嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2015 年 8 月 3 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更 名的公告》，嘉实海外中国股票股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实海外中国股 票混合型证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人 ...... 5 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现......7 3.3 其他指标......8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 审计报告 ...... 13 6.1 审计报告基本信息 ...... 13 6.2 审计报告的基本内容 ...... 14 §7 年度财务报表...... 15 7.1 资产负债表......15 7.2 利润表......17 7.3 净资产变动表......18 7.4 报表附注......20 §8 投资组合报告......47 8.1 期末基金资产组合情况 ......47 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 48 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 48 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 48 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 53 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 55 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 56 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 56 8.11 投资组合报告附注 ...... 56 §9 基金份额持有人信息...... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况......57 §10 开放式基金份额变动 ......57 §11 重大事件揭示 ......57 11.1 基金份额持有人大会决议 ......57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58 11.4 基金投资策略的改变 ...... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 11.8 其他重大事件......71 §12 备查文件目录...... 72 12.1 备查文件目录......72 12.2 存放地点......72 12.3 查阅方式......72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII) 基金主代码 070012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 10 月 12 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,358,392,800.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益 投资策略 本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等 因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的 精选投资品种。具体策略包括：大类资产配置、股票投资的板块/ 行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。 业绩比较基准 MSCI 中国指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 郭松 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 合伙） 1001-1 至 1001-26 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 指标 本期已实 -5,039,258.25 -238,666,425.49 -131,067,676.85 现收益 本期利润 244,578,756.88 -309,167,748.26 -338,475,560.14 加权平均 基金份额 0.1005 -0.1221 -0.1296 本期利润 本期加权 平均净值 15.45% -18.12% -18.04% 利润率 本期基金 份额净值 16.42% -16.69% -15.00% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供 -685,902,450.12 -972,510,164.85 -695,627,765.03 分配利润 期末可供 分配基金 -0.2908 -0.3911 -0.2686 份额利润 期末基金 1,672,490,350.69 1,514,023,362.17 1,894,576,841.40 资产净值 期末基金 0.709 0.609 0.731 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 -28.98% -39.00% -26.78% 增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -2.88% 1.49% -7.82% 1.49% 4.94% 0.00% 过去六个月 9.92% 1.38% 11.82% 1.54% -1.90% -0.16% 过去一年 16.42% 1.37% 15.66% 1.49% 0.76% -0.12% 过去三年 -17.56% 1.73% -23.23% 1.81% 5.67% -0.08% 过去五年 -21.53% 1.69% -24.49% 1.72% 2.96% -0.03% 自基金合同生效起 -28.98% 1.56% -33.11% 1.73% 4.13% -0.17% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 355 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基 嘉实核心 金管理有限公司、观富（北京）资产管理 优 势 股 有限公司、上投摩根基金管理有限公司， 胡宇 票、嘉实 2021 年 7 先后担任 A 股、港股行业研究员、投资经 飞 优势精选 月 24 日 - 14 年 理，2017 年 8 月加入嘉实基金管理有限公 混合、嘉 司，从事股票投资研究工作，现任基金经 实蓝筹优 理。硕士研究生，具有基金从业资格。中 势混合基 国国籍。 金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易、境外投资以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 11 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 反者道之动，2024 年是中国股市的反转之年。A 股蓝筹股指数沪深 300 于 21、22、23 连续三 年录得下跌，香港恒生指数于 20、21、22、23 连续四年录得下跌，投资者经历了漫长的考验，终 于在 24 年迎来了年度阳线，沪深 300 全年上涨 14.7%，恒指涨 17.7%。触底回升之路可以说十分 坎坷，如我们在过去几次季报中所记述的，全年呈现出“向波动要收益”的特征，在这个过程中，我们作为主动型基金管理人，唯有坚持自己的价值判断，买入价值低估的公司并付诸耐心，等待市场让其价值显现，而对于估值已经被修复到合理区间的公司，应保持理性和警醒，适时交还给市场，把精力更多地投入到相对低估的行业和公司。我们希望投资组合承担可控的风险，在中长期获取明显超越市场的回报水平。 2024 年的投资环境有三个重要变化：一是利率水平迅速下行，十年期国债收益率从年初的 2.5%一路下跌至年末的 1.6%，推动了资产负债表坚实、盈利稳定的“类债型股票”的定价持续重估。二是中国制造业向全球非欧美地区的出口持续高增长，其中产品定价能力强的公司实现了引人瞩目的盈利增长，相关股票表现出色。三是 9 月下旬政策面对资本市场做出了疫情以来最有力、最直接的表态，引领了蓝筹股估值的底部反转。 在 2023 年基金年报中，我们总结了构建投资组合的出发点大致可分为三类：以有价值的价格 买入持有好生意；买便宜且有积极变化的公司；关注世界正在发生的深刻变化，并以适当的方式体现在投资组合中。我们相信以此为立足点的投资组合是可靠的，风险收益关系优于市场，我们将在这个框架内努力做好日常研究和投资组合管理工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.709 元；本报告期基金份额净值增长率为 16.42%，业绩 比较基准收益率为 15.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 房地产市场的量价风险在本轮下行期已经得到较为充分的释放，伴随着地方化债的推进，金融体系的信用风险显著缓解，金融业的主要上市公司的估值在 2024 年得以修复。目前国内总需求依旧疲弱，经济走出通缩的进程仍在观察期。因此，在内需消费领域的选股仍应重视安全边际，好处是目前市场对该类资产的定价水平普遍处于低位，我们在这个领域的布局可分为两类，一是产品、服务有较好的需求韧性和定价权，能抵御通缩或者较早走出通缩的公司；二是资产负债表坚实，有较高分红能力的公司。 金融板块尽管已经获得了不小的价值重估，但相比债券，这些有稳定分红的慢速增长股仍有性价比，尤其是对于绝对收益型资金，其配置价值仍然是显而易见的，投资者只需降低收益预期。 在大宗商品领域，我们依然保持着对黄金、工业金属、化工品的长期关注，个股逻辑各不相同，总能找到一些估值便宜，有积极变化的公司放入投资组合。 出口导向型公司面临美国关税扰动和全球经济周期的影响，我们尽量规避这些影响，选择自身有业务成长逻辑，估值有安全边际的公司。 