嘉实债券开放式证券投资基金2012年年度报告摘要 嘉实债券开放式证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年7月9日至2012年12月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四、(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80% (2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% (3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级 (4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月 (5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2012年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 公司采用基金业通用的公平交易模块,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,统计数据显示,正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征,平均溢价率趋近于0。 报告期内,公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,中国经济整体下行,GDP同比增长从一季度8.1%逐季下行到3季度7.4%,直到四季度开始有所恢复,上升到7.9%。与上年13%的月度同比增长水平相比,工业增加值大部分时间也下降到低于10%。固定资产投资从上年24%以上下滑到接近20%水平。出口继续恶化,4月、7月等月份出现了较低的个位数增长。社会消费品零售总额增长乏力。物价水平前高后低,全年CPI回到3%以下,通胀压力显著缓解 PPI大部分月份处于负值区间。人民银行执行了稳中略松的货币政策,下调商业银行法定存款准备金率和存贷款基准利率各两次。 债券市场全年表现良好。1月-4月,由于春节前资金面紧张、通胀压力没有缓解,收益率曲线震荡上行 5-7月份,随着经济数据继续恶化、央行降准降息,中债收益率曲线陡峭化大幅下行。随后,随着投资增速缓慢回升,进出口触底反弹,消费稳步增长,经济运行触底企稳态势显现,市场对经济向好预期增强,中债收益率曲线出现平坦化上移。信用市场表现突出,投资者对绝对收入的追求、个别发债主体兑付危机的化解以及经济逐渐企稳的预期,诸因素导致全年信用利差呈逐渐收窄趋势。 报告期内,基于对宏观经济、货币政策的判断和大类资产回报的预期,组合在大部分时间内超配信用债券,取得了较好的投资回报 谨慎参与了新股投资和转债投资,在权益类投资中取得一定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.417元 本报告期基金份额净值增长率为6.06%,业绩比较基准收益率为2.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济目前处于弱复苏进程中。短期内,驱动经济增长的力量仍来自投资,尤其是政府主导的基建投资 在城镇化政策导向下,房地产投资仍将成为经济增长的重要推动力量。但经济结构的调整不可能一蹴而就,更可能表现为较为长期的过程。债券方面,虽然中长期看有经济回升、通胀再起的隐忧,但短期内没有大的风险。债券市场预计表现平稳,有望获得平稳的息票收入。从投资时钟来看,股票回报率将大概率优于债券和货币。 本基金将按照灵活的久期策略投资于债券市场。在严格控制信用风险的前提下,重点投资信用债券,以获取稳定的利息收入 密切跟踪国内外经济形势变化,适当投资权益类工具,在控制风险的基础上,努力追求基金净值的稳定增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2013年1月21日发布《嘉实债券开放式证券投资基金2012年年度收益分配公告》,收益分配基准日为2012年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.500元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实债券证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实债券开放式证券投资基金2012年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师李慧民、王珊珊签字出具了“无保留意见的审计报告”(安永华明(2013)审字第60468756_A01号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.417元,基金份额总额702,685,146.58份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.4.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2012年12月31日)及上年度末(2011年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2012年1月1日至2012年12月31日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.5.1.1 受限证券类别:股票 本期末(2012年12月31日),本基金未持有流通受限的股票。 7.4.5.1.2 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2012年12月31日),本基金未持有流通受限的其他证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2012年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额285,999,837.70元,于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年3月28日 基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金 基金简称 嘉实债券 基金主代码 070005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月9日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 702,685,146.58份 基金合同存续期 不定期 投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会 应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数 风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 71,524,691.10 1,425,580.91 141,680,973.28 本期利润 69,228,422.65 -8,849,611.43 133,063,562.20 加权平均基金份额本期利润 0.0911 -0.0089 0.0930 本期加权平均净值利润率 6.59% -0.67% 7.03% 本期基金份额净值增长率 6.06% -0.44% 7.05% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配利润 180,694,576.73 141,028,056.87 236,341,916.16 期末可供分配基金份额利润 0.2571 0.1709 0.1845 期末基金资产净值 995,615,404.75 1,102,737,837.72 1,731,800,144.48 期末基金份额净值 1.417 1.336 1.352 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末 