嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 5 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 7 §4 管理人报告...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 10 §5 托管人报告...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表......12 6.3 净资产变动表 ...... 13 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 36 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......37 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 备查文件目录...... 58 11.1 备查文件目录 ...... 58 11.2 存放地点......58 11.3 查阅方式......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII) 基金主代码 070012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 10 月 12 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,437,169,222.74 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益 投资策略 本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等 因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的 精选投资品种。具体策略包括：大类资产配置、股票投资的板块/ 行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。 业绩比较基准 MSCI 中国指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -105,359,937.30 本期利润 89,170,388.89 加权平均基金份额本期利润 0.0362 本期加权平均净值利润率 5.75% 本期基金份额净值增长率 5.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -865,726,973.82 期末可供分配基金份额利润 -0.3552 期末基金资产净值 1,571,442,248.92 期末基金份额净值 0.645 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -35.39% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -1.53% 0.91% -2.84% 0.97% 1.31% -0.06% 过去三个月 4.37% 1.26% 5.56% 1.30% -1.19% -0.04% 过去六个月 5.91% 1.36% 3.43% 1.43% 2.48% -0.07% 过去一年 -0.46% 1.37% -4.46% 1.43% 4.00% -0.06% 过去三年 -41.89% 1.73% -47.35% 1.82% 5.46% -0.09% 自基金合同生效起 -35.39% 1.57% -40.18% 1.73% 4.79% -0.16% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基 嘉实核心 金管理有限公司、观富（北京）资产管理 优 势 股 有限公司、上投摩根基金管理有限公司， 胡宇 票、嘉实 2021 年 7 先后担任 A 股、港股行业研究员、投资经 飞 优势精选 月 24 日 - 13 年 理，2017 年 8 月加入嘉实基金管理有限公 混合、嘉 司，从事股票投资研究工作，现任基金经 实蓝筹优 理。硕士研究生，具有基金从业资格。中 势混合基 国国籍。 金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，中国股票经历了 1 月的急跌探底，随后企稳并演绎出一波凌厉的上涨，至 5 月下旬，反弹结束进入调整期，市场总体表现出底部箱体宽幅波动的特征，港股上半年表现略强于 A 股。主要股指的半年度表现为，沪深 300 指数+0.9%，香港恒生指数+3.9%，恒生科技指数-5.6%，中概股金龙中国指数-11.3%。国际大宗商品价格普遍较强，布伦特原油维持在 80 美元/桶中枢；基本金属在供给受限和需求疲软的格局下，价格强势但波动明显加大；COMEX 黄金价格创下历史新高 2588 美元每盎司，季末维持在 2300 美金以上。汇率方面，美元指数维持强势，人民币对美元小幅贬值。 投资组合运作方面，我们在年初增持了过去几年持有的有色金属行业，增持了能源股，对于价值有所低估的中国互联网，银行持续增持，在年初的下跌中买入了一些资本品公司，对消费和医药行业的持仓结构进行了调整。上半年末，对于股价表现较为充分的有色金属、能源、化工和资本品，我们有所减持兑现了部分收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.645 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.91%，业绩 比较基准收益率为 3.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济上半年呈现出口较强、内需偏弱，产出较强、价格偏弱的特征，房地产市场依然十分疲弱，居民消费稳定在较低的读数上。政策方面，重要的变化是四月政治局会议提出，“要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。”这标志着房地产政策从“三条红线”过渡到合理支持需求端、推动市场供求平衡和高质量发展的新阶段，对于降低系统性风险和中期维度的宏观总需求可能会产生深远的影响，政策的实施和效果也是下半年股票投资的一个重要观察点。 年初我们判断 2024 全年的市场表现应该会比过去两年好，行至中局，市场势能减弱，波动加 大。在经济未出现实质性改善之前，投资组合应该对安全边际赋予更高的权重。投资组合管理方面，我们基本延续年初的思路，内需主导的行业，对业务的持续牢靠程度和估值需要更严格的审 视，挑选在宏观经济偏弱的假设下依然比较安全公司。外需主导的业务，按区域按品类区别看待，控制对地缘政治的风险暴露，在股价上涨、预期不低的阶段，对外需的周期性需要重新审视评估。资产负债表坚实、估值低的公司，长期需求确定性高，受短期因素压制超跌的公司，我们淡化短期景气度，保持关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 306,510,790.76 174,442,886.55 结算备付金 5,872,777.64 - 存出保证金 57,892.35 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,265,990,799.46 1,357,801,399.22 其中：股票投资 1,265,990,799.46 1,357,801,399.22 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 6,053,051.89 2,482,435.35 应收申购款 136,976.09 122,198.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,584,622,288.19 1,534,848,919.