博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................................................................................1 1.1重要提示...........................................................................................................................................1 1.2目录2 §2基金简介..................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况...................................................................................................................................4 2.2基金产品说明...................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................4 2.4境外投资顾问和境外资产托管人...................................................................................................5 2.5信息披露方式...................................................................................................................................5 2.6其他相关资料...................................................................................................................................5 §3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5 3.2基金净值表现...................................................................................................................................6 §4管理人报告..............................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................7 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.............................................................10 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................10 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................11 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................11 §5托管人报告............................................................................................................................................11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................12 §6半年度财务会计报告（未经审计）....................................................................................................12 6.1资产负债表.....................................................................................................................................12 6.2利润表.............................................................................................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................14 6.4报表附注.........................................................................................................................................15 §7投资组合报告........................................................................................................................................27 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................28 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.................................................................28 7.3期末按行业分类的权益投资组合.................................................................................................29 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................................29 7.5报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................32 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................33 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................33 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................33 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....................33 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............................34 7.11投资组合报告附注.......................................................................................................................34 §8基金份额持有人信息..............................................................................................................................34 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................34 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................35 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................35 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................35 §10重大事件揭示......................................................................................................................................35 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................35 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................35 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................35 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................35 10.5报告期内改聘会计师事务所情况...............................................................................................36 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................36 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................36 10.8其他重大事件...............................................................................................................................37 §11备查文件目录......................................................................................................................................38 11.1备查文件目录...............................................................................................................................38 11.2存放地点.......................................................................................................................................39 11.3查阅方式.......................................................................................................................................39 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月27日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 185,589,920.66份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资 策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产 的40%-75%投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等 欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭 证（DR,DepositaryReceipts）及其他衍生产品等。“卫星”配置策略是指 本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩 投资策略 国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发 行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星” 股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅” 的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获 得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种 投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回 报。 业绩比较基准 65%×MSCIZhonghua＋35%×MSCIACAsiaPacificexZhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 郭明 信息披露 联系电话 负责人 0755-83169999 010-66105798 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105799 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55号 7088号招商银行大厦29层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 张光华 易会满 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 StandardCharteredBank(HongKong) 名称 - Limited 中文 - 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三 - 十二楼32/F 办公地址 - 香港九龙388号观塘道渣打中心15楼 邮政编码 - - 注：本基金未聘请境外投资顾问。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心 殊普通合伙） 11楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 18,758,000.86 本期利润 -6,058,793.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0303 本期加权平均净值利润率 -2.40% 本期基金份额净值增长率 -2.94% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -34,693,089.84 期末可供分配基金份额利润 -0.1869 期末基金资产净值 226,843,982.20 期末基金份额净值 1.222 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 31.00% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -2.00% 1.19% -1.28% 0.83% -0.72% 0.36% 过去三个月 -1.21% 1.04% 1.25% 0.76% -2.46% 0.28% 过去六个月 -2.94% 1.17% -1.96% 0.98% -0.98% 0.19% 过去一年 4.27% 1.13% 9.39% 0.83% -5.12% 0.30% 过去三年 -0.41% 1.24% 22.36% 0.98% -22.77% 0.26% 过去五年 28.59% 1.19% 52.78% 0.92% -24.19% 0.27% 自基金合同生效起至 今 31.00% 1.17% 42.32% 1.00% -11.32% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：65%×MSCIZhonghua＋35%×MSCIACAsiaPacificexZhonghua。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日，博时基金公司共管理 185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾8461亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币，累计分红逾872亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年2季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深 300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3；混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一，博时创业成长混合(A类)今年以来净值增长率同类基金排名位居前1/10，博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%，在166只同类基金排名第6，博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38% ，同类基金排名位居前1/10，博时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%，同类基金排名均位居前1/8，博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为2.07%，同类基金中排名位于前1/6。 