基金份额累计净值增长率 106.28% 94.49% 95.35% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.58% 0.05% 0.56% 0.03% 1.02% 0.02% 过去六个月 1.87% 0.11% 0.16% 0.05% 1.71% 0.06% 过去一年 6.06% 0.10% 2.51% 0.07% 3.55% 0.03% 过去三年 13.03% 0.17% 10.46% 0.09% 2.57% 0.08% 过去五年 18.07% 0.26% 25.33% 0.13% -7.26% 0.13% 自基金合同生效日起至今 106.28% 0.31% 34.56% 0.18% 71.72% 0.13% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012年 - - - - 2011年 0.1000 3,191,078.81 9,301,750.12 12,492,828.93 2010年度利润分配于2011年实施 2010年 - - - - 合计 0.1000 3,191,078.81 9,301,750.12 12,492,828.93 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金基金经理,嘉实稳固收益债券基金经理 2011年11月18日 - 8年 曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 2,630,550.00 6,454,815.00 结算备付金 21,619,118.23 15,266,294.96 存出保证金 387,680.79 307,944.22 交易性金融资产 7.4.7.2 1,246,490,151.85 1,254,819,744.83 其中:股票投资 - 3,078,432.63 基金投资 - - 债券投资 1,246,490,151.85 1,251,741,312.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,961,531.28 3,949,277.82 应收利息 7.4.7.5 15,495,686.09 10,619,317.47 应收股利 - - 应收申购款 723,468.01 825,414.16 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,289,308,186.25 1,292,242,808.46 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 285,999,837.70 177,099,834.85 应付证券清算款 2,251,769.73 6,796,866.05 应付赎回款 2,127,039.79 2,271,445.68 应付管理人报酬 505,144.86 557,093.88 应付托管费 168,381.61 185,697.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 59,550.49 58,377.02 应交税费 2,196,814.12 2,196,421.52 应付利息 - 16,278.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 384,243.20 322,955.69 负债合计 293,692,781.50 189,504,970.74 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 702,685,146.58 825,417,204.08 未分配利润 7.4.7.10 292,930,258.17 277,320,633.64 所有者权益合计 995,615,404.75 1,102,737,837.72 负债和所有者权益总计 1,289,308,186.25 1,292,242,808.46 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 85,459,571.69 8,955,897.50 1.利息收入 49,892,573.53 50,654,047.76 其中:存款利息收入 7.4.7.11 464,801.99 797,463.82 债券利息收入 47,081,331.78 48,227,206.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,346,439.76 1,629,377.78 其他利息收入 - - 2.投资收益 37,072,323.45 -31,902,937.21 其中:股票投资收益 7.4.7.12 18,356,025.12 -5,049,996.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 18,646,860.00 -27,114,949.97 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 69,438.33 262,009.17 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -2,296,268.45 -10,275,192.34 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 790,943.16 479,979.29 减:二、费用 16,231,149.04 17,805,508.93 1.管理人报酬 6,302,742.73 7,973,296.87 2.托管费 2,100,914.20 2,657,765.58 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 342,130.92 1,005,334.69 5.利息支出 7,245,186.99 5,935,056.05 其中:卖出回购金融资产支出 7,245,186.99 5,935,056.05 6.其他费用 7.4.7.19 240,174.20 234,055.74 三、利润总额 69,228,422.65 -8,849,611.43 减:所得税费用 - - 四、净利润 69,228,422.65 -8,849,611.43 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 825,417,204.08 277,320,633.64 1,102,737,837.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 69,228,422.65 69,228,422.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -122,732,057.50 -53,618,798.12 -176,350,855.62 其中:1.基金申购款 795,136,755.47 307,820,457.80 1,102,957,213.27 2.基金赎回款 -917,868,812.97 -361,439,255.92 -1,279,308,068.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 702,685,146.58 292,930,258.17 995,615,404.75 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,280,700,669.88 451,099,474.60 1,731,800,144.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,849,611.43 -8,849,611.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -455,283,465.80 -152,436,400.60 -607,719,866.40 其中:1.