博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年半年度报告摘要 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.1.1目标基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.2.1目标基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准:上证自然资源指数收益率X 95% + 银行活期存款税后利率X 5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金的基金合同于2012年4月10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日,博时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。 2、客户服务 2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。 3、其他大事件 2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。 2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2014年6月16日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资于上证资源ETF的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2014年6月30日,本基金份额净值为0.5557元,累计净值为0.5557元。报告期内,本基金份额净值增长率为-7.43%,同期业绩基准增长率为-7.37%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年上半年,国内经济增长中枢不断下移,结构性矛盾未见实质性改善,定向宽松政策对投资企稳回升起到一定成效。从经济数据方面来看,经济活动增速有所放缓 从流动性方面来看,5月下旬定向降准范围有所扩大,且资金面相对宽松 从指数表现来看,沪深300指数下跌7.08%,中证500指数上涨2.50%,创业板上涨7.69% 从大小盘风格方面来看,上半年国内资本市场继续延续去年的小盘成长风格,大盘风格股票在国内经济疲弱情形下并无起色 从行业方面来看,申万一级行业中计算机、通信和电子上涨较多,涨幅均超过10%,采掘、农林牧渔和非银金融跌幅较深,均在10%左右。 展望2014年下半年,政府微刺激政策的效果将逐步有所体现,国内经济将进入寻底和筑底阶段,国内反腐措施的执行力及政府政策的执行力得到市场的认可,为未来中国长期经济环境打下坚实基础,中国经济未来逐步恢复和长远腾飞的希望加强。资本市场方面,对市场持相对乐观的态度,风格转换力度加强,关注小盘成长向大盘价值转换的博弈机会,特别是三季度末具体实施的沪港通措施,进一步平衡市场估值,使其与国际接轨,小盘整体高估值水平较大概率向下移。上证自然资源指数作为主题类指数,在未来市场风格转换过程中,将会呈现相对较好的投资价值,值得市场关注。行业主题方面,可关注国企改革主题、新能源汽车、沪港通受益低估值板块、房地产政策放松的阶段性机会等。 在投资策略上,上证资源ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于上证资源ETF基金紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证资源ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.5557元,基金份额总额76,388,855.50份。 6.2利润表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ——————————— —————————— ——————— 基金管理人负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注: 1. 本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人博时基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注: 本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.1% 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 于2014年6月30日,本基金持有73,732,740.00份目标ETF基金份额,占其总份额的比例为25.85%。 6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况(适用于ETF联接基金填写) 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写) 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司(600028)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称,国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故 同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.13.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ■ 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 博时上证自然资源ETF联接 基金主代码 050024 交易代码 050024 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2012年4月10日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,388,855.50份 基金合同存续期 不定期 基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510410 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2012年4月10日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月11日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 投资目标 通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,方便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。 业绩比较基准 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益率。该指数属于价格指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 -2,725,599.96 本期利润 -3,675,817.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0460 本期基金份额净值增长率 -7.43% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.4443 期末基金资产净值 42,450,117.87 期末基金份额净值 0.5557 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.74% 0.77% 1.49% 0.78% 0.25% -0.01% 过去三个月 1.31% 1.06% 1.11% 1.07% 0.20% -0.01% 过去六个月 -7.43% 1.16% -7.37% 1.17% -0.06% -0.01% 过去一年 -11.71% 1.30% -11.43% 1.32% -0.28% -0.02% 自基金成立起至今 -44.43% 1.34% -41.69% 1.37% -2.74% -0.03% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方维玲 基金经理 2013-9-13 - 22.5 曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、股票投资部ETF及量化投资组投资经理、博时上证超大盘ETF基金及其联接基金和博时上证自然资源ETF基金及其联接基金的基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金及其联接基金、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金的基金经理。 万琼 基金经理助理 2013-9-1 - 7 2007年至2011年在华夏基金基金运作部担任基金会计,2011年3月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理助理。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 2,424,098.59 3,322,684.76 结算备付金 - - 存出保证金 1,805.70 2,385.29 交易性金融资产 40,291,330.83 47,360,561.93 其中:股票投资 48,001.34 286,352.23 基金投资 40,243,329.49 47,074,209.70 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 472.98 696.62 应收股利 - - 应收申购款 688.45 24,483.05 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 42,718,396.55 50,710,811.65 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 180,962.65 应付赎回款 97,016.33 72,425.87 应付管理人报酬 958.79 1,232.96 应付托管费 191.77 246.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,222.11 4,060.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 168,889.68 140,272.94 负债合计 268,278.68 399,201.50 所有者权益: 实收基金 76,388,855.50 83,806,563.12 未分配利润 -33,938,737.63 -33,494,952.97 所有者权益合计 42,450,117.87 50,311,610.15 负债和所有者权益总计 42,718,396.55 50,710,811.65 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -3,490,712.27 -22,872,477.48 1.