博时价值增长贰号证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................... 1 1.1重要提示......................................................................................................................................... 1 1.2目录................................................................................................................................................. 2§2基金简介.................................................................................................................................................. 4 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 4 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 4 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 4 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 4 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 4§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 5 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 5 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 5§4管理人报告.............................................................................................................................................. 6 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 8 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 9 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 9 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 10 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................... 10§5托管人报告............................................................................................................................................ 10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 10 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 10 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 10§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................... 10 6.1资产负债表................................................................................................................................... 10 6.2利润表........................................................................................................................................... 12 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 12 6.4报表附注....................................................................................................................................... 13§7投资组合报告........................................................................................................................................ 28 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 28 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 29 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 36 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............. 36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 36 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 36 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................... 36 7.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 37§8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 37 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 37 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................... 38§9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 38§10重大事件揭示...................................................................................................................................... 38 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 38 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 38 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 38 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 38 10.5报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 38 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 39 10.8其他重大事件............................................................................................................................. 41§11备查文件目录...................................................................................................................................... 42 11.1备查文件目录............................................................................................................................. 42 11.2存放地点..................................................................................................................................... 42 11.3查阅方式..................................................................................................................................... 43 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时价值增长贰号证券投资基金 基金简称 博时价值增长贰号混合 基金主代码 050201 交易代码 050201(前端) 051201(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月27日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,837,482,633.58份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资 投资目标 策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持 基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。 