嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金2006年半年度报告
2006-08-24
嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、
嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金2006年半年度报告
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期:2006年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定,于2006年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
目 录
第一章 基金简介…………………………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标和基金净值表现……………………………………………4
第三章 管理人报告………………………………………………………………………………8
第一节 基金管理人及基金经理情况………………………………………………………8
第二节 基金运作的遵规守信情况说明…………………………………………………9
第三节 基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望………9
第四章 托管人报告………………………………………………………………………………12
第五章 财务会计报告……………………………………………………………………………13
第一节 基金会计报表………………………………………………………………………13
第二节 半年度会计报表附注………………………………………………………………20
第六章 投资组合报告…………………………………………………………………………28
第七章 基金份额持有人情况……………………………………………………………………39
第八章 开放式基金份额变动情况……………………………………………………………39
第九章 重大事件揭示……………………………………………………………………………39
第十章 备查文件目录…………………………………………………………………………43
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
第一章 基金简介
一、嘉实增长证券投资基金
(一)基金基本资料
1、基金名称
嘉实增长证券投资基金
2、基金简称
嘉实增长
3、基金交易代码
070002(深交所净值揭示代码:160702)
4、基金运作方式
契约型开放式
5、基金合同生效日
2003年7月9日
6、报告期末基金份额总额
1,206,958,933.94份
7、基金合同存续期
不定期
8、基金份额上市的证券交易所
无
9、上市日期
无
(二)基金产品说明
1、投资目标
投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
2、投资策略
从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
3、业绩比较基准
巨潮500(小盘)指数
4、风险收益特征
本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
二、嘉实稳健证券投资基金
(一)基金基本资料
1、基金名称
嘉实稳健证券投资基金
2、基金简称
嘉实稳健
3、基金交易代码
070003(深交所净值揭示代码:160703)
4、基金运作方式
契约型开放式
1
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
5、基金合同生效日
2003年7月9日
6、报告期末基金份额总额
504,279,742.09份
7、基金合同存续期
不定期
8、基金份额上市的证券交易所
无
9、上市日期
无
(二)基金产品说明
1、投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
2、投资策略
在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。在正常市场状况下,投资组合比例范围:股票40%-75%,债券20%-55%,现金5%左右。
3、业绩比较基准
巨潮200(大盘)指数
4、风险收益特征
本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
三、嘉实债券证券投资基金
(一)基金基本资料
1、基金名称
嘉实债券证券投资基金
2、基金简称
嘉实债券
3、基金交易代码
070005(深交所净值揭示代码:160704)
4、基金运作方式
契约型开放式
5、基金合同生效日
2003年7月9日
6、报告期末基金份额总额
182,196,341.54份
7、基金合同存续期
不定期
8、基金份额上市的证券交易所
无
9、上市日期
无
(二)基金产品说明
1、投资目标
以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
2、投资策略
采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,
2
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充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。
3、业绩比较基准
中央国债登记结算公司的中国债券指数
4、风险收益特征
本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。
四、基金管理人
1、名称
嘉实基金管理有限公司
2、注册地址
上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
3、办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
4、邮政编码
100005
5、互联网网址
http://www.jsfund.cn
6、法定代表人
王忠民
7、总经理
赵学军
8、信息披露负责人
胡勇钦
9、联系电话
(010)65188866
10、传真
(010)65185678
11、电子邮箱
service@jsfund.cn
五、基金托管人
1、名称
中国银行股份有限公司
2、注册地址
北京西城区复兴门内大街1号
3、办公地址
北京西城区复兴门内大街1号
4、邮政编码
100818
5、互联网网址
http://www.bank-of-china.com
6、法定代表人
肖钢
7、托管部门总经理
秦立儒
8、信息披露负责人
宁敏
9、联系电话
(010)66594977
10、传真
(010)66594942
11、电子邮箱
tgxxpl@bank-of-china.com
3
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六、信息披露
1.信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2.登载半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
3.基金半年度报告置备地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
七、基金注册登记机构
名称
嘉实基金管理有限公司
办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
第二章 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、嘉实增长证券投资基金
(一)主要财务指标 单位:元
序号
项目
2006年1月1日至2006年6月30日
1
基金本期净收益
486,777,490.21
2
基金份额本期净收益
0.4029
3
期末可供分配基金收益
316,391,803.71
4
期末可供分配基金份额收益
0.2621
5
期末基金资产净值
2,082,827,363.38
6
期末基金份额净值
1.726
7
基金加权平均净值收益率
27.27%
8
本期基金份额净值增长率
58.18%
9
基金份额累计净值增长率
111.88%
(二)基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.52%
1.33%
7.72%
2.10%
-6.20%
-0.77%
过去三个月
33.27%
1.38%
50.33%
1.99%
-17.06%
-0.61%
过去六个月
58.18%
1.13%
69.88%
1.63%
-11.70%
-0.50%
过去一年
67.30%
0.94%
84.59%
1.59%
-17.29%
-0.65%
自基金合同生效起至今
111.88%
0.90%
2.98%
1.55%
108.90%
-0.65%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较
4
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-80%-40%0%40%80%120%160%2003-7-92003-9-102003-11-192004-2-32004-4-62004-6-152004-8-172004-10-262004-12-282005-3-112005-5-202005-7-222005-9-232005-12-22006-02-152006-4-192006-6-28嘉实增长基金基准
图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月9日至2006年6月30日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
二、嘉实稳健证券投资基金
(一)主要财务指标 单位:元
序号
项目
2006年1月1日至2006年6月30日
1
基金本期净收益
238,861,804.17
2
基金份额本期净收益
0.4004
3
期末可供分配基金收益
145,673,319.80
4
期末可供分配基金份额收益
0.2889
5
期末基金资产净值
717,442,585.98
6
期末基金份额净值
1.423
7
基金加权平均净值收益率
32.94%
8
本期基金份额净值增长率
47.09%
5
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9
基金份额累计净值增长率
64.56%
(二)基金净值表现
1、 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.11%
1.08%
2.87%
1.72%
2.24%
-0.64%
过去三个月
30.14%
1.27%
31.51%
1.66%
-1.37%
-0.39%
过去六个月
47.09%
1.07%
48.84%
1.36%
-1.75%
-0.29%
过去一年
53.71%
0.88%
55.98%
1.21%
-2.27%
-0.33%
自基金合同生效起至今
64.56%
0.88%
11.54%
1.26%
53.02%
-0.38%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 -40%-20%0%20%40%60%80%2003-7-92003-9-32003-11-52003-12-312004-3-92004-5-112004-7-62004-8-312004-11-22004-12-282005-3-42005-4-292005-7-12005-8-262005-10-282005-12-232006-03-012006-4-262006-6-28嘉实稳健基金基准
图2:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月9日至2006年6月30日)
注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
注2:2006年8月3日本基金管理人发布《关于变更基金泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保
6
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本基金经理的公告》,聘请邹唯先生任嘉实稳健基金基金经理职务,田晶女士不再担任嘉实稳健基金基金经理职务。
三、嘉实债券证券投资基金
(一)主要财务指标 单位:元
序号
项目
2006年1月1日至2006年6月30日
1
基金本期净收益
23,062,512.96
2
基金份额本期净收益
0.1629
3
期末可供分配基金收益
26,028,875.83
4
期末可供分配基金份额收益
0.1429
5
期末基金资产净值
208,225,217.37
6
期末基金份额净值
1.143
7
基金加权平均净值收益率
14.93%
8
本期基金份额净值增长率
17.74%
9
基金份额累计净值增长率
24.15%
(二)基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.15%
0.26%
-0.58%
0.11%
0.43%
0.15%
过去三个月
13.00%
0.98%
-0.63%
0.10%
13.63%
0.88%
过去六个月
17.74%
0.74%
0.52%
0.11%
17.22%
0.63%
过去一年
26.94%
0.53%
4.28%
0.13%
22.66%
0.40%
自基金合同生效起至今
24.15%
0.36%
7.10%
0.26%
17.05%
