博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录 ......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......5 2.5 信息披露方式......5 2.6 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......7 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 审计报告......15 6.1 审计意见......15 6.2 形成审计意见的基础......16 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......16 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告......42 8.1 期末基金资产组合情况......42 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......42 8.3 期末按行业分类的权益投资组合......43 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......43 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......43 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......44 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......44 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......44 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......44 8.11 投资组合报告附注......44 §9 基金份额持有人信息......45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......46 §10 开放式基金份额变动......46 §11 重大事件揭示......46 11.1 基金份额持有人大会决议......46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 11.4 基金投资策略的改变......47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 11.8 其他重大事件......49 §12 影响投资者决策的其他重要信息......51 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......51 §13 备查文件目录......51 13.1 备查文件目录......52 13.2 存放地点......52 13.3 查阅方式......52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 基金简称 博时亚洲票息收益债券 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 1 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,121,975,574.94 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的 投资目标 微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取 高于业绩比较基准的投资收益。 本基金主要采取资产配置策略、债券投资策略、基金投资策略和金融衍生 品投资策略。资产配置策略指本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气 周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层 面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及 投资策略 信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之 间的配置比例。债券投资策略主要是指买入持有策略和信用策略。基金投 资策略主要是指本基金投资债券基金等固定收益类基金。金融衍生品投资 策略是指本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融 衍生品，当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的 前提下，本基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。 业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn 本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，预期收益和风 风险收益特征 险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/ 收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 孙麒清 张燕 负责人 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 深圳市深南大道7088号招商银行大 区益田路5999号基金大厦21层 厦 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 深圳市深南大道7088号招商银行大 5999号基金大厦21层 厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 江向阳 缪建民 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - - 注：本基金未聘请境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 所（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 156,011,813.31 151,781,339.85 -7,656,310.95 本期利润 61,635,521.24 227,639,104.03 37,336,973.40 加权平均基金份额本期利润 0.0340 0.1418 0.0241 本期加权平均净值利润率 2.32% 10.07% 1.91% 本期基金份额净值增长率 2.32% 11.48% 2.61% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 899,924,582.55 616,591,295.45 336,099,718.31 期末可供分配基金份额利润 0.4241 0.3383 0.2412 期末基金资产净值 1,822,872,952.3 3,167,025,202.52 2,658,407,143.85 2 期末基金份额净值 1.4925 1.4586 1.3084 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 70.23% 66.36% 49.23% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－ 长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ ④ 过去三个月 1.11% 0.36% -2.45% 0.32% 3.56% 0.04% 过去六个月 -0.01% 0.30% -4.17% 0.27% 4.16% 0.03% 过去一年 2.32% 0.37% -0.55% 0.34% 2.87% 0.03% 过去三年 17.05% 0.29% 17.31% 0.28% -0.26% 0.01% 过去五年 34.03% 0.27% 32.13% 0.26% 1.90% 0.01% 自基金合同 70.23% 0.26% 50.86% 0.26% 19.37% 0.00% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命，“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2020 年 12 月 31 日，博时基金公司共管 理 246 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职 业年金及特定专户，管理资产总规模逾 13294 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4012 亿元人民币，累计分红逾 1373 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020 年 4 季末： 博时旗下权益类基金业绩表现优异，参与银河证券 2020 年业绩排名的 112 只主动权益类基金全 年平均收益 32.86%，其中 28 只基金年内收益超过 50%，16 只收益超过 60%，7 只超过 70%，2 只收 益超过 80%，1 只产品收益超过 104%。