博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 目 录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 5 2.5 信息披露方式 5 2.6 其他相关资料 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况 7 §4 管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 13 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 38 8.1 期末基金资产组合情况 38 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 39 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 39 8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 40 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 43 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 49 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 49 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 49 8.11 投资组合报告附注 49 §9 基金份额持有人信息 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 50 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 50 §10 开放式基金份额变动 51 §11 重大事件揭示 51 11.1基金份额持有人大会决议 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 51 11.4 基金投资策略的改变 52 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 52 11.8其他重大事件 54 §12 备查文件目录 58 12.1 备查文件目录 58 12.2 存放地点 58 12.3 查阅方式 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月27日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 231,071,102.95份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证（DR, Depositary Receipts）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回报。 业绩比较基准 65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 赵会军 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 张光华 姜建清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文 - 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 - 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二楼32/F 办公地址 - 香港九龙388号观塘道渣打中心15楼 邮政编码 - - 注：本基金未聘请境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 -137,182,506.17 3,094,651.60 14,676,845.44 本期利润 -144,301,283.36 71,582.72 15,939,344.49 加权平均基金份额本期利润 -0.4517 0.0006 0.1759 本期加权平均净值利润率 -37.82% 0.05% 16.35% 本期基金份额净值增长率 -14.31% 3.35% 21.07% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 -89,885,981.50 2,985,824.00 5,599,966.19 期末可供分配基金份额利润 -0.3890 0.0272 0.0776 期末基金资产净值 233,886,494.77 130,340,642.82 87,846,549.73 期末基金份额净值 1.012 1.187 1.218 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 8.49% 26.60% 22.50% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.58% 1.27% 7.61% 1.21% -4.03% 0.06% 过去六个月 -17.52% 1.91% -10.18% 1.43% -7.34% 0.48% 过去一年 -14.31% 1.67% -1.76% 1.21% -12.55% 0.46% 过去三年 7.23% 1.31% 4.49% 0.97% 2.74% 0.34% 过去五年 5.23% 1.25% -5.20% 1.07% 10.43% 0.18% 自基金合同生效起至今 8.49% 1.22% 4.46% 1.06% 4.03% 0.16% 注：本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2010 年7月27日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金2010年实际运作期间为2010年7月27日（基金合同生效日）至2010年12月31日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 0.060 470,654.39 164,898.42 635,552.81 分配2014年度红利 2014 0.700 3,894,763.85 1,288,622.89 5,183,386.74 分配2013年度红利 2013 - - - - - 合计 0.760 4,365,418.24 1,453,521.31 5,818,939.55 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资产规模约2054亿元人民币，累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7，安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债，在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。 2、其他大事件 2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行，博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。 2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。 2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。 2015年12月11日，由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。 2015年12月4日，由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。 2015年11月26日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。 2015年11月7日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”。 2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖”；同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”，张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。 2015年4月22日，在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金5年期股票型金基金奖。 2015年4月17日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖。 2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。 2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。 2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张溪冈 基金经理/国际组投资总监 2011-02-28 - 13.52 2001年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和风顺投资有限公司工作。2009年8月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，港股可谓大起大落，大喜大悲。年初，黑天鹅接连出现：证监会查两融，中资地产股危机等等，令2014年底表现良好的金融地产板块出现大幅调整。4月份，在证监会宣布公募基金可以投资港股、保监会宣布险资可以投资香港创业板后，港股短时间内出现了15-20%的大幅上涨。国内投资者对投资港股的热情瞬间爆发，有大量资金申购投资港股的QDII基金，令本基金规模在短短几日内增加数倍。进入6、7、8月，随着A股暴跌，港股的市场热情急速消退，部分“港A股”出现暴跌，港股很快将之前的涨幅全部跌完。直至年底，港股一直弱势震荡，恒生指数全年下跌了10%左右，国企指数更是下跌接近20%。 年内，基金遭遇了罕有的4月份大额申购（基金规模增长将近10倍）以及6、7月份的大额赎回。这种短时间内的资金大进大出，给基金经理的操作带来了极大的挑战，也导致基金表现很难跑赢基准。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.012元，累计份额净值为1.095元，报告期内净值增长率为-14.31%，同期业绩基准涨幅为-1.76%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，海外市场的形势十分复杂而具有挑战。尽管美国经济复苏相对稳健，但美国未来加息的节奏存在很大的不确定性，对新兴市场将产生间歇性的冲击。欧洲经济刚刚从低谷中走出，但又面临着难民潮带来的新的一系列社会问题。新兴国家增长放缓，大宗商品价格下跌导致全球面临通缩压力。 过去一年，人民币相对美元贬值了6%。由于中国经济增长放缓，出口疲弱，央行未来仍将实施相对宽松的货币政策，人民币贬值压力仍然巨大。这对主要资产以人民币计价的海外中资股来说，不是好消息。再加上A股泡沫严重，救市期间又产生了一系列的后遗症，需要时间慢慢调整，这些也给港股带来了压力。 2016年，香港本地经济正面临着巨大挑战。香港房价已经从高位回落5-10%，而且由于新房供应量未来几年将不断提高、按揭贷款利率有继续上调趋势、租金大幅下跌，未来香港的房价仍有较大下跌空间。内地自由行收紧，消费增长放缓。中港敌对情绪升温，社会冲突从街头转战到立法会，甚至发展到了大学校园。