0.10%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 -8%-3%2%7%12%17%22%2003-7-92003-9-12003-10-302003-12-232004-2-262004-4-202004-6-182004-8-112004-10-112004-12-22005-1-262005-3-302005-5-302005-7-212005-9-132005-11-112006-1-52006-03-092006-5-92006-6-30嘉实债券基金基准
图3:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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(2003年7月9日至2006年6月30日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:
(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本系列基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司。
截止2006年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、9只开放式证券投资基金,其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金。具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金。同时,管理多个全国社保基金投资组合。
二、基金经理简介
邵健先生,嘉实增长基金经理,经济学硕士。8年证券从业经历。1998年-2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金负责嘉实增长基金的管理工作。
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嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
邹唯先生,嘉实稳健基金经理,硕士研究生,5年证券从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。
刘夫先生,嘉实债券基金经理,硕士研究生,12年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平安保险投资管理中心,宝盈基金管理有限公司。2005年4月加入嘉实基金管理有限公司。
第二节 基金运作遵规守信情况说明
在报告期内,本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望
一、嘉实增长证券投资基金
(一)基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.726 元,累计净值为2.007元,本报告期基金份额净值增长率为58.18%,同期业绩比较基准收益率为69.88%。造成本基金报告期内未能战胜业绩比较基准的主要原因在于本基金投资于股票资产的上限仓位为75%,而业绩比较基准为"巨潮小盘指数×100%"。
报告期内,中国经济在投资与出口的拉动下,表现出强劲的增长态势。在经济增长、人民币升值、股权分置改革、十一五规划等因素的推动下,A 股市场出现了较大幅度的上涨,上证指数涨幅超过40%。在行业方面,食品、机械、有色、日化、商业贸易等行业涨幅较高,而在主题方面,消费升级、军工、装备制造、滨海新区等表现突出。
报告期内,本基金继续保持仓位稳定、结构优化的投资策略。在行业方面,我们强化了商业、食品饮料、信息技术等行业的投资;在主题方面,我们加大了消费升级与军工类资产的投资力度。这些方面的调整取得了良好的收益,取得了良好的效果。
(二)宏观经济、证券市场及行业走势展望
展望未来一段时间,我们认为,中国的经济目前已有过热的效象,通涨压力在逐步增大。在这种背景下,宏观调控势在必行。与此同时,A股市场的整体估值也已达到一个较高的水
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平,因而未来股票市场整体大幅上涨的机会不大,并可能有向下调整的需求。
但与过去几年一样,中国市场仍存在诸多的结构性的投资机会。整体上市、十一五规划、军工、新能源、制度变革等主题性投资机会将成为亮点。在这种情况下,我们将继续应用"自上而下"与"自下而上"相结合的研究方法,力争寻找更多攻守兼备的投资品种,来不断优化本基金投资组合。
二、嘉实稳健证券投资基金
(一)基金业绩表现和投资策略说明
截止报告期末,本基金份额净值为1.423元,本报告期基金份额净值增长率为47.09%,同期业绩比较基准增长率为48.84%。
2006年上半年,国内宏观经济景气度提升,GDP呈现高速增长态势,证券市场股权分置改革所产生的填权盈利效应和制度性投资机会,以及人民币升值的预期逐渐强化,从而为A股带来了持续价值重估的动力。在上述基本面因素的强劲支撑下,报告期内A股市场出现较大幅度上涨,涨幅达到41.6%。从行业表现来看,上半年的股市充分反映了国内经济"十一五"的发展规划,消费结构和产业结构升级成为股市上涨的主脉络,商业、食品饮料、装备制造、军工、有色金属等表现良好,而交通运输、钢铁、煤炭、通讯、电力表现则相对落后。报告期内,本基金降低了组合在交通运输、通讯等行业的投资比例,增加了金融、商业、食品饮料、装备制造业等行业配置,但由于组合的分散性以及投资标的的限制性,影响了基金业绩表现。
(二)宏观经济、证券市场及行业走势展望
展望后市,国内经济的增长、股改所带来的制度性变革将对A股市场的中长期走势构成有力支撑,连锁商业、消费品、自主创新的装备制造、金融、地产等行业将长期受益于经济增长方式改变、收入提升、新农村建设、城镇化等经济内在驱动因素的影响;同时随着股权分置改革的结束,全流通时代的来到,整体上市、优质资产的装入、收购重组预计将成为另一条投资主线。但从短期来看,货币流动性过剩、投资与信贷增长过快所带来的宏观调控,再融资和IPO的恢复以及限制性股票开始分批流通,以及估值的提升,致使对短期市场走势持谨慎态度。除了行业投资外,下半年我们将主要关注在全流通预期下上市公司整体上市、资产装入或收购重组所带来的结构性投资机会。
三、嘉实债券证券投资基金
(一)基金业绩表现和投资策略说明
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嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
截至2006年6月30日,本基金份额净值为1.143元,本报告期基金份额净值增长率为 17.74%,同期业绩基准指数收益率为0.52%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率17.22个百分点,为投资者取得了较好的投资回报。
2006年上半年,宏观经济背景是:国民经济增长强劲,固定资产投资居高不下,银行贷款超标增长,货币供应持续高温。第二季度的GDP增长11.3%,为十年来的最高值;固定资产投资月同比增长率逐步攀升,六月份高达31.3%,为2004年5月份以来的最高值;房地产价格在一系列调控措施出台后依旧持续上涨,银行贷款增长远远超过央行的目标进度,银行系统上半年的贷款增量已经达到央行全年计划25000亿的87%;货币供应量M2上半年也一直超过央行年初制定的政策目标,只是在央行采取多项紧缩政策后在6月份有所下降。在市场流动性泛滥、经济面临过热的形势下,中央政府和央行在第二季度果断采取了紧缩性的政策,包括提高贷款利率、向商业银行发行定向票据、提高法定准备金率以及加大公开市场回收流动性的力度等,导致货币市场利率飙升,债券市场价格也出现了调整。此外,IPO的重新启动造成阶段性的资金紧张,货币市场基金和短债基金遭遇较大幅度的赎回而被迫卖出短期债券,加大了债券市场的下跌幅度。与债券市场相比,可转债市场的表现则好得多。由于几年来的下跌,股票市场在年初已经具有较高的投资价值,而股权分置改革则成为股票牛市的催化剂,使得股市走出一波很好的行情,可转债市场在股票市场的带动下也表现不俗。我们在上半年较好地预测到转债市场和债券市场的不同趋势,缩短了本基金债券组合久期,增加了可转债的投资比例,在充分调研的基础上加强了单个可转债品种的选择,从而为投资者获得了较好的回报。
(二)宏观经济、证券市场及行业走势展望
展望2006年下半年,由于央行在7月份再次提高了法定准备金率,并持续通过公开市场回收流动性,宏观经济过热的苗头短期内还不能得到消除,我们认为央行回收流动性的政策方向不会改变,同时美国的连续升息给予央行较大的政策空间。值得注意的是,上半年低CPI的局面在下半年可能会有所改变,资源价格改革、服务价格上涨、粮食价格的不确定性等等都可能导致通货膨胀压力的出现,债券市场在下半年将会继续面临一定程度的压力,我们将根据宏观经济形势和央行货币政策趋势继续将组合久期控制在适度的水平。由于股票市场在下半年依然可能保持一定程度的活跃,因此对可转债市场我们保持谨慎乐观,"规避整体风险、把握个券机会"仍将是我们投资可转债的主要思路。
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嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
第四章 托管人报告
本托管人依据《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》与《嘉实理财通系列证券投资基金托管协议》,自2003年7月9日起托管嘉实理财通系列证券投资基金(以下称"本系列基金")的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。
1、本托管人在托管本系列基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本系列基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害本系列基金份额持有人利益的行为。
(1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金账户的独立,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。
(2)本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本系列基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本系列基金的各项资金清算交割。本托管人对于本系列基金/基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。
(3)本托管人对与本系列基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》及《嘉实理财通系列证券投资基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司管理的本系列基金的运作进行了必要的监督。
(1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本系列基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害本系列基金/基金份额持有人利益的行为。
(2)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本系列基金/基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
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嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
中国银行股份有限公司
2006年8月18日
第五章 财务会计报告
第一节 基金会计报表
一、嘉实增长证券投资基金
1.资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目
附注
2006年6月30日
2005年12月31日
资 产
银行存款
80,150,072.62
83,004,765.45
清算备付金
3,710,822.21
2,053,749.54
交易保证金
966,872.98
419,937.66
应收证券交易清算款
6,068,368.36
36,017,407.58
应收股利
应收利息
四、1
6,552,347.75
5,966,136.14
应收申购款
6,297,613.35
5,775,972.07
其他应收款
3,261,346.40
股票投资市值
1,543,575,823.27
1,332,223,136.45
其中:股票投资成本
1,047,327,870.42
1,163,536,169.34
债券投资市值
442,082,534.59
426,868,264.90
其中:债券投资成本
440,858,203.34
423,859,440.81
权证投资市值
154,821.89
其中:权证投资成本
买入返售证券
待摊费用
四、2
资产合计
2,092,665,801.53
1,892,484,191.68
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款
222,602.04
应付赎回款
4,426,748.91
55,372,453.37
应付赎回费
14,866.44
181,932.97
应付管理人报酬
2,591,287.04
2,224,428.17
应付托管费
431,881.18
370,738.05
应付佣金
四、4
1,655,606.90
649,785.22
应付利息
其他应付款
四、5
355,109.10
354,301.60
卖出回购证券款
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预提费用
四、6
140,336.54
114,306.00
负债合计
9,838,438.15
59,267,945.38
