嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2014 年 1 月 20 日 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实量化阿尔法股票 基金主代码 070017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 3 月 20 日 报告期末基金份额总额 672,102,647.19 份 投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报 从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行 综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产:股票投 资以“定量投资”为主,依托内部自主研发的嘉实行投资策略 业选择模型、嘉实 Alpha 多因素模型以及嘉实组合优 化器以及强大的数据库系统,同时辅以“定性投资” 策略;债券投资采取“自上而下”的策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 5,969,407.85 2.本期利润 -6,439,262.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0092 4.期末基金资产净值 587,217,275.77 5.期末基金份额净值 0.874注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -1.13% 1.20% -2.25% 0.84% 1.12% 0.36%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告图:嘉实量化阿尔法股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 3 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日)注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二)投资组合限制)的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任美国高盛公司定量分析 师,美国德意志资产管理公 司高级定量分析师、基金经 本基金基金 2009 年 3 月 陶羽 - 9年 理。2008 年 8 月加盟嘉实基 经理 20 日 金,任高级定量分析师。硕 士,具有基金从业资格,中 国国籍。注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 第 4 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,三中全会政策以及 IPO 新政等各种资本市场政策陆续出台,股票市场风格、板块轮换迅速,各种主题炒作频繁。最终沪深 300 下跌 3.28%,中小板下跌 4.86%,创业板下跌 4.64%。 本基金报告期内依照定量模型,自下而上精选了既符合定量选股标准,同时也符合产业升级、改善民生等方向的个股,继续重点持有了医药、食品、信息服务等行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.874 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.13%,业绩比较基准收益率为-2.25%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年一季度, 我们认为春节前资金面紧张的状况难于改变,新股发行重启、优先股实施也会对市场资金起到分流的作用,从而进一步影响市场情绪。另一方面,改革红利的释放是一个相对长期的过程。在这种情况下,短期市场系统性机会不大,大概率仍持续结构性行情。本基金仍将遵循定量模型,寻找那些盈利能力强、成长性高、估值合理的标的。同时,重点关注业绩超市场预期的品种。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 528,018,271.13 89.57 其中:股票 528,018,271.13 89.57 2 固定收益投资 37,494,758.90 6.36 其中:债券 37,494,758.90 6.36 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.54 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 8,045,758.04 1.36 6 其他资产 941,898.59 0.16 合计 589,500,686.66 100.00 第 5 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 7,200,227.00 1.23 B 采矿业 17,591,066.60 3.00 C 制造业 317,096,668.09 54.00 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 11,040,666.08 1.88 业 E 建筑业 14,573,578.80 2.48 F 批发和零售业 8,628,002.47 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 1,651,616.28 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,655,979.83 6.24 J 金融业 49,634,724.74 8.45 K 房地产业 19,150,553.49 3.26 L 租赁和商务服务业 8,539,927.30 1.45 M 科学研究和技术服务业 5,715,270.85 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 14,384,730.08 2.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,369,681.52 1.77 S 综合 5,785,578.00 0.99 合计 528,018,271.13 89.925.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002353 杰瑞股份 204,430 16,225,609.10 2.76 2 600887 伊利股份 409,963 16,021,354.04 2.73 3 600309 万华化学 585,660 12,123,162.00 2.06 4 600587 新华医疗 168,667 11,791,509.97 2.01 5 300146 汤臣倍健 151,067 11,011,273.63 1.88 6 000538 云南白药 95,606 9,750,855.94 1.66 7 000915 山大华特 310,292 9,529,067.32 1.62 8 601601 中国太保 502,500 9,311,325.00 1.59 9 002429 兆驰股份 667,449 9,010,561.50 1.53 10 000333 美的集团 171,940 8,597,000.00 1.46 第 6 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,767,000.00 5.07 其中:政策性金融债 29,767,000.00 5.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,727,758.90 1.32 8 其他 - - 合计 37,494,758.90 6.395.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 130227 13 国开 27 200,000 19,836,000.00 3.38 2 130236 13 国开 36 100,000 9,931,000.00 1.69 3 110022 同仁转债 40,000 4,997,600.00 0.85 4 110015 石化转债 10,000 953,600.00 0.16 5 110023 民生转债 8,000 772,240.00 0.135.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,本基金未参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易。 第 7 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 185,900.47 2 应收证券清算款 10,089.16 3 应收股利 - 4 应收利息 524,443.69 5 应收申购款 221,465.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 941,898.595.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110022 同仁转债 4,997,600.00 0.85 2 110015 石化转债 953,600.00 0.16 3 110023 民生转债 772,240.00 0.13 4 110020 南山转债 367,253.90 0.065.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 768,517,182.48 报告期期间基金总申购份额 8,800,621.79 减:报告期期间基金总赎回份额 105,215,157.08 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 672,102,647.19注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 第 8 页 共9 页 嘉实量化阿尔法股票 2013 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 2013 年 10 月 -44,407,344.51 1 赎回 -39,922,202.71 0.00% 14 日 合计 -44,407,344.51 -39,922,202.71注:申购包含转换入;赎回包含转换出。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金公告的各项原稿。8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014 年 1 月 20 日 第 9 页 共9 页