博时价值增长贰号证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 2 §2基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 6 §3主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 §4管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6半年度财务会计报告（未经审计） 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 13 6.4 报表附注 14 §7投资组合报告 27 7.1 期末基金资产组合情况 27 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 28 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 29 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 30 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 30 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 30 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 30 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 31 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 31 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 31 7.12 投资组合报告附注 31 §8基金份额持有人信息 31 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 31 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 32 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 32 §9开放式基金份额变动 32 §10重大事件揭示 32 10.1 基金份额持有人大会决议 32 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 32 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 33 10.4 基金投资策略的改变 33 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 33 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 33 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 33 10.8其他重大事件 35 §11备查文件目录 38 11.1 备查文件目录 38 11.2 存放地点 39 11.3 查阅方式 39 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时价值增长贰号证券投资基金 基金简称 博时价值增长贰号混合 基金主代码 050201 交易代码 050201(前端) 051201(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月27日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,117,336,806.20份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。 业绩比较基准 自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为价值增长线，自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 566,813,689.42 本期利润 629,668,163.19 加权平均基金份额本期利润 0.1422 本期加权平均净值利润率 17.95% 本期基金份额净值增长率 17.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 -421,545,397.76 期末可供分配基金份额利润 -0.1352 期末基金资产净值 2,695,791,408.44 期末基金份额净值 0.865 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 148.72% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.35% 2.98% -5.04% 2.44% 5.39% 0.54% 过去三个月 9.22% 2.25% 8.39% 1.83% 0.83% 0.42% 过去六个月 17.53% 2.10% 19.63% 1.58% -2.10% 0.52% 过去一年 50.43% 1.65% 71.42% 1.29% -20.99% 0.36% 过去三年 30.27% 1.26% 59.85% 1.05% -29.58% 0.21% 自基金合同生效起至今 148.72% 1.32% 310.17% 1.05% -161.45% 0.27% 注：本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。 2、其他大事件 2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。 2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。 2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖”。 2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。 2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐桦 基金经理 2013-11-22 2015-02-09 8 2006年2月从上海财经大学硕士毕业后加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部原材料组主管兼研究员、股票投资部基金经理助理、特定资产管理部投资经理、博时价值增长贰号混合基金基金经理。 黄瑞庆 股票投资部量化投资组投资总监/基金经理 2015-02-09 - 13 2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时特许价值股票基金的基金经理。 冯春远 基金经理助理 2015/3/16 - 3 2012年起曾在中山证券工作。2013年加入博时基金，现任股票投资部基金经理助理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年A股市场波动性显著增加，呈现出高估值股票先强势到极致，然后连续跌停的总体走势。年初到五月份，中小盘股遭遇2014年四季度的滞涨后，迎来大幅反弹，涨幅显著高于大盘股。进入六月份以后，以创业板代表的小盘股和高估值股票出现连续跌停，市场风险出现急速反转。行业层面，上半年国防军工、交通运输等主题性行业和景气行业表现较好，而非银、银行和建筑等行业继续处于弱势调整状态。 本基金始终坚持价值投资理念，鉴于市场小盘股及高估值的股票的估值水平持续走高并到历史波动水平的上限区域，本基金在上涨过程中逐步减持了一些估值偏高的股票，坚守了低估值、企业盈利稳定且有一定增长、在国企改革大浪潮中会受益的一些公司。本基金在价值风险上的暴露使得总体表现落后于沪深300，但是在六月份的下跌中不仅没有下跌，净值反而有一定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为0.865元，累计净值为2.320元。报告期内，本基金份额净值增长率为17.53%，同期业绩基准增长率为19.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年上半年宏观经济持续下滑，短期利率也大幅度下降，在货币整体偏向于宽松的背景下，投资者的投资情绪高涨，并在短期内大幅度推升了中高估值股票的价格，6月份的大跌使得悲观情绪集中释放，部分杠杆资金退出市场，投资者观望情绪渐浓。长期来看，2015年改革红利将逐步体现到市场上，市场参与者可能对对国企改革的信心将逐渐树立，对政策的紊乱预期局面将有所改善，对于创新事物带来的有破有立将有更清晰地认识。预计股票市场的估值体系将会得以修正。低估值的大盘蓝筹股有望在未来一两个季度乃至两三年内有较好的表现，而目前估值水平较高的多数小盘股在未来相当长的时间框架里维持高位震荡、滞涨或者下跌。