从业绩同类排名来看，52 只基金业绩同类排名在前 2/3，36 只基金业绩同类排名在前 1/2，8 只基金业绩同类排名前 10，1 只基金业绩同类排名第 1。 其中，博时丝路主题股票(C 类)2020 年净值增长率同类排名第 1，博时荣享回报灵活配置定期 开放混合(C 类)同类排名第 3，博时军工主题股票同类排名第 5，博时汇悦回报混合、博时新兴成长混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时回报灵活配置混合、博时弘泰定期开放混合、博时丝路主题股票(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)同类排名均在前 1/4。 博时固定收益类基金表现同样可圈可点，参与银河证券 2020 年度业绩排名的 136 只债券基金全 年平均收益 3.48%，超过中证全债及中证综合债指数的涨幅。25 只基金 2020 年全年收益超过 4%， 19 只基金年内收益超过 5%，5 只基金年内收益超过 10%，2 只基金年内收益超过 20%。从相对排名来 看，70 只基金 2020 年业绩同类排名前 1/2，44 只基金同类排名前 1/4，19 只基金同类排名前 1/10， 12 只基金同类排名前 10，1 只基金同类排名第 1。 其中，博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)同类排名第 1，博时双月薪定期支付债券、博 时月月薪定期支付债券同类排名第 2，博时安瑞 18 个月定期开放债券(A 类)第 4，博时信用债券、 博时稳健回报债券(LOF)、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券(A 类)、博时安泰 18 个月定期开放债券(A 类)、博时裕泰纯债债券、博时裕腾纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时聚盈纯债债券、博时聚源纯债债券(A 类)等产品同类排名均在前 1/10。 博时大中华亚太精选股票(QDII)(美元)（000927）、博时大中华亚太精选股票(QDII)（050015）2020 年分别实现收益 28.68%、20.48%。博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)同类排名前 1/4。 指数型基金当中，参与银河证券2020年业绩排名的56只被动指数型基金全年平均收益17.24%，对各类指数实现了有效地跟踪。 2、 其他大事件 2020 年 12 月 31 日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办 的第七届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三等奖。 2020 年 12 月，大众证券报“2020 中国基金风云榜”揭晓，博时基金获“2020 年度十大风云基 金公司”，博时医疗保健行业获“2020 年度十大风云基金产品”。 2020年12月23日，在信息时报“金狮奖”中，博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。 2020 年 12 月 15 日，“聚中国 投未来·2021 新财富资产管理年会”在深圳举办，博时基金荣 获 2020 新财富最智慧投资机构。 2020 年 12 月 11 日，由证券时报·券商中国主办的“2020 中国金融科技先锋榜”隆重揭晓，博 时基金荣登“中国公募基金智能投研先锋榜”。 2020 年 12 月 10 日，金融界“第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典”， 博时基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”，博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。 2020 年 12 月 10 日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020 年度“离岸中 资基金大奖”中，博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖，“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳总回报–大中华区固定收益（1 年）”亚军。 2020 年 12 月 8 日，北京商报社主办的“数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛”在北京 举办，博时基金荣获 2020 年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。 2020 年 12 月 2 日，经济观察报举办的 2020 卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获“年度卓越 综合实力基金公司”称号。 2020 年 11 月 28 日，由 21 世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中，博时基金荣获 “2020 年度卓越基金管理公司”。 2020 年 11 月 27 日，国际金融报“第三届 CSR 先锋论坛暨 2020 先锋奖项颁奖典礼”在北京举 办，凭借在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020 年度社会责任先锋案例。 2020 年 11 月 20 日，2020 第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选“2020 年度第一财经金融价值榜”年度基金公司管理人。 2020 年 11 月 19 日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典 上，博时基金荣获“金桥奖·年度最具投资价值基金公司”。 2020 年 11 月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020 年度签署方评估报告。博时基金 在衡量公司整体 ESG 管理水平的“战略与治理”模块，获得了首批最高评价“A+”评定。 2020 年 10 月 28 日，由《中国基金报》主办的“2020 中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里 拉酒店举行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”，过均荣获“五年期二级债投资最佳基金经理”，何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及“五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获“2019 年度最佳营销策划案例（最佳创意）”、“2019 年度最佳社会公益实践案例”、“2019 年度最佳电商业务发展基金公司”、“2019 年度最佳创新基金产品”、“2019 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”、“2019 年度最佳指数增强基金”奖项。 2020 年 10 月 23 日，国际金融报主办的“2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海 举办，博时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。 2020 年 10 月 16 日，由《每日经济新闻》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020 中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行，博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司-专户一对多”奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理”奖项。 2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本 市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。 2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合 资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获2019年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM 类）”奖项。 2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深 圳举办，博时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。 2020 年 7 月 9 日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。 2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三 项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债 券型明星基金”奖。 