 44 000001 平安银行 135,800 1,275,162.00 1.11 45 000521 长虹美菱 223,900 1,260,557.00 1.10 46 002478 常宝股份 229,000 1,248,050.00 1.08 47 601607 上海医药 73,900 1,236,347.00 1.07 48 603456 九洲药业 50,700 1,227,447.00 1.07 49 301039 中集车辆 129,600 1,215,648.00 1.06 50 603866 桃李面包 158,500 1,214,110.00 1.05 51 000858 五 粮 液 8,500 1,192,635.00 1.04 52 600745 闻泰科技 27,300 1,155,063.00 1.00 53 002475 立讯精密 30,800 1,061,060.00 0.92 54 601998 中信银行 199,400 1,054,826.00 0.92 55 300750 宁德时代 6,245 1,019,558.70 0.89 56 603799 华友钴业 30,900 1,017,537.00 0.88 57 002299 圣农发展 56,500 970,670.00 0.84 58 300015 爱尔眼科 59,800 946,036.00 0.82 59 688169 石头科技 3,220 911,099.00 0.79 60 600875 东方电气 62,200 909,364.00 0.79 61 002025 航天电器 18,200 873,964.00 0.76 62 600377 宁沪高速 84,200 863,050.00 0.75 63 301096 百诚医药 12,200 794,220.00 0.69 64 300856 科思股份 12,300 765,429.00 0.67 65 000568 泸州老窖 3,900 699,738.00 0.61 66 600826 兰生股份 77,600 685,984.00 0.60 67 000951 中国重汽 47,900 639,944.00 0.56 68 000063 中兴通讯 23,900 632,872.00 0.55 69 603345 安井食品 5,800 606,738.00 0.53 70 688111 金山办公 1,691 534,694.20 0.46 71 688697 纽威数控 27,714 521,854.62 0.45 72 601689 拓普集团 6,900 507,150.00 0.44 73 688352 颀中科技 30,087 463,640.67 0.40 74 688516 奥特维 5,110 462,455.00 0.40 75 601567 三星医疗 21,200 434,600.00 0.38 76 600309 万华化学 5,600 430,192.00 0.37 77 688290 景业智能 8,812 420,949.24 0.37 78 688510 航亚科技 23,708 417,734.96 0.36 79 002415 海康威视 12,000 416,640.00 0.36 80 600612 老凤祥 6,000 414,000.00 0.36 81 600707 彩虹股份 61,200 413,100.00 0.36 82 301070 开勒股份 9,200 412,712.00 0.36 83 603556 海兴电力 13,800 400,614.00 0.35 84 301358 湖南裕能 11,800 400,610.00 0.35 85 688080 映翰通 9,841 399,347.78 0.35 86 688329 艾隆科技 15,480 384,832.80 0.33 87 300628 亿联网络 12,860 380,013.00 0.33 88 300866 安克创新 4,200 372,120.00 0.32 89 300476 胜宏科技 20,000 369,000.00 0.32 90 603368 柳药集团 19,500 368,940.00 0.32 91 603326 我乐家居 38,800 365,884.00 0.32 92 300896 爱美客 1,200 353,196.00 0.31 93 601699 潞安环能 14,900 326,459.00 0.28 94 603859 能科科技 8,500 320,705.00 0.28 95 603109 神驰机电 19,400 318,548.00 0.28 96 600325 华发股份 40,700 293,447.00 0.25 97 300532 今天国际 17,800 292,276.00 0.25 98 301031 中熔电气 2,200 287,672.00 0.25 99 603300 华铁应急 43,600 279,040.00 0.24 100 002352 顺丰控股 6,900 278,760.00 0.24 101 600886 国投电力 20,400 268,872.00 0.23 102 002027 分众传媒 42,000 265,440.00 0.23 103 000895 双汇发展 9,900 264,429.00 0.23 104 002724 海洋王 30,800 253,176.00 0.22 105 601688 华泰证券 17,400 242,730.00 0.21 106 603096 新经典 12,100 238,128.00 0.21 107 688300 联瑞新材 4,151 219,795.45 0.19 108 600475 华光环能 20,200 210,080.00 0.18 109 002988 豪美新材 8,700 207,669.00 0.18 110 300795 米奥会展 5,600 206,472.00 0.18 111 300181 佐力药业 18,500 197,210.00 0.17 112 603444 吉比特 800 196,096.00 0.17 113 000625 长安汽车 10,500 176,715.00 0.15 114 688680 海优新材 2,657 174,432.05 0.15 115 600629 华建集团 32,900 169,764.00 0.15 116 000893 亚钾国际 6,400 167,936.00 0.15 117 600060 海信视像 7,700 160,930.00 0.14 118 002920 德赛西威 1,100 142,461.00 0.12 119 300645 正元智慧 7,300 132,787.00 0.12 120 688368 晶丰明源 1,200 129,528.00 0.11 121 688273 麦澜德 3,867 128,809.77 0.11 122 300274 阳光电源 1,400 