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： - 银行存款 6.4.3.1 10,533,211.57 56,271,499.82 结算备付金 1,767,237.22 2,080,182.47 存出保证金 1,047,056.70 499,045.82 交易性金融资产 6.4.3.2 2,980,866,863.36 4,456,160,758.48 其中：股票投资 2,392,851,863.36 3,071,935,545.18 基金投资 - - 债券投资 588,015,000.00 1,384,225,213.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 14,754,855.86 11,730,910.54 应收利息 6.4.3.5 14,593,674.24 28,811,458.92 应收股利 - - 应收申购款 1,088,840.29 207,643.45 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 3,024,651,739.24 4,555,761,499.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 299,999,350.00 685,299,175.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 21,977,880.29 14,405,355.36 应付管理人报酬 3,618,894.59 4,596,344.37 应付托管费 603,149.11 766,057.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,909,087.03 4,543,029.45 应交税费 23,280.00 23,280.00 应付利息 509,018.98 1,070,968.76 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 219,670.80 126,245.49 负债合计 328,860,330.80 710,830,455.83 所有者权益： - 实收基金 6.4.3.9 3,117,336,806.20 5,225,439,630.67 未分配利润 6.4.3.10 -421,545,397.76 -1,380,508,587.00 所有者权益合计 2,695,791,408.44 3,844,931,043.67 负债和所有者权益总计 3,024,651,739.24 4,555,761,499.50 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.865元，基金份额总额3,117,336,806.20份。 6.2 利润表 会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 673,730,613.38 -154,392,332.59 1.利息收入 15,921,431.74 25,898,144.55 其中：存款利息收入 6.4.3.11 315,066.05 538,968.77 债券利息收入 15,606,365.69 25,057,916.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 301,259.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 594,833,201.42 -170,819,336.63 其中：股票投资收益 6.4.3.12 501,822,766.25 -198,210,384.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 65,780,979.18 1,896,120.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 27,229,455.99 25,494,927.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 62,854,473.77 -9,485,630.29 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 121,506.45 14,489.78 减：二、费用 44,062,450.19 36,443,908.85 1．管理人报酬 26,091,020.67 27,188,111.87 2．托管费 4,348,503.37 4,531,351.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 4,618,323.75 4,482,183.55 5．利息支出 8,762,830.46 - 其中：卖出回购金融资产支出 8,762,830.46 - 6．其他费用 6.4.3.19 241,771.94 242,261.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 629,668,163.19 -190,836,241.44 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 629,668,163.19 -190,836,241.44 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,225,439,630.67 -1,380,508,587.00 3,844,931,043.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 629,668,163.19 629,668,163.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,108,102,824.47 329,295,026.05 -1,778,807,798.42 其中：1.基金申购款 102,753,210.37 -18,198,652.60 84,554,557.77 2.基金赎回款 -2,210,856,034.84 347,493,678.65 -1,863,362,356.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,117,336,806.20 -421,545,397.76 2,695,791,408.44 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,596,719,963.04 -2,610,659,741.52 3,986,060,221.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -190,836,241.44 -190,836,241.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -468,009,186.86 198,993,297.16 -269,015,889.70 其中：1.基金申购款 17,551,247.79 -7,491,148.82 10,060,098.97 2.基金赎回款 -485,560,434.65 206,484,445.98 -279,075,988.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 6,128,710,776.18 -2,602,502,685.80 3,526,208,090.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： —————————— —————————— —————————— 基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 10,533,211.57 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,533,211.57 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,877,569,389.72 2,392,851,863.36 515,282,473.64 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,000,000.00 10,288,000.00 288,000.00 银行间市场 574,844,350.00 577,727,000.00 2,882,650.00 合计 584,844,350.00 588,015,000.00 3,170,650.