香港已经进入多年未遇的困难时期。 当然，市场上也会有些好消息，例如：深港通可能将于2016年推出；港股总体估值确实不贵，恒生指数2016年预测市盈率只有8倍，国企指数更低至6倍；海外机构对港股普遍较为悲观，仓位较低，而一旦有利好消息，将有较大的仓位提升空间。 总体来看，2016年的港股挑战重重。我们将谨慎操作，寻找波段性、结构性的投资机会。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理有限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金管理人已于2015年1月12日发布公告，以2014年12月31日的可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利0.06元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对博时大中华亚太精选股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，博时大中华亚太精选股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时大中华亚太精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选股票证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为635,552.81元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选股票证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第21399号 博时大中华亚太精选股票证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的博时大中华亚太精选股票证券投资基金(以下简称“博时大中华亚太精选基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是博时大中华亚太精选基金的基金管理人博时基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见 我们认为，上述博时大中华亚太精选基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时大中华亚太精选基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ———————— 薛 竞 中国 上海市 注册会计师 ———————— 2016年3月24日 沈 兆 杰 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 17,303,242.42 6,696,040.47 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 199,570,960.87 121,223,033.37 其中：股票投资 184,577,744.41 116,531,165.82 基金投资 14,993,216.46 4,691,867.55 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 18,493,362.91 5,309,088.55 应收利息 7.4.7.5 2,326.27 772.72 应收股利 80,426.88 17,986.24 应收申购款 47,667.37 51,535.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 235,497,986.72 133,298,457.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,016,315.60 2,344,271.13 应付管理人报酬 369,582.85 206,130.58 应付托管费 71,863.35 40,080.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 0.00 - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 153,730.15 367,331.60 负债合计 1,611,491.95 2,957,814.26 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 231,071,102.95 109,824,383.05 未分配利润 7.4.7.10 2,815,391.82 20,516,259.77 所有者权益合计 233,886,494.77 130,340,642.82 负债和所有者权益总计 235,497,986.72 133,298,457.08 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.012元，基金份额总额 231,071,102.95份。 7.2 利润表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 -129,144,278.08 4,916,681.57 1.利息收入 193,833.73 62,005.45 其中：存款利息收入 7.4.7.11 193,833.73 62,005.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -122,897,051.50 8,670,920.12 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -128,156,151.32 6,476,414.28 基金投资收益 7.4.7.13 -998,242.28 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 6,257,342.10 2,194,505.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -7,118,777.19 -3,023,068.88 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -294,468.44 -953,391.07 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 972,185.32 160,215.95 减：二、费用 15,157,005.28 4,845,098.85 1．管理人报酬 6,740,042.75 2,569,535.62 2．托管费 1,310,563.95 499,631.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 6,643,469.63 1,370,510.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 462,928.95 405,420.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -144,301,283.36 71,582.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -144,301,283.36 71,582.72 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 109,824,383.05 20,516,259.77 130,340,642.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -144,301,283.36 -144,301,283.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 121,246,719.90 127,235,968.22 248,482,688.12 其中：1.基金申购款 795,253,202.26 279,274,171.14 1,074,527,373.40 2.基金赎回款 -674,006,482.36 -152,038,202.92 -826,044,685.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -635,552.81 -635,552.81 五、期末所有者权益（基金净值） 231,071,102.95 2,815,391.82 233,886,494.77 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 72,130,394.36 15,716,155.37 87,846,549.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 71,582.72 71,582.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 37,693,988.69 9,911,908.42 47,605,897.11 其中：1.基金申购款 157,372,405.65 34,354,827.78 191,727,233.43 2.基金赎回款 -119,678,416.96 -24,442,919.36 -144,121,336.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,183,386.74 -5,183,386.74 五、期末所有者权益（基金净值） 109,824,383.05 20,516,259.77 130,340,642.82 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ———————— ——————————— ———————— 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 博时大中华亚太精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]45号《关于核准博时大中华亚太精选股票证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集554,725,884.96元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第187号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》于2010年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为554,725,884.96份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具。本基金采用“核心-卫星”配置策略，对“核心”部分的资产配置比例为基金资产的40%-75%，对“卫星”部分的资产配置比例为基金资产的20%-55%，对固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%，对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。