嘉实策略增长混合型证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。 采用该业绩比较基准主要基于:①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性 ②作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=75%×(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1)-1)+25%×(上证国债指数(t) /上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实策略混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图@(2006年12月12日至2012年12月31日) 注1:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和六、(二)投资组合限制)的有关约定。 注2:2012年1月4日,本基金管理人发布《关于嘉实策略混合基金经理变更的公告》,邵秋涛先生不再担任本基金基金经理 增聘张弢先生为本基金基金经理,与邵健先生共同管理本基金。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2012年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)基金经理邵健的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张弢、邵秋涛的任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 公司采用基金业通用的公平交易模块,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,统计数据显示,正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征,平均溢价率趋近于0。 报告期内,公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年A股市场走出了先扬后抑尾盘大涨的复杂N型格局。12年1季度,出于对经济见底反弹的良好预期,A股市场一度上涨13% 但是2季度开始,当投资者的经济见底预期被无情的实体数据击碎后,叠加市场对于中国长期发展前景和系统性风险的担忧,A股市场再次踏上漫漫熊途,从12年5月到11月的半年内跌幅接近20%。12年最后个月,由于投资者对于新一届政府改革信心回升、以及实体经济数据展示中国经济确已见底复苏,A股终于峰回路转,在12年最后一个月强劲反弹,上证指数以3%的涨幅收尾2012年。 基于对系统性风险的回避,本基金在2012年的大部分时间里面,投资结构侧重于消费、医药、以及估值较低的价值股,希望能够在熊市中为投资者保存实力,等待新的机会。个股选择上,本基金对一些竞争优势突出、公司治理良好、估值水平安全的行业龙头公司进行了重仓投资,取得了较好的投资收益。不足之处在于,本基金对于反腐倡廉对白酒行业的负面影响估计不足,影响了4季度的收益情况。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.087元 本报告期基金份额净值增长率为10.69%,业绩比较基准收益率为6.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,不变的是投资格局依然复杂多变。中国经济仍处于从旧有增长方式到新型发展路径的探索之中。环境污染、居高不下的房价水平、两极分化的贫富悬殊、持续曝光的贪污腐败等事件显示,旧有增长方式已经不可持续。毕竟中国经济发展的目的是为了提高全体居民的生活水平,仅有账面GDP数字的变大是远远不够的。发展方式的转变,确实已经到了迫在眉睫的时刻。 变化的则是新一届政府的改革信心和经济缓慢复苏的确认。新政府在反腐倡廉、改变工作作风上的政策,改善了投资者对于中国经济的改革预期。政府和国企占据中国经济命脉行业,潜在的改革红利令人动心 如能进行彻底务实的改革,必将为中国经济释放更多投资机遇。实体数据展示出来的经济见底复苏态势,也让过去3年以来一直失望的投资者终于暂时心安。从这个长期视角看,如果改革和复苏得以深入发展,中国A股有可能面临较大的投资机遇。 但是我们也有必要保持一份冷静。正常周期下的经济复苏过程本来也不是一帆风顺,而是复杂曲折的局面。2013年的中国,还要叠加经济发展方式的转变、政府换届的影响等特殊因素。中国经济的庞大体量和运行惯性,使得从旧到新的转变将是一段艰难漫长之旅。要让一列高速奔驰的重载列车切换轨道,其难度可想而知。未来随着经济增速中枢的系统性下降、国际竞争压力的增大、人工资源成本的刚性上涨,公司业绩之间的分化将更为明显,这也决定了投资机会更多来自结构性、而非系统性的。 我们认为改革和复苏可能是2013年的投资主线。我们在2013年将采取比2012年更为积极进取的态度,继续在控制风险的前提下,适当提高股票仓位,从改革和复苏这两条主线出发去寻找结构性的投资机遇,努力为投资者获取持续的风险可控的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2013年1月21日发布《嘉实策略增长混合型证券投资基金2012年年度收益分配公告》,收益分配基准日为2012年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.260元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年,本基金托管人在对嘉实策略增长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年,嘉实策略增长混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实策略增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实策略增长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实策略增长混合型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2013)第20182号 嘉实策略增长混合型证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2013)第20182号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实策略增长混合型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.087元,基金份额总额6,746,285,649.22份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实策略增长混合型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实策略增长混合型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2012年12月31日)及上年度末(2011年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.5.