自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为价值增长线，自 业绩比较基准 2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%× 中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为 核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 孙麒清 田青 负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 7088号招商银行大厦29层 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -233,263,964.35 本期利润 -293,426,089.27 加权平均基金份额本期利润 -0.1024 本期加权平均净值利润率 -15.66% 本期基金份额净值增长率 -13.35% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -957,858,857.99 期末可供分配基金份额利润 -0.3376 期末基金资产净值 1,879,623,775.59 期末基金份额净值 0.662 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 90.35% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.69% 1.03% -0.10% 0.69% 1.79% 0.34% 过去三个月 -0.45% 0.87% -1.27% 0.71% 0.82% 0.16% 过去六个月 -13.35% 1.56% -10.35% 1.29% -3.00% 0.27% 过去一年 -23.47% 1.86% -19.03% 1.61% -4.44% 0.25% 过去三年 14.73% 1.53% 38.39% 1.29% -23.66% 0.24% 自基金合同生 90.35% 1.38% 232.12% 1.12% -141.77% 0.26% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。 固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.12%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”大奖。 2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。 2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。 2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 2002年起先后在融通基金、长城基 金、长盛基金、财通基金、合众资 产管理股份有限公司从事研究、投 资、管理等工作。2013年加入博时 基金管理有限公司，历任股票投资 指数与量化投 2015-02-0 部EFT及量化组投资副总监、基金 黄瑞庆 资部总经理/ 9 - 14 经理助理、股票投资部量化投资组 基金经理 投资副总监（主持工作）、股票投 资部量化投资组投资总监。现任指 数与量化投资部总经理兼博时价 值增长混合基金、博时价值增长贰 号混合基金、博时特许价值混合基 金的基金经理。 2014年1月至2015年4月在平安 研究员兼基金 2015-07-2 磐海资本工作，任策略研究部策略 周江 经理助理 7 - 1.2 研究员。2015年4月23日加入博 时基金管理有限公司，现任股票投 资部研究员兼基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，A股市场呈现波动性递减的特征，1月份在熔断机制导致的流动性危机和人民币贬值预期的双重压力下，市场经历了快速的下跌，3月美联储暂缓加息，靴子落地，市场情绪回暖，4月，一季度CPI数据高企，市场对经济运行担忧加重，市场上行受挫，进入整理阶段。整体而言，价值、技术因子一季度表现出众，成长、质量、分析师因子二季度占优，风格因子切换频繁。上半年上证50跌幅较小，在13%左右，沪深300跌幅接近16%，中小板指、创业板指跌幅接近18%。行业层面，食品饮料、煤炭、有色、银行和家电跌幅较小，在10%以内；传媒、交运、商贸零售、餐饮旅游和计算机跌幅较大，均超过25%。 本基金始终坚持价值投资理念，在市场下行过程中，布局了一些主题性的机会，并通过多样化的策略，切合市场的风格特征，分散基金的风险暴露。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.662元，累计份额净值为2.117元，报告期内净值增长率为-13.35%，同期业绩基准涨幅为-10.35%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年3季度，国内方面，通胀压力有望减小，货币政策进一步宽松，市场下半年展望回暖，风险偏好提升。国际方面，英国脱欧之后，各大央行将陆续推出维稳措施，宏观环境温和，美国基本面数据企稳，美联储加息预期被进一步抑制。汇率方面，人民币贬值压力仍然存在。供给侧改革和国企改革稳步推进，各类新兴主题的投资机会也会凸显。 伴随2016年半年报信息的披露，各类经营稳健、业绩突出的企业值得关注，分析师一致预期相关的因子有可能获得良好的表现，事件类策略也有可能获得市场关注。 从估值角度看，小盘股风险得到一定的释放，在市场回暖预期的条件下，具有持续业绩支撑和良好外延性的股票将会在下一个季度中领先。大盘蓝筹估值相对合理，在下一季度，仍有可能触发相当多的事件性机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.3.1 163,983,763.99 226,857,414.51 结算备付金 11,979,351.80 15,503,420.85 存出保证金 710,519.35 582,410.97 交易性金融资产 6.4.3.2 1,907,445,032.41 2,094,552,283.87 其中：股票投资 1,468,058,032.41 1,614,945,283.87 基金投资 - - 债券投资 439,387,000.00 479,607,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 8,532,978.72 11,787,532.32 应收股利 - - 应收申购款 7,373.47 51,521.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 2,092,659,019.74 2,349,334,584.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 199,999,500.00 129,999,605.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,125,419.40 2,074,167.63 应付管理人报酬 2,277,018.77 2,789,715.41 应付托管费 379,503.12 464,952.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 8,435,865.20 4,657,067.15 应交税费 23,280.00 23,280.00 应付利息 485,431.51 227,215.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 309,226.15 221,055.83 负债合计 213,035,244.15 140,457,058.72 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 2,837,482,633.58 2,891,900,895.08 未分配利润 6.4.3.10 -957,858,857.99 -683,023,369.45 所有者权益合计 1,879,623,775.59 2,208,877,525.63 负债和所有者权益总计 2,092,659,019.74 2,349,334,584.35 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值0.662元，基金份额总额2,837,482,633.58份。 6.2利润表 会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年6 2016年6月30日 月30日 一、收入 -262,879,506.89 673,730,613.38 1.利息收入 10,050,565.39 15,921,431.74 其中：存款利息收入 6.4.3.11 675,025.79 315,066.05 债券利息收入 9,348,916.73 15,606,365.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,622.87 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -212,774,962.70 594,833,201.42 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -223,828,680.91 501,822,766.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -527,410.00 65,780,979.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 11,581,128.21 27,229,455.99 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 -60,162,124.92 62,854,473.77 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 7,015.34 121,506.45 减：二、费用 30,546,582.38 44,062,450.19 1．