2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳CEO”（Winner, China CEOof the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）” （Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩 优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在 参选的同类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时 基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借 在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券 姓 职务 离 从业 说明 名 任职日期 任 年限 日 期 何凯先生，双硕士。CFA，2006 年起先后在荷兰银行 （伦敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管 固定收益 理有限公司从事投资研究工作。2012 年 12 月加入博 何 总部国际 时基金管理有限公司。历任国际投资部副总经理 、 凯 组负责人、 2014-04-02 - 14.5 国际投资部副总经理兼基金经理助理、固定收益总 投资总监/ 部国际组投资副总监兼基金经理助理、固定收益总 基金经理 部国际组投资副总监。现任固定收益总部国际组负 责人、投资总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投 资基金(2014 年 4 月 2 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 111 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年，全球市场经历了前所未有的动荡：在年初经历了短暂上涨之后，三月初新冠肺炎疫情爆发、石油大跌以及发达国家主要央行无力阻挡市场恐慌情绪等因素共振，使得全球市场信心受到重创，流动性迅速消失，各类资产同步断崖式下跌；3 月下旬开始，美联储实施无限量化宽松，开启历史上首次公司债的购买，同时各国进行天量财政刺激，市场在这些正面因素的共同作用下强力 反弹，即使面临疫情对于经济的冲击和地缘政治风险，流动性依然成为市场的主导力量，推动各类风险资产上涨直至年底。全年而言，受益于流动性的支撑，包括无风险资产和风险资产在内的各类资产均录得可观正回报。 与主要风险资产类似，亚洲债券市场在全年也经历了勾型走势，最终录得正回报。从信用评级上看，投资级债券表现优于高收益债券。从区域上看，蒙古、印尼、马来西亚表现最强；斯里兰卡、马尔代夫、泰国表现最弱；中国大陆略弱于市场。 在基金的操作上，我们年初时提高了信用质量和中资债券占比，并且在下跌初期还积极提高了现金比例，一定程度缓释了下跌的冲击；后续在市场上涨过程中及时把握机会增加了风险敞口，并增配了可转债和非中资主权债，还积极参与一二级市场交易，组合表现显著强于基准。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.4925 元，份额累计净值为 1.6350 元，报告 期内，本基金基金份额净值增长率为 2.32%，同期业绩基准增长率为-0.55%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，全球货币宽松仍将维持，美国财政刺激加码，加之疫苗的逐渐普及，全球经济复苏或将继续，有利于风险资产的表现，而无风险利率则易上难下。在信用资产中，高收益债券估值较有吸引力，表现有更大潜力，但配置中需特别关注信用分化所带来的影响。除信用资产外，转债类资产也有较大概率受益。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。 2020 年，我公司根据法律、法规的规定，制定了《博时基金定向增发投资管理制度》、《衍生品投资及风险管理制度》等制度文件，修订了《科创板投资管理制度》、《黄金租赁业务管理制度》等制度文件，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设和完善“博时产品管理系统”、 “新一代决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投 资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的 60%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。选择现金分红方式的外币基金份额获得的现金红利为相应币种的外币，其每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；基金合同生效不满三个月，收益可不分配。基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日；基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收 益分配。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2021)第 23627 号 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(以下简称“博时亚洲票息收益债券基金”) 的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时亚洲票息收益债券基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时亚洲票息收益债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 博时亚洲票息收益债券基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时亚洲票息收益债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时亚洲票息收益债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督博时亚洲票息收益债券基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博时亚洲票息收益债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时亚洲票息收益债券基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ——————————— 中国 上海市 注册会计师 张 振 波 ——————————— 2021 年 3 月 30 日 沈 兆 杰 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 315,074,176.17 168,238,188.00 结算备付金 36,183,645.88 17,858,763.68 存出保证金 40,025,591.15 - 交易性金融资产 7.4.7.2 2,729,577,155.61 2,461,021,529.63 其中：股票投资 - - 基金投资 130,250,053.80 - 债券投资 2,599,327,101.81 2,461,021,529.63 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 42,275,378.05 40,651,243.26 应收股利 455,229.22 - 应收申购款 17,708,335.88 9,761,606.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,181,299,511.96 2,697,531,331.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 23,033,877.25 应付赎回款 9,865,374.25 13,095,279.61 应付管理人报酬 2,046,511.65 1,805,103.88 应付托管费 639,534.89 564,094.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 1,494,563.39 387,535.18 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 228,325.26 238,296.35 负债合计 14,274,309.44 39,124,187.24 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 2,121,975,574.94 1,822,635,211.27 未分配利润 7.4.7.10 1,045,049,627.58 835,771,932.58 所有者权益合计 3,167,025,202.52 2,658,407,143.85 负债和所有者权益总计 3,181,299,511.96 2,697,531,331.09 注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值为1.4925元，基金份额总额为2,121,975,574.94份。 