博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示 ......1 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况 ......4 2.2 基金产品说明 ......4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......5 2.5 信息披露方式 ......5 2.6 其他相关资料 ......5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......5 3.2 基金净值表现 ......6 §4 管理人报告 ......6 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......14 6.4 报表附注 ......15 §7 投资组合报告 ......28 7.1 期末基金资产组合情况 ......28 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......29 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......29 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......29 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ......33 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......35 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......35 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......35 7.11 投资组合报告附注 ......35 §8 基金份额持有人信息 ......36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......36 §9 开放式基金份额变动 ......36 §10 重大事件揭示 ......37 10.1 基金份额持有人大会决议 ......37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......37 10.4 基金投资策略的改变 ......37 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ......37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......37 10.8 其他重大事件 ......39 §11 备查文件目录 ......39 11.1 备查文件目录 ......39 11.2 存放地点 ......39 11.3 查阅方式 ......39 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 160,494,518.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资 策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产 的 40%-75%投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等 欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭 证（DR, Depositary Receipts）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指 本基金将基金资产的 20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩 投资策略 国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发 行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星” 股票投资比例合计不低于基金资产的 60%。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅” 的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获 得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种 投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回 报。 业绩比较基准 65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 郭明 信息披露 联系电话 负责人 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 北京市西城区复兴门内大街55号 区益田路5999号基金大厦21层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街55号 5999号基金大厦21层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 张光华 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Standard Chartered Bank (Hong Kong) 名称 - Limited 中文 - 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环德辅道中四至四 A 渣打银行大厦三 - 十二楼 32/F 办公地址 - 香港九龙 388 号观塘道渣打中心 15 楼 邮政编码 - - 注：本基金未聘请境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 706,992.72 本期利润 21,132,049.89 加权平均基金份额本期利润 0.1257 本期加权平均净值利润率 11.26% 本期基金份额净值增长率 12.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -33,963,286.91 期末可供分配基金份额利润 -0.2116 期末基金资产净值 185,052,563.61 期末基金份额净值 1.153 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 23.61% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.96% 0.95% 5.64% 0.82% 1.32% 0.13% 过去三个月 0.00% 0.92% 0.12% 0.68% -0.12% 0.24% 过去六个月 12.05% 0.94% 10.98% 0.75% 1.07% 0.19% 过去一年 -5.65% 1.11% -0.79% 0.92% -4.86% 0.19% 过去三年 26.01% 1.03% 37.43% 0.81% -11.42% 0.22% 过去五年 -6.24% 1.21% 33.23% 0.94% -39.47% 0.27% 自基金合同生效起至 今 23.61% 1.16% 41.19% 0.99% -17.58% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时 的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 185 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 9345 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾2699 亿元人民币，累计分红逾 980 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019 年 2 季末： 博时旗下权益类基金业绩亮眼，54 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净值增长 率银河同类排名在前 1/2，31 只银河同类排名在前 1/4，15 只银河同类排名在前 1/10，15 只银河同类排 名在前 10。