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 8,122,556.24 16,894,597.06 应付赎回款 1,943,501.55 1,024,315.88 应付管理人报酬 2,357,289.20 2,302,891.99 应付托管费 392,881.54 383,815.33 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 363,810.74 219,937.21 负债合计 13,180,039.27 20,825,557.47 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,437,169,222.74 2,486,533,527.02 未分配利润 6.4.7.12 -865,726,973.82 -972,510,164.85 净资产合计 1,571,442,248.92 1,514,023,362.17 负债和净资产总计 1,584,622,288.19 1,534,848,919.64 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.645 元，基金份额总额 2,437,169,222.74 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 105,464,657.99 -192,516,472.16 1.利息收入 114,344.31 20,639.45 其中：存款利息收入 6.4.7.13 114,344.31 20,639.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -95,306,092.39 -50,024,050.36 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -107,081,727.02 -70,895,455.25 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投 6.4.7.17 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 11,775,634.63 20,871,404.89 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 194,530,326.19 -145,615,113.59 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 6,111,210.84 3,083,571.22 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 14,869.04 18,481.12 号填列） 减：二、营业总支出 16,294,269.10 18,929,779.58 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,866,375.34 16,131,659.63 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 2,311,062.53 2,688,609.99 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 116,831.23 109,509.96 三、利润总额（亏损总额 89,170,388.89 -211,446,251.74 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 89,170,388.89 -211,446,251.74 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 89,170,388.89 -211,446,251.74 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,486,533,527. - -972,510,164.8 1,514,023,362.1 资产 02 5 7 二、本期期初净 2,486,533,527. -972,510,164.8 1,514,023,362.1 资产 - 02 5 7 三、本期增减变 动额（减少以“-” -49,364,304.28 - 106,783,191.03 57,418,886.75 号填列） （一）、综合收益 - - 89,170,388.89 89,170,388.89 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -49,364,304.28 - 17,612,802.14 -31,751,502.14 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 19,039,089.74 - -7,133,288.45 11,905,801.29 购款 2.基金赎 -68,403,394.02 - 24,746,090.59 -43,657,303.43 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,437,169,222. -865,726,973.8 1,571,442,248.9 资产 - 74 2 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,590,204,606. -695,627,765.0 1,894,576,841.4 资产 - 43 3 0 二、本期期初净 2,590,204,606. -695,627,765.0 1,894,576,841.4 资产 - 43 3 0 三、本期增减变 -195,196,216.7 动额（减少以“-” -57,400,722.55 - -252,596,939.27 号填列） 2 （一）、综合收益 -211,446,251.7 总额 - - -211,446,251.74 4 （二）、本期基金 -57,400,722.55 - 16,250,035.02 -41,150,687.53 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 20,815,044.99 - -6,165,328.59 14,649,716.40 购款 2.基金赎 -78,215,767.54 - 22,415,363.61 -55,800,403.93 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,532,803,883. -890,823,981.7 1,641,979,902.1 资产 - 88 5 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(原名为嘉实海外中国股票股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]261 号《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 29,750,330,282.51 份基金份额。本 基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (5) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行 税法规定缴纳印花税。 (6) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 306,510,790.76 等于：本金 306,507,731.16 加：应计利息 3,059.60 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 306,510,790.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,207,988,342.79 - 1,265,990,799.46 58,002,456.67 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,207,988,342.79 - 1,265,990,799.46 58,002,456.