本基金的业绩比较基准为：MSCI Zhonghua×65%＋MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度未出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和存托凭证分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和存托凭证按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 17,303,242.42 6,696,040.47 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 17,303,242.42 6,696,040.47 注：于2015年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港币1,653,847.50 元(折合人民币 1,385,560.36元)，美元25,277.37 元(折合人民币164,141.13元)，新台币540,013.56元(折合人民币106,724.05元)，澳元0.65元(折合人民币3.08元)和新加坡元0.34元(折合人民币1.56元)，韩元140元（折合人民币0.77元），泰铢0.14元(折合人民币0.03元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 183,460,474.30 184,577,744.41 1,117,270.11 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 15,037,997.93 14,993,216.46 -44,781.47 其他 - - - 合计 198,498,472.23 199,570,960.87 1,072,488.64 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 108,403,142.35 116,531,165.82 8,128,023.47 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 4,628,625.19 4,691,867.55 63,242.36 其他 - - - 合计 113,031,767.54 121,223,033.37 8,191,265.83 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 2,326.27 772.72 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 2,326.27 772.72 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 无余额。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,730.15 7,331.60 预提费用 150,000.00 360,000.00 合计 153,730.15 367,331.60 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,824,383.05 109,824,383.05 本期申购 795,253,202.26 795,253,202.26 本期赎回（以“-”号填列） -674,006,482.36 -674,006,482.36 本期末 231,071,102.95 231,071,102.95 注：申购含红利转投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,985,824.00 17,530,435.77 20,516,259.77 本期利润 -137,182,506.17 -7,118,777.19 -144,301,283.36 本期基金份额交易产生的变动数 44,946,253.48 82,289,714.74 127,235,968.22 其中：基金申购款 -7,480,166.07 286,754,337.21 279,274,171.14 基金赎回款 52,426,419.55 -204,464,622.47 -152,038,202.92 本期已分配利润 -635,552.81 - -635,552.81 本期末 -89,885,981.50 92,701,373.32 2,815,391.82 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 173,145.29 61,628.75 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 20,688.44 376.70 合计 193,833.73 62,005.45 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 1,425,916,184.04 302,582,839.79 减：卖出股票成本总额 1,554,072,335.36 296,106,425.51 买卖股票差价收入 -128,156,151.32 6,476,414.28 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 37,578,174.91 - 减：卖出/赎回基金成本总额 38,576,417.19 - 基金投资收益 -998,242.28 - 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,257,342.10 2,194,505.84 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,257,342.10 2,194,505.84 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -7,118,777.19 -3,023,068.88 ——股票投资 -7,010,753.36 -2,914,660.19 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 -108,023.83 -108,408.69 ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -7,118,777.19 -3,023,068.88 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 972,185.32 157,851.02 其他 0.00 - 转换费 0.00 2,364.93 合计 972,185.32 160,215.95 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 6,643,469.63 1,370,510.31 银行间市场交易费用 - - 合计 6,643,469.63 1,370,510.31 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他费用 83,614.35 15,092.13 上市费用 - - 银行汇划费用 29,314.60 30,328.85 合计 462,928.95 405,420.98 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“ 博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 招商证券(香港)有限公司(“招商香港”) 基金管理人的股东招商证券的子公司 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司 注： 1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812号)，博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商香港 87,329,728.33 2.85% 14,485,500.97 2.26% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 基金交易 无。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商香港 87,329.73 2.41% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商香港 11,443.14 1.52% - - 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,740,042.75 2,569,535.62 其中：支付销售机构的客户维护费 1,307,531.71 568,368.83 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,310,563.95 499,631.94 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期初持有的基金份额 30,002,000.00 30,002,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 30,002,000.00 - 期末持有的基金份额 - 30,002,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 27.32% 注：基金管理人博时基金在本会计期间赎回本基金的交易委托招商证券办理，适用费率为0%。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 15,645,475.03 149,456.48 1,650,540.80 58,627.48 渣打银行 1,657,767.39 23,688.81 5,045,499.67 3,001.27 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本期向基金份额持有人分配收益具体情况如下： 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2015/01/15 2015/01/14 0.060 470,654.39 164,898.42 635,552.81 合计 470,654.39 164,898.42 635,552.81 7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取“超越业绩比较基准的投资回报”的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人渣打银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%，且本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的10%。