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.1.2 受限证券类别:债券 本期末(2012年12月31日),本基金未持有流通受限的债券。 7.4.5.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2012年12月31日),本基金未持有流通受限的其他证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.2.1本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 9.2.2本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 113 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 115 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.10 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.6.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司。 注4:中国建银投资证券有限责任公司更名为中国中投证券有限责任公司。 注5:广发华福证券有限责任公司更名为华福证券有限责任公司 注6:民生证券有限责任公司更名为民生证券股份有限公司。 注7:报告期内,本基金退租以下交易单元:华泰证券股份有限公司上海交易单元1个。 11.6.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年3月28日 基金名称 嘉实策略增长混合型证券投资基金 基金简称 嘉实策略混合 基金主代码 070011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月12日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,746,285,649.22份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值 投资策略 从宏观面、政策面、资金面和基本面进行综合分析,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产配置,剩余资产配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资采用自上而下和自下而上相结合的方法,主策略为积极成长策略,辅之以廉价证券策略和周期反转策略等 债券投资采取“自上而下”策略,以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等。 业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 赵会军 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65182266 (010)66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -213,127,130.06 348,168,284.47 1,039,186,941.84 本期利润 736,480,503.41 -2,624,597,553.19 2,102,535,205.14 加权平均基金份额本期利润 0.1052 -0.3172 0.2524 本期加权平均净值利润率 10.11% -27.94% 20.24% 本期基金份额净值增长率 10.69% -23.48% 19.91% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配利润 584,352,252.47 -134,286,449.87 3,982,268,315.90 期末可供分配基金份额利润 0.0866 -0.0182 0.4240 期末基金资产净值 7,330,637,901.69 7,230,123,551.64 13,374,873,929.54 期末基金份额净值 1.087 0.982 1.424 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末 基金份额累计净值增长率 50.62% 36.07% 77.82% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.72% 0.98% 7.72% 0.96% -4.00% 0.02% 过去六个月 1.02% 1.04% 2.44% 0.93% -1.42% 0.11% 过去一年 10.69% 1.12% 6.88% 0.96% 3.81% 0.16% 过去三年 1.56% 1.23% -19.91% 1.04% 21.47% 0.19% 过去五年 -14.62% 1.56% -37.23% 1.48% 22.61% 0.08% 自基金合同生效起至今 50.62% 1.57% 44.17% 1.53% 6.45% 0.04% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012年 - - - - 2011年 1.2800 483,336,446.72 677,083,736.80 1,160,420,183.52 2010年度利润分配于2011年实施 2010年 0.8400 211,265,438.62 372,028,098.07 583,293,536.69 2009年度利润分配于2010年实施 合计 2.1200 694,601,885.34 1,049,111,834.87 1,743,713,720.21 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵健 本基金基金经理、嘉实增长混合基金经理,公司总经理助理。 2006年12月12日 - 14年 曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。 张弢 本基金、嘉实研究精选股票基金经理 2012年1月4日 - 9年 曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金,曾任行业分析师、社保组合基金经理、嘉实增长混合基金经理。经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。 邵秋涛 本基金、嘉实领先成长股票基金经理 2010年11月25日 2012年1月4日 14年 曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员 2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,历任公司高级研究员、投资经理、嘉实策略混合基金经理,金融硕士,具有基金从业资格,澳大利亚籍。