博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................................................................................1 1.1重要提示...........................................................................................................................................1 1.2目录..................................................................................................................................................2 §2基金简介..................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况...................................................................................................................................4 2.2基金产品说明...................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................4 2.4境外投资顾问和境外资产托管人...................................................................................................4 2.5信息披露方式...................................................................................................................................5 2.6其他相关资料...................................................................................................................................5 §3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5 3.2基金净值表现...................................................................................................................................5 §4管理人报告..............................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................6 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...............................................................9 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................9 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................10 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................11 §5托管人报告............................................................................................................................................11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................11 §6半年度财务会计报告（未经审计）....................................................................................................11 6.1资产负债表.....................................................................................................................................11 6.2利润表.............................................................................................................................................12 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................13 6.4报表附注.........................................................................................................................................14 §7投资组合报告........................................................................................................................................27 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................27 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.................................................................28 7.3期末按行业分类的权益投资组合.................................................................................................28 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................28 7.5期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................29 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................29 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................29 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....................29 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.................................29 7.10投资组合报告附注.......................................................................................................................30 §8基金份额持有人信息..............................................................................................................................30 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................30 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................31 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................31 §9开放式基金份额变动............................................................................................................................31 §10重大事件揭示......................................................................................................................................31 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................31 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................31 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................31 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................31 