嘉实超短债证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经由全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年4月26日至2014年6月30日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期 (3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40% (4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年 (5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20% (6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10% (7)中国证监会规定的其他比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,市场流动性充裕、资金成本下降推动债券市场走出一波上涨行情。整体看上半年市场流动性保持中性偏宽松,只是在春节期间、5月企业所得税年度集中清缴、季末银行争夺存款等时点呈现短期阶段性紧张,但在央行的引导和调控下,资金成本的波动仍在可控范围内。数据显示年初外汇占款增加,1季度央行的货币政策重点集中在人民币汇率领域,扩大汇率波动区间,降低升值预期,在资金领域,虽然央行重启了正回购,但数量有限,市场流动性持续宽松。2季度央行公开市场通过回购、国库先进招标、央票到期等方式净投放资金3690亿,并且调控手段更具针对性和灵活性,期间两次定向下调存款准备金率,以切实增强金融对实体经济的支持。1季度和2季度银行间7天回购利率均值分别为4.17和3.35%,利率中枢明显下行。上半年央行对银行同业存款政策的调整对短期债券市场也有影响。央行和银监会对商业银行同业业务监管更为严格,不允许银行继续签署提前支取利率与定期存款利率一致的同业存款。市场流动性充裕、经济基本面疲软、资金成本下降推动债券市场在上半年走出上涨行情,短端需求受货币基金和流动性影响大,而银行投资户的需求主要在中长端释放,整体收益率曲线平行下移。6月末1年期国开金融债收益率4.28%,较年初的5.49%大幅下行121bps,10年国开债则从年初的5.82%大幅下行86bps至4.96%的水平。信用产品方面,短融收益率跟随基准利率下行,整体信用息差收窄,但中高信用等级和较低信用等级债券之间的息差仍维持高位,原因是基于对今年信用风险的担忧,投资偏好向高等级和国企发行的信用债集中。6月末,1年期高评级的AAA级短融收益率由年初的6.32%降至6月末的4.73%,中等评级的AA级短融收益率则由年初的7.06%降至6月末的5.29%。中票和企业债收益率也大幅下行,但幅度低于短融。 上半年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎把握政策方向,深入分析宏观经济走势和资金面变化,灵活调整投资策略,在确保组合安全性和流动性的前提下,谨慎操作,努力创造相对稳定的投资收益。组合基础配置前期保持中性较短久期,后期判断市场情况适当增加久期。在控制信用风险的前提下,选择交易所债券、银行间短融和中票进行平衡配置,并搭配不同期限的同业存款进行现金流管理,在获取稳定票息收入的同时为组合提供流动性储备,并且分享了上半年债券市场上涨带来的估值收益。整体看,上半年本基金取得了较好的投资回报,同时,整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0239元 本报告期基金份额净值增长率为4.08%,同期业绩比较基准收益率为1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响债券市场的主要因素。整体看,上半年美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期,但外需仍保持稳定,美国的量化宽松政策接近尾声,欧洲央行可能实施新一轮量化宽松,由此带来的影响错综复杂 国内经济短期企稳,中期仍面临压力,房地产投资增速下滑仍将延续,基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量,通胀仍将保持稳定,但潜在风险在增加 人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体经济和货币环境,预计央行将持续定向宽松的货币政策,短端通过公开市场操作,打造利率走廊,中长端用抵押补充贷款PSL打造中期政策利率。PSL一方面承担外汇占款减少后基础货币投放的任务,一方面传递央行的政策意图,引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。股票IPO开闸后将对资金面构成持续扰动。央行的抵押补充贷款、定向降准和银监会对贷存比的修订,将对商业银行信贷投放起到政策导向的作用,这对下半年债券市场会构成压力。从季节性规律看,下半年债市供给仍将增长,同时,还将增加国开行的住宅金融债券和铁道债券的发行。此外,经济增长结构型调整和行业周期也将对部分行业或某些个券有负面影响,信用风险真实存在,仍要关注个券信用事件爆发的概率。鉴于此,针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,合理配置资产类属和期限结构,控制信用持仓比例和久期,保持较大的组合弹性应对未来可能的流动性风险、利率风险等市场风险。在波动的市场中力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内实施了2013年第11次基金利润分配,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 (2)根据本基金基金合同(十八(二)收益分配原则)的约定:“6.在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次”。本基金报告期内共实施了5次分配利润,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 (3)本基金的基金管理人于2014年7月16日发布《嘉实超短债证券投资基金2014年第六次收益分配公告》,收益分配基准日为2014年6月30日,每10份基金份额发放现金红利0.049元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.0239元,基金份额总额672,996,811.20份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ___王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.41% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本产品。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2014年06月30日)及上年度末(2013年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2014年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额297,849,153.22元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额199,999,851.70元,于2014年7月3日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期末,本基金仅持有上述3只资产支持证券。 7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。 (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 7.9.