持有人权益
实收基金
四、7
1,206,958,933.94
1,536,901,368.28
未实现利得/(损失)
四、8
559,476,625.73
296,765,200.19
未分配收益
316,391,803.71
-450,322.17
持有人权益合计
2,082,827,363.38
1,833,216,246.30
负债及持有人权益总计
2,092,665,801.53
1,892,484,191.68
附注:基金份额净值
1.726
1.193
2、经营业绩表及收益分配表
(1)经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目
附注
本期
上年同期
收入
股票差价收入
四、9
477,770,572.60
-16,505,138.35
债券差价收入
四、10
565,389.69
-2,882,994.80
债券利息收入
5,367,428.46
4,936,123.32
存款利息收入
352,250.51
398,379.40
股利收入
8,250,084.50
12,935,501.33
买入返售证券收入
16,200.00
权证差价收入
四、11
8,860,652.22
其他收入
四、12
1,326,299.08
481,028.00
收入合计
502,492,677.06
-620,901.10
费用
基金管理人报酬
13,284,579.74
10,120,769.07
基金托管费
2,214,096.64
1,686,794.83
卖出回购证券支出
63,563.70
112,765.90
其他费用
四、13
152,946.77
118,011.10
其中:审计费用
43,639.10
33,720.30
信息披露费
96,697.44
74,906.82
费用合计
15,715,186.85
12,038,340.90
基金净收益
486,777,490.21
-12,659,242.00
加:未实现估值增值/(减值)变动数
325,621,671.01
36,527,751.19
基金经营业绩
812,399,161.22
23,868,509.19
(2)收益分配表
项目
附注
本期
上年同期
基金净收益
486,777,490.21
-12,659,242.00
加:期初基金净收益
-450,322.17
1,233,775.06
本期申购基金单位的损益平准金
117,617,558.43
-7,733,607.02
14
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本期赎回基金单位的损益平准金
-110,655,964.60
4,339,275.30
可供分配基金净收益
493,288,761.87
-14,819,798.66
减:本期已分配基金净收益
四、14
176,896,958.16
未分配基金净收益
316,391,803.71
-14,819,798.66
3. 基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目
本期
上年同期
一、期初基金净值
1,833,216,246.30
1,192,996,719.03
二、本期经营活动
基金净收益
486,777,490.21
-12,659,242.00
未实现估值增值/(减值)变动数
325,621,671.01
36,527,751.19
经营活动产生的基金净值变动数
812,399,161.22
23,868,509.19
三、本期基金份额交易
基金申购款
1,077,043,963.03
771,183,362.36
其中:分红再投资
58,776,260.74
基金赎回款
-1,462,935,049.01
-409,436,050.05
基金份额交易产生的基金净值变动数
-385,891,085.98
361,747,312.31
四、本期向持有人分配收益
四、14
176,896,958.16
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
-176,896,958.16
五、期末基金净值
2,082,827,363.38
1,578,612,540.53
二、嘉实稳健证券投资基金
1.资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目
附注
2006年6月30日
2005年12月31日
资 产
银行存款
23,266,694.39
42,856,486.40
清算备付金
2,458,711.94
638,110.77
交易保证金
638,549.12
381,412.25
应收证券清算款
3,243,034.31
应收股利
应收利息
四、1
2,079,506.87
3,693,193.23
应收申购款
1,103,236.00
9,939.46
其他应收款
1,680,000.00
股票投资市值
533,916,868.05
594,913,111.35
其中:股票投资成本
422,992,539.93
537,910,308.38
债券投资市值
154,838,798.00
207,641,674.70
其中:债券投资成本
155,083,075.38
206,417,733.55
权证投资市值
3,670,000.00
其中:权证投资成本
15
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买入返售证券
待摊费用
四、2
资产合计
723,225,398.68
853,803,928.16
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款
2,783,168.03
6,106,325.51
应付赎回款
459,842.41
5,250,854.68
应付赎回费
796.67
224.62
应付管理人报酬
877,596.78
1,086,657.89
应付托管费
146,266.15
181,109.64
应付佣金
四、4
1,116,496.96
434,300.34
应付利息
其他应付款
四、5
333,684.80
333,274.80
卖出回购证券款
预提费用
四、6
64,960.90
115,836.00
负债合计
5,782,812.70
13,508,583.48
持有人权益
实收基金
四、7
504,279,742.09
805,081,074.73
未实现利得/(损失)
四、8
67,489,524.09
58,502,451.08
未分配收益
145,673,319.80
-23,288,181.13
持有人权益合计
717,442,585.98
840,295,344.68
负债及持有人权益总计
723,225,398.68
853,803,928.16
附注:基金份额净值
1.423
1.044
2.经营业绩表及收益分配表
(1)经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目
附注
本期
上年同期
收入
股票差价收入
四、9
226,183,459.89
-24,498,304.64
债券差价收入
四、10
220,219.32
1,388,803.31
债券利息收入
2,280,519.40
3,418,634.65
存款利息收入
153,881.65
338,124.58
股利收入
3,409,005.96
8,393,208.42
买入返售证券收入
32,700.00
权证差价收入
四、11
12,623,120.49
其他收入
四、12
419,481.58
83,832.44
收入合计
245,289,688.29
-10,843,001.24
费用
基金管理人报酬
5,426,606.91
7,028,762.96
基金托管费
904,434.53
1,171,460.58
16
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
卖出回购证券支出
20,854.79
76,958.89
其他费用
四、13
75,987.89
103,057.41
其中:审计费用
20,331.73
29,256.84
信息披露费
44,629.17
64,937.37
费用合计
6,427,884.12
8,380,239.84
基金净收益
238,861,804.17
-19,223,241.08
加:未实现估值增值/(减值)变动数
48,783,306.62
1,804,017.72
基金经营业绩
287,645,110.79
-17,419,223.36
(2)收益分配表
项目
附注
本期
上年同期
基金净收益
238,861,804.17
-19,223,241.08
加:期初基金净收益
-23,288,181.13
-3,989,709.86
本期申购基金份额的损益平准金
24,393,770.07
-372,405.85
本期赎回基金份额的损益平准金
-39,532,177.87
2,601,424.73
可供分配基金净收益
200,435,215.24
-20,983,932.06
减:本期已分配基金净收益
四、14
54,761,895.44
0
未分配基金净收益
145,673,319.80
-20,983,932.06
3.基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目
附注
本期
上年同期
一、期初基金净值
840,295,344.68
956,506,862.84
二、本期经营活动
基金净收益
238,861,804.17
-19,223,241.08
未实现估值增值/(减值)变动数
48,783,306.62
1,804,017.72
经营活动产生的基金净值变动数
287,645,110.79
-17,419,223.36
三、本期基金份额交易
基金申购款
318,588,718.82
20,901,396.85
其中:分红再投资
8,094,757.56
基金赎回款
-674,324,692.87
-125,079,408.66
基金份额交易产生的基金净值变动数
-355,735,974.05
-104,178,011.81
四、本期向持有人分配收益
四、14
54,761,895.44
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
-54,761,895.44
五、期末基金净值
717,442,585.98
834,909,627.67
三、嘉实债券证券投资基金
1.资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目
附注
2006年6月30日
2005年12月31日
资 产
17
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
银行存款
13,815,072.35
12,736,848.22
清算备付金
1,026,067.83
2,164,545.63
交易保证金
250,000.00
16,227.61
应收证券清算款
应收股利
应收利息
四、1
1,933,881.07
1,174,756.48
应收申购款
396,592.53
322,648.61
其他应收款
27,200.00
股票投资市值
其中:股票投资成本
债券投资市值
194,166,264.28
106,302,730.05
其中:债券投资成本
192,933,757.28
106,043,480.89
权证投资市值
其中:权证投资成本
买入返售证券
待摊费用
四、2
资产合计
211,615,078.06
122,717,756.60
负债与持有人权益
负 债
应付证券清算款
应付赎回款
2,710,414.61
372,180.61
应付赎回费
3,490.00
35.07
应付管理人报酬
96,257.92
59,763.03
应付托管费
32,085.99
19,921.01
应付佣金
四、4
48,587.51
14,965.74
应付利息
202.96
其他应付款
四、5
484,377.96
470,617.96
卖出回购证券款
预提费用
四、6
14,646.70
39,393.64
负债合计
3,389,860.69
977,080.02
持有人权益
实收基金
四、7
182,196,341.54
118,935,852.38
未实现利得/(损失)
四、8
-231,845.42
-1,176,922.71
未分配收益
26,260,721.25
3,981,746.91
持有人权益合计
208,225,217.37
121,740,676.58
负债及持有人权益总计
211,615,078.06
122,717,756.60
附注:基金份额净值
1.143
1.024
2.经营业绩表及收益分配表
(1)经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
18
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
项目
附注
本期
上年同期
收入
股票差价收入
四、9
10,251,015.61
-483,997.22
债券差价收入
四、10
5,838,893.90
483,975.75
债券利息收入
1,678,277.91
1,388,829.03
存款利息收入
76,241.46
66,465.06
股利收入
5,997.60
买入返售证券收入
40,042.55
权证差价收入
四、11
5,841,757.65
其他收入
四、12
86,498.16
25,605.31
收入合计
23,772,684.69
1,526,918.08
费用
基金管理人报酬
451,701.89
392,840.88
基金托管费
150,567.32
130,946.97
卖出回购证券支出
35,298.88
62,284.78
其他费用
四、13
72,603.64
47,670.21
其中: 审计费用
2,975.64
3,967.52
信息披露费
7,439.10
8,926.92
费用合计
710,171.73
633,742.84
基金净收益
23,062,512.96