黄金基金类，博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%，同类219只基金中分别排名第3、第8、第 9位，博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%，同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第 8位，博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%，同类排名前1/10；货币基金类，博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、 2.18%，在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。 QDII基金方面，博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类)，今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。 2、其他大事件 2018年6月8日，由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选，博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基 金公司”荣誉称号。 2018年5月24日，由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣，此荣誉于全行业仅有20人获评；博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是，这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣，足见市场对其管理业绩的认可。 2018年5月23日，由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行，公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖；博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时，博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金（000277）获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”，博时亚洲票息收益债券（QDII）（人民币050030：，美元现汇：050202，美元现钞：050203）获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。 2018年5月17日，被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出，一举夺得二等奖（DevOps统一研发平台）、三等奖（证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试）以及优秀奖（新一代基金理财综合业务接入平台）三项大奖，成为获得奖项最多的金融机构之一。 2018年5月10日，由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上，博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中，旗下价值投资典范产品博时主题行业（160505）获得“三年期金基金分红奖”。 2018年3月26日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获 “2017年度开放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2018年3月22日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债）”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。 2018年2月2日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛”暨第六届金融界“领航中国”年度盛 典在南京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。 2018年1月11日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”，旗下产品博时主题行业混合基金（160505）和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”，成为当天最大赢家之一。 2018年1月9日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 2006年起 先后在瑞 士银行集 团、成都 市绿色地 球环保有 限公司、 建银国际 （中国） 有限公司、 中国投资 有限责任 公司、里 昂证券 （原中信 杨涛 基金经理 证券国际） 2017-11-29 - 12 工作。 2017年加 入博时基 金管理有 限公司， 现任博时 大中华亚 太精选股 票 （QDII） 基金 （2017.1 1.29-至 今）兼博 时沪港深 价值优选 混合基金 （2018.6 .22-至今） 的基金经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，香港市场先涨后跌，且期间波动较大。恒生指数从2017年底的29,919.15点到 2018年6月29日的28,955.11点，下跌了3.22%；恒生国企指数从2017年底的11,709.30点到2018年6月29日的11,073.00点，下跌了5.43%。本基金在此期间主要投资了港股市场的银行（国有大行）、保险、地产（内房股龙头）等指数权重板块，也重点投资了科技、消费、医疗等板块，以及在美国上市的中概股龙头企业（科技、教育等）。在亚太地区，本基金的重点投资方向是日本、韩国的科技、消费和工业板块的领先企业。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.222元，份额累计净值为1.304元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-2.94%,同期业绩基准增长率-1.96% 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 港股市场在近期回调明显，主要原因在于中美贸易摩擦的迂回升级，以及市场担忧美国采取长期抑制中国的策略对中国的潜在负面影响。此外，由于未来棚改货币化比例的减少，金融、地产和地产相关板块近期亦大幅下挫。总体来看，受到宏观政治因素的干扰，港股市场短期承压。但是，经过近期的大幅回调后，恒生指数和恒生国企指数的估值已经较低，虽然短期的绝对底部难以准确判断，从中长期来看，目前或许是较好的进入点。我们将继续从自下而上的角度选择基本面较好的个股，看好科技（龙头科技股）、可选消费（服装、教育、博彩等子行业）、必选消费、医疗等行业，并聚焦消费升级、科技创新、估值修复等主题。中概股方面，我们看好电子商务、在线旅游、教育等子行业龙头。在亚太地区的策略则是选择性地投资日本、韩国等主要市场的龙头企业。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对博时大中华亚太精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，博时大中华亚太精选证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时大中华亚太精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 29,638,810.66 39,250,499.35 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 210,834,401.13 234,352,622.28 其中：股票投资 210,834,401.13 219,514,208.09 基金投资 - 14,838,414.19 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 658,456.14 8,365,166.14 应收利息 6.4.3.5 1,346.19 4,487.38 应收股利 555,259.61 189,832.03 应收申购款 103,751.70 205,011.