管理人报酬 13,984,301.80 26,091,020.67 2．托管费 2,330,716.95 4,348,503.37 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 12,741,758.65 4,618,323.75 5．利息支出 1,260,451.48 8,762,830.46 其中：卖出回购金融资产支出 1,260,451.48 8,762,830.46 6．其他费用 6.4.3.19 229,353.50 241,771.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -293,426,089.27 629,668,163.19 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -293,426,089.27 629,668,163.19 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,891,900,895.08 -683,023,369.45 2,208,877,525.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -293,426,089.27 -293,426,089.27 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -54,418,261.50 18,590,600.73 -35,827,660.77 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 20,081,266.39 -6,876,669.62 13,204,596.77 2.基金赎回款 -74,499,527.89 25,467,270.35 -49,032,257.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,837,482,633.58 -957,858,857.99 1,879,623,775.59 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,225,439,630.67 -1,380,508,587.00 3,844,931,043.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 629,668,163.19 629,668,163.19 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,108,102,824.47 329,295,026.05 -1,778,807,798.42 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 102,753,210.37 -18,198,652.60 84,554,557.77 2.基金赎回款 -2,210,856,034.84 347,493,678.65 -1,863,362,356.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,117,336,806.20 -421,545,397.76 2,695,791,408.44 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 163,983,763.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 163,983,763.99 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,442,922,801.77 1,468,058,032.41 25,135,230.64 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 10,000,000.00 10,136,000.00 136,000.00 债券 银行间市场 428,859,520.00 429,251,000.00 391,480.00 合计 438,859,520.00 439,387,000.00 527,480.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,881,782,321.77 1,907,445,032.41 25,662,710.64 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 28,697.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,390.70 应收债券利息 8,498,571.04 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 319.70 合计 8,532,978.72 6.4.3.6其他资产 无余额。6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,435,365.20 银行间市场应付交易费用 500.00 合计 8,435,865.20 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 375.69 其他应付款 - 预提费用 308,850.46 合计 309,226.15 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,891,900,895.08 2,891,900,895.08 本期申购 20,081,266.39 20,081,266.39 本期赎回（以“-”号填列） -74,499,527.89 -74,499,527.89 本期末 2,837,482,633.58 2,837,482,633.58 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -207,890,190.59 -475,133,178.86 -683,023,369.45 本期利润 -233,263,964.35 -60,162,124.92 -293,426,089.27 本期基金份额交易产生的 6,969,238.64 11,621,362.09 18,590,600.73 变动数 其中：基金申购款 -2,561,712.49 -4,314,957.13 -6,876,669.62 基金赎回款 9,530,951.13 15,936,319.22 25,467,270.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -434,184,916.30 -523,673,941.69 -957,858,857.99 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 604,083.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 63,622.24 其他 7,320.05 合计 675,025.79 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 4,452,028,506.81 减：卖出股票成本总额 4,675,857,187.72 买卖股票差价收入 -223,828,680.91 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 206,074,376.71 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 200,645,310.00 成本总额 减：应收利息总额 5,956,476.71 买卖债券差价收入 -527,410.00 6.4.3.14衍生工具收益 无发生额。6.4.3.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,581,128.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,581,128.21 6.4.3.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -60,162,124.92 ——股票投资 -56,693,134.92 ——债券投资 -3,468,990.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -60,162,124.92 6.4.3.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 5,944.99 转换费收入 1,070.35 合计 7,015.34 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 12,740,058.65 银行间市场交易费用 1,700.00 合计 12,741,758.65 6.4.3.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 11,503.04 中债公司账户服务费 9,000.00 合计 229,353.50 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。6.4.4.2资产负债表日后事项 无。6.4.5关联方关系6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年6月30日 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 1,095,298,900.73 12.12% - - 6.4.6.1.2权证交易 无。6.4.6.1.3应支付关联方的佣金 无。6.4.6.2关联方报酬6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,984,301.80 26,091,020.67 其中：支付销售机构的客户维护费 2,132,441.63 3,990,137.72 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,330,716.95 4,348,503.37 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.6.4各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 163,983,763.99 604,083.50 10,533,211. 