嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2021年12月20日 送出日期:2022年01月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实量化阿尔法混合 基金代码 070017 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年3月20日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2018年9月20日 基金经理 金猛 理的日期 证券从业日期 2012年2月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A股、存托凭证以及监管 机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融 债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央 行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或 其它品种,可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监 投资范围 会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~ 95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例 为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。 本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投 资”(Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。定量投资方面, 主要投资策略 本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其 中,核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数 量小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断 改善模型的适用性。定性投资主要利用基本面研究成果,对模型自动选股的结果进行复 核,剔除掉满足某些特殊条件的股票,即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中, 根据分析师定性研究成果,剔除掉限制买入类股票,从而进行定性优选。其他投资策略 包括资产配置、债券投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 中证800指数*95%+上证国债指数*5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 1.5% (前收费) 1,000,000≤M<2,000,000 1.2% 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效后与基金相关的会计 其他费用 师费和律师费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用, 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险; 2、管理风险:在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平; 3、流动性风险:因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括:由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险; 4、存托凭证的投资风险:本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 5、其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表信息。