本基金所持大部分证券均在境内外证券交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 17,303,242.42 17,303,242.42 结算备付金 0.00 0.00 存出保证金 0.00 0.00 交易性金融资产 199,570,960.87 199,570,960.87 买入返售金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 18,493,362.91 18,493,362.91 应收利息 2,326.27 2,326.27 应收股利 80,426.88 80,426.88 应收申购款 47,667.37 47,667.37 资产总计 17,303,242.42 - - 218,194,744.30 235,497,986.72 负债 衍生金融负债 应付证券清算款 应付赎回款 1,016,315.60 1,016,315.60 应付管理人报酬 369,582.85 369,582.85 应付托管费 71,863.35 71,863.35 其他负债 153,730.15 153,730.15 负债总计 1,611,491.95 1,611,491.95 利率敏感度缺口 17,303,242.42 - - 216,583,252.35 233,886,494.77 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,696,040.47 0.00 6,696,040.47 交易性金融资产 121,223,033.37 121,223,033.37 买入返售金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 5,309,088.55 5,309,088.55 应收利息 772.72 772.72 应收股利 17,986.24 17,986.24 应收申购款 51,535.73 51,535.73 资产总计 6,696,040.47 - - 126,602,416.61 133,298,457.08 负债 应付赎回款 2,344,271.13 2,344,271.13 应付管理人报酬 206,130.58 206,130.58 应付托管费 40,080.95 40,080.95 其他负债 367,331.60 367,331.60 负债总计 2,957,814.26 2,957,814.26 利率敏感度缺口 6,696,040.47 - - 123,644,602.35 130,340,642.82 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 港币 折合人民币 日元 折合人民币 美元 折合人民币 澳元 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,385,560.36 - 164,141.13 3.08 106,726.41 1,656,430.98 交易性金融资产 129,763,744.20 32,884,524.20 - 14,715,637.29 22,207,055.18 199,570,960.87 应收股利 80,426.88 - - - - 80,426.88 应收证券清算款 15,045,592.66 2,079,648.27 - - 1,368,121.98 18,493,362.91 资产合计 146,275,324.10 34,964,172.47 164,141.13 14,715,640.37 23,681,903.57 219,801,181.64 以外币计价的负债 应付证券清算款 负债合计 资产负债表 外汇风险敞口净额 146,275,324.10 34,964,172.47 164,141.13 14,715,640.37 23,681,903.57 219,801,181.64 项目 本期末 2014年12月31日 港币 折合人民币 日元 折合人民币 美元 折合人民币 韩元 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 490,608.42 - 945,658.53 0.79 3,609,038.53 5,045,306.27 交易性金融资产 80,178,486.69 16,973,266.09 2,784,145.00 5,561,184.88 15,725,950.71 121,223,033.37 应收股利 17,986.24 - - - 17,986.24 应收证券清算款 5,309,088.55 5,309,088.55 资产合计 85,996,169.90 16,973,266.09 3,729,803.53 5,561,185.67 19,334,989.24 131,595,414.43 以外币计价的负债 应付证券清算款 负债合计 资产负债表 外汇风险敞口净额 85,996,169.90 16,973,266.09 3,729,803.53 5,561,185.67 19,334,989.24 131,595,414.43 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本年末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 所有外币均相对人民币升值5% 增加约1,099 增加约658 所有外币均相对人民币贬值5% 减少约1,099 减少约658 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的60%，固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 184,577,744.41 78.92 116,531,165.82 89.41 交易性金融资产－基金投资 14,993,216.46 6.41 4,691,867.55 3.60 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 199,570,960.87 85.33 121,223,033.37 93.00 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位：人民币万元) 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约1,651 增加约686 2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约1,651 减少约686 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 199,570,960.87元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次的余额为121,223,033.37元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 184,577,744.41 78.38 其中：普通股 184,577,744.41 78.38 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 14,993,216.46 6.37 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,303,242.42 7.35 8 其他各项资产 18,623,783.43 7.91 9 合计 235,497,986.72 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 香港 129,763,744.20 55.48 日本 20,582,167.95 8.80 韩国 8,535,149.95 3.65 澳大利亚 14,715,637.29 6.29 泰国 1,657,909.75 0.71 新加坡 22,368.02 0.01 中国台湾 9,300,767.25 3.98 合计 184,577,744.41 78.92 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 22,368.02 0.01 原材料 3,978,560.35 1.70 工业 27,621,606.60 11.81 非日常生活消费品 35,046,995.07 14.98 日常消费品 6,047,750.96 2.59 医疗保健 2,111,205.60 0.90 金融 35,760,815.65 15.29 信息技术 68,010,204.33 29.08 电信业务 5,978,237.83 2.56 合计 184,577,744.41 78.92 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 金蝶国际 268 HK 香港证券交易所 中国香港 5,000,000.00 14,912,484.00 6.38 2 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 中国软件国际 354 HK 香港证券交易所 中国香港 4,000,000.00 10,757,095.20 4.60 3 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 中国南方航空股份 1055 HK 香港证券交易所 中国香港 2,000,000.00 10,019,848.80 4.28 4 KWG PROPERTY HOLDING LTD 合景泰富 1813 HK 香港证券交易所 中国香港 2,000,000.00 9,634,470.00 4.12 5 KINGSOFT CORP LTD 金山软件 3888 HK 香港证券交易所 中国香港 600,000.00 9,540,638.64 4.08 6 SHENZHEN INVESTMENT LTD 深圳控股 604 HK 香港证券交易所 中国香港 3,000,000.00 9,123,424.20 3.90 7 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000,000.00 8,679,400.80 3.71 8 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港证券交易所 中国香港 62,000.00 7,921,209.90 3.39 9 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 中国东方航空股份 670 HK 香港证券交易所 中国香港 2,000,000.00 7,389,219.60 3.16 10 SHENZHEN INTL HOLDINGS 深圳国际 152 HK 香港证券交易所 中国香港 600,000.00 7,208,259.12 3.08 11 CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI 中国电子 85 HK 香港证券交易所 中国香港 2,500,000.00 6,283,350.00 2.69 12 DENSO CORP - 6902 JP 东京证券交易所 日本 20,000.00 6,268,895.00 2.68 13 AUST AND NZ BANKING GROUP - ANZ AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 43,500.00 5,748,240.00 2.46 14 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR - 8316 JP 东京证券交易所 日本 23,000.00 5,707,409.75 2.44 15 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 800.00 5,570,727.24 2.38 16 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO - 8306 JP 东京证券交易所 日本 136,000.00 5,547,271.70 2.37 17 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 创维数码 751 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000,000.00 4,239,166.80 1.81 18 HUIYIN SMART COMMUNITY CO LT 汇银智慧社区 1280 HK 香港证券交易所 中国香港 5,000,000.00 4,063,233.00 1.74 19 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 神州数码 861 HK 香港证券交易所 中国香港 500,000.00 