嘉实超短债证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年4月26日至2012年12月31日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期 (3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40% (4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年 (5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20% (6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10% (7)中国证监会规定的其他比例限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2012年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 公司采用基金业通用的公平交易模块,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,统计数据显示,正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征,平均溢价率趋近于0。 报告期内,公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年,债券市场在宏观经济面、资金面和政策面的影响下波动,走势先涨后跌。年初市场资金面最为紧张,春节长假资金需求旺盛,回购利率高企,市场对未来经济走势也有分歧,债市整体承压。但1季度数据显示整体经济增速超预期回落,通胀形势也相对缓解,保增长成为宏观政策的重点。央行适时调整货币政策,2月和5月两次下调商业银行存款准备金率,6月下调存贷款基准利率,明确了货币政策适度放松的态势。在宏观政策支持和市场一致预期推动下,2季度市场资金面整体宽松,资金成本大幅回落,直接推动债市走出一波牛市行情,收益率曲线整体下移。1年央票收益率由年初3.5%降至2.5%,10年期国债和10年期金融债收益率则分别从3.50%和4.40%下探至3.3%和4%。但是,经济增长在经过2季度的下滑后,3季度开始呈现出底部趋稳态势,而4季度经济周期性回升态势确认,工业增加值等各项指标增速向上,投资增速平稳,同时CPI、PPI也双双上行,对通胀的担忧又成为市场关注点。在此背景下,央行货币政策执行转趋谨慎,调整公开市场操作,仅以短期逆回购滚动方式向市场投放短期资金,逆回购利率也定在3.3-3.4%的相对高位,引导市场利率区间波动。市场降准预期不断落空,资金面意外波动,经济企稳和通胀回升态势明确,债市再现熊市行情,各期限、各品种收益率再次上行。1年央票收益率回升至3%,10年期国债和金融债收益率也分别回升至3.60%和4.50%的年内高点。金融债因为供给压力较大,表现较国债更差。信用产品方面,全年收益率跟随基准利率波动,信用利差先收窄又扩宽。上半年短融收益率在跟随基准利率下行的同时,信用利差也大幅缩窄 高评级AAA级短融收益率由年初的4.9%降至6月中的3.3%,中等评级短融收益率降幅更大。而下半年受基准利率上行和供给压力增大双重影响,短融收益率又一路上行,与利率产品利差持续扩宽,高评级AAA级短融收益率年末回升至4.5%,但是在弱势市场中,低评级债券的高票息优势得到市场青睐,信用等级间息差收窄,低评级短融收益率升幅明显小于高评级短融。中票和企业债收益率波动方向一致,但幅度小于短融。 2012年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎把握政策方向,深入分析宏观经济走势和资金面变化,灵活调整投资策略,在确保组合安全性和流动性的前提下,谨慎操作,努力创造相对稳定的投资收益。组合规模一直波动较大,基础配置整体保持中性久期,在控制信用风险的前提下,选择高流动性和高收益短融进行平衡配置,适当配置高等级交易所企业债和银行间中票,合理利用银行间和交易所杠杆,在获取稳定票息收入的同时控制估值波动 此外,通过配置不同期限的同业存款和银行间回购来进行现金流管理,搭配高评级短融和杠杆资源为组合提供流动性储备,以应对规模波动。通过上述操作,组合实现了超越基金业绩比较基准的正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0085元 本报告期基金份额净值增长率为3.63%,业绩比较基准收益率为3.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,宏观经济态势和资金面仍然是影响货币市场的主要因素。十八大召开后,新一届领导人上任,最高领导层的多次演讲、会议及南巡传递了清晰的执政思路,2013年经济工作总体基调是强调经济增长质量、保持宏观经济政策的连续性和稳定性、加强政策协调配合。中央经济工作会议明确指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。稳健的货币政策要注意把握好度,增强操作的灵活性。要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本。当前国内市场整体形势是经济底部趋稳回升态势基本确认,但通胀也进入上升周期 外围市场不确定性仍非常强,其政策措施将对国内的宏观政策造成影响和牵制。整体看,2013年市场流动性方面预期将维持平稳态势,新增公开市场短期流动性调节工具(SLO)增加了央行调节市场临时资金需求的手段,资金波动性降低。但央行一直把控通胀视为首要目标,在货币政策方面工具使用非常谨慎,预期短期逆回购仍将是央行公开市场操作的主要方式,在外汇占款或通胀指标没有较大变化之前,不会轻易使用准备金或利率工具。2013年债券市场的供给量将会进一步增长,影子银行问题和市场信用事件等有可能进一步发酵,而新巴塞尔协议的实施对货币市场资金成本和债市杠杆操作将有一定影响。此外不排除春节前、季末、股市波动等因素影响下资金面出现阶段性紧张,须要谨慎应对。鉴于此,本基金将秉持控制风险、谨慎操作的原则,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,合理配置资产类属和期限结构,控制信用持仓比例和久期,保持较大的组合弹性应对未来可能的流动性风险和市场波动风险,力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内实施了2011年第9次基金利润分配,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 (2)根据本基金基金合同(十八(二)收益分配原则)的约定:“6.在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次”。本基金报告期内共实施了10次分配利润合计55,610,962.25元,符合基金合同要求。报告期内利润分配具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 (3)本基金的基金管理人于2013年1月21日发布《嘉实超短债证券投资基金2012年第十一次收益分配公告》,实施本基金2012年度第11次利润分配,每10份基金份额发放红利0.016元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实超短债证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2013)第20180号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0085元,基金份额总额767,544,173.27份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.41% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2012年12月31日)及上年度末(2011年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。(2)本期末(2012年12月31日),本基金无存于中国银行的定期存款,本期(2012年1月1日至2012年12月31日),由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入3,224,375.00元 上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金无存于中国银行的定期存款。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2012年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额246,099,054.85元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购本期末(2012年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8投资组合报告 8.2 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期末,本基金仅持有以上三只资产支持证券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.7 投资组合报告附注 8.7.1基金计价方法说明 (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。 (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 8.7.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.7.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.2.1本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 9.2.2本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 10开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 ■ 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4基金投资策略的改变 ■ 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行债券投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司 注4: 中国建银投资证券有限责任公司更名为中国中投证券有限责任公司。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年3月28日 基金名称 嘉实超短债证券投资基金 基金简称 嘉实超短债债券 基金主代码 070009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 767,544,173.27份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益 另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 56,667,304.45 16,202,438.29 31,940,945.03 本期利润 50,483,066.92 20,418,192.09 24,998,043.59 加权平均基金份额本期利润 0.0304 0.0310 0.0166 本期加权平均净值利润率 3.00% 3.10% 1.65% 本期基金份额净值增长率 3.63% 3.56% 1.57% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配利润 1,304,839.87 2,587,209.34 -360,371.68 期末可供分配基金份额利润 0.0017 0.0031 -0.0007 期末基金资产净值 774,076,057.53 848,901,632.22 528,424,815.74 期末基金份额净值 1.0085 1.0073 0.9993 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末 基金份额累计净值增长率 21.73% 17.47% 13.44% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.88% 0.02% 0.75% 0.01% 0.13% 0.01% 过去六个月 1.12% 0.03% 1.50% 0.01% -0.38% 0.02% 过去一年 3.63% 0.03% 3.25% 0.01% 0.38% 0.02% 过去三年 8.99% 0.03% 9.09% 0.01% -0.10% 0.02% 过去五年 15.64% 0.03% 15.75% 0.01% -0.11% 0.02% 自基金合同生效日起至今 21.73% 0.03% 20.53% 0.01% 1.20% 0.02% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 0.3480 37,990,871.56 20,506,354.17 58,497,225.73 2011 0.2710 9,845,990.65 7,770,062.25 17,616,052.90 2010 0.2360 26,247,658.88 12,615,329.05 38,862,987.93 合计 0.8550 74,084,521.09 40,891,745.47 114,976,266.56 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏莉 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 2009年1月16日 - 9年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 317,848,631.09 54,342,497.55 结算备付金 11,892,062.98 1,380,834.74 存出保证金 45,212.23 - 交易性金融资产 7.4.7.2 927,587,040.60 654,800,499.50 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 895,587,040.60 654,800,499.50 资产支持证券投资 32,000,000.00 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 17,587,586.17 9,654,186.47 应收股利 - - 应收申购款 1,159,198.67 143,281,620.88 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,276,119,731.74 863,459,639.14 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 246,099,054.85 13,439,859.84 应付证券清算款 254,399,446.33 - 应付赎回款 30,722.04 166,521.06 应付管理人报酬 395,936.57 271,651.04 应付托管费 135,197.89 92,758.87 应付销售服务费 241,424.73 165,640.88 应付交易费用 7.4.7.7 39,205.94 16,120.60 应交税费 86,681.11 86,520.23 应付利息 66,916.67 4,216.94 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 549,088.08 314,717.46 负债合计 502,043,674.21 14,558,006.92 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 767,544,173.27 842,783,681.72 未分配利润 7.4.7.10 6,531,884.26 6,117,950.50 所有者权益合计 774,076,057.53 848,901,632.22 负债和所有者权益总计 1,276,119,731.74 863,459,639.14 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 73,959,031.05 28,263,292.90 1.利息收入 74,068,019.34 26,703,639.26 其中:存款利息收入 7.4.7.11 9,660,900.84 3,284,322.84 债券利息收入 58,757,806.38 19,936,300.17 资产支持证券利息收入 113,411.51 - 买入返售金融资产收入 5,535,900.61 3,483,016.25 其他利息收入 - - 2.投资收益 6,075,249.24 -2,691,100.16 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,075,249.24 -2,691,100.16 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -6,184,237.53 4,215,753.80 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 - 35,000.00 减:二、费用 23,475,964.13 7,845,100.81 1.管理人报酬 6,747,780.96 2,671,042.66 2.托管费 2,304,120.44 912,063.30 3.销售服务费 4,114,500.56 1,628,684.60 4.交易费用 7.4.7.18 46,272.37 30,817.96 5.利息支出 9,725,575.06 2,229,143.31 其中:卖出回购金融资产支出 9,725,575.06 2,229,143.31 6.其他费用 7.4.7.19 537,714.74 373,348.98 三、利润总额 50,483,066.92 20,418,192.09 减:所得税费用 - - 四、净利润 50,483,066.92 20,418,192.09 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 842,783,681.72 6,117,950.50 848,901,632.