2025 年年初以来，在 AI 的引领下，科技领域亮点多、变化大。硬件行业此前普遍受到宏观 经济影响，销量不佳，盈利水平处于周期较低位置，去年四季度以来的面向需求侧的财政补贴有望和供给侧的创新周期形成共振。科技股投资向来竞争激烈，许多原本估值不低的股票捷足先登，难以用价值投资的框架来衡量、参与这类上涨，好在市场上仍有一些公司由于周期性因素起点不高，赔率胜率均可计算，我们在新年伊始已重点布局。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新业务开展，对新产品、新投资工具等进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。优化和升级合规风控系统，不断提高自动化监控能力，保障各类组合合规运作，保护投资者利益。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序， 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]100Z0631 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下简 称“嘉实海外中国股票混合(QDII)基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资 产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 审计意见 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以 下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了嘉实海外中国股票混合(QDII) 基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于嘉实海外中国股票混合(QDII)基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实海外中国股票混合(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实海外中 国股票混合(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算嘉实海外中国股票混合(QDII)基金、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实海外中国股票混合(QDII)基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 注册会计师对财务报表审计的责 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 任 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实海外中 国股票混合(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实海 外中国股票混合(QDII)基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蔡晓慧 柴瀚英 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 111,232,040.16 174,442,886.55 结算备付金 5,674,252.51 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,512,663,457.20 1,357,801,399.22 其中：股票投资 1,512,663,457.20 1,357,801,399.22 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 -3,503.39 - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 45,245,285.95 - 应收股利 2,130,717.27 2,482,435.35 应收申购款 157,702.53 122,198.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 315.68 - 资产总计 1,677,100,267.91 1,534,848,919.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 16,894,597.06 应付赎回款 1,459,534.75 1,024,315.88 应付管理人报酬 2,552,174.42 2,302,891.99 应付托管费 425,362.42 383,815.33 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 25.90 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 172,819.73 219,937.21 负债合计 4,609,917.22 20,825,557.47 净资产： 实收基金 7.4.7.10 2,358,392,800.81 2,486,533,527.02 未分配利润 7.4.7.12 -685,902,450.12 -972,510,164.85 净资产合计 1,672,490,350.69 1,514,023,362.17 负债和净资产总计 1,677,100,267.91 1,534,848,919.64 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.709 元，基金份额总额 2,358,392,800.81 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 278,497,841.86 -272,988,225.65 1.利息收入 516,396.40 75,455.87 其中：存款利息收入 7.4.7.13 422,655.58 75,455.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 93,740.82 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 18,740,325.42 -203,415,406.48 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -14,713,910.51 -242,031,011.15 基金投资收益 7.4.7.15 - - 债券投资收益 7.4.7.16 - - 资产支持证券投资 7.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 33,454,235.93 38,615,604.67 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 249,618,015.13 -70,501,322.77 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 9,596,608.32 824,832.17 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 26,496.59 28,215.56 号填列） 减：二、营业总支出 33,919,084.98 36,179,522.61 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 28,552,857.24 30,822,642.37 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 4,758,809.54 5,137,107.08 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 4.83 - 8．其他费用 7.4.7.24 607,413.37 219,773.16 三、利润总额（亏损总额 244,578,756.88 -309,167,748.26 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 244,578,756.88 -309,167,748.26 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 244,578,756.88 -309,167,748.26 7.3 净资产变动表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,486,533,527. -972,510,164.8 1,514,023,362.1 资产 - 02 5 7 二、本期期初净 2,486,533,527. -972,510,164.8 1,514,023,362.1 资产 - 02 5 7 三、本期增减变 -128,140,726.2 动额（减少以“-” - 286,607,714.73 158,466,988.52 号填列） 1 （一）、综合收益 - - 244,578,756.88 244,578,756.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -128,140,726.2 净资产变动数 - 42,028,957.85 -86,111,768.36 （净资产减少以 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 30,336,354.22 - -10,747,162.84 19,589,191.38 购款 2.