其中，博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值 增长率分别在 145 只、61 只、14 只同类产品中排名第 1；博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、 博时上证 50ETF 联接(A 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类) 今 年来净值增长率分别在 102 只、61 只、46 只、34 只、15 只同类产品中排名第 3；博时特许价值混合 (A 类)今年来净值增长率在 414 只同类产品中排名第 20；博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配 置混合(A 类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/10；博时颐泰混合(A 类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。 博时固定收益类基金业绩表现稳健，58 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净值 增长率银河同类排名前 1/2，29 只银河同类排名在前 1/4，16 只银河同类排名在前 1/10，10 只银河同类 排名在前 10。债券型基金中，博时转债增强债券(A 类)、博时转债增强债券(C 类)今年来净值增长率分别 在 28 只、15 只同类产品中排名第 1，且分别在全市场参与业绩排名的 1928 只债券基金中排名第 3、第 4；博时安盈债券(A 类)、博时安盈债券(C 类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第 2、第 3；博时 安弘一年定期开放债券(A 类)、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在 239 只同类产品 中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23；博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、 博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在 352 只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、第 28；博时安弘一年定期开放债券(C 类) 今年来净值增长率在 58 只同类产品中排名第 3； 博时信用债券(A/B 类)、博时信用债券(C 类) 今年来净值增长率在 228 只、163 只同类产品中均排名第 11；博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3 个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。货币型基金中，博时合惠货币(B 类)今年来净值增长率在 296 只同 类产品中排名第 8，博时合惠货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时现金宝货币(A 类) 等基金今年来 净值增长率排名在银河同类前 1/4。 商品型基金当中，博时黄金 ETF 今年来净值增长率同类排名第 3。 QDII 基金方面，博时标普 500ETF 今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、博时亚 洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。 2、 其他大事件　 2019 年 6 月 20 日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博时基金 在此次英华奖中揽获 6 项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 2019 年 4 月 25 日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基金在评 选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018 年度金基金 TOP 公司奖”，博时主题行业（160505）继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018 年度金基金 十年期偏股混合型基金奖”，同时，博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018 年度金基金 一年期债券基金奖”。 2019 年 4 月 14 日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主题行业 混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债券 （050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2019 年 3 月 21 日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举 行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018 年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中，博时基金在获评“2018 年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金 20 周年品牌传播项目拿下了“2018 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018 年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF 获评英华奖“2018 年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得“2018 年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018 年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII 明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则 摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。 2019 年 2 月 25 日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业投资奖 评选活动中荣获“2019 年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于 2018 年 5 月 10 日共同成立的 “博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。 2019 年 1 月 23 日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典 礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。 2019 年 1 月 11 日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018 年度中 债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有 10 家。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券从 姓名 职务 限 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨涛先生，硕士。2006 年起 先后在瑞士银行集团、成都市 绿色地球环保有限公司、建银 国际（中国）有限公司、中国 投资有限责任公司、里昂证券 （原中信证券国际）工作。 杨涛 基金经理 2017 年加入博时基金管理有 2017-11-29 - 13.0 限公司。