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 304.03 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 254,605.19 其中：交易所市场 254,605.19 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 108,901.52 合计 363,810.74 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,486,533,527.02 2,486,533,527.02 本期申购 19,039,089.74 19,039,089.74 本期赎回（以“-”号填列） -68,403,394.02 -68,403,394.02 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,437,169,222.74 2,437,169,222.74 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -160,786,783.01 -811,723,381.84 -972,510,164.85 本期期初 -160,786,783.01 -811,723,381.84 -972,510,164.85 本期利润 -105,359,937.30 194,530,326.19 89,170,388.89 本期基金份额交易产生 5,552,180.77 12,060,621.37 17,612,802.14 的变动数 其中：基金申购款 -2,102,168.18 -5,031,120.27 -7,133,288.45 基金赎回款 7,654,348.95 17,091,741.64 24,746,090.59 本期已分配利润 - - - 本期末 -260,594,539.54 -605,132,434.28 -865,726,973.82 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 87,207.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,791.10 其他 345.88 合计 114,344.31 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -107,081,727.02 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -107,081,727.02 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 837,226,908.72 减：卖出股票成本总额 940,257,130.10 减：交易费用 4,051,505.64 买卖股票差价收入 -107,081,727.02 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,775,634.63 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,775,634.63 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 194,530,326.19 股票投资 194,530,326.19 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 194,530,326.19 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 14,869.04 合计 14,869.04 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,229.18 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 5,307.08 深港通证券组合费 2,622.63 合计 116,831.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行（香港）有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,866,375.34 16,131,659.63 其中：应支付销售机构的客户维护 5,142,093.88 6,027,505.57 费 应支付基金管理人的净管理费 8,724,281.46 10,104,154.06 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,311,062.53 2,688,609.99 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年 1 月1 日至 2023 年6 30 日 月 30 日 报告期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 报告期末持有的基金份额 0.84% 0.81% 占基金总份额比例 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 22,826,272.26 87,207.33 19,117,937.52 20,605.53 司_活期 中国银行（香港）有 283,684,518.50 - 93,934,905.41 - 限公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 根据香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司取 消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日上午 9 时起，中国动物保健品有限公司的上市地位将 根据除牌程序予以取消。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是分散投资风险，获取中长期稳定收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 306,510,790.76 - - - 306,510,790.76 结算备付金 5,872,777.64 - - - 5,872,777.64 存出保证金 57,892.35 - - - 57,892.35 交易性金融资产 - - -1,265,990,799. 1,265,990,799.46 46 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 6,053,051.89 6,053,051.89 应收申购款 - - - 136,976.09 136,976.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 312,441,460.75 - -1,272,180,827. 1,584,622,288.19 44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 8,122,556.24 8,122,556.24 应付赎回款 - - - 1,943,501.55 1,943,501.55 应付管理人报酬 - - - 2,357,289.20 2,357,289.20 应付托管费 - - - 392,881.54 392,881.54 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 363,810.74 363,810.74 负债总计 - - - 13,180,039.27 13,180,039.27 利率敏感度缺口 312,441,460.75 - -1,259,000,788. 1,571,442,248.92 17 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 174,442,886.55 - - - 174,442,886.55 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,357,801,399. 