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,462,413,739.72 2,980,866,863.36 518,453,123.64 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 2,979.22 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 795.30 应收债券利息 14,589,428.52 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 471.20 合计 14,593,674.24 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,906,701.89 银行间市场应付交易费用 2,385.14 合计 1,909,087.03 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,397.72 其他应付款 - 预提费用 208,273.08 合计 219,670.80 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,225,439,630.67 5,225,439,630.67 本期申购 102,753,210.37 102,753,210.37 本期赎回（以“-”号填列） -2,210,856,034.84 -2,210,856,034.84 本期末 3,117,336,806.20 3,117,336,806.20 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,319,679,822.30 -60,828,764.70 -1,380,508,587.00 本期利润 566,813,689.42 62,854,473.77 629,668,163.19 本期基金份额交易产生的变动数 404,013,887.04 -74,718,860.99 329,295,026.05 其中：基金申购款 -20,585,319.13 2,386,666.53 -18,198,652.60 基金赎回款 424,599,206.17 -77,105,527.52 347,493,678.65 本期已分配利润 - - - 本期末 -348,852,245.84 -72,693,151.92 -421,545,397.76 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 252,572.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,051.79 其他 8,441.93 合计 315,066.05 6.4.3.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,110,055,483.39 减：卖出股票成本总额 1,608,232,717.14 买卖股票差价收入 501,822,766.25 6.4.3.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,346,379,343.63 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,253,473,904.11 减：应收利息总额 27,124,460.34 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 65,780,979.18 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 27,229,455.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 27,229,455.99 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 62,854,473.77 ——股票投资 147,626,319.81 ——债券投资 -84,771,846.04 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 62,854,473.77 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 100,314.49 转换费收入 21,191.96 合计 121,506.45 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 4,616,198.75 银行间市场交易费用 2,125.00 合计 4,618,323.75 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 24,498.86 中债公司账户服务费 9,000.00 合计 241,771.94 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 26,091,020.67 27,188,111.87 其中：支付销售机构的客户维护费 3,990,137.72 4,146,734.56 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,348,503.37 4,531,351.97 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,533,211.57 252,572.33 357,133,052.32 475,808.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 招商证券 - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 招商证券 140204 14国开04 簿记建档集中配售 4,000,000.00 399,720,000.00 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000630 铜陵有色 20150309 重大事项停牌 10.32 尚未复牌 尚未复牌 1,965,084.00 15,598,840.78 20,279,666.88 000786 北新建材 20150410 重大事项停牌 19.08 尚未复牌 尚未复牌 1,047,050.00 11,908,997.81 19,977,714.00 600153 建发股份 20150629 重大事项停牌 17.51 尚未复牌 尚未复牌 9,452,622.00 90,908,193.83 165,515,411.22 601633 长城汽车 20150619 重大事项停牌 36.69 20150713 38.50 198,657.00 7,117,721.91 7,288,725.33 合计 125,533,754.33 213,061,517.43 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额299,999,350.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150403 15农发03 2015-07-08 100.61 600,000 60,366,000.00 080205 08国开05 2015-07-08 103.56 1,000,000 103,560,000.00 140443 14农发43 2015-07-08 100.27 1,400,000 140,378,000.00 合计 3,000,000 304,304,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.38% (2014年12月31日，15.33%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,533,211.57 - - - 10,533,211.57 结算备付金 1,767,237.22 - - - 1,767,237.22 存出保证金 1,047,056.70 - - - 1,047,056.70 交易性金融资产 341,297,000.00 246,718,000.00 - 2,392,851,863.36 2,980,866,863.36 应收证券清算款 - - - 14,754,855.86 14,754,855.86 应收利息 - - - 14,593,674.24 14,593,674.24 应收申购款 - - - 1,088,840.29 1,088,840.29 资产总计 354,644,505.49 246,718,000.00 - 2,423,289,233.75 3,024,651,739.24 负债 卖出回购金融资产款 299,999,350.00 - - - 299,999,350.00 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 21,977,880.29 21,977,880.29 应付管理人报酬 - - - 3,618,894.59 3,618,894.59 应付托管费 - - - 603,149.11 603,149.11 应付交易费用 - - - 1,909,087.03 1,909,087.03 应交税费 - - - 23,280.00 23,280.00 应付利息 - - - 509,018.98 509,018.98 其他负债 219,670.80 219,670.80 负债总计 299,999,350.00 - - 28,860,980.80 328,860,330.80 利率敏感度缺口 54,645,155.49 246,718,000.00 - 2,394,428,252.95 2,695,791,408.44 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 