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 241,792,025.43 282,367,618.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,805,723.82 3,664,388.87 应付赎回款 514,092.60 1,003,821.24 应付管理人报酬 348,639.29 422,647.88 应付托管费 67,790.96 82,181.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 32,193.24 511,138.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 179,603.32 262,377.70 负债合计 14,948,043.23 5,946,555.54 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 185,589,920.66 219,633,887.46 未分配利润 6.4.3.10 41,254,061.54 56,787,175.29 所有者权益合计 226,843,982.20 276,421,062.75 负债和所有者权益总计 241,792,025.43 282,367,618.29 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.222元，基金份额总额185,589,920.66份。6.2利润表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年 2018年6月30日 6月30日 一、收入 -2,436,478.40 32,137,726.52 1.利息收入 33,610.76 130,395.56 其中：存款利息收入 6.4.3.11 33,610.76 130,395.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,078,727.56 28,327,954.77 其中：股票投资收益 6.4.3.12 16,193,222.55 24,979,559.07 基金投资收益 6.4.3.13 3,949,940.76 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.3.14 1,935,564.25 3,348,395.70 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.3.15 -24,816,794.44 4,272,206.59 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 237,726.52 -718,484.56 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 30,251.20 125,654.16 减：二、费用 3,622,315.18 5,611,028.32 1．管理人报酬 2,255,359.14 2,746,141.18 2．托管费 438,542.07 533,971.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.17 724,561.50 2,124,715.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1,491.05 - 7．其他费用 6.4.3.18 202,361.42 206,199.45 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -6,058,793.58 26,526,698.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -6,058,793.58 26,526,698.20 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 219,633,887.46 56,787,175.29 276,421,062.75 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -6,058,793.58 -6,058,793.58 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -34,043,966.80 -9,474,320.17 -43,518,286.97 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,877,430.89 2,470,551.85 11,347,982.74 2.基金赎回款 -42,921,397.69 -11,944,872.02 -54,866,269.71 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 - - - 列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 185,589,920.66 41,254,061.54 226,843,982.20 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 172,225,672.95 5,626,850.19 177,852,523.14 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 26,526,698.20 26,526,698.20 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 98,640,760.97 14,464,796.35 113,105,557.32 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 203,801,598.02 31,518,579.77 235,320,177.79 2.基金赎回款 -105,160,837.05 -17,053,783.42 -122,214,620.47 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 - - - 列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 270,866,433.92 46,618,344.74 317,484,778.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深府办[2011]60号 《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国 家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税 收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 29,638,810.66 定期存款 - 其他存款 - 合计 29,638,810.66 注：注：于2018年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：港元754,932.99(折合人民币 636,484.00元)，美元1,177,558.42元(折合人民币7,791,433.04元)，新台币12,878,498.56元(折合人民币2,796,215.58元)，日元225,854,962.00（折合人民币13,531,874.19元）澳元7.69元(折合人民币37.59元)，新加坡元0.34元（折合人民币1.65元），韩元140.00元（折合人民币0.83元）泰铢0.14元（折合人民币0.03）。 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 207,049,750.85 210,834,401.13 3,784,650.28 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 207,049,750.85 210,834,401.13 3,784,650.28 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,346.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 1,346.19 6.4.3.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 - 佣金 32,193.24 合计 32,193.24 6.4.3.