基金赎 -158,477,080.4 回款 - 52,776,120.69 -105,700,959.74 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,358,392,800. -685,902,450.1 1,672,490,350.6 资产 - 81 2 9 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,590,204,606. -695,627,765.0 1,894,576,841.4 资产 - 43 3 0 二、本期期初净 2,590,204,606. -695,627,765.0 1,894,576,841.4 资产 - 43 3 0 三、本期增减变 -103,671,079.4 -276,882,399.8 动额（减少以“-” - -380,553,479.23 号填列） 1 2 （一）、综合收益 -309,167,748.2 总额 - - -309,167,748.26 6 （二）、本期基金 份额交易产生的 -103,671,079.4 净资产变动数 - 32,285,348.44 -71,385,730.97 （净资产减少以 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 38,827,314.98 - -12,571,668.19 26,255,646.79 购款 2.基金赎 -142,498,394.3 回款 - 44,857,016.63 -97,641,377.76 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,486,533,527. -972,510,164.8 1,514,023,362.1 资产 - 02 5 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(原名为嘉实海外中国股票股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]261 号《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 29,750,330,282.51 份基金份额。本 基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至少分配一次。基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 25%。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (5) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行 税法规定缴纳印花税。 (6) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 111,232,040.16 174,442,886.55 等于：本金 111,224,973.25 174,441,054.67 加：应计利息 7,066.91 1,831.88 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 111,232,040.16 174,442,886.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,399,573,311.59 - 1,512,663,457.20 113,090,145.61 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,399,573,311.59 - 1,512,663,457.20 113,090,145.61 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,494,329,268.74 - 1,357,801,399.22 -136,527,869.52 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,494,329,268.74 - 1,357,801,399.22 -136,527,869.52 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -3,503.39 - 银行间市场 - - 合计 -3,503.39 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 315.68 - 待摊费用 - - 合计 315.68 - 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 204.41 937.21 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 124,615.32 - 其中：交易所市场 124,615.32 - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 48,000.00 219,000.00 合计 172,819.73 219,937.21 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,486,533,527.02 2,486,533,527.02 本期申购 30,336,354.22 30,336,354.22 本期赎回（以“-”号填列） -158,477,080.43 -158,477,080.43 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,358,392,800.81 2,358,392,800.81 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -160,786,783.01 -811,723,381.84 -972,510,164.85 本期期初 -160,786,783.01 -811,723,381.84 -972,510,164.85 本期利润 -5,039,258.25 249,618,015.13 244,578,756.88 本期基金份额交易产生 12,081,776.75 29,947,181.10 42,028,957.85 的变动数 其中：基金申购款 -3,057,015.64 -7,690,147.20 -10,747,162.84 基金赎回款 15,138,792.39 37,637,328.30 52,776,120.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -153,744,264.51 -532,158,185.61 -685,902,450.12 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 365,442.25 75,389.72 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 56,617.91 - 其他 595.42 66.15 合计 422,655.58 75,455.87 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -14,713,910.51 -242,031,011.15 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -14,713,910.51 -242,031,011.15 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月1 日至 2024 年 12月 31 2023 年1 月 1日至 2023 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 1,519,572,808.34 1,522,738,050.12 额 减：卖出股票成本 1,526,367,954.01 1,755,028,754.42 总额 减：交易费用 7,918,764.84 9,740,306.85 买卖股票差价收 -14,713,910.51 -242,031,011.15 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 无。 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 33,454,235.93 38,615,604.67 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 33,454,235.93 38,615,604.67 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 249,618,015.13 -70,501,322.77 股票投资 249,618,015.13 -70,501,322.77 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 249,618,015.13 -70,501,322.77 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 26,496.59 28,215.56 合计 26,496.59 28,215.56 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 48,000.00 99,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 9,680.54 773.16 其他 414,495.56 - 深港通证券组合费 15,237.27 - 合计 607,413.37 219,773.16 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中国银行（香港）有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 28,552,857.24 30,822,642.37 其中：应支付销售机构的客户维护 10,559,561.29 11,491,910.36 费 应支付基金管理人的净管理费 17,993,295.95 19,330,732.01 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,758,809.54 5,137,107.08 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 31 日 12 月 31 日 报告期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 报告期末持有的基金份额 0.86% 0.82% 占基金总份额比例 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 49,992,442.12 365,442.25 16,653,632.78 75,389.72 司_活期 中国银行（香港）有 61,239,598.04 - 157,789,253.77 - 限公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 根据香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司取 消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日上午 9 时起，中国动物保健品有限公司的上市地位将 根据除牌程序予以取消。