893,175.24
加:未实现估值增值/(减值)变动数
973,257.84
5,826,334.59
基金经营业绩
24,035,770.80
6,719,509.83
(2)收益分配表
项目
附注
本期
上年同期
基金净收益
23,062,512.96
893,175.24
加:期初基金净收益
3,981,746.91
-7,008,222.05
本期申购基金份额的损益平准金
26,676,517.27
-6,660,318.90
本期赎回基金份额的损益平准金
-18,049,266.47
6,208,977.61
可供分配基金净收益
35,671,510.67
-6,566,388.10
减:本期已分配基金净收益
四、14
9,410,789.42
未分配基金净收益
26,260,721.25
-6,566,388.10
3.基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目
附注
本期
上年同期
一、期初基金净值
121,740,676.58
122,366,317.48
二、本期经营活动
基金净收益
23,062,512.96
893,175.24
未实现估值增值/(减值)变动数
973,257.84
5,826,334.59
经营活动产生的基金净值变动数
24,035,770.80
6,719,509.83
三、本期基金份额交易
19
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
基金申购款
246,270,336.67
109,613,685.19
其中:分红再投资
6,089,291.00
基金赎回款
-174,410,777.26
-104,039,258.99
基金份额交易产生的基金净值变动数
71,859,559.41
5,574,426.20
四、本期向持有人分配收益
四、14
9,410,789.42
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
-9,410,789.42
五、期末基金净值
208,225,217.37
134,660,253.51
第二节 半年度会计报表附注
一、会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
二、重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
三、关联方关系及关联方交易
(一)关联方关系
关联方名称
与本系列基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
中诚信托投资有限责任公司
基金管理人股东
立信投资有限责任公司
基金管理人股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人股东
北京证券有限责任公司
基金管理人原股东、基金代销机构
吉林省信托投资有限责任公司
基金管理人原股东
国都证券有限责任公司
基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构
中诚期货经纪有限责任公司
基金管理人控股股东的子公司
(二)关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。
1.通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本系列基金未通过关联方席位进行证券交易。
2.关联方报酬
(1)基金管理费
嘉实增长基金、嘉实稳健基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日
20
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
嘉实债券基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。
支付基金管理费如下:
基金简称
本期
上年同期
嘉实增长基金
13,284,579.74
10,120,769.07
嘉实稳健基金
5,426,606.91
7,028,762.96
嘉实债券基金
451,701.89
392,840.88
(2)基金托管费
嘉实增长基金、嘉实稳健基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
嘉实债券基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
支付基金托管费如下:
基金简称
本期
上年同期
嘉实增长基金
2,214,096.64
1,686,794.83
嘉实稳健基金
904,434.53
1,171,460.58
嘉实债券基金
150,567.32
130,946.97
3.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本系列基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。
银行存款余额
利息收入
2006年6月30日
2005年6月30日
本期
上年同期
嘉实增长基金
80,150,072.62
100,808,525.43
329,806.38
398,379.40
嘉实稳健基金
23,266,694.39
24,634,348.79
140,236.96
338,124.58
嘉实债券基金
13,815,072.35
4,294,207.92
65,544.05
66,465.06
4.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
成交金额
19,841,600.00
60,465,880.00
29,882,560.00
回购利息收入
回购利息支出
1,043.84
21
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
上年同期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
成交金额
559,372,043.83
545,721,957.54
201,045,893.07
回购利息收入
回购利息支出
82,051.90
70,558.89
36,576.78
5.关联方投资本系列基金情况
(1)嘉实增长基金
2006年6月30日
2005年12月31日
关联方名称
持有基金份额(份)
占基金份额
的比例
持有基金份额(份)
占基金份额
的比例
立信投资有限责任公司
1,390,250.52
0.12%
合计
1,390,250.52
0.12%
(2)嘉实稳健基金:无
(3)嘉实债券基金
2006年6月30日
2005年12月31日
关联方名称
持有基金份额(份)
占基金份额
的比例
持有基金份额(份)
占基金份额
的比例
嘉实基金管理有限公司
9,851,231.52
5.41%
9,851,231.52
8.28%
合计
9,851,231.52
5.41%
9,851,231.52
8.28%
四、基金会计报表重要项目说明
1.应收利息
2006年6月30日
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
应收债券利息
6,527,021.27
2,072,876.15
1,927,305.41
应收银行存款利息
23,767.50
5,578.89
6,160.13
应收买入返售证券利息
应收清算备付金利息
1,502.91
995.76
415.53
应收权证保证金利息
56.07
56.07
合计
6,552,347.75
2,079,506.87
1,933,881.07
2.待摊费用:无
3.投资估值增值
2006年6月30日
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
股票投资
496,247,952.85
110,924,328.12
债券投资
1,224,331.25
-244,277.38
1,232,507.00
合计
497,472,284.10
110,680,050.74
1,232,507.00
4.应付佣金 22
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
2006年6月30日
序号
证券公司名称
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
1
中信证券股份有限公司
330,749.66
47,875.18
2
中信建投证券有限责任公司
23,021.73
3
招商证券股份有限公司
326,560.16
4
渤海证券有限责任公司
468,514.02
5
联合证券有限责任公司
365,205.68
712.33
6
国泰君安证券股份有限公司
388,369.84
132,282.80
7
申银万国证券股份有限公司
265,433.40
8
海通证券股份有限公司
183,518.02
9
中国国际金融有限公司
10
国信证券有限责任公司
11
东吴证券有限责任公司
118,391.49
12
中国国际金融有限公司
170,057.06
合计
1,655,606.90
1,116,496.96
48,587.51
5.其他应付款
2006年6月30日
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
应付红利利息税
104,301.60
83,274.80
231,717.96
应付深圳交易所席位保证金
250,000.00
250,000.00
250,000.00
应付债券结算服务费
500.00
150.00
1,500.00
应付外汇交易中心手续费
307.50
260.00
1,160.00
合计
355,109.10
333,684.80
484,377.96
6.预提费用
2006年6月30日
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
审计费用
43,639.10
20,331.73
2,975.64
信息披露费
96,697.44
44,629.17
7,439.10
银行间账户维护费
4,231.96
合计
140,336.54
64,960.90
14,646.70
7.实收基金
本期
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
项目
基金份额(份)
实收基金
基金份额(份)
实收基金
基金份额(份)
实收基金
期初数
1,536,901,368.28
1,536,901,368.28
805,081,074.73
805,081,074.73
118,935,852.38
118,935,852.38
本期申购
702,918,208.97
702,918,208.97
264,965,590.53
264,965,590.53
220,462,754.38
220,462,754.38
其中:红利再投资
35,358,935.09
35,358,935.09
6,225,680.87
6,225,680.87
5,416,390.74
5,416,390.74
本期赎回
1,032,860,643.31
1,032,860,643.31
565,766,923.17
565,766,923.17
157,202,265.22
157,202,265.22
本期末数
1,206,958,933.94
1,206,958,933.94
504,279,742.09
504,279,742.09
182,196,341.54
182,196,341.54
8.未实现利得
23
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
①嘉实增长证券投资基金
项目
未实现估值增值
未实现利得平准金
未实现利得-权证
合计
2005年12月31日
171,695,791.20
124,914,587.10
154,821.89
296,765,200.19
本期净变动数
325,776,492.90
-154,821.89
325,621,671.01
本期申购基金份额
256,508,195.63
256,508,195.63
其中:红利再投资
14,701,932.59
14,701,932.59
本期赎回基金份额
-319,418,441.10
-319,418,441.10
2006年6月30日
497,472,284.10
62,004,341.63
0.00
559,476,625.73
②嘉实稳健证券投资基金
项目
未实现估值增值
未实现利得平准金
未实现利得-权证
合计
2005年12月31日
58,226,744.12
-3,394,293.04
3,670,000.00
58,502,451.08
本期净变动数
52,453,306.62
-3,670,000.00
48,783,306.62
本期申购基金份额
29,229,358.22
29,229,358.22
其中:红利再投资
637,983.23
637,983.23
本期赎回基金份额
-69,025,591.83
-69,025,591.83
2006年6月30日
110,680,050.74
-43,190,526.65
0.00
67,489,524.09
③嘉实债券证券投资基金
项目
未实现估值增值
未实现利得平准金
未实现利得-权证
合计
2005年12月31日
259,249.16
-1,436,171.87
-1,176,922.71
本期净变动数
973,257.84
973,257.84
本期申购基金份额
-868,934.98
-868,934.98
其中:红利再投资
-45,722.66
-45,722.66
本期赎回基金份额
840,754.43
840,754.43
2006年6月30日
1,232,507.00
-1,464,352.42
-231,845.42
9.股票差价收入
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
卖出股票成交总额
2,072,821,766.71
