博时天颐债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时天颐债券 基金主代码 050023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 2 月 29 日 报告期末基金份额总额 575,055,255.52 份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在投资范围的约束下，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分 析相补充的方法，在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。 固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、 期权策略等，在控制组合风险的前提下，最大化预期收益。权益类资产投资 主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征，具 投资策略 备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时，持有部分流动性资产， 应对流动性需求，并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下，本 基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，同时强调稳健的投资风格，争 取实现基金资产长期保值增值的目标，从而在一定程度上满足投资者未来养 老费用的支出需求。主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票 投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1%。存续期间内，3 年期定期存款利率随中国 人民银行公布的利率水平的调整而调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时天颐债券 A 博时天颐债券 C 下属分级基金的交易代码 050023 050123 报告期末下属分级基金的份 544,375,451.33 份 30,679,804.19 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 博时天颐债券 A 博时天颐债券 C 1.本期已实现收益 -7,161,349.29 -564,864.27 2.本期利润 -23,167,534.45 -1,626,886.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0374 -0.0353 4.期末基金资产净值 776,370,879.06 41,607,104.39 5.期末基金份额净值 1.4262 1.3562 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时天颐债券A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -1.91% 0.67% 0.93% 0.02% -2.84% 0.65% 过去六个月 -3.23% 0.54% 1.88% 0.01% -5.11% 0.53% 过去一年 -5.29% 0.45% 3.76% 0.01% -9.05% 0.44% 过去三年 -5.17% 0.34% 11.26% 0.01% -16.43% 0.33% 过去五年 8.79% 0.34% 18.76% 0.01% -9.97% 0.33% 自基金合同 74.12% 0.56% 50.41% 0.01% 23.71% 0.55% 生效起至今 2．博时天颐债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -2.01% 0.67% 0.93% 0.02% -2.94% 0.65% 过去六个月 -3.43% 0.54% 1.88% 0.01% -5.31% 0.53% 过去一年 -5.68% 0.45% 3.76% 0.01% -9.44% 0.44% 过去三年 -6.34% 0.34% 11.26% 0.01% -17.60% 0.33% 过去五年 6.62% 0.34% 18.76% 0.01% -12.14% 0.33% 自基金合同 64.40% 0.56% 50.41% 0.01% 13.99% 0.55% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时天颐债券A： 2．博时天颐债券C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王申先生，博士。2002 年起先后在友邦 保险、申银万国证券、国金证券工作。 2013 年加入博时基金管理有限公司。历 任固定收益研究主管、固定收益总部研 究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券 投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017 年 10 月 19 日)、博时民丰纯债债券型证券投 资基金(2016 年 11 月 30日-2017 年 12 月 29 日)、博时安慧 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016年12月16日-2017 年 12 月 29 日)、博时智臻纯债债券型证 券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 3 月 15 日)、博时民泽纯债债券型证券投 资基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时合惠货币市场基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时富嘉 纯债债券型证券投资基金(2017 年 1 月 20 日-2018 年 3 月 15 日)、博时汇享纯债 债券型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日 -2018 年 3 月 15 日)、博时丰达纯债债券 型证券投资基金(2016 年 11 月 8 日-2018 王申 基金经理 2020-02-24 2024-02-02 14.2 年 3 月 29 日)、博时丰达纯债 6 个月定 期开放债券型发起式证券投资基金 (2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 23 日)、 博时富鑫纯债债券型证券投资基金 (2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)、 博时富腾纯债债券型证券投资基金 (2017 年 6 月 27 日-2018 年 7 月 16 日)、 博时盈海纯债债券型证券投资基金 (2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)、 博时新财富混合型证券投资基金(2015 年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9 日)、博时鑫 禧灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 9 月 26 日-2018 年 9 月 27 日)、博时 富祥纯债债券型证券投资基金(2018 年 10 月 29 日-2019 年 12 月 16 日)、博时鑫 润灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 12 月 7 日-2020 年 6 月 4 日)、博时鑫 泰灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 12 月 29 日-2020 年 6 月 4 日)、博时 富进纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金(2019 年 12 月 19 日-2021 年 1 月 27 日)、博时富洋纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金(2020年1月 15 日-2021 年 1 月 27 日)、博时富灿纯债 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金(2020 