1,357,801,399.22 22 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 2,482,435.35 2,482,435.35 应收申购款 - - - 122,198.52 122,198.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 174,442,886.55 - -1,360,406,033. 1,534,848,919.64 09 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 16,894,597.06 16,894,597.06 应付赎回款 - - - 1,024,315.88 1,024,315.88 应付管理人报酬 - - - 2,302,891.99 2,302,891.99 应付托管费 - - - 383,815.33 383,815.33 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 219,937.21 219,937.21 负债总计 - - - 20,825,557.47 20,825,557.47 利率敏感度缺口 174,442,886.55 - -1,339,580,475. 1,514,023,362.17 62 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 - - 基点 市场利率下降 25 个 - - 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 54,654,33 货币资金 229,030,292.93 - 283,684,623.89 0.96 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 144,310,5 1,121,680,226. 产 - 1,265,990,799.46 73.20 26 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,634,353 应收股利 2,921,621.44 - 4,555,974.85 .41 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 200,599,2 1,353,632,140. 资产合计 - 1,554,231,398.20 57.57 63 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 200,599,2 1,353,632,140. 汇风险敞口净 - 1,554,231,398.20 额 57.57 63 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 25,970,68 货币资金 131,818,567.83 - 157,789,257.72 9.89 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 189,115,5 1,168,685,872. 产 - 1,357,801,399.22 26.84 38 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,987,051 应收股利 495,383.86 - 2,482,435.35 .49 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 217,073,2 1,300,999,824. 资产合计 - 1,518,073,092.29 68.22 07 以外币计价的 负债 9,597,788 应付清算款 7,296,809.04 - 16,894,597.06 .02 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 9,597,788 7,296,809.04 - 16,894,597.06 .02 资产负债表外 207,475,4 1,293,703,015. 汇风险敞口净 80.20 03 - 1,501,178,495.23 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 77,711,569.91 75,058,924.76 币升值 5% 所有外币相对人民 -77,711,569.91 -75,058,924.76 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,265,990,799.46 80.56 1,357,801,399.22 89.68 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,265,990,799.46 80.56 1,357,801,399.22 89.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 70,114,700.61 70,179,221.41 5% 业绩比较基准下降 -70,114,700.61 -70,179,221.41 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,265,990,799.46 1,357,801,399.22 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 1,265,990,799.46 1,357,801,399.22 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,265,990,799.46 79.89 其中：普通股 1,121,680,226.26 70.79 存托凭证 144,310,573.20 9.11 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 312,383,568.40 19.71 8 其他各项资产 6,247,920.33 0.39 9 合计 1,584,622,288.19 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 247,361,170.61 元，占基金资产净值的比例为15.74%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 1,121,680,226.26 71.38 美国 144,310,573.20 9.18 合计 1,265,990,799.46 80.56 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通信服务 195,297,158.72 12.43 非必需消费品 505,768,176.62 32.18 必需消费品 12,189,754.08 0.78 能源 53,154,483.20 3.38 金融 277,381,212.75 17.65 医疗保健 38,771,741.61 2.47 工业 59,114,119.32 3.76 信息技术 - - 原材料 106,189,241.04 6.76 房地产 18,124,912.12 1.15 公用事业 - - 合计 1,265,990,799.46 80.56 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） Tencent 腾讯控 香港证 中 国 1 Holdings 股有限 700 HK 券交易 香港 380,000 129,155,172.16 8.22 Ltd 公司 所 香港证 中 国 1,214,8 2 Meituan 美团 3690 HK 券交易 香港 00 123,179,199.07 7.84 所 China 招商银 香港证 3 Merchants 行股份 3968 HK 券交易 中 国 3,700,0 119,711,672.20 7.62 Bank Co 有限公 所 香港 00 Ltd 司 New Oriental 新东方 香港证 4 Education 教育科 9901 HK 券交易 中 国 2,100,0 114,422,691.60 7.28 & 技集团 所 香港 