现任博时大中华亚太 精选股票证券投资基金 (2017 年 11 月 29 日—至今) 、博时沪港深价值优选灵活配 置混合型证券投资基金 (2018 年 6 月 22 日—至今)的 基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，受到中美贸易谈判的反复影响，港股市场 1-4 月强势反弹，5 月谈判出现较大分歧 导致市场暴跌，6 月则有所修复。在主要亚太市场，日本、新加坡市场涨幅与港股接近，韩国市场年初以来则是下跌。本基金在此期间主要投资了港股市场的科技（互联网等）、银行（国有大行）、保险、地产（内房股龙头）、必选消费、可选消费等板块，以及在美国上市的中概股龙头企业（科技、教育等）。在亚太地区，本基金的重点投资方向是日本、韩国的科技、消费和工业板块的领先企业，以及在新加坡上市的香港商业地产和食品饮料龙头企业。由于上半年市场波动较大，对基金仓位和部分持股采取了逆向投资的方法，即逢低买入一部分、逢高部分则卖出一部分。从组合持仓归因分析来看，港股科技、可选消费、必选消费、保险、内房股等行业，日本工业自动化等行业贡献较大，港股教育、汽车、券商等行业拖累较多。上半年末现金比例在 11%左右。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.153 元，份额累计净值为 1.235 元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 12.05%，同期业绩基准增长率 10.98%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月 29 日中美两国元首在日本大阪举行的 G20 峰会上会晤，会后宣布中美双方会在平等和互相尊重 的基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。美国总统特朗普亦宣布在一定前提下，允许美国公司恢复向华为供货。中国则允诺购买美国农产品、进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境等。中美贸易摩擦缓和，且阶段性达成协议的可能性加大，加上全球主要发达经济体宽松的货币政策（美国、欧洲、日本），因此我们对下半年的市场整体偏乐观。当然，我们也保持对中美摩擦的长期性、反复性的清醒认识，市场也会随之出现阶段性的波动。从行业角度，下半年看好科技的互联网、游戏、软件、5G、电子等相关产业龙头；内房股里增速较快、估值偏低的大中型房企；必选消费的食品饮料和餐饮连锁等；可选消费的澳门博彩、纺织服装、运动品牌等。中概股方面，我们看好电子商务、教育等子行业龙头。在亚太地区的策略则是选择性地投资日本、韩国、新加坡等主要股票市场的龙头企业。风险因素包括：中美贸易谈判出现负面消息时的扰动；香港最近的民众游行事态的发展；美股估值 较高，短期波动时会对港股有负面影响。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对博时大中华亚太精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，博时大中华亚太精选证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时大中华亚太精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 24,828,870.98 37,998,867.08 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 169,156,852.73 162,506,788.43 其中：股票投资 167,182,385.69 155,119,708.56 基金投资 1,974,467.04 7,387,079.87 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 854,370.61 应收利息 6.4.3.5 877.11 977.67 应收股利 720,404.36 44,479.75 应收申购款 15,556.93 21,050.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 194,722,562.11 201,426,533.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,535,362.40 12,759,176.06 应付赎回款 499,690.19 46,303.87 应付管理人报酬 265,394.03 292,032.53 应付托管费 51,604.37 56,784.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 36,523.19 36,523.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 281,424.32 350,131.68 负债合计 9,669,998.50 13,540,951.45 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 160,494,518.26 182,508,119.85 未分配利润 6.4.3.10 24,558,045.35 5,377,462.66 所有者权益合计 185,052,563.61 187,885,582.51 负债和所有者权益总计 194,722,562.11 201,426,533.96 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.153 元，基金份额总额 160,494,518.26 份。 6.2 利润表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 23,435,935.14 -2,436,478.40 1.利息收入 20,652.39 33,610.76 其中：存款利息收入 6.4.3.11 20,652.39 33,610.76 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,045,763.28 22,078,727.56 其中：股票投资收益 6.4.3.12 57,283.69 16,193,222.55 基金投资收益 6.4.3.13 417,931.05 3,949,940.76 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 2,570,548.54 1,935,564.25 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.3.16 20,425,057.17 -24,816,794.44 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -65,776.10 237,726.52 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 10,238.40 30,251.20 减：二、费用 2,303,885.25 3,622,315.18 1．管理人报酬 1,677,156.60 2,255,359.14 2．托管费 326,113.78 438,542.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 206,796.49 724,561.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1,504.54 1,491.05 7．其他费用 6.4.3.19 92,313.84 202,361.42 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 21,132,049.89 -6,058,793.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 21,132,049.89 -6,058,793.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 182,508,119.85 5,377,462.66 187,885,582.51 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 21,132,049.89 21,132,049.89 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -22,013,601.59 -1,951,467.20 -23,965,068.79 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,163,236.68 355,551.79 3,518,788.47 2.