博时宏观回报债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时宏观回报债券 基金主代码 050016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日 报告期末基金份额总额 245,436,540.82 份 通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收益 投资目标 类资产的灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力争获 取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金采用以自上而下分析为主，自下而上分析为辅，定性分析、 定量分析等各种分析手段有效结合的方法进行大类资产配置，在确 定基金资产在固定收益类资产（债券、可转债、货币）与权益类资 产（股票）之间的配置比例后，再确定不同年期债券的配置比例。 债券方面本基金对不同年期债券的配置，主要采取期限结构策略。 投资策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类不同年期的债券进 行久期配置，力争组合收益超过业绩比较基准收益。 权益投资方面，本基金在参与股票一级市场申购时主要考虑一、二 级市场溢价率、中签率和申购机会成本三个方面，选取合适的环境 与个股参与。参与股票二级市场时，坚持择时参与不同股票指数的 策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于 混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时宏观回报债券 A/B 博时宏观回报债券 C 下属分级基金的交易代码 050016（前端）、051016（后端） 050116 报告期末下属分级基金的 158,650,455.72 份 86,786,085.10 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 博时宏观回报债券 A/B 博时宏观回报债券 C 1.本期已实现收益 5,593,602.51 2,387,073.01 2.本期利润 12,124,570.17 4,734,588.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0618 0.0546 4.期末基金资产净值 207,046,049.11 112,222,264.10 5.期末基金份额净值 1.305 1.293 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时宏观回报债券A/B： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三 4.65% 0.35% 1.50% 0.04% 3.15% 0.31% 个月 2．博时宏观回报债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三 4.53% 0.35% 1.50% 0.04% 3.03% 0.31% 个月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时宏观回报债券A/B： 2．博时宏观回报债券C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 王申先生，博士。2002 年 起先后在友邦保险、申银 万国证券、国金证券工作。 2013 年加入博时基金管 理有限公司。历任固定收 益研究主管、固定收益总 部研究组副总监、博时锦 禄纯债债券型证券投资基 金(2016年11月8日-2017 年 10 月 19 日)、博时民丰 纯债债券型证券投资基金 固定收益总 (2016 年 11 月 30 日-2017 部研究组负 年 12 月 29 日)、博时安慧 王申 责人、研究 2015-05-22 - 9.8 18 个月定期开放债券型 组总监/基 证券投资基金(2016 年 12 金经理 月 16 日-2017 年 12 月 29 日)、博时智臻纯债债券型 证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 3 月 15 日)、博时合惠货币市场基 金(2017年1月13日-2018 年 3 月 15 日)、博时民泽 纯债债券型证券投资基金 (2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时富嘉 纯债债券型证券投资基金 (2017 年 1 月 20 日-2018 年 3 月 15 日)、博时汇享 纯债债券型证券投资基金 (2017 年 2 月 28 日-2018 年 3 月 15 日)、博时丰达 纯债债券型证券投资基金 (2016 年 11 月 8 日-2018 年 3 月 29 日)、博时丰达 纯债 6 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 (2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 23 日)、博时富鑫 纯债债券型证券投资基金 (2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)、博时富腾 纯债债券型证券投资基金 (2017 年 6 月 27 日-2018 年 7 月 16 日)、博时盈海 纯债债券型证券投资基金 (2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)、博时新财 富混合型证券投资基金 (2015 年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9 日)、博时鑫禧灵 活配置混合型证券投资基 金(2017年9月26日-2018 年9月27日)的基金经理。 现任固定收益总部研究组 负责人、研究组总监兼博 时宏观回报债券型证券投 资基金(2015 年 5 月 22 日 —至今)、博时鑫润灵活配 置混合型证券投资基金 (2016 年 12 月 7 日—至 今)、博时鑫泰灵活配置混 合型证券投资基金(2016 年 12 月 29 日—至今)、博 时富祥纯债债券型证券投 资基金(2018 年 10 月 29 日—至今)的基金经理。 王衍胜先生，硕士。2013 至 2015 年在招商基金任 研究员。2015 年加入博时 基金管理有限公司。历任 投资经理助理、博时保丰 保本混合型证券投资基金 王衍胜 基金经理 2018-03-19 - 6.3 (2017 年 4 月 6 日-2018 年 8 月 9 日)、博时新机遇混 合型证券投资基金(2018 年 2 月 6 日-2018 年 9 月 27 日)、博时招财二号大数 据保本混合型证券投资基 金(2017 年 4 月 6 日-2018 年9月28日)的基金经理。 现任博时天颐债券型证券 投资基金(2018 年 3 月 19 日—至今)、博时宏观回报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2018 年 3 月 19 日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场经历了二季度调整后，三季度市场迎来了弱反弹，银行地产等权重股表现一般。但以 5G 为代表的科技股和以茅台为代表的核心资产在三季度的涨幅非常可观。市场的活跃较高，赚钱效应很好。 组合权益层面仍然保持成长股风格，主要集中在 TMT 和医药， 三季度表现较好，未来也将持续 在成长股方向深耕。 组合债券部分通过灵活仓位控制比较有效地控制住组合回撤，同时获取了不错的净值增长。 展望 2019 年四季度，我们边际看法趋于谨慎。市场经历一季度和三季度的上涨后，四季度有 很强的兑现盈利的压力，而整体的宏观经济和外围环境并没有比年初乐观很多，比如科技股在 5G 主题的催化下，呈现了较大的估值泡沫，大部分公司基本面的向上趋势并不十分明显，四季度可能会面临较大的调整压力。债券部分，我们认为伴随逆周期调控力度的强化，基本面大幅下行的动力降低，债券需要更多通过票息来获取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 09 月 30 日，本基金 AB 类基金份额净值为 1.305 元，份额累计净值为 1.404 元， 本基金 C 类基金份额净值为 1.293 元，份额累计净值为 1.379 元。