122,626.00 0.11 123 300045 华力创通 4,500 109,485.00 0.10 124 002791 坚朗五金 2,700 109,323.00 0.09 125 000938 紫光股份 5,400 104,490.00 0.09 126 300025 华星创业 10,700 102,613.00 0.09 127 002714 牧原股份 1,900 78,242.00 0.07 128 688489 三未信安 1,623 76,313.46 0.07 129 300666 江丰电子 1,300 76,154.00 0.07 130 300496 中科创达 912 73,014.72 0.06 131 601857 中国石油 9,100 64,246.00 0.06 132 600085 同仁堂 1,100 59,070.00 0.05 133 300378 鼎捷软件 2,500 53,275.00 0.05 134 601318 中国平安 1,300 52,390.00 0.05 135 301362 民爆光电 1,204 47,287.80 0.04 136 301110 青木股份 1,100 44,231.00 0.04 137 002535 林州重机 9,400 43,616.00 0.04 138 301498 乖宝宠物 1,069 42,449.89 0.04 139 301528 多浦乐 525 38,339.51 0.03 140 688793 倍轻松 940 31,631.00 0.03 141 002459 晶澳科技 1,420 29,422.40 0.03 142 601668 中国建筑 5,300 25,493.00 0.02 143 601326 秦港股份 4,500 12,825.00 0.01 144 301348 蓝箭电子 237 10,563.09 0.01 145 688211 中科微至 276 10,120.92 0.01 146 300904 威力传动 162 9,967.86 0.01 147 000627 天茂集团 3,400 9,656.00 0.01 148 688361 中科飞测 127 9,452.61 0.01 149 301510 固高科技 265 9,277.65 0.01 150 301421 波长光电 137 8,133.69 0.01 151 688629 华丰科技 353 7,730.70 0.01 152 688469 芯联集成 1,498 7,519.96 0.01 153 688472 阿特斯 571 7,211.73 0.01 154 688562 航天软件 285 6,840.00 0.01 155 688627 精智达 73 6,403.56 0.01 156 688549 中巨芯 756 6,116.04 0.01 157 688563 航材股份 92 5,565.08 0.00 158 688582 芯动联科 140 5,413.80 0.00 159 301372 科净源 120 5,230.80 0.00 160 603877 太平鸟 300 5,124.00 0.00 161 688593 新相微 346 5,093.12 0.00 162 301161 唯万密封 236 4,771.92 0.00 163 688334 西高院 274 4,748.42 0.00 164 301509 金凯生科 76 4,729.48 0.00 165 301285 鸿日达 284 4,538.32 0.00 166 688702 盛科通信 93 4,508.44 0.00 167 688610 埃科光电 88 4,488.00 0.00 168 688651 盛邦安全 97 4,466.85 0.00 169 301533 威马农机 125 4,145.00 0.00 170 688620 安凯微 347 4,101.54 0.00 171 301469 恒达新材 122 4,036.98 0.00 172 002017 东信和平 360 3,747.60 0.00 173 301332 德尔玛 298 3,641.56 0.00 174 688602 康鹏科技 323 3,572.38 0.00 175 688631 莱斯信息 101 3,560.25 0.00 176 301518 长华化学 151 3,474.51 0.00 177 601061 中信金属 439 3,384.69 0.00 178 301176 逸豪新材 201 3,370.77 0.00 179 301296 新巨丰 326 3,357.80 0.00 180 688638 誉辰智能 56 3,342.08 0.00 181 688716 中研股份 91 3,311.49 0.00 182 688646 逸飞激光 88 3,174.16 0.00 183 688719 爱科赛博 52 3,125.20 0.00 184 688429 时创能源 146 3,093.74 0.00 185 688612 威迈斯 72 2,733.84 0.00 186 301371 敷尔佳 64 2,405.12 0.00 187 688657 浩辰软件 28 2,190.44 0.00 188 688450 光格科技 56 2,039.52 0.00 189 603270 金帝股份 64 1,893.12 0.00 190 603119 浙江荣泰 69 1,647.03 0.00 191 603193 润本股份 89 1,482.74 0.00 192 603276 恒兴新材 54 1,343.52 0.00 193 603075 热威股份 51 1,188.81 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600938 中国海油 6,970,843.00 5.25 2 601601 中国太保 5,561,548.00 4.19 3 002466 天齐锂业 5,079,552.00 3.83 4 603345 安井食品 5,014,729.00 3.78 5 002158 汉钟精机 5,005,564.50 3.77 6 600585 海螺水泥 5,002,300.00 3.77 7 601699 潞安环能 4,998,197.00 3.77 8 002484 江海股份 4,909,559.00 3.70 9 002384 东山精密 4,904,990.00 3.70 10 688063 派能科技 4,684,698.64 3.53 11 300130 新国都 4,681,178.00 3.53 12 601166 兴业银行 4,655,928.50 3.51 13 603688 石英股份 4,488,395.00 3.38 14 002821 凯莱英 4,451,704.89 3.35 15 601336 新华保险 4,392,423.30 3.31 16 300777 