基金赎回款 -25,176,838.27 -2,307,018.99 -27,483,857.26 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 - - - 列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 160,494,518.26 24,558,045.35 185,052,563.61 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 219,633,887.46 56,787,175.29 276,421,062.75 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -6,058,793.58 -6,058,793.58 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -34,043,966.80 -9,474,320.17 -43,518,286.97 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,877,430.89 2,470,551.85 11,347,982.74 2.基金赎回款 -42,921,397.69 -11,944,872.02 -54,866,269.71 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 185,589,920.66 41,254,061.54 226,843,982.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ————————— ————————— ———————— 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深府办[2011]60 号 《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国 家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税 收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育 费附加。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 24,828,870.98 定期存款 - 其他存款 - 合计 24,828,870.98 注：于 2019 年 6 月 30 日，银行存款中包含的外币余额为：港元 7,040,308.34(折合人民币 6,193,077.64 元)，美元 509,770.97 元(折合人民币 3,504,522.48 元)，新台币 5,630,864.56 元(折合人 民币 1,249,209.52 元)，日元 151,178,775.00(折合人民币 9,647,624.71 元）澳元 7.69 元(折合人民币 37.10 元)，新加坡元 56.76 元(折合人民币 288.38 元)，韩元 1637.00 元(折合人民币 9.75 元), 泰铢 0.14 元(折合人民币 0.03)。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 172,843,869.63 167,182,385.69 -5,661,483.94 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,972,020.85 1,974,467.04 2,446.19 其他 - - - 合计 174,815,890.48 169,156,852.73 -5,659,037.75 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 877.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 877.11 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 - 佣金 36,523.19 合计 36,523.19 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 470.56 预提费用 280,953.76 合计 281,424.32 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 182,508,119.85 182,508,119.85 本期申购 3,163,236.68 3,163,236.68 本期赎回（以“-”号填列） -25,176,838.27 -25,176,838.27 本期末 160,494,518.26 160,494,518.26 注：申购含转换入及红利再投资份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -39,701,625.44 45,079,088.10 5,377,462.66 本期利润 706,992.72 20,425,057.17 21,132,049.89 本期基金份额交易产生的 变动数 5,031,345.81 -6,982,813.01 -1,951,467.20 其中：基金申购款 -743,907.14 1,099,458.93 355,551.79 基金赎回款 5,775,252.95 -8,082,271.94 -2,307,018.99 本期已分配利润 0.00 - - 本期末 -33,963,286.91 58,521,332.26 24,558,045.35 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 20,652.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 20,652.39 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 63,710,163.92 减：卖出股票成本总额 63,652,880.23 买卖股票差价收入 57,283.69 6.4.3.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 15,103,457.76 减：卖出/赎回基金成本总额 14,685,526.71 基金投资收益 417,931.05 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,570,548.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,570,548.54 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 20,425,057.17 ——股票投资 20,544,966.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -119,909.07 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 20,425,057.17 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 10,238.40 其他 - 转换费 - 合计 10,238.40 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费的 25%归基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中归入基金资产的比例不低于赎回费部分的 25%。 