报告期内，本基金 AB 类基金份额 净值增长率为 4.65%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 4.53%，同期业绩基准增长率 1.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,363,302.00 12.75 其中：股票 47,363,302.00 12.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 282,716,122.30 76.13 其中：债券 258,506,922.30 69.61 资产支持证券 24,209,200.00 6.52 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 33,062,412.09 8.90 金合计 8 其他各项资产 8,217,089.44 2.21 9 合计 371,358,925.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,812,032.00 5.89 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,363,360.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政 - - 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 25,187,910.00 7.89 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,363,302.00 14.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002555 三七互娱 1,397,000 25,187,910.00 7.89 2 600079 人福医药 726,900 8,955,408.00 2.80 3 600456 宝钛股份 134,100 3,604,608.00 1.13 4 000950 重药控股 539,000 3,363,360.00 1.05 5 002600 领益智造 182,100 1,704,456.00 0.53 6 300474 景嘉微 31,200 1,703,520.00 0.53 7 603501 韦尔股份 14,400 1,412,784.00 0.44 8 300207 欣旺达 52,000 787,800.00 0.25 9 600703 三安光电 45,700 643,456.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 9,528,850.00 2.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 104,682,800.00 32.79 其中：政策性金融债 104,682,800.00 32.79 4 企业债券 94,035,527.20 29.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 50,259,745.10 15.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 258,506,922.30 80.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180205 18 国开 05 400,000 43,112,000.00 13.50 2 190401 19 农发 01 400,000 39,840,000.00 12.48 3 113011 光大转债 245,120 27,826,022.40 8.72 4 143121 17 电投 04 200,000 20,418,000.00 6.40 5 180406 18 农发 06 100,000 10,613,000.00 3.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 149879 18 借 03A1 100,000.00 10,143,000.00 3.18 2 139680 方碧 51 优 100,000.00 10,046,000.00 3.15 3 139303 万科 30A1 20,000.00 2,018,000.00 0.63 4 156501 联中 02 优 20,000.00 2,002,200.00 0.63 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除光大转债(113011)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019 年 2 月 2 日，因存在未依法履行客户身份识别义务等情况，中国人民银行营业管理部对中 国光大银行股份有限公司北京分行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 64,184.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,049,251.72 5 应收申购款 2,103,653.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,217,089.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 27,826,022.40 8.72 2 110054 通威转债 8,118,064.00 2.54 3 132013 17 宝武 EB 4,472,768.10 1.40 4 113021 中信转债 1,429,705.80 0.45 5 113020 桐昆转债 473,160.00 0.15 6 110047 山鹰转债 324,750.00 0.10 7 113522 旭升转债 121,931.80 0.04 8 123019 中来转债 121,500.60 0.04 9 128057 博彦转债 111,200.40 0.03 10 113528 长城转债 73,430.70 0.02 11 123023 迪森转债 72,875.90 0.02 12 127006 敖东转债 66,128.40 0.02 13 128059 视源转债 57,049.20 0.02 14 110055 伊力转债 55,144.60 0.02 15 113022 浙商转债 42,880.00 0.01 16 123022 长信转债 35,910.70 0.01 17 110052 贵广转债 29,536.80 0.01 18 127011 中鼎转 2 19,558.80 0.01 19 113529 绝味转债 18,435.30 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时宏观回报债券 A/B 博时宏观回报债券 C 本报告期期初基金份额总 208,845,620.84 94,006,887.22 额 报告期基金总申购份额 15,087,180.93 28,018,983.65 减：报告期基金总赎回份额 65,282,346.05 35,239,785.77 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总 158,650,455.72 86,786,085.10 额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达到 申 者 序 或者超过 20%的时间区 期初份额 购 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 间 份 别 额 机 1 2019-07-01~2019-09-30 137,048,702.33 - 40,143,529.41 96,905,172.92 39.48% 构 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，当该基金份额持有人选择大 比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对 巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对 