博时宏观回报债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时宏观回报债券 基金主代码 050016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日 报告期末基金份额总额 4,857,764,355.48 份 通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收益类资产的 投资目标 灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力争获取高于业绩比较基 准的投资收益。 本基金采用以自上而下分析为主，自下而上分析为辅，定性分析、定量分析 等各种分析手段有效结合的方法进行大类资产配置，在确定基金资产在固定 收益类资产（债券、可转债、货币）与权益类资产（股票）之间的配置比例 后，再确定不同年期债券的配置比例。 投资策略 债券方面本基金对不同年期债券的配置，主要采取期限结构策略。通过预测 收益率曲线的形状和变化趋势，对各类不同年期的债券进行久期配置，力争 组合收益超过业绩比较基准收益。 权益投资方面，本基金在参与股票一级市场申购时主要考虑一、二级市场溢 价率、中签率和申购机会成本三个方面，选取合适的环境与个股参与。参与 股票二级市场时，坚持择时参与不同股票指数的策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时宏观回报债券 A/B 博时宏观回报债券 C 下属分级基金的交易代码 050016（前端）、051016（后端） 050116 报告期末下属分级基金的份 3,980,492,547.33 份 877,271,808.15 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 博时宏观回报债券 A/B 博时宏观回报债券 C 1.本期已实现收益 25,982,763.95 5,490,206.21 2.本期利润 232,509,949.97 54,977,675.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0623 0.0570 4.期末基金资产净值 5,718,919,396.73 1,247,251,938.92 5.期末基金份额净值 1.437 1.422 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时宏观回报债券A/B： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 4.54% 0.25% -0.39% 0.13% 4.93% 0.12% 过去六个月 7.59% 0.38% 2.52% 0.12% 5.07% 0.26% 过去一年 18.12% 0.35% 5.42% 0.09% 12.70% 0.26% 过去三年 31.74% 0.31% 16.96% 0.07% 14.78% 0.24% 过去五年 27.47% 0.55% 25.48% 0.08% 1.99% 0.47% 自基金合同 60.36% 0.69% 53.02% 0.09% 7.34% 0.60% 生效起至今 2．博时宏观回报债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 4.44% 0.24% -0.39% 0.13% 4.83% 0.11% 过去六个月 7.44% 0.38% 2.52% 0.12% 4.92% 0.26% 过去一年 17.69% 0.35% 5.42% 0.09% 12.27% 0.26% 过去三年 30.24% 0.31% 16.96% 0.07% 13.28% 0.24% 过去五年 25.48% 0.55% 25.48% 0.08% 0.00% 0.47% 自基金合同 56.70% 0.69% 53.02% 0.09% 3.68% 0.60% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时宏观回报债券A/B： 2．博时宏观回报债券C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王衍胜先生，硕士。2013 至 2015 年在 招商基金任研究员。2015 年加入博时基 金管理有限公司。历任投资经理助理、 博时保丰保本混合型证券投资基金 (2017 年 4 月 6 日-2018 年 8 月 9 日)、 博时新机遇混合型证券投资基金 (2018 年 2 月 6 日-2018 年 9 月 27 日)、 王衍胜 基金经理 2018-03-19 - 7.0 博时招财二号大数据保本混合型证券投 资基金(2017 年 4 月 6 日-2018 年 9 月 28 日)的基金经理。现任博时天颐债券 型证券投资基金(2018 年 3 月 19 日—至 今)、博时宏观回报债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 19 日—至今)、博时恒 裕 6 个月持有期混合型证券投资基金 (2020 年 5 月 18 日—至今)的基金经理。 固定收益总 王申先生，博士。2002 年起先后在友邦 王申 部研究组负 2015-05-22 - 10.5 保险、申银万国证券、国金证券工作。 责人、研究 2013 年加入博时基金管理有限公司。历 组总监/基 任固定收益研究主管、固定收益总部研 金经理 究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券 投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017 年 10 月 19 日)、博时民丰纯债债券型证券 投资基金(2016 年 11 月 30 日-2017 年 12 月 29 日)、博时安慧 18 个月定期开 放债券型证券投资基金(2016 年 12 月 16 日-2017 年 12 月 29 日)、博时智臻纯 债债券型证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 3 月 15 日)、博时民泽纯 债债券型证券投资基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时合惠货 币市场基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时富嘉纯债债券型证券 投资基金(2017 年 1 月 20 日-2018 年 3 月 15 日)、博时汇享纯债债券型证券 投资基金(2017 年 2 月 28 日-2018 年 3 月 15 日)、博时丰达纯债债券型证券 投资基金(2016 年 11 月 8 日-2018 年 3 月 29 日)、博时丰达纯债 6 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 (2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 23 日) 、博时富鑫纯债债券型证券投资基金 (2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日) 、博时富腾纯债债券型证券投资基金 (2017 年 6 月 27 日-2018 年 7 月 16 日) 、博时盈海纯债债券型证券投资基金 (2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日) 、博时新财富混合型证券投资基金 (2015 年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9 日)、 博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 (2017 年 9 月 26 日-2018 年 9 月 27 日) 、博时富祥纯债债券型证券投资基金 (2018 年 10 月 29 日-2019 年 12 月 16 日) 、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基 金(2016 年 12 月 7 日-2020 年 6 月 4 日) 、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基 金(2016 年 12 月 29 日-2020 年 6 月 4 日) 的基金经理。