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 206,796.49 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 206,796.49 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 56,158.57 其他费用 9,793.18 银行汇划费用 1,566.90 合计 92,313.84 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“ 博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 招商证券(香港)有限公司(“招商香港”) 基金管理人的股东招商证券的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票成交总 成交金额 票成交总 成交金额 额的比例 额的比例 招商香港 4,579,981.22 3.85% 28,402,504.07 6.65% 6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 招商香港 4,579.97 3.35% - - 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 招商香港 28,402.48 6.81% - - 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,677,156.60 2,255,359.14 其中：支付销售机构的客户维护费 295,242.43 408,634.04 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 326,113.78 438,542.07 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,232,082.46 18,293.30 4,880,739.91 22,603.56 渣打银行 20,596,788.52 2,359.09 24,758,070.75 8,985.47 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主 要包括股票投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取“超越业绩比较基准的投资回报”的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人渣打银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合 指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政 府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与本基金管理人管理的 全部基金持有同一机构具有投票权的证券总量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的 10%。本基金所 持大部分证券均在境内外证券交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适 时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已借 出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 13,929,748.83 - - 10,899,122.15 24,828,870.98 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 169,156,852.73 169,156,852.73 买入返售金融资产 - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 877.11 877.11 应收股利 - - - 720,404.36 720,404.36 应收申购款 - - - 15,556.93 15,556.93 资产总计 13,929,748.83 - - 180,792,813.28 194,722,562.11 负债 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 8,535,362.40 8,535,362.40 应付赎回款 - - - 499,690.19 499,690.19 应付管理人报酬 - - - 265,394.03 265,394.03 应付托管费 - - - 51,604.37 51,604.37 应付交易费用 - - - - - 其他负债 - - - 317,947.51 317,947.51 负债总计 - - - 9,669,998.50 9,669,998.50 利率敏感度缺口 13,929,748.83 - - 171,122,814.78 185,052,563.61 上年度末 2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 22,079,218.34 - - 15,919,648.74 37,998,867.08 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 162,506,788.43 162,506,788.43 买入返售金融资产 - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 854,370.61 854,370.61 应收利息 - - - 977.67 977.67 应收股利 - - - 44,479.75 44,479.75 应收申购款 - - - 21,050.42 21,050.42 资产总计 22,079,218.34 - - 179,347,315.62 201,426,533.96 负债 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 12,759,176.06 12,759,176.06 应付赎回款 - - - 46,303.87 46,303.87 应付管理人报酬 - - - 292,032.53 292,032.53 应付托管费 - - - 56,784.12 56,784.12 应付交易费用 - - - 36,523.19 36,523.19 其他负债 - - - 350,131.68 350,131.68 负债总计 - - - 13,540,951.45 13,540,951.45 利率敏感度缺口 22,079,218.34 - - 165,806,364.17 187,885,582.51 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予 以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有 以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基 金的外汇风险进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2019年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 3,504,522.49 6,193,077.63 10,897,169.49 20,594,769.61 交易性金融资 产 22,988,831.81 104,719,318.23 35,259,750.25 162,967,900.29 应收股利 20,349.11 628,691.82 44,963.43 694,004.36 应收证券清算 款 - - - - 应收利息 9.76 2.58 - 12.34 资产合计 26,513,713.17 111,541,090.26 46,201,883.17 184,256,686.60 以外币计价的 负债 应付证券清算 款 2,760,265.13 2,864,263.00 2,910,833.72 8,535,361.85 负债合计 2,760,265.13 2,864,263.00 2,910,833.72 8,535,361.85 资产负债表外 汇风险敞口净 23,753,448.04 108,676,827.26 43,291,049.45 175,721,324.75 额 上年度末 项目 2018年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 11,260,105.45 4,614,470.78 17,933,991.70 33,808,567.93 交易性金融资 产 16,621,640.93 107,745,674.37 38,139,473.13 162,506,788.43 应收股利 - 1,085.09 43,394.66 44,479.75 应收证券清算 款 - 854,370.61 - 854,370.61 应收利息 31.30 1.92 2.82 36.04 资产合计 27,881,777.68 113,215,602.77 