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金， 属较高风险、收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是分散投资风险，获取中长期稳定收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 111,232,040.16 - - - 111,232,040.16 结算备付金 5,674,252.51 - - - 5,674,252.51 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,512,663,457. 1,512,663,457.20 20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 -3,503.39 - - - -3,503.39 应收清算款 - - - 45,245,285.95 45,245,285.95 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 2,130,717.27 2,130,717.27 应收申购款 - - - 157,702.53 157,702.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 315.68 315.68 资产总计 116,902,789.28 - -1,560,197,478. 1,677,100,267.91 63 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,459,534.75 1,459,534.75 应付管理人报酬 - - - 2,552,174.42 2,552,174.42 应付托管费 - - - 425,362.42 425,362.42 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 25.90 25.90 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 172,819.73 172,819.73 负债总计 - - - 4,609,917.22 4,609,917.22 利率敏感度缺口 116,902,789.28 - -1,555,587,561. 1,672,490,350.69 41 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 174,442,886.55 - - - 174,442,886.55 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,357,801,399. 1,357,801,399.22 22 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 2,482,435.35 2,482,435.35 应收申购款 - - - 122,198.52 122,198.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 174,442,886.55 - -1,360,406,033. 1,534,848,919.64 09 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 16,894,597.06 16,894,597.06 应付赎回款 - - - 1,024,315.88 1,024,315.88 应付管理人报酬 - - - 2,302,891.99 2,302,891.99 应付托管费 - - - 383,815.33 383,815.33 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 219,937.21 219,937.21 负债总计 - - - 20,825,557.47 20,825,557.47 利率敏感度缺口 174,442,886.55 - -1,339,580,475. 1,514,023,362.17 62 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升25 个 - - 基点 市场利率下降25 个 - - 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 45,629,17 货币资金 15,610,526.56 - 61,239,704.97 8.41 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 42,283,60 1,470,379,850. 产 - 1,512,663,457.20 6.48 72 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 - 1,785,788.24 - 1,785,788.24 应收申购款 - - - - 应收清算款 - 307,102.81 - 307,102.81 其他资产 - 315.68 - 315.68 87,912,78 1,488,083,584. 资产合计 - 1,575,996,368.90 4.89 01 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 87,912,78 1,488,083,584. 汇风险敞口净 - 1,575,996,368.90 额 4.89 01 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 25,970,68 货币资金 131,818,567.83 - 157,789,257.72 9.89 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 189,115,5 1,168,685,872. 产 - 1,357,801,399.22 26.84 38 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,987,051 应收股利 495,383.86 - 2,482,435.35 .49 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 217,073,2 1,300,999,824. 资产合计 - 1,518,073,092.29 68.22 07 以外币计价的 负债 9,597,788 应付清算款 7,296,809.04 - 16,894,597.06 .02 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 9,597,788 7,296,809.04 - 16,894,597.06 .02 资产负债表外 207,475,4 1,293,703,015. 汇风险敞口净 80.20 03 - 1,501,178,495.23 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024年12月31日） 31 日 ） 所有外币相对人民 78,799,818.45 75,058,924.76 币升值 5% 所有外币相对人民 -78,799,818.45 -75,058,924.76 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,512,663,457.20 90.44 1,357,801,399.22 89.68 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,512,663,457.20 90.44 1,357,801,399.22 89.68 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 73,107,990.91 70,179,221.41 5% 业绩比较基准下降 -73,107,990.91 -70,179,221.41 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,512,663,457.20 1,357,801,399.22 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 1,512,663,457.20 1,357,801,399.22 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,512,663,457.20 90.20 其中：普通股 1,470,379,850.72 87.67 存托凭证 42,283,606.48 2.52 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 -3,503.39 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 116,906,292.67 6.97 8 其他各项资产 47,534,021.43 2.83 9 合计 1,677,100,267.91 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 381,313,194.23 元，占基金资产净值的比例为22.80%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 1,470,379,850.72 87.92 美国 42,283,606.48 2.53 合计 1,512,663,457.20 90.44 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通信服务 194,736,025.56 11.64 