10.5报告期内改聘会计师事务所情况...............................................................................................31 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................32 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................32 10.8其他重大事件...............................................................................................................................32 §11备查文件目录......................................................................................................................................33 11.1备查文件目录...............................................................................................................................34 11.2存放地点.......................................................................................................................................34 11.3查阅方式.......................................................................................................................................34 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 基金简称 博时亚洲票息收益债券 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月1日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,529,244,984.66份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观 投资目标 基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩 比较基准的投资收益。 主要投资于亚洲市场的各类债券，以买入持有策略为主，配合信用策略、期限 投资策略 结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比 较基准的投资收益。 业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn 风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 张燕 信息披露 联系电话 负责人 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 7088号招商银行大厦29层 邮政编码 518040 518040 法定代表人 张光华 李建红 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - BrownBrothersHarrimanCo. 名称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140BroadwayNewYork,NY10005 办公地址 - 140BroadwayNewYork,NY10005 邮政编码 - - 注：本基金未聘请境外投资顾问。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 -29,572,655.17 本期利润 -61,032,088.54 加权平均基金份额本期利润 -0.0369 本期加权平均净值利润率 -2.99% 本期基金份额净值增长率 -2.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 344,620,997.41 期末可供分配基金份额利润 0.2254 期末基金资产净值 1,897,240,166.62 期末基金份额净值 1.2406 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 41.50% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.52% 0.22% 2.60% 0.27% -1.08% -0.05% 过去三个月 1.26% 0.24% 3.97% 0.25% -2.71% -0.01% 过去六个月 -2.71% 0.25% -1.32% 0.27% -1.39% -0.02% 过去一年 -2.61% 0.22% -3.01% 0.22% 0.40% - 过去三年 20.92% 0.26% 18.98% 0.26% 1.94% - 过去五年 44.27% 0.24% 33.83% 0.23% 10.44% 0.01% 自基金合同生效起至 今 41.50% 0.24% 26.90% 0.25% 14.60% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日，博时基金公司共管理185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾8461亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币，累计分红逾872亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年2季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深 300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3；混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一，博时创业成长混合(A类)今年以来净值增长率同类基金排名位居前1/10，博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%，在166只同类基金排名第6，博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38% ，同类基金排名位居前1/10，博时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%，同类基金排名均位居前1/8，博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为2.07%，同类基金中排名位于前1/6。 黄金基金类，博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%，同类219只基金中分别排名第3、第8、第 9位，博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%，同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第 8位，博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%，同类排名前1/10；货币基金类，博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、 2.18%，在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。 QDII基金方面，博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类)，今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。 2、其他大事件 2018年6月8日，由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选，博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基金公司”荣誉称号。 2018年5月24日，由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣，此荣誉于全行业仅有20人获评；博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是，这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣，足见市场对其管理业绩的认可。 2018年5月23日，由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行，公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖；博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时，博时旗 下产品博时双月薪定期支付债券基金（000277）获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”，博时亚洲票息收益债券（QDII）（人民币050030：，美元现汇：050202，美元现钞：050203）获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。 