252,572.33 司 57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.6.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.7利润分配情况 无。6.4.8期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌日期 复牌开 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 盘单价 成本总额 估值总额 600019宝钢股份 2016-06-24重大事项 4.90 - - 1,713,700 9,336,035.41 8,397,130.00 600166福田汽车 2016-06-29重大事项 5.52 2016-07-01 5.62 1,634,259 8,915,706.03 9,021,109.68 600295鄂尔多斯 2016-06-29重大事项 7.89 2016-07-14 8.46 853,801 6,601,764.05 6,736,489.89 600318新力金融 2016-03-23重大事项 26.84 - - 87,900 2,136,024.88 2,359,236.00 600853龙建股份 2016-06-27重大事项 5.15 2016-07-01 5.23 293,200 1,492,542.79 1,509,980.00 601168西部矿业 2016-01-29重大事项 5.93 2016-07-22 6.52 318,602 2,176,915.97 1,889,309.86 000002万科A 2015-12-18重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 900,058 11,262,666.71 16,381,055.60 000401冀东水泥 2016-04-05重大事项 10.60 2016-07-14 11.32 492,900 5,404,042.50 5,224,740.00 000415渤海金控 2016-01-29重大事项 6.82 - - 182,900 1,303,622.00 1,247,378.00 000651格力电器 2016-02-19重大事项 22.07 - - 314,114 6,672,020.73 6,932,495.98 000728国元证券 2016-06-07重大事项 16.72 2016-06-08 17.37 606,500 9,921,320.22 10,140,680.00 000962*ST东钽 2016-02-01重大事项 9.32 2016-07-29 9.79 359,300 3,741,662.67 3,348,676.00 002012凯恩股份 2016-01-18重大事项 8.71 2016-07-18 8.80 15,500 139,550.56 135,005.00 002207准油股份 2015-12-15重大事项 21.42 - - 9,200 158,025.74 197,064.00 002314南山控股 2016-03-04重大事项 6.83 2016-07-19 7.51 47,660 321,765.35 325,517.80 300035中科电气 2016-05-20重大事项 13.76 - - 183,800 2,214,856.71 2,529,088.00 300038梅泰诺 2015-12-15重大事项 50.58 - - 57 2,681.86 2,883.06 300466赛摩电气 2016-06-24重大事项 29.86 - - 56,500 1,960,710.90 1,687,090.00 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额199,999,500.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 080205 08国开05 2016-07-01 103.52 1,000,000 103,520,000.00 150201 15国开01 2016-07-01 101.61 800,000 81,288,000.00 150207 15国开07 2016-07-01 102.26 200,000 20,452,000.00 合计 - - - 2,000,000 205,260,000.00 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.9金融工具风险及管理6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年06月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.54%(2015年12月31日：0.47%)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.8.2中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有199,999,500.00元将在1个月内到期外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 163,983,763.99 163,983,763.99 结算备付金 11,979,351.80 11,979,351.80 存出保证金 710,519.35 710,519.35 交易性金融资产 161,510,000.00 277,877,000.00 1,468,058,032.411,907,445,032.41 应收利息 8,532,978.72 8,532,978.72 应收申购款 7,373.47 7,373.47 资产总计 338,183,635.14 277,877,000.00 1,476,598,384.602,092,659,019.74 负债 卖出回购金融资产 199,999,500.00 199,999,500.00 款 应付赎回款 1,125,419.40 1,125,419.40 应付管理人报酬 2,277,018.77 2,277,018.77 应付托管费 379,503.12 379,503.12 应付交易费用 8,435,865.20 8,435,865.20 应交税费 23,280.00 23,280.00 应付利息 485,431.51 485,431.51 其他负债 309,226.15 309,226.15 负债总计 199,999,500.00 13,035,744.15 213,035,244.15 利率敏感度缺口 138,184,135.14 277,877,000.00 1,463,562,640.451,879,623,775.59 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 226,857,414.51 - - - 226,857,414.51 结算备付金 15,503,420.85 - - - 15,503,420.85 存出保证金 582,410.97 - - - 582,410.97 交易性金融资产 291,277,000.00 188,330,000.00 - 1,614,945,283.872,094,552,283.87 应收利息 - - - 11,787,532.32 11,787,532.32 应收申购款 - - - 51,521.83 51,521.83 资产总计 534,220,246.33 188,330,000.00 - 1,626,784,338.022,349,334,584.35 负债 卖出回购金融资产 129,999,605.00 - - - 129,999,605.00 款 应付赎回款 - - - 2,074,167.63 2,074,167.63 应付管理人报酬 - - - 2,789,715.41 2,789,715.41 应付托管费 - - - 464,952.54 464,952.54 应付交易费用 - - - 4,657,067.15 4,657,067.15 应交税费 23,280.00 23,280.00 应付利息 227,215.16 227,215.16 其他负债 - - - 221,055.83 221,055.83 129,999,605.00 - - 10,457,453.72 140,457,058.72负债总计 404,220,641.33 188,330,000.00 - 1,616,326,884.302,208,877,525.63利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约136 减少约124 市场利率下降25个基点 增加约136 增加约124 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 占基金资产净 例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,468,058,032. 78.10 1,614,945,283.8 73.11 41 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,468,058,032. 78.10 1,614,945,283.8 73.11 41 7 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 沪深300指数下降5% 减少约9,187 减少约8,615 沪深300指数上升5% 增加约9,187 增加约8,615 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,389,993,103.54，属于第二层级的余额为517,451,928.87元，无属于第三层级的余额。