非必需消费品 412,958,879.17 24.69 必需消费品 44,270,268.24 2.65 能源 30,283,452.68 1.81 金融 364,795,122.40 21.81 医疗保健 21,926,451.01 1.31 工业 165,407,940.57 9.89 信息技术 71,574,094.62 4.28 原材料 79,950,404.24 4.78 房地产 85,429,338.41 5.11 公用事业 41,331,480.30 2.47 合计 1,512,663,457.20 90.44 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） Tencent 腾讯控 香港证 中 国 1 Holdings 股有限 700 HK 券交易 香港 347,000 133,997,061.96 8.01 Ltd 公司 所 China 招商银 香港证 2 Merchants 行股份 3968 HK 券交易 中 国 3,500,0 129,645,600.00 7.75 Bank Co 有限公 所 香港 00 Ltd 司 3 Meituan 美团 3690 HK 香港证 中 国 695,000 97,633,786.26 5.84 券交易 香港 所 Ping An 中国平 Insurance 安保险 香港证 中 国 1,892,0 4 Group Co (集团) 2318 HK 券交易 香港 00 80,682,716.66 4.82 of China 股份有 所 Ltd 限公司 Alibaba 阿里巴 香港证 5 Group 巴集团 9988 HK 券交易 中 国 950,000 72,490,411.20 4.33 Holding 控股有 所 香港 Ltd 限公司 New Oriental Education 新东方 香港证 中 国 1,400,0 6 & 教育科 9901 HK 券交易 香港 00 63,461,521.20 3.79 Technolog 技集团 所 y Group Inc 中国国 香港证 7 Air China 际航空 753 HK 券交易 中 国 13,252, 63,200,192.71 3.78 Ltd 股份有 所 香港 000 限公司 Trip.com 携程集 香港证 中 国 8 Group Ltd 团有限 9961 HK 券交易 香港 90,000 45,005,544.00 2.69 公司 所 Trip.com 携程集 纳斯达 8 Group Ltd 团有限 TCOM UW 克证券 美国 20,000 9,871,110.88 0.59 公司 交易所 Hong Kong 香港交 Exchanges 易及结 香港证 中 国 9 & 算所有 388 HK 券交易 香港 177,000 48,320,396.78 2.89 Clearing 限公司 所 Ltd NetEase 网易云 香港证 10 Cloud 音乐股 9899 HK 券交易 中 国 450,000 47,589,195.60 2.85 Music Inc 份有限 所 香港 公司 China 中国建 香港证 11 Construct 设银行 939 HK 券交易 中 国 7,750,0 46,505,728.80 2.78 ion Bank 股份有 所 香港 00 Corp 限公司 Zijin 紫金矿 香港证 12 Mining 业集团 2899 HK 券交易 中 国 3,300,0 43,210,878.48 2.58 Group Co 股份有 所 香港 00 Ltd 限公司 Chongqing 重庆农 Rural 村商业 香港证 中 国 9,000,0 13 Commercia 银行股 3618 HK 券交易 香港 00 38,754,774.00 2.32 l Bank Co 份有限 所 Ltd 公司 Tongcheng 同程旅 香港证 14 Travel 行控股 780 HK 券交易 中 国 2,258,8 38,069,652.57 2.28 Holdings 有限公 所 香港 00 Ltd 司 TAL 好未来 纽约证 15 Education 教育集 TAL UN 券交易 美国 450,000 32,412,495.60 1.94 Group 团 所 Xiaomi 小米集 香港证 中 国 16 Corp 团 1810 HK 券交易 香港 953,000 30,446,806.14 1.82 所 China 华润置 香港证 中 国 1,424,0 17 Resources 地有限 1109 HK 券交易 香港 00 29,736,255.65 1.78 Land Ltd 公司 所 Cathay 国泰航 香港证 18 Pacific 空有限 293 HK 券交易 中 国 3,200,0 28,270,149.12 1.69 Airways 公司 所 香港 00 Ltd AAC 瑞声科 Technolog 技控股 香港证 中 国 19 ies 有限公 2018 HK 券交易 香港 800,000 27,781,200.00 1.66 Holdings 司 所 Inc China 中国东 香港证 20 Eastern 方航空 670 HK 券交易 中 国 10,144, 24,329,811.88 1.45 Airlines 股份有 所 香港 000 Corp Ltd 限公司 Tsingtao 青岛啤 香港证 21 Brewery 酒股份 168 HK 券交易 中 国 450,000 23,669,582.40 1.42 Co Ltd 有限公 所 香港 司 Longfor 龙湖集 香港证 22 Group 团控股 960 HK 券交易 中 国 2,346,0 21,724,898.40 1.30 Holdings 有限公 所 香港 00 Ltd 司 Yuexiu 越秀地 香港证 23 Property 产股份 123 HK 券交易 中 国 4,600,0 21,682,300.56 1.30 Co Ltd 有限公 所 香港 00 司 24 China 中国太 2601 HK 香港证 中 国 895,000 20,885,906.16 1.25 Pacific 平洋保 券交易 香港 Insurance 险(集 所 Group Co 团)股 Ltd 份有限 公司 Man Wah 敏华控 香港证 中 国 4,607,2 25 Holdings 股有限 1999 HK 券交易 香港 00 20,521,631.66 1.23 Ltd 公司 所 China 中国蒙 香港证 26 Mengniu 牛乳业 2319 HK 券交易 中 国 1,200,0 19,513,514.88 1.17 Dairy Co 有限公 所 香港 00 Ltd 司 中国海 香港证 27 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 中 国 1,100,0 19,476,473.28 1.16 有限公 所 香港 00 司 H World 华住集 香港证 中 国 28 Group Ltd 团有限 1179 HK 券交易 香港 700,000 16,853,928.00 1.01 公司 所 Asymchem 凯莱英 Laborator 医药集 香港证 29 ies 团(天 6821 HK 券交易 中 国 350,000 16,675,665.30 1.00 Tianjin 津)股 所 香港 Co Ltd 份有限 公司 Shandong 山东黄 香港证 30 Gold 金矿业 1787 HK 券交易 中 国 1,340,0 15,585,623.62 0.93 Mining Co 股份有 所 香港 00 Ltd 限公司 Qingdao 青岛港 Port 国际股 香港证 中 国 2,600,0 31 Internati 份有限 6198 HK 券交易 香港 00 15,409,305.60 0.92 onal Co 公司 所 Ltd Dongyue 东岳集 香港证 中 国 2,000,0 32 Group Ltd 团有限 189 HK 券交易 香港 00 15,038,889.60 0.90 公司 所 China 中国南 香港证 33 Southern 方航空 1055 HK 券交易 中 国 3,736,0 14,115,516.60 0.84 Airlines 股份有 所 香港 00 Co Ltd 限公司 Power 电能实 香港证 34 Assets 业有限 6 HK 券交易 中 国 280,000 14,053,583.04 0.84 Holdings 公司 所 香港 Ltd 35 CLP 中电控 2 HK 香港证 中 国 230,000 13,908,194.76 0.83 Holdings 股有限 券交易 香港 Ltd 公司 所 China State Construct 中国建 香港证 36 ion 筑国际 3311 HK 券交易 中 国 1,200,0 13,623,900.48 0.81 Internati 集团有 所 香港 00 onal 限公司 Holdings Ltd CK 长江基 Infrastru 建集团 香港证 中 国 37 cture 有限公 1038 HK 券交易 香港 250,000 13,369,702.50 0.80 Holdings 司 所 Ltd 哔哩哔 香港证 38 Bilibili 哩股份 9626 HK 券交易 中 国 100,000 13,149,768.00 0.79 Inc 有限公 所 香港 司 Greentown 绿城服 香港证 39 Service 务集团 2869 HK 券交易 中 国 3,464,0 12,285,883.80 0.73 Group Co 有限公 所 香港 00 Ltd 司 Sands 金沙中 香港证 中 国 40 China Ltd 国有限 1928 HK 券交易 香港 599,600 11,604,799.91 0.69 公司 所 中国石 PetroChin 油天然 香港证 中 国 1,910,0 41 a Co Ltd 气股份 857 HK 券交易 香港 00 10,806,979.40 0.65 有限公 所 司 Semicondu 中芯国 ctor 际集成 香港证 42 Manufactu 电路制 981 HK 券交易 中 国 280,000 8,245,460.16 0.49 ring 造有限 所 香港 Internati 公司 onal Corp ZTO 中通快 香港证 43 Express 递(开 2057 HK 券交易 中 国 46,100 6,459,064.18 0.39 Cayman 曼)有 所 香港 Inc 限公司 Zhaojin 招金矿 香港证 44 Mining 业股份 1818 HK 券交易 中 国 602,500 6,115,012.54 0.37 Industry 有限公 所 香港 Co Ltd 司 康诺亚 Keymed 生物医 香港证 中 国 45 Bioscienc 药科技 2162 HK 券交易 香港 183,500 5,250,785.71 0.31 es Inc 有限公 所 司 Sunny 舜宇光 Optical 学科技 香港证 中 国 46 Technolog (集团) 2382 HK 券交易 香港 80,000 5,100,628.32 0.30 y Group Co 有限公 所 Ltd 司 Chervon 泉峰控 香港证 中 国 47 Holdings 股有限 2285 HK 券交易 香港 311,700 5,033,997.89 0.30 Ltd 公司 所 China 华润饮 Resources 料(控 香港证 中 国 48 Beverage 股)有 2460 HK 券交易 香港 100,000 1,087,170.96 0.07 Holdings 限公司 所 Co Ltd 注：1.