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 416,724,207.63 430,924,377.09 结算备付金 40,559,580.88 4,878,983.98 存出保证金 2,750,015.98 3,833,110.23 交易性金融资产 7.4.7.2 6,943,711,777.87 6,755,935,748.94 其中:股票投资 6,563,511,150.67 6,354,033,396.44 基金投资 - - 债券投资 380,200,627.20 401,902,352.50 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 40,000,000.00 - 应收证券清算款 1,791,002.93 56,166,902.59 应收利息 7.4.7.5 8,453,805.93 9,202,424.13 应收股利 - - 应收申购款 512,777.01 80,948.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 7,454,503,168.23 7,261,022,495.05 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 103,441,292.18 11,217,457.63 应付赎回款 4,323,962.44 2,483,034.83 应付管理人报酬 8,842,989.00 9,597,005.30 应付托管费 1,473,831.50 1,599,500.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,468,097.33 3,869,570.08 应交税费 219,942.90 219,942.90 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,095,151.19 1,912,431.77 负债合计 123,865,266.54 30,898,943.41 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 6,746,285,649.22 7,364,410,001.51 未分配利润 7.4.7.10 584,352,252.47 -134,286,449.87 所有者权益合计 7,330,637,901.69 7,230,123,551.64 负债和所有者权益总计 7,454,503,168.23 7,261,022,495.05 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 889,447,625.85 -2,420,682,633.15 1.利息收入 17,877,452.45 16,373,272.70 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,471,714.87 5,127,194.44 债券利息收入 12,843,359.32 11,130,803.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,562,378.26 115,275.20 其他利息收入 - - 2.投资收益 -78,390,136.90 532,695,518.09 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -165,592,220.46 474,057,431.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,806,911.95 -268,770.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 85,395,171.61 58,906,856.50 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 949,607,633.47 -2,972,765,837.66 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 352,676.83 3,014,413.72 减:二、费用 152,967,122.44 203,914,920.04 1.管理人报酬 109,170,468.13 141,495,174.03 2.托管费 18,195,078.04 23,582,529.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 24,920,191.39 37,789,769.42 5.利息支出 201,884.16 539,001.33 其中:卖出回购金融资产支出 201,884.16 539,001.33 6.其他费用 7.4.7.19 479,500.72 508,446.25 三、利润总额 736,480,503.41 -2,624,597,553.19 减:所得税费用 - - 四、净利润 736,480,503.41 -2,624,597,553.19 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,364,410,001.51 -134,286,449.87 7,230,123,551.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 736,480,503.41 736,480,503.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -618,124,352.29 -17,841,801.07 -635,966,153.36 其中:1.基金申购款 146,877,371.22 5,305,174.46 152,182,545.68 2.基金赎回款 -765,001,723.51 -23,146,975.53 -788,148,699.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,746,285,649.22 584,352,252.47 7,330,637,901.69 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 9,392,605,613.64 3,982,268,315.90 13,374,873,929.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,624,597,553.19 -2,624,597,553.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,028,195,612.13 -331,537,029.06 -2,359,732,641.19 其中:1.基金申购款 903,239,613.71 139,969,597.15 1,043,209,210.86 2.基金赎回款 -2,931,435,225.84 -471,506,626.21 -3,402,941,852.