嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2013年第2号)基金管理人: 嘉实基金管理有限公司基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1424号)核准进行募集。本基金基金合同于2009年3月20日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为 2013 年 9 月 20 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 6 月 30 日(未经审计)。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要一、基金管理人(一)基金管理人概况1.基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25日成立,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。(二)主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt BusinessSchool of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO 兼发言人。 Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。 韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生,独立董事,中共党员。1998 年至 2000 年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员,2000 年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。 王利刚先生,监事,经济学学士。2001 年 2 月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司总经理助理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 陶羽,高级定量分析师,硕士,9年证券从业经历。2004-2005年曾任美国高盛公司定量分析师,2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2009年3月20日至今任本基金基金经理。 (2)历任基金经理:2009年3月20日至2010年9月17日王永宏先生任本基金基金经理。 3、投资决策委员会 投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、定量投资部负责人张自力先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至 2013 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 163 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的 托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年6月,中国工商银行共托管证券投资基金314只,其中封闭式3只,开放式311只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的40项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三、相关服务机构(一)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵虹 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 鲍东华 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1-1202 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 陈建林 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 徐莉莉 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 简斌 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人 庄文胜 2.代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟 电话 95588 传真 (010)66107914 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 (2) 中国农业银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 (3) 中国银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (4) 中国建设银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 (5) 招商银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 (6) 交通银行股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕 电话 021-58781234 传真 021-58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (8) 中国民生银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 董文标 联系人 董云巍 电话 (010)58560666 传真 (010)57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (9) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 常振明 联系人 丰靖 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 (10) 华夏银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 电话 010-85238667 传真 010-85238680 网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577 (11) 北京银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华 电话 (010)66223587 传真 (010)66226045 网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526 (12) 平安银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或 95501 (13) 宁波银行股份有限公司 住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024 96528,962528 上海、 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 北京地区 (14) 青岛银行股份有限公司 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君 电话 68602127 传真 85709799 96588 ( 青 岛 )、 网址 www.qdccb.com 客服电话 4006696588(全国) (15) 中国光大银行股份有限公司 注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 (010)63636153 传真 010-683636157 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 (16) 南京银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市白下区淮海路 50 号 法定代表人 林复 联系人 翁俊 电话 (025)84544021 传真 (025)84544129 网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400 (17) 东莞银行股份有限公司 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 (18) 徽商银行股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人 王晓昕 联系人 叶卓伟 电话 (0551)2667635 传真 (0551)2667684 4008896588( 安 徽 省 网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 外 ) 、 96588( 安 徽 省 内) (19) 临商银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号 法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 (20) 杭州银行股份有限公司 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 (21) 温州银行股份有限公司 住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址 温州市车站大道 196 号 法定代表人 邢增福 联系人 林波 电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217 网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577)96699 (22) 上海农村商业银行股份有限公司 住所 上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层 法定代表人 胡平西 联系人 吴海平 电话 (021)38576977 传真 (021)50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999 (23) 浙商银行股份有限公司 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 (24) 江苏银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号 法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧 电话 (025)58587018 传真 (025)58587038 ( 025 ) 96098 、 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 4008696098 (25) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (26) 渤海银行股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 电话 (022)58316666 传真 (022)58316569 网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811 (27) 洛阳银行股份有限公司 住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽 电话 (0379)65921977 传真 (0379)65920155 网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699 (28) 深圳农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人 李伟 联系人 宋永成 ( 0755 ) 25188064 、 电话 传真 (0755)25188785 (0755)25188263 网址 www.4001961200.com 客服电话 4001961200 (29) 北京农村商业银行股份有限公司 住所 北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 法定代表人 乔瑞 联系人 王薇娜 电话 (010)63229475 传真 (010)63229478 网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 (30) 烟台银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 (31) 浙江稠州商业银行股份有限公司 住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号 法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、邵利兵 电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607 (0571)96527 、 网址 www.czcb.com.cn 客服电话 4008096527 (32) 哈尔滨银行股份有限公司 住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 (33) 东莞农村商业银行股份有限公司 住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 (0769)22118343 传真 (0769)22320896 网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122 (34) 上海银行 