1,337,217,803.97
66,542,331.01
卖出股票成本总额
1,593,316,980.93
1,109,913,267.17
56,234,685.03
应付佣金
1,734,213.18
1,121,076.91
56,630.37
股票差价收入
477,770,572.60
226,183,459.89
10,251,015.61
10.债券差价收入
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
卖出债券成交总额
213,706,339.24
98,227,574.39
680,404,857.83
卖出债券成本总额
207,322,697.75
94,333,938.46
663,485,888.76
应收利息总额
5,818,251.80
3,673,416.61
11,080,075.17
债券差价收入
565,389.69
220,219.32
5,838,893.90
24
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
11.权证差价收入
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
卖出权证成交总额
8,860,652.22
12,623,120.49
5,841,757.65
卖出权证成本总额
权证差价收入
8,860,652.22
12,623,120.49
5,841,757.65
12.其他收入
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
新股申购手续费返还
赎回手续费
882,036.48
177,182.11
59,269.69
配股手续费返还
印花税返还
转换手续费
444,062.60
242,299.46
27,228.47
其他
200.00
0.01
合计
1,326,299.08
419,481.58
86,498.16
13.其他费用
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
信息披露费
96,697.44
44,629.17
7,439.10
审计费用
43,639.10
20,331.73
2,975.64
银行费用
1,608.93
1,166.99
1,784.57
其他
11,001.30
9,860.00
60,404.33
合计
152,946.77
75,987.89
72,603.64
14.本期已分配基金净收益
本期
红利派发时间
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
2006.4.10
35,045,961.12
24,659,529.67
2,417,260.65
2006.6.16
47,174,810.17
15,048,728.73
3,362,311.69
2006.6.29
94,676,186.87
15,053,637.04
3,631,217.08
累计收益分配金额
176,896,958.16
54,761,895.44
9,410,789.42
15.定期存款
2006年6月30日
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
活期存款
80,150,072.62
23,266,694.39
13,815,072.35
定期存款
合计
80,150,072.62
23,266,694.39
13,815,072.35
报告期内本系列基金无定期存款。
16.股权分置改革有关事项
报告期内本系列基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价如下表,已全额
25
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
冲减股票投资成本。
本期
项目
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
现金对价金额
9,610,513.16
1,920,635.03
合计
9,610,513.16
1,920,635.03
五、报告期末流通转让受到限制的基金资产
(一)嘉实增长证券投资基金
1.报告期末持有因认购新股(IPO及增发)而流通受限制的股票
股票代码
股票简称
数量(股)
总成本(元)
总市值(元)
估值方法
转让受限原因
转让受限期限
600361
G综超
1,950,000
25,194,000.00
35,217,000.00
市价估值
增发未流通
2006.5.18-2007.5.17
合计
25,194,000.00
35,217,000.00
2.报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
股票代码
股票简称
停牌日期
期末估值
单价(元)
复牌日期
复牌开盘单价(元)
数量(股)
期末估值总额(元)
600299
星新材料
2006.3.23
17.28
2006.8.3
18.45
1,218,097
21,048,716.16
600315
上海家化
2006.6.14
16.98
2006.7.24
13.73
1,399,803
23,768,654.94
600383
金地集团
2006.6.13
8.57
2006.7.11
9.43
3,835,180
32,867,492.60
600849
上海医药
2006.6.27
5.50
2006.7.17
5.24
3,499,864
19,249,252.00
600859
王府井
2006.6.29
12.95
2006.7.14
13.30
8,503,426
110,119,366.70
000895
双汇发展
2006.6.1
31.17
未知
未知
5,900
183,903.00
000935
四川双马
2006.6.19
5.73
2006.7.4
6.30
772,365
4,425,651.45
600088
中视传媒
2006.6.9
14.50
2006.7.4
13.20
238,450
3,457,525.00
合 计
215,120,561.85
3.报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无
(二)嘉实稳健证券投资基金
1.报告期末持有因认购新股(IPO及增发)而流通受限制的股票
股票代码
股票简称
数量(股)
总成本(元)
总市值(元)
估值方法
转让受限
原因
转让受限期限
600361
G综超
1,950,000
25,194,000.00
35,217,000.00
市价估值
增发未流通
2006.5.18-2007.5.17
600590
G泰豪
1,003,024
7,492,589.28
9,328,123.20
市价估值
增发未流通
2006.6.9-2006.9.8
合计
32,686,589.28
44,545,123.20
2.报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
股票代码
股票简称
停牌日期
期末估值
单价(元)
复牌日期
复牌开盘单价(元)
数量(股)
期末估值
总额(元)
600299
星新材料
2006.3.23
17.28
2006.8.3
18.45
499,950
8,639,136.00
600723
西单商场
2006.6.23
4.81
2006.8.2
3.62
1,000,000
4,810,000.00
26
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
600859
王府井
2006.6.29
12.95
2006.7.14
13.30
1,000,000
12,950,000.00
000157
中联重科
2006.5.29
13.86
2006.7.14
10.88
1,999,824
27,717,560.64
合 计
54,116,696.64
3.报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无
(三)嘉实债券证券投资基金
1.报告期末持有因认购新股(IPO及增发)而流通受限制的股票:无
2.报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无
3.报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无
六、税项说明
(一) 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。根据财政部、国家税务总局财税字〔2005〕11号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》,自2005年1月24日起,按1‰的税率缴纳证券(股票)印花税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的的股权转让,暂免征收印花税。
(二) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入,暂免征收企业所得税。
(三)个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定,扣缴义务人在代扣代
27
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入,暂免征收个人所得税。
第六章 投资组合报告
一、嘉实增长证券投资基金
1、报告期末基金资产组合情况
项目
金额(元)
占基金总资产的比例
股票
1,543,575,823.27
73.76%
债券
442,082,534.59
21.12%
银行存款及清算备付金合计
83,860,894.83
4.01%
权证
其他资产
23,146,548.84
1.11%
合计
2,092,665,801.53
100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业
股票市值(元)
市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
26,197,424.77
1.26%
B 采掘业
63,171,756.80
3.03%
C 制造业
586,980,073.28
28.18%
C0 食品、饮料
228,179,373.77
10.96%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
69,560,888.04
3.34%
C5 电子
18,096,966.10
0.87%
C6 金属、非金属
33,730,903.93
1.62%
C7 机械、设备、仪表
122,765,098.14
5.89%
C8 医药、生物制品
114,646,843.30
5.50%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
17,126,935.65
0.82%
E 建筑业
49,535,611.80
2.38%
F 交通运输、仓储业
169,911,753.33
8.16%
G 信息技术业
138,979,926.10
6.67%
H 批发和零售贸易
364,040,279.24
17.48%
I 金融、保险业
J 房地产业
87,959,627.33
4.22%
K 社会服务业
36,214,909.97
1.74%
L 传播与文化产业
3,457,525.00
0.17%
28
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
M 综合类
合计
1,543,575,823.27
74.11%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号
股票代码
股票简称
数量(股)
期末市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
600859
王 府 井
8,503,426
110,119,366.70
5.29%
2
600125
G 铁 龙
14,035,951
105,971,430.05
5.09%
3
600118
G 卫 星
6,391,373
105,457,654.50
5.06%
4
000538
G 云白药
2,513,830
72,775,378.50
3.49%
5
000848
G 露 露
7,324,499
69,363,005.53
3.33%
6
600694
大商股份
1,630,580
67,424,483.00
3.24%
7
600583
G 海 工
2,758,592
63,171,756.80
3.03%
8
600361
G 综 超
3,454,559
62,389,335.54
3.00%
9
600739
G 成 大
4,765,929
56,619,236.52
2.72%
10
000758
G 中 色
5,968,146
49,535,611.80
2.38%
11
600151
G 航 天
3,432,219
48,703,187.61
2.34%
12
000729
G 燕 啤
5,500,321
47,027,744.55
2.26%
13
002024
苏宁电器
879,206
45,015,347.20
2.16%
14
000568
G 老 窖
2,702,928
39,543,836.64
1.90%
15
000402
G 金融街
4,038,240
33,113,568.00
1.59%
16
600383
金地集团
3,835,180
32,867,492.60
1.58%
17
600386
G 北 巴
5,811,898
30,570,583.48
1.47%
18
002027
七喜控股
3,952,850
28,144,292.00
1.35%
19
600887
G 伊 利
1,176,027
26,801,655.33
1.29%
20
000400
G 许 继
3,538,163