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -1,160,420,183.52 -1,160,420,183.52 五、期末所有者权益(基金净值) 7,364,410,001.51 -134,286,449.87 7,230,123,551.64 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(中国工商银行) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 109,170,468.13 141,495,174.03 其中:支付销售机构的客户维护费 16,693,127.22 19,523,823.60 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 18,195,078.04 23,582,529.01 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 416,724,207.63 2,216,252.98 430,924,377.09 4,983,053.43 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002241 歌尔声学 2012年4月11日 2013年4月12日 非公开发行流通受限 24.69 34.34 850,000 20,986,500.00 29,189,000.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012年12月26日 重大事项停牌 10.12 2013年1月21日 11.13 26,340,220 229,595,948.75 266,563,026.40 - 000527 美的电器 2012年8月27日 重大资产重组停牌 9.69 未知 未知 16,476,217 180,954,884.09 159,654,542.73 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,563,511,150.67 88.05 其中:股票 6,563,511,150.67 88.05 2 固定收益投资 380,200,627.20 5.10 其中:债券 380,200,627.20 5.10 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.54 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 457,283,788.51 6.13 6 其他各项资产 13,507,601.85 0.18 合计 7,454,503,168.23 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 33,244,915.66 0.45 C 制造业 3,644,603,926.41 49.72 C0 食品、饮料 1,003,084,971.56 13.68 C1 纺织、服装、皮毛 19,333,301.00 0.26 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 14,118,015.14 0.19 C4 石油、化学、塑胶、塑料 637,437,105.82 8.70 C5 电子 64,127,135.70 0.87 C6 金属、非金属 79,454,299.60 1.08 C7 机械、设备、仪表 1,343,056,603.05 18.32 C8 医药、生物制品 483,992,494.54 6.60 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,525,255.98 0.59 E 建筑业 172,398,572.54 2.35 F 交通运输、仓储业 25,897,838.88 0.35 G 信息技术业 321,210,228.15 4.38 H 批发和零售贸易 358,310,198.47 4.89 I 金融、保险业 1,121,413,525.35 15.30 J 房地产业 665,814,350.10 9.08 K 社会服务业 176,476,739.13 2.41 L 传播与文化产业 615,600.00 0.01 M 综合类 - - 合计 6,563,511,150.67 89.54 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600315 上海家化 12,501,218 637,437,105.82 8.70 2 000651 格力电器 18,454,284 470,584,242.00 6.42 3 600887 伊利股份 15,038,749 330,551,703.02 4.51 4 600256 广汇能源 17,314,297 283,781,327.83 3.87 5 600036 招商银行 20,330,652 279,546,465.00 3.81 6 000002 万科A 26,340,220 266,563,026.40 3.64 7 601166 兴业银行 15,573,989 259,929,876.41 3.55 8 000513 丽珠集团 6,000,998 208,834,730.40 2.85 9 000895 双汇发展 3,480,000 201,492,000.00 2.75 10 002304 洋河股份 1,937,809 180,933,226.33 2.47 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇能源 556,272,934.30 7.69 2 000002 万科A 416,241,962.83 5.76 3 601166 兴业银行 414,222,480.77 5.73 4 000157 中联重科 382,703,808.19 5.29 5 600519 贵州茅台 342,150,112.80 4.73 6 600887 伊利股份 303,170,465.40 4.19 7 600036 招商银行 281,607,577.56 3.89 8 000069 华侨城A 231,124,732.36 3.20 9 000651 格力电器 213,469,416.05 2.95 10 000527 美的电器 206,099,089.59 2.85 11 000513 丽珠集团 175,562,432.24 2.43 12 601299 中国北车 168,366,052.86 2.33 13 601318 中国平安 166,165,753.54 2.30 14 601601 中国太保 150,448,364.84 2.08 15 601766 中国南车 149,283,308.47 2.06 16 000895 双汇发展 146,171,093.31 2.02 17 600000 浦发银行 135,746,217.01 1.88 18 600048 保利地产 123,450,452.01 1.71 19 002410 广联达 107,534,748.77 1.49 20 600859 王府井 101,789,875.23 1.41 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 437,328,659.29 6.05 2 000157 中联重科 397,528,210.16 5.50 3 601318 中国平安 376,456,750.60 5.21 4 002304 洋河股份 375,962,817.40 5.20 5 600256 广汇能源 292,115,044.68 4.04 6 