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人 宁黎明 联系人 张萍 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 021-962888 (35) 河北银行股份有限公司 住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 (36) 包商银行股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳 电话 (0472)5109729 传真 (0472)5176541 0472-96016 010-96016 网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 0574-967210 0755-967210 028-65558555 (37) 嘉实财富管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳办公地址 区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110 www.harvestwm.cn 网址 客服电话 010-85572999 /www.hwmfund.cn (38) 杭州联合农村商业银行股份有限公司 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼 法定代表人 张晨 联系人 胡莹 电话 0571—87923324 传真 0571—87923214 网址 www.urcb.com 客服电话 96592 (39) 万银财富(北京)基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-808-0069 (40) 上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-58870011 传真 021-68596916 网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665 (41) 中信证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)60833722 传真 (010)60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (42) 广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 95575 或致电各地营 网址 www.gf.com.cn 客服电话 业网点 (43) 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010)65183880 传真 (010)65182261 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (44) 海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 95553 或拨打各城市 网址 www.htsec.com 客服电话 营业网点咨询电话 (45) 申银万国证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市常熟路 171 号 法定代表人 储晓明 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505 (46) 国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 (47) 中国银河证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 陈有安 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 010-66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (48) 兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦 电话 (0591)38507679 传真 (021)38565955 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 (49) 招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 (50) 华泰证券股份有限公司 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011住所 号港中旅大厦 24 楼 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、 深圳市深南办公地址 大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸 025-51863323(南京) 电话 0755-82492193 传真 0755-82492962 ( 深 圳) 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (51) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567 4006666888、(0755) 网址 www.cgws.com 客服电话 33680000 (52) 国都证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (53) 华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326 (54) 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 4008888788 、 网址 www.ebscn.com 客服电话 10108998 (55) 渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (56) 安信证券股份有限公司 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深办公地址 圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 (57) 东北证券股份有限公司 住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 4006000686、(0431) 网址 www.nesc.cn 客服电话 85096733 (58) 平安证券有限责任公司 住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048) 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8 (59) 国元证券股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 (60) 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 住所 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、 20、21、22、23 单元 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21办公地址 层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 (61) 湘财证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 (021)68634518 传真 (021)68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551 (62) 中银国际证券有限责任公司 住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人 许刚 联系人 李丹 传真 (021)50372474 网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888 (63) 德邦证券有限责任公司 住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼 法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 (64) 财富证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360 (65) 中信万通证券有限责任公司 住所 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577 (66) 中航证券有限公司 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 (67) 中信证券(浙江)有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层 法定代表人 沈强 联系人 王霈霈 电话 (0571)87112507 传真 (0571)85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)95548 (68) 长江证券股份有限公司 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 95579 或 网址 www.95579.com 客服电话 4008-888-999 (69) 金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人 陆涛 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (70) 国盛证券有限责任公司 住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人 曾小普 联系人 徐美云 电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293 网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111 (71) 山西证券股份有限公司 住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 (72) 西部证券股份有限公司 住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 法定代表人 刘建武 联系人 刘莹 电话 (029)87416787 传真 (029)87417012 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 (73) 广州证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人 刘东 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 (74) 国联证券股份有限公司 办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570 (75) 东吴证券股份有限公司 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555 (76) 南京证券有限责任公司 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人 张华东 联系人 李铮 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 (77) 浙商证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 (78) 恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号 法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343 (79) 东海证券股份有限公司 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 刘化军 联系人 王一彦 电话 (021)20333910 传真 (021)50498825 网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 (80) 东方证券股份有限公司 住所 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 (021)63325888 传真 (021)63326173 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 (81) 第一创业证券股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人 刘学民 联系人 崔国良 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 (82) 宏源证券股份有限公司 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010)88085858 传真 ( 010 ) 88085195 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 (83) 民生证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人 余政 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 (84) 新时代证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 (85) 上海证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 (021) 962518 、 网址 www.962518.com 客服电话 4008918918 (86) 世纪证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人 卢长才 联系人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511 (87) 华西证券有限责任公司 住所 四川省成都市陕西街 239 号 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼深圳总部 法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇 电话 (0755)83025723 传真 (0755)83025991 网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818 (88) 中原证券股份有限公司 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人 菅明军 联系人 陈利民 耿铭 电话 (0371)65585287 传真 (0371)65585665 ( 0371 ) 967218 、 网址 www.ccnew.com 客服电话 4008139666 (89) 东莞证券有限责任公司 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁 电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 (90) 华龙证券有限责任公司 住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)8784656 传真 (0931)4890628 ( 0931 ) 4890208 、 网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931)4890619 (91) 万联证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (92) 国金证券股份有限公司 住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 (93) 财通证券有限责任公司 住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 0571-87818329 ( 0571 ) 96336 、 网址 www.ctsec.com 客服电话 962336(上海地区) (94) 齐鲁证券有限公司 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 (95) 大同证券经纪有限责任公司 住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 (96) 瑞银证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲 电话 (010)58328112 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 (97) 华鑫证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人 洪家新 联系人 孔泉 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 ( 021 ) 32109999 , 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (029)68918888 (98) 中山证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人 吴永良 联系人 李珍 电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582 网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011 (99) 中国国际金融有限公司 住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 电话 (010)65051166 传真 (010)85679535 ( 010 ) 85679238 ; 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010)85679169(100) 天相投资顾问有限公司 住所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 邮编:100033 法定代表人 林义相 联系人 林爽 电话 (010)66045608 传真 (010)66045500 网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 (010)66045678(101) 江海证券有限公司 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288(102) 中国民族证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618(103) 厦门证券有限公司 住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588(104) 爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人 郭林 联系人 陈敏 电话 (021)32229888 传真 021- 68728782 网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678(105) 华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898(106) 方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞 电话 (0731)85832503 传真 (0731)85832214 网址 www.foundersc.com 客服电话 95571(107) 英大证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖 电话 (0755)83007159 传真 (0755)83007167 网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4008-698-698(108) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人 余维佳 联系人 张煜 电话 (023)63786141 传真 (023)6378212 网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096(109) 日信证券有限责任公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰 电话 (010)83991743 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839(110) 信达证券股份有限公司 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 高冠江 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899(111) 东兴证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川 电话 (010)66555316 传真 (010)66555246 网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993(112) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 8 号 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A 座 3 层、5 层 法定代表人 宋德清 联系人 黄恒 电话 010-58568235 传真 010-58568062 网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 (010)58568118(113) 国海证券股份有限公司 住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇 电话 0755-83709350 传真 0755-83700205 网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563(全国)(114) 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536(115) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 电话 021-38784818 传真 021-68775878 网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877 (二)注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 名称 国浩律师集团(北京)事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 (010)65890661 传真 (010)65176801 经办律师 黄伟民 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 杨绍信 联系人 金毅 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 许康玮、金毅 四、基金的名称 本基金名称:嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证市值占基金资产净值 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要的比例不超过 3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1.资产配置 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 2.股票投资策略 本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资”(Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。 定量投资方面,本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其中,核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实 Alpha 多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。 (1)嘉实行业选择模型 嘉实行业选择模型,通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等因素,捕捉具有投资吸引力的行业。 根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较基准中股票指数的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引力低的行业配置。 (2)嘉实 Alpha 多因素模型 通过嘉实行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面,采用“嘉实 Alpha 多因素模型”。 嘉实基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究,选取估值因子(Valuation)、成长因子(Growth)、盈利趋势(Operating)、分析师情绪(Sentiment)、市场因素(Market)五大类对 A 股股价波动具有较强解释度的指标,建立“嘉实 Alpha 多因素模型”,并使该模型成为股票选择的重要依据。 定性投资主要利用基本面研究成果,对模型自动选股的结果进行复核,剔除掉满足某些特殊条件的股票,即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中,根据分析师定性研究成 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要果,剔除掉限制买入类股票,从而进行定性优选。 需要考虑的定性因素包括: A) 上市公司治理结构存在问题; B) 存在对股价有负面影响的潜在事件; C) 存在压制股价的其它非基本面因素。 本基金通过量化技术,对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化,以确定个股权重,实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称,将在严格的纪律化模型制约下,精准跟踪策略,使运作风险最小化,并力争取得较高收益。在现阶段,本基金使用“稳健优化”的方法,在所有可能的期望回报的最坏条件下,计算最优组合。与其他优化方法相比,使用“稳健优化”方法获得的最优组合,更加稳定,更加分散化,交易成本和换手率更低。 3.债券投资策略 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4.权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 (二)投资决策 1、决策依据 (1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的 有关规定。 (2)宏观经济和上市公司的基本面数据。 (3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 2、决策程序 (1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 (3)在既定的投资目标与原则下,根据定量投资模型以及分析师基本面研究成果,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 (4)独立的交易执行:基金管理人设置独立的中央交易室,通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 (5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 (6)风险管理部根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。 (7)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。 九、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25% 十、基金的风险收益特征 较高风险,较高收益。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2013 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 581,939,784.78 87.99 其中:股票 581,939,784.78 87.99 2 固定收益投资 38,376,299.30 5.80 其中:债券 38,376,299.30 5.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 23,000,000.00 3.48 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 10,875,273.09 1.64 6 其他资产 7,164,216.94 1.08 合计 661,355,574.11 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,094,477.38 2.91 C 制造业 372,442,482.67 56.70 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 19,725,075.66 3.00 业 E 建筑业 21,751,110.39 3.31 F 批发和零售业 21,623,582.67 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 9,680,619.44 1.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,666,452.50 1.78 J 金融业 35,923,723.94 5.47 K 房地产业 36,886,628.90 5.62 L 租赁和商务服务业 9,339,707.10 1.42 M 科学研究和技术服务业 4,922,756.64 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 3,872,400.00 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,063,663.49 1.84 S 综合 2,947,104.00 0.45 合计 581,939,784.78 88.59 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 占基金资产净值 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 600887 伊利股份 528,123 16,519,687.44 2.51 2 000527 美的电器 1,039,339 12,908,590.38 1.97 3 600422 昆明制药 446,383 11,829,149.50 1.80 4 000651 格力电器 463,431 11,613,580.86 1.77 5 000895 双汇发展 279,436 10,741,519.84 1.64 6 600085 同仁堂 439,600 9,618,448.00 1.46 7 600309 万华化学 585,660 9,382,273.20 1.43 8 600563 法拉电子 487,320 8,606,071.20 1.31 9 601933 永辉超市 706,271 8,242,182.57 1.25 10 600518 康美药业 424,100 8,155,443.00 1.24 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,888,000.00 4.55 其中:政策性金融债 29,888,000.00 4.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,488,299.30 1.29 8 其他 - - 合计 38,376,299.30 5.84 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 占基金资产净值 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 比例(%) 12 国开 1 120238 200,000 19,932,000.00 3.03 38 12 进出 2 120318 100,000 9,956,000.00 1.52 18 3 110022 同仁转债 40,000 5,185,200.00 0.79 4 110003 新钢转债 10,280 1,070,662.00 0.16 5 110015 石化转债 10,000 998,200.00 0.15 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 9. 投资组合报告附注(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。(3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 237,120.49 2 应收证券清算款 5,334,117.03 3 应收股利 598,600.94 4 应收利息 782,322.22 5 应收申购款 212,056.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 7,164,216.94(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110022 同仁转债 5,185,200.00 0.79 2 110003 新钢转债 1,070,662.00 0.16 3 110015 石化转债 998,200.00 0.15 4 110020 南山转债 402,637.30 0.06(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④2009 年 3 月 20 日(基 金合同生效日)起至 29.90% 1.86% 36.95% 1.46% -7.05% 0.40%2009 年 12 月 31 日 2010 年 2.41% 1.49% -8.29% 1.19% 10.70% 0.30% 2011 年 -34.27% 1.35% -18.30% 0.97% -15.97% 0.38% 2012 年 1.10% 1.25% 6.88% 0.96% -5.78% 0.29% 2013 年上半年 -6.39% 1.33% -9.14% 1.12% 2.75% 0.21% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实量化阿尔法股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年3月20日至2013年6月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二)投资组合限制)的有关约定。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第(3)-(7)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时,须召开基金份额持有人大会审议;在第(一)条规定的费率水平以内,调整基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 (二)与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元≤M<200 万元 1.2% 200 万元≤M<500 万元 0.8% M≥500 万元 单笔 1000 元 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。 (2)赎回费 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下: 持有期限 赎回费率 <365 天 0.50% 365 天≤M<730 天 0.25% ≥730 天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (3)转换费 基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取: ①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 B、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金时,转换费率均为转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M 转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率) 转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值 其中 M 为嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 ②嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金与嘉实旗下其他 23 只开放式基金(包括:嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票证券投资基金、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 A/C、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金)之间互转,以及 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 B、嘉实安心货币市场基金时,均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下: 净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额 = 净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时, 则申购补差费率 G 为零; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的 25%归入转出基金资产(嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券 C 除外);根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定,该基金的赎回费全部归入该基金资产(注:在运作期和间歇期,该基金按不同的方式收取赎回费);根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定,对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 注1:自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务;自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务; 2012年6月8日起,嘉实货币单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过1亿元;自2013年8月2日起,嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过100万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 注2:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统(含电话交易)开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。 (4)其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (三)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下: 1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分:增加包商银行、杭州联合农村商业银行、万银财富、好买基金、河北银行为本基金代销机构,并更新了相关代销机构信息。 5.在“九、基金的转换”部分:更新了基金转换的相关内容。 6.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在“十二、基金的业绩”部分:基金业绩更新至 2013 年二季度末。 8.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2013 年 3 月 20 日至 2013 年 9月 20 日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2013年11月2日