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额 基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月25日 基金名称 嘉实超短债证券投资基金 基金简称 嘉实超短债债券 基金主代码 070009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 672,996,811.20份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益 另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 12,150,380.32 本期利润 19,056,163.64 加权平均基金份额本期利润 0.0378 本期加权平均净值利润率 3.71% 本期基金份额净值增长率 4.08% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 3,631,622.87 期末可供分配基金份额利润 0.0054 期末基金资产净值 689,096,343.20 期末基金份额净值 1.0239 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 30.08% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.61% 0.04% 0.25% 0.01% 0.36% 0.03% 过去三个月 1.97% 0.03% 0.74% 0.01% 1.23% 0.02% 过去六个月 4.08% 0.04% 1.48% 0.01% 2.60% 0.03% 过去一年 5.26% 0.05% 3.00% 0.01% 2.26% 0.04% 过去三年 13.01% 0.05% 9.80% 0.01% 3.21% 0.04% 自基金合同生效起至今 30.08% 0.04% 25.98% 0.01% 4.10% 0.03% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏莉 本基金基金经理、嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实薪金宝货币基金经理 2009年1月16日 - 11年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 62,948,947.70 62,196,998.64 结算备付金 9,449,262.29 12,658,966.00 存出保证金 52,382.51 6,621.48 交易性金融资产 6.4.7.2 1,118,971,488.58 403,604,395.65 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,081,897,988.58 381,604,395.65 资产支持证券投资 37,073,500.00 22,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 13,565,554.83 6,702,483.53 应收股利 - - 应收申购款 17,773,497.22 166,177.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,222,761,133.13 485,335,643.28 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 497,849,004.92 141,799,409.20 应付证券清算款 34,523,139.94 10,011,003.40 应付赎回款 21,215.00 158,172.83 应付管理人报酬 276,204.76 118,979.49 应付托管费 94,313.83 40,627.14 应付销售服务费 168,417.56 72,548.44 应付交易费用 6.4.7.7 22,364.74 14,150.39 应交税费 86,681.11 86,681.11 应付利息 225,745.51 42,158.51 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 397,702.56 539,600.35 负债合计 533,664,789.93 152,883,330.86 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 672,996,811.20 329,810,299.25 未分配利润 6.4.7.10 16,099,532.00 2,642,013.17 所有者权益合计 689,096,343.20 332,452,312.42 负债和所有者权益总计 1,222,761,133.13 485,335,643.28 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 25,540,638.25 26,041,088.99 1.利息收入 17,861,583.64 25,500,495.85 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,192,923.50 2,309,396.69 债券利息收入 16,002,182.99 22,386,969.99 资产支持证券利息收入 651,042.20 733,124.39 买入返售金融资产收入 15,434.95 71,004.78 其他利息收入 - - 2.投资收益 685,771.29 1,048,590.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 685,771.29 1,048,590.99 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - 0.00 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 6,905,783.32 -507,997.85 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 87,500.00 - 减:二、费用 6,484,474.61 10,958,002.54 1.管理人报酬 1,028,029.32 1,947,533.13 2.托管费 351,034.43 665,011.37 3.销售服务费 626,847.17 1,187,520.21 4.交易费用 6.4.7.18 9,243.64 21,133.87 5.利息支出 4,283,484.44 6,873,371.91 其中:卖出回购金融资产支出 4,283,484.44 6,873,371.91 6.其他费用 6.4.7.19 185,835.61 263,432.05 三、利润总额 19,056,163.64 15,083,086.45 减:所得税费用 - - 四、净利润 19,056,163.64 15,083,086.45 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 329,810,299.25 2,642,013.17 332,452,312.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 19,056,163.64 19,056,163.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 343,186,511.95 6,958,075.71 350,144,587.66 其中:1.基金申购款 2,375,928,484.31 44,427,099.65 2,420,355,583.96 2.基金赎回款 -2,032,741,972.36 -37,469,023.94 -2,070,210,996.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -12,556,720.52 -12,556,720.52 五、期末所有者权益(基金净值) 672,996,811.20 16,099,532.00 689,096,343.20 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 767,544,173.27 6,531,884.26 774,076,057.