博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年四月二十二日  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日 报告期末基金份额总额 223,279,121.61 份 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长 投资目标 相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本 基金将基金资产的 40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大 陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几 个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、 香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略 是指本基金将基金资产的 20%-55%投资于其他亚太国家或地区企 业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家 投资策略 或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证 及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合 计不低于基金资产的 60%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主, 成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套 期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定 收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票 投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。 业绩比较基准 65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 1  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 境外资产托管人中文名称 渣打银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -29,342,053.33 2.本期利润 -22,247,942.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0982 4.期末基金资产净值 204,728,504.99 5.期末基金份额净值 0.917 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -9.39% 1.58% -3.47% 1.41% -5.92% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2010 年 7 月 27 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第 11 条“二、投资范围”、“六、投资限 制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 2001 年起先后在香港新鸿基 证券公司、深圳市和风顺投 基金经 资有限公司工作。2009 年 8 理/国 张溪冈 2011-02-28 - 14.6 月加入博时基金管理有限公 际组投 司,历任研究部研究员、投 资总监 资经理。现任博时大中华亚 太精选股票基金基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年年初,受到 A 股熔断、欧洲银行坏账危机、日本负利率等负面因素的影响, 港股大幅下跌。然而,我们相信经历了 2015 年的大跌之后,港股于 2016 年初再次的下 跌已然带来较好的超跌反弹机会。因此我们重点研究了一些前期跌幅较大、未来基本面 有较好支撑的个股来进行配置。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 0.917 元,累计份额净值为 0.999 元, 3  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 报告期内净值上涨-9.39%,同期业绩基准上涨幅度为-3.47%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,海外市场的形势依然十分复杂而具有挑战。市场对美国 2016 年加息次 数的预期从年初的四次下降到目前的一到两次,这对新兴市场的股市表现有利。但由于 中东、东北亚地缘政治形势仍然充满变数,中国经济增长放缓,人民币贬值压力仍然巨 大,港股大市仍然面对较大压力。我们将继续年初既定的策略,谨慎操作,寻找波段性、 结构性的投资机会。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(人民币元) 比例(%) 1 权益投资 157,180,066.21 74.60 其中:普通股 157,180,066.21 74.60 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 14,434,733.55 6.85 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,624,101.64 18.33 8 其他各项资产 460,164.42 0.22 9 合计 210,699,065.82 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 118,484,650.35 57.87 4  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 日本 12,398,405.36 6.06 韩国 9,032,368.19 4.41 澳大利亚 8,953,530.37 4.37 泰国 1,714,304.78 0.84 台湾 6,596,807.16 3.22 合计 157,180,066.21 76.77 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 13,946,414.78 6.81 工业 24,059,260.50 11.75 非日常生活消费品 30,159,845.80 14.73 日常消费品 6,040,403.37 2.95 医疗保健 799,920.00 0.39 金融 21,682,663.97 10.59 信息技术 44,416,602.55 21.70 电信业务 6,025,960.24 2.94 公用事业 10,048,995.00 4.91 合计 157,180,066.21 76.77 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 占基金 公司名 公司名 所属国 证券 所在证 数量 公允价值(人民币 资产净 序号 称(英 称(中 家 代码 券市场 (股) 元) 值比例 文) 文) (地区) (%) BYD ELECTRO 比亚迪 285 Hongkong 1 NIC 香港 5,000,000.00 18,664,800.00 9.12 电子 HK Exchange INTL CO LTD BYD CO 比亚迪 1211 Hongkong 2 香港 300,000.00 11,123,887.50 5.43 LTD-H 股份 HK Exchange SINOPEC SHANGHA 上海石 338 Hongkong 3 I 油化工 香港 3,000,000.00 9,824,017.50 4.80 HK Exchange PETROCH 股份 EM-H TENCENT 腾讯控 700 Hongkong 4 HOLDING 香港 62,000.00 8,183,181.60 4.00 股 HK Exchange S LTD CHINA COMMUNI 中国交 1800 Hongkong 5 香港 1,000,000.00 7,724,227.50 3.77 CATIONS 通建设 HK Exchange CONST-H CHINA 中国铁 1186 Hongkong 6 RAILWAY 香港 1,000,000.00 7,690,897.50 3.76 建 HK Exchange CONSTRU 5  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 CTION-H PING AN INSURAN 中国平 2318 Hongkong 7 CE 香港 200,000.00 6,182,715.00 3.02 安 HK Exchange GROUP CO-H HUADIAN FUXIN 华电福 816 Hongkong 8 香港 4,000,000.00 6,032,730.00 2.95 ENERGY 新 HK Exchange CORP -H SAMSUNG ELECTRO 0059 Korea 9 - 韩国 800.00 5,930,422.65 2.90 NICS CO 30 KS Exchange LTD DENSO 6902 Tokyo 10 - 日本 20,000.00 5,205,314.40 2.54 CORP JP Exchange 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金 公允价值 资产净 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (人民币元) 值比例 (%) Daiwa DAIWA ETF - Asset 1 ETF 基金 开放式 5,988,873.00 2.93 NIKKEI 225 Management Co Ltd Nomura NOMURA ETF Asset 2 ETF 基金 开放式 5,625,858.70 2.75 - TOPIX Management Co Ltd Samsung Asset Management 3 069500 KS ETF 基金 开放式 2,820,001.85 1.38 Co Ltd/South Korea 6  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 370,297.32 4 应收利息 2,956.08 5 应收申购款 86,911.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 460,164.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 231,071,102.95 报告期基金总申购份额 1,609,049.15 减:报告期基金总赎回份额 9,401,030.49 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 223,279,121.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 7  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民 币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前 我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今 年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资 源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪 深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金 中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净 值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配 置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10; 股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。 固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同 类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债 券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈 债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基 金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。 QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。 2、其他大事件 2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁 奖盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝” 8  博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 获年度金牌创新力金融产品奖。 2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014) 荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最 佳固定收益型基金”奖。 2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产 品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司” 奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6 只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月 薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 9