年 3 月 26 日-2021 年 4 月 13 日) 的基金经理、固定收益总部研究组负责 人、研究组总监、博时富盛纯债一年定 期开放债券型发起式证券投资基金 (2020 年 7 月 16 日-2021 年 8 月 17 日)、 博时平衡配置混合型证券投资基金 (2020 年 2 月 24 日-2022 年 1 月 4 日)的 基金经理、固定收益研究部总经理、博 时乐臻定期开放混合型证券投资基金 (2019 年 10 月 14 日-2024 年 1 月 18 日)、 博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资 基金(2020 年 5 月 18 日-2024 年 1 月 18 日)、博时恒旭一年持有期混合型证券投 资基金(2020 年 12 月 16 日-2024 年 1 月 18 日)、博时恒盈稳健一年持有期混合型 证券投资基金(2021 年 10 月 11 日-2024 年 1 月 18 日)、博时宏观回报债券型证 券投资基金(2015 年 5 月 22 日-2024 年 2 月 2 日)、博时天颐债券型证券投资基金 (2020 年 2 月 24 日-2024 年 2 月 2 日)、 博时恒进 6 个月持有期混合型证券投资 基金(2020年12月1日-2024年2月2日)、 博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投 资基金(2022 年 1 月 25 日-2024 年 2 月 2 日)的基金经理、固定收益研究部研究总 监、宏观策略部总经理。 罗霄先生，硕士。2012 年加入博时基金 管理有限公司。历任固定收益部研究员、 固定收益总部高级研究员、固定收益总 部高级研究员兼基金经理助理、年金投 资部投资经理、博时恒康一年持有期混 合型证券投资基金(2023年3月1日-2023 年 7 月 27 日)基金经理。现任博时稳健 罗霄 基金经理 2024-02-02 - 11.7 回报债券型证券投资基金（LOF）(2022 年 9 月 30 日—至今)、博时荣升稳健添 利18个月定期开放混合型证券投资基金 (2023 年 3 月 23 日—至今)、博时稳定价 值债券投资基金(2023 年 7 月 28 日—至 今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15 日—至今)、博时稳健增利债 券型证券投资基金(2023年10月20日— 至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型 证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、 博时宏观回报债券型证券投资基金 (2024 年 2 月 2 日—至今)、博时恒进 6 个月持有期混合型证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时天颐债券型证 券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)的 基金经理。 李重阳先生，硕士。2014 年 7 月至 2015 年 5 月在招商财富工作，2015 年 5 月至 2016 年 9 月在招商证券工作，2016 年 9 月至 2020 年 6 月在建信养老金工作， 2020年7月至2022年6月在南方基金工 作，2022 年 7 月加入博时基金管理有限 公司。曾任博时恒康一年持有期混合型 证券投资基金(2023 年 2 月 8 日-2023 年 7 月 27 日)基金经理。现任博时天颐债券 型证券投资基金(2023 年 2 月 7 日—至 今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投 资基金(2023 年 2 月 8 日—至今)、博时 李重阳 基金经理 2023-02-07 - 9.7 博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资 基金(2023 年 3 月 23 日—至今)、博时恒 盛一年持有期混合型证券投资基金 (2023 年 7 月 26 日—至今)、博时荣升稳 健添利18个月定期开放混合型证券投资 基金(2023 年 9 月 15 日—至今)、博时恒 悦 6 个月持有期混合型证券投资基金 (2023 年 9 月 15 日—至今)、博时鑫荣稳 健混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15 日—至今)、博时新策略灵活配置混合型 证券投资基金(2023 年 10 月 17 日—至 今)、博时新起点灵活配置混合型证券投 资基金(2024 年 3 月 7 日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债券市场方面保持较为强势的格局，利率曲线整体收益率均有所下行，其中 1 年期国债收益率 下行约 40bp，10 年期国债收益率下行约 27bp，30 年期国债收益率下行约 38bp。总体来看，超长端收益率 下行带来的回报更加可观，主要是资金面在跨年之后转向宽松叠加市场整体风险在年前出现较大幅度下行导致。分月份来看，1 月下旬央行意外宣布降准引发了收益率的快速下行；进入 2 月之后权益市场出现较大幅度回撤，风险偏好的急剧下降又进一步推动了超长端利率品种收益率创出新低；3 月两会政策基本符合市场预期，1-2 月金融数据相对不强，债券做多情绪不减，收益率整体低位徘徊。组合层面债券部分在一季度整体仍然以稳健的票息收入为主，同时适度进行了久期方面的波段操作。 展望未来，经济基本面仍在温和复苏的过程当中，最新公布的宏观数据和 PMI 数据有逐步向好的迹象，但是整体仍然处于从宽货币走向宽信用的过程当中，因此债券市场收益率下行幅度最快的时间阶段应当已经过去。后续对于债券市场的定价将会逐步回归基本面，需要加强对于宏观经济的跟踪和研判，尤其需要重点关注地产，如果地产行业未来出现较为积极的信号，那么对于债券市场而言可能会面临阶段性的压力。组合层面未来还是以票息思路为主，在久期操作上会更加灵活，积极应对后续市场可能发生的变化。 一季度权益市场波动较大，春节前市场出现流动性危机，中小市值股票大幅杀跌；春节前流动性危机解除后，市场以红利和科技为方向企稳反弹，整体在 2 月中下旬和 3 月份有较大的修复。组合权益仓位较高，且配置偏中小市值公司，在流动性危机时受损较大，导致净值出现比较大的回撤；基金经理认为短期流动性的危机不会影响中长期走势，整体市场处于低估状态，因此选择了保留仓位，一季度后期净值有一定修复；但由于红利和科技股比例较低，净值修复相对有限。 展望未来，经历过一季度的大幅波动，市场可能进入相对平稳的周期。流动性危机的接触一方面是市场超跌后的自我修复，另一方面也因为政策的呵护、经济数据的超预期带来整个市场信心的恢复等。今年市场的核心可能是需要关注通胀预期的变化，会对现在的热门资产类别产生比较大的变化，通胀环境的改善，会更加利好上游资源品和低估的核心资产，而对偏债类资产不利。组合会继续以自下而上选择标的和个股的思路，上半年相对看好资源品，持续看好养殖行业的周期性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 03 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.4262 元，份额累计净值为 1.6792 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.3562 元，份额累计净值为 1.5992 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 -1.91%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-2.01%，同期业绩基准增长率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 162,434,895.25 14.52 其中：股票 162,434,895.25 14.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 857,608,159.87 76.66 其中：债券 857,608,159.87 76.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,672,966.15 3.10 8 其他各项资产 63,045,270.98 5.64 9 合计 1,118,761,292.