现任固定收益总部研究组 负责人、研究组总监兼博时宏观回报债 券型证券投资基金(2015 年 5 月 22 日— 至今)、博时乐臻定期开放混合型证券 投资基金(2019 年 10 月 14 日—至今)、 博时富进纯债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金(2019 年 12 月 19 日— 至今)、博时富洋纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金(2020 年 1 月 15 日—至今)、博时平衡配置混合型证 券投资基金(2020 年 2 月 24 日—至今) 、博时天颐债券型证券投资基金 (2020 年 2 月 24 日—至今)、博时富灿 纯债一年定期开放债券型发起式证券投 资基金(2020 年 3 月 26 日—至今)、博 时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基 金(2020 年 5 月 18 日—至今)的基金经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度权益市场呈现从 3 月流动性冲击持续恢复的格局，债券市场则在 5-6 月出现剧烈调整。2 季度操 作上，组合在权益上继续保持成长股自下而上安全边际选股的风格，债券上明显降低久期、并适度增加了转债配置。组合比较好的把握住了权益的机会，同时债市的调整对组合的负面冲击有限。 展望下半年，基本面方面，全球范围的复工复产在进行当中，国内经济高频数据有企稳好转的趋势。流动性总体宽裕，投资者情绪稳定且市场活跃度较高。在全球经济低增长运行、低通胀和低利率的环境中，大类资产上权益的相对价值明显，债券品种则需要继续控制久期风险，强调票息价值。 A 股资产与全球市场的情况类似，投资者在追逐盈利稳定增长品种的同时，对估值的容忍度不断提高， 对于商业赛道长、盈利稳定性以及成长的确定性给与更高估值。展望后市，国内经济 2 季度复工进展良好以及疫情控制较为得力是近期 A 股持续走强的基础。虽然世界范围内疫情仍具有不确定性，但是 A 股目 前运行在国内经济修复趋势确立，货币政策保持友好的逻辑中，权益资产在大类资产中具有相对优势。叠加在全球范围内的低增长，“资产荒”背景下海外配置资金在人民币币值稳定的预期下持续流入。中报披露期的窗口，预计市场仍将给予盈利确定性及持续性高估值，市场的结构性行情与估值分化将延续，而成长主线作为下半年市场配置方向将进一步形成共识。综合判断，组合将保持中性偏积极的仓位水平。未来需要关注的是流动性宽松节奏是否趋缓以及海外风险事件对于市场运行形成持续的短期扰动。在基本面或者货币环境改变前，抱团与相关板块的估值扩张可能持续，但需要密切关注可能影响市场风格切换的重要变量。 债券方面，5-6 月债市调整的主因是短端重定价。经过本轮调整，在货币政策大基调依旧保持宽松的 情况下，短端调整基本到位，资金价格水平预计将在 2-2.3 的中枢趋于稳定。长端前期蕴含的流动性过度定价风险基本得到释放，后续基本面将成为长端主要的驱动因素。目前企业依旧面临较高的库存压力和盈利压力，短期内尚看不到明显的周期扩张动力。但是伴随 PPI 的反弹，企业盈利能力将在 4 季度逐步恢复，预计在今年 4 季度或年底到明年上半年，可能看到一轮比较明显的周期复苏，并可能在明年推动货币政策的实质性转向。基于这样的判断，我们对久期依旧保持谨慎，组合操作上会强调票息，久期交易会比较灵活并控制仓位，同时积极寻找转债市场的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 06 月 30 日，本基金 AB 类基金份额净值为 1.437 元，份额累计净值为 1.571 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.422 元，份额累计净值为 1.541 元。报告期内，本基金 AB 类基金份额净值增长率为 4.54%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 4.44%，同期业绩基准增长率-0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 998,122,519.94 14.12 其中：股票 998,122,519.94 14.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,612,119,186.11 79.41 其中：债券 5,507,391,086.11 77.93 资产支持证券 104,728,100.00 1.48 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 266,428,657.16 3.77 8 其他各项资产 90,502,217.07 1.28 9 合计 7,067,172,580.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 716,371,845.05 10.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,316,054.40 3.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 61,434,620.49 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 998,122,519.94 14.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600079 人福医药 12,170,643 331,284,902.46 4.76 2 002555 三七互娱 4,707,608 220,316,054.40 3.16 3 002382 蓝帆医疗 5,769,402 173,716,694.22 2.49 4 300676 华大基因 394,039 61,434,620.49 0.88 5 300151 昌红科技 2,978,600 53,287,154.00 0.76 6 002013 中航机电 5,050,800 39,901,320.00 0.57 7 600161 天坛生物 860,791 39,019,656.03 0.56 8 600276 恒瑞医药 422,000 38,950,600.00 0.56 9 300124 汇川技术 586,242 22,271,333.58 0.32 10 000513 丽珠集团 373,676 17,940,184.76 0.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 1,049,100.00 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,035,818,935.11 29.22 其中：政策性金融债 1,976,865,935.11 28.38 4 企业债券 1,007,117,426.40 14.46 5 企业短期融资券 1,554,987,200.00 22.32 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 908,418,424.60 13.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,507,391,086.11 79.