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,084.83 预提费用 178,518.49 合计 179,603.32 6.4.3.8实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,633,887.46 219,633,887.46 本期申购 8,877,430.89 8,877,430.89 本期赎回（以“-”号填列） -42,921,397.69 -42,921,397.69 本期末 185,589,920.66 185,589,920.66 注：申购含转换入及红利再投资份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -60,886,736.93 117,673,912.22 56,787,175.29 本期利润 18,758,000.86 -24,816,794.44 -6,058,793.58 本期基金份额交易产生的 变动数 7,435,646.23 -16,909,966.40 -9,474,320.17 其中：基金申购款 -1,913,641.12 4,384,192.97 2,470,551.85 基金赎回款 9,349,287.35 -21,294,159.37 -11,944,872.02 本期已分配利润 - - - 本期末 -34,693,089.84 75,947,151.38 41,254,061.54 6.4.3.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 31,589.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,972.15 其他 49.58 合计 33,610.76 6.4.3.11股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 215,186,265.53 减：卖出股票成本总额 198,993,042.98 买卖股票差价收入 16,193,222.55 6.4.3.12基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 15,252,594.67 减：卖出/赎回基金成本总额 11,302,653.91 基金投资收益 3,949,940.76 6.4.3.13股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,935,564.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,935,564.25 6.4.3.14公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -24,816,794.44 ——股票投资 -21,281,034.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -3,535,760.28 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -24,816,794.44 6.4.3.15其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 30,251.20 其他 - 转换费 - 合计 30,251.20 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费的25%归基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中归入基金资产的比例不低于赎回费部分的25%。 6.4.3.16交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 339,749.20 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 交易佣金 384,812.30 合计 724,561.50 6.4.3.17其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 其他费用 21,801.10 银行汇划费用 2,041.83 合计 202,361.42 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 招商证券(香港)有限公司(“招商香港”) 基金管理人的股东招商证券的子公司 工银国际控股有限公司(工银国际) 基金托管人中国工商银行的子公司 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票成交总 成交金额 票成交总 成交金额 额的比例 额的比例 招商香港 28,402,504.07 6.65% 76,859,842.25 7.59% 工银国际 - - 29,880,276.31 2.89% 6.4.6.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 招商香港 28,402.48 6.81% - - 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 招商香港 76,860.00 7.44% - - 工银国际 29,880.00 2.89% - - 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,255,359.14 2,746,141.18 其中：支付销售机构的客户维护费 408,634.04 634,001.57 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.8%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 438,542.07 533,971.94 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,880,739.91 22,603.56 34,246,228.51 109,657.56 渣打银行 24,758,070.75 8,985.47 18,643,674.40 2,425.44 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取“超越业绩比较基准的投资回报”的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人渣打银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%，且本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的10%。本基金所持大部分证券均在境内外证券交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 - - -29,638,810.6629,638,810.66 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -210,834,401.13210,834,401.1 3 买入返售金融资产 - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 658,456.14 658,456.14 应收利息 - - - 1,346.19 1,346.19 应收股利 - - - 555,259.61 555,259.61 应收申购款 - - - 103,751.70 103,751.70 其他资产 - - - - - 资产总计 - - -241,792,025.43241,792,025.4 3 负债 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - -13,805,723.8213,805,723.82 应付赎回款 - - - 514,092.60 514,092.60 应付管理人报酬 - - - 348,639.29 348,639.29 应付托管费 - - - 67,790.96 67,790.96 其他负债 - - - 211,796.56 211,796.56 负债总计 - - -14,948,043.2314,948,043. 23 利率敏感度缺口 - - -226,843,982.20226,843,982.2 0 上年度末 2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 39,004,671.83 - - 245,827.5239,250,499.35 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -234,352,622.28234,352,622.2 8 买入返售金融资产 - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 8,365,166.148,365,166.14 应收利息 - - - 4,487.38 4,487.38 应收股利 - - - 189,832.03 189,832.03 应收申购款 - - - 205,011.11 205,011.11 资产总计 39,004,671.83 - -243,362,946.46282,367,618.2 9 负债 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - -3,664,388.87 3,664,388.87 应付赎回款 - - -1,003,821.24 1,003,821.24 应付管理人报酬 - - - 422,647.88 422,647.88 应付托管费 - - - 82,181.54 82,181.54 其他负债 - - - 773,516.01 773,516.01 负债总计 - - - 5,946,555.545,946,555.54 利率敏感度缺口 39,004,671.83 - -237,416,390.92276,421,062.7 5 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.9.