(2015年12月31日，属于第一层次的余额为1,415,905,158.99元，属于第二层次的余额为678,647,124.88元，无属于第三层次的余额) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债、可分离债、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,468,058,032.41 70.15 其中：股票 1,468,058,032.41 70.15 2 固定收益投资 439,387,000.00 21.00 其中：债券 439,387,000.00 21.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 175,963,115.79 8.41 7 其他各项资产 9,250,871.54 0.44 8 合计 2,092,659,019.74 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,521,976.00 0.61 B 采矿业 31,252,684.03 1.66 C 制造业 513,003,946.90 27.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,400,418.76 1.09 E 建筑业 29,508,702.52 1.57 F 批发和零售业 141,414,581.30 7.52 G 交通运输、仓储和邮政业 34,595,955.56 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,905,368.00 1.70 J 金融业 575,519,254.66 30.62 K 房地产业 73,184,624.68 3.89 L 租赁和商务服务业 2,935,904.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 2,203,432.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 611,184.00 0.03 S 综合 - - 合计 1,468,058,032.41 78.10 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600153 建发股份 6,310,022 75,720,264.00 4.03 2 000001 平安银行 4,782,160 41,604,792.00 2.21 3 600739 辽宁成大 2,149,816 33,472,635.12 1.78 4 600000 浦发银行 2,050,997 31,934,023.29 1.70 5 601998 中信银行 5,353,727 30,355,632.09 1.61 6 601328 交通银行 4,658,400 26,226,792.00 1.40 7 601318 中国平安 792,795 25,401,151.80 1.35 8 002673 西部证券 809,400 20,931,084.00 1.11 9 600958 东方证券 1,244,400 20,918,364.00 1.11 10 600109 国金证券 1,533,000 20,664,840.00 1.10 11 601166 兴业银行 1,355,100 20,651,724.00 1.10 12 601198 东兴证券 837,000 20,456,280.00 1.09 13 601788 光大证券 1,199,900 20,326,306.00 1.08 14 000166 申万宏源 2,415,100 20,310,991.00 1.08 15 601555 东吴证券 1,508,800 20,217,920.00 1.08 16 600061 国投安信 1,132,700 20,184,714.00 1.07 17 000783 长江证券 1,737,600 20,156,160.00 1.07 18 601377 兴业证券 2,713,900 20,055,721.00 1.07 19 002736 国信证券 1,150,245 19,841,726.25 1.06 20 000750 国海证券 2,673,500 19,757,165.00 1.05 21 000686 东北证券 1,526,824 19,711,297.84 1.05 22 002500 山西证券 1,181,500 19,565,640.00 1.04 23 000002 万科A 900,058 16,381,055.60 0.87 24 601009 南京银行 1,277,400 11,994,786.00 0.64 25 000599 青岛双星 1,701,500 11,706,320.00 0.62 26 600016 民生银行 1,305,200 11,655,436.00 0.62 27 000712 锦龙股份 532,200 11,048,472.00 0.59 28 601601 中国太保 400,540 10,830,601.60 0.58 29 000959 首钢股份 2,822,900 10,444,730.00 0.56 30 000728 国元证券 606,500 10,140,680.00 0.54 31 601628 中国人寿 481,400 10,022,748.00 0.53 32 600104 上汽集团 483,131 9,802,727.99 0.52 33 000892 星美联合 690,986 9,777,451.90 0.52 34 601818 光大银行 2,598,905 9,771,882.80 0.52 35 601288 农业银行 3,016,200 9,651,840.00 0.51 36 600048 保利地产 1,117,400 9,643,162.00 0.51 37 000528 柳工 1,485,648 9,626,999.04 0.51 38 600266 北京城建 759,200 9,482,408.00 0.50 39 600690 青岛海尔 1,060,600 9,418,128.00 0.50 40 601668 中国建筑 1,763,700 9,382,884.00 0.50 41 600028 中国石化 1,978,900 9,340,408.00 0.50 42 000926 福星股份 794,756 9,322,487.88 0.50 43 600816 安信信托 546,000 9,211,020.00 0.49 44 601186 中国铁建 924,200 9,205,032.00 0.49 45 000550 江铃汽车 372,601 9,076,560.36 0.48 46 600166 福田汽车 1,634,259 9,021,109.68 0.48 47 600705 中航资本 1,528,800 8,989,344.00 0.48 48 000898 鞍钢股份 2,343,300 8,974,839.00 0.48 49 600050 XD中国联 2,355,300 8,973,693.00 0.48 50 000830 鲁西化工 1,980,120 8,950,142.40 0.48 51 600029 南方航空 1,267,400 8,947,844.00 0.48 52 000333 美的集团 376,850 8,938,882.00 0.48 53 000157 中联重科 2,159,000 8,916,670.00 0.47 54 600269 赣粤高速 2,048,500 8,910,975.00 0.47 55 000709 河钢股份 3,200,508 8,865,407.16 0.47 56 000338 潍柴动力 1,133,500 8,852,635.00 0.47 57 601633 长城汽车 1,031,700 8,707,548.00 0.46 58 600015 华夏银行 873,201 8,635,957.89 0.46 59 601111 XD中国国 1,270,700 8,589,932.00 0.46 60 600741 华域汽车 602,900 8,446,629.00 0.45 61 600019 宝钢股份 1,713,700 8,397,130.00 0.45 62 002417 三元达 549,708 8,372,052.84 0.45 63 600027 华电国际 1,687,600 8,353,620.00 0.44 64 600644 乐山电力 1,016,782 8,317,276.76 0.44 65 000863 三湘股份 789,447 7,262,912.40 0.39 66 000651 格力电器 314,114 6,932,495.98 0.37 67 002006 精功科技 498,000 6,737,940.00 0.36 68 600295 鄂尔多斯 853,801 6,736,489.89 0.36 69 000698 沈阳化工 976,335 6,385,230.90 0.34 70 603003 龙宇燃油 331,848 6,358,207.68 0.34 71 600519 贵州茅台 21,700 6,334,664.00 0.34 72 600399 抚顺特钢 947,800 6,132,266.00 0.33 73 601390 中国中铁 879,600 6,130,812.00 0.33 74 600381 ST春天 442,607 6,059,289.83 0.32 75 600746 江苏索普 609,770 5,994,039.10 0.32 76 002696 百洋股份 310,400 5,941,056.00 0.32 77 600887 伊利股份 350,400 5,841,168.00 0.31 78 300313 天山生物 340,300 5,580,920.00 0.30 79 300192 科斯伍德 437,100 5,564,283.00 0.30 80 600093 禾嘉股份 440,000 5,460,400.00 0.29 81 002544 杰赛科技 165,200 5,297,964.00 0.28 82 000401 冀东水泥 492,900 5,224,740.00 0.28 83 000521 美菱电器 852,233 5,138,964.99 0.27 84 000568 泸州老窖 165,700 4,921,290.00 0.26 85 000858 五粮液 142,600 4,638,778.00 0.25 86 002304 洋河股份 61,200 4,401,504.00 0.23 87 600809 山西汾酒 197,800 4,387,204.00 0.23 88 600549 厦门钨业 147,500 4,382,225.00 0.23 89 600111 北方稀土 327,700 4,361,687.00 0.23 90 