00 Technolog y Group Inc TAL 好未来 纽约证 1,400,0 5 Education 教育集 TAL UN 券交易 美国 00 106,460,138.40 6.77 Group 团 所 China 中国建 香港证 6 Construct 设银行 939 HK 券交易 中 国 17,010, 89,577,442.84 5.70 ion Bank 股份有 所 香港 000 Corp 限公司 Alibaba 阿里巴 香港证 7 Group 巴集团 9988 HK 券交易 中 国 1,030,0 66,274,258.20 4.22 Holding 控股有 所 香港 00 Ltd 限公司 Zijin 紫金矿 香港证 8 Mining 业集团 2899 HK 券交易 中 国 4,200,0 63,172,058.88 4.02 Group Co 股份有 所 香港 00 Ltd 限公司 中国海 香港证 9 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 中 国 2,600,0 53,154,483.20 3.38 有限公 所 香港 00 司 China 中国移 香港证 中 国 10 Mobile 动有限 941 HK 券交易 香港 646,000 45,398,528.56 2.89 Ltd 公司 所 Shandong 山东黄 香港证 11 Gold 金矿业 1787 HK 券交易 中 国 3,033,0 43,017,182.16 2.74 Mining Co 股份有 所 香港 00 Ltd 限公司 Hong Kong 香港交 Exchanges 易及结 香港证 中 国 12 & 算所有 388 HK 券交易 香港 177,000 40,418,398.87 2.57 Clearing 限公司 所 Ltd Industria 中国工 l & 商银行 香港证 中 国 6,124,0 13 Commercia 股份有 1398 HK 券交易 香港 00 25,934,130.76 1.65 l Bank of 限公司 所 China Ltd Gaotu 高途教 纽约证 14 Techedu 育科技 GOTU UN 券交易 美国 700,000 24,444,924.00 1.56 Inc 集团有 所 限公司 H World 华住集 香港证 中 国 1,000,0 15 Group Ltd 团有限 1179 HK 券交易 香港 00 23,729,680.00 1.51 公司 所 Man Wah 敏华控 香港证 中 国 4,607,2 16 Holdings 股有限 1999 HK 券交易 香港 00 22,538,260.23 1.43 Ltd 公司 所 AviChina 中国航 Industry 空科技 香港证 中 国 6,000,0 17 & 工业股 2357 HK 券交易 香港 00 19,221,040.80 1.22 Technolog 份有限 所 y Co Ltd 公司 Nexteer 耐世特 Automotiv 汽车系 香港证 中 国 5,200,0 18 e Group 统集团 1316 HK 券交易 香港 00 16,705,694.72 1.06 Ltd 有限公 所 司 中国国 香港证 19 Air China 际航空 753 HK 券交易 中 国 4,930,0 16,333,230.01 1.04 Ltd 股份有 所 香港 00 限公司 Asymchem 凯莱英 Laborator 医药集 香港证 20 ies 团(天 6821 HK 券交易 中 国 350,000 15,556,630.60 0.99 Tianjin 津)股 所 香港 Co Ltd 份有限 公司 Sino 中国生 香港证 21 Biopharma 物制药 1177 HK 券交易 中 国 6,040,0 14,718,607.82 0.94 ceutical 有限公 所 香港 00 Ltd 司 Kanzhun 看准科 纳斯达 22 Ltd 技有限 BZ UW 克证券 美国 100,000 13,405,510.80 0.85 公司 交易所 China 中国蒙 香港证 23 Mengniu 牛乳业 2319 HK 券交易 中 国 954,000 12,189,754.08 0.78 Dairy Co 有限公 所 香港 Ltd 司 China State Construct 中国建 香港证 24 ion 筑国际 3311 HK 券交易 中 国 1,200,0 11,675,002.56 0.74 Internati 集团有 所 香港 00 onal 限公司 Holdings Ltd Longfor 龙湖集 香港证 中 国 1,136,0 25 Group 团控股 960 HK 券交易 香港 00 11,114,544.03 0.71 Holdings 有限公 所 Ltd 司 Cloud 云音乐 香港证 中 国 26 Music Inc 股份有 9899 HK 券交易 香港 80,000 7,337,947.20 0.47 限公司 所 C&D Internati 建发国 香港证 27 onal 际投资 1908 HK 券交易 中 国 529,000 7,010,368.09 0.45 Investmen 集团有 所 香港 t Group 限公司 Ltd China 中国国 Internati 际海运 onal 集装箱 香港证 中 国 1,000,0 28 Marine (集团) 2039 HK 券交易 香港 00 6,425,267.20 0.41 Container 股份有 所 s Group Co 限公司 Ltd ZTO 中通快 香港证 29 Express 递(开 2057 HK 券交易 中 国 34,100 5,110,296.11 0.33 Cayman 曼)有 所 香港 Inc 限公司 Hisense 海信家 Home 电集团 香港证 中 国 30 Appliance 股份有 921 HK 券交易 香港 200,000 4,691,175.20 0.30 s Group Co 限公司 所 Ltd Innovent 信达生 香港证 中 国 31 Biologics 物制药 1801 HK 券交易 香港 100,000 3,358,662.40 0.21 Inc 所 Chervon 泉峰控 香港证 中 国 32 Holdings 股有限 2285 HK 券交易 香港 200,000 3,322,155.20 0.21 Ltd 公司 所 AK 爱康医 香港证 33 Medical 疗控股 1789 HK 券交易 中 国 700,000 2,753,555.56 0.18 Holdings 有限公 所 香港 Ltd 司 CSPC 石药集 香港证 34 Pharmaceu 团有限 1093 HK 券交易 中 国 420,000 2,384,285.23 0.15 tical 公司 所 香港 Group Ltd China 中国太 Pacific 平洋保 香港证 中 国 35 Insurance 险(集 2601 HK 券交易 香港 100,000 1,739,568.08 0.11 Group Co 团)股 所 Ltd 份有限 公司 China State Construct 中国建 香港证 36 ion 筑兴业 830 HK 券交易 中 国 178,000 349,282.64 0.02 Developme 集团有 所 香港 nt 限公司 Holdings Ltd 注：1.本表所使用的证券代码为彭博代码。2.2020 年 2 月 4 日《嘉实基金管理有限公司关于旗下 基金持有停牌股票估值调整的公告》，自 2020 年 2 月 3 日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券 投资基金持有的“中国动物保健品（代码：940 HK）”进行估值调整，估值价格为 0.00 元港币/股。报告期末本基金持有“中国动物保健品”638.7 万股。香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司取消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日上午 9 时起，中国动物保健品有限公司的上市地位将根据除牌程序予以取消。