7.2 利润表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 91,151,353.44 252,373,761.83 1.利息收入 134,088,835.49 122,310,298.25 其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,231.15 172,253.82 债券利息收入 134,060,604.34 122,138,044.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 57,574,197.91 46,084,821.77 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 -1,586,625.28 - 债券投资收益 7.4.7.14 6,192,026.60 58,147,470.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 52,512,158.05 -12,062,649.12 股利收益 7.4.7.16 456,638.54 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -94,376,292.07 75,857,764.18 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -16,558,403.01 4,468,096.80 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 10,423,015.12 3,652,780.83 减：二、费用 29,515,832.20 24,734,657.80 1．管理人报酬 21,241,659.02 18,054,002.56 2．托管费 6,638,018.39 5,641,875.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 745,719.33 279,313.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 665,950.33 462,866.89 7．其他费用 7.4.7.20 224,485.13 296,599.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号 61,635,521.24 227,639,104.03 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,635,521.24 227,639,104.03 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,822,635,211.27 835,771,932.58 2,658,407,143.85 二、本期经营活动产生的基金净值 - 61,635,521.24 61,635,521.24 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 299,340,363.67 147,642,173.76 446,982,537.43 填列） 其中：1.基金申购款 1,399,568,184.40 646,195,488.05 2,045,763,672.45 2.基金赎回款 -1,100,227,820.73 -498,553,314.29 -1,598,781,135.02 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 2,121,975,574.94 1,045,049,627.58 3,167,025,202.52 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,393,252,777.32 429,620,175.00 1,822,872,952.32 二、本期经营活动产生的基金净值 - 227,639,104.03 227,639,104.03 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 429,382,433.95 178,512,653.55 607,895,087.50 填列） 其中：1.基金申购款 982,799,716.76 395,269,928.52 1,378,069,645.28 2.基金赎回款 -553,417,282.81 -216,757,274.97 -770,174,557.78 四、本期向基金份额持有人分配利 - - - 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,822,635,211.27 835,771,932.58 2,658,407,143.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：孙献 会计机构负责人：成江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]7 号《关于核准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,790,315,346.85 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 21 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时亚洲票息收益 债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,790,533,225.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 217,879.14 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券，债券基金，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等风险对冲工具。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：JP Morgan AsianCredit Index Composite Total Return。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2021 年 3 月 30 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的基金投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的基金投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的现金红利于分红除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 在柜台交易市场交易的债券品种，采用由美国彭博资讯公司提供的做市商报价平均数估值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 315,074,176.17 168,238,188.00 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 315,074,176.17 168,238,188.00 注：于 2020 年 12 月 31 日，银行存款中包含的外币余额包括美元 42,202,810.89 元(折合人民 币 275,369,120.78 元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 柜台交易市场 2,630,785,980.38 2,599,327,101.81 -31,458,878.57 合计 2,630,785,980.38 2,599,327,101.81 -31,458,878.57 资产支持证券 - - - 基金 129,048,647.90 130,250,053.80 1,201,405.90 其他 - - - 合计 2,759,834,628.28 2,729,577,155.61 -30,257,472.67 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 柜台交易市场 2,376,618,150.23 2,461,021,529.63 84,403,379.40 合计 2,376,618,150.23 2,461,021,529.63 84,403,379.