603589 口子窖 119,600 4,330,716.00 0.23 91 300022 吉峰农机 525,800 4,306,302.00 0.23 92 600980 北矿科技 147,200 4,254,080.00 0.23 93 000895 双汇发展 200,400 4,184,352.00 0.22 94 600366 宁波韵升 174,100 4,155,767.00 0.22 95 600239 云南城投 888,300 4,121,712.00 0.22 96 000561 烽火电子 365,600 4,065,472.00 0.22 97 600501 航天晨光 218,500 4,020,400.00 0.21 98 600073 上海梅林 350,227 4,010,099.15 0.21 99 002329 皇氏集团 263,687 3,952,668.13 0.21 100 000969 安泰科技 281,600 3,950,848.00 0.21 101 002516 旷达科技 646,300 3,897,189.00 0.21 102 600259 广晟有色 66,400 3,802,064.00 0.20 103 600356 恒丰纸业 341,579 3,654,895.30 0.19 104 600392 盛和资源 223,000 3,652,740.00 0.19 105 600159 大龙地产 732,732 3,421,858.44 0.18 106 300138 晨光生物 204,800 3,420,160.00 0.18 107 600529 山东药玻 193,700 3,411,057.00 0.18 108 000711 京蓝科技 153,460 3,406,812.00 0.18 109 000906 物产中拓 285,000 3,382,950.00 0.18 110 300340 科恒股份 42,300 3,351,429.00 0.18 111 000962 *ST东钽 359,300 3,348,676.00 0.18 112 300103 达刚路机 178,700 3,341,690.00 0.18 113 600862 中航高科 232,200 3,292,596.00 0.18 114 000572 海马汽车 631,677 3,278,403.63 0.17 115 300045 华力创通 169,100 3,238,265.00 0.17 116 000059 华锦股份 334,000 3,106,200.00 0.17 117 002213 特尔佳 152,800 3,020,856.00 0.16 118 000036 华联控股 350,716 2,879,378.36 0.15 119 600137 浪莎股份 86,400 2,530,656.00 0.13 120 300035 中科电气 183,800 2,529,088.00 0.13 121 600810 神马股份 337,900 2,524,113.00 0.13 122 600778 友好集团 257,800 2,500,660.00 0.13 123 002060 粤水电 359,400 2,469,078.00 0.13 124 002627 宜昌交运 115,800 2,450,328.00 0.13 125 600148 长春一东 111,000 2,445,330.00 0.13 126 002076 雪莱特 145,300 2,426,510.00 0.13 127 600215 长春经开 343,000 2,425,010.00 0.13 128 600478 科力远 199,800 2,411,586.00 0.13 129 002338 奥普光电 38,900 2,390,405.00 0.13 130 601137 博威合金 178,012 2,387,140.92 0.13 131 000985 大庆华科 96,372 2,383,279.56 0.13 132 600318 新力金融 87,900 2,359,236.00 0.13 133 600206 有研新材 174,800 2,351,060.00 0.13 134 300346 南大光电 52,300 2,339,379.00 0.12 135 600128 弘业股份 180,100 2,310,683.00 0.12 136 600058 五矿发展 122,800 2,304,956.00 0.12 137 300132 青松股份 285,700 2,297,028.00 0.12 138 000785 武汉中商 205,730 2,293,889.50 0.12 139 300127 银河磁体 89,900 2,290,652.00 0.12 140 002056 横店东磁 134,600 2,288,200.00 0.12 141 000970 中科三环 156,100 2,265,011.00 0.12 142 600302 标准股份 268,300 2,253,720.00 0.12 143 300321 同大股份 67,900 2,253,601.00 0.12 144 000758 中色股份 290,600 2,252,150.00 0.12 145 600099 林海股份 190,100 2,237,477.00 0.12 146 002600 江粉磁材 184,800 2,232,384.00 0.12 147 300224 正海磁材 98,400 2,230,728.00 0.12 148 300446 乐凯新材 45,300 2,228,760.00 0.12 149 600243 青海华鼎 218,100 2,224,620.00 0.12 150 000404 华意压缩 230,000 2,212,600.00 0.12 151 000795 英洛华 242,800 2,211,908.00 0.12 152 603698 航天工程 80,300 2,203,432.00 0.12 153 000020 深华发A 101,300 2,200,236.00 0.12 154 300309 吉艾科技 165,000 2,191,200.00 0.12 155 600605 汇通能源 113,500 2,189,415.00 0.12 156 002231 奥维通信 140,200 2,167,492.00 0.12 157 300025 华星创业 150,600 2,159,604.00 0.11 158 002593 日上集团 282,100 2,149,602.00 0.11 159 000737 南风化工 397,300 2,145,420.00 0.11 160 002745 木林森 61,900 2,103,981.00 0.11 161 002741 光华科技 82,600 2,103,822.00 0.11 162 002648 卫星石化 232,272 2,099,738.88 0.11 163 002552 宝鼎科技 136,100 2,089,135.00 0.11 164 002270 法因数控 128,600 2,088,464.00 0.11 165 002633 申科股份 92,700 2,079,261.00 0.11 166 600459 贵研铂业 69,400 2,073,672.00 0.11 167 002124 天邦股份 192,660 2,051,829.00 0.11 168 002147 新光圆成 131,700 2,040,033.00 0.11 169 002214 大立科技 164,300 2,025,819.00 0.11 170 603686 龙马环卫 55,500 2,024,085.00 0.11 171 002490 山东墨龙 227,500 2,022,475.00 0.11 172 000753 漳州发展 451,100 2,016,417.00 0.11 173 601069 西部黄金 86,600 2,009,986.00 0.11 174 300471 厚普股份 42,000 2,009,280.00 0.11 175 002160 常铝股份 229,327 2,008,904.52 0.11 176 002111 威海广泰 76,200 2,003,298.00 0.11 177 600117 西宁特钢 398,100 2,002,443.00 0.11 178 600888 新疆众和 279,900 1,992,888.00 0.11 179 300081 恒信移动 116,300 1,977,100.00 0.11 180 002536 西泵股份 130,900 1,975,281.00 0.11 181 002721 金一文化 101,600 1,963,928.00 0.10 182 600677 XD航天通 106,200 1,959,390.00 0.10 183 600126 杭钢股份 324,100 1,944,600.00 0.10 184 300264 佳创视讯 148,200 1,942,902.00 0.10 185 002716 金贵银业 103,400 1,923,240.00 0.10 186 002460 赣锋锂业 57,400 1,920,030.00 0.10 187 002193 山东如意 116,300 1,908,483.00 0.10 188 603979 金诚信 79,500 1,907,205.00 0.10 189 600507 方大特钢 395,884 1,900,243.20 0.10 190 000426 兴业矿业 251,400 1,890,528.00 0.10 191 601168 西部矿业 318,602 1,889,309.86 0.10 192 600231 凌钢股份 797,000 1,888,890.00 0.10 193 300272 开能环保 122,100 1,884,003.00 0.10 194 002137 麦达数字 110,600 1,875,776.00 0.10 195 601958 金钼股份 229,500 1,870,425.00 0.10 196 002378 章源钨业 178,800 1,868,460.00 0.10 197 300395 菲利华 69,600 1,863,888.00 0.10 198 603328 依顿电子 63,000 1,861,020.00 0.10 199 002148 北纬通信 92,500 1,845,375.00 0.10 200 002420 毅昌股份 210,104 1,827,904.80 0.10 201 000697 炼石有色 79,900 1,825,715.00 0.10 202 000657 中钨高新 