56,116,862.31 197,214,242.76 以外币计价的 负债 应付证券清算 款 123,457.03 - 12,635,718.63 12,759,175.66 负债合计 123,457.03 - 12,635,718.63 12,759,175.66 资产负债表外 汇风险敞口净 27,758,320.65 113,215,602.77 43,481,143.68 184,455,067.10 额 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 879 增加约 922 所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 879 减少约 922 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 60%，固定收益类证券的投资比例为基金资产的 0-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净值 公允价值 净值比例 公允价值 比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投 资 167,182,385.69 90.34 155,119,708.56 82.56 交易性金融资产—基金投 1,974,467.04 1.07 7,387,079.87 3.93 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 169,156,852.73 91.41 162,506,788.43 86.49 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准(附注 增加约 1,126 增加约 1,026 7.4.1)上升 5% 2. 业绩比较基准(附注 减少约 1,126 减少约 1,026 7.4.1)下降 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相 差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值) 。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 169,156,852.73 元，无属于第二层级和第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入 第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 167,182,385.69 85.86 其中：普通股 144,193,553.88 74.05 存托凭证 22,988,831.81 11.81 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,974,467.04 1.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,828,870.98 12.75 8 其他各项资产 736,838.40 0.38 9 合计 194,722,562.11 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 107,194,681.47 57.93 日本 28,262,255.73 15.27 美国 22,988,831.81 12.42 新加坡 3,713,589.20 2.01 韩国 3,483,607.60 1.88 中国台湾 1,539,419.88 0.83 合计 167,182,385.69 90.34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 金融 48,994,273.48 26.48 非日常生活消费品 35,786,756.69 19.34 日常消费品 20,528,046.92 11.09 电信业务 18,026,900.93 9.74 信息技术 17,939,641.29 9.69 房地产 15,332,749.40 8.29 工业 5,596,152.67 3.02 医疗保健 3,688,810.55 1.99 能源 1,289,053.76 0.70 合计 167,182,385.69 90.34 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量（股） 公允价值 资产净 (英文) (中文) 券市场 (地区) 值比例 （％） ALIBABA 纽约证 1 GROUP 阿里巴巴 BABA US 券交易 美国 12,600.00 14,677,965.73 7.93 HOLDING- 所 SP ADR CHINA 香港证 2 CONSTRUC 建设银行 939 HK 券交易 中国香港 2,400,000.00 14,208,268.32 7.68 TION 所 BANK-H TENCENT 香港证 3 HOLDINGS 腾讯控股 700 HK 券交易 中国香港 45,000.00 13,957,565.22 7.54 LTD 所 BANK OF 香港证 4 CHINA 中国银行 3988 HK 券交易 中国香港 4,800,000.00 13,933,814.40 7.53 LTD-H 所 香港证 PING AN 2318 HK 券交易 中国香港 100,000.00 8,251,210.80 4.46 INSURANC 中国平安 所 5 E GROUP 香港证 CO-H 2318 H1 券交易 中国香港 30,000.00 2,475,363.24 1.34 所 AGRICULT 香港证 6 URAL 农业银行 1288 HK 券交易 中国香港 2,100,000.00 6,040,625.22 3.26 BANK OF 所 CHINA-H 东京证 7 FANUC 发那科 6954 JP 券交易 日本 4,400.00 5,596,152.67 3.02 CORP 所 CHINA 香港证 8 RESOURCE 华润置地 1109 HK 券交易 中国香港 180,000.00 5,446,854.72 2.94 S LAND 所 LTD CHINA 香港证 9 MENGNIU 蒙牛乳业 2319 HK 券交易 中国香港 200,000.00 5,321,943.00 2.88 DAIRY CO 所 ANTA 香港证 10 SPORTS 安踏体育 2020 HK 券交易 中国香港 112,000.00 5,285,701.01 2.86 PRODUCTS 所 LTD SUNNY 舜宇光学 香港证 11 OPTICAL 科技 2382 HK 券交易 中国香港 70,000.00 4,969,199.34 2.69 TECH 所 ASAHI 东京证 GROUP 朝日集团 券交易 日本 12 HOLDINGS 控股 2502 JP 16,000.00 4,947,016.32 2.67 所 LTD YASKAWA 东京证 13 ELECTRIC 安川电气 6506 JP 券交易 日本 20,000.00 4,671,331.20 2.52 CORP 所 GUANGZHO 香港证 14 U R&F 富力地产 2777 HK 券交易 中国香港 310,000.00 4,095,872.89 2.21 PROPERTI 所 ES - H SEVEN & 东京证 15 I 7&I 控股 3382 JP 券交易 日本 13,000.00 3,026,409.98 1.64 HOLDINGS 所 CO LTD YAKULT 东京证 16 HONSHA 益达股份 2267 JP 券交易 日本 7,400.00 2,998,713.84 1.62 CO LTD 所 SAMSUNG 韩国证 17 ELECTRON 三星电子 005930 KS 券交易 韩国 10,000.00 2,798,078.39 1.51 ICS CO 所 LTD TAL 纽约证 18 EDUCATIO 好未来 TAL US 券交易 美国 9,000.00 2,357,334.63 1.27 N GROUP- 所 ADR GALAXY 香港证 19 ENTERTAI 银河娱乐 27 HK 券交易 中国香港 50,000.00 2,315,704.95 1.25 NMENT 所 GROUP L LOGAN 香港证 20 PROPERTY 龙光地产 3380 HK 券交易 中国香港 200,000.00 2,223,780.48 1.20 HOLDINGS 所 CO L 纳斯达 21 JD.COM 京东 JD US 克交易 美国 10,000.00 2,082,346.63 1.13 INC-ADR 所 HONGKONG 新加坡 22 