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,376,618,150.23 2,461,021,529.63 84,403,379.40 注：柜台交易市场债券参照做市商或其他权威价格提供机构的报价估值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 1,982,734,560.00 - - - 汇率期货 1,982,734,560.00 - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,982,734,560.00 - - - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：衍生金融资产项下的货币衍生工具为汇率期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持汇率期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的汇率期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的汇率期货合约情况如下： 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 XUCH1 USD/CNH Mar21 -3,000.00 1,962,450,000.00 20,284,560.00 总额合计 20,284,560.00 减：可抵销期 货暂收款 - - - 20,284,560.00 期货投资净额 - - - - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 10,062.71 2,726.68 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 42,265,315.34 40,648,516.58 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 42,275,378.05 40,651,243.26 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 无余额。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 18,325.26 28,296.35 应付证券出借违约金 - - 预提费用 210,000.00 210,000.00 其他应付款 - - 合计 228,325.26 238,296.35 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,822,635,211.27 1,822,635,211.27 本期申购 1,399,568,184.40 1,399,568,184.40 本期赎回（以“-”号填列） -1,100,227,820.73 -1,100,227,820.73 本期末 2,121,975,574.94 2,121,975,574.94 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 616,591,295.45 219,180,637.13 835,771,932.58 本期利润 156,011,813.31 -94,376,292.07 61,635,521.24 本期基金份额交易产生的变动数 127,321,473.79 20,320,699.97 147,642,173.76 其中：基金申购款 546,448,616.99 99,746,871.06 646,195,488.05 基金赎回款 -419,127,143.20 -79,426,171.09 -498,553,314.29 本期已分配利润 - - - 本期末 899,924,582.55 145,125,045.03 1,045,049,627.58 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 176,684.13 151,751.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 -168,536.56 18,324.95 其他 20,083.58 2,177.63 合计 28,231.15 172,253.82 7.4.7.12 股票投资收益 无发生额。 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 34,006,136.57 - 减：卖出/赎回基金成本总额 35,592,761.85 - 基金投资收益 -1,586,625.28 - 7.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至 年12月31日 2019年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,874,251,122.03 3,438,814,151.23 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,830,702,166.33 3,340,949,919.85 减：应收利息总额 37,356,929.10 39,716,760.49 买卖债券差价收入 6,192,026.60 58,147,470.89 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 无发生额。 7.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日 31日 期货投资收益 54,039,923.44 -12,062,649.12 减：金融商品转让增值税 1,527,765.39 - 合计 52,512,158.05 -12,062,649.12 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资产生的股利收益 - - 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 456,638.54 - 合计 456,638.54 - 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 -114,660,852.07 75,943,824.18 ——股票投资 - - ——债券投资 -115,862,257.97 75,943,824.18 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 1,201,405.90 - ——其他 - - 2.衍生工具 20,284,560.00 -86,060.00 ——权证投资 - - ——期货 20,284,560.00 -86,060.00 4.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 - - 动产生的预估增值税 合计 -94,376,292.07 75,857,764.18 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 10,300,433.32 3,553,849.10 其他 122,581.80 98,931.73 合计 10,423,015.12 3,652,780.83 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 交易所市场交易费用 745,719.33 279,313.38 柜台交易市场交易费用 - - 合计 745,719.33 279,313.38 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 14,485.13 29,697.99 账户维护费 - 56,901.09 合计 224,485.13 296,599.08 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 基金交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 21,241,659.02 18,054,002.56 其中：支付销售机构的客户维护费 776,501.73 7,354,030.84 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,638,018.39 5,641,875.89 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 101,158,837.33 204,821.06 13,373,846.23 151,751.24 布朗兄弟哈里曼银行 213,915,338.84 - 154,864,341.77 - 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，其中由招商银行保管的银行存款按适用利率计息，由布朗兄弟哈里曼银行保管的银行存款不计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，其预期收益及风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中等风险/中等收益特征的开放式基金。本基金为主动式投资的债券型基金，本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时，任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按债券评级机构标准普尔公司设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A+至 A- 25,101,812.29 43,536,929.44 BBB+至 BBB- 117,513,931.83 245,072,794.00 BB+至 BB- 78,718,860.01 139,508,494.70 B+至 B- 452,140,709.75 526,350,677.38 未评级 1,925,851,787.93 1,506,552,634.11 合计 2,599,327,101.81 2,461,021,529.63 注：评级机构为标准普尔。