000002 万科A 285,325,923.82 3.95 7 000895 双汇发展 263,109,796.39 3.64 8 600750 江中药业 256,511,996.63 3.55 9 600048 保利地产 230,088,652.19 3.18 10 600406 国电南瑞 227,914,566.82 3.15 11 000651 格力电器 218,397,761.82 3.02 12 000858 五粮液 194,706,394.94 2.69 13 601166 兴业银行 178,044,302.37 2.46 14 000650 仁和药业 155,206,229.89 2.15 15 600104 上汽集团 148,047,438.14 2.05 16 600809 山西汾酒 124,033,477.44 1.72 17 600036 招商银行 122,057,772.67 1.69 18 600585 海螺水泥 117,269,970.33 1.62 19 000028 国药一致 114,181,526.36 1.58 20 600518 康美药业 112,347,114.96 1.55 买入股票成本(成交)总额 7,832,496,675.02 卖出股票收入(成交)总额 8,408,204,113.50 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 49,965,000.00 0.68 3 金融债券 330,052,000.00 4.50 其中:政策性金融债 330,052,000.00 4.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 183,627.20 0.00 8 其他 - - 合计 380,200,627.20 5.19 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120216 12国开16 1,600,000 160,064,000.00 2.18 2 120405 12农发05 1,000,000 100,050,000.00 1.36 3 1001042 10央行票据42 500,000 49,965,000.00 0.68 4 120238 12国开38 500,000 49,930,000.00 0.68 5 120305 12进出05 200,000 20,008,000.00 0.27 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,750,015.98 2 应收证券清算款 1,791,002.93 3 应收股利 - 4 应收利息 8,453,805.93 5 应收申购款 512,777.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 13,507,601.85 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 266,563,026.40 3.64 重大事项停牌 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 235,674 28,625.50 425,848,557.60 6.31% 6,320,437,091.62 93.69% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,228,806.01 0.03% 项目 持有基金份额总量的数量区间 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 100万份以上 本基金基金经理持有本基金 0 基金合同生效日(2006年12月12日)基金份额总额 41,916,951,504.01 本报告期期初基金份额总额 7,364,410,001.51 本报告期基金总申购份额 146,877,371.22 减:本报告期基金总赎回份额 765,001,723.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,746,285,649.22 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 基金合同生效日(2006年12月12日)基金份额总额 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券股份有限公司 2 3,195,872,933.17 19.72% 2,693,653.27 19.33% - 北京高华证券有限责任公司 2 2,897,282,866.69 17.88% 2,439,512.27 17.51% - 海通证券股份有限公司 2 2,117,409,084.08 13.07% 1,895,470.97 13.60% - 国信证券股份有限公司 1 1,736,674,349.90 10.72% 1,530,520.06 10.98% - 中信建投证券股份有限公司 2 1,557,565,039.55 9.61% 1,347,667.69 9.67% - 国泰君安证券股份有限公司 2 1,402,632,739.39 8.65% 1,183,671.25 8.50% - 广发证券股份有限公司 1 1,138,620,873.58 7.03% 995,613.15 7.15% - 中信证券股份有限公司 2 698,486,428.03 4.31% 574,464.84 4.12% - 中国中投证券有限责任公司 1 412,627,863.06 2.55% 365,816.52 2.63% - 中国国际金融有限公司 1 353,696,650.98 2.18% 308,777.56 2.22% - 申银万国证券股份有限公司 1 310,616,971.53 1.92% 264,023.35 1.89% - 光大证券股份有限公司 1 234,269,776.14 1.45% 208,054.42 1.49% - 国金证券股份有限公司 1 89,966,232.87 0.56% 73,098.43 0.52% - 兴业证券股份有限公司 1 52,352,552.40 0.32% 45,703.73 0.33% - 华泰证券股份有限公司 1 8,363,536.63 0.05% 7,301.55 0.05% - 长城证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费143,000.00元,该审计机构已连续6年提供审计服务。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券股份有限公司 42,845,839.96 59.57% 1,548,500,000.00 5.75% 北京高华证券有限责任公司 - - 2,542,600,000.00 9.44% 海通证券股份有限公司 - - 10,273,400,000.00 38.16% 国信证券股份有限公司 - - 3,809,600,000.00 14.15% 中信建投证券股份有限公司 29,080,817.40 40.43% 4,186,600,000.00 15.55% 中国中投证券有限责任公司 - - 2,240,000,000.00 8.32% 光大证券股份有限公司 - - 2,323,500,000.00 8.63%