利息收入 9,263.83 14,793.85 其中:存款利息收入 9,263.83 14,793.85 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,559,407.14 -954,908.13 其中:股票投资收益 -10,637.71 -152,599.81 基金投资收益 -2,549,919.91 -808,624.88 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,150.48 6,316.56 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -950,217.96 -21,958,619.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 9,649.00 26,256.68 减:二、费用 185,105.65 201,652.90 1.管理人报酬 6,321.50 10,808.68 2.托管费 1,264.24 2,161.78 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7,966.58 18,888.50 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 169,553.33 169,793.94 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,675,817.92 -23,074,130.38 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,675,817.92 -23,074,130.38 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 83,806,563.12 -33,494,952.97 50,311,610.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,675,817.92 -3,675,817.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -7,417,707.62 3,232,033.26 -4,185,674.36 其中:1.基金申购款 7,708,259.36 -3,372,492.21 4,335,767.15 2.基金赎回款 -15,125,966.98 6,604,525.47 -8,521,441.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 76,388,855.50 -33,938,737.63 42,450,117.87 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 92,563,627.08 -10,168,376.25 82,395,250.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -23,074,130.38 -23,074,130.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -4,195,812.42 490,869.92 -3,704,942.50 其中:1.基金申购款 20,870,434.43 -3,570,897.31 17,299,537.12 2.基金赎回款 -25,066,246.85 4,061,767.23 -21,004,479.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 88,367,814.66 -32,751,636.71 55,616,177.95 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 基金管理人管理的其他基金 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,321.50 10,808.68 其中:支付销售机构的客户维护费 24,558.80 69,885.24 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,264.24 2,161.78 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,424,098.59 9,213.82 3,509,791.56 14,689.41 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600516 方大碳素 2014/6/30 影响股票价格重大传闻 9.59 2014/7/2 9.05 150 1,068.00 1,438.50 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,001.34 0.11 其中:股票 48,001.34 0.11 2 基金投资 40,243,329.49 94.21 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,424,098.59 5.67 8 其他各项资产 2,967.13 0.01 9 合计 42,718,396.55 100.00 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 股票指数型 交易型开放式指数基金 博时基金管理有限公司 40,243,329.49 94.80 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,050.70 0.00 B 采矿业 32,421.83 0.08 C 制造业 12,802.15 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 708.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,017.90 0.00 合计 48,001.34 0.11 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 879 4,632.33 0.01 2 601857 中国石油 466 3,513.64 0.01 3 601808 中海油服 171 3,007.89 0.01 4 600549 厦门钨业 117 2,971.80 0.01 5 600311 荣华实业 550 2,651.00 0.01 6 600508 上海能源 283 2,230.04 0.01 7 601388 怡球资源 194 2,093.26 0.00 8 601899 紫金矿业 954 2,079.72 0.00 9 600489 中金黄金 256 1,945.60 0.00 10 601088 中国神华 113 1,643.02 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 28,706.00 0.06 2 601857 中国石油 28,120.00 0.06 3 601899 紫金矿业 26,418.00 0.05 4 600111 包钢稀土 25,920.00 0.05 5 601088 中国神华 25,794.00 0.05 6 600256 广汇能源 22,976.00 0.05 7 600583 海油工程 21,897.00 0.04 8 601808 中海油服 19,872.00 0.04 9 600108 亚盛集团 17,616.00 0.04 10 600362 江西铜业 17,316.00 0.03 11 600547 山东黄金 17,226.00 0.03 12 600489 中金黄金 16,940.00 0.03 13 601168 西部矿业 14,935.00 0.03 14 601600 中国铝业 13,760.00 0.03 15 601699 潞安环能 12,964.00 0.03 16 601898 中煤能源 12,236.00 0.02 17 600497 驰宏锌锗 11,856.00 0.02 18 600348 阳泉煤业 11,196.00 0.02 19 601958 金钼股份 9,675.00 0.02 20 600688 上海石化 9,636.00 0.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 235,078.49 0.47 2 601857 中国石油 221,752.95 0.44 3 601899 紫金矿业 211,962.47 0.42 4 601088 中国神华 197,403.08 0.39 5 600111 包钢稀土 192,460.26 0.38 6 600256 广汇能源 186,181.43 0.37 7 600583 海油工程 167,178.02 0.33 8 600489 中金黄金 141,066.28 0.28 9 601808 中海油服 134,932.61 0.27 10 600547 山东黄金 131,649.69 0.26 11 600108 亚盛集团 129,804.24 0.26 12 600362 江西铜业 125,802.71 0.25 13 601168 西部矿业 121,080.03 0.24 14 601600 中国铝业 110,955.77 0.22 15 601898 中煤能源 93,202.49 0.19 16 601699 潞安环能 92,204.49 0.18 17 600497 驰宏锌锗 89,873.69 0.18 18 600348 阳泉煤业 86,993.40 0.17 19 600688 上海石化 82,932.85 0.16 20 600549 厦门钨业 77,763.88 0.15 买入股票成本(成交)总额 516,454.00 卖出股票收入(成交)总额 4,035,859.71 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,805.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 472.98 5 应收申购款 688.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,967.13 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,059 37,099.98 3,922,880.42 5.14% 72,465,975.08 94.86% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,981.05 0.00% 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 - - 本基金基金经理持有本开放式基金 - - 基金合同生效日(2012年4月10日)基金份额总额 309,533,849.25 本报告期期初基金份额总额 83,806,563.12 本报告期基金总申购份额 7,708,259.36 减:本报告期基金总赎回份额 15,125,966.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 76,388,855.50 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东兴证券 1 4,552,313.71 100.00% 3,233.34 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 2014年6月30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年8月28日