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Meituan 3690 HK 111,191,640.92 7.34 2 China Construction 939 HK 83,731,462.41 5.53 Bank Corp 3 Shandong Gold 1787 HK 56,971,711.05 3.76 Mining Co Ltd 4 China Mobile Ltd 941 HK 48,200,484.58 3.18 China Pacific 5 Insurance Group Co 2601 HK 29,309,211.07 1.94 Ltd 6 ZTO Express Cayman 2057 HK 29,195,118.71 1.93 Inc Industrial & 7 Commercial Bank of 1398 HK 26,115,592.14 1.73 China Ltd 8 Man Wah Holdings 1999 HK 24,989,666.33 1.65 Ltd 9 CMOC Group Ltd 3993 HK 20,264,295.04 1.34 10 Air China Ltd 753 HK 19,429,099.94 1.28 11 China 2039 HK 18,797,074.78 1.24 International Marine Containers Group Co Ltd Hisense Home 12 Appliances Group Co 921 HK 14,091,452.67 0.93 Ltd 13 Longfor Group 960 HK 13,662,964.80 0.90 Holdings Ltd Beijing 14 Enterprises Water 371 HK 13,169,791.88 0.87 Group Ltd 15 China Mengniu Dairy 2319 HK 12,552,248.73 0.83 Co Ltd 16 Dongyue Group Ltd 189 HK 11,964,679.45 0.79 Sino 17 Biopharmaceutical 1177 HK 11,465,669.35 0.76 Ltd 18 AIA Group Ltd 1299 HK 9,542,571.66 0.63 19 Weichai Power Co 2338 HK 9,401,538.08 0.62 Ltd C&D International 20 Investment Group 1908 HK 9,061,961.67 0.60 Ltd 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) China Pacific 1 Insurance Group Co 2601 HK 87,423,927.23 5.77 Ltd 2 Hong Kong Exchanges 388 HK 80,723,310.57 5.33 & Clearing Ltd 3 CNOOC Ltd 883 HK 58,192,724.01 3.84 4 Zijin Mining Group 2899 HK 48,734,880.88 3.22 Co Ltd 5 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 45,731,721.85 3.02 6 China Resources 1109 HK 36,385,123.86 2.40 Land Ltd 7 Innovent Biologics 1801 HK 29,649,787.75 1.96 Inc 8 CMOC Group Ltd 3993 HK 28,997,089.08 1.92 9 Alibaba Group BABA UN 28,818,774.38 1.90 Holding Ltd 10 Tencent Holdings 700 HK 27,788,180.64 1.84 Ltd New Oriental 11 Education & 9901 HK 27,738,577.31 1.83 Technology Group Inc 12 ZTO Express Cayman 2057 HK 24,581,729.38 1.62 Inc 13 3SBio Inc 1530 HK 21,768,902.21 1.44 Hisense Home 14 Appliances Group Co 921 HK 17,861,639.07 1.18 Ltd 15 Li Ning Co Ltd 2331 HK 16,553,250.02 1.09 16 Dongyue Group Ltd 189 HK 15,037,050.12 0.99 China 17 International 2039 HK 14,722,436.79 0.97 Marine Containers Group Co Ltd 18 Shandong Gold 1787 HK 14,687,477.93 0.97 Mining Co Ltd 19 WuXi XDC Cayman Inc 2268 HK 14,279,565.68 0.94 Bosideng 20 International 3998 HK 13,333,479.29 0.88 Holdings Ltd 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 653,948,977.47 卖出收入（成交）总额 837,226,908.72 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57,892.35 2 应收清算款 - 3 应收股利 6,053,051.89 4 应收利息 - 5 应收申购款 136,976.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,247,920.33 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 218,435 11,157.41 28,699,526.95 1.18 2,408,469,695.79 98.82 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 31,476.16 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 10 月 12 日） 29,750,330,282.51 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,486,533,527.02 本报告期基金总申购份额 19,039,089.74 减：本报告期基金总赎回份额 68,403,394.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,437,169,222.74 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 信达国际 证券有限 公司 CINDA - 506,040,368. 33.94 424,770.87 17.25 - INTERNATI 81 ONAL SEC URITIES LIMITED 国泰君安 证券 Guotai 313,288,867. 新增 Junan - 77 21.01 18,288.29 0.74 1 个 Securitie s Co., Ltd 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta Securit - 212,385,459. 