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 7,791,433.04 636,484.00 16,328,129. 24,756,046.91 87 交易性金融资 49,003,603. 产 27,065,433.88 134,765,363.34 91 210,834,401.13 应收证券清算 款 - 658,456.14 - 658,456.14 应收股利 - 427,528.13 36,531.48 464,059.61 资产合计 34,856,866.92 136,487,831.61 65,368,265. 236,712,963.79 26 以外币计价的 负债 应付证券清算 11,360,002. 款 2,445,720.32 - 12 13,805,722.44 负债合计 2,445,720.32 - 11,360,002. 13,805,722.44 12 资产负债表外 汇风险敞口净 32,411,146.60 136,487,831.61 54,008,263. 222,907,241.35 额 14 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 10,187,619.16 8,682,544.27 243,684.93 19,113,848.36 交易性金融资 66,255,143. 产 14,346,855.44 153,750,623.20 64 234,352,622.28 应收股利 - - 45,832.03 45,832.03 应收证券清算 3,243,803.1 款 - 5,121,362.97 7 8,365,166.14 资产合计 24,534,474.60 167,554,530.44 69,788,463. 261,877,468.81 77 以外币计价的 负债 应付证券清算 1,406,022.4 款 2,258,359.35 - 1 3,664,381.76 负债合计 2,258,359.35 - 1,406,022.4 3,664,381.76 1 资产负债表外 汇风险敞口净 22,276,115.25 167,554,530.44 68,382,441. 258,213,087.05 额 36 6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 所有外币均相对人民币升值5% 增加约1,115 增加约1,291 所有外币均相对人民币贬值5% 减少约1,115 减少约1,291 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的60%，固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金资产 占基金资产净值比 公允价值 净值比例 公允价值 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投 219,514,208. 资 210,834,401.13 92.94 09 79.41 交易性金融资产—基金投 - - 14,838,414.1 5.37 资 9 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 210,834,401.13 92.94 234,352,622. 84.78 28 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.业绩比较基准(附注 增加约1,289 增加约1,592 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 减少约1,289 减少约1,592 7.4.1)下降5% 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相 差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值) 。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 210,834,401.13元，无属于第二层级和第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等 情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 210,834,401.13 87.20 其中：普通股 183,768,967.25 76.00 存托凭证 27,065,433.88 11.19 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,638,810.66 12.26 8 其他各项资产 1,318,813.64 0.55 9 合计 241,792,025.43 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 134,765,363.34 59.41 日本 36,442,978.10 16.07 美国 27,065,433.88 11.93 韩国 9,830,958.05 4.33 中国台湾 2,729,667.76 1.20 合计 210,834,401.13 92.94 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 73,508,433.18 32.40 金融 50,903,005.60 22.44 非日常生活消费品 38,698,398.59 17.06 日常消费品 16,841,743.13 7.42 房地产 16,274,780.85 7.17 工业 8,965,171.48 3.95 医疗保健 5,642,868.30 2.49 合计 210,834,401.13 92.94 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称公司名称 所在证所属国家数量（股） 占基金资产 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 公允价值 净值比例 （％） TENCENT 香港证 1 HOLDINGS腾讯控股 700HK 券交易中国香港68,000.00 22,576,869.04 9.95 LTD 所 CHINA 香港证 2 CONSTRUC建设银行 939HK 券交易中国香港2,700,000 16,503,682.50 7.28 TION 所 .00 BANK-H BANKOF 香港证 3 CHINA 中国银行 3988HK 券交易中国香港4,800,000 15,742,363.20 6.94 LTD-H 所 .00 ALIBABA 纽约证 4 GROUP 阿里巴巴 BABAUS 券交易 美国 11,000.00 13,503,355.78 5.95 HOLDING- 所 SPADR PINGAN中国平安 香港证中国香港140,000.0 5 INSURANC 2318HK 券交易 0 8,522,054.80 3.76 所 EGROUP 香港证 CO-H 2318H1 券交易中国香港75,000.00 4,565,386.50 2.01 所 SAMSUNG 韩国证 6 ELECTRON三星电子005930KS 券交易 韩国 35,500.00 9,830,958.05 4.33 ICSCO 所 LTD 东京证 7 FANUC FANUC 6954JP 券交易 日本 6,800.00 8,965,171.48 3.95 CORP CORP 所 SUNNY 舜宇光学 香港证 8 OPTICAL 科技 2382HK 券交易中国香港70,000.00 8,616,482.00 3.80 TECH 所 GUANGZHO 香港证 9 UR&F 富力地产 2777HK 券交易中国香港600,000.0 8,012,822.40 3.53 PROPERTI 所 0 ES-H TAL 纽约证 10 EDUCATIO 好未来 TALUS 券交易 美国 30,000.00 7,304,726.40 3.22 NGROUP- 所 ADR CHINA 香港证 11 RESOURCE华润置地 1109HK 券交易中国香港310,000.0 6,912,998.45 3.05 SLAND 所 0 LTD YASKAWA 东京证 12 ELECTRIC安川电机 6506JP 