可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回 的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资 产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可 以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人 可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评 估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些 申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管理人可拒绝该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 9 月 30 日，博时基金公司 共管理 191 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年 金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 10059 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基 金后，博时基金公募资产管理总规模逾 2976 亿元人民币，累计分红逾 1154 亿元人民币，是目前我 国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019 年 3 季末： 博时旗下权益类基金业绩持续优异，73 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来 净值增长率超过 20%，33 只产品净值增长率超过 30%，4 只产品净值增长率超过 60%，1 只产品净值 增长率超过 80%；61 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2，25 只产品银河同类排名在前1/4，11 只产品银河同类排名在前 10,2 只产品银河同类排名第 1。其中，博时医疗保健行业混合、博时回报灵活配置混合双双同类排名第 1，博时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类)双双同类排名第 2，博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期开放混合、博时特许价值混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时丝路主题股票(C 类)、博时中证银联智 惠大数据 100 指数(C 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件 驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)今年来净值增长率同类排名在前 1/10，博时量化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证 50ETF 联接(A 类)、博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类) 等产品今年来净值增长率同类排名均在前 1/4。 博时固定收益类基金同样表现突出，29 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来 净值增长率超过 4%，8 只产品净值增长率超过 6%，4 只产品净值增长率超过 10%，2 只产品净值增长 率超过 20%；57 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2，34 只产品银河同类排名在前 1/4， 16 只产品银河同类排名在前 1/10，13 只产品银河同类排名在前 10,4 只产品银河同类排名第 3。其 中，博时安盈债券(A 类)今年来净值增长率同类排名第 2，博时转债增强债券(C 类) 、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时安弘一年定期开放债券(C 类)今年来净值增长率同类排名均在第 3，博时转债增强债券(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博时安弘一年定期开放债券(A 类)今年来净值增长率同类排名均在第 4，博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在 344 只同类产品中分别排名第 5、第 7，博时合惠货币(B 类)、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕顺纯债债 券、博时信用债纯债债券(C 类)今年来净值增长率分别再在 294 只、58 只、344 只、151 只同类产品 中排名第 8、第 9、第 10、第 10。博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用债券(A/B 类)、博时信用债 券(C 类)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A 类)等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/10，博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝 货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)、博时富祥纯债债 券、博时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货币等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/4。 博时旗下 QDII 基金继续表现突出，博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接（C 类）、博时标普 500ETF 联接（A 类）今年来净值增长率均超过 20%，同类排名分别为第 2、第 5、第 11；博时亚洲票 息收益债券（人民币）今年来净值增长率超过 10%，同类排名第 6。 商品型基金当中，博时黄金 ETF 今年来较好跟上黄金上涨行情，净值增长率超过 20%，同类排名 第 3。 2、 其他大事件 2019 年 9 月 27 日，《证券时报》主办的“2019 中国 AI 金融探路者峰会暨第三届中国金融科技 先锋榜”颁奖典礼在深圳举行，博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目，获登“中国公募基金智能投研先锋榜”。 2019 年 8 月 17 日，第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，博时基金斩获基金公 司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”，基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理奖”以及 2 项“五星基金明星奖”等 7 项大奖，彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。 2019 年 7 月 5 日，2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行，博 时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项，两位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）和博时信用债纯债债券（050027）分别荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时宏观回报债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时宏观回报债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日