120,300 1,822,545.00 0.10 203 002182 云海金属 91,400 1,818,860.00 0.10 204 603167 渤海轮渡 180,500 1,795,975.00 0.10 205 002615 哈尔斯 98,900 1,786,134.00 0.10 206 600456 宝钛股份 88,600 1,782,632.00 0.09 207 603993 洛阳钼业 423,400 1,757,110.00 0.09 208 002428 云南锗业 101,500 1,743,770.00 0.09 209 000762 西藏矿业 70,200 1,735,344.00 0.09 210 603399 新华龙 150,700 1,731,543.00 0.09 211 300063 天龙集团 56,700 1,688,526.00 0.09 212 300466 赛摩电气 56,500 1,687,090.00 0.09 213 600168 武汉控股 171,400 1,672,864.00 0.09 214 002110 三钢闽光 275,300 1,662,812.00 0.09 215 000900 现代投资 244,400 1,647,256.00 0.09 216 000967 盈峰环境 73,900 1,639,841.00 0.09 217 000510 金路集团 232,900 1,639,616.00 0.09 218 300062 中能电气 67,600 1,637,948.00 0.09 219 600997 开滦股份 313,400 1,629,680.00 0.09 220 002015 霞客环保 169,600 1,624,768.00 0.09 221 002204 大连重工 394,992 1,595,767.68 0.08 222 600688 上海石化 259,500 1,582,950.00 0.08 223 002668 奥马电器 25,500 1,552,185.00 0.08 224 600747 大连控股 353,600 1,545,232.00 0.08 225 002602 世纪华通 83,200 1,541,696.00 0.08 226 002487 大金重工 174,089 1,540,687.65 0.08 227 600623 华谊集团 77,200 1,529,332.00 0.08 228 002242 九阳股份 83,400 1,516,212.00 0.08 229 600853 龙建股份 293,200 1,509,980.00 0.08 230 600850 华东电脑 52,390 1,503,069.10 0.08 231 600487 亨通光电 117,600 1,479,408.00 0.08 232 601169 北京银行 141,630 1,468,703.10 0.08 233 000429 粤高速A 258,500 1,421,750.00 0.08 234 601398 工商银行 301,790 1,339,947.60 0.07 235 600505 西昌电力 147,200 1,313,024.00 0.07 236 000415 渤海金控 182,900 1,247,378.00 0.07 237 601988 中国银行 295,500 948,555.00 0.05 238 002149 西部材料 27,400 873,512.00 0.05 239 002394 联发股份 51,000 770,100.00 0.04 240 600795 国电电力 253,800 743,634.00 0.04 241 601989 中国重工 112,600 712,758.00 0.04 242 000419 通程控股 85,400 621,712.00 0.03 243 600695 绿庭投资 73,100 614,771.00 0.03 244 601999 出版传媒 64,200 611,184.00 0.03 245 002233 塔牌集团 74,700 599,841.00 0.03 246 600812 华北制药 95,900 595,539.00 0.03 247 600518 康美药业 37,000 562,030.00 0.03 248 601336 新华保险 13,291 536,956.40 0.03 249 002466 天齐锂业 11,020 470,443.80 0.03 250 601006 大秦铁路 72,949 469,791.56 0.02 251 601857 中国石油 59,700 431,631.00 0.02 252 600637 东方明珠 16,700 405,309.00 0.02 253 600585 海螺水泥 24,881 361,769.74 0.02 254 601088 中国神华 24,431 343,744.17 0.02 255 600010 包钢股份 118,300 338,338.00 0.02 256 600893 中航动力 9,600 332,640.00 0.02 257 002314 南山控股 47,660 325,517.80 0.02 258 601669 中国电建 50,254 286,950.34 0.02 259 002645 华宏科技 9,600 253,440.00 0.01 260 000789 万年青 40,000 247,200.00 0.01 261 002392 北京利尔 46,900 231,686.00 0.01 262 002680 长生生物 5,482 227,722.28 0.01 263 600152 维科精华 20,900 226,765.00 0.01 264 600018 上港集团 39,200 199,920.00 0.01 265 601800 XD中国交 18,846 198,448.38 0.01 266 002207 准油股份 9,200 197,064.00 0.01 267 600150 中国船舶 8,500 189,210.00 0.01 268 600889 南京化纤 15,800 170,324.00 0.01 269 000548 湖南投资 20,900 162,184.00 0.01 270 000070 特发信息 6,100 159,942.00 0.01 271 002012 凯恩股份 15,500 135,005.00 0.01 272 300038 梅泰诺 57 2,883.06 0.00 273 000703 恒逸石化 12 118.44 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000001 平安银行 99,807,856.38 4.52 2 600000 浦发银行 95,073,606.53 4.30 3 601998 中信银行 75,524,438.05 3.42 4 601166 兴业银行 73,800,958.66 3.34 5 601328 交通银行 71,244,210.72 3.23 6 601988 中国银行 54,607,406.61 2.47 7 601009 南京银行 52,409,756.96 2.37 8 600015 华夏银行 51,995,905.29 2.35 9 601318 中国平安 45,804,156.53 2.07 10 601788 光大证券 41,217,776.53 1.87 11 002736 国信证券 39,127,234.77 1.77 12 000750 国海证券 34,958,605.46 1.58 13 601601 中国太保 29,976,563.33 1.36 14 601398 工商银行 29,611,385.10 1.34 15 600958 东方证券 28,484,579.37 1.29 16 601377 兴业证券 27,365,501.22 1.24 17 600061 国投安信 27,024,152.27 1.22 18 600188 兖州煤业 26,097,970.68 1.18 19 002142 宁波银行 25,009,640.34 1.13 20 600269 赣粤高速 24,653,810.97 1.12 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600000 浦发银行 86,809,648.93 3.93 2 601166 兴业银行 86,185,588.75 3.90 3 600015 华夏银行 84,805,608.10 3.84 4 601988 中国银行 79,559,931.00 3.60 5 601328 交通银行 75,992,956.77 3.44 6 601398 工商银行 73,412,205.36 3.32 7 000001 平安银行 68,750,876.22 3.11 8 601318 中国平安 56,993,143.70 2.58 9 601818 光大银行 52,474,420.14 2.38 10 601288 农业银行 51,797,416.39 2.34 11 600016 民生银行 51,497,550.94 2.33 12 601998 中信银行 44,812,757.33 2.03 13 601009 南京银行 40,010,339.28 1.81 14 600739 辽宁成大 39,841,674.58 1.80 15 601601 中国太保 35,437,790.08 1.60 16 600153 建发股份 35,119,015.51 1.59 17 601788 光大证券 32,177,044.71 1.46 18 002736 国信证券 31,866,350.52 1.44 19 600188 兖州煤业 25,955,338.11 1.18 20 002142 宁波银行 25,575,457.25 1.16 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,585,663,071.18 卖出股票的收入（成交）总额 4,452,028,506.81 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 429,251,000.00 22.84 其中：政策性金融债 429,251,000.00 22.84 4 企业债券 10,136,000.00 0.