3,723,932.10 1.59 20 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD - 2474 TT 台湾证券交易所 中国台湾 66,000.00 3,600,067.49 1.54 21 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏体育 2020 HK 香港证券交易所 中国香港 200,000.00 3,568,942.80 1.53 22 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽车 175 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000,000.00 3,460,031.40 1.48 23 WESFARMERS LTD - WES AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 16,000.00 3,149,868.32 1.35 24 GRAND PLASTIC TECHNOLOGY - 3131 TT 台湾证券交易所 中国台湾 70,000.00 3,091,955.20 1.32 25 KDDI CORP - 9433 JP 东京证券交易所 日本 18,000.00 3,058,591.50 1.31 26 HYUNDAI MOTOR CO - 005380 KS 韩国证券交易所 韩国 3,600.00 2,964,422.71 1.27 27 TELSTRA CORP LTD - TLS AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 110,000.00 2,919,646.33 1.25 28 WOOLWORTHS LTD - WOW AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 25,000.00 2,897,882.64 1.24 29 TPK HOLDING CO LTD - 3673 TT 台湾证券交易所 中国台湾 160,000.00 2,608,744.56 1.12 30 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 中航科工 2357 HK 香港证券交易所 中国香港 500,000.00 2,555,229.00 1.09 31 SHANDONG CHENMING PAPER-H 晨鸣纸业 1812 HK 香港证券交易所 中国香港 500,000.00 2,320,650.60 0.99 32 CHINA NT PHARMA GROUP CO LTD 泰凌医药 1011 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000,000.00 2,111,205.60 0.90 33 LAUNCH TECH COMPANY LTD-H 元征科技 2488 HK 香港证券交易所 中国香港 200,000.00 1,802,902.56 0.77 34 SIAM CEMENT PCL-NVDR - SCC-R TB 泰国证券交易所 泰国 20,000.00 1,657,909.75 0.71 35 SUMMIT ASCENT HOLDINGS LTD 凯升控股 102 HK 香港证券交易所 中国香港 160,000.00 449,050.08 0.19 36 EZION HOLDINGS LTD - EZI SP 新加坡证券交易所 新加坡 8,000.00 22,368.02 0.01 注：所用证券代码采用当地市场代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 81,264,089.48 62.35 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 59,842,888.91 45.91 3 RED STAR MACALLINE GROUP C-H 1528 HK 52,334,488.00 40.15 4 CNOOC LTD 883 HK 50,690,048.94 38.89 5 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 47,881,739.90 36.74 6 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 46,483,746.69 35.66 7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 46,472,247.63 35.65 8 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 42,268,225.61 32.43 9 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 40,010,209.48 30.70 10 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 39,320,290.25 30.17 11 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 35,389,359.90 27.15 12 SHENZHEN INVESTMENT LTD 604 HK 35,031,569.02 26.88 13 CHINA FOODS LTD 506 HK 34,519,053.80 26.48 14 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 2128 HK 33,291,383.61 25.54 15 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 33,160,415.79 25.44 16 COOLPAD GROUP LTD 2369 HK 32,799,787.66 25.16 17 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 29,888,708.20 22.93 18 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 28,715,266.41 22.03 19 HARBIN ELECTRIC CO LTD-H 1133 HK 27,012,075.75 20.72 20 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 25,618,268.53 19.65 21 DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LTD 547 HK 24,645,283.91 18.91 22 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 22,070,897.00 16.93 23 CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI 85 HK 21,524,899.99 16.51 24 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 20,551,070.77 15.77 25 BEIJING CAPITAL LAND LTD-H 2868 HK 20,436,754.46 15.68 26 JOY CITY PROPERTY LTD 207 HK 18,735,950.22 14.37 27 DENSO CORP 6902 JP 18,349,172.72 14.08 28 SINOFERT HOLDINGS LTD 297 HK 18,099,637.41 13.89 29 FANUC CORP 6954 JP 17,595,622.92 13.50 30 CHINA SILVER GROUP LTD 815 HK 17,519,813.20 13.44 31 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 17,295,154.35 13.27 32 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 17,259,415.43 13.24 33 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 16,798,935.31 12.89 34 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 16,405,659.39 12.59 35 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 16,125,834.04 12.37 36 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 15,732,456.06 12.07 37 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 14,409,031.02 11.05 38 HUIYIN SMART COMMUNITY CO LT 1280 HK 13,894,041.53 10.66 39 SKY LIGHT HOLDINGS LTD 3882 HK 13,327,678.00 10.23 40 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP 1848 HK 13,212,545.55 10.14 41 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP 13,001,360.95 9.97 42 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB AU 12,783,480.06 9.81 43 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 12,497,664.70 9.59 44 CHINA SINGYES SOLAR TECH 750 HK 12,291,529.40 9.43 45 SINGAPORE TECH ENGINEERING STE SP 12,285,348.77 9.43 46 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 337 HK 12,228,854.31 9.38 47 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 12,194,249.73 9.36 48 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 12,059,508.63 9.25 49 AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ AU 12,030,515.14 9.23 50 LG HAUSYS LTD 108670 KS 11,906,304.57 9.13 51 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 JP 11,889,925.41 9.12 52 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 11,809,334.18 9.06 53 