56,271,499.82 - - - 56,271,499.82 结算备付金 2,080,182.47 - - - 2,080,182.47 存出保证金 499,045.82 - - - 499,045.82 交易性金融资产 559,840,000.00 824,385,213.30 - 3,071,935,545.18 4,456,160,758.48 应收证券清算款 - - - 11,730,910.54 11,730,910.54 应收利息 - - - 28,811,458.92 28,811,458.92 应收申购款 - - - 207,643.45 207,643.45 资产总计 618,690,728.11 824,385,213.30 - 3,112,685,558.09 4,555,761,499.50 负债 卖出回购金融资产款 685,299,175.00 - - - 685,299,175.00 应付赎回款 - - - 14,405,355.36 14,405,355.36 应付管理人报酬 - - - 4,596,344.37 4,596,344.37 应付托管费 - - - 766,057.40 766,057.40 应付交易费用 - - - 4,543,029.45 4,543,029.45 应交税费 - - - 23,280.00 23,280.00 应付利息 - - - 1,070,968.76 1,070,968.76 其他负债 - - - 126,245.49 126,245.49 负债总计 685,299,175.00 - - 25,531,280.83 710,830,455.83 利率敏感度缺口 -66,608,446.89 824,385,213.30 - 3,087,154,277.26 3,844,931,043.67 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 （2015年6月30日） 上年度末 （2014年12月31日） 市场利率上升25个基点 减少约158 减少约187 市场利率下降25个基点 增加约158 增加约187 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,392,851,863.36 88.76 3,071,935,545.18 79.90 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,392,851,863.36 88.76 3,071,935,545.18 79.90 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 沪深300指数下降5% 减少约11,899 减少约16,980 沪深300指数上升5% 增加约11,899 增加约16,980 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2，179,790,345.93元，属于第二层次的余额为801,076,517.43元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次3,661,280,758.48元，第二层次794,880,000.00元，无第三层次)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,392,851,863.36 79.11 其中：股票 2,392,851,863.36 79.11 2 固定收益投资 588,015,000.00 19.44 其中：债券 588,015,000.00 19.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,300,448.79 0.41 7 其他各项资产 31,484,427.09 1.04 8 合计 3,024,651,739.24 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 146,188,614.85 5.42 C 制造业 499,888,157.30 18.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,619,223.02 0.51 E 建筑业 39,527,868.00 1.47 F 批发和零售业 252,697,167.42 9.37 G 交通运输、仓储和邮政业 26,163,148.08 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,192,052,561.06 44.22 K 房地产业 154,653,169.67 5.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 68,061,953.96 2.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,392,851,863.36 88.76 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600016 民生银行 23,123,298 229,845,582.12 8.53 2 600153 建发股份 9,452,622 165,515,411.22 6.14 3 000858 五粮液 4,341,275 137,618,417.50 5.10 4 601988 中国银行 27,734,051 135,619,509.39 5.03 5 601318 中国平安 1,501,731 123,051,838.14 4.56 6 600000 浦发银行 6,842,630 116,051,004.80 4.30 7 601398 工商银行 21,865,526 115,449,977.28 4.28 8 601166 兴业银行 5,500,357 94,881,158.25 3.52 9 000333 美的集团 2,453,966 91,483,852.48 3.39 10 600015 华夏银行 5,905,439 89,821,727.19 3.33 11 600739 辽宁成大 3,565,716 87,181,756.20 3.23 12 000001 平安银行 5,429,281 78,941,745.74 2.93 13 600028 中国石化 11,135,800 78,618,748.00 2.92 14 000069 华侨城A 5,243,602 68,061,953.96 2.52 15 601088 中国神华 3,240,761 67,569,866.85 2.51 16 600048 保利地产 5,855,923 66,874,640.66 2.48 17 000039 中集集团 1,945,861 62,851,310.30 2.33 18 600887 伊利股份 3,158,454 59,694,780.60 2.21 19 601288 农业银行 13,504,454 50,101,524.34 1.86 20 000002 万科A 2,895,827 42,047,408.04 1.56 21 601998 中信银行 5,321,195 41,026,413.45 1.52 22 600089 特变电工 2,350,371 34,808,994.51 1.29 23 601169 北京银行 2,562,153 34,127,877.96 1.27 24 601009 南京银行 1,411,122 32,173,581.60 1.19 25 601668 中国建筑 3,572,000 29,683,320.00 1.10 26 600376 首开股份 1,459,343 28,150,726.47 1.04 27 601818 光大银行 4,125,800 22,114,288.00 0.82 28 000630 铜陵有色 1,965,084 20,279,666.88 0.75 29 000786 北新建材 1,047,050 19,977,714.00 0.74 30 600519 贵州茅台 74,851 19,285,360.15 0.72 31 600030 中信证券 696,300 18,737,433.00 0.70 32 601006 大秦铁路 1,063,049 14,925,207.96 0.55 33 600585 海螺水泥 554,700 11,898,315.00 0.44 34 601333 广深铁路 1,367,146 11,237,940.12 0.42 35 600837 海通证券 463,711 10,108,899.80 0.37 36 601117 中国化学 1,006,600 9,844,548.00 0.37 37 600340 华夏幸福 304,960 9,286,032.00 0.34 38 600104 上汽集团 373,775 8,447,315.00 0.31 39 002146 荣盛发展 663,549 8,294,362.50 0.31 40 600741 华域汽车 366,553 7,825,906.55 0.29 41 601633 长城汽车 198,657 7,288,725.33 0.27 42 600027 华电国际 635,407 7,065,725.84 0.26 43 000651 格力电器 