14.24 35,302.22 1.43 - ies 83 (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati 68,027,458.4 onal Cap - 2 4.56 88,882.56 3.61 - ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 招商证券 （香港）有 限公司 China 50,569,242.6 Merchants - 7 3.39 86,113.89 3.50 - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 招银国际 证券有限 公司 CMB In - 44,215,486.9 2.97 219,302.97 8.91 - ternation 0 al Secur ities Li mited 申万宏源 （香港）有 限公司 Shenwan 41,782,324.4 Hongyua - 4 2.80 72,085.61 2.93 - n Securi ties (H.K.) L imited 富瑞金融 集团 Jefferies - 41,559,233.5 2.79 1,012,080.64 41.11 - Hong 5 Kong L imited 华泰金融 控股 Huatai - 32,180,348.9 2.16 36,543.67 1.48 - Financi 2 al Holdi ngs 中信证券 国际有限 公司 CITIC 30,670,371.8 Securitie - 4 2.06 70,504.29 2.86 - s Intern ational Company Limited 兴证国际 证券有限 公司 China Industria 25,453,790.3 新增 l Securi - 0 1.71 5,779.55 0.23 1 个 ties Int ernationa l Broker age Limi ted 海通国际 证券有限 公司 Haitong 18,271,831.8 Interna - 2 1.23 50,907.60 2.07 - tional S ecurities Company Ltd. 建银国际 证券有限 公司 CCB In - 15,270,689.8 1.02 30,541.37 1.24 - ternation 8 al Secur ities Li mited 高盛（亚 - 14,917,962.0 1.00 64,360.72 2.61 - 洲）有限责 1 任公司 Goldman Sachs (Asia) L .L.C 中国光大 证券（香 港）有限公 司 China - 12,575,458.0 0.84 7,983.28 0.32 新增 Everbrigh 0 1 个 t Securi ties (HK) Lim ited 农银国际 证券有限 公司 11,545,548.0 ABCI S - 9 0.77 13,663.47 0.56 - ECURITIES COMPANY LIMITED 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 10,403,111.5 0.70 30,670.36 1.25 - Globa 0 l Market s Asia Limited 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire - 9,144,144.71 0.61 25,150.92 1.02 - Bank Limited Hong K ong Bran ch. 盛博香港 有限公司 新增 Sanford - 6,918,303.98 0.46 26,347.89 1.08 1 个 C. Ber nstein (Hong Ko ng) Limi ted 瑞银集团 Union Bank of - 6,831,732.53 0.46 62,338.91 2.53 - Switzer land 瑞穗证券 亚洲有限 公司 Mizuho - 5,378,855.95 0.36 8,068.28 0.33 - Securit ies Asia Limited 侨丰证券 有限公司 OSK Se curities - 3,991,644.16 0.27 5,424.65 0.22 - Hong K ong Limi ted 中泰国际 证券有限 公司 ZHONGTAI INTER - 3,694,438.97 0.25 12,775.50 0.52 - NATIONAL SECURIT IES LIMI TED 国金证券 （香港）有 限公司 Sinolink Secur - 2,889,776.66 0.19 1,020.95 0.04 新增 ities 1 个 (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 华兴证券 有限公司 - 2,658,958.84 0.18 23,091.08 0.94 - China Renaissan ce Secur ity 法国巴黎 证券（亚 洲）有限公 司 BNP PA - 510,475.61 0.03 29,835.92 1.21 - RIBAS Se curities (Asia) L imited 野村证券 - - - - - - NOMURA 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Ho ngkong a - - - - - - nd Shang hai Bank ing Corp oration Limited 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan - - - - - - Stanley Asia L imited 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - - - - - - Suisse (Hong Ko ng) Limi ted 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 - - - - - - J.P.Morga n Secu rities (Asia Pa cific) L imited 美林（亚 太）有限公 司 Merrill - - - - - - Lynch (Asia Pa cific) L imited 美林证券 公司 Bank o - - - - - - f Americ a Merril l Lynch 大和资本 市场香港 有限公司 Daiwa Capital - - - - - - Markets Hong Kon g Limite d 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 工银国际 证券有限 公司 ICBC I - - - - - - nternatio nal Secu rities L imited 广发证券 （香港）经 济有限公 - - - - - - 司 GF Sec urities (Hong Ko ng) Brok erage Lt d 国泰君安 证券（香 港）有限公 司 Guotai - - - - - - Junan Securitie s(Hong K ong)Limit ed 华泰证券 股份有限 公司 HUATAI - - - - - - SECURIT IES CO., LTD. 极讯欧洲 有限公司 Instinet - - - - - - Europ e Limite d 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Sec urities Company Limited 凯基证券 （香港）有 限公司 KGI Se - - - - - - curities (Hong Ko ng) Limi ted 里昂证券 - - - - - - 有限公司 CLSA L imited 联昌证券 有限公司 CIMB S - - - - - - ecurities Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 申银万国 证券（香 港）有限公 司 Shenyin - - - - - - Wanguo Securit ies (H.K.) L td. 