券交易 日本 28,000.00 6,567,772.68 2.90 CORP 所 AAC TECHNOLO 香港证 13 GIES 瑞声科技 2018HK 券交易中国香港70,000.00 6,521,378.50 2.87 HOLDINGS 所 IN AGRICULT 香港证 14 URAL 农业银行 1288HK 券交易中国香港1,800,000 5,569,518.60 2.46 BANKOF 所 .00 CHINA-H ASAHI 东京证 15 GROUP 朝日啤酒 2502JP 券交易 日本 16,000.00 5,437,315.33 2.40 HOLDINGS 所 LTD 纳斯达 16 JD.COM 京东 JDUS 克交易 美国 20,000.00 5,154,331.40 2.27 INC-ADR 所 FAST 东京证 17 RETAILIN迅销公司 9983JP 券交易 日本 1,400.00 4,270,310.44 1.88 GCOLTD 所 ANTA 安踏体育 香港证中国香港120,000.0 18 SPORTS 2020HK 券交易 0 4,203,696.60 1.85 PRODUCTS 所 LTD 东京证 19 KAOCORPKAOCORP 4452JP 券交易 日本 8,000.00 4,050,186.40 1.79 所 YAKULT YAKULT 东京证 20 HONSHAHONSHACO 2267JP 券交易 日本 9,000.00 3,990,272.40 1.76 COLTD LTD 所 GALAXY 香港证 21 ENTERTAI银河娱乐 27HK 券交易中国香港70,000.00 3,585,282.75 1.58 NMENT 所 GROUPL CHINA 香港证 22 MENGNIU蒙牛乳业 2319HK 券交易中国香港150,000.0 3,363,969.00 1.48 DAIRYCO 所 0 GEELY AUTOMOBI 香港证 23 LE 吉利汽车 175HK 券交易中国香港180,000.0 3,088,275.30 1.36 HOLDINGS 所 0 LT SINO 香港证 BIOPHARM中国生物 券交易中国香港300,000.0 24 ACEUTICA 制药 1177HK 0 3,045,277.20 1.34 所 L CHINA MAPLE 香港证 25 LEAF 枫叶教育 1317HK 券交易中国香港250,000.0 2,980,358.50 1.31 EDUCATIO 所 0 NAL LARGAN 台湾证 26 PRECISIO大立光电 3008TT 券交易中国台湾 2,800.00 2,729,667.76 1.20 NCOLTD 所 CSPC 香港证 27 PHARMACE石药集团 1093HK 券交易中国香港130,000.0 2,597,591.10 1.15 UTICAL 所 0 GROUPLT CHINA 香港证 28 LITERATU阅文集团 772HK 券交易中国香港35,000.00 2,174,776.45 0.96 RELTD 所 SEIKO 精工爱普 东京证 29 EPSON 生 6724JP 券交易 日本 15,800.00 1,823,230.95 0.80 CORP 所 香港证 GUANGZHO 2238HK 券交易中国香港140,000.0 905,320.78 0.40 U 所 0 30 AUTOMOBI广汽集团 香港证 LE 2238H1 券交易中国香港75,600.00 488,873.22 0.22 GROUP-H 所 CHINA 恒大集团 香港证中国香港 31 EVERGRAN 3333H1 券交易 80,000.00 1,348,960.00 0.59 DEGROUP 所 MURATA 东京证 32 MANUFACT村田制造 6981JP 券交易 日本 1,200.00 1,338,718.42 0.59 URINGCO 所 LTD CHINA 香港证 33 ZHENGTON正通汽车 1728HK 券交易中国香港300,000.0 1,322,823.90 0.58 GAUTO 所 0 SERVICE CHINA 香港证 34 YONGDA 永达汽车 3669HK 券交易中国香港200,000.0 1,300,060.20 0.57 AUTOMOBI 所 0 LESSER CTRIP.CO M 纳斯达 35 INTERNAT 携程 CTRPUS 克交易 美国 3,500.00 1,103,020.30 0.49 IONAL- 所 ADR SHENZHOU 香港证 36 INTERNAT申洲国际 2313HK 券交易中国香港10,000.00 816,542.35 0.36 IONAL 所 GROUP 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 BANKOFCHINALTD-H 3988HK 13,837,831.10 5.01 3988H1 2,652,154.71 0.96 2 YASKAWAELECTRICCORP 6506JP 14,089,964.26 5.10 3 FANUCCORP 6954JP 12,974,533.56 4.69 4 GUANGZHOUR&F 2777HK 9,826,879.40 3.56 PROPERTIES-H 2777H1 2,409,214.08 0.87 5 ALIBABAGROUPHOLDING- BABAUS 10,853,131.14 3.93 SPADR 6 TALEDUCATIONGROUP- TALUS 10,815,720.58 3.91 ADR 7 FASTRETAILINGCOLTD 9983JP 10,213,888.84 3.70 8 SHENZHOUINTERNATIONAL 2313HK 10,041,284.62 3.63 GROUP 9 PINGANINSURANCE 2318HK 9,393,249.98 3.40 GROUPCO-H 10 CHINAMENGNIUDAIRYCO 2319HK 7,297,479.91 2.64 2319H1 1,878,198.40 0.68 11 ANTASPORTSPRODUCTS 2020HK 8,329,105.96 3.01 LTD 12 CHINARESOURCESLAND 1109HK 8,034,238.46 2.91 LTD 13 AACTECHNOLOGIES 2018HK 7,369,135.22 2.67 HOLDINGSIN 14 JD.COMINC-ADR JDUS 7,144,322.67 2.58 15 MURATAMANUFACTURING 6981JP 7,031,397.37 2.54 COLTD 16 AGRICULTURALBANKOF 1288HK 6,848,973.57 2.48 CHINA-H 17 ASAHIGROUPHOLDINGS 2502JP 6,815,649.38 2.47 LTD 18 GALAXYENTERTAINMENT 27HK 5,860,894.33 2.12 GROUPL 19 SUNNYOPTICALTECH 2382HK 4,372,899.07 1.58 20 CSPCPHARMACEUTICAL 1093HK 4,343,444.79 1.57 GROUPLT 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码本期累计卖出 占期初基金 金额 资产净值比例（％） 1 SUNNYOPTICALTECH 2382HK12,028,949.43 4.35 2 SHENZHOUINTERNATIONALGROUP 2313HK11,162,618.81 4.04 3 MURATAMANUFACTURINGCOLTD 6981JP11,143,618.68 4.03 4 PINGANINSURANCEGROUPCO-H 2318H111,132,610.87 4.03 5 ANHUICONCHCEMENTCOLTD-H 914HK 9,902,576.15 3.58 6 GUANGZHOUAUTOMOBILEGROUP-H 2238H1 8,409,089.18 3.04 7 NABTESCOCORP 6268JP 7,401,724.07 2.68 8 ANTASPORTSPRODUCTSLTD 2020HK 7,202,588.08 2.61 9 ALIBABAGROUPHOLDING-SPADR BABAUS 6,972,379.81 2.52 10 MAANSHANIRON&STEEL-H 323HK 6,663,145.71 2.41 11 FASTRETAILINGCOLTD 9983JP 6,661,591.86 2.41 12 CHINAYONGDAAUTOMOBILESSER 3669HK 6,578,571.57 2.38 13 CHINAMAPLELEAFEDUCATIONAL 1317HK 6,567,119.91 2.38 14 CHINAMENGNIUDAIRYCO 2319HK 4,171,840.46 1.51 2319H1 2,129,653.40 0.77 15 YASKAWAELECTRICCORP 6506JP 5,970,121.68 2.16 16 COMMONWEALTHBANKOFAUSTRAL CBAAU 5,618,604.01 2.03 17 CHINAORIENTALGROUPCOLTD 581HK 5,590,194.79 2.02 18 AUSTANDNZBANKINGGROUP ANZAU 5,548,714.27 2.01 19 TAIWANSEMICONDUCTORMANUFAC 2330TT 5,254,841.25 1.90 20 CTRIP.COMINTERNATIONAL-ADR CTRPUS 5,244,731.86 1.90 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 211,915,854.64 卖出收入（成交）总额 215,211,334.54 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 658,456.14 3 应收股利 555,259.61 4 应收利息 1,346.19 5 应收申购款 103,751.