104,907 6,703,557.30 0.25 44 600011 华能国际 467,106 6,553,497.18 0.24 45 000625 长安汽车 288,038 6,092,003.70 0.23 46 600219 南山铝业 558,200 5,632,238.00 0.21 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 201,968,007.02 5.25 2 000858 五粮液 122,118,752.95 3.18 3 601988 中国银行 121,221,373.47 3.15 4 600028 中国石化 95,065,531.60 2.47 5 600887 伊利股份 88,058,882.38 2.29 6 600015 华夏银行 59,366,670.66 1.54 7 600030 中信证券 53,211,231.03 1.38 8 600837 海通证券 32,768,407.30 0.85 9 600519 贵州茅台 7,743,859.10 0.20 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600739 辽宁成大 125,225,730.29 3.26 2 600016 民生银行 117,008,971.55 3.04 3 601318 中国平安 112,745,038.21 2.93 4 601166 兴业银行 98,437,910.59 2.56 5 601601 中国太保 83,708,744.49 2.18 6 600153 建发股份 73,805,246.91 1.92 7 600048 保利地产 64,050,648.91 1.67 8 601988 中国银行 62,774,391.44 1.63 9 601333 广深铁路 57,131,197.05 1.49 10 600362 江西铜业 55,684,370.17 1.45 11 601989 中国重工 48,464,719.00 1.26 12 600887 伊利股份 40,821,442.35 1.06 13 600019 宝钢股份 39,190,190.35 1.02 14 600030 中信证券 37,213,315.49 0.97 15 000060 中金岭南 35,104,509.55 0.91 16 600547 山东黄金 32,955,582.64 0.86 17 601088 中国神华 31,032,262.73 0.81 18 000338 潍柴动力 29,670,965.63 0.77 19 600188 兖州煤业 29,495,205.39 0.77 20 600340 华夏幸福 29,168,877.91 0.76 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 781,522,715.51 卖出股票的收入（成交）总额 2,110,055,483.39 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 577,727,000.00 21.43 其中：政策性金融债 577,727,000.00 21.43 4 企业债券 10,288,000.00 0.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 588,015,000.00 21.81 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 140443 14农发43 1,400,000 140,378,000.00 5.21 2 080205 08国开05 1,000,000 103,560,000.00 3.84 3 120239 12国开39 1,000,000 100,330,000.00 3.72 4 150403 15农发03 700,000 70,427,000.00 2.61 5 130237 13国开37 500,000 50,935,000.00 1.89 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,047,056.70 2 应收证券清算款 14,754,855.86 3 应收股利 - 4 应收利息 14,593,674.24 5 应收申购款 1,088,840.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,484,427.09 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600153 建发股份 165,515,411.22 6.14 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 176,425 17,669.47 4,174,498.10 0.13% 3,113,162,308.10 99.87% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 533.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年9月27日）基金份额总额 1,692,841,702.70 本报告期期初基金份额总额 5,225,439,630.67 本报告期基金总申购份额 102,753,210.37 减：本报告期基金总赎回份额 2,210,856,034.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,117,336,806.20 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人的重大人事变动：1、基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。2、基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。4、基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 2 1,140,038,114.09 44.20% 1,037,843.52 46.78% - 银河证券 1 469,909,173.86 18.22% 427,785.00 19.28% - 万联证券 1 427,061,197.10 16.56% 302,854.44 13.65% - 高华证券 2 151,197,426.61 5.86% 137,651.13 6.20% - 中金公司 1 125,536,244.88 4.87% 114,288.66 5.15% - 华信证券 1 99,631,454.03 3.86% 70,778.66 3.19% 新增 东方证券 3 77,437,323.78 3.00% 55,010.88 2.48% - 中信证券 4 48,270,506.18 1.87% 43,945.71 1.98% - 新时代 2 40,023,492.88 1.55% 28,432.48 1.28% - 国开证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 中信建投 46,823,478.00 7.86% 712,600,000.00 33.98% 银河证券 20,525,434.90 3.44% 140,000,000.00 6.68% 万联证券 528,622,769.60 88.70% 940,500,000.00 44.85% 高华证券 - - - - 中金公司 - - - - 华信证券 - - - - 东方证券 - - - - 中信证券 - - - - 新时代 - - - - 国开证券 - - - - 广发证券 - - - - 兴业证券 - - - - 大通证券 - - - - 爱建证券 - - - - 安信证券 - - - - 上海证券 - - - - 山西证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 海通证券 - - - - 日信证券 - - - - 国信证券 - - - - 中投证券 - - - - 渤海证券 - - - - 国泰君安 - - - - 第一创业 - - - - 平安证券 - - - - 广州证券 - - - - 长城证券 - - - - 华泰证券 - - - - 华创证券 - - 304,000,000.00 14.50% 浙商证券 - - - - 东兴证券 - - - - 招商证券 - - - - 民生证券 - - - - 申银万国 - - - - 华鑫证券 - - - - 长江证券 - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/30 2 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/27 3 博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/27 4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/26 5 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/25 6 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 7 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/19 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/17 11 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/16 12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/12 13 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/11 14 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/6 15 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/4 16 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/3 17 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/2 18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/1 19 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/28 20 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/27 21 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/22 22 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/21 23 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/20 24 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/15 25 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/14 26 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/13 27 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/12 28 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/11 29 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/7 30 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/30 31 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/30 32 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/25 33 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/23 34 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/14 35 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/13 36 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/11 37 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/9 38 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/3 39 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/2 40 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/2 41 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 42 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 43 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/31 44 关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/30 45 关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/27 46 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/26 47 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/26 48 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/24 49 关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/20 50 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/19 51 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/18 52 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/17 53 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/14 54 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/11 55 关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/6 56 关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/5 57 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/3 58 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/27 59 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/26 60 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/17 61 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/14 62 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/12 63 关于博时旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/11 64 博时基金管理有限公司关于博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/10 65 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/10 66 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/7 67 关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/31 68 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/31 69 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/23 70 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/20 71 关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/19 72 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/17 73 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/17 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件 11.1.2 《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》 11.1.3 《博时价值增长贰号证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日