LAND 香港置地 HKL SP 证券交 新加坡 42,800.00 1,894,887.31 1.02 HOLDINGS 易所 LTD ROHTO 东京证 23 PHARMACE 乐敦制药 4527 JP 券交易 日本 10,000.00 1,865,979.84 1.01 UTICAL 所 CO LTD DAIRY 牛奶国际 新加坡 新加坡 24 FARM 控股 DFI SP 证券交 37,000.00 1,818,701.89 0.98 INTL 易所 HLDGS LTD CHINA 香港证 25 LITERATU 阅文集团 772 HK 券交易 中国香港 55,000.00 1,780,431.84 0.96 RE LTD 所 东京证 26 KOSE 高丝高丝 4922 JP 券交易 日本 1,500.00 1,729,732.68 0.93 CORP 所 SEIKO 精工爱普 东京证 27 EPSON 生 6724 JP 券交易 日本 15,800.00 1,719,139.22 0.93 CORP 所 TAKEDA 东京证 28 PHARMACE 武田制药 4502 JP 券交易 日本 7,000.00 1,707,779.98 0.92 UTICAL 所 CO LTD HSBC 香港证 29 HOLDINGS 汇丰控股 5 HK 券交易 中国香港 29,600.00 1,687,258.25 0.91 PLC 所 CHINA 香港证 30 JINMAO 中国金茂 817 HK 券交易 中国香港 400,000.00 1,671,354.00 0.90 HOLDINGS 所 GROUP TRAVELSK 香港证 Y 中国民航 券交易 中国香港 31 TECHNOLO 信息网络 696 HK 120,000.00 1,657,279.44 0.90 所 GY LTD-H HAITONG 香港证 32 SECURITI 海通证券 6837 HK 券交易 中国香港 200,000.00 1,541,164.32 0.83 ES CO 所 LTD-H LARGAN 台湾证 33 PRECISIO 大港精密 3008 TT 券交易 中国台湾 1,800.00 1,539,419.88 0.83 N CO LTD 所 GEELY AUTOMOBI 香港证 34 LE 吉利汽车 175 HK 券交易 中国香港 120,000.00 1,410,270.91 0.76 HOLDINGS 所 LT BAIDU 纳斯达 35 INC - 百度 BIDU US 克交易 美国 1,700.00 1,371,585.15 0.74 SPON ADR 所 CHINA MAPLE 香港证 36 LEAF 枫叶教育 1317 HK 券交易 中国香港 500,000.00 1,359,074.70 0.73 EDUCATIO 所 NAL PETROCHI 中国石油 香港证 37 NA CO 股份 857 HK 券交易 中国香港 340,000.00 1,289,053.76 0.70 LTD-H 所 CTRIP.CO M 纳斯达 38 INTERNAT 携程 CTRP US 克交易 美国 4,000.00 1,014,980.71 0.55 IONAL- 所 ADR SANDS 金沙中国 香港证 39 CHINA 有限公司 1928 HK 券交易 中国香港 30,000.00 985,659.03 0.53 LTD 所 SHENZHOU 香港证 40 INTERNAT 申洲国际 2313 HK 券交易 中国香港 10,000.00 944,754.84 0.51 IONAL 所 GROUP 纽约证 41 HUYA 虎牙 HUYA US 券交易 美国 5,400.00 917,318.72 0.50 INC-ADR 所 CHINA 香港证 42 MERCHANT 招商银行 3968 HK 券交易 中国香港 25,000.00 856,568.93 0.46 S BANK-H 所 HISENSE 香港证 43 HOME 海信家电 921 HK 券交易 中国香港 100,000.00 833,917.68 0.45 APPLIANC 所 ES GR-H GUANGZHO U 香港证 44 AUTOMOBI 广汽集团 2238 HK 券交易 中国香港 100,000.00 733,636.44 0.40 LE 所 GROUP-H AMOREPAC 爱茉太平 韩国证 45 IFIC 洋 090430 KS 券交易 韩国 700.00 685,529.21 0.37 CORP 所 MINTH 香港证 46 GROUP 敏实集团 425 HK 券交易 中国香港 35,000.00 648,089.51 0.35 LTD 所 AAC TECHNOLO 香港证 47 GIES 瑞声科技 2018 HK 券交易 中国香港 15,000.00 585,193.82 0.32 HOLDINGS 所 IN CHINA 香港证 48 ZHENGTON 正通汽车 1728 HK 券交易 中国香港 200,000.00 570,019.68 0.31 G AUTO 所 SERVICE PINDUODU 纳斯达 49 O INC- 拼多多 PDD US 克交易 美国 4,000.00 567,300.24 0.31 ADR 所 YUNNAN 香港证 50 ENERGY 云能国际 1298 HK 券交易 中国香港 41,000.00 115,050.73 0.06 INTERNAT 所 IONAL 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 SEVEN & I HOLDINGS CO 3382 JP 4,174,890.44 2.22 LTD 2 ALIBABA GROUP HOLDING- BABA US 3,986,377.71 2.12 SP ADR 3 ROHTO PHARMACEUTICAL 4527 JP 3,543,301.01 1.89 CO LTD 4 HAITONG SECURITIES CO 6837 HK 2,704,622.49 1.44 LTD-H 5 CHINA RESOURCES LAND 1109 HK 2,667,076.00 1.42 LTD 6 HUYA INC-ADR HUYA US 2,532,945.89 1.35 7 YAKULT HONSHA CO LTD 2267 JP 2,333,237.05 1.24 8 TRAVELSKY TECHNOLOGY 696 HK 2,263,147.31 1.20 LTD-H 9 ANTA SPORTS PRODUCTS 2020 HK 1,936,460.67 1.03 LTD 10 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 1,912,830.80 1.02 11 LOGAN PROPERTY 3380 HK 1,904,029.85 1.01 HOLDINGS CO L 12 HONGKONG LAND HOLDINGS HKL SP 1,848,343.77 0.98 LTD 13 DAIRY FARM INTL HLDGS DFI SP 1,836,227.56 0.98 LTD 14 FANUC CORP 6954 JP 1,769,151.32 0.94 15 CHINA JINMAO HOLDINGS 817 HK 1,666,239.62 0.89 GROUP 16 PINDUODUO INC-ADR PDD US 1,421,288.71 0.76 17 AIA GROUP LTD 1299 HK 966,780.85 0.51 18 CAPITALAND MALL TRUST CT SP 947,313.22 0.50 19 FAST RETAILING CO LTD 9983 JP 928,016.73 0.49 20 HISENSE HOME 921 HK 910,194.92 0.48 APPLIANCES GR-H 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 占期初基金 金额 资产净值比例（％） 1 AIA GROUP LTD 1299 HK 4,836,676.57 2.57 2 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 3,781,382.87 2.01 3 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 3,510,037.82 1.87 4 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 2777 HK 3,281,213.85 1.75 5 