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于固定收益品种，此外还持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利 率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 101,158,837.33 - - 213,915,338.84 315,074,176.17 结算备付金 - - - 36,183,645.88 36,183,645.88 存出保证金 - - - 40,025,591.15 40,025,591.15 交易性金融资产 181,535,137.82 1,704,247,638.87 713,544,325.12 130,250,053.80 2,729,577,155.61 应收股利 - - - 455,229.22 455,229.22 应收利息 - - - 42,275,378.05 42,275,378.05 应收申购款 - - - 17,708,335.88 17,708,335.88 资产总计 282,693,975.15 1,704,247,638.87 713,544,325.12 480,813,572.82 3,181,299,511.96 负债 应付赎回款 - - - 9,865,374.25 9,865,374.25 应付管理人报酬 - - - 2,046,511.65 2,046,511.65 应付托管费 - - - 639,534.89 639,534.89 应交税费 - - - 1,494,563.39 1,494,563.39 其他负债 - - - 228,325.26 228,325.26 负债总计 - - - 14,274,309.44 14,274,309.44 利率敏感度缺口 282,693,975.15 1,704,247,638.87 713,544,325.12 466,539,263.38 3,167,025,202.52 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 13,373,846.23 - - 154,864,341.77 168,238,188.00 结算备付金 - - - 17,858,763.68 17,858,763.68 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 62,759,175.33 1,741,696,362.05 656,565,992.25 - 2,461,021,529.63 应收利息 - - - 40,651,243.26 40,651,243.26 应收申购款 - - - 9,761,606.52 9,761,606.52 资产总计 76,133,021.56 1,741,696,362.05 656,565,992.25 223,135,955.23 2,697,531,331.09 负债 应付证券清算款 - - - 23,033,877.25 23,033,877.25 应付赎回款 - - - 13,095,279.61 13,095,279.61 应付管理人报酬 - - - 1,805,103.88 1,805,103.88 应付托管费 - - - 564,094.97 564,094.97 应交税费 - - - 387,535.18 387,535.18 其他负债 - - - 238,296.35 238,296.35 负债总计 - - - 39,124,187.24 39,124,187.24 利率敏感度缺口 76,133,021.56 1,741,696,362.05 656,565,992.25 184,011,767.99 2,658,407,143.85 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 市场利率下降 25 个基点 增加约 1,876 增加约 1,880 市场利率上升 25 个基点 减少约 1,876 减少约 1,880 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 275,369,120.78 - - 275,369,120.78 交易性金融资产 2,606,417,372.40 77,858,096.46 45,301,686.75 2,729,577,155.61 应收股利 455,229.22 - - 455,229.22 应收利息 42,188,969.54 76,589.24 - 42,265,558.78 应收申购款 17,488,662.26 - - 17,488,662.26 资产合计 2,941,919,354.20 77,934,685.70 45,301,686.75 3,065,155,726.65 以外币计价的负债 应付赎回款 5,039,768.42 - - 5,039,768.42 负债合计 5,039,768.42 - - 5,039,768.42 资产负债表外汇风 2,936,879,585.78 77,934,685.70 45,301,686.75 3,060,115,958.23 险敞口净额 上年度末 项目 2019年12月31日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 127,402,146.65 31,595,759.67 158,997,906.32 结算备付金 8,878,366.06 - 8,878,366.06 交易性金融资产 2,353,509,386.98 107,512,142.65 2,461,021,529.63 应收利息 40,214,384.39 434,639.92 40,649,024.31 应收申购款 8,419,518.92 - 8,419,518.92 资产合计 2,538,423,803.00 139,542,542.24 2,677,966,345.24 以外币计价的负债 应付证券清算款 14,344,811.25 8,689,066.00 23,033,877.25 应付赎回款 4,597,736.40 - 4,597,736.40 其他负债 5,850.45 - 5,850.45 负债合计 18,948,398.10 8,689,066.00 27,637,464.10 资产负债表外汇风 2,519,475,404.90 130,853,476.24 2,650,328,881.14 险敞口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 15,301 增加约 13,252 所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 15,301 减少约 13,252 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 130,250,053.80 元，属于第二层次的余额为 2,599,327,101.81 元，属于第三层次的余额为 0.00 元（上年度末：第一层次 0.00 元，第二层次 2,461,021,529.63 元，第三层次 0.00 元）。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 130,250,053.80 4.09 3 固定收益投资 2,599,327,101.81 81.71 其中：债券 2,599,327,101.81 81.71 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 351,257,822.05 11.04 8 其他各项资产 100,464,534.30 3.16 9 合计 3,181,299,511.96 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为 0，具体投资情况详见下表： 期货类型 期货代码 期货名称 持仓量(买/卖) 合约价值 公允价值变动 （人民币元） （人民币元） 汇率期货 XUCH1 USD/CNH -3000.00 1,962,450,000.00 20,284,560.00 Mar21 总额合计 20,284,560.00 减：可抵消期 20,284,560.00 货暂收款 期货投资净额 - 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A+至 A- 25,101,812.29 0.79 BBB+至 BBB- 117,513,931.83 3.71 BB+至 BB- 78,718,860.01 2.49 B+至 B- 452,140,709.75 14.28 未评级 1,925,851,787.93 60.81 合计 2,599,327,101.81 82.07 注：评级机构为标准普尔。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 产净值比 例（％） 1 XS2001732283 HRINTH 4 1/2 05/29/29 80,000 58,012,102.91 1.83 2 XS2114327302 YWSOAO 4 02/18/25 76,100 49,776,639.04 1.57 3 XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 70,000 47,861,185.48 1.51 4 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 65,000 41,430,015.67 1.31 5 XS1940394502 GRNCH 8 1/8 PERP 60,000 40,919,344.37 1.29 注：债券代码为 ISIN 码。