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 6302 JP 11,807,648.45 9.06 54 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 11,387,459.06 8.74 55 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 2198 HK 10,705,734.04 8.21 56 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 1829 HK 10,648,809.31 8.17 57 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 10,127,060.58 7.77 58 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 10,106,955.56 7.75 59 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 9,136,575.13 7.01 60 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 8,992,457.34 6.90 61 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE 1728 HK 8,833,425.06 6.78 62 TONGDA GROUP HOLDINGS LTD 698 HK 8,446,632.26 6.48 63 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 8,154,821.87 6.26 64 HILONG HOLDING LTD 1623 HK 8,112,768.24 6.22 65 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 7,971,134.54 6.12 66 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 336 HK 7,820,610.05 6.00 67 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 7,601,089.93 5.83 68 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 7,167,488.49 5.50 69 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT 1206 HK 7,135,946.76 5.47 70 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 7,089,407.39 5.44 71 LI NING CO LTD 2331 HK 6,537,543.39 5.02 72 COGOBUY GROUP 400 HK 6,306,363.15 4.84 73 TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD 1233 HK 5,845,397.62 4.48 74 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 5,749,195.44 4.41 75 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 1138 HK 5,599,705.73 4.30 76 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 5,569,912.32 4.27 77 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 5,365,797.92 4.12 78 TOSHIBA CORP 6502 JP 5,074,871.54 3.89 79 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 4,637,307.95 3.56 80 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 4,446,815.97 3.41 81 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 4,378,426.02 3.36 82 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 4,190,477.17 3.22 83 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 4,139,196.16 3.18 84 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 3,747,222.38 2.87 85 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 3,638,230.56 2.79 86 CHINA COSCO HOLDINGS-H 1919 HK 3,575,154.92 2.74 87 CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LTD 692 HK 3,570,570.00 2.74 88 SANDS CHINA LTD 1928 HK 3,189,865.90 2.45 89 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 3,146,252.17 2.41 90 HYUNDAI MOTOR CO 005380 KS 3,123,993.25 2.40 91 TPK HOLDING CO LTD 3673 TT 3,111,556.27 2.39 92 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 606 HK 3,007,597.07 2.31 93 GRAND PLASTIC TECHNOLOGY 3131 TT 2,989,532.75 2.29 94 DATANG INTL POWER GEN CO-H 991 HK 2,889,180.58 2.22 95 WESFARMERS LTD WES AU 2,816,713.06 2.16 96 TELSTRA CORP LTD TLS AU 2,810,845.23 2.16 97 WOOLWORTHS LTD WOW AU 2,794,701.11 2.14 98 HAITONG INTERNATIONAL SECURI 665 HK 2,760,975.00 2.12 99 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 2,759,908.33 2.12 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 79,315,152.38 60.85 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 70,440,538.32 54.04 3 CNOOC LTD 883 HK 49,668,971.80 38.11 4 RED STAR MACALLINE GROUP C-H 1528 HK 47,483,503.12 36.43 5 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 47,343,492.41 36.32 6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 45,951,477.40 35.25 7 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 41,585,650.42 31.91 8 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 2128 HK 35,172,570.70 26.99 9 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 34,470,997.00 26.45 10 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 33,030,828.50 25.34 11 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 29,706,584.60 22.79 12 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 29,409,204.44 22.56 13 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 28,119,232.05 21.57 14 JOY CITY PROPERTY LTD 207 HK 27,322,432.54 20.96 15 CHINA FOODS LTD 506 HK 27,209,472.48 20.88 16 COOLPAD GROUP LTD 2369 HK 25,376,506.82 19.47 17 SHENZHEN INVESTMENT LTD 604 HK 24,515,718.87 18.81 18 BEIJING CAPITAL LAND LTD-H 2868 HK 24,472,536.18 18.78 19 HARBIN ELECTRIC CO LTD-H 1133 HK 23,969,591.55 18.39 20 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 23,350,366.01 17.91 21 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 22,782,068.02 17.48 22 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 21,388,200.74 16.41 23 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 21,179,637.05 16.25 24 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 19,266,409.18 14.78 25 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 18,349,861.61 14.08 26 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 17,154,561.31 13.16 27 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 16,451,666.35 12.62 28 SINOFERT HOLDINGS LTD 297 HK 16,153,165.93 12.39 29 CHINA SILVER GROUP LTD 815 HK 15,530,124.98 11.92 30 FANUC CORP 6954 JP 14,917,511.49 11.45 31 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 