星展唯高 达香港有 限公司 DBS Vi - - - - - - ckers (Hong Ko ng) Limi ted 中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy I - - - - - - nternatio nal Fina ncials H oldings 中信建投 （国际）证 - - - - - - 券有限公 司 China Securitie s (Internat ional) B rokerage Company Limited 中银国际 证券有限 公司 - - - - - - BOCI S ecurities Limited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 债券 权证 基金 交易 回购 交易 交易 交易 占 占 占 占 当 当 当 当 期 期 期 期 成 债 成 债 成 权 成 基 券商名称 交 券 交 券 交 证 交 金 金 成 金 回 金 成 金 成 额 交 额 购 额 交 额 交 总 成 总 总 额 交 额 额 的 总 的 的 比 额 比 比 例 的 例 例 (% 比 (% (% ) 例 ) ) (% ) 信达国际证券有限公司 - - - - - - - - CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 国泰君安证券 Guotai Junan Securities Co., Ltd - - - - - - - - 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong K - - - - - - - - ong Securities Limited 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 招银国际证券有限公司 - - - - - - - - CMB International Securities Limited 申万宏源（香港）有限公司 Shenwan Hongyuan Securities - - - - - - - - (H.K.) Limited 富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited - - - - - - - - 华泰金融控股 Huatai Financial Holdings - - - - - - - - 中信证券国际有限公司 - - - - - - - - CITIC Securities International Company Limited 兴证国际证券有限公司 China Industrial Securities International Broke - - - - - - - - rage Limited 海通国际证券有限公司 - - - - - - - - Haitong International Securities Company Ltd. 建银国际证券有限公司 - - - - - - - - CCB International Securities Limited 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - - - - 中国光大证券（香港）有限公司 - - - - - - - - China Everbright Securities (HK) Limited 农银国际证券有限公司 - - - - - - - - ABCI SECURITIES COMPANY LIMITED 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 麦格理银行有限公司香港分行 - - - - - - - - Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch. 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 瑞穗证券亚洲有限公司 - - - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited 侨丰证券有限公司 - - - - - - - - OSK Securities Hong Kong Limited 中泰国际证券有限公司 - - - - - - - - ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 国金证券（香港）有限公司 Sinolink Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - - 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities - - - - - - - - (Asia) Limited 野村证券 NOMURA - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - - - - - - Limited 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch - - - - - - - - 大和资本市场香港有限公司 - - - - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 工银国际证券有限公司 - - - - - - - - ICBC International Securities Limited 广发证券（香港）经济有限公司 GF Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Brokerage Ltd 国泰君安证券（香港）有限公司 - - - - - - - - Guotai Junan Securities(Hong Kong)Limited 华泰证券股份有限公司 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. - - - - - - - - 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 金贝塔证券有限公司 - - - - - - - - iGoldenbeta Securities Company Limited 凯基证券（香港）有限公司 KGI Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 联昌证券有限公司 CIMB Securities Limited - - - - - - - - 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 申银万国证券（香港）有限公司 - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd. 星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - - - China Galaxy International Financials Holdings 中信建投（国际）证券有限公司 China Securities - - - - - - - - (International) Brokerage Company Limited 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实海外中国股票混合型证券投资基 上海证券报、基金管理 1 金暂停大额申购（含定期定额投资） 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 23 日 业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 2 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 27 日 赎回及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 3 2024 年 5 月 15 日暂停申购、赎回及 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 13 日 定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实海外中国股票混合（QDII） 上海证券报、基金管理 4 2024 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 27 日 期定额投资业务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实海外中国股票混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日