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 23,225,730.00 2.84 B 采矿业 13,614,747.16 1.66 C 制造业 103,262,658.09 12.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,371.00 0.00 J 金融业 8,165,439.00 1.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,158,950.00 1.73 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 162,434,895.25 19.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300151 昌红科技 1,238,100 18,682,929.00 2.28 2 600201 生物股份 1,793,700 15,605,190.00 1.91 3 002100 天康生物 1,961,900 15,008,535.00 1.83 4 300662 科锐国际 726,100 14,158,950.00 1.73 5 600975 新五丰 1,442,300 13,701,850.00 1.68 6 603505 金石资源 447,412 13,614,747.16 1.66 7 002567 唐人神 2,060,500 12,919,335.00 1.58 8 603477 巨星农牧 260,500 9,523,880.00 1.16 9 002387 维信诺 1,056,500 8,462,565.00 1.03 10 002840 华统股份 389,200 8,247,148.00 1.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 42,715,041.10 5.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 87,163,323.31 10.66 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 355,874,593.97 43.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 71,644,862.39 8.76 7 可转债（可交换债） 300,210,339.10 36.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 857,608,159.87 104.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 123107 温氏转债 361,560 44,612,838.87 5.45 2 019703 23 国债 10 419,000 42,715,041.10 5.22 3 112934 19 新兴 01 400,000 41,076,243.29 5.02 4 148272 23 深投 01 350,000 36,172,346.57 4.42 5 149440 21 深铁 05 350,000 35,987,383.56 4.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳市地铁集团有限公司在报告编制前一年受到深圳市光明区凤凰街道办事处、深圳市南山区招商街道办事处的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,601.04 2 应收证券清算款 62,950,273.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 26,396.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,045,270.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123107 温氏转债 44,612,838.87 5.45 2 113648 巨星转债 25,187,198.86 3.08 3 128106 华统转债 23,789,206.74 2.91 4 123109 昌红转债 22,861,022.12 2.79 5 110068 龙净转债 21,603,829.82 2.64 6 127076 中宠转 2 20,585,256.03 2.52 7 113043 财通转债 18,494,598.02 2.26 8 113060 浙 22 转债 16,749,573.89 2.05 9 110048 福能转债 11,488,312.38 1.40 10 127045 牧原转债 9,260,878.08 1.13 11 123090 三诺转债 7,980,511.13 0.98 12 123172 漱玉转债 7,794,292.68 0.95 13 113039 嘉泽转债 7,767,716.38 0.95 14 127044 蒙娜转债 7,761,973.63 0.95 15 123194 百洋转债 7,173,087.21 0.88 16 118013 道通转债 6,423,811.08 0.79 17 113621 彤程转债 5,688,646.17 0.70 18 113042 上银转债 5,621,174.28 0.69 19 111010 立昂转债 5,582,021.97 0.68 20 113047 旗滨转债 5,095,859.53 0.62 21 123025 精测转债 4,032,014.74 0.49 22 113667 春 23 转债 3,431,256.39 0.42 23 127020 中金转债 3,036,440.85 0.37 24 110055 伊力转债 2,513,497.53 0.31 25 110079 杭银转债 1,670,402.04 0.20 26 127084 柳工转 2 1,665,868.65 0.20 27 113584 家悦转债 1,104,498.42 0.14 28 123216 科顺转债 1,021,989.11 0.12 29 113058 友发转债 201,201.20 0.02 30 113641 华友转债 10,280.73 0.00 31 110085 通 22 转债 1,080.57 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时天颐债券A 博时天颐债券C 本报告期期初基金份额总额 685,408,931.70 49,195,952.51 报告期期间基金总申购份额 738,897.60 293,673.89 减：报告期期间基金总赎回份额 141,772,377.97 18,809,822.21 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 544,375,451.33 30,679,804.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 超过 20%的时 占比 间区间 机构 1 2024-01-01~202 330,032,343.2 - - 330,032,343.23 57.39 4-03-31 3 % 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 注：1.申购份额包含红利再投资份额。 2.份额占比为四舍五入后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 3 月 31 日，博时基金公司共管理 372 只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15475 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5694 亿元人民币，累计分红逾 1971 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时天颐债券型证券投资基金设立的文件 2、《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》 3、《博时天颐债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时天颐债券型证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时天颐债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二四年四月二十二日