本表所使用的证券代码为彭博代码。2.2020 年 2 月 4 日《嘉实基金管理有限公司关于旗下 基金持有停牌股票估值调整的公告》，自 2020 年 2 月 3 日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券 投资基金持有的“中国动物保健品（代码：940 HK）”进行估值调整，估值价格为 0.00 元港币/股。报告期末本基金持有“中国动物保健品”638.7 万股。香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司取消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日上午 9 时起，中国动物保健品有限公司的上市地位将根据除牌程序予以取消。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Meituan 3690 HK 112,729,400.78 7.45 Ping An Insurance 2 Group Co of China 2318 HK 98,041,159.00 6.48 Ltd 3 China Construction 939 HK 88,525,097.40 5.85 Bank Corp 4 Shandong Gold 1787 HK 61,630,472.73 4.07 Mining Co Ltd 5 Air China Ltd 753 HK 50,213,856.05 3.32 China Pacific 6 Insurance Group Co 2601 HK 50,154,981.55 3.31 Ltd 7 China Mobile Ltd 941 HK 48,200,484.58 3.18 8 Trip.com Group Ltd 9961 HK 34,674,412.47 2.29 8 Trip.com Group Ltd TCOM UW 9,212,017.21 0.61 9 NetEase Cloud Music 9899 HK 41,903,923.45 2.77 Inc 10 Tongcheng Travel 780 HK 38,943,524.02 2.57 Holdings Ltd 11 AAC Technologies 2018 HK 38,837,139.52 2.57 Holdings Inc Industrial & 12 Commercial Bank of 1398 HK 35,658,023.76 2.36 China Ltd 13 China Resources 1109 HK 34,576,093.58 2.28 Land Ltd 14 ZTO Express Cayman 2057 HK 34,261,344.36 2.26 Inc Chongqing Rural 15 Commercial Bank Co 3618 HK 32,249,030.19 2.13 Ltd 16 Longfor Group 960 HK 28,762,386.41 1.90 Holdings Ltd 17 Cathay Pacific 293 HK 28,113,388.32 1.86 Airways Ltd 18 Yuexiu Property Co 123 HK 26,584,123.98 1.76 Ltd 19 Dongyue Group Ltd 189 HK 26,358,338.63 1.74 20 Man Wah Holdings 1999 HK 24,989,666.33 1.65 Ltd 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) China Pacific 1 Insurance Group Co 2601 HK 89,214,832.39 5.89 Ltd 2 Meituan 3690 HK 86,956,417.89 5.74 3 CNOOC Ltd 883 HK 84,983,852.56 5.61 4 Hong Kong Exchanges 388 HK 80,723,310.57 5.33 & Clearing Ltd 5 TAL Education Group TAL UN 66,682,776.88 4.40 New Oriental 6 Education & 9901 HK 66,355,945.34 4.38 Technology Group Inc 7 Zijin Mining Group 2899 HK 61,632,144.33 4.07 Co Ltd 8 China Construction 939 HK 53,168,651.48 3.51 Bank Corp 9 Alibaba Group BABA UN 42,771,150.82 2.82 Holding Ltd 9 Alibaba Group 9988 HK 9,144,605.62 0.60 Holding Ltd 10 China Mobile Ltd 941 HK 50,411,771.47 3.33 11 Shandong Gold 1787 HK 46,767,715.19 3.09 Mining Co Ltd 12 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 45,731,721.85 3.02 13 Tencent Holdings 700 HK 39,485,857.70 2.61 Ltd 14 Gaotu Techedu Inc GOTU UN 36,912,564.78 2.44 15 China Resources 1109 HK 36,385,123.86 2.40 Land Ltd Industrial & 16 Commercial Bank of 1398 HK 33,846,943.78 2.24 China Ltd 17 Innovent Biologics 1801 HK 33,019,125.85 2.18 Inc 18 CMOC Group Ltd 3993 HK 28,997,089.08 1.92 19 ZTO Express Cayman 2057 HK 27,882,482.78 1.84 Inc 20 CITIC Securities Co 6030 HK 26,201,912.64 1.73 Ltd 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 1,431,644,770.18 卖出收入（成交）总额 1,519,572,808.34 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 45,245,285.95 3 应收股利 2,130,717.27 4 应收利息 - 5 应收申购款 157,702.53 6 其他应收款 315.68 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,534,021.43 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例（%） （%） 211,672 11,141.73 28,727,219.35 1.22 2,329,665,581.46 98.78 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 31,476.16 0.00 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 10 月 12 日） 29,750,330,282.51 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,486,533,527.02 本报告期基金总申购份额 30,336,354.22 减：本报告期基金总赎回份额 158,477,080.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,358,392,800.81 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2024 年 8 月 9 日本基金管理人发布公告，赵学军先生辞任公司董事长，由联席董事长安国勇 先生代行公司董事长职责。 2024 年 9 月 19 日本基金管理人发布公告，安国勇先生任公司董事长。 2024 年 12 月 4 日本基金管理人发布公告，张峰先生离任公司副总经理、郭杰先生离任机构 首席投资官。 2024 年 12 月 19 日本基金管理人发布公告，鲁令飞先生任公司副总经理、张敏女士任公司副 总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 为本基金提供审计服务，自 2024 年 11 月 16 日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会 计师事务所为本基金提供审计服务。报告年度应支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 48,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 信达国际 证券有限 - 763,553,091. 25.87 1,527,106.13 31.38 - 公司 05 CINDA INTERNATI ONAL SEC URITIES LIMITED 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta Securit - 544,743,237. 