2018年5月17日，被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出，一举夺得二等奖（DevOps统一研发平台）、三等奖（证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试）以及优秀奖（新一代基金理财综合业务接入平台）三项大奖，成为获得奖项最多的金融机构之一。 2018年5月10日，由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上，博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中，旗下价值投资典范产品博时主题行业（160505）获得“三年期金基金分红奖”。 2018年3月26日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获 “2017年度开放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2018年3月22日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债）”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。 2018年2月2日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛”暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。 2018年1月11日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”，旗下产品博时主题行业混合基金（160505）和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”，成为当天最大赢家之一。 2018年1月9日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 2006年起 先后在荷 兰银行 （伦敦）， 中国投资 有限责任 公司、南 方东英资 产管理有 限公司从 事投资研 究工作。 2012年 12月加入 博时基金 管理有限 固定收益 公司，历 总部国际 任国际投 何凯 组投资总 2014-04-02 - 11.9 资部副总 监/基金经 经理、基 理 金经理助 理、固定 收益总部 国际组投 资副总监。 现任固定 收益总部 国际组投 资总监兼 博时亚洲 票息收益 债券型证 券投资基 金的基金 经理 （2014.4 .2至今）。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，美联储继续推进货币政策常态化进程，进行了两次加息，美国利率持续攀升，利率曲线熊市变平。全球股票宽幅震荡，信用利差从多年低位加宽，大宗商品除石油大幅上涨外，其余呈震荡走平或下跌趋势。随着美国升息和经济数据进一步改善，美元指数整体上扬，人民币对美元走弱。 在利率上升和信用利差大幅加宽的影响下，亚洲债券市场上半年显著回调。其中高收益债券因信用利差加宽幅度远大于投资级而表现比投资级更弱。从区域上看，澳门、韩国、新加坡表现最强，中资债券表现略好于市场。中资高收益债券受到个别债券违约，国内去杠杆以及流动性缺失的影响，调整尤为剧烈。 在基金的操作上，我们维持了较短的久期，有效应对了利率上行，但受到高收益债券信用利差显著加宽的影响，基金表现弱于基准。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.2406元，份额累计净值为1.3831元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-2.71%,同期业绩基准增长率-1.32%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，全球经济基本面仍然较为稳固；货币政策方面，美联储政策继续收紧，欧央行将于今年底结束量化宽松，全球短端利率仍存上行压力。但由美国所挑起的贸易争端所引起的不确定性对利率特别是长端利率的上行形成制约，使得利率曲线可能进一步平坦化。与此同时，在经历了前期的大幅调整后，当前新兴市场债券的信用利差体现了较多的流动性溢价，即信用利差的水平大幅高于可能的违约 损失，这对投资者而言具有较好的配置价值。在看到这类资产的吸引力后，近期全球资金开始重新流入新兴市场，加上中国国内的政策基调开始转向宽信用，新兴市场信用利差之前大幅加宽的格局有望进入修复阶段。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 208,196,231.33 163,504,560.43 结算备付金 7,596,902.22 6,909,936.82 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 1,692,165,919.90 1,962,897,174.56 其中：股票投资 - - 基金投资 22,522,906.40 - 债券投资 1,669,643,013.50 1,962,897,174.56 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 28,231,595.51 30,721,097.17 应收股利 - - 应收申购款 9,551,203.11 6,740,801.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 33,083,000.00 - 资产总计 1,978,824,852.07 2,170,773,570.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,686,292.50 32,674,458.49 应付赎回款 68,649,708.38 9,253,641.83 应付管理人报酬 1,269,156.32 1,449,259.08 应付托管费 396,611.36 452,893.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费 271,596.31 - 应付利息 - - 应付利润 0.00 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 311,320.58 304,788.61 负债合计 81,584,685.45 44,135,041.46 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 1,529,244,984.66 1,667,825,874.82 未分配利润 6.4.3.10 367,995,181.96 458,812,653.87 所有者权益合计 1,897,240,166.62 2,126,638,528.69 负债和所有者权益总计 1,978,824,852.07 2,170,773,570.15 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.2406元，基金份额总额1,529,244,984.66份6.2利润表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年 2018年6月30日 6月30日 一、收入 -49,748,873.92 15,260,588.46 1.利息收入 53,939,271.68 61,792,599.96 其中：存款利息收入 6.4.3.11 45,065.32 57,559.39 债券利息收入 53,894,206.36 61,735,040.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -77,019,342.69 59,295,396.73 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 6.4.3.13 -8,239,263.83 - 债券投资收益 6.4.3.14 -79,219,809.88 57,017,419.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 8,520,972.81 - 股利收益 6.4.3.16 1,918,758.21 2,277,977.56 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.3.17 -31,459,433.37 -105,544,053.95 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,605,940.63 -2,470,137.23 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 2,184,689.83 2,186,782.95 减：二、费用 11,283,214.62 11,124,149.39 1．管理人报酬 8,100,976.14 8,273,006.59 2．托管费 2,531,555.09 2,585,314.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 188,647.31 5,145.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 221,358.27 - 7．其他费用 6.4.3.20 240,677.81 260,682.82 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -61,032,088.54 4,136,439.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -61,032,088.54 4,136,439.07 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,667,825,874.82 458,812,653.87 2,126,638,528.69 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -61,032,088.54 -61,032,088.54 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -138,580,890.16 -29,785,383.37 -168,366,273.53 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 205,423,934.92 49,836,219.43 255,260,154.35 2.