嘉实超短债证券投资基金2011年年度报告摘要 嘉实超短债证券投资基金 2011年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年4月26日至2011年12月31日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (2)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期 (3)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40% (4)投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年 (5)持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20% (6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10% (7)中国证监会规定的其他比例限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 嘉实超短债债券基金份额净值增长率为3.56%,投资风格相似的嘉实货币基金份额净值收益率为3.8274%。 主要原因:嘉实货币持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值。嘉实超短债债券采用公允价值估值 报告期内,嘉实超短债债券的业绩中包含了市场波动带来的估值损失影响。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年债券市场受宏观经济和政策调控的影响,全年先跌后涨,大幅波动。上半年国内经济的焦点是通胀持续走高。为控制较高的通胀率,央行采取严厉的紧缩政策,上半年累计6次提高商业银行存款准备金率,3次提高存款利率。伴随着央行的紧缩政策,货币市场出现大幅波动,资金利率高企。上半年银行间7天回购利率均值高达3.9%,远高于历史平均水平。下半年外围欧债危机升级,国内通胀和经济数据也双双下行,货币政策出现明确的转向信号,央行于11月末首次下调了存款准备金率。在宏观经济及政策调控的共同作用下,2011年债市呈现收益率先上后下的走势。上半年10年期国债收益率一度冲高到4.1%,9月后收益率又出现快速回落,年末回落到3.5%附近,较最高点下落60个基点。整体来看,2011年债市处于货币政策转向的转折期,短期利率受制于流动性紧缩和央票发行利率支撑仍然维持较高水平,中长期利率则受到经济预期推动下行较快,导致曲线平坦化。信用债方面,2011年信用产品受到流动性以及信用资质因素的冲击,上半年收益率大幅提高。AAA级别的短融收益率一度达到6.1%以上的水平,收益率远高于历史最高水平,其他信用等级短融收益率也都相应创出新高。4季度,随着央行货币政策转向,银行间资金面趋稳,信用债收益率也逐步下行,年末AAA级短融收益率回落至5.2%附近,但低等级的短融收益率降幅有限,不同等级信用券种之间的利差持续扩大。 2011年,面对大幅波动的市场,本基金秉持稳健投资原则,深入分析宏观经济走势,谨慎把握政策方向,灵活调整投资策略,在确保组合安全性和流动性的前提下,努力提高组合整体投资收益。具体来说,年初组合保持中性偏短久期和较低仓位,抓住市场流动性紧张带来的高收益机会,适当进行了逆回购操作,提高组合收益 之后逐步增加组合仓位,平衡配置央票、短融、浮息金融债、银行间回购等不同投资品种,为组合创造较为稳定的票息收入,减轻债市波动对组合净值的影响,这种策略在5月之前取得了较为满意的效果。但是年中受银行理财产品和吸收存款冲击,组合遭遇了集中连续的赎回,规模大幅缩减,组合被迫在流动性紧张、持续下跌的市场中进行了必要的卖券操作,被迫调仓和持仓估值亏损对3季度组合净值带来了一定的损失。4季度,我们意识到收益率处于历史高位的短端利率券种和优质信用券种受到流动性宽松预期的影响,存在出现资本利得的机会。在控制信用风险的前提下,我们努力平衡组合流动性和收益性,在组合管理中提高了高流动性短融的配置。通过上述操作,在提高了组合静态收益的同时也享受到市场上涨带来的资本利得收入。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0073元 本报告期基金份额净值增长率为3.56%,业绩比较基准收益率为3.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,全球经济存在较高的不确定性。欧债问题有可能进一步恶化,美国经济复苏仍需观察。国内宏观经济方面,上半年经济数据预计偏弱,但随着宏观政策调整以及信贷大量投放,预计经济数据有逐步向好的趋势。通胀方面,全年来看通胀可能呈现先下后上的走势,但仍维持较高的平均水平。市场流动性方面,目前的货币市场利率仍然高于历史均值,准备金率也处于历史高位,未来下调空间较大 如果外汇占款维持低位,央行为保持适当的流动性,预期将继续放松货币政策。整体看来,2012年经济基本面和宏观政策对债券市场仍有支撑,但若经济增长状况良好,市场的配置焦点也存在从债券资产逐步向权益类资产转移的可能性,也不可对债市过于乐观。鉴于此,本基金将秉持控制风险、谨慎操作的原则,密切关注宏观经济面及市场资金面情况,合理配置资产类属和期限结构,控制信用持仓比例和久期,保持较大的组合弹性应对未来可能的流动性风险、利率上行风险等市场风险。在波动的市场中力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)根据本基金基金合同(十八、(二)收益分配原则)的约定:“6.在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次”。根据基金合同的约定,本基金报告期内共实施了8次分配利润合计17,616,052.90元,符合基金合同要求。报告期内利润分配具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 (2)本基金的基金管理人于2012年1月12日发布《嘉实超短债证券投资基金2011年第九次收益分配公告》,实施本基金2011年度第9次利润分配,每10份基金份额发放红利0.031元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实超短债证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实超短债证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、吴海霞签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2012)第20436号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0073元,基金份额总额842,783,681.72份. 7.2 利润表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实超短债证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.41%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.41% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.14% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:(1)2006年10月19日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金2,036万元 2008年10月31日,本基金管理人通过本基金代销机构申购本基金15,000万元。根据本基金基金合同及招募说明书的规定,申购本基金无申购费。 (2)2010年11月10日,基金管理人持有的嘉实超短债债券60,000,000份基金份额转换为嘉实价值优势股票,转换费为1,000元 2010年11月12日,基金管理人持有的嘉实超短债债券109,105,450.70份基金份额转换为嘉实量化阿尔法股票,转换费为1,000元。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2011年12月31日)本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额13,439,859.84元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2011年12月31日),本基金无证券交易所债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.6 投资组合报告附注 8.6.1 基金计价方法说明 (1)本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。 (2)基金估值:在证券交易所市场,实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 8.6.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.6.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费60,000.00元,该审计机构已连续6年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2012年3月30日 基金名称 嘉实超短债证券投资基金 基金简称 嘉实超短债债券 基金主代码 070009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 842,783,681.72份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面,将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益 另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,为基金资产提供超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 16,202,438.29 31,940,945.03 161,229,225.49 本期利润 20,418,192.09 24,998,043.59 22,604,815.48 加权平均基金份额本期利润 0.0310 0.0166 0.0043 本期加权平均净值利润率 3.10% 1.65% 0.43% 本期基金份额净值增长率 3.56% 1.57% 0.65% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 2,587,209.34 -360,371.68 16,192,223.21 期末可供分配基金份额利润 0.0031 -0.0007 0.0073 期末基金资产净值 848,901,632.22 528,424,815.74 2,244,866,897.21 期末基金份额净值 1.0073 0.9993 1.0073 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长率 17.47% 13.44% 11.69% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.74% 0.05% 0.87% 0.01% 0.87% 0.04% 过去六个月 2.06% 0.05% 1.75% 0.01% 0.31% 0.04% 过去一年 3.56% 0.04% 3.28% 0.01% 0.28% 0.03% 过去三年 5.86% 0.03% 8.04% 0.01% -2.18% 0.02% 过去五年 16.06% 0.03% 15.23% 0.01% 0.83% 0.02% 自基金合同生效起至今 17.47% 0.03% 16.74% 0.01% 0.73% 0.02% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.2710 9,845,990.65 7,770,062.25 17,616,052.90 2010 0.2360 26,247,658.88 12,615,329.05 38,862,987.93 2009 0.1750 72,017,981.29 40,443,038.01 112,461,019.30 合计 0.6820 108,111,630.82 60,828,429.31 168,940,060.13 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏莉 本基金基金经理、嘉实货币基金经理 2009年1月16日 - 9年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 54,342,497.55 4,443,607.67 结算备付金 1,380,834.74 4,003,234.76 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 654,800,499.50 578,019,102.50 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 654,800,499.50 578,019,102.50 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 5,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 9,654,186.47 6,226,159.73 应收股利 - - 应收申购款 143,281,620.88 1,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 863,459,639.14 597,693,604.66 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 13,439,859.84 68,159,765.92 应付证券清算款 - - 应付赎回款 166,521.06 262,084.60 应付管理人报酬 271,651.04 225,176.60 应付托管费 92,758.87 76,889.56 应付销售服务费 165,640.88 137,302.78 应付交易费用 7.4.7.7 16,120.60 17,419.69 应交税费 86,520.23 34,771.25 应付利息 4,216.94 8,555.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 314,717.46 346,823.34 负债合计 14,558,006.92 69,268,788.92 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 842,783,681.72 528,785,187.42 未分配利润 7.4.7.10 6,117,950.50 -360,371.68 所有者权益合计 848,901,632.22 528,424,815.74 负债和所有者权益总计 863,459,639.14 597,693,604.66 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 28,263,292.90 39,712,995.27 1.利息收入 26,703,639.26 39,702,108.29 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,284,322.84 5,118,904.23 债券利息收入 19,936,300.17 31,226,441.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,483,016.25 3,356,762.42 其他利息收入 - - 2.投资收益 -2,691,100.16 6,893,788.42 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,691,100.16 6,893,788.42 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 4,215,753.80 -6,942,901.44 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 35,000.00 60,000.00 减:二、费用 7,845,100.81 14,714,951.68 1.管理人报酬 2,671,042.66 6,182,822.03 2.托管费 912,063.30 2,111,207.60 3.销售服务费 1,628,684.60 3,770,013.41 4.交易费用 7.4.7.18 30,817.96 39,609.17 5.利息支出 2,229,143.31 2,208,974.19 其中:卖出回购金融资产支出 2,229,143.31 2,208,974.19 6.