基金申购款 280,653,557.83 93,506,457.00 374,160,014.83 2.基金赎回款 -735,937,023.63 -245,942,857.60 -981,879,881.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -12,492,828.93 -12,492,828.93 五、期末所有者权益(基金净值) 825,417,204.08 277,320,633.64 1,102,737,837.72 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人股东 立信投资有限责任公司 基金管理人股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人股东 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,302,742.73 7,973,296.87 其中:支付销售机构的客户维护费 363,177.12 437,112.25 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,100,914.20 2,657,765.58 本期2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 41,289,376.89 176,492,428.08 - - 726,230,000.00 117,905.17 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 239,338,379.18 177,668,403.52 - - 1,709,395,000.00 987,463.94 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,630,550.00 145,763.88 6,454,815.00 544,101.98 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 127001 海直转债 2012年12月24日 2013年1月7日 新债未上市 100.00 100.00 32,120 3,212,000.00 3,212,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,246,490,151.85 96.68 其中:债券 1,246,490,151.85 96.68 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 24,249,668.23 1.88 6 其他各项资产 18,568,366.17 1.44 合计 1,289,308,186.25 100.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002689 博林特 24,000,000.00 2.18 2 300334 津膜科技 17,619,000.00 1.60 3 300335 迪森股份 16,461,000.00 1.49 4 603002 宏昌电子 1,215,907.20 0.11 5 603123 翠微股份 9,000.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300334 津膜科技 32,714,005.94 2.97 2 002689 博林特 21,776,942.46 1.97 3 300335 迪森股份 20,383,071.80 1.85 4 601633 长城汽车 4,219,612.88 0.38 5 603002 宏昌电子 1,898,166.24 0.17 6 603123 翠微股份 12,460.00 0.00 买入股票成本(成交)总额 59,304,907.20 卖出股票收入(成交)总额 81,004,259.32 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 205,328,960.00 20.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 439,595,551.29 44.15 5 企业短期融资券 270,721,000.00 27.19 6 中期票据 250,324,000.00 25.14 7 可转债 80,520,640.56 8.09 8 其他 - - 合计 1,246,490,151.85 125.20 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120019 12附息国债19 900,000 90,063,000.00 9.05 2 019219 12国债19 600,000 59,975,880.00 6.02 3 122043 09紫江债 497,590 50,704,421.00 5.09 4 041251043 12华能集CP005 500,000 50,110,000.00 5.03 5 129908 12贴现国债08 500,000 49,620,000.00 4.98 序号 名称 金额 1 存出保证金 387,680.79 2 应收证券清算款 1,961,531.28 3 应收股利 - 4 应收利息 15,495,686.09 5 应收申购款 723,468.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 18,568,366.17 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 17,953,678.60 1.80 2 110013 国投转债 12,352,707.40 1.24 3 110018 国电转债 12,126,822.40 1.22 4 113003 重工转债 11,107,957.80 1.12 5 113002 工行转债 10,190,940.00 1.02 6 110019 恒丰转债 3,819,148.00 0.38 7 129031 巨轮转2 2,333,886.36 0.23 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 36,934 19,025.43 212,513,733.64 30.24% 490,171,412.94 69.76% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 47,159.92 0.01% 基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额 586,521,597.17 本报告期期初基金份额总额 825,417,204.08 本报告期基金总申购份额 795,136,755.47 减:本报告期基金总赎回份额 917,868,812.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 702,685,146.58 报告期内无基金份额持有人大会决议。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所的审计费70,000.00元,该审计机构已连续10年提供审计服务。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 74,874,020.20 92.43% 99,967.23 52.91% - 中信证券股份有限公司 1 6,130,239.12 7.57% 88,988.62 47.09% - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 466,183,054.58 22.73% 3,470,199,000.00 7.38% 中信证券股份有限公司 1,432,602,706.57 69.84% 43,583,100,000.00 92.62% 华泰证券股份有限公司 152,618,722.26 7.44% - -