26,500,840.87
1.27%
21
000069
G 华侨城
2,291,877
26,379,504.27
1.27%
22
000858
G 五粮液
1,649,920
23,989,836.80
1.15%
23
600315
G 家 化
1,399,803
23,768,654.94
1.14%
24
000970
G 三 环
1,891,855
23,421,164.90
1.12%
25
600616
G 食 品
1,429,549
22,472,510.28
1.08%
26
000031
G 中粮地
3,835,701
21,978,566.73
1.06%
27
600519
G 茅 台
448,343
21,269,391.92
1.02%
28
600299
G 新材料
1,218,097
21,048,716.16
1.01%
29
600849
G 上 药
3,499,864
19,249,252.00
0.92%
30
600012
G 皖 通
3,535,137
19,089,739.80
0.92%
31
600360
G 华 微
1,536,245
18,096,966.10
0.87%
32
600995
文山电力
1,745,865
17,126,935.65
0.82%
33
600416
G 湘 电
1,439,915
15,939,859.05
0.77%
34
600438
G 通 威
1,717,670
15,527,736.80
0.75%
35
000423
东阿阿胶
1,348,140
15,058,723.80
0.72%
36
600717
G 天津港
1,700,000
14,280,000.00
0.69%
37
600143
G 金 发
700,587
13,745,516.94
0.66%
38
600343
G 航动力
1,744,151
13,586,936.29
0.65%
29
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
39
600331
G 宏 达
650,000
10,998,000.00
0.53%
40
600354
敦煌种业
1,740,569
10,669,687.97
0.51%
41
000888
G 峨眉山
1,467,971
9,835,405.70
0.47%
42
002009
天奇股份
703,118
6,707,745.72
0.32%
43
000623
G 敖 东
393,550
6,682,479.00
0.32%
44
000617
石油济柴
302,120
6,265,968.80
0.30%
45
600456
G 宝 钛
123,382
5,884,087.58
0.28%
46
600406
国电南瑞
196,420
5,377,979.60
0.26%
47
600066
G 宇 通
609,706
5,060,559.80
0.24%
48
000935
四川双马
772,365
4,425,651.45
0.21%
49
600088
G 中 视
238,450
3,457,525.00
0.17%
50
600211
西藏药业
75,300
881,010.00
0.04%
51
000895
双汇发展
5,900
183,903.00
0.01%
股票投资合计
1,543,575,823.27
74.11%
4、报告期内股票投资组合的重大变动
(1)报告期内累计买入价值前20名的股票明细
序号
股票代码
股票简称
累计买入金额(元)
占期初基金资产净值的比例
1
600151
G 航 天
109,083,057.68
5.95%
2
600118
G 卫 星
104,396,021.46
5.69%
3
600859
王 府 井
74,288,434.71
4.05%
4
000400
G 许 继
69,658,490.15
3.80%
5
600036
G 招 行
68,987,071.91
3.76%
6
000031
G 中粮地
63,864,449.18
3.48%
7
600694
大商股份
53,944,912.22
2.94%
8
600271
G 航 信
42,320,752.26
2.31%
9
600583
G 海 工
41,846,058.17
2.28%
10
000729
G 燕 啤
41,073,083.64
2.24%
11
000758
G 中 色
40,219,283.74
2.19%
12
000858
G 五粮液
36,598,746.79
2.00%
13
000060
G 中 金
35,445,851.45
1.93%
14
000069
G 华侨城
31,815,106.96
1.74%
15
600739
G 成 大
31,397,292.81
1.71%
16
000568
G 老 窖
30,472,248.31
1.66%
17
600316
洪都航空
30,346,941.47
1.66%
18
600386
G 北 巴
30,128,428.75
1.64%
19
600361
G 综 超
29,351,376.35
1.60%
20
000911
G 南 糖
26,086,876.05
1.42%
(2)报告期内累计卖出价值前20名的股票明细
序号
股票代码
股票简称
累计卖出金额(元)
占期初基金资产净值的比例
1
000538
G 云白药
145,752,310.45
7.95%
2
600583
G 海 工
130,446,821.40
7.12%
30
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
3
000031
G 中粮地
95,379,122.25
5.20%
4
000069
G 华侨城
91,671,827.71
5.00%
5
600036
G 招 行
86,917,251.40
4.74%
6
600125
G 铁 龙
76,909,995.96
4.20%
7
600361
G 综 超
65,718,407.73
3.58%
8
600436
G 片仔癀
62,120,512.18
3.39%
9
600271
G 航 信
61,631,286.77
3.36%
10
000617
石油济柴
57,233,288.95
3.12%
11
000400
G 许 继
56,841,203.21
3.10%
12
600009
G 沪机场
51,848,225.45
2.83%
13
000858
G 五粮液
51,659,612.83
2.82%
14
600438
G 通 威
46,162,888.84
2.52%
15
000911
G 南 糖
43,671,267.24
2.38%
16
600066
G 宇 通
42,211,768.96
2.30%
17
600616
G 食 品
38,990,635.20
2.13%
18
600267
G 海 正
34,068,880.50
1.86%
19
600694
大商股份
33,185,421.35
1.81%
20
600831
G 广 电
31,944,905.27
1.74%
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元)
买入股票成本总额
卖出股票收入总额
1,486,719,195.17
2,072,821,766.71
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券类别
债券市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
国债
337,013,737.00
16.18%
2
央行票据
3
企业债
4
金融债券
95,120,749.59
4.57%
5
可转换债券
9,948,048.00
0.48%
合计
442,082,534.59
21.23%
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券名称
市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
20国债⑽
117,041,912.40
5.62%
2
02国债⒁
77,788,309.50
3.73%
3
21国债⒂
67,414,958.60
3.24%
4
01国开19
30,003,000.00
1.44%
5
04国开21
20,384,000.00
0.98%
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
31
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
(3)基金其他资产的构成
项目
期末金额(元)
交易保证金
966,872.98
应收利息
6,552,347.75
应收申购款
6,297,613.35
待摊费用
应收证券清算款
6,068,368.36
其他应收款
3,261,346.40
合计
23,146,548.84
(4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
期末市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
100236
桂冠转债
5,448,281.50
0.26%
2
100795
国电转债
4,499,766.50
0.22%
(5)报告期内获得的权证资产
序号
权证代码
权证名称
数量(份)
成本总额
类别(被动持有或主动投资)
1
580990
茅台JCP1
640,490
0
被动持有
2
580996
沪场JTP1
2,470,287
0
被动持有
3
580997
招行CMP1
5,134,670
0
被动持有
(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
二、嘉实稳健证券投资基金
1、报告期末基金资产组合情况
项目
金额(元)
占基金总资产的比例
股票
533,916,868.05
73.82%
债券
154,838,798.00
21.41%
银行存款及清算备付金合计
25,725,406.33
3.56%
权证
其他资产
8,744,326.30
1.21%
资产合计
723,225,398.68
100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业
股票市值(元)
市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
12,265,425.00
1.71%
C 制造业
304,243,628.38
42.40%
C0 食品、饮料
107,235,336.34
14.95%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
8,639,136.00
1.20%
32
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
C5 电子
C6 金属、非金属
60,943,231.09
8.49%
C7 机械、设备、仪表
74,904,705.68
10.44%
C8 医药、生物制品
52,521,219.27
7.32%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
38,434,498.63
5.36%
G 信息技术业
H 批发和零售贸易
120,864,702.92
16.85%
I 金融、保险业
58,108,613.12
8.10%
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合计
533,916,868.05
74.42%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号
股票代码
股票简称
数量(股)
期末市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
600036
G 招 行
6,459,872
49,805,613.12
6.94%
2
000729
G 燕 啤
4,799,447
41,035,271.85
5.72%
3
600739
G 成 大
3,199,912
38,014,954.56
5.30%
4
600361
G 综 超
1,950,000
35,217,000.00
4.91%
5
000423
东阿阿胶
3,146,931
35,151,219.27
4.90%
6
600717
G 天津港
3,799,895
31,919,118.00
4.45%
7
000157
中联重科
1,999,824
27,717,560.64
3.86%
8
600519
G 茅 台
579,605
27,496,461.20
3.83%
9
600585
G 海 螺
1,789,275
24,674,102.25
3.44%
10
600150
G 重 机
1,114,812
24,603,900.84
3.43%
11
000858
G 五粮液
1,599,940
23,263,127.60
3.24%
12
600660
G 福 耀
2,285,607
18,559,128.84
2.59%
13
000039
G 中 集
1,100,000
17,710,000.00
2.47%
14
000538
G 云白药
600,000
17,370,000.00
2.42%
15
600887
G 伊 利
677,511
15,440,475.69
2.15%
16
000061
G 农产品
1,494,389
14,256,471.06
1.99%
17
600855
G 长 峰
1,365,100
13,255,121.00
1.85%
18
600859
王 府 井
1,000,000
12,950,000.00
1.81%
19
600694
大商股份
300,000
12,405,000.00
1.73%
20
600028
中国石化
1,962,468
12,265,425.00
1.71%
21
600590
G 泰 豪