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 50,483,066.92 50,483,066.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -75,239,508.45 8,428,092.57 -66,811,415.88 其中:1.基金申购款 25,822,310,656.32 295,918,938.16 26,118,229,594.48 2.基金赎回款 -25,897,550,164.77 -287,490,845.59 -26,185,041,010.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -58,497,225.73 -58,497,225.73 五、期末所有者权益(基金净值) 767,544,173.27 6,531,884.26 774,076,057.53 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 528,785,187.42 -360,371.68 528,424,815.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 20,418,192.09 20,418,192.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 313,998,494.30 3,676,182.99 317,674,677.29 其中:1.基金申购款 11,902,019,650.55 36,694,166.23 11,938,713,816.78 2.基金赎回款 -11,588,021,156.25 -33,017,983.24 -11,621,039,139.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -17,616,052.90 -17,616,052.90 五、期末所有者权益(基金净值) 842,783,681.72 6,117,950.50 848,901,632.22 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,747,780.96 2,671,042.66 其中:支付销售机构的客户维护费 2,301,079.51 824,784.18 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,304,120.44 912,063.30 获得销售服务费各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 108,824.92 中国银行 881,998.57 合计 990,823.49 获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 94,517.88 中国银行 359,475.04 合计 453,992.92 本期2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 70,154,799.15 41,511,524.16 - - 5,510,350,000.00 570,826.05 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 110,811,500.54 20,033,273.55 - - 767,860,000.00 147,060.37 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 117,848,631.09 3,291,741.06 4,342,497.55 42,574.70 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 100236 10国开36 2013年1月4日 100.00 1,000,000 100,000,000.00 070228 07国开28 2013年1月4日 99.99 300,000 29,997,000.00 120305 12进出05 2013年1月4日 100.04 200,000 20,008,000.00 058017 05首都机场债 2013年1月7日 101.09 180,000 18,196,200.00 1282188 12大众报MTN1 2013年1月7日 100.19 200,000 20,038,000.00 041258016 12岱海CP001 2013年1月7日 100.86 100,000 10,086,000.00 041259027 12晋能源CP001 2013年1月7日 100.57 300,000 30,171,000.00 041259044 12九州通CP001 2013年1月7日 99.95 200,000 19,990,000.00 041264027 12郑煤CP001 2013年1月7日 100.10 100,000 10,010,000.00 合计 2,580,000 258,496,200.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 927,587,040.60 72.69 其中:债券 895,587,040.60 70.18 资产支持证券 32,000,000.00 2.51 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 329,740,694.07 25.84 6 其他各项资产 18,791,997.07 1.47 合计 1,276,119,731.74 100.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,005,000.00 19.38 其中:政策性金融债 150,005,000.00 19.38 4 企业债券 324,636,040.60 41.94 5 企业短期融资券 350,736,000.00 45.31 6 中期票据 70,210,000.00 9.07 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 895,587,040.60 115.70 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 100236 10国开36 1,000,000 100,000,000.00 12.92 2 112090 12中兴01 648,000 63,244,800.00 8.17 3 041252028 12华润CP001 500,000 49,930,000.00 6.45 4 112006 08万科G2 451,494 45,826,641.00 5.92 5 122012 08保利债 450,440 45,562,006.00 5.89 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 119024 侨城02 110,000 11,000,000.00 1.42 2 119025 侨城03 110,000 11,000,000.00 1.42 3 119023 侨城01 100,000 10,000,000.00 1.29 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,212.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,587,586.17 5 应收申购款 1,159,198.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 18,791,997.07 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,836 35,150.40 23,345,783.59 3.04% 744,198,389.68 96.96% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 637,934.46 0.08% 基金合同生效日(2006年4月26日)基金份额总额 6,146,255,272.70 本报告期期初基金份额总额 842,783,681.72 本报告期基金总申购份额 25,822,310,656.32 减:本报告期基金总赎回份额 25,897,550,164.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 767,544,173.27 报告期内无基金份额持有人大会决议。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费90,000.00元,该审计机构已连续7年提供审计服务。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中国中投证券有限责任公司 1 647,311,382.36 72.64% - - 华泰证券股份有限公司 1 243,808,497.12 27.36% - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 8,777,110,000.00 39.03% 中国中投证券有限责任公司 13,708,700,000.00 60.97%