其他费用 7.4.7.19 373,348.98 402,325.28 三、利润总额 20,418,192.09 24,998,043.59 减:所得税费用 - - 四、净利润 20,418,192.09 24,998,043.59 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 528,785,187.42 -360,371.68 528,424,815.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 20,418,192.09 20,418,192.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 313,998,494.30 3,676,182.99 317,674,677.29 其中:1.基金申购款 11,902,019,650.55 36,694,166.23 11,938,713,816.78 2.基金赎回款 -11,588,021,156.25 -33,017,983.24 -11,621,039,139.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -17,616,052.90 -17,616,052.90 五、期末所有者权益(基金净值) 842,783,681.72 6,117,950.50 848,901,632.22 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,228,646,518.24 16,220,378.97 2,244,866,897.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 24,998,043.59 24,998,043.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,699,861,330.82 -2,715,806.31 -1,702,577,137.13 其中:1.基金申购款 29,436,813,448.88 69,825,602.35 29,506,639,051.23 2.基金赎回款 -31,136,674,779.70 -72,541,408.66 -31,209,216,188.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -38,862,987.93 -38,862,987.93 五、期末所有者权益(基金净值) 528,785,187.42 -360,371.68 528,424,815.74 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司(“国都证券”) 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,671,042.66 6,182,822.03 其中:支付销售机构的客户维护费 824,784.18 1,503,760.16 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 912,063.30 2,111,207.60 获得销售服务费各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 94,517.88 中国银行 359,475.04 国都证券 1,624.08 合计 455,617.00 获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 565,920.96 中国银行 680,880.72 国都证券 1,842.04 合计 1,248,643.72 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 110,811,500.54 20,033,273.55 - - 767,860,000.00 147,060.37 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 297,612,556.85 82,243,918.91 - - 23,390,955,000.00 1,611,842.43 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2006年4月26日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 169,105,450.70 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 169,105,450.70 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,342,497.55 42,574.70 4,443,607.67 46,240.42 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 100236 10国开36 2012年1月4日 101.30 140,000 14,182,000.00 合计 140,000 14,182,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 654,800,499.50 75.83 其中:债券 654,800,499.50 75.83 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 55,723,332.29 6.45 6 其他各项资产 152,935,807.35 17.71 合计 863,459,639.14 100.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,324,000.00 2.28 3 金融债券 110,878,000.00 13.06 其中:政策性金融债 110,878,000.00 13.06 4 企业债券 82,268,499.50 9.69 5 企业短期融资券 442,330,000.00 52.11 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 654,800,499.50 77.14 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 100236 10国开36 500,000 50,650,000.00 5.97 2 1181358 11中广核CP03 500,000 50,360,000.00 5.93 3 041151011 11中石油CP003 500,000 50,085,000.00 5.90 4 041153002 11华能CP002 400,000 40,404,000.00 4.76 5 041161007 11中电投CP005 400,000 40,380,000.00 4.76 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,654,186.47 5 应收申购款 143,281,620.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 152,935,807.35 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 16,227 51,937.12 40,325,977.61 4.78% 802,457,704.11 95.22% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 251,536.39 0.03% 基金合同生效日(2006年4月26日)基金份额总额 6,146,255,272.70 本报告期期初基金份额总额 528,785,187.42 本报告期基金总申购份额 11,902,019,650.55 减:本报告期基金总赎回份额 11,588,021,156.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 842,783,681.72 券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中国建银投资证券有限责任公司 1 334,676,573.29 77.53% - - - 华泰联合证券有限责任公司 1 96,974,008.39 22.47% - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中国建银投资证券有限责任公司 2,542,800,000.00 100.00% - - 华泰联合证券有限责任公司 - - - - 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日