1,003,024
9,328,123.20
1.30%
22
600299
星新材料
499,950
8,639,136.00
1.20%
23
600016
G 民 生
1,900,000
8,303,000.00
1.16%
24
600009
G 沪机场
452,143
6,515,380.63
0.91%
33
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
25
600723
西单商场
1,000,000
4,810,000.00
0.67%
26
600631
G 百 联
399,910
3,211,277.30
0.45%
股票投资合计
533,916,868.05
74.42%
4、报告期内股票投资组合的重大变动
(1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号
股票代码
股票简称
累计买入金额(元)
占期初基金资产净值的比例
1
600036
G 招 行
67,056,372.44
7.98%
2
000729
G 燕 啤
44,455,188.32
5.29%
3
000858
G 五粮液
38,218,050.23
4.55%
4
000423
东阿阿胶
32,607,897.86
3.88%
5
600660
G 福 耀
32,570,181.43
3.88%
6
600016
G 民 生
32,163,982.37
3.83%
7
600879
G 火 箭
30,150,138.11
3.59%
8
600585
G 海 螺
28,579,234.32
3.40%
9
000039
G 中 集
28,354,690.75
3.37%
10
600688
上海石化
28,339,640.13
3.37%
11
600739
G 成 大
27,956,776.03
3.33%
12
600320
G 振 华
27,598,495.69
3.28%
13
600717
G 天津港
26,259,707.41
3.13%
14
600361
G 综 超
25,682,141.22
3.06%
15
600028
中国石化
24,999,365.07
2.98%
16
000002
G 万科A
23,939,452.36
2.85%
17
600331
G 宏 达
23,365,611.26
2.78%
18
000060
G 中 金
22,698,125.82
2.70%
19
600006
东风汽车
22,486,410.26
2.68%
20
600362
G 江 铜
21,772,089.74
2.59%
21
000157
G 中 联
20,532,666.76
2.44%
22
000878
G 云 铜
20,187,558.82
2.40%
23
600519
G 茅 台
19,904,874.89
2.37%
24
000825
G 太 钢
19,740,220.79
2.35%
25
600018
G 上 港
18,732,844.46
2.23%
26
600855
G 长 峰
17,873,780.59
2.13%
27
600150
G 重 机
17,075,458.26
2.03%
28
600418
G 江 汽
17,005,394.31
2.02%
(2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号
股票代码
股票简称
累计卖出金额(元)
占期初基金资产净值的比例
1
000002
G 万科A
66,868,478.03
7.96%
2
600036
G 招 行
66,274,099.82
7.89%
3
000858
G 五粮液
62,342,057.37
7.42%
4
000063
G 中 兴
60,953,710.56
7.25%
5
600694
大商股份
54,796,298.75
6.52%
34
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
6
600028
中国石化
49,733,607.71
5.92%
7
600016
G 民 生
45,280,233.30
5.39%
8
600018
G 上 港
43,913,221.76
5.23%
9
600183
G 生 益
42,724,012.39
5.08%
10
000069
G 华侨城
42,210,621.04
5.02%
11
600879
G 火 箭
37,289,935.77
4.44%
12
600037
G 歌 华
36,033,276.05
4.29%
13
600362
G 江 铜
34,896,413.86
4.15%
14
600320
G 振 华
32,502,737.85
3.87%
15
600331
G 宏 达
30,947,547.34
3.68%
16
000060
G 中 金
26,717,724.36
3.18%
17
600660
G 福 耀
24,911,878.83
2.96%
18
600688
上海石化
24,879,195.00
2.96%
19
000878
G 云 铜
24,503,432.94
2.92%
20
600000
G 浦 发
23,556,169.07
2.80%
21
600009
G 沪机场
23,291,815.39
2.77%
22
000825
G 太 钢
23,173,650.80
2.76%
23
600085
G 同仁堂
22,967,702.97
2.73%
24
600350
G 鲁高速
22,946,002.83
2.73%
25
600887
G 伊 利
22,865,403.11
2.72%
26
600006
东风汽车
21,826,993.91
2.60%
27
600642
G 申 能
21,777,721.75
2.59%
28
000538
G 云白药
21,563,124.01
2.57%
29
600795
国电电力
20,621,168.93
2.45%
30
600361
G 综 超
18,545,891.89
2.21%
31
600418
G 江 汽
18,522,044.62
2.20%
32
600050
G 联 通
16,970,081.36
2.02%
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元)
买入股票成本总额
卖出股票收入总额
996,916,133.75
1,337,217,803.97
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券类别
债券市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
国债
105,048,918.00
14.64%
2
央行票据
3
金融债券
49,789,880.00
6.94%
4
企业债券
5
可转换债券
合计
154,838,798.00
21.58%
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券名称
市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
02进出03
39,789,880.00
5.55%
35
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
2
02国债⒁
39,638,250.00
5.52%
3
银行间03国债7
29,970,000.00
4.18%
4
20国债⑽
15,041,418.00
2.10%
5
21国债⑶
10,105,000.00
1.41%
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)基金其他资产的构成
项目
期末金额(元)
交易保证金
638,549.12
应收证券清算款
3,243,034.31
应收股利
应收利息
2,079,506.87
应收申购款
1,103,236.00
其他应收款
1,680,000.00
待摊费用
买入返售证券
合计
8,744,326.30
(4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细:无
(5)报告期内获得的权证资产
序号
权证代码
权证名称
数量(份)
成本总额
类别(被动持有或主动投资)
1
580990
茅台JCP1
828,006
0
被动持有
2
580996
沪场JTP1
1,095,712
0
被动持有
3
580997
招行CMP1
5,018,641
0
被动持有
4
030002
五粮YGC1
780,000
0
被动持有
5
038004
五粮YGP1
820,000
0
被动持有
(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
三、嘉实债券证券投资基金
1、报告期末基金资产组合情况
项目
金额
占基金资产总值比例
股票
债券
194,166,264.28
91.76%
银行存款及清算备付金合计
14,841,140.18
7.01%
权证
其他资产
2,607,673.60
1.23%
36
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
资产合计
211,615,078.06
100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合:无
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细:无
4、报告期内股票投资组合的重大变动
(1)报告期内累计买入价值前二十名的股票明细
序号
股票代码
股票简称
累计买入金额(元)
占期初基金资产净值的比例
1
600037
G 歌 华
15,826,410.24
13.00%
2
600177
G 雅戈尔
14,376,467.18
11.81%
3
600001
G 邯 钢
10,796,012.36
8.87%
4
600036
G 招 行
7,890,788.60
6.48%
5
600219
G 南 山
4,412,114.88
3.62%
6
600795
国电电力
2,366,685.21
1.94%
7
600642
G 申 能
566,206.56
0.47%
注:报告期内累计买入的股票仅有上表7只股票。
(2)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细
序号
股票代码
股票简称
累计卖出金额(元)
占期初基金资产净值的比例
1
600177
G 雅戈尔
23,366,810.06
19.19%
2
600037
G 歌 华
15,891,682.85
13.05%
3
600001
G 邯 钢
10,573,264.76
8.69%
4
600036
G 招 行
9,224,653.23
7.58%
5
600219
G 南 山
4,279,737.70
3.52%
6
600795
国电电力
2,605,327.62
2.14%
7
600642
G 申 能
600,854.79
0.49%
注:报告期内累计卖出的股票仅有上表7只股票。
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元)
买入股票成本总额
卖出股票收入总额
56,234,685.03
66,542,331.01
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券类别
债券市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
国债
79,114,463.00
38.00%
2
央行票据
39,592,313.84
19.01%
3
企业债券
34,450,500.00
16.55%
4
金融债券
5
可转换债券
41,008,987.44
19.69%
合计
194,166,264.28
93.25%
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券名称
市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
06央行票据15
39,592,313.84
19.01%
37
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
2
06华能CP02
20,016,000.00
9.61%
3
02国债⒁
16,635,019.50
7.99%
4
05中化CP01
14,434,500.00
6.93%
5
20国债⑽
14,375,699.70
6.90%
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)基金其他资产的构成
项目名称
期末余额(元)
交易保证金
250,000.00
应收证券清算款
应收股利
应收利息
1,933,881.07
应收申购款
396,592.53
其他应收款
27,200.00
待摊费用
买入返售证券
合计
2,607,673.60
(4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
期末市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
100795
国电转债
13,881,810.60
6.67%
2
125936
华西转债
8,699,296.44
4.18%
3
110317
营港转债
7,407,195.20 3.56%
4
100726
华电转债
5,415,449.40
2.60%
5
100196
复星转债
2,710,734.40
1.30%
6
100236
桂冠转债
2,137,000.00
1.03%
7
110874
创业转债
706,305.60
0.34%
8
110001
邯钢转债
51,195.80
0.02%
(5)报告期内获得的权证资产
序号
权证代码
权证名称
数量(份)
成本总额
类别(被动持有或主动投资)