14,895,614.85 11.43 32 HAITONG INTERNATIONAL SECURI 665 HK 13,598,510.55 10.43 33 DENSO CORP 6902 JP 12,627,114.43 9.69 34 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 12,548,405.11 9.63 35 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB AU 12,261,971.57 9.41 36 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 11,728,063.39 9.00 37 CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI 85 HK 11,620,776.13 8.92 38 LG HAUSYS LTD 108670 KS 11,157,246.92 8.56 39 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 6302 JP 11,125,065.71 8.54 40 SINGAPORE TECH ENGINEERING STE SP 10,884,405.69 8.35 41 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 10,459,306.82 8.02 42 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 1829 HK 10,284,735.82 7.89 43 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 10,241,775.79 7.86 44 SKY LIGHT HOLDINGS LTD 3882 HK 10,038,626.75 7.70 45 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP 1848 HK 9,673,311.07 7.42 46 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 9,572,084.09 7.34 47 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 2198 HK 9,481,176.00 7.27 48 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 8,859,254.61 6.80 49 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 8,855,483.47 6.79 50 TONGDA GROUP HOLDINGS LTD 698 HK 8,827,961.10 6.77 51 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 337 HK 8,757,900.00 6.72 52 CHINA SINGYES SOLAR TECH 750 HK 8,752,690.81 6.72 53 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 8,676,378.69 6.66 54 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 JP 8,320,030.96 6.38 55 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 1138 HK 8,193,634.74 6.29 56 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 8,144,723.74 6.25 57 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 7,991,682.37 6.13 58 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE 1728 HK 7,929,789.00 6.08 59 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP 7,902,799.25 6.06 60 DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LTD 547 HK 7,828,884.77 6.01 61 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 7,467,926.12 5.73 62 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 7,229,434.74 5.55 63 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 7,155,818.40 5.49 64 HUIYIN SMART COMMUNITY CO LT 1280 HK 7,079,794.14 5.43 65 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 6,793,365.79 5.21 66 LI NING CO LTD 2331 HK 6,470,156.89 4.96 67 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 336 HK 6,165,492.09 4.73 68 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT 1206 HK 6,065,728.97 4.65 69 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 5,946,334.37 4.56 70 HILONG HOLDING LTD 1623 HK 5,620,102.21 4.31 71 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 5,321,100.71 4.08 72 TOSHIBA CORP 6502 JP 5,214,820.92 4.00 73 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 5,168,887.91 3.97 74 TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD 1233 HK 5,168,392.21 3.97 75 HUADIAN POWER INTL CORP-H 1071 HK 5,092,022.34 3.91 76 AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ AU 4,872,494.50 3.74 77 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 4,756,072.20 3.65 78 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 4,073,618.21 3.13 79 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 3,828,163.47 2.94 80 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958 HK 3,769,402.84 2.89 81 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 3,714,940.29 2.85 82 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 3,658,445.37 2.81 83 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328 HK 3,603,228.85 2.76 84 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 3,285,664.70 2.52 85 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 047810 KS 3,109,305.14 2.39 86 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 3,094,066.92 2.37 87 CHINA COSCO HOLDINGS-H 1919 HK 3,019,748.45 2.32 88 CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LTD 692 HK 2,927,610.58 2.25 89 DATANG INTL POWER GEN CO-H 991 HK 2,840,428.11 2.18 90 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP US 2,798,227.39 2.15 91 SANDS CHINA LTD 1928 HK 2,779,173.21 2.13 92 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 2,642,282.83 2.03 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,635,585,400.81 卖出收入（成交）总额 1,425,916,184.04 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 DAIWA ETF - NIKKEI 225 ETF基金 开放式 - 6,309,840.00 2.70 2 NOMURA ETF - TOPIX ETF基金 开放式 - 5,992,516.25 2.56 3 069500 KS ETF基金 开放式 - 2,690,860.21 1.15 8.11 投资组合报告附注 8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 18,493,362.91 3 应收股利 80,426.88 4 应收利息 2,326.27 5 应收申购款 47,667.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,623,783.43 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,016 38,409.43 28,673,118.28 12.41% 202,397,984.67 87.59% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,659,809.51 0.72% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年7月27日)基金份额总额 554,725,884.96 本报告期期初基金份额总额 109,824,383.05 本报告期基金总申购份额 795,253,202.26 减：本报告期基金总赎回份额 674,006,482.