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 (人民币元) 净值比例（%） 1 CurncyFuture USD/CNH Mar21 20,284,560.00 0.64 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净 号 名称 类型 方式 值比例(%) 1 VANECK JPM EM ETF基 开放 Van Eck 130,250,053.80 4.11 LOCAL CCY BOND 金 式 Associates Corp 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,025,591.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 455,229.22 4 应收利息 42,275,378.05 5 应收申购款 17,708,335.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,464,534.30 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 号 值比例（％） 1 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 41,430,015.67 1.31 2 XS1758433707 KNBZMK 0 02/08/23 39,673,610.47 1.25 3 XS1716796641 QDHAIE 0 11/21/22 37,782,902.88 1.19 4 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 29,670,270.75 0.94 5 XS1914667057 COGARD 4.5 12/05/23 28,584,282.66 0.90 6 XS2038088527 JPM 0 08/07/22 25,891,455.69 0.82 7 US722304AC65 PDD 0 12/01/25 16,308,641.73 0.51 8 XS2112202101 SINBIO 0 02/17/25 15,631,416.00 0.49 9 XS2171663227 ZHOSHK 0 05/21/25 11,490,910.92 0.36 10 US090040AC09 BILI 1.25 06/15/27 144A 7,521,904.72 0.24 11 XS2045749798 WUXIAP 0 09/17/24 6,351,663.91 0.20 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有的 持有人结构 户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 21,668 97,931.31 801,755,172.12 37.78% 1,320,220,402.82 62.22% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,408,740.28 0.07% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 - 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013 年 2 月 1 日)基金份额总额 1,790,533,225.99 本报告期期初基金份额总额 1,822,635,211.27 本报告期基金总申购份额 1,399,568,184.40 减：本报告期基金总赎回份额 1,100,227,820.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,121,975,574.94 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020 年 1 月 10 日发布了《博时 基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公司总 经理江向阳先生代为履行董事长职务;2、基金管理人于 2020 年 4 月 17 日发布了《博时基金管理有 限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长;3、基金管理人 于 2020 年 10 月 16 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生 不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务； 4、基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况：1、自 2020 年 8 月 28 日起，刘波先生担任招商银 行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 90,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当 成 占 成 占 占当期 券商名称 期债 交 当 交 当 基金成 成交金额 券成 金 期 金 期 成交金额 交总额 交总 额 回 额 权 的比例 额的 购 证 比例 成 成 交 交 总 总 额 额 的 的 比 比 例 例 Australia&New Zealand Bkg 513,729,391.93 8.72% - - - - - - BARCLAYS 307,331,782.92 5.22% - - - - - - BNP Paribas 341,319,699.41 5.79% - - - - - - BOC HK Branch 22,444,888.10 0.38% - - - - - - BOCOM International 70,015,403.68 1.19% - - - - - - China Construction Bank 22,519,693.40 0.38% - - - - - - International China Everbright Bank Intl 6,175,692.63 0.10% - - - - - - China International Capital 99,338,563.76 1.69% - - - - - - Corporation CITI Group 516,690,704.14 8.77% - - - - - - CITIC Securities 250,142,082.75 4.25% - - - - - - CMB International 61,340,876.84 1.04% - - - - - - Credit Suisse - - - - - - 198,764,643.53 100.00% Deutsche Bank 2,057,490.34 0.03% - - - - - - Goldman Sachs 244,276,435.44 4.15% - - - - - - GTJA HongKong 374,648,752.37 6.36% - - - - - - Haitong International 181,959,017.83 3.09% - - - - - - HUATAI HK 88,243,645.77 1.50% - - - - - - ICBC Asia 141,067,871.43 2.39% - - - - - - JEFFERIES 89,228,761.23 1.51% - - - - - - JP MORGAN CHASE 463,376,622.95 7.87% - - - - - - Merrill Lynch 54,579,338.49 0.93% - - - - - - MIZUHO Securities 174,831,711.90 2.97% - - - - - - Morganstanley 217,606,134.65 3.69% - - - - - - NOMURA 452,118,855.90 7.68% - - - - - - Sc Lowy 366,188,440.62 6.22% - - - - - - Standard Chartered 85,120,060.03 1.45% - - - - - - The Hongkong and Shanghai 417,910,748.86 7.09% - - - - - - Banking Corporation Limited Union Bank of Switzerland 245,933,048.39 4.18% - - - - - - ZHONGTAI FINANCIAL 80,116,289.54 1.36% - - - - - - INTERNATIONAL LIMITED 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。 11.