中简科技 4,360,662.00 3.29 17 300496 中科创达 4,084,799.32 3.08 18 002518 科士达 4,017,146.07 3.03 19 002756 永兴材料 3,881,322.80 2.92 20 000933 神火股份 3,868,899.00 2.92 21 600153 建发股份 3,855,147.00 2.91 22 000002 万 科 A 3,819,979.00 2.88 23 300628 亿联网络 3,698,427.60 2.79 24 600566 济川药业 3,672,650.59 2.77 25 000661 长春高新 3,610,113.00 2.72 26 600600 青岛啤酒 3,498,308.00 2.64 27 000651 格力电器 3,495,990.24 2.63 28 000915 华特达因 3,483,167.00 2.62 29 603198 迎驾贡酒 3,478,450.00 2.62 30 601138 工业富联 3,470,879.00 2.62 31 000625 长安汽车 3,460,667.00 2.61 32 003816 中国广核 3,453,371.00 2.60 33 600887 伊利股份 3,438,013.00 2.59 34 601728 中国电信 3,406,915.00 2.57 35 600256 广汇能源 3,332,981.00 2.51 36 301039 中集车辆 3,288,920.00 2.48 37 002352 顺丰控股 3,262,366.00 2.46 38 601668 中国建筑 3,249,728.00 2.45 39 688599 天合光能 3,248,896.81 2.45 40 600132 重庆啤酒 3,238,654.00 2.44 41 300390 天华新能 3,236,566.90 2.44 42 601058 赛轮轮胎 3,202,961.00 2.41 43 000776 广发证券 3,192,514.00 2.41 44 300033 同花顺 3,146,333.00 2.37 45 002056 横店东磁 3,143,000.00 2.37 46 600050 中国联通 3,131,658.00 2.36 47 002422 科伦药业 3,121,246.00 2.35 48 603667 五洲新春 3,118,279.00 2.35 49 300532 今天国际 3,111,352.00 2.34 50 600461 洪城环境 3,101,380.73 2.34 51 600875 东方电气 3,086,586.00 2.33 52 300146 汤臣倍健 3,074,132.00 2.32 53 600066 宇通客车 3,071,562.00 2.31 54 603556 海兴电力 3,071,252.14 2.31 55 002270 华明装备 3,057,595.00 2.30 56 601222 林洋能源 3,055,167.00 2.30 57 601126 四方股份 3,053,149.94 2.30 58 000725 京东方 A 3,039,883.00 2.29 59 000858 五 粮 液 3,037,956.00 2.29 60 002244 滨江集团 3,030,468.00 2.28 61 600522 中天科技 3,028,385.00 2.28 62 688658 悦康药业 3,027,242.03 2.28 63 002273 水晶光电 3,014,223.70 2.27 64 301087 可孚医疗 2,998,646.35 2.26 65 002478 常宝股份 2,995,381.00 2.26 66 601369 陕鼓动力 2,992,305.00 2.25 67 601766 中国中车 2,964,539.00 2.23 68 002938 鹏鼎控股 2,943,315.00 2.22 69 600863 内蒙华电 2,893,743.00 2.18 70 600919 江苏银行 2,890,881.00 2.18 71 601006 大秦铁路 2,873,905.00 2.17 72 600285 羚锐制药 2,858,361.00 2.15 73 600761 安徽合力 2,833,098.00 2.13 74 300622 博士眼镜 2,823,765.00 2.13 75 603529 爱玛科技 2,803,529.00 2.11 76 002609 捷顺科技 2,795,628.81 2.11 77 600580 卧龙电驱 2,734,855.00 2.06 78 601186 中国铁建 2,713,150.00 2.04 79 000521 长虹美菱 2,699,928.00 2.03 80 603456 九洲药业 2,668,037.14 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600938 中国海油 5,653,522.00 4.26 2 601601 中国太保 5,079,992.00 3.83 3 601699 潞安环能 4,933,200.00 3.72 4 601166 兴业银行 4,903,426.25 3.69 5 600585 海螺水泥 4,874,507.00 3.67 6 600519 贵州茅台 4,848,179.00 3.65 7 300496 中科创达 4,702,816.00 3.54 8 300628 亿联网络 4,654,976.00 3.51 9 300390 天华新能 4,500,422.18 3.39 10 002484 江海股份 4,431,554.00 3.34 11 603259 药明康德 4,372,145.00 3.29 12 603345 安井食品 4,273,168.00 3.22 13 000568 泸州老窖 4,273,157.00 3.22 14 002821 凯莱英 4,262,325.60 3.21 15 300777 中简科技 4,249,949.00 3.20 16 600660 福耀玻璃 4,162,313.36 3.14 17 002756 永兴材料 4,089,549.00 3.08 18 002594 比亚迪 3,993,137.00 3.01 19 000002 万 科 A 3,960,128.00 2.98 20 600566 济川药业 3,935,445.00 2.97 21 002466 天齐锂业 3,928,715.00 2.96 22 600600 青岛啤酒 3,896,611.24 2.94 23 000625 长安汽车 3,818,298.00 2.88 24 002475 立讯精密 3,801,136.00 2.86 25 000933 神火股份 3,797,871.00 2.86 26 