嘉实债券开放式证券投资基金 2011年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2011年8月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年7月9日至2011年6月30日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四、(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80% (2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% (3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级 (4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月 (5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、23只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内,嘉实债券基金份额净值增长率为-0.96% 投资风格相似的嘉实稳固收益债券基金份额净值增长率为0.10 %,嘉实多利分级债券基金份额净值增长率为-0.32%,嘉实多元债券A基金份额净值增长率为-0.90%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率为-1.09 % 某债券组合份额净值增长率为-0.41%。 主要原因:报告期内,相对于嘉实稳固收益的资产配置,嘉实债券和嘉实多元债券在权益类资产配置过重,因股票市场及转债市场的下跌给其净值增长带来了较大损失 嘉实多利是一只新建仓基金,严格高风险资产的仓位控制,因此相对受损较小。此外,由于转债相对于股票下跌幅度较小,因此某债券组合净值增长率的负增长情况相对较少。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,经济增速平稳回落:扣除通胀影响后的消费低位徘徊 投资相对稳定 随着全球经济的逐步放缓,进出口增速继续温和放缓 6月PMI快速降到50.9%,处于历史低位,企业生产活动放缓。通胀逐步走高:6月CPI 6.4%再创这轮通胀以来新高,但由于海外需求走软,国际大宗商品价格出现下跌,PPI环比继续回落。货币供应量M1、M2同比增速从2010年12月份的21.19%和19.72%下降到今年6月的13.1%和15.9%。上半年,控通胀是管理层进行宏观经济调控的首要目标,央行主要通过数量工具实现紧缩货币控制通胀的目标,每月上调1次准备金率,2月、4月各加息1次。债市方面,流动性是影响今年债券市场走势的重要因素,在6月准备金率缴款后,7 天回购利率上升到9%以上,紧张程度甚至超过了今年1月8.6%,债券收益率曲线明显扁平化,中长期国债收益率并未超过春节前后高位,其中金融债收益率更因国开债的大量供给创今年以来新高(平均升幅40bp左右)。 报告期内,本基金坚持谨慎的权益投资策略,进一步降低权益类产品仓位 债券方面,考虑到下半年通胀预期的回落和紧缩性货币政策不再进一步加强的影响,组合久期逐步向基准久期靠拢。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金基金份额净值为1.329元 本报告期基金份额净值增长率为-0.96%,同期业绩比较基准收益率为1.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年下半年,保持经济稳定增长和控制通胀预期将是下半年的政策基调,随保障房、水利、区域经济建设提速,经济增长整体出现大幅回落的概率较低,经济环比低点已过,同比基本稳定 世界经济继续缓慢复苏,但面临的风险因素仍然较多。通胀见顶缓慢回落,紧缩性货币政策进一步加强的可能性降低,加息、上调RRR几近尾声,流动性趋暖,但货币政策难松,否则会导致通胀再起。在这种情形下,债券收益率仍将在高位整理,长期配置价值逐步显现。考虑到地方政府融资平台的偿债风险已经开始显现,我们将精选信用债,尽量规避城投和低评级品种。 本基金将采取灵活的久期策略,有选择性地进行新股申购,遵循“不追求过高风险回报”的投资理念,密切跟踪国内外经济形势变化,充分考虑国内资本市场的风险和机会,在严格控制基金净值波动的基础上,寻求基金净值的稳定增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一(二)收益分配原则“5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”,以及本报告3.1“本期利润”为-14,786,155.37元,因此报告期内本基金未实施当期利润分配。 附说明:本基金的基金管理人于2011年1月18日发布《嘉实债券证券投资基金2010年年度收益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额发放红利0.10元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实债券证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.329元,基金份额总额931,256,897.16份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:(1)基金管理人于2005年10月19日,申购嘉实债券基金1000万元,申购费为1000元 2006年8月22日,申购嘉实债券基金1200万元,申购费为1000元 2007年2月5日通过代销机构申购嘉实债券基金1500万元,申购费为1000元。 (2)2010年11月10日,基金管理人持有的嘉实债券34,122,230.69份基金份额转换为嘉实价值优势股票,采用“赎回费 + 申购费率补差”计算转换费,本次无转换费。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年6月30日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.1.2 受限证券类别:债券 本期末(2011年6月30日),本基金未持有流通受限的债券。 6.4.5.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2011年6月30日),本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2011年6月30日),本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2011年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额138,600,000.00元,于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期末,本基金仅持有以上三只股票 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用的会计师事务所为安永华明会计师事务所,报告期内未改聘。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011年8月24日 基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金 基金简称 嘉实债券 基金主代码 070005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月9日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 931,256,897.16份 基金合同存续期 不定期 投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会 应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数 风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 9,382,471.37 本期利润 -14,786,155.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0129 本期加权平均净值利润率 -0.97% 本期基金份额净值增长率 -0.96% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配利润 167,632,837.74 期末可供分配基金份额利润 0.1800 期末基金资产净值 1,237,239,401.47 期末基金份额净值 1.329 3.1.3累计期末指标 报告期末(2011年6月30日) 基金份额累计净值增长率 93.47% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.08% 0.12% -0.42% 0.10% 0.34% 0.02% 过去三个月 -0.75% 0.12% 0.36% 0.07% -1.11% 0.05% 过去六个月 -0.96% 0.16% 1.03% 0.08% -1.99% 0.08% 过去一年 2.45% 0.20% -0.44% 0.10% 2.89% 0.10% 过去三年 17.05% 0.28% 14.74% 0.15% 2.31% 0.13% 自基金合同生效起至今 93.47% 0.34% 25.43% 0.19% 68.04% 0.15% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘熹 本基金、嘉实稳固收益债券基金经理,公司固定收益部总监 2008年4月11日 - 18 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理,巨田证券公司投资部副经理,招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合基金经理、嘉实多元债券基金经理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 5,011,560.03 42,162,497.37 结算备付金 21,203,914.41 22,305,633.13 存出保证金 573,940.42 506,668.84 交易性金融资产 6.4.7.2 1,276,259,818.71 1,602,937,059.87 其中:股票投资 44,939,941.76 104,436,585.17 基金投资 - - 债券投资 1,231,319,876.95 1,498,500,474.70 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 48,500,192.75 - 应收证券清算款 25,009,648.39 153,727,505.47 应收利息 6.4.7.5 18,793,633.85 25,570,945.26 应收股利 - - 应收申购款 167,574.17 726,764.