1
580006
雅戈QCB1
358,209
0
被动持有
2
580992
雅戈QCP1
2,507,462
0
被动持有
3
580997
招行CMP1
674,157
0
被动持有
(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
第七章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
38
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
项目
嘉实增长基金
嘉实稳健基金
嘉实债券基金
报告期末基金份额持有人户数(户)
13,023
4,529
3,937
报告期末平均每户持有的基金份额(份)
92,679.02
111,344.61
46,277.96
二、报告期末基金份额持有人结构
项目
嘉实增长基金
嘉实稳健基金
嘉实债券基金
报告期末基金份额总额
1,206,958,933.94
504,279,742.09
182,196,341.54
数量(份)
815,338,087.94
401,841,751.31
74,010,134.94
机构投资者持有的基金份额
占总份额的比例
67.55%
79.69%
40.62%
数量(份)
391,620,846.00
102,437,990.78
108,186,206.60
个人投资者持有的基金份额
占总份额的比例
32.45%
20.31%
59.38%
第八章 开放式基金份额变动情况
本系列基金/基金份额变动情况如下:
单位:份
项目
嘉实增长基金
嘉实稳健基金
嘉实债券基金
基金合同生效日的基金份额总额
945,335,227.25
1,030,248,511.17
586,521,597.17
报告期期初基金份额总额
1,536,901,368.28
805,081,074.73
118,935,852.38
报告期间基金总申购份额
702,918,208.97
264,965,590.53
220,462,754.38
报告期间基金总赎回份额
1,032,860,643.31
565,766,923.17
157,202,265.22
报告期期末基金份额总额
1,206,958,933.94
504,279,742.09
182,196,341.54
第九章 重大事件揭示
一、报告期内未召开本系列基金/基金份额持有人大会。
二、报告期内本系列基金管理人、托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、报告期内无涉及本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、报告期内本系列基金/基金投资策略未发生改变。
五、基金收益分配事项
本报告期内,基金管理人实施了本系列基金3次收益分配方案。
红利派发时间
嘉实增长
嘉实稳健
嘉实债券
2006.4.10
35,045,961.12
24,659,529.67
2,417,260.65
2006.6.16
47,174,810.17
15,048,728.73
3,362,311.69
2006.6.29
94,676,186.87
15,053,637.04
3,631,217.08
累计收益分配金额
176,896,958.16
54,761,895.44
9,410,789.42
六、报告期内本系列基金未改聘为其审计的会计师事务所。
七、报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 39
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本系列基金/基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
(1)嘉实增长证券投资基金
① 股票交易量及佣金情况
证券公司名称
租用该证券公司席位数量(个)
股票成交
金额(元)
占股票总成交
金额的比例
佣金(元)
占佣金
总量比例
国泰君安证券股份有限公司
1
869,739,519.57
24.98%
711,973.39
25.42%
中信证券股份有限公司
1
754,784,222.57
21.68%
590,626.78
21.09%
东吴证券有限责任公司
1
178,460,903.19
5.12%
145,807.51
5.21%
中信建投证券有限责任公司
1
203,780,377.89
5.85%
166,936.74
5.96%
招商证券股份有限公司
1
581,353,197.19
16.70%
454,913.73
16.24%
渤海证券有限责任公司
1
893,621,182.04
25.67%
730,494.71
26.08%
合计
6
3,481,739,402.45
100.00%
2,800,752.86
100.00%
②债券交易情况
证券公司名称
债券成交金额(元)
占债券成交总额比例
国泰君安证券股份有限公司
125,159,100.20
36.50%
东吴证券有限责任公司
3,022,500.00
0.88%
中信建投证券有限责任公司
16,092,560.30
4.69%
渤海证券有限责任公司
198,616,199.90
57.93%
合计
342,890,360.40
100.00%
③债券回购交易情况
证券公司名称
债券回购成交金额(元)
占债券回购
成交总额的比例
东吴证券有限责任公司
50,000,000.00
52.63%
渤海证券有限责任公司
45,000,000.00
47.37%
40
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
合计
95,000,000.00
100.00%
④权证交易情况
证券公司名称
权证成交金额(元)
占权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司
5,257,035.27
59.33%
中信证券股份有限公司
78,465.59
0.89%
渤海证券有限责任公司
3,525,839.57
39.78%
合计
8,861,340.43
100.00%
⑤报告期内本基金未变更租用的证券公司专用席位。
(2)嘉实稳健证券投资基金
① 股票交易量及佣金情况
证券公司名称
租用该证券公司
席位数(个)
股票成交金额(元)
占股票成交
总金额比例
佣金(元)
占佣金
总量比例
联合证券有限责任公司
1
506,123,666.26
22.26%
414,741.67
22.60%
国泰君安证券股份有限公司
1
263,048,020.90
11.57%
205,837.72
11.21%
海通证券股份有限公司
1
495,023,081.18
21.77%
405,763.37
22.11%
中国国际金融有限公司
1
400,819,264.42
17.62%
328,619.16
17.91%
申银万国股份有限公司
1
511,684,711.23
22.50%
400,396.70
21.82%
国信证券有限责任公司
1
97,370,718.31
4.28%
79,843.35
4.35%
合计
6
2,274,069,462.30
100.00%
1,835,201.97
100.00%
② 债券交易情况
证券公司名称
债券成交金额(元)
占债券成交总额比例
联合证券有限责任公司
27,182,618.50
57.52%
海通证券股份有限公司
15,050,568.80
31.85%
中国国际金融有限公司
5,025,000.00
10.63%
合计
47,258,187.30
100.00%
③债券回购交易情况:无
④权证交易情况
证券公司名称
权证成交金额(元)
占权证成交总额的比例
联合证券有限责任公司
2,401,217.4
19.02%
国泰君安证券股份有限公司
3,771,701.32
29.88%
海通证券股份有限公司
4,370,139.63
34.62%
申银万国股份有限公司
2,081,172.01
16.48%
合计
12,624,230.36
100.00%
⑤报告期内本基金未变更租用的证券公司专用席位。
(3)嘉实债券证券投资基金
①股票交易量及佣金情况
证券公司名称
租用该证券公司席位数(个)
股票成交金额(元)
占股票成交总金额比例
佣金
占佣金总量
比例
41
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
中信证券股份有限公司
1
66,623,960.93
100.00%
87,865.56
98.56%
联合证券有限责任公司
1
1,285.47
1.44%
合计
2
66,623,960.93
100.00%
89,151.03
100.00%
②债券交易情况
证券公司名称
债券成交金额(元)
占债券成交总额比例
席位使用费(元)
占席位使用费
总额比例
中信证券股份有限公司
890,106,759.40
97.19%
33,233.95
96.28%
联合证券有限责任公司
25,708,688.73
2.81%
1,285.47
3.72%
合计
915,815,448.13
100.00%
34,519.42
100.00%
③债券回购交易情况
证券公司名称
债券回购成交金额(元)
占债券回购成交总额比例
中信证券股份有限公司
305,000,000.00
100.00%
合计
305,000,000.00
100.00%
④权证交易情况
证券公司名称
权证成交金额(元)
占权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司
5,842,210.37
100.00%
合计
5,842,210.37
100.00%
⑤报告期内本基金未变更租用的证券公司专用席位。
九、报告期内本系列基金/基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
序号
临时报告名称
披露日期
备注
1
关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公告
2006年1月5日
通过中国银行开办,包括本系列基金。
2
关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告
2006年2月10日
包括本系列基金
3
关于嘉实成长收益基金、嘉实服务增值基金和嘉实稳健基金暂停申购和转入业务公告
2006年2月23日
4
关于旗下开放式基金通过兴业银行开办定期定额投资业务的公告
2006年2月25日
包括本系列基金
5
关于旗下开放式基金开展促销活动的公告
2006年3月1日
包括本系列基金
6
关于招商银行参与嘉实旗下开放式基金开展促销活动的公告
2006年3月2日
包括本系列基金
7
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红预告
2006年4月5日
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额拟分别派发现金红利0.30元、0.40元、0.20元
42
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
8
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告
2006年4月8日
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额分别派发现金红利0.30元、0.40元、0.20元
9
关于网上交易开通"北京银行银基通"的公告
2006年4月11日
所有开放式基金
10
关于旗下开放式基金增加国盛证券代销机构的公告
2006年4月12日
包括本系列基金
11
关于开通"好易联基金网上交易"的公告
2006年4月24日
所有开放式基金
12
关于变更公司住所的公告
2006年4月27日
13
关于嘉实债券证券投资基金暂停申购和转入业务的公告
2006年5月11日
14
关于嘉实增长基金暂停大额申购和转入业务的公告
2006年5月25日
15
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告
2006年6月13日
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额分别派发现金红利0.40元、0.30元、0.20元
16
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金2006年第三次收益分配公告
2006年6月26日
嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额分别派发现金红利0.80元、0.30元、0.20元
17
关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告
2006年6月29日
包括本系列基金
第十章 备查文件目录
一、备查文件目录
1、 中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;
2、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》;
3、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》 ;
4、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。
二、存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
三、查阅方式
1.书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
43
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金 2006 年半年度报告
2.网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2006年8月24日 44