博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时价值增长贰号混合 基金主代码 050201 交易代码 050201(前端) 051201(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 2,789,573,864.75 份 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多 层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原 投资目标 则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产 的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。 自本基金成立日至 2008 年 8 月 31 日,本基金的业绩比较基准为价 业绩比较基准 值增长线,自 2008 年 9 月 1 日起本基金业绩比较基准变更为:70%× 沪深 300 指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望 风险收益特征 收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益 无上界的目标。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 1  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 58,782,251.46 2.本期利润 26,909,804.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 4.期末基金资产净值 1,873,840,591.28 5.期末基金份额净值 0.672 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 1.51% 0.72% 2.82% 0.56% -1.31% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 黄瑞庆 指数与 2015-02-09 - 14.2 2002 年起先后在融通基金、 2  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 量化投 长城基金、长盛基金、财通 资部总 基金、合众资产管理股份有 经理/ 限公司从事研究、投资、管 基金经 理等工作。2013 年加入博时 理 基金管理有限公司,历任股 票投资部 EFT 及量化组投资 副总监、基金经理助理、股 票投资部量化投资组投资副 总监(主持工作)、股票投资 部量化投资组投资总监。现 任指数与量化投资部总经理 兼博时价值增长混合基金、 博时价值增长贰号混合基 金、博时特许价值混合基金 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度,市场继续维持二季度的震荡格局,方向性不明显。8 月初,市场迎 来一波短暂的蓝筹行情,但热度未能延续,随后市场又进入盘整。整体而言,相对价值、 反转、技术类因子三季度占优,大小盘有趋势性切换。三季度,大盘股指数微涨,以中 证 1000 为代表的小盘指数微跌。行业层面,家电持续领先,房地产、建筑、建材强势 回归;传媒、计算机继续低迷,食品饮料、有色遭遇反转,国防军工领跌。 本基金始终坚持价值投资理念,在市场下行过程中,布局了一些主题性的机会,并 3  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 通过多样化的策略,切合市场的风格特征,分散基金的风险暴露。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.672 元,累计份额净值为 2.127 元,报告期内净值增长率为 1.51%,同期业绩基准涨幅 为 2.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 1,490,967,720.17 71.90 其中:股票 1,490,967,720.17 71.90 2 固定收益投资 409,395,000.00 19.74 其中:债券 409,395,000.00 19.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 164,038,834.06 7.91 7 其他各项资产 9,375,935.40 0.45 8 合计 2,073,777,489.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 82,816,368.40 4.42 C 制造业 318,825,963.04 17.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,243,541.80 0.97 E 建筑业 105,932,426.76 5.65 F 批发和零售业 108,605,683.60 5.80 G 交通运输、仓储和邮政业 32,305,572.58 1.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,088,565.00 0.43 4  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 J 金融业 737,911,418.89 39.38 K 房地产业 59,269,527.10 3.16 L 租赁和商务服务业 9,163,116.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 9,805,537.00 0.52 合计 1,490,967,720.17 79.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601166 兴业银行 4,432,700 70,790,219.00 3.78 2 601398 工商银行 13,319,439 59,005,114.77 3.15 3 600153 建发股份 4,581,322 50,806,860.98 2.71 4 601328 交通银行 9,167,400 50,695,722.00 2.71 5 601009 南京银行 4,856,070 49,823,278.20 2.66 6 601988 中国银行 12,512,100 42,165,777.00 2.25 7 600739 辽宁成大 2,015,516 37,629,683.72 2.01 8 600000 浦发银行 2,249,697 37,097,503.53 1.98 9 601998 中信银行 6,104,927 36,507,463.46 1.95 10 601318 中国平安 910,795 31,112,757.20 1.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 399,346,000.00 21.31 其中:政策性金融债 399,346,000.00 21.31 4 企业债券 10,049,000.00 0.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 409,395,000.00 21.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 080205 08 国开 05 1,000,000 103,460,000.00 5.52 2 150201 15 国开 01 800,000 81,248,000.00 4.34 3 150207 15 国开 07 600,000 61,338,000.00 3.27 5  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4 140216 14 国开 16 500,000 50,760,000.00 2.71 5 150312 15 进出 12 500,000 50,670,000.00 2.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 422,479.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,950,108.17 5 应收申购款 3,347.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,375,935.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 2,837,482,633.58 报告期基金总申购份额 18,159,069.36 减:报告期基金总赎回份额 66,067,838.19 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,789,573,864.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民 币,其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币,累计分红约 738.04 亿元人民币,是目 前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100 指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前 10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率 在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合 A,今年以来净 值增长率在同类排名前 1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净 值增长率为 5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。 黄金基金中,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率为 28.42%,在同类 8 只基金 7  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 中排名第一。 固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支 付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和 第五,博时信用债纯债排名前 1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率 在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月定开债今年以来净 值增长率在同类排名前 1/4。 QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.98%,在同类 QDII 债券基金 11 只中排名前 1/2。 2、其他大事件 2016 年 8 月 5 日,由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016 年 ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时价值增长贰号证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 8  博时价值增长贰号证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 博时基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 9