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 15,083,086.45 15,083,086.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -174,762,301.02 -1,300,998.05 -176,063,299.07 其中:1.基金申购款 4,970,232,006.32 70,139,412.14 5,040,371,418.46 2.基金赎回款 -5,144,994,307.34 -71,440,410.19 -5,216,434,717.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -16,043,323.66 -16,043,323.66 五、期末所有者权益(基金净值) 592,781,872.25 4,270,649.00 597,052,521.25 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,028,029.32 1,947,533.13 其中:支付销售机构的客户维护费 255,122.87 601,351.38 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 351,034.43 665,011.37 获得销售服务费各关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 36,661.95 中国银行 81,332.19 合计 117,994.14 获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 49,875.27 中国银行 191,556.15 合计 241,431.42 本期2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 20,040,028.77 - - 448,530,000.00 164,038.34 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 50,238,973.54 10,240,421.23 - - 999,910,000.00 128,493.34 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 62,948,947.70 24,026.87 3,092,986.22 36,437.74 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 071428003 14方正CP003 2014年7月2日 100.03 300,000 30,009,000.00 071407003 14中信建投CP003 2014年7月2日 100.04 400,000 40,016,000.00 041463015 14首钢CP001 2014年7月2日 99.96 450,000 44,982,000.00 071402006 14国泰君安CP006 2014年7月2日 99.94 500,000 49,970,000.00 071403006 14中信CP006 2014年7月2日 99.99 500,000 49,995,000.00 041470002 14昊华CP001 2014年7月3日 101.02 150,000 15,153,000.00 041452010 14农垦CP001 2014年7月3日 100.75 200,000 20,150,000.00 041459014 14广汇能源CP001 2014年7月3日 101.16 200,000 20,232,000.00 041460020 14闽漳龙CP001 2014年7月3日 101.02 200,000 20,204,000.00 041471003 14盐国投CP001 2014年7月3日 100.84 200,000 20,168,000.00 合计 3,100,000 310,879,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,118,971,488.58 91.51 其中:债券 1,081,897,988.58 88.48 资产支持证券 37,073,500.00 3.03 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 72,398,209.99 5.92 7 其他各项资产 31,391,434.56 2.57 合计 1,222,761,133.13 100.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,832,000.00 17.39 其中:政策性金融债 119,832,000.00 17.39 4 企业债券 320,143,988.58 46.46 5 企业短期融资券 541,732,000.00 78.61 6 中期票据 100,190,000.00 14.54 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 1,081,897,988.58 157.00 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 100236 10国开36 800,000 80,176,000.00 11.63 2 071403006 14中信CP006 500,000 49,995,000.00 7.26 3 041463015 14首钢CP001 500,000 49,980,000.00 7.25 4 071402006 14国泰君安CP006 500,000 49,970,000.00 7.25 5 1282048 12魏桥MTN1 400,000 40,364,000.00 5.86 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1489029 14东元1A 150,000 15,073,500.00 2.19 2 119024 侨城02 110,000 11,000,000.00 1.60 2 119025 侨城03 110,000 11,000,000.00 1.60 序号 名称 金额 1 存出保证金 52,382.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,565,554.83 5 应收申购款 17,773,497.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 31,391,434.56 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,827 42,522.07 117,610,839.56 17.48% 555,385,971.64 82.52% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,388,415.70 0.80% =100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金合同生效日(2006年4月26日)基金份额总额 6,146,255,272.70 本报告期期初基金份额总额 329,810,299.25 本报告期基金总申购份额 2,375,928,484.31 减:本报告期基金总赎回份额 2,032,741,972.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 672,996,811.20 报告期内未召开基金份额持有人大会。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 252,120,142.60 56.00% 5,480,762,000.00 46.86% 中国中投证券有限责任公司 198,093,822.45 44.00% 6,215,500,000.00 53.14% 2014年6月30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年8月25日