基金赎回款 -344,004,825.08 -79,621,602.80 -423,626,427.88 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 - - - 列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,529,244,984.66 367,995,181.96 1,897,240,166.62 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,676,956,928.45 456,318,065.55 2,133,274,994.00 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 4,136,439.07 4,136,439.07 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -117,909,462.38 -33,571,822.05 -151,481,284.43 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 142,219,783.09 41,265,908.18 183,485,691.27 2.基金赎回款 -260,129,245.47 -74,837,730.23 -334,966,975.70 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 - - - 列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,559,047,466.07 426,882,682.57 1,985,930,148.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 208,196,231.33 定期存款 - 其他存款 - 合计 208,196,231.33 注：于2018年6月30日，银行存款中包含的外币余额为美元28,670,303.42元(折合人民币 189,699,929.61元)，港币13,971,736.44元（折合人民币11,779,570.99元）。 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 交易所市场 - - - 债券 柜台交易市场 1,734,980,032.78 1,669,643,013.50 -65,337,019.28 合计 1,734,980,032.78 1,669,643,013.50 -65,337,019.28 资产支持证券 - - - 基金 25,092,989.62 22,522,906.40 -2,570,083.22 其他 - - - 合计 1,760,073,022.40 1,692,165,919.90 -67,907,102.50 注：柜台交易市场债券参照做市商或其他权威价格提供机构的报价估值。 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,368.22 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 28,230,227.29 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 28,231,595.51 6.4.3.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 33,083,000.00 待摊费用 - 合计 33,083,000.00 6.4.3.7应付交易费用 无余额。 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付赎回费 117,922.08 预提费用 193,398.50 合计 311,320.58 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,667,825,874.82 1,667,825,874.82 本期申购 205,423,934.92 205,423,934.92 本期赎回（以“-”号填列） -344,004,825.08 -344,004,825.08 本期末 1,529,244,984.66 1,529,244,984.66 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 405,869,089.36 52,943,564.51 458,812,653.87 本期利润 -29,572,655.17 -31,459,433.37 -61,032,088.54 本期基金份额交易产生的 变动数 -31,675,436.78 1,890,053.41 -29,785,383.37 其中：基金申购款 48,634,821.67 1,201,397.76 49,836,219.43 基金赎回款 -80,310,258.45 688,655.65 -79,621,602.80 本期已分配利润 - - - 本期末 344,620,997.41 23,374,184.55 367,995,181.96 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 33,877.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,164.60 其他 23.20 合计 45,065.32 6.4.3.12股票投资收益 无发生额。 6.4.3.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 73,312,952.43 减：卖出/赎回基金成本总额 81,552,216.26 基金投资收益 -8,239,263.83 注：无发生额。 6.4.3.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 1,331,526,046.55 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,395,317,454.57 减：应收利息总额 15,428,401.86 买卖债券差价收入 -79,219,809.88 6.4.3.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 期货投资收益 8,520,972.81 合计 8,520,972.81 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 1,918,758.21 合计 1,918,758.21 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -31,459,433.37 ——股票投资 - ——债券投资 -28,889,350.15 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -2,570,083.22 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -31,459,433.37 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 2,184,689.83 其他 - 转出费收入 - 合计 2,184,689.83 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费的75%归基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的75%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 188,647.31 柜台市场交易费用 - 合计 188,647.31 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 47,279.31 合计 240,677.81 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行("布朗兄弟哈里曼") 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,100,976.14 8,273,006.59 其中：支付销售机构的客户维护费 3,205,537.37 675,884.87 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,531,555.09 2,585,314.53 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 47,570,706.37 45,065.32 18,695,256.16 57,559.39 布朗兄弟哈里 曼 160,625,524.96 - 119,062,171.68 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7利润分配情况 无。 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，其预期收益及风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中等风险/中等收益特征的开放式基金。本基金为主动式投资的债券型基金，本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险不重大。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时，任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按债券评级机构标准普尔公司设定的标准统计及汇总。