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382 JP 2,739,243.89 1.46 6 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 2,218,114.36 1.18 7 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP US 2,081,047.35 1.11 8 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 2,057,250.98 1.09 9 HUYA INC-ADR HUYA US 2,013,164.66 1.07 10 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 JP 1,924,843.76 1.02 11 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 1,923,276.59 1.02 12 NINTENDO CO LTD 7974 JP 1,899,915.43 1.01 13 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP 1,876,312.42 1.00 14 ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 4527 JP 1,822,394.79 0.97 15 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 1,749,706.42 0.93 16 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,738,860.30 0.93 17 JD.COM INC-ADR JD US 1,478,894.42 0.79 18 TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US 1,403,031.69 0.75 19 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 1,091,571.19 0.58 20 SANDS CHINA LTD 1928 HK 1,087,622.23 0.58 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 55,170,794.50 卖出收入（成交）总额 63,710,163.92 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值比 名称 类型 方式 例(%) 1 DAIWA ETF ETF 基金 开放式 Daiwa Asset 1,974,467.04 1.07 - NIKKEI Management 225 Co Ltd 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 720,404.36 4 应收利息 877.11 5 应收申购款 15,556.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 736,838.40 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额 例 比例 7,349 21,838.96 56,198,108.85 35.02% 104,296,409.40 64.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 545,316.17 0.34% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 7 月 27 日）基金份额总 额 554,725,884.96 本报告期期初基金份额总额 182,508,119.85 本报告期基金总申购份额 3,163,236.68 减：本报告期基金总赎回份额 25,176,838.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 160,494,518.26 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 大和证券 - 33,824,040.60 28.45% 54,545.98 39.91% - 瑞士信贷 - 18,785,826.79 15.80% 22,465.67 16.44% - Instinet - 15,430,082.37 12.98% 18,516.11 13.55% - 瑞士银行 - 3,605,873.19 3.03% 8,177.60 5.98% - 中金公司 - 5,715,049.90 4.81% 6,858.06 5.02% - 摩根士坦利 - 22,609,908.05 19.02% 6,532.43 4.78% - Jefferies - 5,002,213.66 4.21% 5,002.23 3.66% - 招商证券香港 - 4,579,981.22 3.85% 4,579.97 3.35% - 里昂证券 - 3,350,317.89 2.82% 4,020.39 2.94% - 华兴证券 - 3,708,159.87 3.12% 3,708.15 2.71% - 中银国际 - 2,277,139.38 1.92% 2,277.15 1.67% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 占当期基 名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 成交金额 金成交总 比例 额的比例 比例 额的比例 大和 证券 - - - - - - 18,820,915.01 83.28% 瑞士 信贷 - - - - - - - - Inst - - - - - - - - inet 瑞士 银行 - - - - - - 3,778,106.24 16.72% 中金 公司 - - - - - - - - 摩根 士坦 - - - - - - - - 利 Jeff erie - - - - - - - - s 招商 证券 - - - - - - - - 香港 里昂 证券 - - - - - - - - 华兴 证券 - - - - - - - - 中银 国际 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 证券时报 1 2019 年第 1 季度报告 2019-04-22 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 证券时报 2 2018 年年度报告（摘要） 2019-03-29 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 证券时报 3 2018 年年度报告（正文） 2019-03-29 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 4 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 证券时报 2019-03-29 投业务费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林 5 保大基金销售有限公司为代销机构并参加其 证券时报 2019-03-25 费率优惠活动的公告 博时大中华亚太精选股票证券投资基金更新 证券时报 6 招募说明书（2019 年第 1 号）(摘要） 2019-03-13 博时大中华亚太精选股票证券投资基金更新 证券时报 7 招募说明书（2019 年第 1 号）正文 2019-03-13 关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行 证券时报 8 费率优惠活动的公告 2019-02-28 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 证券时报 9 2018 年第 4 季度报告 2019-01-19 关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜 10 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 证券时报 2019-01-09 优惠活动的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日