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 439,387,000.00 23.38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 080205 08国开05 1,000,000 103,520,000.00 5.51 2 150201 15国开01 800,000 81,288,000.00 4.32 3 150207 15国开07 600,000 61,356,000.00 3.26 4 140216 14国开16 500,000 50,890,000.00 2.71 5 130237 13国开37 500,000 50,160,000.00 2.67 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 710,519.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,532,978.72 5 应收申购款 7,373.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,250,871.54 7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 例 持有份额 比例 162,087.00 17,505.92 3,591,603.80 0.13% 2,833,891,029.78 99.87% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 167,401.36 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 - 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10-50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年9月27日）基金份额总额 1,692,841,702.70 本报告期期初基金份额总额 2,891,900,895.08 本报告期基金总申购份额 20,081,266.39 减：本报告期基金总赎回份额 74,499,527.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,837,482,633.58 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投 2 2,037,942,399.7 22.56% 1,897,933.49 25.35% - 8 华信证券 1 1,256,318,379.6 13.90% 918,751.81 12.27% - 6 国泰君安 4 1,177,594,457.1 13.03% 1,096,694.11 14.65% 新增1个 8 招商证券 3 1,095,298,900.7 12.12% 877,874.36 11.73% - 3 国金证券 1 1,007,553,575.2 11.15% 736,824.47 9.84% - 5 长江证券 2 628,132,235.85 6.95% 584,983.29 7.81% - 西南证券 1 603,542,217.75 6.68% 441,367.32 5.90% 新增1个 第一创业 2 519,257,454.20 5.75% 379,735.48 5.07% 新增1个 华创证券 2 401,129,314.08 4.44% 293,345.42 3.92% 新增1个 华泰证券 2 145,681,324.44 1.61% 135,675.77 1.81% - 国信证券 2 141,349,097.67 1.56% 103,368.91 1.38% - 中金公司 1 21,360,037.20 0.24% 19,892.76 0.27% - 安信证券 2 - - - - - 新时代 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - 撤销 万联证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - 新增1个 上海证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - 撤销2个 华鑫证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 总额的比例 额的比例 额的比例 安信证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时价值增长贰号证券投资基金2015年第4 中国证券报、上海证券 2016-01-20 季度报告 报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证券报、上海证券 2 基金增加中信期货有限公司为代销机构的公 报、证券时报 2016-03-09 告 关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金 中国证券报、上海证券 3 销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠 报、证券时报 2016-03-25 活动的公告 4 博时价值增长贰号证券投资基金2015年年度 中国证券报、上海证券 2016-03-26 报告（正文） 报、证券时报 5 博时价值增长贰号证券投资基金2015年年度 中国证券报、上海证券 2016-03-26 报告（摘要） 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次 中国证券报、上海证券 6 方资产管理有限公司为代销机构并参加其费 报、证券时报 2016-03-29 率优惠活动的公告 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股 中国证券报、上海证券 7 份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动 报、证券时报 2016-04-01 的公告 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家 中国证券报、上海证券 8 港农村商业银行股份有限公司申购及定投费 报、证券时报 2016-04-11 率优惠活动的公告 9 关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫 中国证券报、上海证券 2016-04-20 金融信息服务有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 10 博时价值增长贰号证券投资基金2016年第1 中国证券报、上海证券 2016-04-22 季度报告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行 中国证券报、上海证券 11 股份有限公司为代销机构并参加其申购及定 报、证券时报 2016-04-27 投费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金参加中国民生 中国证券报、上海证券 12 银行直销银行基金通申购费率优惠活动的公 报、证券时报 2016-05-05 告 关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金 中国证券报、上海证券 13 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-06 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 中国证券报、上海证券 14 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-25 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 中国证券报、上海证券 15 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-26 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道 中国证券报、上海证券 16 金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并 报、证券时报 2016-05-27 参加其费率优惠活动的公告 17 关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德 中国证券报、上海证券 2016-06-01 农村商业银行股份有限公司为代销机构公告 报、证券时报 18 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海 中国证券报、上海证券 2016-06-06 凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 19 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基 中国证券报、上海证券 2016-06-08 金的申购、定投、最低持有数量限制的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成 中国证券报、上海证券 20 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-06-16 优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石 中国证券报、上海证券 21 投资管理有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-06-24 优惠活动的公告 22 关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网 中国证券报、上海证券 2016-06-30 上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告 报、证券时报 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件 11.1.2 《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》 11.1.3 《博时价值增长贰号证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿11.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日