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 258,159,706.49 合计 - 258,159,706.49 注：评级机构为标准普尔。 6.4.9.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 955,551,652.07 1,158,227,762.66 未评级 714,091,361.43 546,509,705.41 合计 1,669,643,013.50 1,704,737,468.07 注：评级机构为标准普尔。 6.4.9.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在 相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 47,570,706.37 - - 160,625,524.96 208,196,231.33 结算备付金 - - - 7,596,902.22 7,596,902.22 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 324,230,966.32 1,179,129,346.26 166,282,700.92 22,522,906.401,692,165,919.90 买入返售金融资产 - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 28,231,595.51 28,231,595.51 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,551,203.11 9,551,203.11 其他资产 - - - 33,083,000.00 33,083,000.00 资产总计 371,801,672.69 1,179,129,346.26 166,282,700.92 261,611,132.201,978,824,852.07 负债 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 10,686,292.50 10,686,292.50 应付赎回款 - - - 68,649,708.38 68,649,708.38 应付管理人报酬 - - - 1,269,156.32 1,269,156.32 应付托管费 - - - 396,611.36 396,611.36 其他负债 - - - 582,916.89 582,916.89 负债总计 - - - 81,584,685.45 81,584,685.45 利率敏感度缺口 371,801,672.69 1,179,129,346.26 166,282,700.92 180,026,446.751,897,240,166.62 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 30,778,941.77 - - 132,725,618.66 163,504,560.43 结算备付金 - - - 6,909,936.82 6,909,936.82 交易性金融资产 307,097,205.34 1,099,751,667.39 556,048,301.83 -1,962,897,174.56 应收利息 - - - 30,721,097.17 30,721,097.17 应收申购款 - - - 6,740,801.17 6,740,801.17 资产总计 337,876,147.11 1,099,751,667.39 556,048,301.83 177,097,453.822,170,773,570.15 负债 应付证券清算款 - - - 32,674,458.49 32,674,458.49 应付赎回款 - - - 9,253,641.83 9,253,641.83 应付管理人报酬 - - - 1,449,259.08 1,449,259.08 应付托管费 - - - 452,893.45 452,893.45 其他负债 - - - 304,788.61 304,788.61 负债总计 - - - 44,135,041.46 44,135,041.46 利率敏感度缺口 337,876,147.11 1,099,751,667.39 556,048,301.83 132,962,412.362,126,638,528.69 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 市场利率下降25个基点 增加约785 增加约1,419 市场利率上升25个基点 减少约785 减少约1,419 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过签署外汇远期合约的方式以达到规避外汇风险的目的。 6.4.9.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 189,699,929.61 11,779,570.99 201,479,500.60 结算备付金 7,596,902.22 - 7,596,902.22 存出保证金 - - - 交易性金融资产 1,588,499,220.72 103,666,699.18 1,692,165,919.90 买入返售金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收证券清算款 - - - 应收利息 27,633,349.46 597,254.38 28,230,603.84 应收股利 - - - 应收申购款 1,463,871.80 - 1,463,871.80 其他资产 33,083,000.00 - 33,083,000.00 资产合计 1,847,976,273.81 116,043,524.55 1,964,019,798.36 以外币计价的负债 衍生金融负债 - - - 应付证券清算款 - 10,686,292.50 10,686,292.50 应付赎回款 33,820,589.12 - 33,820,589.12 应付管理人报酬 - - - 应付托管费 - - - 其他负债 49,644.95 - 49,644.95 负债合计 33,870,234.07 10,686,292.50 44,556,526.57 资产负债表外汇风险敞口净额 1,814,106,039.74 105,357,232.05 1,919,463,271.79 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 156,090,525.46 0.28 156,090,525.74 结算备付金 3,066,767.37 - 3,066,767.37 交易性金融资产 1,962,897,174.56 - 1,962,897,174.56 应收利息 30,719,918.03 - 30,719,918.03 应收申购款 6,638,864.36 - 6,638,864.36 资产合计 2,159,413,249.78 0.28 2,159,413,250.06 以外币计价的负债 应付债券清算款 32,674,458.49 - 32,674,458.49 应付赎回款 6,563,554.70 - 6,563,554.70 其他负债 10,823.05 - 10,823.05 负债合计 39,248,836.24 - 39,248,836.24 资产负债表外汇风险敞口净额 2,120,164,413.54 0.28 2,120,164,413.82 6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 所有外币均相对人民币升值5% 增加约9,597 增加约10,601 所有外币均相对人民币贬值5% 减少约9,597 减少约10,601 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于场外柜台交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的配置比例。本基金采用的债券投资策略以买入持有策略为主，配合信用策略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产—基金投资 22,522,906.40 1.19 - - 其他 - - - - 合计 22,522,906.40 1.19 - - 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金持有场内基金投资22,522,906.40，占基金资产净值比例1.19%，净值 占比较低，市场价格的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：本基金未持有基金投资，市场价格的变动对于本基金资产净值无重大影响）。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 22,522,906.40元，第二层级的余额为1,669,643,013.50元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：属于第二层级的余额为1,962,897,174.56元，无属于第一层次和第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年6月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税。 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 22,522,906.40 1.14 3 固定收益投资 1,669,643,013.50 84.38 其中：债券 1,669,643,013.50 84.38 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 215,793,133.55 10.91 8 其他各项资产 70,865,798.62 3.58 9 合计 1,978,824,852.07 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 7.4.