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,395,520,282.73 1,847,937,074.43 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 138,600,000.00 - 应付证券清算款 - 109,500,221.37 应付赎回款 16,115,043.35 2,889,851.48 应付管理人报酬 627,448.21 892,081.73 应付托管费 209,149.40 297,360.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 173,912.47 308,026.91 应交税费 2,195,893.72 1,923,900.52 应付利息 26,831.07 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 332,603.04 325,487.37 负债合计 158,280,881.26 116,136,929.95 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 931,256,897.16 1,280,700,669.88 未分配利润 6.4.7.10 305,982,504.31 451,099,474.60 所有者权益合计 1,237,239,401.47 1,731,800,144.48 负债和所有者权益总计 1,395,520,282.73 1,847,937,074.43 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -4,467,295.09 55,854,778.54 1.利息收入 25,759,982.96 24,957,192.00 其中:存款利息收入 6.4.7.11 525,122.57 372,134.08 债券利息收入 24,654,781.84 24,585,057.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 580,078.55 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -6,415,623.96 28,817,074.87 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,856,404.31 28,510,329.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,821,228.82 100,931.58 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 262,009.17 205,814.18 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -24,168,626.74 1,842,054.27 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 356,972.65 238,457.40 减:二、费用 10,318,860.28 8,882,856.07 1.管理人报酬 4,571,064.98 4,736,426.91 2.托管费 1,523,688.34 1,578,808.96 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 707,900.41 740,779.13 5.利息支出 3,398,062.63 1,733,699.56 其中:卖出回购金融资产支出 3,398,062.63 1,733,699.56 6.其他费用 6.4.7.19 118,143.92 93,141.51 三、利润总额 -14,786,155.37 46,971,922.47 减:所得税费用 - - 四、净利润 -14,786,155.37 46,971,922.47 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,280,700,669.88 451,099,474.60 1,731,800,144.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -14,786,155.37 -14,786,155.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -349,443,772.72 -117,837,985.99 -467,281,758.71 其中:1.基金申购款 155,837,194.23 52,696,074.26 208,533,268.49 2.基金赎回款 -505,280,966.95 -170,534,060.25 -675,815,027.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -12,492,828.93 -12,492,828.93 五、期末所有者权益(基金净值) 931,256,897.16 305,982,504.31 1,237,239,401.47 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,128,730,824.66 296,883,744.70 1,425,614,569.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 46,971,922.47 46,971,922.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 439,598,546.70 138,292,246.13 577,890,792.83 其中:1.基金申购款 821,316,783.55 246,300,378.64 1,067,617,162.19 2.基金赎回款 -381,718,236.85 -108,008,132.51 -489,726,369.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,568,329,371.36 482,147,913.30 2,050,477,284.66 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,571,064.98 4,736,426.91 其中:支付销售机构的客户维护费 234,340.07 261,778.89 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,523,688.34 1,578,808.96 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 159,338,379.18 69,843,948.73 - - 1,218,235,000.00 746,001.35 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 20,549,078.63 226,523,524.49 - - 2,540,681,000.00 456,657.27 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 基金合同生效日(2003年7月9日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 34,122,230.69 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 34,122,230.69 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 2.18% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 5,011,560.03 401,538.40 43,682,283.14 278,622.25 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002578 闽发铝业 