300750 宁德时代 3,751,249.20 2.83 27 300532 今天国际 3,704,547.00 2.79 28 688063 派能科技 3,661,871.55 2.76 29 601318 中国平安 3,580,755.00 2.70 30 002352 顺丰控股 3,563,764.00 2.69 31 603198 迎驾贡酒 3,556,558.00 2.68 32 002158 汉钟精机 3,544,995.00 2.67 33 003816 中国广核 3,538,244.00 2.67 34 601728 中国电信 3,514,335.00 2.65 35 600919 江苏银行 3,502,837.00 2.64 36 600521 华海药业 3,494,017.00 2.63 37 002270 华明装备 3,470,846.00 2.62 38 000661 长春高新 3,468,786.00 2.61 39 300130 新国都 3,464,744.00 2.61 40 002938 鹏鼎控股 3,391,817.00 2.56 41 002384 东山精密 3,273,454.00 2.47 42 600132 重庆啤酒 3,237,404.00 2.44 43 601336 新华保险 3,230,075.60 2.43 44 600461 洪城环境 3,225,802.00 2.43 45 000776 广发证券 3,205,913.00 2.42 46 002518 科士达 3,204,485.19 2.41 47 000915 华特达因 3,190,112.00 2.40 48 600066 宇通客车 3,187,004.30 2.40 49 601668 中国建筑 3,129,597.00 2.36 50 601126 四方股份 3,079,618.00 2.32 51 600036 招商银行 3,051,394.00 2.30 52 600926 杭州银行 3,035,836.00 2.29 53 688658 悦康药业 3,023,598.42 2.28 54 601766 中国中车 3,008,935.00 2.27 55 002463 沪电股份 3,005,290.90 2.26 56 002273 水晶光电 2,983,223.00 2.25 57 600438 通威股份 2,977,258.00 2.24 58 601222 林洋能源 2,969,110.00 2.24 59 000725 京东方 A 2,957,133.00 2.23 60 600580 卧龙电驱 2,953,955.18 2.23 61 600761 安徽合力 2,940,042.00 2.22 62 600863 内蒙华电 2,927,783.00 2.21 63 600256 广汇能源 2,906,825.00 2.19 64 600481 双良节能 2,902,590.00 2.19 65 300146 汤臣倍健 2,888,091.00 2.18 66 002609 捷顺科技 2,875,537.00 2.17 67 002422 科伦药业 2,867,409.00 2.16 68 600050 中国联通 2,843,252.00 2.14 69 002056 横店东磁 2,841,290.00 2.14 70 603529 爱玛科技 2,832,251.11 2.13 71 301087 可孚医疗 2,819,783.64 2.12 72 603556 海兴电力 2,799,753.00 2.11 73 000408 藏格矿业 2,776,658.00 2.09 74 000596 古井贡酒 2,730,691.76 2.06 75 603667 五洲新春 2,730,294.80 2.06 76 000858 五 粮 液 2,694,456.10 2.03 77 300033 同花顺 2,673,209.00 2.01 78 603298 杭叉集团 2,670,651.72 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 761,472,644.89 卖出股票收入（成交）总额 768,930,721.64 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 511,490.05 0.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 511,490.05 0.44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113062 常银转债 4,030 438,482.88 0.38 2 127089 晶澳转债 330 33,925.06 0.03 3 110095 双良转债 320 33,774.08 0.03 4 110089 兴发转债 50 5,308.03 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,844.29 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,944.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,788.38 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113062 常银转债 438,482.88 0.38 2 110089 兴发转债 5,308.03 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 5,276 19,161.62 251,555.90 0.25 100,845,146.19 99.75 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,412.89 0.01 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份） 公募基金 0~10 金猛 私募资产管理计划 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 3 月 20 日） 2,961,222,796.80 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 105,491,896.17 本报告期基金总申购份额 3,730,243.31 减：本报告期基金总赎回份额 8,125,437.