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 7.5期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 41,789,783.94 2.20 BBB- 65,858,195.76 3.47 BB 101,584,739.20 5.35 BB- 120,215,946.08 6.34 B+ 197,711,749.42 10.42 B 314,318,946.28 16.57 B- 114,072,291.39 6.01 未评级 714,091,361.43 37.64 注：评级机构为标准普尔。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 XS1839387625 ICBCAS2.2607/17/18 150,000 99,249,000.00 5.23 2 XS1241497384CHINSC1007/02/20 90,000 62,349,412.79 3.29 3 XS1219965297 CENCHI83/4 90,000 60,339,025.04 3.18 01/23/21 4 XS1107316041 WESCHI61/2 90,000 59,744,126.54 3.15 09/11/19 5 USG11259AB79 BTSDF71/406/21/21 80,000 53,097,421.01 2.80 注：债券代码为ISIN码。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基金 基金 运作 占基金资 序号 名称 类型 方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) VANECKVECTORS VanEck 1 ETF基金 开放式 Associates 22,522,906.40 1.19 J.P.MORGANE Corp 7.10投资组合报告附注 7.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.10.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,231,595.51 5 应收申购款 9,551,203.11 6 其他应收款 33,083,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,865,798.62 7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例 12,568 121,677.67 130,564,300.68 8.54% 1,398,680,683.98 91.46% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,188,255.56 0.08% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年2月1日）基金份额总额 1,790,533,225.99 本报告期期初基金份额总额 1,667,825,874.82 本报告期基金总申购份额 205,423,934.92 减：本报告期基金总赎回份额 344,004,825.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,529,244,984.66 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服 务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期基金成 总额的比例 交总额的比例 BarclaysBankPLC. 21,414,909.03 5.16% - - BNPParibusBank 44,138,915.34 10.65% - - BankofChina(HongKong)Limited 357,613.20 0.09% - - CitigroupGlobalMarketsInc. 53,049,793.90 12.79% - - ChinaInternationalCapitalCorporationLimited 3,671,840.63 0.89% - - CITICSecuritiesInternationalCompanyLtd. 7,482,426.84 1.80% - - CreditSuisseSecuritiesLtd. 8,400,000.00 2.03% - - DeutscheBank 18,147,218.75 4.38% - - GoldmanSachsInternational 12,903,189.31 3.11% - - GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited 17,044,280.62 4.11% - - TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLtd. 75,114,463.42 18.12% - - HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 4,435,265.39 1.07% - - HUATAISecuritiesLtd 2,792,026.06 0.67% - - JPMorganSecuritiesPLC 6,343,723.20 1.53% - - BankofAmericaMerrillLynch 19,839,495.42 4.78% - - MorganStanley&Co.InternationalPLC 9,604,420.84 2.32% 28,183,146.57 100.00% StandardCharteredBank 5,412,997.22 1.31% - - SCLowy 73,317,259.11 17.68% - - UBSLimited 31,152,716.88 7.51% - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 中国证券报、上海证券 1 2017年第4季度报告 报、证券时报 2018-01-20 关于和耕传承基金销售有限公司暂停代理博 中国证券报、上海证券 2 时部分开放式基金美元份额销售业务的公告 报、证券时报 2018-02-05 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新 中国证券报、上海证券 3 招募说明书(2018年第1号)(摘要) 报、证券时报 2018-03-17 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新 中国证券报、上海证券 4 招募说明书(2018年第1号)(正文) 报、证券时报 2018-03-17 关于博时基金管理有限公司根据《公开募集 中国证券报、上海证券 5 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 报、证券时报 2018-03-24 变更旗下部分基金法律文件的公告 流动性风险管理规定：博时亚洲票息收益债 中国证券报、上海证券 6 券型证券投资基金基金合同和托管协议修改 报、证券时报 2018-03-24 前后文对照表 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金 中国证券报、上海证券 7 合同 报、证券时报 2018-03-27 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管 中国证券报、上海证券 8 协议 报、证券时报 2018-03-27 20180330关于博时基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 9 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行 报、证券时报 2018-03-30 申购及定投业务费率优惠活动的公告 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 中国证券报、上海证券 10 2017年年度报告（正文） 报、证券时报 2018-03-31 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 中国证券报、上海证券 11 2017年年度报告（摘要） 报、证券时报 2018-03-31 20180413关于博时旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券 12 深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2018-04-13 加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加浙江乐清 中国证券报、上海证券 13 农村商业银行股份有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2018-04-17 加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加蚂蚁（杭 中国证券报、上海证券 14 州）基金销售有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2018-04-20 费率优惠活动的公告 15 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 中国证券报、上海证券 2018-04-20 2018年第1季度报告 报、证券时报 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金恢复 中国证券报、上海证券 16 大额申购、转换转入及定期定额投资业务的 报、证券时报 2018-04-26 公告 20180629关于博时基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 17 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行 报、证券时报 2018-06-29 申购及定投业务费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》 12.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日