《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、前 (一)订立《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》(以 (一)订立《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》(以 言 下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则 下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)和《证券投资基金销售管理办 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资 法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规的有关规定。 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 办法》)及其他法律法规的有关规定。 二、释 无 《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 义 布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订; 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开 发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等。 1 六、基 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 金 份 无 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 额 的 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上 申购、 限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 赎 回 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参 与 转 见招募说明书或相关公告。 换 (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用途 1、本基金将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 1、本基金将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类 类基金份额三种。其中: 基金份额三种。其中: (4)A 类/B 类/C 类基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的 (4)A 类/B 类/C 类基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的 5%; 5%,其中,对持续持有期限少于 7 日的任一类别的基金份额 持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全部计入基金资产; (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日 赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,基金管 理人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请,将自动 转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日某一类别的基金份 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止); 对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日 基金总份额 10%的部分,基金管理人根据前段“(1)接受全 额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份 额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回 申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 2  1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申 申购申请: 购申请: (5)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或 (5)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损 损害现有基金份额持有人利益的。 害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时; 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申 (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 购款项将全额退回投资者账户。当发生(1)、(2)、(3)、 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 (4)、(6)项时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时, 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 接受基金申购申请; (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申 购款项将全额退回投资者账户。当发生(1)、(2)、(3)、 (4)、(6)、(8)项时,应当依法公告。在暂停申购的情形 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请: 请: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 无 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 八、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金 合 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 同 当 法定代表人:杨鶤 法定代表人:张光华 事 人 注册资本: 1 亿元人民币 注册资本:2.5 亿元人民币 及 其 (二)基金托管人 (二)基金托管人 3 权 利 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 义务 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟 注册资本:人民币 29438779.124100 万元 零玖元 十四、 (二)投资范围 (二)投资范围 基 金 …… …… 的 投 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公 资 司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金 司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金 融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券 融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券 及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资 及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资 的其他固定收益类金融工具。其中,对债券等固定收益类资产 的其他固定收益类金融工具。其中,对债券等固定收益类资产 的投资比例不低于基金资产的 80%,对现金或者到期日在一年 的投资比例不低于基金资产的 80%,对现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (四)投资策略 (四)投资策略 1、 本基金资产配置策略 1、 本基金资产配置策略 (1)大类资产配置策略 (1)大类资产配置策略 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 的 80%,对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产 80%,对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的 的 20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 合计不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 (七)投资禁止行为与限制 (七)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制 2、基金投资组合比例限制 (14)本基金对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资 (14)本基金对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5%; 比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 4  (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 本基金资产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (八)投资组合比例调整 (八)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司 组合比例符合基金合同的约定。除第(14)、(15)、(17)、 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 (18)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的 交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规 投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。 定。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 十七、 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 基 金 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 资 产 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 的 估 定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估值; 值 4、法律法规规定、中国证监会认定的其他情形。 二 十 (五)定期报告 (五)定期报告 一、基 …… …… 5 金 的 无 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中 信 息 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 披露 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少 应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 23、基金发生巨额赎回并延期办理; 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎 回等重大事项时; 6  《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》 原《托管协议》条款 新《托管协议》条款 章节 内容 内容 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 法定代表人:杨鶤 法定代表人:张光华 一、托 注册资本:壹亿元人民币 注册资本:2.5 亿元人民币 管协议 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 当事人 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰 玖元 佰肆拾壹元整 (一)依据 (一)依据 二、托 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 管协议 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管 的依 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露 据、目 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 的、原 规与《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简 证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与 则和解 称“《基金合同》”)订立。 《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 释 “《基金合同》”)订立。 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的 金托管 约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监 约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监 人对基 督。主要包括以下方面: 督。主要包括以下方面: 金管理 2、对基金投融资比例进行监督: 2、对基金投融资比例进行监督: 人的业 (11)本基金对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 (11)本基金对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 务监督 低于基金资产净值的 5%; 低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 和核查 应收申购款等; 7 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 (13)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有 付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。法律法规另有规 15%;本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家 定的从其规定。 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资。 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券 资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致, 并承担由于不一致所导致的风险或损失; 除上述(11)、(12)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其规定。 8