2011年4月22日 2011年7月28日 ipo网下锁定三个月 15.18 14.11 1,430,000 21,707,400.00 20,177,300.00 - 002576 通达动力 2011年4月22日 2011年7月28日 ipo网下锁定三个月 19.00 17.97 800,000 15,200,000.00 14,376,000.00 - 601113 华鼎锦纶 2011年4月28日 2011年8月12日 ipo网下锁定三个月 14.00 14.26 728,376 10,197,264.00 10,386,641.76 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 44,939,941.76 3.22 其中:股票 44,939,941.76 3.22 2 固定收益投资 1,231,319,876.95 88.23 其中:债券 1,231,319,876.95 88.23 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 48,500,192.75 3.48 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 26,215,474.44 1.88 6 其他各项资产 44,544,796.83 3.19 7 合计 1,395,520,282.73 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 44,939,941.76 3.63 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 10,386,641.76 0.84 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 20,177,300.00 1.63 C7 机械、设备、仪表 14,376,000.00 1.16 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 44,939,941.76 3.63 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002578 闽发铝业 1,430,000 20,177,300.00 1.63 2 002576 通达动力 800,000 14,376,000.00 1.16 3 601113 华鼎锦纶 728,376 10,386,641.76 0.84 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000630 铜陵有色 79,155,484.36 4.57 2 300165 天瑞仪器 24,050,000.00 1.39 3 300185 通裕重工 22,500,000.00 1.30 4 002578 闽发铝业 21,707,400.00 1.25 5 002233 塔牌集团 21,196,657.16 1.22 6 002576 通达动力 15,200,000.00 0.88 7 601137 博威合金 14,870,277.00 0.86 8 601519 大智慧 12,997,800.00 0.75 9 601113 华鼎锦纶 10,197,264.00 0.59 10 601799 星宇股份 7,174,574.64 0.41 11 601116 三江购物 2,486,389.80 0.14 12 601558 华锐风电 180,000.00 0.01 13 601700 风范股份 70,000.00 0.00 14 300190 维尔利 29,250.00 0.00 15 002580 圣阳股份 25,800.00 0.00 16 300200 高盟新材 21,880.00 0.00 17 002557 洽洽食品 20,000.00 0.00 18 002540 亚太科技 20,000.00 0.00 19 002539 新都化工 16,940.00 0.00 20 300212 易华录 15,230.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000630 铜陵有色 78,520,935.91 4.53 2 002233 塔牌集团 22,420,738.99 1.29 3 300165 天瑞仪器 16,641,200.69 0.96 4 002493 荣盛石化 15,411,408.20 0.89 5 300185 通裕重工 15,111,618.65 0.87 6 601137 博威合金 11,933,209.89 0.69 7 300134 大富科技 11,514,271.48 0.66 8 002491 通鼎光电 10,141,039.27 0.59 9 601519 大智慧 9,605,664.97 0.55 10 601799 星宇股份 6,879,222.48 0.40 11 300133 华策影视 4,867,465.33 0.28 12 002501 利源铝业 4,734,160.80 0.27 13 600859 王府井 4,728,314.26 0.27 14 300138 晨光生物 4,002,067.28 0.23 15 300136 信维通信 3,806,505.60 0.22 16 600998 九州通 3,789,672.46 0.22 17 300142 沃森生物 3,083,143.00 0.18 18 300130 新国都 3,052,526.05 0.18 19 300126 锐奇股份 2,847,142.16 0.16 20 002439 启明星辰 2,796,000.00 0.16 买入股票成本(成交)总额 232,009,326.96 卖出股票收入(成交)总额 258,439,246.18 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 453,140,574.70 36.63 2 央行票据 214,430,000.00 17.33 3 金融债券 151,149,000.00 12.22 其中:政策性金融债 151,149,000.00 12.22 4 企业债券 402,048,179.35 32.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,552,122.90 0.85 8 其他 - - 9 合计 1,231,319,876.95 99.52 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019105 11国债05 2,600,000 260,332,770.00 21.04 2 1001032 10央行票据32 1,400,000 137,158,000.00 11.09 3 122964 09龙湖债 1,155,500 120,310,660.00 9.72 4 122013 08北辰债 1,028,270 108,482,485.00 8.77 5 122043 09紫江债 855,580 89,835,900.00 7.26 序号 名称 金额 1 存出保证金 573,940.42 2 应收证券清算款 25,009,648.39 3 应收股利 - 4 应收利息 18,793,633.85 5 应收申购款 167,574.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,544,796.83 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 10,552,122.90 0.85 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002578 闽发铝业 20,177,300.00 1.63 ipo网下锁定三个月 2 002576 通达动力 14,376,000.00 1.16 ipo网下锁定三个月 3 601113 华鼎锦纶 10,386,641.76 0.84 ipo网下锁定三个月 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 36,268 25,677.10 307,620,013.31 33.03% 623,636,883.85 66.97% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 136,757.84 0.01% 基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额 586,521,597.17 本报告期期初基金份额总额 1,280,700,669.88 本报告期基金总申购份额 155,837,194.23 减:本报告期基金总赎回份额 505,280,966.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 931,256,897.16 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰联合证券有限责任公司 1 215,851,943.93 83.52% 180,956.38 52.32% - 中信证券股份有限公司 1 42,579,852.25 16.48% 164,883.79 47.68% - 国泰君安证券股份有限公司 1 7,450.00 0.00% 6.05 0.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰联合证券有限责任公司 110,835,011.90 5.18% - - - - 中信证券股份有限公司 2,027,420,691.86 94.82% 19,280,600,000.00 100.00% - -