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,318,813.64 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的基 持有人结构 持有人户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 9,082 20,434.92 64,810,511 34.92% 120,779,40 65.08% .95 8.71 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 396,598.16 0.21% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年7月27日）基金份额总 额 554,725,884.96 本报告期期初基金份额总额 219,633,887.46 本报告期基金总申购份额 8,877,430.89 减：本报告期基金总赎回份额 42,921,397.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 185,589,920.66 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 - 119,490,022.05 28.00% 138,917.36 33.31% - 花旗 - 41,409,724.67 9.70% 41,409.77 9.93% - 华泰联合 1 40,267,583.80 9.43% 32,193.24 7.72% - 摩根士坦利 - 41,658,467.03 9.76% 29,562.62 7.09% - 招商证券香港 - 28,402,504.07 6.65% 28,402.48 6.81% - 瑞士信贷 - 23,127,583.83 5.42% 27,753.11 6.66% - 中金香港 - 45,349,400.81 10.63% 25,537.31 6.12% - 海通证券 - 15,703,907.72 3.68% 15,703.91 3.77% - 大和证券 - 15,143,002.95 3.55% 15,143.00 3.63% - 中银国际 - 13,494,881.59 3.16% 13,494.88 3.24% - 海通国际 - 12,949,980.99 3.03% 12,949.99 3.11% - 里昂证券 - 10,092,907.25 2.36% 12,111.49 2.90% - 元富证券 - 7,953,302.87 1.86% 11,134.43 2.67% - Jeffrey - 7,118,213.87 1.67% 7,118.21 1.71% - 申万证券 - 4,000,748.66 0.94% 4,800.90 1.15% - 交银国际 - 644,032.92 0.15% 772.84 0.19% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基金成交总 名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 额的比例 比例 额的比例 比例 瑞银 11,20 证券 - - - - - - 1,776 73.38% .15 花旗 - - - - - - - - 华泰 联合 - - - - - - - - 摩根 4,063 士坦 - - - - - - ,243. 26.62% 利 93 招商 证券 - - - - - - - - 香港 瑞士 信贷 - - - - - - - - 中金 香港 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 大和 证券 - - - - - - - - 中银 国际 - - - - - - - - 海通 国际 - - - - - - - - 里昂 - - - - - - - - 证券 元富 证券 - - - - - - - - Jeff - - - - - - - - rey 申万 证券 - - - - - - - - 交银 国际 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于博时旗下部分开放式基金增加宁夏银行 中国证券报、上海证券 1 股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠 报、证券时报 2018-01-19 活动的公告 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 2 2017年第4季度报告 报、证券时报 2018-01-20 关于和耕传承基金销售有限公司暂停代理博 中国证券报、上海证券 3 时部分开放式基金美元份额销售业务的公告 报、证券时报 2018-02-05 博时大中华亚太精选股票证券投资基金更新 中国证券报、上海证券 4 招募说明书（2018年第1号）正文 报、证券时报 2018-03-13 博时大中华亚太精选股票证券投资基金更新 中国证券报、上海证券 5 招募说明书（2018年第1号）(摘要） 报、证券时报 2018-03-13 关于博时基金管理有限公司根据《公开募集 中国证券报、上海证券 6 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 报、证券时报 2018-03-24 变更旗下部分基金法律文件的公告 流动性风险管理规定：博时大中华亚太精选 中国证券报、上海证券 7 股票证券投资基金基金合同和托管协议修改 报、证券时报 2018-03-24 前后文对照表 博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金 中国证券报、上海证券 8 合同 报、证券时报 2018-03-27 博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管 中国证券报、上海证券 9 协议 报、证券时报 2018-03-27 20180330关于博时基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 10 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行 报、证券时报 2018-03-30 申购及定投业务费率优惠活动的公告 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 11 2017年年度报告（摘要） 报、证券时报 2018-03-31 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 12 2017年年度报告（正文） 报、证券时报 2018-03-31 20180413关于博时旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券 13 深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2018-04-13 加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加浙江乐清 中国证券报、上海证券 14 农村商业银行股份有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2018-04-17 加其费率优惠活动的公告 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 15 2018年第1季度报告 报、证券时报 2018-04-20 16 20180629关于博时基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 2018-06-29 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行 报、证券时报 申购及定投业务费率优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 11.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日