18.46 1,102,671.43 22.66 - ies 82 (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati 500,421,618. onal Cap - 43 16.96 398,970.88 8.20 - ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 国泰君安 证券 Guotai 313,288,867. Junan - 77 10.62 219,302.97 4.51 - Securitie s Co., Ltd 侨丰证券 有限公司 OSK Se 168,088,456. curities - 04 5.70 336,176.61 6.91 - Hong K ong Limi ted 招银国际 证券有限 - 117,788,257. 3.99 245,804.73 5.05 - 公司 08 CMB In ternation al Secur ities Li mited 兴证国际 证券有限 公司 China Industria 77,283,972.9 l Securi - 6 2.62 154,567.96 3.18 - ties Int ernationa l Broker age Limi ted 招商证券 （香港）有 限公司 China 71,267,719.3 Merchants - 0 2.41 138,927.09 2.85 - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 华泰金融 控股 Huatai - 56,006,575.7 1.90 119,579.05 2.46 - Financi 6 al Holdi ngs 富瑞金融 集团 Jefferies - 54,929,162.9 1.86 82,393.80 1.69 - Hong 4 Kong L imited 申万宏源 （香港）有 限公司 Shenwan 41,782,324.4 Hongyua - 4 1.42 83,564.64 1.72 - n Securi ties (H.K.) L imited 中国光大 证券（香 港）有限公 司 China - 32,758,110.3 1.11 65,516.21 1.35 - Everbrigh 1 t Securi ties (HK) Lim ited 中信证券 国际有限 公司 CITIC 30,670,371.8 Securitie - 4 1.04 30,670.36 0.63 - s Intern ational Company Limited 中泰国际 证券有限 公司 ZHONGTAI 24,762,922.7 INTER - 0 0.84 37,144.38 0.76 - NATIONAL SECURIT IES LIMI TED 国金证券 （香港）有 限公司 Sinolink Secur - 19,253,454.3 0.65 38,506.91 0.79 - ities 5 (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 海通国际 证券有限 公司 18,271,831.8 Haitong - 2 0.62 36,543.67 0.75 - Interna tional S ecurities Company Ltd. 建银国际 证券有限 公司 CCB In - 15,270,689.8 0.52 30,541.37 0.63 - ternation 8 al Secur ities Li mited 高盛（亚 洲）有限责 任公司 14,917,962.0 Goldman - 1 0.51 29,835.92 0.61 - Sachs (Asia) L .L.C 农银国际 证券有限 公司 12,669,906.8 ABCI S - 9 0.43 25,339.80 0.52 - ECURITIES COMPANY LIMITED 华兴证券 有限公司 China - 11,269,130.5 0.38 39,505.41 0.81 - Renaissan 1 ce Secur ity 天风国际 证券与期 货有限公 司 10,550,938.9 TFI SE - 1 0.36 31,100.48 0.64 - CURITIES AND FU TURES LI MITED 花旗环球 金融亚洲 有限公司 - 10,403,111.5 0.35 20,806.23 0.43 - Citigroup 0 Globa l Market s Asia Limited 盛博香港 有限公司 Sanford C. Ber - 10,101,769.7 0.34 22,975.36 0.47 - nstein 7 (Hong Ko ng) Limi ted 野村证券 - 9,298,885.63 0.31 7,641.06 0.16 - NOMURA 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire - 9,144,144.71 0.31 18,288.29 0.38 - Bank Limited Hong K ong Bran ch. 瑞银集团 Union Bank of - 6,831,732.53 0.23 13,663.47 0.28 - Switzer land 瑞穗证券 亚洲有限 公司 Mizuho - 5,378,855.95 0.18 8,068.28 0.17 - Securit ies Asia Limited 法国巴黎 证券（亚 洲）有限公 司 BNP PA - 510,475.61 0.02 1,020.95 0.02 - RIBAS Se curities (Asia) L imited 中国银河 - - - - - - 证券股份 有限公司 China Galaxy I nternatio nal Fina ncials H oldings 华泰证券 股份有限 公司 HUATAI - - - - - - SECURIT IES CO., LTD. 中银国际 证券有限 公司 - - - - - - BOCI S ecurities Limited 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - - - - - - n Secu rities (Asia Pa cific) L imited 里昂证券 有限公司 - - - - - - CLSA L imited 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - - - - - - Suisse (Hong Ko ng) Limi ted 中信建投 （国际）证 - - - - - - 券有限公 司 China Securitie s (Internat ional) B rokerage Company Limited 星展唯高 达香港有 限公司 DBS Vi - - - - - - ckers (Hong Ko ng) Limi ted 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 国泰君安 证券（香 港）有限公 司 Guotai Junan - - - - - - Securitie s (Hong Ko ng) Limi ted 联昌证券 有限公司 CIMB S - - - - - - ecurities Limited 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Ho - - - - - - ngkong a nd Shang hai Bank ing Corp oration Limited 工银国际 证券有限 公司 ICBC I - - - - - - nternatio nal Secu rities L imited 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Sec urities Company Limited 极讯欧洲 有限公司 Instinet - - - - - - Europ e Limite d 凯基证券 （香港）有 限公司 KGI Se - - - - - - curities (Hong Ko ng) Limi ted 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 美林（亚 太）有限公 - - - - - - 司 Merrill Lynch (Asia Pa cific) L imited 美林证券 公司 Bank o - - - - - - f Americ a Merril l Lynch 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan - - - - - - Stanley Asia L imited 广发证券 （香港）经 纪有限公 司 GF Sec - - - - - - urities (Hong Ko ng) Brok erage Lt d 申银万国 证券（香 港）有限公 司 Shenyin - - - - - - Wanguo Securit ies (H.K.) L td. 