基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年7月21日至2011年9月30日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定:(1)资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% (2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五 (5)持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3% (6)法律法规和基金合同规定的其他限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场呈现单边下跌态势。本基金上季度判断由于宏观调控的不及时性和调控结果的失衡性,以及从经济的长期发展趋势来看,通胀预计即使短期阶段见顶,但仍会维持在高位。而对于未来通胀的不同解读,也就决定了投资者对于未来经济未来的走势以及政策预期的不同解读。地方政府融资不良后果端倪的初步显现(影响未来银行的盈利预测以及估值),以及针对二级市场融资的不断进行,均会导致二级市场估值重心的下移,再加上欧债危机的持续和国际经济的表现不佳,判断三季度市场依然不乐观。 因此操作上,基金保持较低仓位水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.267元 本报告期基金份额净值增长率为-5.66%,业绩比较基准收益率为-14.47%,本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率8.81个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 第四季度展望来看: √房地产调控的持续性 √经济运行趋势的逐渐下行 √欧洲主权债务处理的不确定性 √通胀缓慢下行对于货币政策有所改善的时点的不确定性。 本基金认为以上因素尚未完全反应在市场预期中,在经济放缓的背景下,预计市场重心下移尚未结束。但另一方面,若市场进一步下跌后完全反应悲观预期,同时若经济和通胀下行加速则预计会导致调控政策会有所调整,市场则会出现明显反弹。所谓“不破不立”。 但需要注意的是,从前期货币的过度投放以及经济的未来转型趋势来看,真实总需求的产生是需要通胀(成本)的持续下降,而这有赖于经济增速的持续放缓。在此期间,市场的每次上涨均要视为反弹,无外乎幅度高低而已。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件 (2)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 (3)《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》 (4)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月21日 报告期末基金份额总额 8,519,750,614.41份 投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 投资策略 采用“主题投资策略”,从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。 业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -112,777,501.91 2.本期利润 -636,463,034.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0738 4.期末基金资产净值 10,794,759,328.17 5.期末基金份额净值 1.267 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.66% 0.68% -14.47% 1.25% 8.81% -0.57% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 本基金基金经理 2007年7月21日 - 10年 曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,468,492,727.44 59.61 其中:股票 6,468,492,727.44 59.61 2 固定收益投资 1,248,074,550.00 11.50 其中:债券 1,248,074,550.00 11.50 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 2,136,353,218.53 19.69 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 979,344,027.46 9.02 6 其他资产 19,885,787.72 0.18 7 合计 10,852,150,311.15 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 368,820,180.16 3.42 B 采掘业 37,536,162.00 0.35 C 制造业 3,856,031,023.30 35.72 C0 食品、饮料 180,281,074.44 1.67 C1 纺织、服装、皮毛 4,150,000.00 0.04 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 512,392,154.69 4.75 C5 电子 140,046,781.55 1.30 C6 金属、非金属 1,989,500.00 0.02 C7 机械、设备、仪表 914,030,792.31 8.47 C8 医药、生物制品 1,946,268,593.91 18.03 C99 其他制造业 156,872,126.40 1.45 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 120,697,111.06 1.12 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,379,897,848.85 12.78 H 批发和零售贸易 59,982,287.75 0.56 I 金融、保险业 - - J 房地产业 402,942,025.36 3.73 K 社会服务业 143,232,153.37 1.33 L 传播与文化产业 99,353,935.59 0.92 M 综合类 - - 合计 6,468,492,727.44 59.92 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 75,461,960 1,067,786,734.00 9.89 2 600406 国电南瑞 27,000,000 944,460,000.00 8.75 3 600256 广汇股份 17,688,412 402,942,025.36 3.73 4 002123 荣信股份 18,310,207 362,542,098.60 3.36 5 002038 双鹭药业 10,185,765 329,509,497.75 3.05 6 002093 国脉科技 38,774,872 218,302,529.36 2.02 7 000525 红太阳 12,609,966 203,903,150.22 1.89 8 000792 盐湖股份 4,293,860 186,353,524.00 1.73 9 600038 哈飞股份 8,011,034 183,132,237.24 1.70 10 300105 龙源技术 3,378,455 167,672,721.65 1.55 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 133,179,550.00 1.23 2 央行票据 376,776,000.00 3.49 3 金融债券 738,119,000.00 6.84 其中:政策性金融债 738,119,000.00 6.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,248,074,550.00 11.56 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080221 08国开21 2,600,000 259,350,000.00 2.40 2 110414 11农发14 2,000,000 199,940,000.00 1.85 3 1101024 11央行票据24 1,400,000 135,226,000.00 1.25 4 080222 08国开22 1,200,000 119,640,000.00 1.11 5 1101016 11央行票据16 1,000,000 96,670,000.00 0.90 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,216,424.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,223,924.83 5 应收申购款 445,438.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,885,787.72 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002093 国脉科技 18,466,400.00 0.17 非公开发行流通受限 本报告期期初基金份额总额 8,779,593,430.90 本报告期基金总申购份额 195,861,542.39 减:本报告期基金总赎回份额 455,704,358.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,519,750,614.41