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 231,071,102.95 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；2）基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 里昂证券CLSA Asia-Pacific Markets - 178,968,378.01 5.83% 214,762.10 5.93% - 美林（亚太）有限公司Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - 190,168,773.71 6.20% 95,084.40 2.62% - CAPITAL台湾群益证券股份有限公司 - 1,418,417.22 0.05% 2,014.09 0.06% - 国泰君安证券(香港)有限公司 Guotai Junan Securities(Hong Kong) Co. Ltd. - 119,003,088.68 3.88% 119,003.09 3.28% - Daiwa markets Hong Kong Limited - 73,656,619.25 2.40% 73,656.61 2.03% - 杰富瑞国际有限公司Jefferies International Limited - 8,939,574.38 0.29% 22,348.94 0.62% - 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited - 290,338,699.75 9.46% 206,669.57 5.70% - 高盛Goldman Sachs - 290,720,296.51 9.48% 145,360.17 4.01% - 瑞士信贷（香港）有限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited - 45,456,535.74 1.48% 63,865.60 1.76% - 花旗环球金融亚洲有限公司citigroup global markets asia limited - 683,263,933.81 22.27% 683,263.99 18.85% - 建银国际 CCB international Securities Limited - 46,595,297.00 1.52% 69,892.95 1.93% - 瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited - 291,220,008.41 9.49% 399,825.64 11.03% - 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 349,917,126.87 11.41% 885,291.71 24.42% - 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - 296,668,023.99 9.67% 413,875.88 11.42% - 招商证券（香港）有限公司China Merchants Securities (HK) Co Ltd - 87,329,728.33 2.85% 87,329.73 2.41% - 安信国际证券有限公司Essence International Securities (HK) Ltd. - 88,363,962.38 2.93% 106,036.76 1.24% - 元富证券MasterLink Securities - 25,928,744.86 0.85% 36,300.41 1.00% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 2 关于博时旗下部分基金参加农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 3 博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 4 关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 5 关于博时旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 6 关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 7 关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 8 关于博时旗下部分开放式基金继续参加青岛银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 9 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2016年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-24 10 关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代销机构并参加其定投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-22 11 关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-18 12 关于博时旗下部分开放式基金增加北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-3 13 关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-10-28 14 关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-10-22 15 关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-22 16 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-18 17 博时基金管理有限公司关于调整与通联支付网络服务股份有限公司合作开通的交通银行借记卡直销网上交易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-15 18 关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-1 19 关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-1 20 博时基金关于在京东开通官方旗舰店基金直销业务的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-25 21 关于博时旗下部分开放式基金参加深圳前海微众银行股份有限公司电子渠道费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-22 22 关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-19 23 关于博时旗下部分开放式基金参加深圳前海微众银行股份有限公司电子渠道申购业务及赎回业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-17 24 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-11 25 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-8 26 关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-1 27 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通招商银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-31 28 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-10 29 博时基金管理有限公司关于公司、高级管理人员以及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-7 30 博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-6-27 31 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-6-20 32 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-6-20 33 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-6-20 34 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-4-25 35 博时大中华亚太精选股票证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-4-15 36 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-4-13 37 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-4-13 38 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-4-2 39 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-4-1 40 关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-3-27 41 关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-3-26 42 关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-3-20 43 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-2-26 44 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-2-14 45 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-2-7 46 关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-31 47 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-31 48 关于博时基金管理有限公司直销网上交易货币市场基金转换为其他开放式基金申购费补差优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-23 49 关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-19 50 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-17 51 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-17 52 博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-1-12 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年三月二十六日