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 101,096,702.09 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 张峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 程剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 李明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 姚志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费 54,000.00 元，该审计机构已连续 15 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 420,759,563. 股份有限 4 39 27.57 294,532.75 28.04 - 公司 中国国际 362,634,568. 金融股份 2 37 23.76 253,847.22 24.17 - 有限公司 海通证券 253,619,227. 股份有限 3 49 16.62 177,534.80 16.90 - 公司 国盛证券 136,190,576. 有限责任 4 44 8.92 86,977.12 8.28 - 公司 招商证券 94,930,679.4 股份有限 2 3 6.22 66,451.44 6.33 - 公司 天风证券 65,470,915.3 股份有限 2 5 4.29 41,332.95 3.94 - 公司 长江证券 55,389,220.9 股份有限 2 9 3.63 38,773.07 3.69 - 公司 广发证券 49,159,127.8 股份有限 5 0 3.22 31,753.43 3.02 - 公司 国泰君安 43,927,462.0 证券股份 3 5 2.88 30,749.36 2.93 - 有限公司 开源证券 3 31,450,154.9 2.06 20,315.11 1.93 - 股份有限 2 公司 东方证券 10,645,843.7 股份有限 2 0 0.70 6,720.87 0.64 - 公司 申万宏源 证券有限 1 1,042,826.00 0.07 729.98 0.07 - 公司 中信建投 证券股份 3 725,361.69 0.05 507.74 0.05 - 有限公司 浙商证券 股份有限 2 103,324.79 0.01 66.73 0.01 - 公司 财通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东方财富 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东吴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 高盛（中 国）证券有 2 - - - - - 限责任公 司 光大证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国都证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国联证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国投证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 3 - - - - - 公司 华源证券 股份有限 2 - - - - - 公司 民生证券 股份有限 1 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 2 - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表" 佣金 " 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.高盛高华证券有限责任公司更名为高盛（中国）证券有限责任公司。安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司。 4.报告期内，本基金退租以下交易单元：长江证券股份有限公司退租交易单元 1 个。 5.报告期内，本基金新增以下交易单元：财通证券股份有限公司新增交易单元 2 个,广发证券 股份有限公司新增交易单元 2 个,国联证券股份有限公司新增交易单元 2 个,国盛证券有限责任公司新增交易单元 2 个,华泰证券股份有限公司新增交易单元 2 个,华源证券股份有限公司新增交易单元 2 个,开源证券股份有限公司新增交易单元 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 开源证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 高盛（中 国）证券 - - - - - - 有限责 任公司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国都证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华福证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华源证 券股份 - - - - - - 有限公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中国中 金财富 - - - - - - 证券有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 证券时报、基金管理人 1 部分基金托管协议的公告 网站及中国证监会基金 2023 年 2 月 28 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 证券时报、基金管理人 2 分子诈骗活动的提示性公告 网站及中国证监会基金 2023 年 3 月 21 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券时报、基金管理人 3 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 4 月 29 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券时报、基金管理人 4 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 20 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下 证券时报、基金管理人 5 部分基金费率并修订基金合同的公告 网站及中国证监会基金 2023 年 7 月 8 日 电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 3 月 28 日