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180208 18 国开 08 7,800,000 791,778,000.00 11.37 2 132013 17 宝武 EB 2,574,120 263,152,287.60 3.78 3 190205 19 国开 05 2,000,000 201,660,000.00 2.89 4 110053 苏银转债 1,865,570 197,601,174.40 2.84 5 113011 光大转债 1,506,240 171,801,734.40 2.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比（%） 1 165378 碧强 02 优 220,000.00 22,033,000.00 0.32 2 165768 荣隽 05 优 200,000.00 20,002,000.00 0.29 3 138249 时联 01 优 195,000.00 19,652,100.00 0.28 4 165897 联融 01 优 170,000.00 16,932,000.00 0.24 5 138329 时联 02 优 100,000.00 10,072,000.00 0.14 6 149879 18 借 03A1 100,000.00 10,055,000.00 0.14 7 165907 滇中 2 优 A 60,000.00 5,982,000.00 0.09 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除苏银转债(110053)、光大转债(113011)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2019 年 8 月 19 日，因存在违规发放流动资金贷款的违规行为，中国银行业监督管理 委员会南通监管分局对江苏银行股份有限公司海安支行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020 年 2 月 14 日，因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份 资料和交易记录等违规行为，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 662,884.83 2 应收证券清算款 9,940,568.51 3 应收股利 - 4 应收利息 64,270,315.03 5 应收申购款 15,628,448.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,502,217.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17 宝武 EB 263,152,287.60 3.78 2 110053 苏银转债 197,601,174.40 2.84 3 113011 光大转债 171,801,734.40 2.47 4 110059 浦发转债 103,540,710.00 1.49 5 127005 长证转债 44,968,219.20 0.65 6 113021 中信转债 28,040,169.60 0.40 7 110063 鹰 19 转债 22,379,700.00 0.32 8 132009 17 中油 EB 13,659,212.70 0.20 9 113013 国君转债 12,032,792.20 0.17 10 113022 浙商转债 1,838,556.20 0.03 11 127006 敖东转债 758,284.24 0.01 12 113020 桐昆转债 470,480.00 0.01 13 128085 鸿达转债 317,163.20 0.00 14 128084 木森转债 290,159.10 0.00 15 113029 明阳转债 216,348.30 0.00 16 110057 现代转债 189,348.30 0.00 17 113025 明泰转债 152,829.30 0.00 18 113026 核能转债 151,908.80 0.00 19 127013 创维转债 151,705.60 0.00 20 113554 仙鹤转债 132,631.20 0.00 21 113545 金能转债 123,028.60 0.00 22 128057 博彦转债 118,585.20 0.00 23 113534 鼎胜转债 113,453.60 0.00 24 113024 核建转债 99,049.50 0.00 25 110062 烽火转债 89,791.20 0.00 26 128080 顺丰转债 76,104.00 0.00 27 128081 海亮转债 74,786.40 0.00 28 113528 长城转债 74,744.70 0.00 29 123023 迪森转债 71,116.60 0.00 30 110060 天路转债 68,679.90 0.00 31 128059 视源转债 61,106.40 0.00 32 110055 伊力转债 59,456.60 0.00 33 123022 长信转债 53,609.40 0.00 34 110061 川投转债 38,216.00 0.00 35 113551 福特转债 36,073.80 0.00 36 113030 东风转债 30,514.40 0.00 37 110052 贵广转债 25,941.60 0.00 38 128065 雅化转债 1,201.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时宏观回报债券A/B 博时宏观回报债券C 本报告期期初基金份额总额 3,246,584,547.03 893,663,297.91 报告期基金总申购份额 1,080,628,421.24 391,237,624.72 减：报告期基金总赎回份额 346,720,420.94 407,629,114.48 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,980,492,547.33 877,271,808.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 序 持有基金份额比例 赎回 份额占 类别 号 达到或者超过 期初份额 申购份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 2020-04-01~2020- 1,340,091,385.66 33,550,213.52 - 1,373,641,599.18 28.28% 06-30 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额 赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 224 只公募 基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户， 管理资产总规模逾 12150 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规 模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大 奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与 “三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三 项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产 品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借 在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时宏观回报债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时宏观回报债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日