大和资本 市场香港 有限公司 Daiwa - - - - - - Capital Markets Hong Kon g Limite d 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）合规风控能力较强； （4）研究、交易等服务能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 债券 权证 基金 交易 回购 交易 交易 交易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 成 券 成 回 成 证 成 金 券商名称 交 成 交 购 交 成 交 成 金 交 金 成 金 交 金 交 额 总 额 交 额 总 额 总 额 总 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 (% (% ) (% ) ) ) 信达国际证券有限公司 - - - - - - - - CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong K - - - - - - - - ong Securities Limited 国泰君安证券 Guotai Junan Securities Co., Ltd - - - - - - - - 侨丰证券有限公司 - - - - - - - - OSK Securities Hong Kong Limited 招银国际证券有限公司 - - - - - - - - CMB International Securities Limited 兴证国际证券有限公司 China Industrial Securities International Broke - - - - - - - - rage Limited 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 华泰金融控股 Huatai Financial Holdings - - - - - - - - 富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited - - - - - - - - 申万宏源（香港）有限公司 Shenwan Hongyuan Securities - - - - - - - - (H.K.) Limited 中国光大证券（香港）有限公司 - - - - - - - - China Everbright Securities (HK) Limited 中信证券国际有限公司 - - - - - - - - CITIC Securities International Company Limited 中泰国际证券有限公司 - - - - - - - - ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 国金证券（香港）有限公司 Sinolink Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 海通国际证券有限公司 - - - - - - - - Haitong International Securities Company Ltd. 建银国际证券有限公司 - - - - - - - - CCB International Securities Limited 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - - - - 农银国际证券有限公司 - - - - - - - - ABCI SECURITIES COMPANY LIMITED 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - - 天风国际证券与期货有限公司 - - - - - - - - TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 野村证券 NOMURA - - - - - - - - 麦格理银行有限公司香港分行 - - - - - - - - Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch. 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 瑞穗证券亚洲有限公司 - - - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities - - - - - - - - (Asia) Limited 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - - - China Galaxy International Financials Holdings 华泰证券股份有限公司 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. - - - - - - - - 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - - - - 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中信建投（国际）证券有限公司 China Securities - - - - - - - - (International) Brokerage Company Limited 星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 国泰君安证券（香港）有限公司 Guotai Junan Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 联昌证券有限公司 CIMB Securities Limited - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - - - - - - Limited 工银国际证券有限公司 - - - - - - - - ICBC International Securities Limited 金贝塔证券有限公司 - - - - - - - - iGoldenbeta Securities Company Limited 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 凯基证券（香港）有限公司 KGI Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch - - - - - - - - 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 广发证券（香港）经纪有限公司 GF Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Brokerage Ltd 申银万国证券（香港）有限公司 - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd. 大和资本市场香港有限公司 - - - - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实海外中国股票混合型证券投资基 上海证券报、基金管理 1 金暂停大额申购（含定期定额投资） 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 23 日 业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 2 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 27 日 赎回及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 3 2024 年 5 月 15 日暂停申购、赎回及 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 13 日 定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 4 2024 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 27 日 期定额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实海外中国股票混合型证券投资基 上海证券报、基金管理 5 金调整大额申购（含定期定额投资） 人网站及中国证监会基 2024 年 7 月 12 日 业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 6 2024 年 9 月 6 日暂停申购、赎回及定 人网站及中国证监会基 2024 年 9 月 6 日 期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 7 2024 年 9 月 18 日暂停申购、赎回及 人网站及中国证监会基 2024 年 9 月 12 日 定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 8 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 9 月 19 日 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 9 2024 年 10 月 11 日暂停申购、赎回及 人网站及中国证监会基 2024 年 10 月 9 日 定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实海外中国股票混合型证券投资基 上海证券报、基金管理 10 金调整大额申购（含定期定额投资） 人网站及中国证监会基 2024 年 11 月 14 日 业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报、基金管理 11 改聘会计师事务所的公告 人网站及中国证监会基 2024 年 11 月 16 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 12 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 4 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 13 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 19 日 金电子披露网站 14 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 24 日至 12 月 26 日暂停 人网站及中国证监会基 申购、赎回及定期定额投资业务的公 金电子披露网站 告 嘉实海外中国股票混合型证券投资基 上海证券报、基金管理 15 金调整大额申购（含定期定额投资） 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 26 日 业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 16 2024 年 12 月 31 日暂停申购、赎回及 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 27 日 定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实海外中国股票混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日