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日 号 期 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021 年境外 中国证券报、基金管理 1 主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-12-28 子披露网 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交 中国证券报、基金管理 2 易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 人网站、证监会基金电 2020-12-28 子披露网 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供 中国证券报、基金管理 3 的上海银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业 人网站、证监会基金电 2020-12-22 务的公告 子披露网 中国证券报、基金管理 4 博时基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告 人网站、证监会基金电 2020-12-10 子披露网 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调 中国证券报、基金管理 5 整估值的公告 20201103 人网站、证监会基金电 2020-11-03 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020 年第 3 中国证券报、基金管理 6 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-10-28 子披露网 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证券报、基金管理 7 告 人网站、证监会基金电 2020-10-16 子披露网 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通中信 中国证券报、基金管理 8 银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 人网站、证监会基金电 2020-10-12 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新招募说 中国证券报、基金管理 9 明书 人网站、证监会基金电 2020-09-30 子披露网 10 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金恢复大额申 中国证券报、基金管理 2020-09-25 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站、证监会基金电 子披露网 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交 中国证券报、基金管理 11 易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 人网站、证监会基金电 2020-09-25 子披露网 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调 中国证券报、基金管理 12 整估值的公告 20200901 人网站、证监会基金电 2020-09-01 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020 年中期 中国证券报、基金管理 13 报告 人网站、证监会基金电 2020-08-31 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（博时亚洲票 中国证券报、基金管理 14 息收益债券（人民币））基金产品资料概要更新 人网站、证监会基金电 2020-08-27 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（博时亚洲票 中国证券报、基金管理 15 息收益债券（美元汇））基金产品资料概要更新 人网站、证监会基金电 2020-08-27 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（博时亚洲票 中国证券报、基金管理 16 息收益债券（美元钞））基金产品资料概要更新 人网站、证监会基金电 2020-08-27 子披露网 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供 中国证券报、基金管理 17 的中信银行、中国银行快捷支付通道办理直销网上交 人网站、证监会基金电 2020-08-05 易部分业务的公告 子披露网 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国农业银行 中国证券报、基金管理 18 非快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-07-23 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申 中国证券报、基金管理 19 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-07-21 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020 年第 2 中国证券报、基金管理 20 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-07-21 子披露网 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联提供 中国证券报、基金管理 21 的光大银行通道办理直销网上交易部分业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-07-09 子披露网 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银行理财 中国证券报、基金管理 22 直付服务办理直销网上交易部分业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-06-29 子披露网 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交 中国证券报、基金管理 23 易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 人网站、证监会基金电 2020-06-29 子披露网 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及定投业 中国证券报、基金管理 24 务费率优惠活动的公告 人网站、证监会基金电 2020-06-01 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020 年第 1 中国证券报、基金管理 25 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证券报、基金管理 26 告 人网站、证监会基金电 2020-04-17 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申 中国证券报、基金管理 27 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-03-31 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2019 年年度 中国证券报、基金管理 28 报告 人网站、证监会基金电 2020-03-27 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申 中国证券报、基金管理 29 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-03-21 子披露网 博时基金管理有限公司关于 2020 年春节假期延长期 中国证券报、基金管理 30 间暂停办理申购赎回等业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-01-28 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申 中国证券报、基金管理 31 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-01-23 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申 中国证券报、基金管理 32 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-01-18 子披露网 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2019 年第 4 中国证券报、基金管理 33 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-01-17 子披露网 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 13.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》 13.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13.1.5 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 13.1.6 报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日